計量經(jīng)濟(jì)學(xué)重點

計量經(jīng)濟(jì)學(xué)是以經(jīng)濟(jì)理論為前提，利用數(shù)學(xué)、數(shù)理統(tǒng)計方法與計算技術(shù)，根據(jù)實際觀測資料來研究帶有隨機(jī)影響的經(jīng)濟(jì)數(shù)量關(guān)系和規(guī)律的一門學(xué)科。經(jīng)濟(jì)理論、數(shù)據(jù)和統(tǒng)計理論這三者對于真正了解現(xiàn)代經(jīng)濟(jì)生活中的數(shù)量關(guān)系都是必要的，但本身并非是充分條件。三者結(jié)合起來就是力量，這種結(jié)合便構(gòu)成了計量經(jīng)濟(jì)學(xué)。經(jīng)濟(jì)理論的作用是對經(jīng)濟(jì)現(xiàn)象進(jìn)行分析和解釋，描述在一定條件下經(jīng)濟(jì)變量之間的相互關(guān)系。體現(xiàn)在計量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型之中。三大要素的經(jīng)濟(jì)理論：經(jīng)濟(jì)理論對于計量經(jīng)濟(jì)學(xué)是建立計量經(jīng)濟(jì)模型的依據(jù)和出發(fā)點。計量經(jīng)濟(jì)學(xué)對于經(jīng)濟(jì)理論而言是理論到實際的橋梁和檢驗工具。觀測數(shù)據(jù)：主要是指統(tǒng)計數(shù)據(jù)和各種調(diào)查數(shù)據(jù)。是所考察的經(jīng)濟(jì)對象的客觀反映和信息載體，是計量經(jīng)濟(jì)工作處理的主要現(xiàn)實素材。經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)是計量經(jīng)濟(jì)分析的材料。經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)是經(jīng)濟(jì)規(guī)律的信息載體。數(shù)據(jù)類型有時間序列數(shù)據(jù)、截面數(shù)據(jù)、平行數(shù)據(jù)、虛擬變量數(shù)據(jù)。統(tǒng)計理論：是指各種數(shù)理統(tǒng)計方法，包括參數(shù)的估計，假設(shè)檢驗等內(nèi)容。是計量經(jīng)濟(jì)的主要數(shù)學(xué)基礎(chǔ)，很多計量經(jīng)濟(jì)學(xué)方法都是在數(shù)理統(tǒng)計的基礎(chǔ)上發(fā)展起來的。計量經(jīng)濟(jì)模型的應(yīng)用：結(jié)構(gòu)分析經(jīng)濟(jì)預(yù)測政策評價檢驗與發(fā)展經(jīng)濟(jì)理論回歸的含義：回歸分析是研究關(guān)于一個叫做被解釋變量的變量對另一個或多個叫做解釋變量的依賴關(guān)系。其用意在于通過后者（在重復(fù)抽樣中）的已知或被設(shè)定值去估計和（或）預(yù)測前者的（總體）均值?；貧w分析構(gòu)成計量經(jīng)濟(jì)學(xué)的方法論基礎(chǔ)，主要內(nèi)容包括：根據(jù)樣本觀察值對經(jīng)濟(jì)計量模型參數(shù)進(jìn)行估計，求得回歸方程；對回歸方程、參數(shù)估計值進(jìn)行顯著性檢驗；利用回歸方程進(jìn)行分析、評價及預(yù)測。回歸分析的用途：通過自變量的值來估計應(yīng)變量的值。對獨立性進(jìn)行假設(shè)檢驗——根據(jù)經(jīng)濟(jì)理論建立適當(dāng)?shù)募僭O(shè)。通過自變量的值對應(yīng)變量進(jìn)行預(yù)測。上述多個目標(biāo)的綜合?；貧w關(guān)系與確定性關(guān)系：回歸關(guān)系（統(tǒng)計關(guān)系）：研究的是非確定現(xiàn)象隨機(jī)變量間的關(guān)系。確定性關(guān)系（函數(shù)關(guān)系）：研究的是確定現(xiàn)象非隨機(jī)變量間的關(guān)系。回歸關(guān)系與因果關(guān)系：回歸關(guān)系研究一個變量對另一個變量的統(tǒng)計依賴關(guān)系，從邏輯上說，統(tǒng)計關(guān)系式本身并不意味著任何因果關(guān)系?；貧w分析與相關(guān)分析：回歸分析/相關(guān)分析研究一個變量對另一個（些）變量的統(tǒng)計依賴關(guān)系，但它們并不意味著一定有因果關(guān)系。有相關(guān)關(guān)系并不意味著一定有因果關(guān)系。相關(guān)分析對稱地對待任何（兩個）變量，兩個變量都被看作是隨機(jī)的?；貧w分析對變量的處理方法存在不對稱性，即區(qū)分應(yīng)變量（被解釋變量）和自變量（解釋變量）：前者是隨機(jī)變量，后者不是。變量線性：VL、PLVＬ,PNLVNL,PNL參數(shù)線性VL、PLVNL,PLVNL,PNL隨機(jī)干擾項的定義：罩隨機(jī)項又稱煩隨機(jī)干擾項罷，是從模型影中省略下來守的而又集體兵的影響著因扭變量朋y練的全部變量傍的替代物。少主要包括：苦模型中被省前略的變量：訊理論的含混規(guī)不清；數(shù)據(jù)焰的不可得性津；省略一些打次要變量（浙基于節(jié)儉原命則保留主要剛變量）形授一些隨機(jī)因非素湊：眾多微小鐵的隨機(jī)因素灑或者偶然因純素。一般，趙這些因素不宗可控制、不男可預(yù)測、不孟可測量，但暴影響是存在反的。霧測量誤差迎、趟確定的數(shù)學(xué)融模型形式的蛙誤差舅對ui分布半的假定防：澇為了假設(shè)麥檢驗，假定蒜隨機(jī)項俯u頓服從均值為梨0草，方差為剝σu2著的正態(tài)分布瓶，即跡頸墨邊奏u痕～尤N(0,紛σu2練)一元：抬①內(nèi)無自相關(guān)假液定：葬Cov(u視i,uj卵)=0,兄i斗≠霞j,艱i狐,j=1,艙2…..n府碑②價隨機(jī)項與自蛙變量不相關(guān)肅：堪Cov(u床i,xi震)=0疤枯③芳同方差假定摔：蝶Var(u朝i)=σ造u2,慶i=崖1,2,…膏n密壩④竿零均值假定思：掩E(ui)扛=0,i=萌1,2,…矩.n二元：驢①佛無自相關(guān)假互定：蟻Cov(u擁i,uj朵)=0,民i謠≠冰j,挎i制,j=1,笑2…..n懲批②暮隨機(jī)項與自根變量不相關(guān)嶺：斥Cov(u霉i,xi準(zhǔn))=0免戒③壟同方差假定利：私Var(u躺i)=σ父u2,危i=外1,2,…馳n逮蹤④俗零均值假定祝：從E(ui)巡=0,i=肝1,2,…蜓.n監(jiān)⑤津解釋變量愁X1光，膝X2錫之間不存在思線性相關(guān)關(guān)查系，即兩個項解釋變量之正間無確切的碗線性關(guān)系。度最小二乘估誦計量府b0冶’泰、b1用’彈的計算饞另：塘Xci=X根i-Xp,走享Yci=Y尋i-Yp則：淚b1’=夏∑寫XciY顫ci村/弄∑皮Xci2港b0’=油Yp-b殊1’Xp偶計算侄Y街對申X究的線性回歸倡方程惜舍Y’=b同0’+b1乏’X冰X茫的平均數(shù)＝悼4稍Y贏的平均數(shù)＝豆14絕∑妨XciY歷ci=1保86壇∑這Xci2室=62廁b1’稱=3證b0’午=Yp-燕b1’Xp烘=14-猶3*4=2到最優(yōu)線性無大偏（BLU再E）性質(zhì)趨OLS宋估計量疏b0’,溝b1’征具有線性、他無偏性、有訴效性，簡化小記為具有最嚼優(yōu)線性無偏匹BLUE(容Best北Linea列rUnb批iased廟Esti玩mator灘)漠性質(zhì)。蛛b0’己,b1’匠稱為亮BLUE伴估計量。離差：鼓Y偶的第蔽i半個觀測值漁Yi逗與旦Y森的樣本平均出值羞Yp頃之差叫做淺Yi趨的離差。記熔為：布撲蟲串炎協(xié)yi=Y爽i-Y量p宿總離差平方媽和分解公式斷：德TSS=E澇SS+RS時S掉濃屋其中而TSS=稱∑羽yi2兵，眉ESS=店∑串yi’2防，惕RSS=餐∑律ei2做推導(dǎo)蘇ESS=槐∑輔yi’2蟲叫做回歸平慮方和，是由愁回歸直線所男解釋的部分京，表示了解追釋變量朱X床對臺Y絨的線性影響范。濁RSS=兇∑曲ei2獲叫做殘差平陳方和，它是神未被回歸直流線解釋的部慰分。是由解譜釋變量曉X犬對滋Y置的影響以外化的一切因素因?qū)ε蔣寧作用而造成船。約樣本決定系姜數(shù)瘦:弱R2=ES刃S/TSS松=欠∑童yi’2疊/溫∑敘yi2銳還0程≤例R2耳≤圾1鷹如果鍵R2而越接近于逢1逆，表示回歸揀直線與樣本愿觀測值擬合皮越好，稱菠“盡擬合優(yōu)度越若好術(shù)”賠。杰R2=健1辯時，表示完曉全擬合。如五果杰R2超越接近于稱0費，表示回歸望直線與樣本誰觀測值擬合仙越差，稱蹤“侮擬合優(yōu)度越綱差色”稻。阻R2=犁0利時，表示被捉解釋變量與火解釋變量沒皂有線性關(guān)系擠。稅檢驗統(tǒng)計量繡—稿t統(tǒng)計量橡在基本假設(shè)自下溜：冶在紡H0玉成立下暢檢驗統(tǒng)計量甩—愉F統(tǒng)計量做:F統(tǒng)計量：輕含義：其意右義是與殘差鷹平方和相比灌，回歸平方閑和越大，方扯程越顯著揭P值檢驗法第(P-Va旅lue)P值：準(zhǔn)則：產(chǎn)當(dāng)狐P雙值小于顯著希性水平時，記系數(shù)在顯著乳性水平下是米顯著的代當(dāng)涂P柔值大于顯著塘性水平時，洗系數(shù)在顯著柱性水平下是參不顯著的F檢驗法帝H0支：綁b1歷＝春b2=揚0首（零假設(shè)）殲H誰1結(jié)：染b1押，脊b2溪至少有一個析不等于務(wù)0香（備擇假設(shè)具）妙F體統(tǒng)計量：塌F=ESS西/2陶/遙RSS/煌(n-2-紫1)姓服從種F(2,n許-3)狀分布雷含義：其意盼義是與殘差設(shè)平方和相比繪，回歸平方蛙和越大，方來程越顯著萌對數(shù)線性模叼型封：病度量彈性謊考慮函數(shù)：份Y=AXb敲1個腿變量曾X男非線性碑恒等變換：滔lnY=l意nA+b1禁lnX林ln冬表示自然對監(jiān)數(shù)（以磚e序為底的對數(shù)倚）登lnY=l拴nA+b1或lnX+u濃蒸令湯b0=ln印A諒糧lnY=毀b0+b劃1lnX+恢u丟將形式如上勞式的模型稱蜻為雙對數(shù)模課型。宰半對數(shù)模型慧：測度增長哥率植線性對數(shù)模津型瘡解釋變量是躬對數(shù)形式，挎而因變量不忠是對數(shù)形式鎮(zhèn)?？紤]模型肚：磁Y=b0+脫b1lnX糊+u靈雙曲函數(shù)模務(wù)型活：版Y=b0+柴b1(1/處X)+u享參數(shù)線性帆：睜變量非線性盜（蓮X晶以倒數(shù)形式如進(jìn)入模型）埋特征：院X絕無限增大時精，瘡1/X械趨近于砌0座，凝Y芹逐漸接近門b0縱漸近值臘。瞎多項式回歸敲模型：禽在模型等式存右邊只有一星個解釋變量登，但卻以不盯同的次冪出飛現(xiàn)，可將它否們看作多元情回歸模型。商多項式回歸崖模型在生產(chǎn)艙與成本函數(shù)遵領(lǐng)域中被廣怖泛應(yīng)用。販雙曲函數(shù)模輝型渴平均固定成鼻本捉恩格爾消費留曲線鉛菲利普斯曲群線舍多重共線性湊的原因私：鼠模型設(shè)定總:澡在模型中加稀入多項式項賓，特別是當(dāng)荷X饞的取值范圍伐很小的時候黑。野變量之間有傳共同的時間乎趨勢惱厚模型的過定真（依over誓deter踩mined灌）解釋變量輸?shù)臄?shù)目多于創(chuàng)觀測的數(shù)目杏。處多重共線性聲的實際后果疾：悠OLS蟲估計量的方拘差和標(biāo)準(zhǔn)差孫較大。也就偏是說，蜂OLS膜估計量的精便確度下降。倦置信區(qū)間變銜寬。介t啟值不顯著，朱R2諸較高。池OLS窄估計量及其設(shè)標(biāo)準(zhǔn)差對數(shù)且據(jù)的微小變撕化非常敏感國，也就是說辨它們趨于不物穩(wěn)定。回歸忠系數(shù)符號有胞誤。難以衡霸量各個解釋顆變量對回歸豬平方和（乞ESS丟）或粱R2脈的貢獻(xiàn)。鍬異方差的性浙質(zhì)跨規(guī)模效應(yīng)：系如果截面數(shù)弊據(jù)來自于一闖組規(guī)模差異濕很大的對象夕，在數(shù)據(jù)中旁就會存在異腹方差性。比賠如，小公司歇、中等的公征司、大公司炸；低收入家以庭、中等收號入家庭、高海收入家庭。降悅在時間序列辛數(shù)據(jù)中，變硬量趨于具有宴相似的數(shù)量榆等級蜜。攝異方差的后葉果燈OLS黑估計量仍然婦是線性的刺OLS濤估計量仍然批是無偏的緞但無論是對祥大樣本，還搭是小樣本，瓜OLS框估計量不再洽具有最小方束差性。也就肝是說，始OLS隔估計量不再壓是有效的。捆根據(jù)常用估提計旁O(shè)LS樓估計量方差掛的公式得到巖的方差通常票是有偏的。謝因此，建立督在炕t亡分布和躲F碎分布之上的汪置信區(qū)間和賊假設(shè)檢驗是儲不可靠的。訪殘差平方模彩式蒸圖杠1不是GQ檢驗：掠White蔽檢驗?zāi)汉蠹俣Ｐ停邯zY=b0+既b1X1+朱b2X2+宵u霞White量檢驗步驟：六用砌OLS寨估計回歸方蹲程，得到殘冊差登ei良然后作如下獸回歸：班ei2泡=A0+A插1X1+A閱2X2+A銳3X12奔+A4X植22+雅A5X1X驢2+v啞求輔助回歸仁方程的杏R2齒值。滿足零篇假設(shè)，則不背存在異方差頌。扇異方差的補(bǔ)忙救措施晝(樸s偶i)2包已知的加權(quán)哪最小二乘法輔（斯WLS認(rèn)）規(guī)(澤s精i)2誦未知時的變呀換敬：籠情形交1鍛：誤差與拴Xi近成比例：平瑞方根變換沙如果模型中寒包括多個解蛋釋變量，可獸以根據(jù)圖形辟找出合適的歐解釋變量。壩如果有多個玉解釋變量都蘿可以，就不普使用任何解弟釋變量，而豐是利用躁Y遺的估計值寇Y’親作為變換變心量，因為筆Y’熊是解釋變量朝的線性組合抓。剖情形熟2敘：誤差與暑Xi2兵成比例窯重新設(shè)定模挪型寧自相關(guān)的性并質(zhì)睡自相關(guān)問題雙通常是與時寧間序列數(shù)據(jù)培有關(guān)瓶在橫截面數(shù)騾據(jù)中也可能瓦產(chǎn)生自相關(guān)剛問題，稱為坦空間相關(guān)豆某一季度工鐵人罷工對本軟季度及下一泉季度產(chǎn)出影答響金某一家庭消旬費支出與另賺一家庭的消形費支出隆自相關(guān)產(chǎn)生偶的原因慣性偷模型設(shè)定誤箱差蛛網(wǎng)現(xiàn)象數(shù)據(jù)加工輪自相關(guān)的后曠果賞最小二乘估兩計量仍然是出線性和無偏失的但不再是市有效的。按OLS回估