中級(jí)銀行從業(yè)資格之中級(jí)風(fēng)險(xiǎn)管理題庫(kù)綜合B卷附答案

中級(jí)銀行從業(yè)資格之中級(jí)風(fēng)險(xiǎn)管理題庫(kù)綜合B卷附答案

單選題（共50題）1、在假定市場(chǎng)因子的變化服從多元正態(tài)分布情形下，利用正態(tài)分布的統(tǒng)計(jì)特征簡(jiǎn)化計(jì)算VaR，這種方法是（）。A.歷史模擬法B.方差-協(xié)方差法C.標(biāo)準(zhǔn)法D.蒙特卡洛模擬法【答案】B2、根據(jù)巴塞爾委員會(huì)對(duì)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部模型的技術(shù)要求，在市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量中，持有期為（）個(gè)營(yíng)業(yè)日。A.10B.20C.5D.17【答案】A3、下列關(guān)于商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量的表述，不恰當(dāng)?shù)氖牵ǎ?。A.監(jiān)管機(jī)構(gòu)鼓勵(lì)銀行采用初級(jí)方法計(jì)量風(fēng)險(xiǎn)B.風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量可以采取定性、定量或者定性和定量相結(jié)合的方式C.銀行在使用量化模型計(jì)量風(fēng)險(xiǎn)時(shí)，可能產(chǎn)生模型風(fēng)險(xiǎn)D.風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量包括對(duì)單個(gè)風(fēng)險(xiǎn)、組合風(fēng)險(xiǎn)及銀行整體風(fēng)險(xiǎn)的評(píng)估【答案】A4、假設(shè)某商業(yè)銀行2010年6月末交易賬簿利率風(fēng)險(xiǎn)VaR值為552萬(wàn)美元，匯率風(fēng)險(xiǎn)VaR值為79萬(wàn)美元，如不考慮股票風(fēng)險(xiǎn)和商品風(fēng)險(xiǎn)，則這家商業(yè)銀行交易賬簿的VaR總值最有可能為（??）。A.等于631萬(wàn)美元B.大于631萬(wàn)美元C.小于631萬(wàn)美元D.小于473萬(wàn)美元【答案】C5、壓力情景應(yīng)充分體現(xiàn)銀行（）的特征。A.經(jīng)營(yíng)和收益B.經(jīng)營(yíng)和風(fēng)險(xiǎn)C.經(jīng)營(yíng)和管理D.風(fēng)險(xiǎn)和收益【答案】B6、系統(tǒng)失靈導(dǎo)致業(yè)務(wù)中斷造成巨額損失，此種情景屬于（）壓力情景。A.信用風(fēng)險(xiǎn)B.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)C.操作風(fēng)險(xiǎn)D.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)【答案】C7、下列關(guān)于《商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）》中的系統(tǒng)重要性銀行附加資本要求為（?）。A.5%B.1%C.6%D.8%?【答案】B8、有關(guān)“貸款風(fēng)險(xiǎn)遷徙率”這一指標(biāo)，下面說(shuō)法錯(cuò)誤的是（）。A.該指標(biāo)衡量了商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)變化的程度B.該指標(biāo)是一個(gè)靜態(tài)指標(biāo)C.該指標(biāo)表示為資產(chǎn)質(zhì)量從前期到本期變化的比率D.該指標(biāo)包括正常貸款遷徙率和不良貸款遷徙率【答案】B9、（）是銀行所有風(fēng)險(xiǎn)中最具破壞力風(fēng)險(xiǎn)。A.信用風(fēng)險(xiǎn)B.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)C.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)D.聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)【答案】C10、下列不屬于商業(yè)銀行市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)控制措施的是（）。A.利用金融衍生品對(duì)沖市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)B.采用自我評(píng)估法評(píng)估交易風(fēng)險(xiǎn)和預(yù)期損失C.對(duì)總交易頭寸或凈交易頭寸設(shè)定限額D.利用經(jīng)濟(jì)資本配置限制高風(fēng)險(xiǎn)業(yè)務(wù)【答案】B11、測(cè)量銀行短期流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量的指標(biāo)不包括（）。A.流動(dòng)性比例B.流動(dòng)性覆蓋率C.優(yōu)質(zhì)流動(dòng)性資產(chǎn)分析D.存貸比【答案】D12、下列關(guān)于市場(chǎng)約束和信息披露的說(shuō)法不正確的是（）。A.銀行的信息披露主要由資產(chǎn)負(fù)債表、利潤(rùn)表、現(xiàn)金流量表、報(bào)表附注、部分公司治理情況和部分風(fēng)險(xiǎn)管理情況所構(gòu)成B.信息披露是《巴塞爾新資本協(xié)議》提出的三大支柱之一C.市場(chǎng)約束是《巴塞爾新資本協(xié)議》提出的三大支柱之一D.市場(chǎng)約束機(jī)制發(fā)揮外部監(jiān)督作用，推動(dòng)銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)持續(xù)改進(jìn)經(jīng)營(yíng)管理，提高經(jīng)營(yíng)效益，降低經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)【答案】B13、風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告是商業(yè)銀行實(shí)施全面風(fēng)險(xiǎn)管理的媒介，從報(bào)告的使用者來(lái)看，可以分為內(nèi)部報(bào)告和外部報(bào)告，以下不屬于內(nèi)部報(bào)告的是（）。A.提供監(jiān)管數(shù)據(jù)B.配合內(nèi)部審計(jì)檢查C.識(shí)別當(dāng)期風(fēng)險(xiǎn)特征D.評(píng)價(jià)整體風(fēng)險(xiǎn)狀況【答案】A14、香港金管局規(guī)定的法定流動(dòng)資產(chǎn)比率為（）。A.10％B.15％C.25％D.40％【答案】C15、銀行機(jī)構(gòu)進(jìn)行信息披露的要求不包括（）。A.及時(shí)B.完整C.真實(shí)D.全面【答案】B16、董事會(huì)和高級(jí)管理層對(duì)戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理的結(jié)果負(fù)有（）。A.最終責(zé)任B.連帶責(zé)任C.擔(dān)保責(zé)任D.間接責(zé)任【答案】A17、目前聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理最佳的實(shí)踐操作是()。A.采用精確的定量分析方法B.確保各類主要風(fēng)險(xiǎn)被正確識(shí)別、優(yōu)先排序，并得到有效管理C.按照風(fēng)險(xiǎn)大小，采取抓大放小的原則D.采取平等原則對(duì)待所有風(fēng)險(xiǎn)【答案】B18、績(jī)效考評(píng)應(yīng)堅(jiān)持的原則是（）。A.綜合平衡B.激勵(lì)性C.可靠性D.安全與收益平衡【答案】A19、高級(jí)計(jì)量法是指商業(yè)銀行在滿足巴塞爾委員會(huì)提出的資格要求以及定性和定量標(biāo)準(zhǔn)的前提下，商業(yè)銀行監(jiān)管資本要求可以通過(guò)（）計(jì)算監(jiān)管資本要求。A.外部操作風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量系統(tǒng)B.外部操作風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別系統(tǒng)C.內(nèi)部操作風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量系統(tǒng)D.內(nèi)部操作風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別系統(tǒng)【答案】A20、外部經(jīng)濟(jì)周期或者階段性政策變化，導(dǎo)致商業(yè)銀行出現(xiàn)收益下降、產(chǎn)品／服務(wù)成本增加、產(chǎn)能過(guò)剩、惡性競(jìng)爭(zhēng)等現(xiàn)象。這屬于商業(yè)銀行面臨的外部風(fēng)險(xiǎn)中的（）。A.品牌風(fēng)險(xiǎn)B.行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)C.項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)D.競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手風(fēng)險(xiǎn)【答案】B21、巴塞爾委員會(huì)認(rèn)為，操作風(fēng)險(xiǎn)是銀行面臨的一項(xiàng)重要風(fēng)險(xiǎn)，商業(yè)銀行應(yīng)為抵御操作風(fēng)險(xiǎn)造成的損失安排（）。A.存款準(zhǔn)備金B(yǎng).經(jīng)濟(jì)資本C.監(jiān)管資本D.風(fēng)險(xiǎn)資本【答案】B22、下列有關(guān)流動(dòng)性監(jiān)管核心指標(biāo)的計(jì)算公式，正確的是（）。A.流動(dòng)性比例=流動(dòng)性負(fù)債余額／流動(dòng)性資產(chǎn)余額×100％B.人民幣超額準(zhǔn)備金率=在中國(guó)人民銀行超額準(zhǔn)備金存款／人民幣各項(xiàng)存款期末余額×100％C.核心負(fù)債比率=核心負(fù)債期末余額／核心資產(chǎn)期末余額×100％D.流動(dòng)性缺口率=(流動(dòng)性缺口+未使用不可撤銷承諾)／到期流動(dòng)性資產(chǎn)×100％【答案】D23、下列關(guān)于商業(yè)銀行董事會(huì)對(duì)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理職責(zé)的表述，最不恰當(dāng)?shù)氖牵ǎ?。A.負(fù)責(zé)制定市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理制度和程序B.負(fù)責(zé)督促高級(jí)管理層采取必要措施識(shí)別、計(jì)量、監(jiān)測(cè)和控制市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)C.負(fù)責(zé)確定本行可以承受的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)水平D.負(fù)責(zé)監(jiān)督和評(píng)價(jià)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理的全面性、有效性【答案】A24、商業(yè)銀行采用內(nèi)部模型法，內(nèi)部模型法覆蓋率應(yīng)不低于（）。A.20%B.30%C.50%D.100%【答案】C25、風(fēng)險(xiǎn)管理的目標(biāo)是（）。A.消除風(fēng)險(xiǎn)B.實(shí)現(xiàn)收益最大化C.實(shí)現(xiàn)收益和風(fēng)險(xiǎn)的平衡D.增加風(fēng)險(xiǎn)【答案】C26、下列關(guān)于紅色預(yù)警法的說(shuō)法，錯(cuò)誤的是（）。A.是一種定性分析的方法B.要進(jìn)行不同時(shí)期的對(duì)比分析C.要對(duì)影響因素變動(dòng)的有利因素與不利因素進(jìn)行全面的分析D.要結(jié)合風(fēng)險(xiǎn)分析專家的直覺(jué)和經(jīng)驗(yàn)進(jìn)行預(yù)警【答案】A27、根據(jù)監(jiān)管要求，商業(yè)銀行使用監(jiān)管映射法計(jì)算風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)時(shí)，監(jiān)管類別“優(yōu)”所對(duì)應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重為（）。A.100％B.50％C.70％D.0【答案】C28、下列不屬于商業(yè)銀行內(nèi)部資本充足評(píng)估程序核心內(nèi)容的是（）A.信息披露B.資本規(guī)劃C.風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估D.壓力測(cè)試【答案】A29、商業(yè)銀行進(jìn)行戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理的前提是接受戰(zhàn)略管理的基本假設(shè)，下列哪一項(xiàng)是不正確的假設(shè)（）。A.準(zhǔn)確預(yù)測(cè)未來(lái)風(fēng)險(xiǎn)事件的可能性是存在的B.預(yù)防工作有助于避免或減少風(fēng)險(xiǎn)事件和未來(lái)?yè)p失C.風(fēng)險(xiǎn)是無(wú)法避免的D.如果對(duì)未來(lái)風(fēng)險(xiǎn)加以有效管理和利用，風(fēng)險(xiǎn)有可能轉(zhuǎn)變?yōu)榘l(fā)展機(jī)會(huì)【答案】C30、下列關(guān)于信用風(fēng)險(xiǎn)的說(shuō)法．正確的是（）。A.對(duì)大多數(shù)商業(yè)銀行來(lái)說(shuō)，貸款并不是最大、最明顯的信用風(fēng)險(xiǎn)來(lái)源。B.信用風(fēng)險(xiǎn)只存在于傳統(tǒng)的貸款、債券投資等表內(nèi)業(yè)務(wù)中，不存在于信用擔(dān)保、貸款承諾等表外業(yè)務(wù)中C.對(duì)衍生產(chǎn)品而言，對(duì)手違約造成的損失雖然會(huì)小于衍生產(chǎn)品的名義價(jià)值，但由于衍生產(chǎn)品的名義價(jià)值通常十分巨大，因此潛在的風(fēng)險(xiǎn)損失不容忽視D.從投資組合角度出發(fā)，交易對(duì)手的信用級(jí)別下降不會(huì)給投資組合帶來(lái)?yè)p失【答案】C31、下列關(guān)于交易賬戶的說(shuō)法，正確的是（）。A.銀行應(yīng)當(dāng)對(duì)交易賬戶頭寸經(jīng)常進(jìn)行準(zhǔn)確估值.并積極管理該項(xiàng)投資組合B.記入交易賬戶的頭寸在交易方面所受的限制很多C.為交易目的而持有的頭寸是自營(yíng)頭寸D.銀行賬戶記錄的是銀行為了交易或規(guī)避交易賬戶或其他項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)而持有的可以自由交易的金融工具和商品頭寸【答案】A32、下列關(guān)于戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理流程的說(shuō)法錯(cuò)誤的是（）。A.有效的戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理流程應(yīng)當(dāng)確保商業(yè)銀行的長(zhǎng)期戰(zhàn)略、短期目標(biāo)、風(fēng)險(xiǎn)管理措施和可利用資源緊密聯(lián)系在一起B(yǎng).商業(yè)銀行的戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)來(lái)源于外部經(jīng)營(yíng)管理活動(dòng)C.戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)生于商業(yè)銀行運(yùn)營(yíng)的所有層面和環(huán)節(jié)D.戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)與市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、信用風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)和流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)等交織在一起【答案】B33、商業(yè)銀行采用的定量分析方法主要是基于對(duì)_________和_________的分析。（）A.內(nèi)部操作風(fēng)險(xiǎn)損失數(shù)據(jù)；外部操作風(fēng)險(xiǎn)損失數(shù)據(jù)B.內(nèi)部操作風(fēng)險(xiǎn)損失數(shù)據(jù)；外部數(shù)據(jù)C.業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)環(huán)境；外部數(shù)據(jù)D.業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)環(huán)境；內(nèi)部控制因素【答案】B34、信用風(fēng)險(xiǎn)很大程度上是一種（），因此，在很大程度上能被多樣性的組合投資所降低。A.系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)B.非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)C.既屬于系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)又屬于非系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)D.不屬于系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)也不屬于非系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)【答案】B35、某客戶一筆2000萬(wàn)元的貸款，其中有1200萬(wàn)元國(guó)債質(zhì)押，其余是保證。假如該客戶違約概率為1%，貸款違約損失率為40%，則該筆貸款的預(yù)期損失是（）萬(wàn)元。A.8B.7.2C.4.8D.3.2【答案】D36、若商業(yè)銀行通過(guò)歷史數(shù)據(jù)分析得知，借款人A、B的一年期違約可能性分別為0.02%和0.04%，則根據(jù)監(jiān)管要求，在該銀行信用風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部評(píng)級(jí)體系中，A、B的一年期違約概率分別為（）。A.0.03%，0.03%B.0.02%，0.04%C.0.02%，0.03%D.0.03%，0.04%【答案】D37、下列關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量的說(shuō)法中，錯(cuò)誤的是（）。A.風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量就是對(duì)單筆交易承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行計(jì)量B.風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量可以基于專家經(jīng)驗(yàn)C.風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量采取定性、定量或者定性與定量相結(jié)合的方式D.準(zhǔn)確的風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量結(jié)果需要建立在卓越的風(fēng)險(xiǎn)模型基礎(chǔ)之上【答案】A38、通常情況下，下列商業(yè)銀行資產(chǎn)的流動(dòng)性自高至低排序正確的是（）。A.Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ、ⅢB.Ⅱ、Ⅰ、Ⅲ、ⅣC.Ⅱ、Ⅰ、Ⅳ、ⅢD.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ【答案】A39、關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管方法，下列表述不正確的是（）。A.風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管的方法一般分為非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管與現(xiàn)場(chǎng)檢查兩類B.非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管是非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管人員按照風(fēng)險(xiǎn)為本的監(jiān)管理念，全面持續(xù)地收集、檢測(cè)和分析被監(jiān)管機(jī)構(gòu)的風(fēng)險(xiǎn)信息C.非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管是指認(rèn)可機(jī)構(gòu)必須定期向銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)報(bào)送資料，這些資料主要包括：統(tǒng)計(jì)資料申報(bào)表、內(nèi)部管理賬目、其他管理資料和已公布的財(cái)務(wù)資料D.非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管工作對(duì)現(xiàn)場(chǎng)檢查發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題和風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行持續(xù)跟蹤監(jiān)測(cè)，督促被監(jiān)管機(jī)構(gòu)的整改進(jìn)度和情況【答案】C40、在其他條件保持不變的情況下，金融工具的到期日或距下次重新定價(jià)日的時(shí)間越長(zhǎng)，．并且在到期日之前支付的金額越小，則其久期的絕對(duì)值（）。A.越小B.越大C.無(wú)法判斷D.不受影響【答案】B41、從報(bào)告的使用者來(lái)看，風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告可分為（）。A.內(nèi)部報(bào)告和外部報(bào)告B.綜合報(bào)告和專題報(bào)告C.一般報(bào)告和特殊報(bào)告D.管理報(bào)告和監(jiān)督報(bào)告【答案】A42、2004年，巴塞爾委員會(huì)發(fā)布了()，要求銀行評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)利率沖擊對(duì)銀行經(jīng)濟(jì)價(jià)值的影響。A.《商業(yè)銀行壓力測(cè)試指引》B.《利率風(fēng)險(xiǎn)管理與監(jiān)管原則》C.《商業(yè)銀行資本充足率管理辦法》D.《商業(yè)銀行市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理指引》【答案】B43、依據(jù)發(fā)生主體性質(zhì)、評(píng)級(jí)、剩余期限等信息，確定資本計(jì)提風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重計(jì)提的是（）特定風(fēng)險(xiǎn)。A.利率風(fēng)險(xiǎn)B.股票風(fēng)險(xiǎn)C.匯率風(fēng)險(xiǎn)D.期權(quán)風(fēng)險(xiǎn)【答案】A44、根據(jù)監(jiān)管要求，商業(yè)銀行使用監(jiān)管映射法計(jì)算風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)時(shí)，監(jiān)管類別“優(yōu)”所對(duì)應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重為（）。A.100％B.50％C.70％D.0【答案】C45、（）根據(jù)需要對(duì)外包活動(dòng)進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)檢查，采集外包活動(dòng)過(guò)程中數(shù)據(jù)信息和相關(guān)資料，并將檢查結(jié)果納入對(duì)該機(jī)構(gòu)的監(jiān)管評(píng)級(jí)。A.證監(jiān)會(huì)及其派出機(jī)構(gòu)B.財(cái)政部C.中國(guó)人民銀行D.國(guó)務(wù)院銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)及其派出機(jī)構(gòu)【答案】D46、（）方面的內(nèi)容可以不在提交董事會(huì)和高級(jí)管理層的風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告中反映。A.原始損失數(shù)據(jù)B.誘因與控制措施C.關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)D.資本情況【答案】A47、“風(fēng)險(xiǎn)熱點(diǎn)”，表明該頭寸（）投資組合的風(fēng)險(xiǎn)。A.增加了B.減少了C.不影響D.不確定【答案】A48、假設(shè)某商業(yè)銀行的信貸資產(chǎn)總額為300億，若所有借款人的違約概率都是2％，違約回收率為30％，則該資產(chǎn)的預(yù)期損失是（）億。A.4.2B.9C.1.8D.6【答案】A49、下列關(guān)于銀行交易賬簿的描述，不正確的是（??）。A.銀行應(yīng)當(dāng)對(duì)交易賬簿頭寸經(jīng)常進(jìn)行準(zhǔn)確估值，并積極管理該項(xiàng)目投資組合B.交易賬簿記錄的是銀行為了交易或規(guī)避交易賬戶其他項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)而持有的可以自由交易的金融工具和商品頭寸C.記入交易賬簿的頭寸在交易方面所受的限制較多D.為交易目的而持有的頭寸包括自營(yíng)頭寸、代客買賣頭寸和做市交易形成的頭寸【答案】C50、作為獨(dú)立的第三方，能夠?qū)︺y行進(jìn)行客觀公正評(píng)級(jí)的是（）。A.銀行業(yè)協(xié)會(huì)B.監(jiān)管部門C.評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)D.審計(jì)師【答案】C多選題（共30題）1、根據(jù)重要性和內(nèi)部資本充足率評(píng)估報(bào)告用途不同，商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)明確各類報(bào)告的（），確保報(bào)告信息與報(bào)送頻率滿足銀行管理的需要。A.發(fā)送范圍B.報(bào)告內(nèi)容C.詳略程度D.報(bào)告展示形式E.報(bào)告制作材料【答案】ABC2、依據(jù)《商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管核心指標(biāo)（試行）》，屬于風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管核心指標(biāo)的有（）。A.風(fēng)險(xiǎn)抵補(bǔ)類指標(biāo)B.風(fēng)險(xiǎn)遷徙類指標(biāo)C.風(fēng)險(xiǎn)水平類指標(biāo)D.風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別類指標(biāo)E.風(fēng)險(xiǎn)暴露類指標(biāo)【答案】ABC3、優(yōu)質(zhì)流動(dòng)性資產(chǎn)分析包括（）。A.橫向分析B.結(jié)構(gòu)分析C.縱向分析D.定性分析E.總量分析【答案】B4、對(duì)于可緩釋的操作風(fēng)險(xiǎn)，商業(yè)銀行可以采取的管理措施有（）。A.設(shè)定風(fēng)險(xiǎn)限額B.計(jì)提經(jīng)濟(jì)資本C.購(gòu)買商業(yè)保險(xiǎn)D.制定應(yīng)急和連續(xù)營(yíng)業(yè)方案E.外包非核心業(yè)務(wù)【答案】CD5、《商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）》中的資本監(jiān)管要求為（??）。A.達(dá)標(biāo)期后系統(tǒng)重要性銀行和非系統(tǒng)重要性銀行的資本充足率分別不得低于11.5％和10.5％B.2.5％的儲(chǔ)備資本要求和0～2.5％的逆周期資本要求C.若出現(xiàn)系統(tǒng)性的信貸增長(zhǎng)過(guò)快，商業(yè)銀行需再計(jì)提3％逆周期超額資本D.核心一級(jí)資本充足率、一級(jí)資本充足率和資本充足率分別為5％、6％和8％E.系統(tǒng)重要性銀行附加資本要求為1％【答案】ABD6、下列關(guān)于監(jiān)事會(huì)職責(zé)的說(shuō)法，正確的有()。A.監(jiān)事會(huì)從事商業(yè)銀行內(nèi)部盡職監(jiān)督、財(cái)務(wù)監(jiān)督、內(nèi)部控制監(jiān)督等監(jiān)察工作B.監(jiān)事會(huì)應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)與董事會(huì)及內(nèi)部審計(jì)、風(fēng)險(xiǎn)管理等相關(guān)委員會(huì)和有關(guān)職能部門的工作聯(lián)系C.監(jiān)事會(huì)對(duì)商業(yè)銀行的決策過(guò)程、決策執(zhí)行過(guò)程、經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，以及董事、高級(jí)管理人員的工作表現(xiàn)，進(jìn)行監(jiān)督與測(cè)評(píng)D.跟蹤監(jiān)督董事會(huì)和高級(jí)管理層為完善內(nèi)部控制所做的相關(guān)工作E.監(jiān)事會(huì)負(fù)責(zé)有效地識(shí)別、計(jì)量、監(jiān)測(cè)和控制各項(xiàng)業(yè)務(wù)所承擔(dān)的各種風(fēng)險(xiǎn)【答案】ABCD7、有關(guān)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)狀況的報(bào)告應(yīng)當(dāng)定期、及時(shí)地向董事會(huì)、高級(jí)管理層和其他管理人員提供，其內(nèi)容應(yīng)主要包括（）。A.按業(yè)務(wù)、部門、地區(qū)和風(fēng)險(xiǎn)類別分別統(tǒng)計(jì)的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)頭寸B.按業(yè)務(wù)、部門、地區(qū)和風(fēng)險(xiǎn)類別分別計(jì)量的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)水平C.對(duì)改進(jìn)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理政策、程序以及市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)急方案的建議D.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、計(jì)量、監(jiān)測(cè)和控制方法及程序的變更情況E.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)限額的遵守情況，包括對(duì)超限額情況的處理【答案】ABCD8、風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值通常是由銀行的內(nèi)部市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量模型來(lái)估算，就目前而言，常用的風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值模型技術(shù)有（）。A.方差—協(xié)方差法B.蒙特卡羅法C.解釋區(qū)間法D.歷史模擬法E.高級(jí)計(jì)量法【答案】ABD9、商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)控制/緩釋措施應(yīng)當(dāng)實(shí)現(xiàn)以下目標(biāo)（）。A.報(bào)告商業(yè)銀行所有風(fēng)險(xiǎn)的定性/定量評(píng)估結(jié)果B.與商業(yè)銀行的整體戰(zhàn)略目標(biāo)保持一致C.監(jiān)測(cè)各種風(fēng)險(xiǎn)水平的變化和發(fā)展趨勢(shì)D.所采取的具體控制措施與緩釋工具符合成本/收益要求E.能夠發(fā)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)管理中存在的問(wèn)題，并重新完善風(fēng)險(xiǎn)管理程序【答案】BD10、下列關(guān)于商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)控制措施的表述，正確的有（）。A.貸款轉(zhuǎn)讓可以實(shí)現(xiàn)信用風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移B.限額管理是管理貸款集中度的重要手段C.貸款定價(jià)能夠有效地實(shí)現(xiàn)信用風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖D.經(jīng)濟(jì)資本配置能夠有效限制高風(fēng)險(xiǎn)的信貸業(yè)務(wù)E.資產(chǎn)證券化除了可以轉(zhuǎn)移信用風(fēng)險(xiǎn)，還可以增強(qiáng)資產(chǎn)的流動(dòng)性【答案】AD11、記入交易賬戶的頭寸應(yīng)當(dāng)滿足下列（）基本要求。A.在交易方面不受任何限制.可以隨時(shí)平盤B.具有明確的交易市場(chǎng)秩序C.能夠完全對(duì)沖以規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)D.能夠準(zhǔn)確估值E.具有明確的持有目的【答案】ACD12、根據(jù)2019年1月巴賽爾委員會(huì)發(fā)布的《市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的最低資本要求》，下列描述正確的是（）A.內(nèi)部模型法要求從交易臺(tái)層面開(kāi)展市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量管理B.首次明確了將信用利差風(fēng)險(xiǎn)單獨(dú)計(jì)量的要求C.首次提出了對(duì)復(fù)雜衍生品剩余風(fēng)險(xiǎn)資本附加的要求D.對(duì)使用內(nèi)部模型法的銀行還須計(jì)算標(biāo)準(zhǔn)法資本E.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部模型法是基于風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值的計(jì)量體系【答案】ABCD13、我國(guó)銀行監(jiān)管領(lǐng)域所依據(jù)的主要法律包括（）。A.《銀行業(yè)監(jiān)督管理法》B.《中國(guó)人民銀行法》C.《貸款通則》D.《金融違法行為處罰法》E.《商業(yè)銀行法》【答案】AB14、監(jiān)管資本的預(yù)測(cè)需要對(duì)（）分別進(jìn)行預(yù)測(cè)。A.附屬資本B.核心一級(jí)資本C.其他一級(jí)資本D.二級(jí)資本E.經(jīng)濟(jì)資本【答案】BCD15、銀行監(jiān)管所依據(jù)的法律包括（）。A.《銀行業(yè)監(jiān)督管理法》B.《中國(guó)人民銀行法》C.《行政許可法》D.《勞動(dòng)法》E.《商業(yè)銀行法》【答案】ABC16、風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管框架涵蓋了相互銜接的、循環(huán)往復(fù)的監(jiān)管步驟，主要包括（）等。A.了解機(jī)構(gòu)B.實(shí)施風(fēng)險(xiǎn)為本的現(xiàn)場(chǎng)檢查C.監(jiān)管措施、效果評(píng)價(jià)和持續(xù)的非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)測(cè)D.準(zhǔn)備風(fēng)險(xiǎn)為本的現(xiàn)場(chǎng)檢查E.規(guī)劃監(jiān)管行動(dòng)【答案】ABCD17、風(fēng)險(xiǎn)事件：為增強(qiáng)交易對(duì)手信用風(fēng)險(xiǎn)資本監(jiān)管的有效性，推動(dòng)商業(yè)銀行提升衍生工具風(fēng)險(xiǎn)管理能力，銀監(jiān)會(huì)于2016年11月28日對(duì)外公布《衍生工具交易對(duì)手違約風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)計(jì)量規(guī)則(征求意見(jiàn)稿)》，要求商業(yè)銀行將交易對(duì)手信用風(fēng)險(xiǎn)管理納入全面風(fēng)險(xiǎn)管理框架。A.當(dāng)合約價(jià)值為負(fù)時(shí)，己方可能違約，交易對(duì)手承擔(dān)違約風(fēng)險(xiǎn)B.當(dāng)合約價(jià)值為正時(shí)，己方可能違約，交易對(duì)手承擔(dān)違約風(fēng)險(xiǎn)C.當(dāng)合約價(jià)值為正時(shí)，交易對(duì)手可能違約，己方存在交易對(duì)手風(fēng)險(xiǎn)D.當(dāng)合約價(jià)值為負(fù)時(shí)，交易對(duì)手可能違約，己方存在交易對(duì)手風(fēng)險(xiǎn)E.在違約時(shí)點(diǎn)上，交易對(duì)手的實(shí)際風(fēng)險(xiǎn)暴露存在不確定性【答案】AC18、非財(cái)務(wù)因素分析是信用風(fēng)險(xiǎn)分析過(guò)程中的重要組成部分，主要從管理層風(fēng)險(xiǎn)，行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)，生產(chǎn)與經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)，宏觀經(jīng)濟(jì)、社會(huì)及自然環(huán)境等方面進(jìn)行分析和判斷，下面屬于管理層風(fēng)險(xiǎn)分析的是（）。A.歷史經(jīng)營(yíng)記錄及其經(jīng)驗(yàn)B.品德與誠(chéng)信度C.行業(yè)特征及定位D.領(lǐng)導(dǎo)后備力量和中層主管人員的素質(zhì)E.行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力及替代性分析【答案】ABD19、下列關(guān)于信用風(fēng)險(xiǎn)說(shuō)法正確的是（）。A.信用風(fēng)險(xiǎn)既存在于傳統(tǒng)的貸款、債券投資等表內(nèi)業(yè)務(wù)中，又存在于信用擔(dān)保、貸款承諾及衍生產(chǎn)品交易等表外業(yè)務(wù)中B.具有數(shù)據(jù)充分和易于計(jì)量的特點(diǎn)，更適于采用量化技術(shù)加以控制C.對(duì)于大多數(shù)商業(yè)銀行來(lái)說(shuō)，貸款是最大、最明顯的信用風(fēng)險(xiǎn)來(lái)源D.可供選擇的金融產(chǎn)品種類豐富，可通過(guò)多種技術(shù)手段加以控制E.與市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)相比，信用風(fēng)險(xiǎn)的觀察數(shù)據(jù)少，不易獲取。在很大程度上由個(gè)案因素決定【答案】AC20、下列可被商業(yè)銀行認(rèn)定違約的情形有（）。A.銀行同意消極債務(wù)重組，造成債務(wù)規(guī)模減少B.銀行認(rèn)為債務(wù)人即將破產(chǎn)或倒閉C.銀行停止對(duì)貸款計(jì)息D.銀行將貸款出售沒(méi)有造成損失E.債務(wù)人欠息或手續(xù)費(fèi)90天（含）以上【答案】ABC21、巴塞爾委員會(huì)在《核心原則》中要求銀行監(jiān)管者可以視檢查人員資源狀況，全部或部分地使用外部審計(jì)師對(duì)商業(yè)銀行實(shí)施檢查并達(dá)到一些目的。關(guān)于《核心原則》要求達(dá)到的目的，下列說(shuō)法正確的有（）。A.評(píng)價(jià)管理層的能力B.評(píng)價(jià)商業(yè)銀行各項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)管理制度C.評(píng)估其從商業(yè)銀