初級(jí)銀行從業(yè)資格之初級(jí)風(fēng)險(xiǎn)管理過關(guān)檢測(cè)?？糀卷附答案

初級(jí)銀行從業(yè)資格之初級(jí)風(fēng)險(xiǎn)管理過關(guān)檢測(cè)模考A卷附答案

單選題（共50題）1、交通事故、火災(zāi)事故自發(fā)生之日起（）日內(nèi)，事故造成的傷亡人數(shù)發(fā)生變化的，應(yīng)當(dāng)及時(shí)補(bǔ)報(bào)。A.20B.30C.14D.7【答案】D2、下列不屬于商業(yè)銀行代理業(yè)務(wù)中的操作風(fēng)險(xiǎn)的是（）。A.業(yè)務(wù)員貪污或截留代理業(yè)務(wù)手續(xù)費(fèi)B.客戶通過代理收付款進(jìn)行洗錢活動(dòng)C.委托方偽造收付款憑證騙取資金D.代客理財(cái)產(chǎn)品受利率波動(dòng)造成損失【答案】D3、市場(chǎng)資金緊張導(dǎo)致供需不平衡時(shí)，資金可能會(huì)出現(xiàn)期限短而收益率高、期限長(zhǎng)而收益率低的情況，這種情況表現(xiàn)的是()。A.水平收益率曲線B.反向收益率曲線C.被動(dòng)收益率曲線D.正向收益率曲線【答案】B4、()是指商業(yè)銀行在滿足監(jiān)管機(jī)構(gòu)提出的資格要求，以及定性和定量標(biāo)準(zhǔn)的前提下，通過內(nèi)部操作風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量系統(tǒng)計(jì)算監(jiān)管資本要求。A.標(biāo)準(zhǔn)法B.替代標(biāo)準(zhǔn)法C.內(nèi)部評(píng)級(jí)法D.高級(jí)計(jì)量法【答案】D5、方差—協(xié)方差法、歷史模擬法和蒙特卡洛模擬法計(jì)算VaR值時(shí)，能處理收益率分布中存在的“肥尾”現(xiàn)象的是（）。A.方差—協(xié)方差法和歷史模擬法B.歷史模擬法和蒙特卡洛模擬法C.方差—協(xié)方差法和蒙特卡洛模擬法D.方差—協(xié)方差法、歷史模擬法和蒙特卡洛模擬法【答案】B6、有效的戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理應(yīng)當(dāng)定期采?。ǎ┑姆绞?，全面評(píng)估商業(yè)銀行的愿景、短期目的以及長(zhǎng)期目標(biāo)，并據(jù)此制定切實(shí)可行的實(shí)施方案，體現(xiàn)在商業(yè)銀行的日常風(fēng)險(xiǎn)管理活動(dòng)中。A.從下至上B.從上至下C.自內(nèi)至外D.自外至內(nèi)【答案】B7、（2021年真題）銀行監(jiān)管與外部審計(jì)各有側(cè)重，通常情況下，銀行監(jiān)管側(cè)重于（）。A.銀行機(jī)構(gòu)風(fēng)險(xiǎn)和合規(guī)性的分析、評(píng)價(jià)B.財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)完整性、準(zhǔn)確性和可靠性C.財(cái)務(wù)報(bào)告檢查D.會(huì)計(jì)資料規(guī)范性【答案】A8、下列各項(xiàng)中，不屬于流動(dòng)性的基本要素的是（）。A.時(shí)間B.成本C.資產(chǎn)規(guī)模D.資金數(shù)量【答案】C9、房地產(chǎn)抵押權(quán)設(shè)立的必備要件為（）。A.抵押雙方身份證明B.抵押權(quán)登記證書C.土地使用權(quán)權(quán)屬證明D.訂立抵押合同【答案】D10、混合資本債券屬于()。A.核心資本B.附屬資本C.三級(jí)資本D.少數(shù)資本【答案】B11、《巴塞爾新資本協(xié)議》規(guī)定，國際活躍銀行的整體資本充足率不得低于______其中核心資本充足率不得低于______。()A.6%；4%B.8%；6%C.8%;4%D.10%;8%【答案】C12、（2019年真題）下列（）屬于商業(yè)銀行提高資本充足率的分子對(duì)策。A.降低規(guī)模B.調(diào)整結(jié)構(gòu)C.處置資產(chǎn)D.增加一級(jí)資本和二級(jí)資本【答案】D13、支架上鉆孔不得用（），孔徑不得大于固定螺栓直徑2mm。A.臺(tái)鉆鉆孔B.手電鉆鉆孔C.氣焊割孔D.液壓沖孔【答案】C14、下列關(guān)于商業(yè)銀行對(duì)借款人的信用風(fēng)險(xiǎn)因素的分析與判斷，明顯錯(cuò)誤的是（）。A.通常收益波動(dòng)性大的企業(yè)在獲得銀行貸款方面比較困難B.資產(chǎn)負(fù)債比率是判斷借款人違約概率的重要指標(biāo)之一C.在預(yù)期收益相等的條件下，收益波動(dòng)性較低的企業(yè)更容易出現(xiàn)違約D.如果借款人過去還款記錄良好，則其易于以較低的利率再融資【答案】C15、以下對(duì)商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的主要策略，說法錯(cuò)誤的是（）。A.風(fēng)險(xiǎn)分散是指通過多樣化的投資來分散和降低風(fēng)險(xiǎn)的方法B.風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖可以分為自我對(duì)沖和市場(chǎng)對(duì)沖兩種情況C.風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移包括保險(xiǎn)轉(zhuǎn)移和非保險(xiǎn)轉(zhuǎn)移D.在現(xiàn)代商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理實(shí)踐中，風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避主要通過對(duì)風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)的價(jià)格補(bǔ)償來實(shí)現(xiàn)【答案】D16、為保證進(jìn)度計(jì)劃順利實(shí)施，企業(yè)將采取的（）同時(shí)作出說明，以求取得共識(shí)。A.經(jīng)濟(jì)措施和組織措施B.技術(shù)措施和組織措施C.經(jīng)濟(jì)措施和技術(shù)措施D.管理措施和組織措施【答案】A17、《巴塞爾新資本協(xié)議》規(guī)定，商業(yè)銀行核心資本充足率不得低于（）。A.2%B.4%C.6%D.8%【答案】B18、()是用來考查商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)狀況的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)和指標(biāo)。A.風(fēng)險(xiǎn)誘因B.關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)C.風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告D.風(fēng)險(xiǎn)控制【答案】B19、資本約束并不是控制銀行操作風(fēng)險(xiǎn)的最好方法，應(yīng)對(duì)操作風(fēng)險(xiǎn)的重要手段是嚴(yán)格的（）。A.職責(zé)分工B.員工培訓(xùn)C.外部監(jiān)管D.內(nèi)部控制【答案】D20、（2019年真題）下列屬于現(xiàn)金流量分析中經(jīng)營活動(dòng)的現(xiàn)金流的是（）。A.分得股利、利潤B.處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)收到現(xiàn)金C.購買貨物支付的現(xiàn)金D.發(fā)行債券收到現(xiàn)金【答案】C21、()作為商業(yè)銀行的重要“無形資產(chǎn)”，必須設(shè)置嚴(yán)格的安全保障，確保系統(tǒng)能夠長(zhǎng)期、不間斷地運(yùn)行。A.風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)加總B.風(fēng)險(xiǎn)偏好C.風(fēng)險(xiǎn)文化D.風(fēng)險(xiǎn)管理信息系統(tǒng)【答案】D22、根據(jù)國務(wù)院銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)在各監(jiān)管文件中的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管（監(jiān)測(cè)）指標(biāo)要求，其中核心負(fù)債比不小于（）。A.100%B.25%C.60%D.30%【答案】C23、噪聲用聲級(jí)計(jì)測(cè)定選點(diǎn)在房間中心離地面高度（）m處測(cè)定。A.1B.1.2C.1.5D.2【答案】B24、關(guān)于商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)偏好的作用，下列表述錯(cuò)誤的是（）。A.在銀行內(nèi)部造成董事會(huì)、管理層、不同業(yè)務(wù)領(lǐng)域、分支機(jī)構(gòu)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的“胃口”迥異B.使銀行追求財(cái)務(wù)利潤和發(fā)展速度C.明確表達(dá)對(duì)待風(fēng)險(xiǎn)的態(tài)度有助于在不同利益相關(guān)者之間形成一個(gè)共同交流的基礎(chǔ)D.明確風(fēng)險(xiǎn)偏好有助于商業(yè)銀行更清楚地認(rèn)識(shí)自身能夠承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)【答案】B25、下列有關(guān)商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)的描述，正確的是（）。A.衍生產(chǎn)品交易的信用風(fēng)險(xiǎn)造成的損失不大，通?？梢院雎圆挥?jì)B.信用風(fēng)險(xiǎn)存在于傳統(tǒng)的貸款、債券投資等表內(nèi)業(yè)務(wù)中，不存在于信用擔(dān)保、貸款承諾等表外業(yè)務(wù)C.交易對(duì)手的信用等級(jí)下降可能會(huì)給投資組合帶來損失D.對(duì)大多數(shù)銀行來說，存款是最大、最明顯的信用風(fēng)險(xiǎn)來源【答案】C26、商業(yè)銀行所面臨的戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)可以細(xì)分為產(chǎn)業(yè)風(fēng)險(xiǎn)、技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)、品牌風(fēng)險(xiǎn)等7類。下列()屬于商業(yè)銀行面臨的項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)。A.我國金融業(yè)開放之后，行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)更加激烈B.銀行的信息系統(tǒng)安全性存在風(fēng)險(xiǎn)C.銀行缺乏獨(dú)特的品牌形象D.銀行產(chǎn)品開發(fā)失敗【答案】D27、下列風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)指標(biāo)中，最能夠反映商業(yè)銀行審慎經(jīng)營狀況的是（）。A.預(yù)期損失率B.貸款損失準(zhǔn)備充足率C.正常貸款遷徙率D.不良資產(chǎn)/貸款率【答案】B28、對(duì)貸款進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)分類后，按每筆貸款損失的程度計(jì)提的用于彌補(bǔ)專項(xiàng)損失的準(zhǔn)備是（）。A.一般準(zhǔn)備B.特種準(zhǔn)備C.專項(xiàng)準(zhǔn)備D.固定準(zhǔn)備【答案】C29、商業(yè)銀行的資本充足率不得低于()。A.5％B.6％C.8％D.10％【答案】C30、在商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理實(shí)踐中，與信用風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)和操作風(fēng)險(xiǎn)相比，形成原因更加復(fù)雜和廣泛，通常被視為一種綜合性風(fēng)險(xiǎn)的是（）。A.利率風(fēng)險(xiǎn)B.國家風(fēng)險(xiǎn)C.法律風(fēng)險(xiǎn)D.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)【答案】D31、商業(yè)銀行反洗錢內(nèi)控制度體系中，處于核心地位的是（）。A.反洗錢稽核審計(jì)制度B.客戶身份資料和交易記錄保存制度C.大額交易與可疑交易報(bào)告制度D.客戶身份識(shí)別制度【答案】C32、當(dāng)商業(yè)銀行資產(chǎn)負(fù)債久期缺口為正時(shí)，如果市場(chǎng)利率下降且其他條件保持不變，則商業(yè)銀行的流動(dòng)性將（）。A.增強(qiáng)B.無法確定C.保持不變D.減弱【答案】A33、當(dāng)市場(chǎng)存在中短期流動(dòng)性不足時(shí)，收益率曲線形狀最有可能會(huì)()。A.呈水平狀態(tài)B.變得陡C.呈垂直狀態(tài)D.變得平滑【答案】B34、()并非銀行賬戶利率風(fēng)險(xiǎn)管理的必經(jīng)程序，但卻是銀行賬戶利率風(fēng)險(xiǎn)管理的基礎(chǔ)。A.利率風(fēng)險(xiǎn)控制B.利率預(yù)測(cè)C.利率計(jì)量D.利息預(yù)測(cè)【答案】B35、下列關(guān)于零售風(fēng)險(xiǎn)暴露特征的說法，不正確的是（）。A.債務(wù)人是一個(gè)法人或幾個(gè)自然人B.債務(wù)人是一個(gè)或幾個(gè)自然人C.筆數(shù)多，單筆金額小D.按照組合方式進(jìn)行管理【答案】A36、下列不屬于商業(yè)銀行制定全面的信息科技風(fēng)險(xiǎn)管理策略應(yīng)包含的內(nèi)容的是（）。A.信息分級(jí)與保護(hù)B.信息科技運(yùn)行和維護(hù)C.風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量和監(jiān)測(cè)機(jī)制D.人員安全【答案】C37、案例一發(fā)生進(jìn)度偏差的主要因素是（）。A.在項(xiàng)目?jī)?nèi)部，屬于項(xiàng)目管理不當(dāng)B.作業(yè)隊(duì)長(zhǎng)不熟悉工藝要求造成的C.項(xiàng)目外部的影響因素D.供貨商供貨質(zhì)量發(fā)生差異【答案】A38、商業(yè)銀行管理信息科技運(yùn)行時(shí)，應(yīng)制定有效的變更管理流程，以確保生產(chǎn)環(huán)境的完整性和（）。A.可靠性B.科學(xué)性C.流暢性D.嚴(yán)謹(jǐn)性【答案】A39、生產(chǎn)過程各項(xiàng)作業(yè)的檢驗(yàn)以（）為主，專職檢驗(yàn)人員巡回抽檢為輔，成品質(zhì)量必須進(jìn)行最終認(rèn)證。A.專業(yè)工程師B.專職檢驗(yàn)人員C.材料責(zé)任工程師D.施工現(xiàn)場(chǎng)操作人員的自檢、互檢【答案】D40、目前我國的土地用途變更登記主要有（）。A.①②③B.①②C.①③D.②③【答案】A41、某銀行外匯敞口頭寸為：歐元多頭90，日元空頭40，英鎊空頭60，瑞士法郎多頭40，加拿大元空頭20，澳元空頭30，美元多頭160，分別按累計(jì)總敞口頭寸法、凈總敞口頭寸法和短邊法三種方法計(jì)算的總敞口頭寸中，最小的是（）。A.140B.150C.120D.230【答案】A42、收益率曲線形態(tài)不包括()。A.正向收益率曲線B.反向收益率曲線C.水平收益率曲線D.對(duì)稱收益率曲線【答案】D43、在客戶風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)指標(biāo)體系中，現(xiàn)金支付能力和公司治理結(jié)構(gòu)分別屬于()。A.基本面指標(biāo)和財(cái)務(wù)指標(biāo)B.財(cái)務(wù)指標(biāo)和財(cái)務(wù)指標(biāo)C.基本面指標(biāo)和基本面指標(biāo)D.財(cái)務(wù)指標(biāo)和基本面指標(biāo)【答案】D44、融資缺口等于(?)。A.貸款平均額+核心存款平均額B.貸款平均額-核心存款平均額C.核心存款平均額-貸款平均額D.貸款期望額-核心存款平均額【答案】B45、按照法律的效力等級(jí)劃分，下列選項(xiàng)不是銀行監(jiān)管法律框架的是()。A.法律B.行政法規(guī)C.憲法D.規(guī)章【答案】C46、下列（）不屬于戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理應(yīng)急方案應(yīng)當(dāng)包含的事件。A.回應(yīng)監(jiān)管批評(píng)B.訴訟應(yīng)答策略C.業(yè)務(wù)中斷/災(zāi)難恢復(fù)計(jì)劃D.解決客戶對(duì)日常業(yè)務(wù)的投訴【答案】D47、主權(quán)債務(wù)人遺漏或延遲支付本金和／或利息的行為是（）。A.不構(gòu)成違約B.國別違約C.政治違約D.主權(quán)違約【答案】D48、新發(fā)生不良貸款的內(nèi)部原因不包括（）。A.違反貸款“三查”制度B.地方政府行政干預(yù)C.違反貸款授權(quán)授信規(guī)定D.銀行員工違法【答案】B49、商品價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)是指商業(yè)銀行所持有的各類商品的價(jià)格發(fā)生不利變動(dòng)而給商業(yè)銀行帶來損失的風(fēng)險(xiǎn)，這里的商品不包括（）。A.大米B.玉米C.黃金D.石油【答案】C50、下列關(guān)于交易賬戶的說法中，正確的是()。A.為交易目的而持有的頭寸是衍生工具頭寸B.記入交易賬戶的頭寸在交易方面所受的限制很多C.銀行應(yīng)當(dāng)對(duì)交易賬戶頭寸經(jīng)常進(jìn)行準(zhǔn)確估值，并積極管理該項(xiàng)投資組合D.銀行賬戶記錄的是銀行為了交易或?qū)_交易賬戶其他項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)而持有的可以自由交易的金融工具和商品頭寸【答案】C多選題（共30題）1、下列關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管的說法，正確的有()。A.銀行監(jiān)管部門通過現(xiàn)場(chǎng)檢查和非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)測(cè)等手段，對(duì)銀行機(jī)構(gòu)風(fēng)險(xiǎn)狀況進(jìn)行全面評(píng)估和監(jiān)控B.監(jiān)管部門關(guān)注的風(fēng)險(xiǎn)狀況包括行業(yè)整體風(fēng)險(xiǎn)狀況、區(qū)域風(fēng)險(xiǎn)狀況和銀行機(jī)構(gòu)風(fēng)險(xiǎn)狀況C.銀行機(jī)構(gòu)風(fēng)險(xiǎn)狀況既包括銀行整體并表基礎(chǔ)上的總體風(fēng)險(xiǎn)水平，還包括其單一或部分分支機(jī)構(gòu)的風(fēng)險(xiǎn)水平D.必須在實(shí)現(xiàn)本外幣、表內(nèi)外、境內(nèi)外并表監(jiān)管的基礎(chǔ)上，建立對(duì)各類風(fēng)險(xiǎn)的識(shí)別、監(jiān)控、分析、預(yù)警和處置機(jī)制E.良好的公司治理是商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的第一道防線【答案】ABCD2、行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警中經(jīng)濟(jì)周期因素主要作用有（）。A.分析宏觀周期與行業(yè)周期的相關(guān)性B.判斷宏觀經(jīng)濟(jì)所處階段C.影響某行業(yè)資金供給D.判斷行業(yè)自身的周期性E.影響出口企業(yè)產(chǎn)品出口【答案】ABD3、利率風(fēng)險(xiǎn)按照來源不同，可以分為（）。A.重新定價(jià)風(fēng)險(xiǎn)B.收益率曲線風(fēng)險(xiǎn)C.基準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)D.期權(quán)性風(fēng)險(xiǎn)E.國家風(fēng)險(xiǎn)【答案】ABCD4、下列關(guān)于戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理的說法，正確的是（）。A.戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)強(qiáng)化了商業(yè)銀行對(duì)潛在威脅的洞察力B.有助于將風(fēng)險(xiǎn)挑戰(zhàn)轉(zhuǎn)變?yōu)槌砷L(zhǎng)機(jī)會(huì)C.不能避免因盈利能力出現(xiàn)大幅波動(dòng)而導(dǎo)致流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)D.能最大限度地避免經(jīng)濟(jì)損失E.減少法律爭(zhēng)議、訴訟事件【答案】ABD5、為了避免風(fēng)險(xiǎn)在地區(qū)、產(chǎn)品、行業(yè)和客戶群的過度集中，商業(yè)銀行可以采取（）等一系列全新的風(fēng)險(xiǎn)管理技術(shù)和方法，防范和轉(zhuǎn)移種類風(fēng)險(xiǎn)。A.人員培訓(xùn)B.總體組合限額C.資產(chǎn)證券化D.信用衍生產(chǎn)品E.授信集中度限額【答案】BCD6、根據(jù)監(jiān)管機(jī)構(gòu)的要求，商業(yè)銀行使用標(biāo)準(zhǔn)法計(jì)量操作風(fēng)險(xiǎn)資本應(yīng)當(dāng)至少滿足的條件包括（）。A.董事會(huì)和高級(jí)管理層應(yīng)當(dāng)積極參與監(jiān)督操作風(fēng)險(xiǎn)管理架構(gòu)B.商業(yè)銀行應(yīng)建立與本行的業(yè)務(wù)性質(zhì)、規(guī)模和產(chǎn)品復(fù)雜程度相適應(yīng)的操作風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng)C.商業(yè)銀行應(yīng)系統(tǒng)性地收集、整理、跟蹤和分析操作風(fēng)險(xiǎn)相關(guān)數(shù)據(jù)，定期根據(jù)損失數(shù)據(jù)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，并將評(píng)估結(jié)果納入操作風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)和控制D.商業(yè)銀行應(yīng)建立清晰的操作風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部報(bào)告路線E.商業(yè)銀行應(yīng)投入充足的人力和物力支持在業(yè)務(wù)條線實(shí)施操作風(fēng)險(xiǎn)管理，并確保內(nèi)部控制和內(nèi)部審計(jì)的有效性【答案】ABCD7、若其他條件相同，則下列關(guān)于商業(yè)銀行各種流動(dòng)性比率的分析，正確的有()。A.銀行貸款總額和總資產(chǎn)的比率越低，流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)越低B.銀行大額負(fù)債依賴度越低，流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)越高C.銀行流動(dòng)資產(chǎn)和總資產(chǎn)的比率越高，流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)越低D.銀行核心存款比例越高，流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)越低E.銀行現(xiàn)金頭寸指標(biāo)越高，滿足即時(shí)現(xiàn)金需要的能力越強(qiáng)【答案】CD8、在農(nóng)村，一戶村民最多可以擁有（）處宅基地。A.一B.兩C.三D.四【答案】A9、某商業(yè)銀行董事會(huì)明確定位銀行為一家積極進(jìn)取、以利潤最大化為首要經(jīng)營目標(biāo)的銀行。2002-2007年間，其信貸資產(chǎn)主要投向房地產(chǎn)行業(yè)，其資金交易業(yè)務(wù)主要集中于高收益的次級(jí)債券。2008年起因受到金融危機(jī)的沖擊，該銀行面臨的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)是其()長(zhǎng)期集聚、惡化的綜合作用結(jié)果。A.聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)B.信用風(fēng)險(xiǎn)C.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)D.操作風(fēng)險(xiǎn)E.戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)【答案】BC10、下列關(guān)于久期的說法，正確的有（）。A.久期也稱持續(xù)期B.久期是對(duì)固定收益產(chǎn)品的利率敏感程度或利率彈性的衡量C.久期的數(shù)學(xué)公式為dP/dy=D×P/(1+y)D.當(dāng)市場(chǎng)利率變化時(shí)，一般固定收益產(chǎn)品的久期越長(zhǎng)，價(jià)格變動(dòng)幅度越大E.利率大幅變動(dòng)時(shí)，用久期估計(jì)固定收益產(chǎn)品的價(jià)格變化并不準(zhǔn)確【答案】ABD11、銀行監(jiān)管的公正原則包括（）。A.待遇公正B.結(jié)果公正C.實(shí)體公正D.程序公正E.市場(chǎng)公正【答案】CD12、下列關(guān)于正確認(rèn)識(shí)風(fēng)險(xiǎn)與收益的關(guān)系，說法正確的有（）。A.遵循風(fēng)險(xiǎn)與收益相匹配的原則，合理促進(jìn)商業(yè)銀行優(yōu)勢(shì)業(yè)務(wù)發(fā)展B.有助于商業(yè)銀行對(duì)損失可能性和盈利可能性實(shí)施平衡管理C.有助于商業(yè)銀行在經(jīng)營管理活動(dòng)中主動(dòng)承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)D.重點(diǎn)強(qiáng)調(diào)風(fēng)險(xiǎn)損失而喪失盈利的機(jī)會(huì)E.以此產(chǎn)生良好的激勵(lì)效果【答案】ABC13、下列關(guān)于內(nèi)部控制的主要原則的說法，錯(cuò)誤的有()。A.商業(yè)銀行的內(nèi)部控制覆蓋商業(yè)銀行所有的部門和崗位B.內(nèi)部控制的監(jiān)督部門不可以直接向董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)和高級(jí)管理層報(bào)告C.任何人不得擁有不受內(nèi)部控制約束的權(quán)力D.內(nèi)部控制的監(jiān)督部門隸屬于內(nèi)部控制的建設(shè)、執(zhí)行部門E.商業(yè)銀行內(nèi)部控制均應(yīng)體現(xiàn)“內(nèi)控優(yōu)先”的要求【答案】BD14、下列屬于商業(yè)銀行面臨的戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)的有（）。A.技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)B.信用風(fēng)險(xiǎn)C.競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手風(fēng)險(xiǎn)D.操作風(fēng)險(xiǎn)E.品牌風(fēng)險(xiǎn)【答案】AC15、基于技能的薪酬模式，其優(yōu)點(diǎn)之一在于使員工注重能力的提升，促進(jìn)員工在工作中更偏向于（）。A.獨(dú)立B.競(jìng)爭(zhēng)C.自我D.合作【答案】D16、下列關(guān)于《巴塞爾新資本協(xié)議》中壓力測(cè)試的說法，正確的有()。A.壓力測(cè)試必須具有意義且足夠?qū)徤鰾.壓力測(cè)試是一種定性與定量結(jié)合的風(fēng)險(xiǎn)分析與控制手段C.在評(píng)估資本充足性時(shí)，采用內(nèi)部評(píng)級(jí)法的商業(yè)銀行不必具有壓力測(cè)試過程D.壓力測(cè)試是一種以定量為主的風(fēng)險(xiǎn)分析與控制手段E.商業(yè)銀行可基于其所面臨的不同情形而開發(fā)不同的方法來符合壓力測(cè)試的要求【答案】ABD17、《巴塞爾新資本協(xié)議》對(duì)三大風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)規(guī)定了不同的計(jì)算方法。其中對(duì)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)，商業(yè)銀行可以采取的方法是（）。A.標(biāo)準(zhǔn)法B.內(nèi)部模型法C.高級(jí)計(jì)量法D.基本指標(biāo)法E.內(nèi)部評(píng)級(jí)初級(jí)法【答案】AB18、審慎經(jīng)營類指標(biāo)包括（）。A.股本凈回報(bào)率B.資本充足率C.大額風(fēng)險(xiǎn)集中度D.不良貸款撥備覆蓋率E.成本收人比【答案】BCD19、下列關(guān)于遠(yuǎn)期和期貨的說法，正確的有（）。A.遠(yuǎn)期合約允許投資者在確定的未來時(shí)間購買或出售某項(xiàng)資產(chǎn)B.期貨合約允許投資者按確定的價(jià)格購買或出售某項(xiàng)資產(chǎn)C.遠(yuǎn)期合約是非標(biāo)準(zhǔn)化的，期貨合約是標(biāo)準(zhǔn)化的D.遠(yuǎn)期合約一般在交易所交易，由交易所承擔(dān)違約風(fēng)險(xiǎn)，而期貨合約一般通過金融機(jī)構(gòu)或經(jīng)紀(jì)商柜臺(tái)交易，合約持有者面臨交易對(duì)手的違約風(fēng)險(xiǎn)E.遠(yuǎn)期合約的流動(dòng)性較差，合約一般要持有到期，而期貨合約的流動(dòng)性較好，合約可以在到期前隨時(shí)平倉【答案】ABC20、工程設(shè)備的成品保護(hù)內(nèi)容有（）。A.消防箱B.配電箱C.暖氣片D.空調(diào)機(jī)組【答案】D21、下列各項(xiàng)中，（）屬于銀行盈利能力監(jiān)管指標(biāo)。A.資本金收益率B.凈利息收入率C.凈業(yè)務(wù)收益率D.資產(chǎn)收益率E.非利息收入比率【答案】ABCD22、利率靈敏度可分為()。A.利差靈敏度B.利率損失敏感性C.利率收益敏感性D.期望利率敏感性E.資產(chǎn)負(fù)債市值的利率靈敏度【答案】A23、區(qū)域政策法規(guī)重大變化的相關(guān)警示信號(hào)有()。A.區(qū)域內(nèi)客戶的資信狀況普遍降低B.國家政策法規(guī)變化給當(dāng)?shù)貛淼牟焕绊慍.國家宏觀政策發(fā)生變化而造成地方原定的優(yōu)惠政策難以執(zhí)行D.區(qū)域產(chǎn)業(yè)集中度高，區(qū)域主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)出現(xiàn)衰退E.地方政府為吸引企業(yè)投資，不惜一切代價(jià)，提供優(yōu)惠條件【答案】BC24、在高管層的領(lǐng)導(dǎo)下，風(fēng)險(xiǎn)管理部門負(fù)責(zé)的工作