2023年5月初級銀行從業(yè)資格之初級風(fēng)險管理考前沖刺試卷A卷含答案

2023年5月初級銀行從業(yè)資格之初級風(fēng)險管理考前沖刺試卷A卷含答案

單選題（共50題）1、監(jiān)督董事會和高級管理層在市場風(fēng)險管理方面的履職情況屬于（）的職能。A.董事會B.監(jiān)事會C.高級管理層D.市場風(fēng)險管理部門【答案】B2、進度計劃調(diào)整的方法不包括（）。A.改變作業(yè)組織形式B.在不違反工藝規(guī)律的情況下改變專業(yè)或工序銜接關(guān)系C.修正施工方案D.各專業(yè)分包單位不能如期履行分包合同【答案】D3、高級管理層所需要的風(fēng)險報告是（）。A.具體頭寸報告B.整體風(fēng)險報告C.最佳避險報告D.詳細客戶報告【答案】B4、關(guān)于客戶信用分析中的現(xiàn)金流量分析，下列說法正確的是（）。A.融資租賃所支付的現(xiàn)金屬于經(jīng)營活動現(xiàn)金流流出B.處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)收到的現(xiàn)金屬于經(jīng)營活動現(xiàn)金流流入C.分得股利、利潤或取得債券利息收入屬于經(jīng)營活動現(xiàn)金流流入D.分配股利、利潤或償付利息所支付的現(xiàn)金屬于融資活動現(xiàn)金流流出【答案】D5、商業(yè)銀行資金交易部門采用風(fēng)險價值(VaR)計量某交易頭寸。第一種方案是選取置信水平95%，持有期5天，第二種方案是選取置信水平99%，持有期10天，則()。A.兩種方案計算出來的風(fēng)險價值相同B.第二種方案計算出來的風(fēng)險價值更大C.條件不足，無法判斷D.第一種方案計算出來的風(fēng)險價值更大【答案】B6、假設(shè)某商業(yè)銀行的當(dāng)期期初共有1000億元貸款，其中正常類、關(guān)注類、次級類、可疑類、損失類貸款分別為900億元、50億元、30億元、15億元、5億元。該年度銀行正常收回存量貸款150億元(全部為正常類貸款)，清收處置不良貸款25億元，其他不良貸款形態(tài)未變化，新發(fā)放貸款225億元(截至當(dāng)期期末全部為正常類貸款)。截至當(dāng)期期末，該銀行正常類、關(guān)注類貸款分別為950億元、40億元。則該銀行當(dāng)年度的正常貸款遷徙率約為（）。A.12.3％B.2.89％C.4.38％D.6.83％【答案】C7、下列風(fēng)險管理策略中，對管理利率風(fēng)險、匯率風(fēng)險、股票風(fēng)險和商品風(fēng)險非常有效的是()。A.風(fēng)險分散B.風(fēng)險轉(zhuǎn)移C.風(fēng)險規(guī)避D.風(fēng)險對沖【答案】D8、根據(jù)資本扣除的規(guī)定，商譽應(yīng)從核心資本中扣除的比例是(?)。A.0B.25％C.50％D.100％【答案】D9、（2018年真題）如果一家國內(nèi)商業(yè)銀行當(dāng)期的貸款情況為：正常類貸款500億元，關(guān)注類貸款30億元，次級類貸款10億元，可疑類貸款7億元，損失類貸款3億元。如果撥備的一般準備為15億元，專項準備為8億元，特種準備為2億元，則該商業(yè)銀行不良貸款撥備覆蓋率為（）。A.120％B.125％C.75％D.115％【答案】B10、()是指超出非預(yù)期損失之外的可能威脅到商業(yè)銀行安全性和流動性的重大損失。A.預(yù)期損失B.非預(yù)期損失C.災(zāi)難性損失D.非災(zāi)難性損失【答案】C11、在操作風(fēng)險關(guān)鍵指標(biāo)中，客戶投訴占比的計算公式是()。A.每項產(chǎn)品未解決的客戶投訴數(shù)量/該產(chǎn)品的交易數(shù)量B.每項產(chǎn)品客戶投訴數(shù)量/該產(chǎn)品交易數(shù)量C.每項產(chǎn)品未解決的客戶投訴數(shù)量/該項產(chǎn)品的投訴數(shù)量D.每項產(chǎn)品已解決的客戶投訴數(shù)量/該項產(chǎn)品的投訴數(shù)量【答案】B12、下列關(guān)于財務(wù)比率的表述，正確的是(?)。A.盈利能力比率體現(xiàn)管理層控制費用并獲得投資收益的能力B.杠桿比率用來判斷企業(yè)歸還短期債務(wù)的能力C.流動比率用于體現(xiàn)管理層管理和控制資產(chǎn)的能力D.效率比率用來衡量企業(yè)所有者利用自有資金獲得融資的能力【答案】A13、通過識別銀行固有的風(fēng)險種類，進而對其經(jīng)營管理所涉及的各類風(fēng)險進行評估，并按照評級標(biāo)準，系統(tǒng)、全面、持續(xù)地評價一家銀行經(jīng)營管理狀況的監(jiān)管方式是指（）。A.銀行監(jiān)管B.市場監(jiān)管C.內(nèi)部監(jiān)管D.風(fēng)險監(jiān)管【答案】D14、健全完善我國商業(yè)銀行內(nèi)部控制體系應(yīng)當(dāng)包括的內(nèi)容是（）。A.強化內(nèi)控意識，樹立內(nèi)控優(yōu)先理念B.完善激勵約束機制C.提高內(nèi)控制度的執(zhí)行力D.以上都是【答案】D15、Altman的Z計分模型中用來衡量企業(yè)流動性的指標(biāo)是（）。A.流動資產(chǎn)/流動負債B.流動資產(chǎn)/總資產(chǎn)C.(流動資產(chǎn)-流動負債)/總資產(chǎn)D.流動負債/總資產(chǎn)【答案】C16、（2018年真題）由品德、資本、還款能力、抵押、經(jīng)營環(huán)境構(gòu)成，針對企業(yè)信用分析的專家系統(tǒng)是（）。A.5Cs系統(tǒng)B.5Ps系統(tǒng)C.AMELs系統(tǒng)D.5Ds系統(tǒng)【答案】A17、資本充足率是指商業(yè)銀行持有的符合規(guī)定的資本與風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)之間的比率。這里的資本就是()。A.賬面資本B.經(jīng)濟資本C.一級資本D.監(jiān)管資本【答案】D18、根據(jù)財政部《金融企業(yè)不良資產(chǎn)批量轉(zhuǎn)讓管理辦法》，金融企業(yè)批量轉(zhuǎn)讓不良資產(chǎn)的范圍不包括（）。A.抵債資產(chǎn)B.按規(guī)定程序和標(biāo)準認定為次級、可疑、損失類的貸款C.個人貸款D.已核銷的賬銷案存資產(chǎn)【答案】C19、下列選項中，屬于市場準入應(yīng)該遵循的原則的是()。A.便民B.合理C.守法D.誠信【答案】A20、與市場風(fēng)險和信用風(fēng)險相比，商業(yè)銀行的操作風(fēng)險具有（）。A.特殊性、非盈利性和可轉(zhuǎn)化性B.普遍性、非盈利性和可轉(zhuǎn)化性C.普通性、盈利性和不可轉(zhuǎn)化性D.普遍性、非盈利性和不可轉(zhuǎn)化性【答案】B21、銀行賬戶中的項目通常按()計價。A.名義價值B.市場價值C.歷史成本D.公允價值【答案】C22、A單位以劃撥方式取得了國有建設(shè)用地的使用權(quán)，該土地原來的土地權(quán)屬為集體土地，則A單位在獲得劃撥國有建設(shè)用地使用權(quán)之前須支付（）。A.國有土地出讓金B(yǎng).建設(shè)用地補助金C.協(xié)議出讓金D.土地補償費【答案】D23、下列關(guān)于市值重估的說法，不正確的是()。A.商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)對交易賬戶頭寸按市值每日至少重估一次價值B.按模型計值是指以某一個市場變量作為計值基礎(chǔ)，推算出或計算出交易頭寸的價值C.商業(yè)銀行應(yīng)盡可能地按照模型確定的價值計值D.商業(yè)銀行進行市值重估時可以采用盯市和盯模的方法【答案】C24、下列選項不屬于風(fēng)險報告的內(nèi)部報告的是(?)。A.評價整體風(fēng)險狀況B.提供監(jiān)管數(shù)據(jù)C.識別當(dāng)期風(fēng)險特征D.配合內(nèi)部審計檢查【答案】B25、下列選項中，不屬于操作風(fēng)險關(guān)鍵風(fēng)險指標(biāo)的是（）。A.市場變動B.產(chǎn)品價格C.員工水平D.客戶滿意度【答案】B26、正常貸款遷徙率為（）。A.(期初正常類貸款中轉(zhuǎn)為不良貸款的金額+期初關(guān)注類貸款中轉(zhuǎn)為不良貸款的金額)÷(期初正常類貸款余額-期初正常類貸款期間減少金額+期初關(guān)注類貸款余額-期初關(guān)注類貸款期間減少金額)×100％B.(期初正常類貸款中轉(zhuǎn)為不良貸款的金額一期初關(guān)注類貸款中轉(zhuǎn)為不良貸款的金額)÷(期初正常類貸款余額-期初正常類貸款期間減少金額+期初關(guān)注類貸款余額-期初關(guān)注類貸款期間減少金額)×100％C.(期初正常類貸款中轉(zhuǎn)為不良貸款的金額+期初關(guān)注類貸款中轉(zhuǎn)為不良貸款的金額)÷(期初正常類貸款余額-期初正常類貸款期間減少金額-期初關(guān)注類貸款余額-期初關(guān)注類貸款期間減少金額)×100％D.(期初正常類貸款中轉(zhuǎn)為不良貸款的金額+期初關(guān)注類貸款中轉(zhuǎn)為不良貸款的金額)÷(期初正常類貸款余額+期初正常類貸款期間減少金額+期初關(guān)注類貸款余額-期初關(guān)注類貸款期間減少金額)×100％【答案】A27、多種信用風(fēng)險組合模型被廣泛應(yīng)用于國際銀行業(yè)中，其中（）直接將轉(zhuǎn)移概率與宏觀因素的關(guān)系模型化，然后通過不斷加入宏觀因素沖擊來模擬轉(zhuǎn)移概率的變化，得出模型的一系列參數(shù)值。A.CreditMetriCs模型B.CreditPortfolioView模型C.CreditRisk+模型D.CreditMonitor模型【答案】B28、()通常指派最高風(fēng)險管理委員會負責(zé)擬訂具體的風(fēng)險管理政策和指導(dǎo)原則。A.董事會B.監(jiān)事會C.高級管理層D.風(fēng)險管理總監(jiān)【答案】A29、下列關(guān)于各風(fēng)險管理組織中各機構(gòu)主要職責(zé)的說法，正確的是（）。A.董事會負責(zé)執(zhí)行風(fēng)險管理政策，制定風(fēng)險管理的程序和操作規(guī)程B.高級管理層是商業(yè)銀行的最高風(fēng)險管理／決策機構(gòu)，承擔(dān)商業(yè)銀行風(fēng)險管理的最終責(zé)任C.風(fēng)險管理委員會根據(jù)風(fēng)險管理部門提供的信息，做出經(jīng)營或戰(zhàn)略方面的決策并付諸實施D.風(fēng)險管理部門從事內(nèi)部盡職監(jiān)督、財務(wù)監(jiān)督、內(nèi)部控制監(jiān)督等監(jiān)察工作【答案】C30、某工程某月計劃完成工程樁100根，計劃單價為1.3萬元/根，實際完成工程樁110根，實際單價為1.4萬元/根，則費用偏差（CV）為（）萬元。A.11B.13C.-13D.-11【答案】D31、在認真總結(jié)和借鑒國內(nèi)外銀行監(jiān)管經(jīng)驗的基礎(chǔ)上，中國銀監(jiān)會提出的監(jiān)管理念是（）。A.管法人、管風(fēng)險、管內(nèi)控、提高透明度B.管股東、管風(fēng)險、管效益、提高透明度C.管法人、管經(jīng)營、管風(fēng)險、提高透明度D.管股東、管經(jīng)營、管內(nèi)控、提高透明度【答案】A32、下列（）模型為金融衍生產(chǎn)品定價及廣泛應(yīng)用鋪平了道路，開辟了風(fēng)險管理的全新領(lǐng)域。A.歐式期權(quán)定價B.套利定價C.資本資產(chǎn)定價D.投資組合管理【答案】A33、某1年期零息債券的年收益率為16.7%，假設(shè)債務(wù)人違約后，回收率為零，若1年期的無風(fēng)險年收益率為5%，則根據(jù)KPMG風(fēng)險中性定價模型得到上述債券在1年內(nèi)的違約概率為（）。A.0.05B.0.11C.0.15D.0.20【答案】B34、操作風(fēng)險損失數(shù)據(jù)收集指操作風(fēng)險損失數(shù)據(jù)(包括損失事件信息和會計記錄中確認的財務(wù)影響)的搜集、匯總、監(jiān)控、分析和報告工作。商業(yè)銀行對操作風(fēng)險損失數(shù)據(jù)的收集應(yīng)遵循如下原則，其中，“對操作風(fēng)險損失進行確認時，要保持必要的謹慎，應(yīng)進行客觀、公允統(tǒng)計，準確計量損失金額，不得出現(xiàn)多計或少計操作風(fēng)險損失的情況”屬于以下（）原則。A.準確性B.重要性C.謹慎性D.全面性【答案】C35、企業(yè)2000年流動資產(chǎn)合計為3000萬元，其中存貨為1500萬元，應(yīng)收賬款1500萬元，流動負債合計2000萬元，則該公司2000年速動比率為（）。A.0.78B.0.94C.0.75D.0.74【答案】C36、公司治理是現(xiàn)代商業(yè)銀行穩(wěn)健運營／發(fā)展的核心，完善的公司治理結(jié)構(gòu)是商業(yè)銀行控制操作風(fēng)險的基石。商業(yè)銀行治理結(jié)構(gòu)中，“建立本部門持續(xù)有效的操作風(fēng)險識別、評估、控制／緩釋、監(jiān)測及報告程序”，是(?)的責(zé)任。A.風(fēng)險管理部門B.監(jiān)事會C.高級管理層D.業(yè)務(wù)部門【答案】D37、風(fēng)險評估包括兩個方面內(nèi)容：一是對全面風(fēng)險管理框架的評估；二是()。A.前瞻性風(fēng)險評估B.集中風(fēng)險評估C.實質(zhì)性風(fēng)險評估D.單個風(fēng)險評估【答案】C38、在市場風(fēng)險計量與監(jiān)測的過程中，公允價值、名義價值、市場價值和內(nèi)在價值四類價值中，更具有實質(zhì)意義的是()。A.公允價值和內(nèi)在價值B.市場價值和公允價值C.名義價值和市場價值D.內(nèi)在價值和名義價值【答案】B39、資本充足率壓力測試框架以（）風(fēng)險的壓力測試為基礎(chǔ)。A.多重B.單一C.個別D.集中【答案】B40、某商業(yè)銀行在發(fā)放貸款時，要求借款人以第三方作為還款保證。若借款人在貸款到期時不能償還貸款本息，則保證人必須代為清償。這是風(fēng)險管理技術(shù)和措施的（）方法。A.風(fēng)險對沖B.風(fēng)險分散C.風(fēng)險轉(zhuǎn)移D.風(fēng)險規(guī)避【答案】C41、下列關(guān)于CreditMetriCs模型的說法，不正確的是（）。A.CreditMetriCs模型的基本原理是信用等級變化分析B.CreditMetriCs模型本質(zhì)上是一個VAR模型C.CreditMetriCs模型從單一資產(chǎn)的角度來看待信用風(fēng)險D.CreditMetriCs模型使用了信用工具邊際風(fēng)險貢獻的概念【答案】C42、下列不屬于流動性風(fēng)險評估的是（）。A.流動性比率B.現(xiàn)金流分析C.久期分析D.情景分析【答案】D43、下列關(guān)于操作風(fēng)險的描述，正確的是（）。A.操作風(fēng)險管理者對操作風(fēng)險管理負有最主要的責(zé)任B.由于金融機構(gòu)對操作風(fēng)險定義看法一致，操作風(fēng)險的計量手段已經(jīng)非常成熟C.操作風(fēng)險的計量需要評估操作風(fēng)險事件發(fā)生的可能性以及其嚴重程度D.操作風(fēng)險與其他風(fēng)險有著明確的界線，如信用風(fēng)險和市場風(fēng)險【答案】C44、（2018年真題）下列指標(biāo)不屬于商業(yè)銀行風(fēng)險偏好收益類指標(biāo)的是（）。A.資本充足率B.每股收益增長率C.收益波動率D.經(jīng)風(fēng)險調(diào)整后收益【答案】A45、下列關(guān)于健康有效的合規(guī)管理文化，說法錯誤的是（）。A.要樹立正確的合規(guī)管理觀念B.要加強管理層的驅(qū)動作用C.要充分發(fā)揮信息系統(tǒng)的作用D.要創(chuàng)建學(xué)習(xí)型組織【答案】C46、下列關(guān)于商業(yè)銀行風(fēng)險管理信息系統(tǒng)表述最不恰當(dāng)?shù)氖?)。A.實現(xiàn)不同業(yè)務(wù)條線風(fēng)險數(shù)據(jù)和風(fēng)險暴露的有效加總，有助于銀行準確把握自身風(fēng)險狀況B.銀行不同部門對風(fēng)險數(shù)據(jù)的應(yīng)用不同，因此，允許不同業(yè)務(wù)部門采用的風(fēng)險管理不一致C.交易對手的風(fēng)險預(yù)警信號不能及時到達結(jié)算部門是風(fēng)險信息傳導(dǎo)失效的表現(xiàn)之一D.與風(fēng)險相關(guān)的系統(tǒng)流程設(shè)計應(yīng)全面考慮前、中、后臺的相關(guān)部門的需求【答案】B47、商業(yè)銀行可以通過資產(chǎn)組合管理或與其他商業(yè)銀行組成銀團貸款的方式，使自己的授信對象（），從而分散和降低風(fēng)險。A.明確化B.多樣化C.合理化D.復(fù)雜化【答案】B48、下列業(yè)務(wù)中包含了期權(quán)性風(fēng)險的是（）。A.活期存款業(yè)務(wù)B.房地產(chǎn)按揭貸款業(yè)務(wù)C.附有提前償還選擇權(quán)條款的長期貸款D.托收業(yè)務(wù)【答案】C49、《巴塞爾新資本協(xié)議》中要求客戶評級能夠做到，不同信用等級的客戶的違約風(fēng)險隨信用等級的下降而呈現(xiàn)()的趨勢。A.加速下降B.減速下降C.加速上升D.減速上升【答案】C50、央行對商業(yè)銀行實施宏觀審慎監(jiān)管(MPA)的核心工具是()。A.內(nèi)部控制B.公司治理C.資本監(jiān)管D.信息披露【答案】C多選題（共20題）1、國別限額可依據(jù)（）三個因素確定。A.國別風(fēng)險B.業(yè)務(wù)重要性C.業(yè)務(wù)機會D.國家重要性E.國家經(jīng)濟實力【答案】ACD2、下列各項財務(wù)指標(biāo)中，通常與企業(yè)信用評級成正比相關(guān)的有（）。A.利息償付比率B.資產(chǎn)負債率C.流動比率D.銷售利潤率E.資產(chǎn)回報率【答案】ACD3、根據(jù)巴塞爾委員會的規(guī)定，在風(fēng)險報告中，為了提高商業(yè)銀行透明度，信息應(yīng)當(dāng)具備的特征包括()。A.全面性B.相關(guān)性C.及時性D.可靠性E.可比性【答案】ABCD4、風(fēng)險管理的三道防線包括()。A.前臺業(yè)務(wù)人員B.風(fēng)險管理職能部門C.監(jiān)事會D.內(nèi)部審計E.外部監(jiān)督【答案】ABD5、以下不屬于DSY-6MPa電動試壓泵性能參數(shù)的是（）。A.額定壓力B.功率C.流速D.頻率【答案】C6、在巴塞爾協(xié)議Ⅲ中，監(jiān)管資本包括（）。A.核心一級資本B.其他一級資本C.二級資本D.三級資本E.四級資本【答案】ABC7、商業(yè)銀行在識別和分析集團法人客戶信用風(fēng)險的過程中，應(yīng)當(dāng)（）。A.及時收集、調(diào)查核實企業(yè)集團內(nèi)客戶及其關(guān)聯(lián)方的授信信息B.了解集團內(nèi)部重大的資金流向以及應(yīng)收、應(yīng)付款項C.識別企業(yè)集團的性質(zhì)，進行綜合授信D.分析企業(yè)集團內(nèi)部的關(guān)聯(lián)關(guān)系E.對成員企業(yè)分別授信，單獨管理并進行匯總【答案】ABCD8、下列關(guān)于正確認識風(fēng)險與收益的關(guān)系，說法正確的有（）。A.遵循風(fēng)險與收益相匹配的原則，合理促進商業(yè)銀行優(yōu)勢業(yè)務(wù)發(fā)展B.有助于商業(yè)銀行對損失可能性和盈利可能性實施平衡管理C.有助于商業(yè)銀行在經(jīng)營管理活動中主動承擔(dān)風(fēng)險D.重點強調(diào)風(fēng)險損失而喪失盈利的機會E.以此產(chǎn)生良好的激勵效果【答案】ABC9、下列屬于風(fēng)險轉(zhuǎn)移的有（）。A.不同信用等級的貸款人實行差別定價B.備用信用證C.商業(yè)銀行參加存款保險D.信用擔(dān)保E.利用遠期利率協(xié)議規(guī)避未來利率波動風(fēng)險【答案】BCD10、以下關(guān)于缺口分析的陳述正確的是()A.當(dāng)處于負債敏感型缺口時，市場利率上升導(dǎo)致銀行凈利息收入上升B.當(dāng)處于負債敏感型缺口時，市場利率上升導(dǎo)致銀行凈利息收入下降C.當(dāng)處于資產(chǎn)敏感型缺口時，市場利率下降導(dǎo)致銀行凈利息收入下降D.當(dāng)處于資產(chǎn)敏感型缺口時，市場利率下降導(dǎo)致銀行凈利息收入上升E.當(dāng)處于資產(chǎn)敏感型缺口時，市場利率上升導(dǎo)致銀行凈利息收入下降【答案】BC11、下列關(guān)于流動性風(fēng)險與各類主要風(fēng)險的關(guān)系說法中，正確的有()。A.操作風(fēng)險可能造成重大經(jīng)濟損失，從而對流動性狀況生產(chǎn)嚴重影響B(tài).承擔(dān)過高的信用風(fēng)險可能導(dǎo)致不良貸款及違約損失大幅上升，貸款收益顯著下降，從而增加流動性風(fēng)險C.任何涉及商業(yè)銀行的負面消息都可能危及其聲譽，進而削弱存款人和社會公眾的信心并造成存款資金大量流失，最終使商業(yè)銀行陷入流動性危機D.承擔(dān)過高的市場風(fēng)險可能導(dǎo)致投資組合價值嚴重受損，從而增加流動性風(fēng)險E.錯誤的戰(zhàn)略決策可能造成重大經(jīng)濟損失，從而對流動性狀況產(chǎn)生嚴重影響【答案】ACD12、超額備付金率可以衡量銀行的（）。A.收益性B.流動性C.風(fēng)險性D.清償能力E.資產(chǎn)和負債的匹配情況【答案】BD13、建立清晰的聲譽風(fēng)險管理流程包括()。A.聲譽風(fēng)險預(yù)測B.聲譽風(fēng)險回避C.聲譽風(fēng)險識別D.聲譽風(fēng)險評估E.監(jiān)測和報告【答案】CD14、下列關(guān)于風(fēng)險管理策略的說法，正確的有()。A.風(fēng)險分散不能完全消除非系統(tǒng)性風(fēng)險B.商業(yè)銀行的風(fēng)險對沖可以分為自我對沖和市場對沖兩種情況C.風(fēng)險規(guī)避是指商業(yè)銀行拒絕或退出某一業(yè)務(wù)或市場，以