銀行從業(yè)考試《風(fēng)險管理》歷年真題與答案解析

一、在以下各小題所給出的4個選項中，只有1個選項符合題目要求，請將正確選項的

代碼填入括號內(nèi)。

第1題在進(jìn)行現(xiàn)金流量分析的時候往往還需要分析考慮不同發(fā)展時期的現(xiàn)金流特

性，這是因為（）。

A.企業(yè)的領(lǐng)導(dǎo)人可能隨著時間的變化產(chǎn)生變更

B.企業(yè)的經(jīng)營狀況在一年四季都會有不同的變化

C.企業(yè)發(fā)展可能處于開發(fā)期、成長期、成熟期或者衰退期等不同時期

D.企業(yè)的貸款和還貸有著時間上的高峰和低潮期

【正確答案】：C

第2題與單一法人客戶相比.（）不是集團(tuán)法人客戶的信用風(fēng)險具有的特征。

A.財務(wù)報表真實性較好

B.連環(huán)擔(dān)保普遍

C.風(fēng)險識別難度大

D.貸后監(jiān)督難度大

【正確答案】：A

第3題某2年期債券麥考利久期為1.6年，債券目前價格為101.00元。市場利率

為8%,假設(shè)市場利率突然上升2%。則按照久期公式計算.該債券價格（）.

A.上漲2.96%

B,下跌2.96%

C.上漲3.20%

D.下跌3.20%

【正確答案】：B

第4題（）假設(shè)資產(chǎn)組合未來收益變化與過去是一致的，利用各組成資產(chǎn)收益

率的歷史數(shù)據(jù)計算現(xiàn)有組合收益率的可能分布，直接按照VaR的定義來計算風(fēng)險價值。

A.歷史模擬法

B.方差一協(xié)方差法

C.蒙特卡羅模擬法

D.標(biāo)準(zhǔn)法

【正確答案】：A

第5題根據(jù)我國銀監(jiān)會制定的《商業(yè)銀行風(fēng)險監(jiān)管核心指標(biāo)》，其中對流動性資產(chǎn)

定義的內(nèi)容里，下面不被包括在內(nèi)的一項是（）。

A.一個月內(nèi)到期的正常類貸款（不包括關(guān)注類貸款）

B.在中國人民銀行超額準(zhǔn)備金存款

C.在國內(nèi)外二級市場隨時可拋售的合格債券以及可隨時變現(xiàn)的合格票據(jù)資產(chǎn)

D.庫存現(xiàn)金

【正確答案】：A

第6題從絕對差額的角度來看，信用價差衍生產(chǎn)品中的信用價差是指（）?

A.相對于無風(fēng)險利率的差額

B.兩種對信用敏感的資產(chǎn)之間的信用價差

C.相對于無風(fēng)險利率的比率

D.兩種信用資產(chǎn)相對于無風(fēng)險利率的比值

【正確答案】：A

第7題下列對于影響期權(quán)價值因素的理解。不正確的是（）。

A.如果買方期權(quán)在某一時間執(zhí)行，則其收益（不考慮期權(quán)費）為標(biāo)的資產(chǎn)市場價格與

期權(quán)執(zhí)行價格的差額

B.隨著標(biāo)的資產(chǎn)市場價格上升，買方期權(quán)的價值增大

C.隨著執(zhí)行價格的上升，買方期權(quán)的價值減小

D.買方期權(quán)持有者的最大損失是零

【正確答案】：D

第8題商業(yè)銀行的借款人由于經(jīng)營問題，無法按期償還貸款，商業(yè)銀行這部分貸

款面臨的是（）?

A.資產(chǎn)流動性風(fēng)險

B.負(fù)債流動性風(fēng)險

C.流動性過剩

D.以上都不對

【正確答案】：A

第9題下列關(guān)于風(fēng)險的說法，正確的是（）。

A.違約風(fēng)險僅針對個人而言，不針對企業(yè)

B.結(jié)算風(fēng)險指交易雙方在結(jié)算過程中，一方支付了合同資金但另一方發(fā)生違約的風(fēng)

險

C.信用風(fēng)險具有明顯的系統(tǒng)性風(fēng)險特征

D.與市場風(fēng)險相比，信用風(fēng)險的觀察數(shù)據(jù)多，且容易獲得

【正確答案】：A

第10題在操作風(fēng)險經(jīng)濟(jì)資本計量的方法中，（）是指商業(yè)銀行在滿足巴塞爾委

員會提出的資格要求以及定性和定量標(biāo)準(zhǔn)的前提下，通過內(nèi)部操作風(fēng)險計量系統(tǒng)計算監(jiān)

管資本要求。

A.內(nèi)部評級法

B.基本指標(biāo)法

C.標(biāo)準(zhǔn)法

D.高級計量法

【正確答案】：1）

第11題根據(jù)我國銀監(jiān)會制定的《商業(yè)銀行風(fēng)險監(jiān)管核心指標(biāo)》，其中超額準(zhǔn)備金率的

計算公式為（）o

A.人民幣超額準(zhǔn)備金率=在中國人民銀行超額準(zhǔn)備金存款/人民幣各項存款期末余額

X100%

B.人民幣超額準(zhǔn)備金率=（在中國人民銀行超額準(zhǔn)備金存款+庫存現(xiàn)金）/人民幣各項

存款期末余額義100%

C.人民幣超額準(zhǔn)備金率=在中國人民銀行超額準(zhǔn)備金存款/人民幣定活期存款期末余

額X100%

D.人民幣超額準(zhǔn)備金率=（在中國人民銀行超額準(zhǔn)備金存款+庫存現(xiàn)金）/人民幣定活

期存款期末余額X100%

【正確答案】：B

第12題某銀行2006年初正常類貸款余額為10000億元。其中在2006年末轉(zhuǎn)為

關(guān)注類、次級類、可疑類、損失類的貸款金額之和為800億元，期初正常類貸款期間因

回收減少了600億元，則正常類貸款遷徙率（）。

A.為6.0%

B.為8.0%

C.為8.5%

D.因數(shù)據(jù)不足無法計算

【正確答案】：C

第13題根據(jù)我國銀監(jiān)會制定的《商業(yè)銀行風(fēng)險監(jiān)管核心指標(biāo)》，其中流動性缺VI

率的定義為（）。

A.30天內(nèi)到期的流動性資產(chǎn)減去30天內(nèi)到期的流動性負(fù)債的差額

B.60天內(nèi)到期的流動性資產(chǎn)減去60天內(nèi)到期的流動性負(fù)債的差額

C.90天內(nèi)到期的流動性資產(chǎn)減去90天內(nèi)到期的流動性負(fù)債的差額

D.120天內(nèi)到期的流動性資產(chǎn)減去120天內(nèi)到期的流動性負(fù)債的差額

【正確答案】：C

第14題信用風(fēng)險監(jiān)測是：（）。

A.一個連續(xù)的動態(tài)的過程

B.跟蹤已識別風(fēng)險的發(fā)展變化情況，

C.根據(jù)風(fēng)險的變化情況及時調(diào)整風(fēng)險應(yīng)對計劃，并對已發(fā)生的風(fēng)險及其產(chǎn)生的遺留

風(fēng)險和新增風(fēng)險及時識別分析

D.以上都是

【正確答案】：D

第15題RAR0C是指經(jīng)預(yù)期損失和以（）計量的非預(yù)期損失調(diào)整后的收益率。

A.核心資本

B.經(jīng)濟(jì)資本

C.附屬資本

D.監(jiān)管資本

【正確答案】：B

第16題商業(yè)銀行的流動性需求的變化是（）o

A.容易預(yù)測的

B.可以預(yù)測的，但很難精確預(yù)測

C.不可能預(yù)測的

D.以上都不對

【正確答案】：B

第17題抵押貸款支持證券CL0循環(huán)結(jié)構(gòu)中的循環(huán)期是指（）。

A.證券本金償還的時期

B.特設(shè)中介機(jī)構(gòu)以抵押資產(chǎn)作標(biāo)的發(fā)行證券、籌集資金并將其投資于新資產(chǎn)

C.特設(shè)中介機(jī)構(gòu)購買初始抵押資產(chǎn)的時期

D.不斷購買抵押資本然后再以抵押資產(chǎn)為標(biāo)的來發(fā)行證券的過程

【正確答案】：B

第18題一般說來，集團(tuán)法人客戶的信用風(fēng)險特征不包括：（）

A.內(nèi)部關(guān)聯(lián)交易頻繁

B.連環(huán)擔(dān)保十分普遍

C.財務(wù)報表真實性差

D.經(jīng)常性出現(xiàn)現(xiàn)金流緊張

【正確答案】：D

第19題（）必須向董事會或指定的委員會提供關(guān)于重大變化或現(xiàn)行政策例外

情況的通告。

A.監(jiān)事會

B.高級管理層

C.股東大會

D.風(fēng)險管理部門

【正確答案】：B

第20題客戶違約給商業(yè)銀行帶來的債項損失包括兩個層面。分別是（）。

A.金融損失和財務(wù)損失

B.正常損失和非正常損失

C.實際損失和理論損失

D.經(jīng)濟(jì)損失和會計損失

【正確答案】：D

第21題利率期限結(jié)構(gòu)變化風(fēng)險也稱為（）風(fēng)險。

A.收益率曲線風(fēng)險

B.期權(quán)性風(fēng)險

C.基準(zhǔn)風(fēng)險

D.重新定價風(fēng)險

【正確答案】：A

第22題某銀行整體資產(chǎn)的VaR為4000萬元。其中業(yè)務(wù)單位的VaR、VaRC如下表

所示（單位：萬元）?？偨?jīng)濟(jì)資本為20億元。則債券與外匯在期初應(yīng)配置的經(jīng)濟(jì)資本分別

為（）億元。

A.7.6,5.4

B.

C.7.0,4.9

D.6.9,4.6

【正確答案】：B

第23題效率比率體現(xiàn)的是管理層管理和控制資產(chǎn)的能力，又稱（）。

A.盈利能力比率

B.效果比率

C.效能比率

D.營運能力比率

【正確答案】：I）

第24題以下哪一項不屬于行業(yè)環(huán)境風(fēng)險因素？（）

A.宏觀經(jīng)濟(jì)周期

B.財政貨幣政策

C.產(chǎn)業(yè)政策

D.特定產(chǎn)品的市場競爭力

【正確答案】：1）

第25題關(guān)于外部審計制度的表述，下面選項中不正確的是（）。

A.它擔(dān)負(fù)著過濾會計信息風(fēng)險、確保會計信息質(zhì)量、降低會計信息識別成本的責(zé)任

B.被利益相關(guān)者視為重要的利益保障機(jī)制

C.外部審計制度的價值在于有效性

D.在直接審計委托模式下，包括企業(yè)所有者、注冊會計師和經(jīng)營者三方

【正確答案】：C

2009年上半年中國銀行業(yè)從業(yè)人員資格認(rèn)證考試《風(fēng)險管理》真題

時間：120分鐘

一、單項選擇題。以下各小題所給出的四個選項中。只有一項符合題目要求，請選擇相

應(yīng)選項，不選、錯選均不得分。（共90題。每題0.5分.共45分）

1.《巴塞爾新資本協(xié)議》規(guī)定，商業(yè)銀行核心資本充足率不得低于（）。

A.2%B.4%C.6%D.8%

2.商業(yè)銀行可以采取的市場風(fēng)險計量方法不包括（）。

A.因果關(guān)系分析B.VaRC.敏感性分析D.情景分析

3.戰(zhàn)略風(fēng)險的類型不包括（）。

A.產(chǎn)業(yè)風(fēng)險B.技術(shù)風(fēng)險C.競爭對手風(fēng)險D.信用風(fēng)險

4.《金融違法行為處罰辦法》屬于（）。

A.法律B.行政法規(guī)C.金融規(guī)章制度D.商業(yè)銀行監(jiān)管相關(guān)指引

5.20世紀(jì)60年代，（）是華爾街的第一次數(shù)學(xué)革命的金融理論。

A.馬柯威茨提出的現(xiàn)代資產(chǎn)組合理論B.夏普提出的CAPM模型

C.布萊克、舒爾斯、默頓推導(dǎo)出歐式期權(quán)定價的一般模型D.羅斯提出套利定價理

論

6.銀行風(fēng)險管理的流程是（）。

A.風(fēng)險控制一風(fēng)險識別一風(fēng)險監(jiān)測一風(fēng)險計量B.風(fēng)險識別一風(fēng)險控制一風(fēng)險監(jiān)測一

風(fēng)險計量

C.風(fēng)險識別一風(fēng)險計量一風(fēng)險監(jiān)測一風(fēng)險控制D.風(fēng)險控制一風(fēng)險識別一風(fēng)險計量一

風(fēng)險監(jiān)測

7.某商業(yè)銀行董事會明確定位銀行為一家積極進(jìn)取、以利潤最大化為首要經(jīng)營目標(biāo)的

銀行。2002?2007年間，其信貸資產(chǎn)主要投向房地產(chǎn)行業(yè)，其資金交易業(yè)務(wù)主要集中

于高收益的次級債券。2008年起因收到金融危機(jī)的沖擊，該銀行面臨的流動性風(fēng)險是其

（）長期集聚、惡化的綜合作用結(jié)果。

A.聲譽(yù)風(fēng)險、市場風(fēng)險和操作風(fēng)險B.信用風(fēng)險、市場風(fēng)險和戰(zhàn)略風(fēng)險

C.市場風(fēng)險、戰(zhàn)略風(fēng)險和操作風(fēng)險D.信用風(fēng)險、聲譽(yù)風(fēng)險和戰(zhàn)略風(fēng)險

8.下列各項中，應(yīng)列入商業(yè)銀行附屬資本的是（）。

A.未分配利潤B.重估儲備C.盈余公積D.公開儲備

9.根據(jù)我國監(jiān)管機(jī)構(gòu)和《巴塞爾新資本協(xié)議》的要求，商業(yè)銀行計算市場風(fēng)險加權(quán)資

產(chǎn)，應(yīng)采用（）來進(jìn)行。

A.高級計量法B.基本指標(biāo)法C.內(nèi)部評級法D.內(nèi)部模型法

10.下列關(guān)于商業(yè)銀行風(fēng)險文化的描述，錯誤的是（）。

A.風(fēng)險文化建設(shè)應(yīng)當(dāng)主要交由風(fēng)險管理部門來完成B.風(fēng)險文化應(yīng)當(dāng)隨著內(nèi)外部經(jīng)營

管理環(huán)境的變化而不斷修正

C.風(fēng)險文化貫穿于商業(yè)銀行的整個生命周期，不能通過短期突擊達(dá)到目的

D.商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)將風(fēng)險管理理論固化到規(guī)章制度并輔之以合規(guī)和績效考核，才會逐漸

形成良好的風(fēng)險文化

11.當(dāng)前，某銀行貸款余額的50%為房地產(chǎn)行業(yè)貸款，利潤亦有超過50%來自該類型貸

款，目前該類型貸款的不良率為0。根據(jù)上述信息，以下對該銀行貸款業(yè)務(wù)的評價，恰

當(dāng)?shù)氖牵ǎ?/p>

A.該類型貸款的預(yù)期損失為0B.該銀行的貸款集中度過高，其貸款業(yè)務(wù)存在較大

風(fēng)險

C.追逐低風(fēng)險、高收益是商業(yè)銀行經(jīng)營的必然選擇D.該類型貸款不存在信用風(fēng)險，

因此盡管比重偏高，亦無不妥

12.商業(yè)銀行向某客戶提供一筆3年期的貸款1000萬元，該客戶在第1年的違約率是

0.8%,第2年的違約率是1.4%,第3年的違約率是2.1%。假設(shè)客戶違約后，銀行的

貸款將遭受全額損失。則該筆貸款預(yù)計到期可收回的金額為（）。

A.925.47萬元B.960.26萬元C.957.57萬元D.985.62萬元

13.下列關(guān)于交易賬戶的說法，不正確的是（）o

A.為交易目的而持有的頭寸是指，在短期內(nèi)有目的地持有以便轉(zhuǎn)手m售、從實際或預(yù)

期的短期價格波動中獲利或者鎖定套利的頭寸B.記人交易賬戶的頭寸在交易方

面所受的限制較多

C.交易賬戶中的項目可以按模型定價（MarktoModel）,即將從市場獲得的其他相關(guān)數(shù)

據(jù)輸入模型，計算或推算出交易頭寸的價值D.交易目的在交易之初就已確定，

此后一般不能隨意更改

14.企業(yè)資產(chǎn)或負(fù)債上的空頭或多頭不加保護(hù)的部分是指（）。

A.風(fēng)險價值B.缺口C.敏感性資產(chǎn)D.敞口

15.巴塞爾委員會對市場風(fēng)險內(nèi)部模型提出的要求包括（）。

A.置信水平采用95%的單尾置信區(qū)間B.持有期為10個營業(yè)日

C.市場風(fēng)險要素價格的歷史觀測期至少為半年D.至少每6個月更新一次數(shù)據(jù)

16.系統(tǒng)缺陷造成的風(fēng)險不包括（）。

A.數(shù)據(jù)/信息質(zhì)量B.違反系統(tǒng)安全規(guī)定C.系統(tǒng)設(shè)計/開發(fā)1）.系統(tǒng)報告

17.（）是RAR0C基礎(chǔ)的重要組成部分。

A.風(fēng)險管理信息系統(tǒng)B.對現(xiàn)場經(jīng)理傳遞信息的合適的激勵

C.為風(fēng)險管理程序的目的所進(jìn)行的管理活動D.能夠傳遞實時風(fēng)險評估的公司范圍

風(fēng)險報告系統(tǒng)

18.下列關(guān)于長期次級債務(wù)的說法，正確的是（）。

A.長期次級債務(wù)是指存續(xù)期限至少在五年以上的次級債務(wù)

B.經(jīng)銀監(jiān)會認(rèn)可，商業(yè)銀行發(fā)行的有擔(dān)保的并以銀行資產(chǎn)為抵押或質(zhì)押的長期次級債

務(wù)工具可列人附屬資本

C.在到期日前最后五年，長期次級債務(wù)可計人附屬資本的數(shù)量每年累計折扣20%

D.長期次級債務(wù)不能計入附屬資本

19.認(rèn)為銀行的公共性質(zhì)在于提供廣泛的金融服務(wù)，對整個國民經(jīng)濟(jì)具有深刻的、連鎖

的影響，這種觀點屬于（）。

A.利益沖突論B.債權(quán)保護(hù)論C.銀行風(fēng)險論D.公共性質(zhì)論

20.《商業(yè)銀行財務(wù)報表附注特別規(guī)定》對上市銀行的（）內(nèi)容的披露做了非常詳細(xì)的規(guī)

定。

A.中長期貸款、逾期貸款、呆賬貸款B.中長期貸款、逾期貸款、呆滯貸款

C.貸款總額、逾期貸款、呆賬貸款D.貸款總額、逾期貸款、呆滯貸款

21.商業(yè)銀行的貸款平均額和核心存款平均額間的差構(gòu)成了（）。

A.久期缺口B.現(xiàn)金缺口C.融資缺口D.信貸缺口

22.在《商業(yè)銀行風(fēng)險監(jiān)管核心指標(biāo)》中，核心負(fù)債比率為核心負(fù)債與負(fù)債總額之比，

不得低于（）。

A.20%B.40%C.60%D.80%

23.假設(shè)某銀行當(dāng)期貸款按五級分類標(biāo)準(zhǔn)分別是：正常類800億元，關(guān)注類200億元，

次級類35億元，可疑類1。億元，損失類5億元，一般準(zhǔn)備、專項準(zhǔn)備、特種準(zhǔn)備分別

為40億元、15億元、5億元，則該銀行當(dāng)期的不良貸款撥備覆蓋率為（）。

A.20%B.80%C.100%D.120%

24.戰(zhàn)略風(fēng)險管理流程中，下列（）活動是在確定風(fēng)險管理方案之后執(zhí)行的。

A.制定戰(zhàn)略實施方案B.識別戰(zhàn)略風(fēng)險要素C.定期自我評估風(fēng)險管理的效果

D.明確戰(zhàn)略發(fā)展目標(biāo)

25.某私營企業(yè)于2008年1月1日從某銀行獲得一筆3年期1000萬元的抵押貸款，2008

年12月30日，由于該企業(yè)財務(wù)狀況惡化，出現(xiàn)了拖欠利息超過90天的違約行為。為

降低損失，該銀行與企業(yè)磋商進(jìn)行貸款重組，則下述重組措施中最不可行的是（）。

A.將該筆貸款期限延長半年B,給予企業(yè)10%的利率優(yōu)惠

C.允許企業(yè)貸款到期后一次性還本付息D.要求企業(yè)增加其董事長個人住房作為

抵押品

26.假如某房地產(chǎn)項目總投資10億元，開發(fā)商自有資金305億元，銀行貸款6.5億元。

在不利的市場條件下，一旦預(yù)期項目的市場價值低于6.5億元，開發(fā)商可能會選擇讓

項目爛尾，從而給債權(quán)人造成信用風(fēng)險損失。這種情形下，債權(quán)人好比（）。

A.賣出一份看跌期權(quán)B.賣出一份看漲期權(quán)C.買人一份看跌期權(quán)D.買入

一份看漲期權(quán)

27.商業(yè)銀行的風(fēng)險管理模式大體經(jīng)歷了四個階段，依次是（）。

A.負(fù)債風(fēng)險管理模式階段一一資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險管理模式階段一一資產(chǎn)風(fēng)險管理模式階段

一—全面風(fēng)險管理模式階段

B.被動負(fù)債風(fēng)險管理模式階段一一主動負(fù)債風(fēng)險管理模式階段——資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險管理

模式階段——全面風(fēng)險管理模式階段

C.資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險管理模式階段一一資產(chǎn)風(fēng)險管理模式階段一一負(fù)債風(fēng)險管理模式階段

——全面風(fēng)險管理模式階段

D.資產(chǎn)風(fēng)險管理模式階段一一負(fù)債風(fēng)險管理模式階段一一資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險管理模式階段

一—全面風(fēng)險管理模式階段

28.國際領(lǐng)先銀行目前所采用的風(fēng)險調(diào)整收益績效評估辦法（RAPM）中被廣泛接受和普遍

使用的指標(biāo)RAR0C是（）。

A.風(fēng)險資本回報率B.風(fēng)險資產(chǎn)回報率C.風(fēng)險調(diào)整資產(chǎn)回報率D.風(fēng)險

調(diào)整資產(chǎn)收益率

29.下列關(guān)于資本的說法，正確的是（）。

A.經(jīng)濟(jì)資本也就是賬面資本

B.會計資本是監(jiān)管部門規(guī)定的商'業(yè)銀行應(yīng)持有的同其所承擔(dān)的'業(yè)務(wù)總體風(fēng)險水平相匹

配的資本

C.經(jīng)濟(jì)資本是商業(yè)銀行在一定的置信水平下，為了應(yīng)對未來一定期限內(nèi)資產(chǎn)的非預(yù)期

損失而應(yīng)該持有的資本金

D.監(jiān)管資本是一種完全取決于商業(yè)銀行實際風(fēng)險水平的資本

30.20世紀(jì)80年代以后，商業(yè)銀行的風(fēng)險管理進(jìn)入（）。

A.全面風(fēng)險管理模式階段B.資產(chǎn)風(fēng)險管理模式階段

C.負(fù)債風(fēng)險管理模式階段D.資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險管理模式階段

31.根據(jù)ERM框架，三個維度分別是指（）。

A.企業(yè)的目標(biāo)，企業(yè)的各個層級，全面風(fēng)險管理要素B.企業(yè)的目標(biāo)，全面風(fēng)險管

理要素，企業(yè)的各個層級

C.企業(yè)的各個層級，企業(yè)的目標(biāo)，全面風(fēng)險管理要素D.全面風(fēng)險管理要素，企業(yè)

的目標(biāo)，企業(yè)的各個層級

32.（）就是對風(fēng)險誘因、風(fēng)險指標(biāo)和損失時間進(jìn)行歷史統(tǒng)計，形成相互關(guān)聯(lián)的多元分

布。隨著相關(guān)因素發(fā)生變化，模型能預(yù)測出潛在損失及原因，并對未來環(huán)境進(jìn)行分析。

A.隨機(jī)模型B.計量模型C.資本模型D.因果分析模型

33.真實票據(jù)論的理論依據(jù)是商業(yè)銀行在發(fā)展初期，業(yè)務(wù)主要集中于（）。

A.長期貸款B.消費者貸款C.短期自償性貸款D.房地產(chǎn)貸款

34.風(fēng)險文化的精神核心是（）。

A.風(fēng)險管理策略B.風(fēng)險管理理念C.公司治理結(jié)構(gòu)D.內(nèi)部控制系統(tǒng)

35.風(fēng)險識別包括（）環(huán)節(jié)。

A.感知風(fēng)險和分析風(fēng)險B.計量風(fēng)險和分析風(fēng)險C.計量風(fēng)險和感知風(fēng)險D.感

知風(fēng)險和檢測風(fēng)險

36.商業(yè)銀行識別風(fēng)險的最基本、最常用的方法是（）。

A.失誤樹分析方法B.資產(chǎn)財務(wù)狀況分析法C.制作風(fēng)險清單D.情景分析

法

37.激烈的行業(yè)競爭必然形成優(yōu)勝劣汰，如果缺乏獨特的品牌形象和吸引力，將可能遭

遇嚴(yán)重的生存危機(jī)。品牌風(fēng)險會影響到（）。

A.商業(yè)銀行的技術(shù)水平B.商業(yè)銀行的業(yè)務(wù)創(chuàng)新水平

C.商業(yè)銀行的風(fēng)險管理水平D、商業(yè)銀行的盈利能力和業(yè)務(wù)發(fā)展空間

38.風(fēng)險報告部門是一個獨立于營銷部門的部門，其主要職責(zé)是（）。

A.收集和處理與風(fēng)險控制相關(guān)的各種信息，并將該信息匯總到風(fēng)險報告中

B.顯示總體組合和各個子組合的風(fēng)險狀況

C.討論各種流程和措施的有效性

D.報告重要單筆業(yè)務(wù)頭寸的風(fēng)險狀況

39.（）必須向董事會或指定的委員會提供關(guān)于重大變化或現(xiàn)行政策例外情況的通告。

A.監(jiān)事會B.高級管理層C.股東大會D.風(fēng)險管理部門

40.風(fēng)險識別的主要方法不包括（）。

A.失誤樹分析法B.專家調(diào)查列舉法C.專家預(yù)測法D.分解分析法

41.利用5年期政府債券的空頭頭寸為10年期政府債券多頭頭寸進(jìn)行保值，當(dāng)正向收

益率變陡時，該10年期政府債券的市場價格（）。

A.保持不變B.下降C.上升D.無法判斷

42.商業(yè)銀行一個完整的風(fēng)險監(jiān)測指標(biāo)體系，包括風(fēng)險水平類指標(biāo)、風(fēng)險遷徙類指標(biāo)和

（）

A.流動性風(fēng)險指標(biāo)B.信用風(fēng)險指標(biāo)C.風(fēng)險抵補(bǔ)類指標(biāo)D.不良貸款遷

徙率指標(biāo)

43.假設(shè)商業(yè)銀行根據(jù)過去100天的歷史數(shù)據(jù)計算交易賬戶的VaR值為1000萬元人民

幣（置信區(qū)間為99%,持有期為1天）。則該銀行在未來100個交易日內(nèi)，預(yù)期交易賬戶

至少會有（）天的損失超過1000萬元。

A.10B.3C.2D.1

44.某企業(yè)2008年凈利潤為0.5億元人民幣，2008年初總資產(chǎn)為lo億元人民幣，2008

年末總資產(chǎn)為15億元人民幣，則該企業(yè)2008年的總資產(chǎn)收益率為（）o

A.3.00%B.3.63%C.4.00%D.4.75%

45.在《巴塞爾新資本協(xié)議》中，違約概率被具體定義為借款人內(nèi)部評級1年期違約概

率與（）中的較高者。

A.0.03%B.0.05%C.0.3%D.0.5%

46.按照KPMG風(fēng)險中性定價模型，如果回收率為0,某1年期的零息國債的收益率為

10%,1年期的信用等級為8的零息債券的收益率為15%,則該信用等級為B的零息債券

在1年內(nèi)的違約概率為（）。

A.0.04B.0.05C.0.95D.0.96

47.參照國際最佳實踐，在拓展客戶期，商業(yè)銀行對個人客戶評分時宜采用（）。

A.申請評分B.行為評分C.信用局評分D.利潤評分

48.某銀行2008年初正常類貸款余額為10000億元，其中在2008年末轉(zhuǎn)為關(guān)注類、次

級類、可疑類、損失類的貸款金額之和為900億元，期間正常類貸款因回收減少了800

億元，則正常類貸款遷徙率為（）。

A.7.0%B.8.0%C.9.8%D.9.0%

49.某銀行2008年初次級類貸款余額為1000億元，其中在2008年末轉(zhuǎn)為可凝類、損

失類的貸款金額之和為600億元，期間次級類貸款因回收減少了400億元，則次級類貸

款遷徙率為（）。

A.25.0%B.50.0%C.75.0%D.100.0%

50.在風(fēng)險預(yù)警方法中，（）不引進(jìn)警兆自變量，只考察警素指標(biāo)的時間序列變化規(guī)律。

A.白色預(yù)警法B.紅色預(yù)警法C.黑色預(yù)警法D.藍(lán)色預(yù)警法

51.巴塞爾委員會認(rèn)為資本約束并不是控制銀行操作風(fēng)險的最好辦法，應(yīng)對操作風(fēng)險的

第一道防線是嚴(yán)格的（）。A.外部監(jiān)管B.員工培訓(xùn)C.內(nèi)部控制D.職

責(zé)分工

52.在短期內(nèi)，如果一家商業(yè)銀行預(yù)計最好狀況下的流動性余額為5000萬元，出現(xiàn)概

率為25%,正常狀況下的流動性余額為3000萬元，出現(xiàn)概率為50%,最壞情況下的流

動性缺口為2000萬元，出現(xiàn)概率為25%,那么該商業(yè)銀行預(yù)期在短期內(nèi)的流動性余缺狀

況是（）。

A.余額2250萬元B.余額1000萬元C.余額3250萬元D.缺口1000萬元

53.假設(shè)1年后的1年期利率為7%,1年期即期利率為5%,那么2年期即期利率（年利

率）為（）。

A.5.00%B.6.00%C.7.00%D.8.00%

54.最主要和最常見的利率風(fēng)險形式是（）。

A.重新定價風(fēng)險B.收益率曲線風(fēng)險C.基準(zhǔn)風(fēng)險D.期權(quán)性風(fēng)險

64.商業(yè)銀行向一家風(fēng)險權(quán)重為50%的公司提供了100萬元的貸款，為了滿足資本充足

率的要求，該銀行為此貸款所需持有的資本應(yīng)至少為（）。

A.1萬元B.2萬元C.4萬元D.8萬元

65.相比較而言，下列（）最容易引發(fā)操作風(fēng)險。

A.柜臺業(yè)務(wù)B.法人信貸業(yè)務(wù)C.個人信貸業(yè)務(wù)D.資金交易業(yè)務(wù)

66.《巴塞爾新資本協(xié)議》中為商業(yè)銀行提供的三種操作風(fēng)險經(jīng)濟(jì)資本計量方法不包括

（）。

A.高級計量法B.標(biāo)準(zhǔn)法C.基本指標(biāo)法D.內(nèi)部評級法

67.下列關(guān)于商業(yè)銀行操作風(fēng)險的說法，不正確的是（）。

A.根據(jù)商業(yè)銀行管理和控制操作風(fēng)險的能力，可以將操作風(fēng)險劃分為可規(guī)避的操作風(fēng)

險、可降低的操作風(fēng)險、可緩釋的操作風(fēng)險和應(yīng)承擔(dān)的操作風(fēng)險

B.不管盡多大努力，采用多好的措施，購買多好的保險，總會有操作風(fēng)險發(fā)生

C.商業(yè)銀行對于無法避免、降低、緩釋的操作風(fēng)險束手無策

D.商業(yè)銀行應(yīng)為必須承擔(dān)的風(fēng)險計提損失準(zhǔn)備或分配資本金

68.（）是通過調(diào)查問卷、系統(tǒng)性的檢查或公開討論的方式，評估銀行內(nèi)部是否符合操

作風(fēng)險管理政策，找出內(nèi)部操作風(fēng)險管理的優(yōu)勢利不足。

A.關(guān)鍵指標(biāo)法B.自我評估法C.內(nèi)部評估法D.系統(tǒng)分析法

69.核心存款比例等于（）o

A.核心存款/總資產(chǎn)B.核心存款/貸款總額C.貸款總額/核心存款D.貸款總

額/總資產(chǎn)

70.內(nèi)部評級法初級法下，當(dāng)借款人利用多種形式的抵（質(zhì)）押品共同擔(dān)保時，需要將風(fēng)

險暴露進(jìn)行拆分。拆分按（）以及其他抵（質(zhì)）押品的順序進(jìn)行。

A.金融質(zhì)押品、應(yīng)收賬款、商用房地產(chǎn)和居住用房地產(chǎn)

B.金融質(zhì)押品、商用房地產(chǎn)和居住用房地產(chǎn)、應(yīng)收賬款

C.應(yīng)收賬款、金融質(zhì)押品、商用房地產(chǎn)和居住用房地產(chǎn)

D.商用房地產(chǎn)和居住用房地產(chǎn)、應(yīng)收賬款、金融質(zhì)押品

71.（）是指在極端情景下，分析評估流動性風(fēng)險管理模型或內(nèi)控流程的有效性，發(fā)現(xiàn)

問題，制定改進(jìn)措施的方法，目的是防止出現(xiàn)重大損失事件。

A.情景分析B.壓力測試C.融資渠道管理D.應(yīng)急計劃

72.在《商業(yè)銀行風(fēng)險監(jiān)管核心指標(biāo)》中，流動性比率為流動性資產(chǎn)余額與流動性負(fù)債

余額之比，衡量商業(yè)銀行流動性的總體水平，不得低于（）。

A.15%B.25%C.35%D.45%

73.商業(yè)銀行對（）變化的敏感程度直接影響資產(chǎn)負(fù)債的期限結(jié)構(gòu)。

A.利率B.物價指數(shù)C.宏觀經(jīng)濟(jì)政策D.突發(fā)性因素

74.以下各風(fēng)險都會給商業(yè)銀行帶來經(jīng)營困難，但一般可能導(dǎo)致商業(yè)銀行破產(chǎn)的直接原

因是（）。

A.流動性風(fēng)險B.信用風(fēng)險C.操作風(fēng)險D.戰(zhàn)略風(fēng)險

75.以下各指標(biāo)都可用于衡量商業(yè)銀行的流動性，其中數(shù)值越高說明商業(yè)銀行流動性越

差的是（）。

A.現(xiàn)金頭寸指標(biāo)B.核心存款比例C.貸款總額與核心存款的比率D.貸款總額與

總資產(chǎn)的比率

76.銀行資產(chǎn)的應(yīng)急變現(xiàn)價格FP與市場均衡價格EP的關(guān)系是（）、

A.FP高于EPB.FP低于EPC.FP等于EPD.無特定關(guān)系

77.關(guān)于聲譽(yù)危機(jī)管理規(guī)劃，下列說法錯誤的是（）。

A.危機(jī)現(xiàn)場處理是聲譽(yù)危機(jī)管理規(guī)劃的主要內(nèi)容之一

B聲譽(yù)危機(jī)管理需要技能、經(jīng)驗以及全面細(xì)致的危機(jī)管理規(guī)劃，以便為商業(yè)銀行在危機(jī)

情況下保全甚至提高聲譽(yù)提供行動指南

C.管理危機(jī)過程中的信息交流不是聲譽(yù)危機(jī)管理規(guī)劃的主要內(nèi)容之一

D.商業(yè)銀行有必要對危機(jī)管理的政策和流程做好事前準(zhǔn)備，建立有效的溝通預(yù)案，制

定有效的危機(jī)應(yīng)對措施，并隨時調(diào)動內(nèi)外部資源以緩解致命風(fēng)險的沖擊

78.（）是指商業(yè)銀行針對政治、經(jīng)濟(jì)、社會、科技等外部環(huán)境和內(nèi)部可利用資源，系

統(tǒng)識別和評估商業(yè)銀行既定的戰(zhàn)略目標(biāo)、發(fā)展規(guī)劃和實施方案中潛在的風(fēng)險，并采取科

學(xué)的決策方法和風(fēng)險管理措施來避免或降低可能的風(fēng)險損失的風(fēng)險管理方法。

A.法律風(fēng)險管理B.戰(zhàn)略風(fēng)險管理C.合規(guī)風(fēng)險管理D.國家風(fēng)險管理

79.（）是目前最恰當(dāng)?shù)穆曌u(yù)風(fēng)險管理方法。

A.采取平等原則對待所有風(fēng)險B.采用精確的定量分析方法

C.按照風(fēng)險大小，采取抓大放小的原則

D.推行全面風(fēng)險管理理念，確保各類主要風(fēng)險被正確識別、優(yōu)先排序，并得到有效管

理

80.下列（）不屬于戰(zhàn)略風(fēng)險管理應(yīng)急方案應(yīng)當(dāng)包含的事件。

A.回應(yīng)監(jiān)管批評B.訴訟應(yīng)答策略C.業(yè)務(wù)中斷/災(zāi)難恢復(fù)計劃D.解決客戶對

日常業(yè)務(wù)的投訴

81.（）是由于和銀行有關(guān)的負(fù)面消息、宣傳和流言引致客戶流失，以及訴訟或盈利下

降等事件在市場傳播給商業(yè)銀行的形象帶來不利影響而導(dǎo)致的損失，市場傳言或公眾印

象都是決定這類風(fēng)險水平的重要因素。

A.法律風(fēng)險B.流動性風(fēng)險C.聲譽(yù)風(fēng)險1）.國家風(fēng)險

82.商業(yè)銀行進(jìn)行戰(zhàn)略風(fēng)險管理的前提是接受戰(zhàn)略管理的基本假設(shè)，下列（）是不正確

的假設(shè)。

A.準(zhǔn)確預(yù)測未來風(fēng)險事件B.預(yù)防工作有助于避免或減少風(fēng)險事件和未來損失

C.風(fēng)險是無法避免的D.如果對未來風(fēng)險加以有效管理和利用，風(fēng)險有可能轉(zhuǎn)變?yōu)?/p>

發(fā)展機(jī)會

83.商業(yè)銀行的（）是指銀行業(yè)務(wù)發(fā)展的未來方向及實際的執(zhí)行計劃，因經(jīng)濟(jì)環(huán)境及科

技發(fā)展的轉(zhuǎn)變做出的戰(zhàn)略改變對銀行經(jīng)營的影響，是銀行的策略制訂和實施過程中失

當(dāng)，或未能對市場變化做H｛及時的調(diào)整，從而影響到現(xiàn)在或耒來銀行自身的盈利、資

本、信譽(yù)和市場地位的風(fēng)險。

A.合規(guī)風(fēng)險B.流動性風(fēng)險C.國家風(fēng)險D.戰(zhàn)略風(fēng)險

84.高利率水平表示央行正在實施緊縮的貨幣政策。從宏觀角度看，在該貨幣政策的影

響下，（）。

A.借款人的信用風(fēng)險水平下降B.借款人承受較低的利率風(fēng)險

C.所有企'業(yè)的履約能力有一定程度的提高D.所有企業(yè)的違約風(fēng)險有一定程度的提

高

85.銀行監(jiān)管必要性原理中的適度競爭論認(rèn)為，銀行業(yè)先天存在（）的悖論，因此需要

政府適當(dāng)?shù)母深A(yù)和引導(dǎo)，對銀行業(yè)的市場準(zhǔn)人和退出進(jìn)行適當(dāng)限制和管理。

A.分散和集中B.成本和收益C.壟斷與競爭D.擴(kuò)張和風(fēng)險

86.在國際領(lǐng)域，銀行監(jiān)管的目標(biāo)主要是指保護(hù)存款人利益和（）。

A.維護(hù)金融體系的安全和穩(wěn)定B.保護(hù)債權(quán)人利益

C.維護(hù)市場的正常秩序D.維護(hù)公眾對銀行業(yè)的信心

87.假設(shè)一家銀行，今年的稅后收人為20000萬元，資產(chǎn)總額為1000000萬元，股東權(quán)

益總額為300000萬元，則資產(chǎn)收益率為（）。

A.0.02B.0.25C.0.03D.0.35

88.新《商業(yè)銀行信息披露辦法》規(guī)定商業(yè)銀行披露信息應(yīng)達(dá)到（）。

A.真實、準(zhǔn)確、有效、可比B.真實、準(zhǔn)確、完整、可比

C.真實、有效、及時、可比D.真實、有效、準(zhǔn)確、及時

89.下列關(guān)于資本監(jiān)管的說法，錯誤的是（）。

A.商業(yè)銀行的核心資本具備兩個特征：-是應(yīng)能夠不受限制地用于沖銷商業(yè)銀行經(jīng)營

過程中的任何損失；二是隨時可以動用

B.按照《商業(yè)銀行資本充足率管理辦法》，商業(yè)銀行資本充足率不得低于8%,核心資本

充足率不得低于4%

C.未分配利潤屬于核心資本D.少數(shù)股權(quán)屬于附屬資本

90.信用風(fēng)險監(jiān)管指標(biāo)不包括（）。

A.不良資產(chǎn)率B.不良貸款率C.單一客戶授信集中度D.存貸款比例

二、多項選擇題。以下各小題所給出的五個選項中。有兩項或兩項以上符合題目的要

求.請選擇相應(yīng)選項。多選、少選、錯選均不得分。（共40題，每題1分，共40分）

1.下列關(guān)于VaR的描述，不正確的是（）。

A.風(fēng)險價值與損失的任何特定事件相關(guān)B.風(fēng)險價值是以概率百分比表示的價值

C.風(fēng)險價值是指可能發(fā)生的最大損失D.風(fēng)險價值并非是指可能發(fā)生的最大

損失

E.風(fēng)險價值不是以概率百分比表示的價值

2.操作風(fēng)險的人員因素包括（）造成損失或者不良影響而引起的風(fēng)險。

A.外部欺詐B.失職違規(guī)C.員工的知識/技能匱乏D.內(nèi)部欺詐E.核心

員T流失

3.在風(fēng)險評估時，商業(yè)銀行通常使用標(biāo)準(zhǔn)化的損失數(shù)據(jù)收集模板收集數(shù)據(jù)，并遵循統(tǒng)

一的損失數(shù)據(jù)收集流程與規(guī)范。損失數(shù)據(jù)收集的內(nèi)容包括（）。

A.損失的影響程度B.總損失數(shù)額信息C.損失事件發(fā)生的時間、發(fā)生的單位信

息

D.總損失中收回部分信息E.損失事件發(fā)生的主要原因的描述信息

4.通常戰(zhàn)略風(fēng)險識別可以從（）三個層面人手。

A.戰(zhàn)略B.宏觀C.微觀D.全局E.戰(zhàn)術(shù)

5.商業(yè)銀行通?？梢酝ㄟ^觀測一定指標(biāo)的變動來防范流動性風(fēng)險，以下屬于其內(nèi)部指

標(biāo)信號的指標(biāo)有（）。

A.某項業(yè)務(wù)風(fēng)險水平增加B.盈利能力下降C.資產(chǎn)過于集中D.資產(chǎn)質(zhì)量下降E.所

發(fā)行的股票價格下跌

6.關(guān)于債項評級說法，錯誤的有（）。

A.債項評級是對交易本身的特定風(fēng)險進(jìn)行估測B.債項評級反映的是客戶違約后的

債項損失大小

C.特定風(fēng)險因素包括抵押、優(yōu)先性、產(chǎn)品類別、地區(qū)、行業(yè)等D.債項評級只能反

映債項本身的交易風(fēng)險

E.債項評級不可以同時反映客戶信用風(fēng)險和債項交易風(fēng)險

7.商業(yè)銀行的經(jīng)營原則有（）。

A.安全性B.約束性C.流動性D.效益性E.規(guī)模性

8.參照國際風(fēng)險管理標(biāo)準(zhǔn)，集中型風(fēng)險管理部門的人員必須具備的主要技能包括（）。

A.風(fēng)險監(jiān)測和分析能力B.數(shù)量分析能力C.價格核準(zhǔn)能力D.模型創(chuàng)建能力

E.系統(tǒng)開發(fā)/集成能力

9.聲譽(yù)危機(jī)管理需要技能、經(jīng)驗以及全面細(xì)致的危機(jī)管理規(guī)劃，以便在危機(jī)情況下為

商業(yè)銀行提供保全甚至提高聲譽(yù)的行動指南。聲譽(yù)危機(jī)管理的主要內(nèi)容包括（）。

A.提高發(fā)言人的溝通能力B.提高解決問題的能力C.危機(jī)現(xiàn)場處理

D.制定戰(zhàn)略性的危機(jī)溝通機(jī)制E.模擬訓(xùn)練和演習(xí)

10.下列關(guān)于風(fēng)險管理與商業(yè)銀行經(jīng)營關(guān)系的說法，正確的有（）。

A.承擔(dān)和管理風(fēng)險是商業(yè)銀行的基本職能，也是商業(yè)銀行業(yè)務(wù)不斷創(chuàng)新發(fā)展的原動力

B.風(fēng)險管理能夠作為商業(yè)銀行實施經(jīng)營戰(zhàn)略的手段，極大地改變了商業(yè)銀行經(jīng)營管理

模式

C.風(fēng)險管理不能夠為商業(yè)銀行風(fēng)險定價提供依據(jù)

D.健全的風(fēng)險管理體系能夠為商業(yè)銀行創(chuàng)造附加價值

E.風(fēng)險管理水平直接體現(xiàn)了商業(yè)銀行的核心競爭力

11.商業(yè)銀行定期對銀行賑戶和交易賬戶進(jìn)行壓力測試的主要目的有（）。

A.對市場風(fēng)險VaR值的準(zhǔn)確性進(jìn)行驗證B.分析資產(chǎn)組合在不同市場條件下可能產(chǎn)生

的收益或損失

C.計算資產(chǎn)組合可能產(chǎn)生的最高收益1）.評估銀行在極端不利情況下的損失承受能

力

E.測算極端不利的市場條件對資產(chǎn)組合造成的影響

12.盈利能力監(jiān)管指標(biāo)包括（）。

A.資本金收益率B.資產(chǎn)收益率C.凈業(yè)務(wù)收益率I）.非利息收入率E.非

利息收入比率

13.巴塞爾委員會將商業(yè)銀行面臨的風(fēng)險劃分為八大類，其中包括（）。

A.系統(tǒng)風(fēng)險B.信用風(fēng)險C.操作風(fēng)險D.戰(zhàn)略風(fēng)險E.聲譽(yù)風(fēng)險

14.戰(zhàn)略風(fēng)險來自（）。

A.商業(yè)銀行戰(zhàn)略目標(biāo)缺乏整體兼容性B.商業(yè)銀行經(jīng)營目標(biāo)不能按時實現(xiàn)

C.為實現(xiàn)戰(zhàn)略目標(biāo)而制定的經(jīng)營戰(zhàn)略存在缺陷阱為實現(xiàn)目標(biāo)所需要的資源匱乏

E.整個戰(zhàn)略實施過程的質(zhì)量難以保證

15.決定商業(yè)銀行的風(fēng)險承受能力的是（）。

A.資本金規(guī)模B.風(fēng)險管理水平C.資產(chǎn)管理D.負(fù)債管理E.資產(chǎn)負(fù)

債管理

16.下列關(guān)于商業(yè)銀行的風(fēng)險管理部門設(shè)置的說法，正確的是（）。

A.商業(yè)銀行風(fēng)險管理部門必須具有高度獨立性

B.商業(yè)銀行風(fēng)險管理部門不具有或者只具有非常有限的風(fēng)險管理策略執(zhí)行權(quán)

C.商'業(yè)銀行風(fēng)險管理部門和風(fēng)險管理委員會可以合二為一，以便信息的交流與共享

D.商業(yè)銀行風(fēng)險管理部門和風(fēng)險管理委員會必須相互獨立，不能互通信息

E.商業(yè)銀行風(fēng)險管理部門通常有集中型和分散型兩種類型

17.外匯敞口分析的特點包括（）。

A.忽略了各種匯率變動的相關(guān)性B.清晰易懂C.計算簡便D.敏感度高

E.難以揭示由各幣種匯率變動的相關(guān)性所帶來的匯率風(fēng)險

18.商業(yè)銀行為了完善操作風(fēng)險的評估與控制，需要具備的基本條件有（）。

A.完善的公司治理結(jié)構(gòu)B.健全的內(nèi)部控制體系C.普及合規(guī)管理文化

D.集中式的、可靈活擴(kuò)充的業(yè)務(wù)信息系統(tǒng)E.強(qiáng)大的研發(fā)實力

19.商業(yè)銀行風(fēng)險管理部門的主要職責(zé)有（）。

A.監(jiān)控各類金融產(chǎn)品和所有業(yè)務(wù)部門的風(fēng)險限額B.在限額違規(guī)的情況下及時向風(fēng)

險管理委員會報告

C.負(fù)責(zé)核準(zhǔn)復(fù)雜金融產(chǎn)品的定價模型D.協(xié)助財務(wù)控制人員進(jìn)行復(fù)雜金融產(chǎn)品價

格評估

E.全面掌握商業(yè)銀行的整體風(fēng)險狀況，為管理決策提供輔助作用

20.下列屬于Altman的z評分模型中的財務(wù)比率的是（）。

A.息稅前收益/總資產(chǎn)B.股票市場價值/債務(wù)賬面價值C.（流動資產(chǎn)一流動負(fù)

債）/總資產(chǎn)

D.銷售額/總資產(chǎn)E.留存收益/總資產(chǎn)

21.審慎經(jīng)營類指標(biāo)包括（）。

A.總資產(chǎn)凈回報率B.資本充足率C.大額風(fēng)險集中度

D.不良貸款撥備覆蓋率E.成本收入比

22.目前最廣泛應(yīng)用的信用風(fēng)險評分模型是（）。

A.CP模型B.KPMG模型C.線性概率模型D.Probit模型E.線性辨別

模型

23.壓力測試是一種風(fēng)險管理技術(shù)，其功能主要有（）。

A.評估商業(yè)銀行在盈利性和資本充足性兩方面承受壓力的能力B.提供商業(yè)銀行對

自身風(fēng)險特征的理解

C.為商業(yè)銀行提供更好的信用風(fēng)險管理模型D.為估計商業(yè)銀行在壓力條件下的

風(fēng)險暴露提供方法

E.幫助董事會和高層管理者確定該商業(yè)銀行的風(fēng)險暴露是否與其風(fēng)險偏好一致

24.下列關(guān)于遠(yuǎn)期和期貨的說法，正確的有（）。

A.遠(yuǎn)期合約允許投資者在確定的未來時間購買或出售某項資產(chǎn)

B.期貨合約允許投奧者按確定的價格購買或出售某項資產(chǎn)C.遠(yuǎn)期合約是非標(biāo)準(zhǔn)化

的，期貨合約是標(biāo)準(zhǔn)化的

D.遠(yuǎn)期合約一般在交易所交易，由交易所承擔(dān)違約風(fēng)險，而期貨合約一般通過金融機(jī)

構(gòu)或經(jīng)紀(jì)商柜臺交易，合約持有者面臨交易對手的違約風(fēng)險

E.遠(yuǎn)期合約的流動性較差，合約一?般要持有到期，而期貨合約的流動性較好，合約可

以在到期前隨時平倉

25.某機(jī)構(gòu)購入國債作為準(zhǔn)備金，其利率互換的操作原則應(yīng)該是（）。

A.預(yù)期利率上升時，不做利率互換B.預(yù)期利率上升時，將固定利率調(diào)為浮動利率

C.預(yù)期利率下降時，不做利率互換D.預(yù)期利率下降時，將固定利率調(diào)為浮動利率

E.無論預(yù)期利率上升或下降，均將固定利率調(diào)為浮動利率

26.根據(jù)有關(guān)法律規(guī)定，下列機(jī)構(gòu)中一般不得作為貸款保證人的有（）。

A.企業(yè)集團(tuán)下屬地方分公司B.公立醫(yī)院C.國家機(jī)關(guān)D.企業(yè)集團(tuán)下屬子公

司E.私立貴族學(xué)校

27.按照馬柯維茨的理論，下列說法正確的有（）。

A.市場上的投資者都是理性的B.市場上的投資者偏好收益

C.存在一個可以用均值和方差表示自己投資效用的均方效用函數(shù)

D.無差異曲線與有效集的切點就是投資者的最優(yōu)資產(chǎn)組合

E.理性投資者可以獲得自己所期望的最優(yōu)資產(chǎn)組合

28.下列關(guān)于巴塞爾委員會對實施高級計量法提m的具體標(biāo)準(zhǔn)的說法，正確的有（）。

A.商業(yè)銀行的操作風(fēng)險系統(tǒng)必須利用相關(guān)的外部數(shù)據(jù)，尤其是預(yù)期將會發(fā)生非經(jīng)常性、

潛在的嚴(yán)重?fù)p失時，商業(yè)銀行必須建立標(biāo)準(zhǔn)的程序，規(guī)定在什么情況下必須使用外部數(shù)

據(jù)以及使用外部數(shù)據(jù)的方法

B.商業(yè)銀行必須提供按巴塞爾委員會規(guī)定的業(yè)務(wù)單元和損失類別分類的損失數(shù)據(jù)

C.任何操作風(fēng)險計量系統(tǒng)必須具備某些關(guān)鍵要素，包括內(nèi)部數(shù)據(jù)的使用、相關(guān)的外部

數(shù)據(jù)、情景分析和反映商業(yè)銀行經(jīng)營環(huán)境和內(nèi)部控制系統(tǒng)情況的其他因素

D.商業(yè)銀行的風(fēng)險計量系統(tǒng)必須足夠“分散”，以將影響損失估計分布尾部形態(tài)的主要

操作風(fēng)險因素考慮在內(nèi)

E.除了使用實際損失數(shù)據(jù)或情景分析損失數(shù)據(jù)外，商業(yè)銀行在全行層面使用的風(fēng)險評

估方法還必須考慮到關(guān)鍵的業(yè)務(wù)經(jīng)營環(huán)境和內(nèi)部控制因素

29商業(yè)銀行往往很難規(guī)避或降低操作風(fēng)險，但可以通過一些方式招風(fēng)險轉(zhuǎn)移或緩釋。下

列可以實現(xiàn)這一目的的方式包括（）。

A.風(fēng)險控制B.終止相關(guān)業(yè)務(wù)C.連續(xù)經(jīng)營方案D.保險E.業(yè)務(wù)外包

30.巴塞爾委員會提出，用標(biāo)準(zhǔn)法計算經(jīng)濟(jì)資本配置，銀行至少應(yīng)該滿足的條件有（）。

A.董事會和高級管理層應(yīng)當(dāng)積極參與監(jiān)督操作風(fēng)險管理架構(gòu)

B.銀行應(yīng)當(dāng)擁有充足的資源支持在主要產(chǎn)品線上和控制及審計領(lǐng)域采用該方法

C.銀行的資本充足率應(yīng)該達(dá)到12.5%D.銀行應(yīng)該連續(xù)三年盈利

E.銀行應(yīng)當(dāng)擁有完整且切實可行的操作風(fēng)險管理系統(tǒng)

31.流動性風(fēng)險預(yù)警信號中的融資信號包括（）。

A.快速增長的資產(chǎn)的主要資金來源為市場大宗融資B.所發(fā)行的流通債券（包括次

級債）交易量上升

C.所發(fā)行股票價格下跌D.債權(quán)人提前要求兌付造成支付能力出現(xiàn)不足E.存

款大量流失

32.商業(yè)銀行進(jìn)行流動性風(fēng)險預(yù)警的內(nèi)部指標(biāo)/信號包括（）等指標(biāo)的變化。

A.銀行的資產(chǎn)質(zhì)量B.銀行的盈利能力C.第三方評級D.銀行發(fā)行的有

價證券的市場表現(xiàn)

E.銀行內(nèi)部有關(guān)風(fēng)險水平

33.如果房地產(chǎn)市場發(fā)展過熱，一方面居民大量提取存款買房，另一方面地產(chǎn)企業(yè)和個

人向銀行借款，這種情況下，如果由于房地產(chǎn)市場嚴(yán)重下降，大量個人住房貸款無法償

還，房地產(chǎn)企業(yè)也由于倒閉而無力償還貸款，這時商業(yè)銀行所面臨的主要風(fēng)險包括（）。

A.國家風(fēng)險B.流動性風(fēng)險C.信用風(fēng)險D.戰(zhàn)略風(fēng)險E.操作風(fēng)險

34.清晰的聲譽(yù)風(fēng)險管理流程包括（）。

A.聲譽(yù)風(fēng)險識別B.外部審計C.聲譽(yù)風(fēng)險評估D.監(jiān)測和報告E.內(nèi)

部審計

35.下列屬于有效的聲譽(yù)風(fēng)險管理體系內(nèi)容的有（）。

A.建立公平的獎懲機(jī)制，支持發(fā)展目標(biāo)和股東價值的實現(xiàn)

B.利用自身的價值理念、道德規(guī)范影響合作伙伴、供應(yīng)商和客戶

C.明確商業(yè)銀行的戰(zhàn)略愿景和價值理念

D.建立強(qiáng)大的、動態(tài)的風(fēng)險管理系統(tǒng)，有能力提供風(fēng)險事件的早期預(yù)警

E.深人理解不同利益持有者（例如股東、員工、客戶、監(jiān)管機(jī)構(gòu)、社會公眾等）對自身

的期望值

36.下列（）是普遍認(rèn)為的有助于改善銀行聲譽(yù)風(fēng)險管理的最佳操作實踐。

A.制定危機(jī)管理規(guī)劃B.從投訴和批評中積累早期預(yù)警經(jīng)驗

C.確保及時處理投訴和批評D.增加對客戶/公眾的透明度

E.管理危機(jī)過程中的信息交流不是聲譽(yù)危機(jī)管理規(guī)劃的主要內(nèi)容之一

37.銀監(jiān)會提H｛的良好銀行監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)主要包括（）。

A.促進(jìn)金融穩(wěn)定和金融創(chuàng)新共同發(fā)展B.對監(jiān)管者和被監(jiān)管者都要實施嚴(yán)格、明

確的問責(zé)制

C.對各類監(jiān)管設(shè)限做到科學(xué)合理，有所為有所不為，減少一切不必要的限制

D.提高我國銀行業(yè)風(fēng)險管理水平E.高效、節(jié)約地使用一切監(jiān)管資源

38.銀行監(jiān)管的必要性原理可以概括為（）。

A.公共性質(zhì)論B.利益沖突論C.債權(quán)保護(hù)論D.銀行風(fēng)險論E.適

度競爭論

39.（）是各國監(jiān)督商業(yè)銀行的主體。

A.稅務(wù)部門B.中央銀行c.財政部門D.證券監(jiān)督管理部門E.法

律部門

40.在風(fēng)險緩釋的處理中，下列屬于被認(rèn)可的質(zhì)押品的有（）。

A.黃金B(yǎng).美元現(xiàn)金C.我國商業(yè)銀行發(fā)行的債券D.評級為AA-的國家發(fā)行的

債券E.銀行存單

三、判斷題。請對以下各項的描述做出判斷。正確的為A,錯誤的為B。（共15題.每題

1分。共15分）

1.商業(yè)銀行因未能及時根據(jù)市場變化和客戶需求創(chuàng)新產(chǎn)品和服務(wù)，喪失了寶貴的客戶

資源，從而失去了在傳統(tǒng)業(yè)務(wù)領(lǐng)域的競爭優(yōu)勢。此類風(fēng)險屬于市場風(fēng)險。（）

2.信用風(fēng)險是指債權(quán)人或交易對手未能履行合同所規(guī)定的義務(wù)或者信用質(zhì)量發(fā)生變化，

影響金融產(chǎn)品價值，從而給債務(wù)人或金融產(chǎn)品持有人造成經(jīng)濟(jì)損失的風(fēng)險。（）

3.某大型企業(yè)受金融危機(jī)的影響效益出現(xiàn)下滑、負(fù)債率偏高。為支持該企業(yè)渡過難關(guān)，

商業(yè)銀行可以對該企業(yè)個別經(jīng)營指標(biāo)進(jìn)行微調(diào)并繼續(xù)將其評定為AAA級客戶。（）

4.隨著全球化的發(fā)展，世界各國及地區(qū)的銀行監(jiān)管漸漸地實行統(tǒng)一的模式。（）

5.矩陣型模式作為銀行風(fēng)險管理組織結(jié)構(gòu)的?種，是對風(fēng)險管理部集權(quán)模式和事業(yè)部

模式的綜合，從而在一定程度上避免了這兩種模式的不足。（）

6.基本指標(biāo)法用多種指標(biāo)構(gòu)成的指標(biāo)體系衡量商業(yè)銀行的整體操作風(fēng)險。