銀行業(yè)金融安全風(fēng)險管理論文

銀行業(yè)金融安全風(fēng)險管理論文□按：本論文主要從信托對經(jīng)濟的影響；金融風(fēng)險管理保障金融安全；Baselll框架下的違約風(fēng)險計量；國際上國內(nèi)銀行風(fēng)險管理建設(shè)現(xiàn)狀及問題；探索中國金融風(fēng)險管理模式等進行講述，包括了金融的安全和穩(wěn)定離不開有效的金融風(fēng)險管理、建設(shè)現(xiàn)狀、存在問題、掌握核心的數(shù)據(jù)、突破關(guān)鍵的技術(shù)等，具體資料請見：摘要:隨著金融危機危機在全球的蔓延,商業(yè)銀行愈加風(fēng)險管理日益成為一個重要的內(nèi)容,銀行、金融的穩(wěn)定互動關(guān)系著民生、曖昧關(guān)系著中國的發(fā)展。在國內(nèi)金融機構(gòu)即將接軌巴賽爾新協(xié)議的背景下,我國商業(yè)銀行管理工作目前是一個什么樣的狀況、存在什么樣的風(fēng)險問題,在新階段下如何更為高效的開展風(fēng)險管理工作,是本文分析闡述的出發(fā)點和落腳點。關(guān)鍵詞:銀行風(fēng)險管理系統(tǒng)風(fēng)險風(fēng)險管理巴塞爾新資本協(xié)議金融安全一、金融資產(chǎn)對世界經(jīng)濟的影響2009年6月,財政部金融司管理的中國金融資產(chǎn)近70萬億,在第二產(chǎn)業(yè)總量中日益占據(jù)重要位置。如何基本保障巨額金融資產(chǎn)數(shù)億元的安全和穩(wěn)定,已經(jīng)是維護生命安全國家經(jīng)濟安全的非常重要內(nèi)容。二、金融風(fēng)險管理保障金融安全近年來美國次貸危機的發(fā)生與國際金融市場的動蕩,使得世界各國尤其是發(fā)展中國家愈來愈關(guān)注金融安全的。金融安全是政府機構(gòu)國家經(jīng)濟安全的基石,關(guān)系到中亞國家政治穩(wěn)定、經(jīng)濟發(fā)展和人民群眾的事關(guān)。金融的安全和穩(wěn)定離不開有效的金融風(fēng)險管理。金融業(yè)應(yīng)正確處理防范和化解金融風(fēng)險與支持經(jīng)濟發(fā)展的,才能保有資金正常運轉(zhuǎn),為支持金融業(yè)發(fā)展提供支持和服務(wù),實現(xiàn)自身的持續(xù)發(fā)展。金融風(fēng)險管理分兩個層次,一是提高金融機構(gòu)的內(nèi)部風(fēng)險管理;二是加強監(jiān)管的監(jiān)管體系建設(shè)。二者相輔相成,缺一不可。相比而言,側(cè)重于金融機構(gòu)的內(nèi)部風(fēng)險管理著重架構(gòu)的設(shè)計和方法的確定;而監(jiān)管機構(gòu)的監(jiān)管體系建設(shè)側(cè)重于模式的選擇舉措和政策的制定。巴塞爾上新資本協(xié)議（簡稱“Baselll”）的推廣和實施,兼顧了金融機構(gòu)和監(jiān)管機構(gòu)的要求,使金融風(fēng)險管理當(dāng)更規(guī)范化,也更有效率。三、Baselll框架下讓的風(fēng)險計量口Baselll較之Basel,更強調(diào)系統(tǒng)風(fēng)險的計量,而風(fēng)險計量最突出的表現(xiàn)是以內(nèi)部評級法（簡稱“內(nèi)評法”）為核心。內(nèi)評法信用風(fēng)險下的償付高級法涉及對貸款違約概率（簡稱“PD”）、違約損失率（簡稱“LGD”）和風(fēng)險暴露（簡稱“EAD”）的確定，其中LGD的估值制定一直是高級仲裁法實施中的重點和難點。Baselll的三大支柱中均涉及到風(fēng)險因素參數(shù)的計量,其中初級第一支柱中的高級法鼓勵商業(yè)銀行自行估算PD、LGD和EAD,第二支柱要求商業(yè)銀行對外披露風(fēng)險參數(shù)的確定方法,第三支柱要求監(jiān)管部門能夠?qū)ι虡I(yè)銀行風(fēng)險參數(shù)的確定進行評估和校驗,因此可以說Baselll是圍繞著風(fēng)險計量管理為核心的。四、國內(nèi)銀行風(fēng)險管理建設(shè)現(xiàn)狀及問題（一）建設(shè)現(xiàn)狀目前國內(nèi)銀行業(yè)基于Baselll的銀行風(fēng)險管理建設(shè),從框架到模塊都借助于Moody'sKMV、S&P、Fitch、OliverWyman等外資咨詢機構(gòu)。風(fēng)控外資咨詢機構(gòu)為國內(nèi)銀行提供的風(fēng)險管理服務(wù),大多是協(xié)助銀行實施涵蓋風(fēng)險管理各方面的全局性改革。不可否認(rèn),外資咨詢機構(gòu)在金融風(fēng)險管理領(lǐng)域,其所具有亞洲的品牌效應(yīng)和國際經(jīng)驗,使得放出欠缺獨立圓滿完成整體規(guī)劃專業(yè)能力的國內(nèi)銀行紛紛拋出“橄欖枝”,投入不菲的費用,全權(quán)委托外資機構(gòu)進行本行新資本備忘錄實施項目的房地產(chǎn)項目總服務(wù)商。然而,在BaselH領(lǐng)域,外來的“和尚”真的能念好“經(jīng)”嗎?（二）存在問題BaselH實施的關(guān)鍵:一是數(shù)據(jù),二是模型，但國內(nèi)目前在這兩個方面的準(zhǔn)備依舊存在很大的。.數(shù)據(jù)基礎(chǔ)方面銀行BaselH的推行,離不開對其信用數(shù)據(jù)有效的歸集和整理。即新資本協(xié)議對數(shù)據(jù)質(zhì)量、完整性和歷史觀察期有明確要求。但目前,進入中國市場從事銀行風(fēng)險管理建設(shè)的各家國際知名咨詢機構(gòu),均自身所積累的信用數(shù)據(jù)均不包含東亞地區(qū)的數(shù)據(jù),因此無法進行借鑒和引用;歐洲各國而國內(nèi)金融機構(gòu)正在進行歷史數(shù)據(jù)的收集清理工作,在數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)、數(shù)據(jù)質(zhì)量、數(shù)據(jù)定義、數(shù)據(jù)邏輯等方面,才剛剛起步,離實施新資本協(xié)議還存在一定客觀存在差距。.模型建立方面關(guān)于內(nèi)評法中所包含適用于的核心參數(shù)PD、LGD和EAD的確定，目前國外業(yè)界在PD建模經(jīng)驗方面較為成熟，但是對于LGD和EAD的計量，因普遍缺乏分析數(shù)據(jù),故基本都處于起步階段,還在需要進行理論方面的探索。從歐美國家以及亞洲發(fā)達(dá)國家的經(jīng)驗可知,單純地依賴著名國際知名風(fēng)險咨詢機構(gòu)進行BaselH的框架構(gòu)建和推行實施,對于彼時居伊隆縣的中國銀行業(yè)而言,并非成熟的模式。探索有中國特色的金融風(fēng)險管理之路,應(yīng)立足自身可以選擇風(fēng)險管理模式和方法。五、探索中國金融風(fēng)險管理模式實施新資本協(xié)議書協(xié)議不存在最先進的設(shè)計模式,只有尤為適合的模式。建立適合自身特點的關(guān)鍵模式是新資本協(xié)議項目成功的實施。地方銀行必須首先理解自己——包括理解自己的國情環(huán)境、歷史未來、組織架構(gòu)、管理流程,理解自己的業(yè)務(wù)和數(shù)據(jù),才能選擇最適合自己的模式。因此,商業(yè)銀行應(yīng)避免從形式上新資本協(xié)議,應(yīng)首先評估所風(fēng)險管理現(xiàn)狀,評估IT和數(shù)據(jù)基礎(chǔ),合理借助而不是完全依賴外資咨詢機構(gòu)力量,更多的立足本國資源,將所借鑒的逐步轉(zhuǎn)化為內(nèi)部能力。（一）掌握核心的數(shù)據(jù)在實施Baselll過程中,對數(shù)據(jù)基礎(chǔ)的建設(shè),應(yīng)該以自力開發(fā)居多?？谑紫?將中國銀行業(yè)的和系統(tǒng)向國外咨詢機構(gòu)開放,會涉及較為敏感的系統(tǒng)安全金融安全問題;其次,對中國數(shù)據(jù)的理解和應(yīng)用,國內(nèi)的銀行和政府機構(gòu)更有話語權(quán);第三,核心數(shù)據(jù)的建設(shè),并不是一朝一夕薩德基的短期行為,而是貫穿實施新資本協(xié)議的始終,所以外資咨詢機構(gòu)的階段性輔助并不能支持該項遠(yuǎn)端工作長期有效的實施。（二）突破關(guān)鍵的技術(shù)Baselll的制定,代表了國際金融市場規(guī)則的發(fā)展方向,風(fēng)險也是歐美發(fā)達(dá)國家在控制金融機構(gòu)風(fēng)險管理和同時監(jiān)管的最佳做法;但從發(fā)展中國家的角度看,尚不完善的基礎(chǔ)條件制約協(xié)議作用的發(fā)揮。這些制約公司和銀行破產(chǎn)制度和程序、法律和訴訟體系、資本市場、信用評級體系、會計體系、科技支持、數(shù)據(jù)庫、公司治理結(jié)構(gòu),甚至包括經(jīng)營風(fēng)險人們對于風(fēng)險和風(fēng)險管理的基本態(tài)度等等。（三）探索中國信用風(fēng)險管理之管理路筆者認(rèn)為,中國的轉(zhuǎn)型金融風(fēng)險管理可以選擇如下的發(fā)展途徑:.搭建統(tǒng)一的數(shù)據(jù)聯(lián)盟數(shù)據(jù)不足是困擾各家銀行風(fēng)險建模工作、推進新資本條款工作普遍存在的問題。2004年12月,由于缺乏信用風(fēng)險統(tǒng)計所研究的歷史數(shù)據(jù),歐洲幾家大銀行建立了泛歐洲信用數(shù)據(jù)聯(lián)盟PECDC（Pan-EuropeanCreditDataConsortium）。截止2008年底，已經(jīng)擁有37家成員國銀行。各成員按照PECDC的數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范提交自己擁有的信貸數(shù)據(jù)、違約折損數(shù)據(jù)樣本點,PECDC按照各成員的樣本貢獻率來分配數(shù)據(jù)共享量,在很大程度脆弱性上緩解了各成員地方銀行數(shù)據(jù)不足的困境。這一數(shù)據(jù)聯(lián)盟為各成員銀行提供了創(chuàng)造和分析不同信用風(fēng)險參數(shù)的統(tǒng)計樣本基礎(chǔ),也可以用來度量各銀行的信用風(fēng)險組合,有利于計量經(jīng)濟資本和新資本協(xié)議所要求的資本充足率,也為各國、各家銀行解決風(fēng)險建模工作不足提供了思路。.建立統(tǒng)一的數(shù)據(jù)內(nèi)部信息平臺,加強商業(yè)銀行IT系統(tǒng)建設(shè)口在推進實施新資本推進改革協(xié)議過程當(dāng)中,銀行的首要工作是有效地整合銀行各業(yè)務(wù)部門系統(tǒng)的數(shù)據(jù)資源,實現(xiàn)數(shù)據(jù)的羅韋尼存儲和展現(xiàn),為數(shù)據(jù)清洗、標(biāo)準(zhǔn)化整合工作根基提供統(tǒng)一的基礎(chǔ)風(fēng)險數(shù)據(jù)。.風(fēng)險管理建模工作要與銀行實際業(yè)務(wù)緊密結(jié)合,加強業(yè)界萊馬爾縣交流風(fēng)險管理部門研發(fā)模型最終要運用于銀行日常風(fēng)險跟蹤