2022年第一季度中級銀行從業(yè)資格之中級風(fēng)險(xiǎn)管理自我檢測考試卷A卷附答案

2022年第一季度中級銀行從業(yè)資格之中級風(fēng)險(xiǎn)管理自我檢測考試卷A卷附答案

單選題（共55題）1、風(fēng)險(xiǎn)事件：A.宣傳富國銀行“以客戶為核心”的價(jià)值理念B.將部分涉事員工調(diào)崗C.增強(qiáng)對客戶和公眾的透明度D.良好處理與媒體的關(guān)系【答案】B2、下列關(guān)于商業(yè)銀行資本充足率整體壓力測試的表述，錯(cuò)誤的是（）。A.資本充足率壓力測試框架可以視為一個(gè)匯總各實(shí)質(zhì)性風(fēng)險(xiǎn)壓力測試的平臺，能夠描繪壓力情景下銀行的整體狀況B.資本充足率壓力測試應(yīng)在統(tǒng)一情景下分析覆蓋全行業(yè)范圍內(nèi)的實(shí)質(zhì)性風(fēng)險(xiǎn)C.銀行應(yīng)在內(nèi)部資本充足評估程序框架下建立全面的、審慎的、前瞻性的資本充足率壓力測試工作機(jī)制D.銀行應(yīng)通過以定性分析為主的方法預(yù)測在某些不利情景下可能發(fā)生損失及風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)的變化，以評估對銀行整體層面資本充足水平的影響【答案】D3、下列不屬于可能影響聲譽(yù)的信用風(fēng)險(xiǎn)因素的是()。A.房地產(chǎn)行業(yè)貸款比例超過30％B.優(yōu)質(zhì)客戶違約率上升C.不良貸款率接近5％D.衍生產(chǎn)品交易策略錯(cuò)誤【答案】D4、()是創(chuàng)造公共透明度、維護(hù)商業(yè)銀行聲譽(yù)的一個(gè)重要層面。A.確保實(shí)現(xiàn)承諾B.確保及時(shí)處理投訴和批評C.從投訴和批評中積累早期預(yù)警經(jīng)驗(yàn)D.將商業(yè)銀行的社會責(zé)任感和經(jīng)營目標(biāo)結(jié)合起來【答案】D5、在商業(yè)銀行所面臨的下列風(fēng)險(xiǎn)類別中，最具有系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)特征的是（）。A.聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)B.市場風(fēng)險(xiǎn)C.操作風(fēng)險(xiǎn)D.信用風(fēng)險(xiǎn)【答案】B6、下列關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)識別的常用方法，描述正確的是()。A.分析風(fēng)險(xiǎn)是通過系統(tǒng)化的方法發(fā)現(xiàn)商業(yè)銀行所面臨的風(fēng)險(xiǎn)種類B.情景分析法采用類似于備忘錄的形式C.可以把匯率風(fēng)險(xiǎn)分解為匯率變化率、利率變化率、收益率期間結(jié)構(gòu)等影響因素的是分解分析法D.資產(chǎn)財(cái)務(wù)狀況分析法是商業(yè)銀行識別風(fēng)險(xiǎn)的最基本、最常用的方法【答案】C7、銀行貸款客戶優(yōu)良且貸款需求量大，但存款業(yè)務(wù)一直徘徊不前，資產(chǎn)中貸款比重很高，債券投資等資金業(yè)務(wù)比重較低。該行預(yù)計(jì)，為滿足貸款需求，未來三年內(nèi)將有上百億元的資金缺口。為解決這項(xiàng)長期資金缺口問題，下列最恰當(dāng)?shù)姆桨甘牵ǎ?。A.拆入資金B(yǎng).向人民銀行再貼現(xiàn)C.發(fā)行銀行債券D.用自有債券進(jìn)行回購【答案】C8、根據(jù)《商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）》《商業(yè)銀行銀行賬簿利率風(fēng)險(xiǎn)管理指引》規(guī)定，下列不屬于交易賬簿中的金融工具和商品頭寸需滿足的條件的是（??）。A.交易方面不受任何限制，可以隨時(shí)平盤B.能夠進(jìn)行積極的管理C.能夠準(zhǔn)確估值，且公允價(jià)值變動(dòng)不計(jì)入當(dāng)期損益的金融資產(chǎn)D.能夠完全對沖以規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)【答案】C9、商業(yè)銀行外匯交易部門針對一個(gè)外匯投資組合過去250天的收益率進(jìn)行分析，所獲得的收益率分布為正態(tài)分布，假設(shè)該組合的日平均收益率為0．1％，標(biāo)準(zhǔn)差為0．15％，則在下一個(gè)市場交易日，該外匯投資組合的當(dāng)日收益率有95％的可能性落在（）。A.-0.05％～0.1％B.-0.05％～0.25％C.0.1％～0.25％D.-0.2％～0.4％【答案】D10、（）是指商業(yè)銀行能夠以合理的成本通過各種負(fù)債工具及時(shí)獲得零售或批發(fā)資金的能力。A.資產(chǎn)流動(dòng)性B.負(fù)債流動(dòng)性C.資本流動(dòng)性D.表外流動(dòng)性【答案】B11、下列不屬于商業(yè)銀行經(jīng)營原則的是()。A.安全性B.風(fēng)險(xiǎn)性C.流動(dòng)性D.效益性【答案】B12、目前，我國商業(yè)銀行的資本充足率是以（）為基礎(chǔ)計(jì)算的。A.表內(nèi)信用資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重B.資本監(jiān)管C.充足計(jì)提各類資產(chǎn)損失準(zhǔn)備D.信用風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)【答案】C13、市場風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量管理報(bào)告不存在（）。A.月報(bào)B.季報(bào)C.半年報(bào)D.年報(bào)【答案】A14、壓力情景應(yīng)充分體現(xiàn)銀行（）的特征。A.經(jīng)營和收益B.經(jīng)營和風(fēng)險(xiǎn)C.風(fēng)險(xiǎn)和收益D.經(jīng)營和管理【答案】B15、通常情況下，下列商業(yè)銀行資產(chǎn)的流動(dòng)性自高至低排序正確的是（）。A.Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ、ⅢB.Ⅱ、Ⅰ、Ⅲ、ⅣC.Ⅱ、Ⅰ、Ⅳ、ⅢD.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ【答案】A16、商業(yè)銀行外匯交易部門針對一個(gè)外匯投資組合過去250天的收益率進(jìn)行分析，所獲得的收益率分布為正態(tài)分布。假設(shè)該組合的日平均收益為0.1%，標(biāo)準(zhǔn)差為0.15%，則在下一個(gè)市場交易日，該外匯投資組合的當(dāng)日收益率有95%的可能性落在（）。A.-0.2%～0.4%B.-0.05%～0.1%C.-0.05%～0.25%D.0.1%～0.25%【答案】A17、近年來，行為風(fēng)險(xiǎn)管理問題引起了全球主要經(jīng)濟(jì)體的日益重視，下列不屬于行為風(fēng)險(xiǎn)事件的是（）A.會計(jì)處理差值B.不公平交易C.泄露客戶個(gè)人信息D.誤導(dǎo)性廣告【答案】A18、假設(shè)購買某種彩票中獎(jiǎng)概率為0.5%,若中獎(jiǎng)，獎(jiǎng)金為10000元，若不中獎(jiǎng)，獎(jiǎng)金為0，不考慮購買彩票成本的條件下，則購買該彩票收益的期望值為（）A.5000元B.500元C.5元D.50元【答案】D19、某資產(chǎn)組合包含兩個(gè)資產(chǎn)，權(quán)重相同，資產(chǎn)組合的標(biāo)準(zhǔn)差為13。資產(chǎn)1和資產(chǎn)2的相關(guān)系數(shù)為0．5，資產(chǎn)2的標(biāo)準(zhǔn)差為19．50，則資產(chǎn)1的標(biāo)準(zhǔn)差為（）。A.1B.10C.20D.無法計(jì)算【答案】B20、下列關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)管理與商業(yè)銀行經(jīng)營的關(guān)系，說法不正確的是()。A.承擔(dān)和管理風(fēng)險(xiǎn)是商業(yè)銀行的基本職能，也是商業(yè)銀行業(yè)務(wù)不斷創(chuàng)新發(fā)展的原動(dòng)力B.風(fēng)險(xiǎn)管理不能從根本上改變商業(yè)銀行的經(jīng)營模式，即從傳統(tǒng)上片面追求擴(kuò)大規(guī)模、增加利潤的粗放經(jīng)營模式，向風(fēng)險(xiǎn)與收益相匹配的精細(xì)化管理模式轉(zhuǎn)變等C.風(fēng)險(xiǎn)管理能夠?yàn)樯虡I(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)定價(jià)提供依據(jù)，并有效管理金融資產(chǎn)和業(yè)務(wù)組合D.健全的風(fēng)險(xiǎn)管理體系能夠?yàn)樯虡I(yè)銀行創(chuàng)造價(jià)值【答案】B21、下列選項(xiàng)中，商業(yè)銀行一線業(yè)務(wù)部門的操作風(fēng)險(xiǎn)管理職責(zé)為（）。A.擬定本行操作風(fēng)險(xiǎn)管理政策、程序和具體的操作規(guī)程B.建立適用于全行的操作風(fēng)險(xiǎn)基本控制標(biāo)準(zhǔn)C.協(xié)助其他部門識別、評估、監(jiān)測、控制及緩釋操作風(fēng)險(xiǎn)D.根據(jù)本行統(tǒng)一的操作風(fēng)險(xiǎn)管理評估方法，識別、監(jiān)測本部門的操作風(fēng)險(xiǎn)【答案】D22、下列不屬于柜面業(yè)務(wù)的是（）。A.存取款B.會計(jì)核算C.銀行承兌匯票D.票據(jù)憑證審核【答案】C23、下列不屬于資金交易業(yè)務(wù)的主要操作風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的是（）。A.前臺交易B.中臺風(fēng)險(xiǎn)管理C.評級授信D.后臺結(jié)算清算【答案】C24、識別客戶關(guān)聯(lián)方關(guān)系時(shí)，授信工作人員應(yīng)重點(diǎn)關(guān)注客戶核心資產(chǎn)重大變動(dòng)及其凈資產(chǎn)()的變動(dòng)情況。A.10％以下B.1000以上C.20％以下D.20％以上【答案】B25、在操作風(fēng)險(xiǎn)資本計(jì)量的方法中，（??）是將商業(yè)銀行的所有業(yè)務(wù)劃分為九類產(chǎn)品線，每一類產(chǎn)品線規(guī)定不同操作風(fēng)險(xiǎn)資本要求系數(shù)，并分別求出對應(yīng)的資本，然后加總每條業(yè)務(wù)線的資本即可得到商業(yè)銀行總體操作風(fēng)險(xiǎn)的資本要求。A.標(biāo)準(zhǔn)法B.高級計(jì)量法C.內(nèi)部評級法D.基本指標(biāo)法【答案】A26、按照國際慣例，下列關(guān)于信用評定方法的說法，正確的是（）。A.對企業(yè)采用評級方法，對個(gè)人客戶采用評分方法B.對企業(yè)采用評分方法，對個(gè)人客戶采用評級方法C.對企業(yè)客戶和個(gè)人客戶都采用評級方法D.對企業(yè)客戶和個(gè)人客戶都采用評分方法【答案】A27、香港金管局規(guī)定的法定流動(dòng)資產(chǎn)比率為（）。A.10％B.15％C.25％D.40％【答案】C28、商業(yè)銀行采用內(nèi)部模型計(jì)量市場風(fēng)險(xiǎn)時(shí)，應(yīng)當(dāng)采用壓力測試進(jìn)行補(bǔ)充，因?yàn)槭袌鲲L(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部模型（）。A.只能反映資產(chǎn)組合的構(gòu)成及其對價(jià)格波動(dòng)的敏感性B.不能計(jì)量非交易業(yè)務(wù)中的市場風(fēng)險(xiǎn)C.置信水平無法達(dá)到監(jiān)管要求D.未能涵蓋價(jià)格劇烈波動(dòng)可能對銀行造成的重大損失【答案】D29、風(fēng)險(xiǎn)限額管理不包括（）環(huán)節(jié)。A.風(fēng)險(xiǎn)限額設(shè)定B.風(fēng)險(xiǎn)限額監(jiān)測C.超限額處理D.風(fēng)險(xiǎn)限額識別【答案】D30、一般來說，如果影響小微企業(yè)貸款違約率指標(biāo)的隨機(jī)因素非常多，即每個(gè)因素所起的作用相對有限，各個(gè)因素之間又近乎獨(dú)立，則小微企業(yè)貸款違約率指標(biāo)可以近似看作服從（）。A.正態(tài)分布B.二項(xiàng)分布C.0-1分布D.泊松分布【答案】A31、在操作風(fēng)險(xiǎn)資本計(jì)量的方法中，（??）是將商業(yè)銀行的所有業(yè)務(wù)劃分為九類產(chǎn)品線，每一類產(chǎn)品線規(guī)定不同操作風(fēng)險(xiǎn)資本要求系數(shù)，并分別求出對應(yīng)的資本，然后加總每條業(yè)務(wù)線的資本即可得到商業(yè)銀行總體操作風(fēng)險(xiǎn)的資本要求。A.標(biāo)準(zhǔn)法B.高級計(jì)量法C.內(nèi)部評級法D.基本指標(biāo)法【答案】A32、下列因素不是信用風(fēng)險(xiǎn)緩釋方式的是（）。A.貸款定價(jià)B.合格的抵(質(zhì))押品C.合格的凈額結(jié)算D.合格的保證和信用衍生工具【答案】A33、從報(bào)告的使用者來看，風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告可分為（）。A.內(nèi)部報(bào)告和外部報(bào)告B.綜合報(bào)告和專題報(bào)告C.一般報(bào)告和特殊報(bào)告D.管理報(bào)告和監(jiān)督報(bào)告【答案】A34、假設(shè)某商業(yè)銀行的當(dāng)期期初共有1000億元貸款，其中正常類、關(guān)注類、次級類、可疑類、損失類貸款分別為900億元、50億元、30億元、15億元、5億元。該年度銀行正常收回存量貸款150億元(全部為正常類貸款)，清收處置不良貸款25億元，其他不良貸款形態(tài)未變化，新發(fā)放貸款225億元(截至當(dāng)期期末全部為正常類貸款)。截至當(dāng)期期末，該銀行正常類、關(guān)注類貸款分別為950億元、40億元。則該銀行當(dāng)年度的正常貸款遷徙率為()。A.12.3％B.2.89％C.4.38％D.6.83％【答案】C35、資產(chǎn)分類監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)的優(yōu)點(diǎn)是（），缺點(diǎn)是（）。A.不直接面向風(fēng)險(xiǎn)管理；可操作性相對較弱B.直接面向風(fēng)險(xiǎn)管理；可操作性相對較弱C.不直接面向風(fēng)險(xiǎn)管理；可操作性相對較強(qiáng)D.直接面向風(fēng)險(xiǎn)管理；可操作性相對較強(qiáng)【答案】B36、某商業(yè)銀行的個(gè)人住房抵押貸款余額是110億，撥備是10億。根據(jù)《商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）》，按照權(quán)重法計(jì)算其風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)是（）。A.55億B.75億C.50億D.82.5億【答案】C37、按照國際慣例，下列關(guān)于信用評定方法的說法，正確的是（）。A.對企業(yè)采用評級方法，對個(gè)人客戶采用評分方法B.對企業(yè)采用評分方法，對個(gè)人客戶采用評級方法C.對企業(yè)客戶和個(gè)人客戶都采用評級方法D.對企業(yè)客戶和個(gè)人客戶都采用評分方法【答案】A38、在商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理實(shí)踐中，與信用風(fēng)險(xiǎn)、市場風(fēng)險(xiǎn)和操作風(fēng)險(xiǎn)相比，（）的形成原因更加復(fù)雜和廣泛，通常被視為一種綜合性風(fēng)險(xiǎn)。A.法律風(fēng)險(xiǎn)B.利率風(fēng)險(xiǎn)C.國別風(fēng)險(xiǎn)D.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)【答案】D39、董事會和高級管理層負(fù)責(zé)制定商業(yè)銀行的聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理政策和操作流程，并在其直接領(lǐng)導(dǎo)下，獨(dú)立設(shè)置聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理職能，負(fù)責(zé)（）聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)。A.識別、評估、監(jiān)測、避免B.識別、避免、監(jiān)測、控制C.避免、評估、監(jiān)測、控制D.識別、評估、監(jiān)測、控制【答案】D40、甲企業(yè)和乙企業(yè)都是商業(yè)銀行的客戶，甲企業(yè)的信用等級高于乙企業(yè)的信用等級，商業(yè)銀行對乙企業(yè)的貸款利率高于甲。這種風(fēng)險(xiǎn)管理的策略是（）。A.風(fēng)險(xiǎn)對沖B.風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償C.風(fēng)險(xiǎn)對沖D.風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避【答案】B41、下列關(guān)于信用風(fēng)險(xiǎn)的說法，正確的是（）。A.對大多數(shù)銀行來說，存款是最大、最明顯的信用風(fēng)險(xiǎn)來源B.信用風(fēng)險(xiǎn)只存在于傳統(tǒng)的貸款、債券投資等表內(nèi)業(yè)務(wù)中，不存在于信用擔(dān)保、貸款承諾等表外業(yè)務(wù)中C.衍生產(chǎn)品由于信用風(fēng)險(xiǎn)造成的損失不大，潛在風(fēng)險(xiǎn)可以忽略不計(jì)D.從投資組合角度出發(fā)，交易對手的信用級別下降可能會給投資組合帶來損失?【答案】D42、下列選項(xiàng)中，()是一個(gè)國家乃至全球經(jīng)濟(jì)和金融體系的核心支柱。A.保險(xiǎn)公司B.證券公司C.銀行中介D.商業(yè)銀行【答案】D43、下列關(guān)于財(cái)務(wù)比率分析的描述中，錯(cuò)誤的是()。A.盈利能力比率，用來衡量管理層將銷售收入轉(zhuǎn)換成實(shí)際利潤的效率，體現(xiàn)管理層控制費(fèi)用并獲得投資收益的能力B.杠桿比率，用來衡量企業(yè)所有者利用外部融資資金獲得融資的能力，也用于判斷企業(yè)的償債資格和能力C.效率比率，又稱營運(yùn)能力比率，體現(xiàn)管理層控制和管理資產(chǎn)的能力D.流動(dòng)比率，用來判斷企業(yè)歸還短期債務(wù)的能力，即分析企業(yè)當(dāng)前的現(xiàn)金支付能力和應(yīng)付突發(fā)事件和困境的能力【答案】B44、假設(shè)等級為B的債券在發(fā)行第一年違約的總價(jià)值200萬元，處于發(fā)行第一年的等級為B的債券總價(jià)值為10000萬元，等級為B的債券在發(fā)行第二年違約的總價(jià)值500萬元，處于發(fā)行第二年的等級為B的債券總價(jià)值仍為10000萬元，則兩年的累計(jì)死亡率為（）。A.5.9%B.6.9%C.10%D.93.1%【答案】B45、銀行賬戶利率風(fēng)險(xiǎn)管理計(jì)算方法中的利率預(yù)測的內(nèi)容不包括（）。A.利率變動(dòng)方向B.利率變動(dòng)水平C.利率周期轉(zhuǎn)折點(diǎn)的預(yù)測D.利率最大化的時(shí)間【答案】D46、下列關(guān)于商業(yè)銀行不相容職務(wù)分離原則的理解，錯(cuò)誤的是（）。A.不相容職務(wù)分離意味著管理人員不能同時(shí)負(fù)責(zé)前臺營銷和中臺審批B.雙人復(fù)核是不相容職務(wù)分離原則在實(shí)際中的應(yīng)用C.不相容職務(wù)進(jìn)行分離，可有效降低發(fā)生錯(cuò)誤和舞弊的可能性D.不相容職務(wù)分離控制是內(nèi)部控制的基本手段之一【答案】B47、商業(yè)銀行正確處理投訴和批評對于維護(hù)其聲譽(yù)至關(guān)重要，據(jù)此下列描述最不恰當(dāng)?shù)氖牵ǎ.商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)將接受投訴和批評看作與客戶/公眾溝通的好時(shí)機(jī)B.商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)學(xué)會從投訴和批評中積累聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)的早期預(yù)警經(jīng)驗(yàn)C.商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)能夠準(zhǔn)確預(yù)測投訴/批評可能造成的風(fēng)險(xiǎn)損失及影響D.商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)能夠透過投訴和批評，深入發(fā)掘自身潛在的風(fēng)險(xiǎn)【答案】C48、下列戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理措施中，不具備前瞻性、預(yù)防性特征的是（）A.A將最佳的風(fēng)險(xiǎn)管理辦法轉(zhuǎn)變?yōu)樯虡I(yè)銀行的既定政策和原則B.B對風(fēng)險(xiǎn)造成的損失進(jìn)行最大程度的控制C.C從應(yīng)急性的風(fēng)險(xiǎn)管理操作轉(zhuǎn)變?yōu)轭A(yù)防性的風(fēng)險(xiǎn)管理規(guī)劃D.定期評估威脅商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)因素，及早采取有效措施減少或杜絕各類風(fēng)險(xiǎn)隱患【答案】B49、在《巴塞爾新資本協(xié)議》中，違約概率被具體定義為借款人內(nèi)部評級1年期違約概率與（）中的較高者。A.0.1％B.0.01％C.0.3％D.0.03％【答案】D50、資產(chǎn)負(fù)債表上銀行總資產(chǎn)減去總負(fù)債后的剩余部分是()。A.實(shí)際資本B.監(jiān)管資本C.賬面資本D.經(jīng)濟(jì)資本【答案】C51、（）是商業(yè)銀行買賣遠(yuǎn)期外匯的權(quán)利，是一種貨幣買賣合約，它賦予合同購買者在一定期限內(nèi)按規(guī)定價(jià)格購買或出售一定數(shù)量某種貨幣的權(quán)利。A.外匯期貨B.外匯掉期C.外匯期權(quán)D.外匯遠(yuǎn)期【答案】C52、下列關(guān)于收益率曲線的說法，不正確的是()。A.收益率曲線的形狀是市場對當(dāng)前經(jīng)濟(jì)狀況的判斷B.收益率曲線通常表現(xiàn)為四種形態(tài)：正向、反向、水平、波動(dòng)收益率曲線C.正向收益率曲線表示投資期限越長，收益率越高D.反向收益率曲線表示投資期限越長，收益率越高【答案】D53、（）應(yīng)當(dāng)定期審核聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理政策，敦促員工熟知相關(guān)政策，并在商業(yè)銀行內(nèi)部積極鼓勵(lì)嚴(yán)謹(jǐn)?shù)墓ぷ鞣绞胶蛻B(tài)度。A.董事會B.高級管理層C.董事會和高級管理層D.監(jiān)事會?【答案】C54、下列關(guān)于交易賬戶的說法，正確的是（）。A.銀行應(yīng)當(dāng)對交易賬戶頭寸經(jīng)常進(jìn)行準(zhǔn)確估值.并積極管理該項(xiàng)投資組合B.記入交易賬戶的頭寸在交易方面所受的限制很多C.為交易目的而持有的頭寸是自營頭寸D.銀行賬戶記錄的是銀行為了交易或規(guī)避交易賬戶或其他項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)而持有的可以自由交易的金融工具和商品頭寸【答案】A55、某商業(yè)銀行當(dāng)期期初可疑類貸款余額為600億元，其中100億元在當(dāng)期期末成為損失類貸款。期間由于正常收回、不良貸款處置或核銷等原因可疑類貸款減少150億元，則該銀行當(dāng)期的可疑類貸款遷徙率為()。A.25%B.20.22%C.22.22%D.32.22%【答案】C多選題（共13題）1、《反洗錢法》規(guī)定，反洗錢是指為了預(yù)防通過各種方式（）等犯罪所得及其收益的來源和性質(zhì)的洗錢活動(dòng)。A.隱瞞毒品犯罪B.恐怖活動(dòng)犯罪C.走私犯罪D.貪污賄賂犯罪E.黑社會性質(zhì)的組織犯罪【答案】ABCD2、商業(yè)銀行開發(fā)新產(chǎn)品／業(yè)務(wù)所面臨的主要風(fēng)險(xiǎn)類型有（）。A.聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)B.合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)C.操作風(fēng)險(xiǎn)D.信用風(fēng)險(xiǎn)E.市場風(fēng)險(xiǎn)【答案】ABCD3、商業(yè)銀行貸款定價(jià)應(yīng)當(dāng)考慮的主要因素包括（）。A.借款人在銀行持有的補(bǔ)償余額B.貸款發(fā)放的相關(guān)費(fèi)用C.貸款的到期期限D(zhuǎn).借款人的信用風(fēng)險(xiǎn)水平E.銀行的資金成本【答案】BCD4、依據(jù)《商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管核心指標(biāo)（試行）》，屬于風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管核心指標(biāo)的有（）。A.風(fēng)險(xiǎn)抵補(bǔ)類指標(biāo)B.風(fēng)險(xiǎn)遷徙類指標(biāo)C.風(fēng)險(xiǎn)水平類指標(biāo)D.風(fēng)險(xiǎn)識別類指標(biāo)E.風(fēng)險(xiǎn)暴露類指標(biāo)【答案】ABC5、有關(guān)市場風(fēng)險(xiǎn)狀況的報(bào)告應(yīng)當(dāng)定期、及時(shí)地向董事會、高級管理層和其他管理人員提供，其內(nèi)容應(yīng)主要包括（）。A.按業(yè)務(wù)、部門、地區(qū)和風(fēng)險(xiǎn)類別分別統(tǒng)計(jì)的市場風(fēng)險(xiǎn)頭寸B.按業(yè)務(wù)、部門、地區(qū)和風(fēng)險(xiǎn)類別分別計(jì)量的市場風(fēng)險(xiǎn)水平C.對改進(jìn)市場風(fēng)險(xiǎn)管理政策、程序以及市場風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)急方案的建議D.市場風(fēng)險(xiǎn)識別、計(jì)量、監(jiān)測和控制方法及程序的變更情況E.市場風(fēng)險(xiǎn)限額的遵守情況，包括對超限額情況的處理【答案】ABCD6、下列關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)管理信息系統(tǒng)的說法中，正確的有()。A.風(fēng)險(xiǎn)管理信息系統(tǒng)高度重視數(shù)據(jù)的來源、流程和實(shí)效，需要良好的IT構(gòu)架和技術(shù)支持B.風(fēng)險(xiǎn)管理信息系統(tǒng)需要收集的風(fēng)險(xiǎn)信息數(shù)據(jù)通常分為內(nèi)部數(shù)據(jù)和外部數(shù)據(jù)C.風(fēng)險(xiǎn)管理信息系統(tǒng)中，有些數(shù)據(jù)是靜態(tài)的，有些則是動(dòng)態(tài)的，系統(tǒng)不能制約數(shù)據(jù)的特性D.風(fēng)險(xiǎn)管理信息系統(tǒng)的缺點(diǎn)是相關(guān)人員需要很長一段時(shí)間才能獲得所有相關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)信息E.風(fēng)險(xiǎn)管理信息系統(tǒng)作為商業(yè)銀行的重要“無形資產(chǎn)”，必須設(shè)置嚴(yán)格的安全保障，確保系統(tǒng)能夠長期、不間斷地運(yùn)行【答案】ABC7、近年來我國監(jiān)管機(jī)構(gòu)對部分“問題銀行”采取了風(fēng)險(xiǎn)處置方法，具體包括A.生前遺囑方式B.地方行政府注資+引