中級銀行從業(yè)資格之中級風險管理提分評估(附答案)打印版

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單選題（共100題）1、下列關于商業(yè)銀行風險計量的表述，不恰當?shù)氖牵ǎ?。A.監(jiān)管機構鼓勵銀行采用初級方法計量風險B.風險計量可以采取定性、定量或者定性和定量相結合的方式C.銀行在使用量化模型計量風險時，可能產生模型風險D.風險計量包括對單個風險、組合風險及銀行整體風險的評估【答案】A2、（）已經(jīng)成為銀行監(jiān)管的重要補充。A.信息披露B.風險披露C.外部審計D.以上均不是【答案】C3、下列情形中，重新定價風險最大的是（）。A.以短期存款作為短期流動資金貸款的融資來源B.以短期存款作為長期固定利率貸款的融資來源C.以短期存款作為長期浮動利率貸款的融資來源D.以長期固定利率存款作為長期股東利率貸款的融資來源【答案】B4、下列關于收益率曲線的描述，錯誤的是（）。A.債券的到期收益通常不等于票面利率B.收益率曲線對應著各類期限的貸款利率C.收益率曲線斜向下意味著長期收益率較低D.收益率曲線是根據(jù)市場上具有代表性的交易品種所繪制的利率曲線【答案】B5、下列有關流動性監(jiān)管核心指標的計算公式，正確的是（）。A.流動性比例=流動性負債余額／流動性資產余額×100％B.人民幣超額準備金率=在中國人民銀行超額準備金存款／人民幣各項存款期末余額×100％C.核心負債比率=核心負債期末余額／核心資產期末余額×100％D.流動性缺口率=(流動性缺口+未使用不可撤銷承諾)／到期流動性資產×100％【答案】D6、商業(yè)銀行正確處理投訴和批評對于維護其聲譽至關重要。據(jù)此，下列描述最不恰當?shù)氖牵ǎ?。A.商業(yè)銀行應當將接受投訴和批評看作與客戶／公眾溝通的好時機B.商業(yè)銀行應當學會從投訴和批評中積累聲譽風險的早期預警經(jīng)驗C.商業(yè)銀行應當能夠準確預測投訴／批評可能造成的風險損失及影響D.商業(yè)銀行應當能夠通過投訴和批評，深入發(fā)掘自身潛在的風險【答案】C7、在國內商業(yè)銀行的管理中，流動性儲備的最主要形式是分級流動性儲備體系，其中二級流動性儲備一般配置（）。A.庫存現(xiàn)金B(yǎng).國債C.超額備付金D.票據(jù)【答案】B8、下列關于信用風險壓力測試說法正確的是（）A.情景設計是基礎，假設條件選擇是關鍵，避免損失是最終目標B.情景設計是基礎，假設條件選擇是關鍵，管理應用是最終目標C.假設條件選擇是基礎，情景設計是關鍵，避免損失是最終目標D.假設條件選擇是基礎，情景設計是關鍵，管理應用是最終目標【答案】B9、下列不屬于授信權限管理應遵循的原則的是（）。A.給予每一交易對方的信用不必得到一定權利層次的批準B.集團內所有機構在進行信用決策時應遵循一致的標準C.交易對方風險限額的確定和對單一信用風險暴露的管理應符合組合的統(tǒng)一指導及信用原則，每一決策都應建立在風險——收益分析基礎上D.債項的每一個重要改變(如主要條款、抵押結構和主要合同)應得到一定權利層次的批準【答案】A10、某商業(yè)銀行信用卡業(yè)務（無擔保循環(huán)的）個人類表內透支余額是50億元，表外未使用的信用卡授信額度是200億元。假設對應的表內風險權重是75%，表外風險轉換系數(shù)是20%。則該商業(yè)銀行計量的信用卡風險加權資產量最可能的是（）億元。A.40B.90C.30D.67.5【答案】D11、下列關于操作風險的說法，錯誤的是()。A.操作風險可分為人員因素、內部流程、系統(tǒng)缺陷和外部事件B.操作風險不包括聲譽風險和戰(zhàn)略風險C.具有營利性D.操作風險廣泛存在于商業(yè)銀行業(yè)務和管理的各個領域【答案】C12、下列屬于行業(yè)風險分析的是（）。A.技術進步B.行業(yè)監(jiān)管政策和有關環(huán)境分析C.環(huán)保意識增強D.自然災害等【答案】B13、外部經(jīng)濟周期或者階段性政策變化，導致商業(yè)銀行出現(xiàn)收益下降、產品／服務成本增加、產能過剩、惡性競爭等現(xiàn)象。這屬于商業(yè)銀行面臨的外部風險中的（）。A.品牌風險B.行業(yè)風險C.項目風險D.競爭對手風險【答案】B14、商業(yè)銀行的決策機構是()。A.股東大會B.董事會C.監(jiān)事會D.高級管理層【答案】B15、絕對信用價差是指（）。A.不同債券或貸款的收益率之間的差額B.債券或貸款的收益率同無風險債券的收益率的差額C.固定收益證券同權益證券的收益率的差額D.以上都不對【答案】B16、在對企業(yè)進行現(xiàn)金流分析中，對于短期貸款應更多地關注（）。A.在未來的經(jīng)營活動中是否能夠產生足夠的現(xiàn)金流量以償還貸款本息B.其抵押或擔保是否足額，其還本付息是否正常C.正常經(jīng)營活動的現(xiàn)金流量是否能夠及時和足額償還貸款D.借款人是否有足夠的籌資能力和投資能力來獲得現(xiàn)金流量以償還貸款利息【答案】C17、根據(jù)監(jiān)管要求，商業(yè)銀行使用監(jiān)管映射法計算風險加權資產時，監(jiān)管類別“優(yōu)”所對應的風險權重為（）。A.100％B.50％C.70％D.0【答案】C18、全面風險管理模式體現(xiàn)了很多先進的風險管理理念和方法，下列選項沒有體現(xiàn)的是（）。A.全球的風險管理體系B.全面的風險管理范圍C.全程的風險管理過程D.完全的風險規(guī)避制度【答案】D19、商業(yè)銀行最基本、最常用的風險識別方法是（）。A.情景分析法B.資產財務狀況分析法C.制作風險清單D.專家調查列舉法【答案】C20、商業(yè)銀行的操作風險與市場風險、信用風險相比，具有（）的特點。A.普遍性和非營利性B.普遍性和營利性C.流動性和非營利性D.風險性和非營利性【答案】A21、下列關于商業(yè)銀行風險文化的描述，最不恰當?shù)氖牵ǎ?。A.風險文化應當隨著內外部經(jīng)營管理環(huán)境的變化而不斷修正B.商業(yè)銀行應當建立規(guī)章制度并實施績效考核，逐漸培養(yǎng)良好的風險文化C.風險文化建設應當主要由商業(yè)銀行風險管理部門來完成D.風險文化貫穿于商業(yè)銀行的整個生命周期，不能通過短期突擊達到目的【答案】C22、從我國目前實施經(jīng)濟資本管理的經(jīng)驗看，完成信用風險的經(jīng)濟資本管理的環(huán)節(jié)不包括（）。A.由總行年初根據(jù)全行發(fā)展規(guī)劃和資本補充計劃，明確資本充足率目標B.總行根據(jù)各分行反饋的情況，在總行各業(yè)務部門之間進行協(xié)調平衡分配C.總行根據(jù)戰(zhàn)略性經(jīng)營目標，對信用風險經(jīng)濟資本增量的一定百分比進行戰(zhàn)略性分配D.分行根據(jù)總行的戰(zhàn)略性規(guī)劃，具體配置可利用的各項資源【答案】D23、對于一家生產汽車配件的中小企業(yè)，下列哪項因素對該企業(yè)償債能力影響最?。ǎ?。A.自由資金匱乏B.產業(yè)層次較低C.產品結構單一D.宏觀經(jīng)濟變化?【答案】D24、在實踐中，即期通常是指即期外匯買賣，即交割日為交易日以后的（）的外匯交易。A.第2個工作日B.第1個工作日C.第3個工作日D.第5個工作日【答案】A25、識別客戶關聯(lián)方關系時，授信工作人員應重點關注客戶核心資產重大變動及其凈資產()的變動情況。A.10％以下B.1000以上C.20％以下D.20％以上【答案】B26、商業(yè)銀行的借款人由于經(jīng)營問題，無法按期償還貸款，商業(yè)銀行的這部分貸款面臨的是（）。A.資產流動性風險B.負債流動性風險C.流動性過剩D.流動性短缺【答案】A27、下列不屬于資金交易業(yè)務的主要操作風險點的是（）。A.前臺交易B.中臺風險管理C.評級授信D.后臺結算清算【答案】C28、假設某商業(yè)銀行以市場價值表示的簡化資產負債表中，資產A=2000億元，負債L=1800億元，資產加權平均久期為D4=5年，負債加權平均久期為DL=3年。根據(jù)久期分析法，如果市場利率從3.5%上升到4%，則商業(yè)銀行的整體價值約（）。A.減少22.11億元B.減少22.22億元C.增加22.11億元D.增加22.22億元【答案】B29、（）是指商業(yè)銀行無法以合理成本及時獲得充足資金，用于償付到期債務、履行其他支付義務和滿足正常業(yè)務開展的其他資金需求的風險。A.信用風險B.流動性風險C.聲譽風險D.戰(zhàn)略風險【答案】B30、下列哪種情形不是企業(yè)出現(xiàn)的早期財務預警信號?（）A.存貨周轉率變小B.出現(xiàn)陳舊存貨、大量存貨或不恰當存貨組合的證據(jù)C.總資產中流動資產所占比例大幅下降D.公司業(yè)務性質的改變【答案】D31、風險管理的目標是（）。A.消除風險B.實現(xiàn)收益最大化C.實現(xiàn)收益和風險的平衡D.增加風險【答案】C32、如果一家國內商業(yè)銀行當期的貸款資產情況為，正常類貸款500億，關注類貸款30億，次級類貸款10億，可疑類貸款7億，損失類貸款3億，如果撥備的一般準備為15億，專項準備為8億，特種準備為2億，則該商業(yè)銀行不良貸款撥備率覆蓋率為（）。A.75%B.125%C.115%D.120%【答案】B33、下列屬于客戶評級的專家判斷法的是（）。A.5Cs系統(tǒng)B.5Ps系統(tǒng)C.CAMELs系統(tǒng)D.以上都是【答案】D34、甲、乙兩家企業(yè)均為某商業(yè)銀行的客戶，甲的信用評級低于乙，在其他條件相同的情況下，商業(yè)銀行為甲設定的貸款利率高于為乙設定的貸款利率，這種風險管理的方法屬于（）A.風險補償B.風險轉移C.風險分散D.風險對沖【答案】A35、下列關于銀行資產計價的說法，不正確的是（）。A.存貸款業(yè)務歸入銀行賬戶B.按模型定價是指將從市場獲得的其他相關數(shù)據(jù)輸入模型.計算或推算出交易頭寸的價值C.交易賬戶中的項目通常按市場價格計價，當缺乏可參考的市場價格時，可以按模型定價D.銀行賬戶中的項目通常按市場價格計價【答案】D36、為規(guī)范監(jiān)管行為，檢驗監(jiān)管工作成效，銀監(jiān)會提出了良好監(jiān)管的六條標準，以下（）不屬于監(jiān)管標準。A.促進金融穩(wěn)定和金融創(chuàng)新共同發(fā)展B.對各類監(jiān)管設限要科學、合理，有所為，有所不為，減少一切不必要的限制C.鼓勵公平競爭,反對無序競爭D.維護公眾對銀行業(yè)的信心【答案】D37、下列各項中，最容易引發(fā)操作風險的業(yè)務環(huán)節(jié)是（）。A.柜面業(yè)務B.法人信貸業(yè)務C.個人信貸業(yè)務D.資金交易業(yè)務【答案】A38、正常貸款遷徙率等于（）。A.(期初正常類貸款中轉為不良貸款的金額+期初關注類貸款中轉為不良貸款的金額)÷(期初正常類貸款余額-期初正常類貸款期間減少金額+期初關注類貸款余額-期初關注類貸款期間減少金額)×100％B.(期初正常類貸款中轉為不良貸款的金額-期初關注類貸款中轉為不良貸款的金額)÷(期初正常類貸款余額-期初正常類貸款期間減少金額+期初關注類貸款余額-期初關注類貸款期間減少金額)×100％C.(期初正常類貸款中轉為不良貸款的金額+期初關注類貸款中轉為不良貸款的金額)÷(期初正常類貸款余額-期初正常類貸款期間減少金額-期初關注類貸款余額-期初關注類貸款期間減少金額)×100％D.(期初正常類貸款中轉為不良貸款的金額+期初關注類貸款中轉為不良貸款的金額)÷(期初正常類貸款余額+期初正常類貸款期間減少金額+期初關注類貸款余額-期初關注類貸款期間減少金額)×100％【答案】A39、商業(yè)銀行采用（）計量信用風險加權資產的，貸款損失準備缺口是指商業(yè)銀行實際計提的貸款損失準備低于預期損失的部分。A.內部模型法B.權重法C.內部評級法D.高級計量法【答案】B40、下列屬于企業(yè)級風險管理信息系統(tǒng)的特點的是（）。A.多向交互式、智能化B.多向交互式、系統(tǒng)化C.單向式、智能化D.單向式、系統(tǒng)化【答案】A41、以下關于VaR的說法，錯誤的是（）。A.VaR值的局限性包括無法預測尾部極端損失情況等B.VaR值是對未來損失風險的事后預判C.VaR的計算涉及置信水平與持有期D.計算VaR值的基本方法有方差一協(xié)方差法、歷史模型法、蒙特卡羅模擬法【答案】B42、監(jiān)管部門監(jiān)督檢查與（）共同構成商業(yè)銀行有效管理和控制風險的外部保障。A.公司治理B.資本管理C.市場約束D.市場準入【答案】C43、如果商業(yè)銀行對市場利率的上升和下降都不那么敏感，那么商業(yè)銀行傾向于持有什么樣的資產負債期限結構?（）A.將短期借款與長期貸款匹配B.將長期借款與長期貸款匹配C.將短期借款與短期貸款匹配D.資產和負債的期限結構比較平衡【答案】D44、商業(yè)銀行的戰(zhàn)略風險管理體系通?？梢苑纸鉃楹暧^戰(zhàn)略層面、中觀管理層面和微觀執(zhí)行層面，戰(zhàn)略風險也相應的潛藏于這三個層面之中。關于商業(yè)銀行三個層面的戰(zhàn)略風險，下列說法錯誤的是（）。A.戰(zhàn)略規(guī)劃始于宏觀戰(zhàn)略層面。但最終必須深入貫徹并落實到中觀管理層面和微觀執(zhí)行層面B.信用評級參數(shù)的設定、投資組合的選擇／分布、市場營銷計劃等可能存在相當嚴重的戰(zhàn)略風險C.戰(zhàn)略風險管理規(guī)劃不應經(jīng)常審核或修訂以免影響長期戰(zhàn)略一致性D.最高層面的戰(zhàn)略規(guī)劃最終應當以切實可行的戰(zhàn)略實施方案體現(xiàn)出來，應用于各主要業(yè)務領域?！敬鸢浮緾45、廣義而言，()就是商業(yè)銀行所持有的各類風險性資產的余額。A.VaRB.限額C.市值D.敞口【答案】D46、根據(jù)《商業(yè)銀行資本管理辦法(試行)》，采用操作風險高級計量法的商業(yè)銀行，應具備至少_________年觀測期的內部損失數(shù)據(jù)，初次使用高級計量法的商業(yè)銀行，可使用_________年期的內部損失數(shù)據(jù)。（）A.5；3B.6；4C.5；4D.6；5【答案】A47、損失數(shù)據(jù)收集遵循的原則不包括（）。A.重要性B.全面性C.多樣性D.及時性【答案】C48、下列指標的計算公式中，正確的是（）。A.資本金收益率=稅后凈收人／資產總額B.資產收益率=稅后凈收入／資本金總額C.凈業(yè)務收益率=(營業(yè)收入-營業(yè)支出)／資產總額D.非利息收入率=(非利息收入-非利息支出)／(營業(yè)收入-營業(yè)支出)【答案】C49、商業(yè)銀行的外匯敞口頭寸如下：歐元多頭110，日元空頭50，英鎊空頭70，瑞士法郎多頭30，加元空頭10，澳元空頭20，美元多頭150，分別采用累計總敞口、凈總敞口和短邊法計算外匯敞口，則三種方法中敞口值最大的是（）。A.140B.150C.450D.440【答案】D50、CBRC流動性風險監(jiān)管指標存貸比限額值不大于（）。A.75％B.60％C.50％D.45％【答案】A51、1974年德國赫斯塔特銀行宣布破產時，已經(jīng)收到許多合約方支付的款項，但無法完成與交易對方的正常結算，這屬于（）。A.市場風險B.操作風險C.流動性風險D.信用風險【答案】D52、（）屬于零售性質的資金。A.同業(yè)拆借B.發(fā)行票據(jù)C.居民儲蓄D.再貼現(xiàn)【答案】C53、在商業(yè)銀行風險管理中，黃金價格的波動一被納入()進行管理。A.匯率風險B.商品價格風險C.信用風險D.操作風險【答案】A54、下列債券的久期最長的是（）。A.一張10年期、利率為5％的息票債券B.一張8年期、零息票債券C.一張8年期、利率為5％的息票債券D.一張10年期、零息票債券【答案】D55、下列關于風險識別的常用方法，描述正確的是()。A.分析風險是通過系統(tǒng)化的方法發(fā)現(xiàn)商業(yè)銀行所面臨的風險種類B.情景分析法采用類似于備忘錄的形式C.可以把匯率風險分解為匯率變化率、利率變化率、收益率期間結構等影響因素的是分解分析法D.資產財務狀況分析法是商業(yè)銀行識別風險的最基本、最常用的方法【答案】C56、在流動性風險評估中，在正常市場條件下，僅應用現(xiàn)金流分析，其分析結果準確度相對較高的為下列哪項？（）A.某國有銀行市級分行，資產100億元，全牌照業(yè)務，預測期限60天B.某農村信用社，資產2億元，主營存款業(yè)務，預測期限30天C.某村鎮(zhèn)銀行，資產5億元，主營存款、小額貸款業(yè)務，預測期限90天D.某城市商業(yè)銀行，資產20億元，全牌照業(yè)務，預測期限180天【答案】B57、在我國銀行監(jiān)管實踐中,（）監(jiān)管貫穿于商業(yè)銀行設立、持續(xù)經(jīng)營、市場退出的全過程,也是監(jiān)管當局評估商業(yè)銀行風險狀況、采取監(jiān)管措施的重要依據(jù)。A.資產收益率B.盈利能力C.資本收益率D.資本充足率【答案】D58、目前聲譽風險管理最佳的實踐操作是()。A.采用精確的定量分析方法B.確保各類主要風險被正確識別、優(yōu)先排序，并得到有效管理C.按照風險大小，采取抓大放小的原則D.采取平等原則對待所有風險【答案】B59、將許多類似的但不會同時發(fā)生的風險集中起來考慮，從而使這一組合中發(fā)生風險損失的部分能夠得到其他未發(fā)生損失的部分的補償，屬于()的風險管理方式。A.風險對沖B.風險轉移C.風險規(guī)避D.風險分散【答案】D60、國際收支逆差與國際儲備之比反映以一國國際儲備彌補其國際收支逆差的能力，一般限度是（），超過這一限度說明風險較大。A.50％B.100％C.150％D.200％【答案】C61、按照我國銀行業(yè)的監(jiān)管要求，銀行機構的市場準入包括三個方面，即機構準入、業(yè)務和（）。A.高級管理人員準入B.產品準入C.注冊資本準入D.區(qū)域準入【答案】A62、對銀行業(yè)穩(wěn)定經(jīng)營最大的威脅是（）。A.市場利率劇烈波動B.大量借款人違約C.存款人擠提存款D.外部監(jiān)管的強化【答案】C63、戰(zhàn)略風險管理案例——全球曼氏金融破產A.戰(zhàn)略風險管理是一項長期性的戰(zhàn)略投資，實施效果短期不能顯現(xiàn)B.戰(zhàn)略風險管理不需要配置資本C.戰(zhàn)略風險可能引發(fā)其他多種風險D.戰(zhàn)略風險管理短期內沒有益處【答案】C64、下列不屬于商業(yè)銀行代理業(yè)務中的操作風險的是（）A.代客理財產品受利率波動造成損失B.委托方偽造收付款憑證騙取資金C.業(yè)務員貪污或截留代理業(yè)務手續(xù)費D.客戶通過代理收付款進行洗錢活動【答案】A65、根據(jù)《商業(yè)銀行資本管理辦法(試行)》的規(guī)定，商業(yè)銀行在資本規(guī)劃中，應優(yōu)先考慮補充（）。A.其他一級資本B.核心一級資本C.儲備資本D.二級資本【答案】B66、根據(jù)《商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）》商業(yè)銀行應在最低資本要求和儲備資本要求之上計提（），該項資本要求為風險加權資產的（）。A.逆周期資本，0~2.5%B.杠桿率緩沖資本，1~3.5%C.第二支柱資本，0~2.5%D.系統(tǒng)重要性銀行附加資本，1~3.5%【答案】A67、下列關于風險識別的常用方法，描述正確的是()。A.分析風險是通過系統(tǒng)化的方法發(fā)現(xiàn)商業(yè)銀行所面臨的風險種類B.情景分析法采用類似于備忘錄的形式C.可以把匯率風險分解為匯率變化率、利率變化率、收益率期間結構等影響因素的是分解分析法D.資產財務狀況分析法是商業(yè)銀行識別風險的最基本、最常用的方法【答案】C68、在戰(zhàn)略風險評估及實施方案中，對于影響顯著，發(fā)生可能性較高的風險，對應的戰(zhàn)略實施方案是（）。A.盡量避免，高度重視B.必須采取管理措施，密切關注C.可以接受風險、持續(xù)監(jiān)測D.接受風險【答案】A69、下列指標的計算公式中，正確的是（）。A.資本金收益率=稅后凈收人／資產總額B.資產收益率=稅后凈收入／資本金總額C.凈業(yè)務收益率=(營業(yè)收入-營業(yè)支出)／資產總額D.非利息收入率=(非利息收入-非利息支出)／(營業(yè)收入-營業(yè)支出)【答案】C70、債務人或交易對手未能履行合同規(guī)定的義務或信用質量發(fā)生變化，影響金融產品價值，從而給債權人或金融產品持有人造成經(jīng)濟損失的風險屬于（）。A.信用風險B.操作風險C.市場風險D.流動性風險【答案】A71、壓力測試是一種以______為主的風險分析方法，測算商業(yè)銀行在假定遇到極端不利的______事件情況下可能發(fā)生的損失。（）A.定量分析；小概率B.定量分析；大概率C.定性分析；小概率D.定性分析；大概率【答案】A72、下列關于商業(yè)銀行資金交易業(yè)務中存在的風險隱患及其控制措施的表述，錯誤的是（）。A.借助適當?shù)娘L險量化模型及業(yè)務管理系統(tǒng)可以提高中臺風險管理人員對交易風險評估的準確性B.建立資金業(yè)務的風險責任制可以有效降低前臺交易員操作失誤概率C.實行嚴格的前中后臺職責、崗位分離制度，嚴禁后臺結算操作人員與前臺交易員核對交易明細D.代客資金業(yè)務應當向客戶充分提示有關風險，獲取必要的履約保證【答案】C73、我國規(guī)定，商業(yè)銀行本外幣合并各項貸款與各項存款的比例不得超過（）。A.25％B.50％C.75％D.85％【答案】C74、國務院銀行業(yè)監(jiān)督管理機構在總結和借鑒國內外銀行監(jiān)管經(jīng)驗的基礎上提出的理念是（）。A.管法人、管風險、管內控、提高透明度B.管法人、管風險、管制度、提高透明度C.管機構、管風險、管制度、提高透明度D.管法人、管流程、管內控、提高透明度【答案】A75、下列哪項不屬于商業(yè)銀行代理業(yè)務中的操作風險？（）A.業(yè)務員貪污或截留手續(xù)費B.代客理財產品由于市場利率波動而造成損失C.委托方偽造收付款憑證騙取資金D.客戶通過代理收款進行洗錢活動【答案】B76、從資金交易業(yè)務流程來看，資金交易不包括()環(huán)節(jié)。A.前臺交易B.中臺風險管理C.后臺清算D.柜臺審核【答案】D77、風險報告是商業(yè)銀行實施全面風險管理的媒介，從報告的使用者來看，可以分為內部報告和外部報告，以下不屬于內部報告的是（）。A.提供監(jiān)管數(shù)據(jù)B.配合內部審計檢查C.識別當期風險特征D.評價整體風險狀況【答案】A78、商業(yè)銀行在使用內部評級法計量信用風險監(jiān)管資本時，（??）不屬于合格信用緩釋工具。A.黃金B(yǎng).上市公司發(fā)行的企業(yè)債券C.商業(yè)銀行承兌的匯票D.人民銀行發(fā)行的票據(jù)【答案】B79、在定量指標中，一級資本充足率屬于（）。A.資本類指標B.收益類指標C.風險類指標D.零容忍度類指標【答案】A80、商業(yè)銀行的（）有權制定風險管理策略，并決定采取何種有效措施來控制商業(yè)銀行的整體或重大風險。A.高級管理層B.風險管理部門C.風險管理委員會D.業(yè)務部門【答案】C81、系統(tǒng)失靈導致業(yè)務中斷造成巨額損失，此種情景屬于（）壓力情景。A.信用風險B.流動性風險C.操作風險D.市場風險【答案】C82、在總結和借鑒國內外銀行監(jiān)管經(jīng)驗的基礎上，國務院銀行監(jiān)督管理機構提出的監(jiān)管理念是（??）。A.管法人、管流程、管內控、提高透明度B.管機構、管風險、管制度、提高透明度C.管法人、管風險、管制度、提高透明度D.管法人、管風險、管內控、提高透明度【答案】D83、在商業(yè)銀行信用風險監(jiān)測中，行業(yè)經(jīng)營環(huán)境惡化的預警指標不包括（）。A.金融危機對行業(yè)發(fā)展產生影響B(tài).行業(yè)產能明顯過剩C.市場需求出現(xiàn)明顯下降D.行業(yè)個別企業(yè)出現(xiàn)虧損【答案】D84、下列商業(yè)銀行客戶中，最適合采用專家判斷法進行信用評級的是（）。A.已上市的中型企業(yè)B.剛由事業(yè)單位改制而成的企業(yè)C.財務制度健全的小型企業(yè)D.即將上市的大型企業(yè)【答案】C85、甲企業(yè)和乙企業(yè)都是商業(yè)銀行的客戶，甲企業(yè)的信用等級高于乙企業(yè)的信用等級，商業(yè)銀行對乙企業(yè)的貸款利率高于甲。這種風險管理的策略是（）。A.風險對沖B.風險補償C.風險對沖D.風險規(guī)避【答案】B86、（）已經(jīng)成為銀行監(jiān)管的重要補充。A.信息披露B.風險披露C.外部審計D.以上均不是【答案】C87、在現(xiàn)代金融風險管理實踐中，關于商業(yè)銀行經(jīng)濟資本配置的表述，最不恰當?shù)氖牵ǎ?。A.對不擅長且不愿意承擔風險的業(yè)務可提高風險容忍度和經(jīng)濟資本配置B.經(jīng)濟資本的分配最終表現(xiàn)為授信額度和交易限額等各種限制條件C.經(jīng)濟資本的分配依據(jù)董事會制定的風險戰(zhàn)略和風險偏好來實施D.對不擅長且不愿意承擔風險的業(yè)務，設立非常有限的風險容忍度并配置非常有限的經(jīng)濟資本【答案】A88、下列關于專有信息和保密信息的說法，錯誤的是()。A.專有信息的特點是如果與競爭者共享，會導致銀行在這些產品和系統(tǒng)的投資價值下降，并進而削弱其競爭地位B.有關客戶的信息經(jīng)常是保密的C.某些項目為保密信息和專有信息，銀行可以不披露具體的項目D.專有和保密信息必須對要求披露的信息進行一性信息披露，不用解釋未披露的事實和原因【答案】D89、風險管理信息系統(tǒng)需要從很多來源收集海量的數(shù)據(jù)和信息，通常分為（）。A.內部數(shù)據(jù)、外部數(shù)據(jù)B.表內數(shù)據(jù)、表外數(shù)據(jù)C.資產數(shù)據(jù)、負債數(shù)據(jù)D.公司數(shù)據(jù)、投資者數(shù)據(jù)【答案】A90、協(xié)議中出現(xiàn)錯誤或缺乏協(xié)議屬于內部流程中()的風險點操作。A.財務／會計錯誤B.文件／合同缺陷C.錯誤監(jiān)控／報告D.結算／支付錯誤【答案】B91、某商業(yè)銀行資金交易部門的上期稅前凈利潤為2億元，經(jīng)濟資本為20億元，稅率為20％，資本預期收益率為5％，則該部門上期經(jīng)濟增加值（EVA）為（）萬元。A.6000B.8000C.11000D.10000【答案】A92、商業(yè)銀行操作風險計量模型的觀測期為（）。A.3個月B.6個月C.1年D.2年【答案】C93、下列關于操作風險的說法，錯誤的是()。A.操作風險可分為人員因素、內部流程、系統(tǒng)缺陷和外部事件B.操作風險不包括聲譽風險和戰(zhàn)略風險C.具有營利性D.操作風險廣泛存在于商業(yè)銀行業(yè)務和管理的各個領域【答案】C94、根據(jù)《商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）》商業(yè)銀行應在最低資本要求和儲備資本要求之上計提（），該項資本要求為風險加權資產的（）。A.逆周期資本，0~2.5%B.杠桿率緩沖資本，1~3.5%C.第二支柱資本，0~2.5%D.系統(tǒng)重要性銀行附加資本，1~3.5%【答案】A95、下列不屬于外部數(shù)據(jù)的是（）。A.通過專業(yè)數(shù)據(jù)供應商所獲得的數(shù)據(jù)B.從各個業(yè)務系統(tǒng)中抽取的、與風險管理相關的數(shù)據(jù)信息C.從稅務、海關、公共服務提供部門獲得的數(shù)據(jù)D.從征信系統(tǒng)獲得的數(shù)據(jù)【答案】B96、客戶信用評級是()對客戶償債能力和償債意愿的計量和評價，反映客戶違約風險的大小。A.商業(yè)銀行B.專家C.債務人D.客戶【答案】A97、金融穩(wěn)定（?）在《有效風險偏好框架制定原則》中特別強調了限額在傳導風險偏好方面的作用，要求應將總體風險偏好分解到業(yè)務條線、法人實體、具體風險種類的限額。A.董事會B.監(jiān)事會C.理事會D.股東大會?【答案】C98、下列不屬于商業(yè)銀行客戶信用評級發(fā)展階段的是()。A.信用信息實地勘查B.專家判斷法C.信用評分模型D.違約概率模型【答案】A99、下列不屬于基本面指標的是()。A.品質類指標B.實力類指標C.環(huán)境類指標D.盈利能力指標【答案】D100、專家判斷法中與借款人有關的因素不包括()。A.聲譽B.杠桿C.收益波動性D.經(jīng)濟周期【答案】D多選題（共40題）1、下列對市場風險內部模型法資本計量公式K＝Max（VaRt－1，mc×VaRavg）＋Max（sVaRt－1，ms×sVaRavg）表述正確的有（）。A.sVaRt－1為根據(jù)內部模型計量的上一交易日的壓力風險價值B.VaRt－1為根據(jù)內部模型計量的季末風險價值C.最低市場風險資本要求為最近60個交易日壓力風險價值的均值（sVaRavg）乘以ms，ms固定為3D.最低市場風險資本要求為一般風險價值及壓力風險價值之和E.最低市場風險資本要求為最近60個交易日風險價值的均值乘以mc，mc最小為3【答案】AD2、在聲譽風險評估中，通常需要作出預先評估的風險事件包括（）。A.商業(yè)銀行改革／重組的成本／收益B.影響客戶或公眾的政策性變化(例如營業(yè)場所、營業(yè)時間、服務收費等方面的調整)C.市場對商業(yè)銀行的盈利預期D.監(jiān)管機構責令整改的不利信息／事件E.市場利率短期內劇烈波動【答案】ABCD3、下列關于監(jiān)事會職責的說法，正確的有()。A.監(jiān)事會從事商業(yè)銀行內部盡職監(jiān)督、財務監(jiān)督、內部控制監(jiān)督等監(jiān)察工作B.監(jiān)事會應當加強與董事會及內部審計、風險管理等相關委員會和有關職能部門的工作聯(lián)系C.監(jiān)事會對商業(yè)銀行的決策過程、決策執(zhí)行過程、經(jīng)營活動，以及董事、高級管理人員的工作表現(xiàn)，進行監(jiān)督與測評D.跟蹤監(jiān)督董事會和高級管理層為完善內部控制所做的相關工作E.監(jiān)事會負責有效地識別、計量、監(jiān)測和控制各項業(yè)務所承擔的各種風險【答案】ABCD4、根據(jù)《商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）》，監(jiān)管部門對商業(yè)銀行風險管理進行評估的要素有（）。A.全面及時的識別、計量、監(jiān)測和控制風險B.良好的管理信息系統(tǒng)C.有效的董事會和高級管理層的監(jiān)督D.全面的審計與內部控制E.適當?shù)恼?、措施和?guī)定【答案】ABCD5、國別敞口金額對表內敞口而言通常是該筆敞口在資產負債表上的賬面余額，即體現(xiàn)在資產負債表上的金額，對表外敞口而言，則是表外項目余額，下列關于表內項目說法正確的是（）。A.貸款為融資余額B.債券為賬面價值C.金融衍生品為正的市場價值D.同業(yè)融資為融資余額E.無條件不可撤銷的未提款承諾為融資余額【答案】ABCD6、關于《核心原則》要求達到的目的，下列說法正確的有（）。A.評價管理層的能力B.評價商業(yè)銀行各項風險管理制度C.評估其從商業(yè)銀行收到報告的精確性D.評價商業(yè)銀行總體經(jīng)營情況E.商業(yè)銀行遵守有關合規(guī)經(jīng)營的情況【答案】ABCD7、監(jiān)事會監(jiān)督和測評的方式包括了()。A.列席會議B.訪談座談C.調閱文件D.檢查與調研E.監(jiān)督測評【答案】BD8、商業(yè)銀行在特定時段內需要借入的資金規(guī)模（流動性要求）是由一定數(shù)量規(guī)模的（）決定的。A.流動性資產B.發(fā)放的貸款C.凈利潤D.客戶規(guī)模E.核心存款【答案】AB9、假設其他條件相同，則下列關于商業(yè)銀行各種流動性比率的表述，正確的有（）。A.銀行敏感負債與總資產的比率越高，流動性風險越高B.銀行現(xiàn)金頭寸指標越高，流動性風險越低C.銀行貸款總額與總資產的比率越低，流動性風險越高D.銀行核心存款比例越高，流動性風險越低E.銀行大額負債依賴度越低，流動性風險越高【答案】ABD10、下列對市場風險內部模型法資本計量公式K＝Max（VaRt－1，mc×VaRavg）＋Max（sVaRt－1，ms×sVaRavg）表述正確的有（）。A.sVaRt－1為根據(jù)內部模型計量的上一交易日的壓力風險價值B.VaRt－1為根據(jù)內部模型計量的季末風險價值C.最低市場風險資本要求為最近60個交易日壓力風險價值的均值（sVaRavg）乘以ms，ms固定為3D.最低市場風險資本要求為一般風險價值及壓力風險價值之和E.最低市場風險資本要求為最近60個交易日風險價值的均值乘以mc，mc最小為3【答案】AD11、以下各項中屬于銀行內部流程中的流程無效因素的有（）。A.缺乏必要的流程B.依賴手工錄入C.設計不完善D.管理信息不準確E.項目資金不足【答案】BD12、在引發(fā)操作風險的內部流程因素中，引起財務／會計錯誤的主要原因有()。A.財會制度不完善B.管理流程不清晰C.財會系統(tǒng)建設存在缺陷D.結算／支付系統(tǒng)延遲E.文件／合同缺陷【答案】ABC13、X銀行與Y數(shù)據(jù)服務中心簽訂為期10年的IT系統(tǒng)外包合同，一旦X銀行的IT系統(tǒng)發(fā)生嚴重故障，Y數(shù)據(jù)服務中心將保證X銀行的業(yè)務持續(xù)運行。針對以上案例分析，下列描述正確的有（）。A.X銀行旨在通過業(yè)務外包來轉移操作風險B.外包有利于銀行將工作重點放在核心業(yè)務上C.業(yè)務外包和保險一樣，都能夠從根本上規(guī)避操作風險D.業(yè)務外包本身也可能存在風險E.外包服務最終責任人依然是X銀行【答案】ABD14、商業(yè)銀行的資本應急預案應包括（）等。A.緊急籌資成本分析B.緊急籌資可行性分析C.限制資本占用程度高的業(yè)務發(fā)展D.采用風險緩釋措施E.采用風險緩釋措施成本分析【答案】ABCD15、在聲譽風險評估中，通常需要作出預先評估的風險事件包括（）。A.商業(yè)銀行改革／重組的成本／收益B.影響客戶或公眾的政策性變化(例如營業(yè)場所、營業(yè)時間、服務收費等方面的調整)C.市場對商業(yè)銀行的盈利預期D.監(jiān)管機構責令整改的不利信息／事件E.市場利率短期內劇烈波動【答案】ABCD16、商業(yè)銀行董事會掌握主要的信息科技風險，確定可接受的風險級別，確保相關風險能夠被（）。A.識別B.評估C.計量D.監(jiān)測E.控制【答案】ACD17、商業(yè)銀行的戰(zhàn)略風險主要體現(xiàn)在（）。A.政治、經(jīng)濟和社會環(huán)境發(fā)生變化B.為實現(xiàn)戰(zhàn)略目標所需要的資源匱乏C.整個戰(zhàn)略實施過程的質量難以保證D.商業(yè)銀行戰(zhàn)略目標缺乏整體兼容性E.為實現(xiàn)戰(zhàn)略目標而制定的經(jīng)營戰(zhàn)略存在缺陷【答案】BCD18、國別風險評級指標體系分為政治環(huán)境、經(jīng)濟環(huán)境、財政實力、（）等幾個方面。A.金融環(huán)境B.經(jīng)商環(huán)境C.國際收支D.居住環(huán)境E.旅游環(huán)境【答案】AC19、2017年《巴塞爾Ⅲ最終方案》對信用風險標準法進行了修訂，下列表述正確的有（）A.對無條件可撤銷貸款承諾的信用轉換系數(shù)（CCF），其他貸款承諾的信用轉換系數(shù)為40%B.公司風險暴露細分一般公司、投資級公司、和中小企業(yè)三類，分別適用85%，65%和100%的風險權重C.新設房地產風險暴露類型，根據(jù)LTV（貸款金額/押品價值）指標確定風險權重D.銀行可采用外部評估法（ECRA）或標準評估法（SCRA）計算銀行風險暴露RWAE.修訂內容主要圍繞風險暴露分類，風險驅動因子選擇和風險權重校準三個關鍵問題【答案】CD20、商業(yè)銀行對內部評級體系驗證的內容應包括（）。A.內部評級模型的驗證B.內部評級信息系統(tǒng)的驗證C.內部評級數(shù)據(jù)的驗證D.內部評級政策的驗證E.內部評級流程的驗證【答案】ABCD21、銀行監(jiān)管中，采取市場準入的主要目的有（）。A.防止海外游資流入國內銀行系統(tǒng)B.維護國有商業(yè)銀行的利益C.保護存款者的利益D.維護銀行市場秩序E.保證注冊銀行具有良好的品質，預防不穩(wěn)定機構進入銀行體系【答案】CD22、戰(zhàn)略風險管理案例——全球曼氏金融破產A.流動性風險B.市場風險C.信用風險D.戰(zhàn)略風險E.聲譽風險【答案】A23、2008年1月24日，當時擔任世界上最大金融衍生品交易領導角色的法國興業(yè)銀行在新聞發(fā)布會上宣布了一起該行的嚴重違規(guī)交易案，銀行的衍生品交易員熱羅姆·蓋維耶爾(JeromeKerviel)在未經(jīng)授權的情況下購買了500億歐元的股指期貨，給銀行帶來了大約49億歐元的嚴重損失，這起舞弊案一經(jīng)曝出震驚了全球金融界。A.失職違規(guī)B.流程執(zhí)行失敗C.違法用工法律D.職員欺詐E.與客戶糾紛【答案】ACD24、我國監(jiān)管機構通過調整風險權重、相關性系數(shù)、有效期限等方法，提高特定資產組合的資本要求，下列屬于前述情況的有（）A.根據(jù)現(xiàn)金流覆蓋比例、區(qū)域風險差異，確定地方政府的融資平臺貸款的集中度風險資本要求B.根據(jù)個人住房抵押貸款用于購買非自住用房的風險狀況，提高個人住房抵押貸款資本要求C.通過對經(jīng)濟周期的判斷，為抑制信貸高速擴張，計提逆周期資本超額資本D.通過期限調整因子，確定中長期貸款的資本要求E.針對貸款行業(yè)集中度風險狀況，確定部分行業(yè)的貸款集中度風險資本要求【答案】ABD25、組合層面的風險識別應當關注(?)。A.銀行業(yè)務及客戶集中地區(qū)的地方政府相關政策及其適用性B.銀行業(yè)務及客戶集中地區(qū)的經(jīng)濟狀況及其變動趨勢C.銀行客戶是否過度集中于某個地區(qū)D.政府及金融監(jiān)管部門對本行客戶集中地區(qū)的發(fā)展政策、措施是否發(fā)生變化E.銀行客戶集中地區(qū)的信用環(huán)境和法律環(huán)境出現(xiàn)改善/惡化?【答案】ABCD26、個人信貸業(yè)務是國內個人業(yè)務的主要組成部分，也是商業(yè)銀行競相發(fā)展的零售銀行業(yè)務。該項業(yè)務中，產生操作風險的原因包括（）。A.客戶監(jiān)管難度大B.缺乏風險意識或風險防范經(jīng)驗不足C.內控制度不完善、業(yè)務流程有漏洞D.業(yè)務管理分散，缺乏統(tǒng)籌管理E.個人信用體系不健全【答案】BC27、外部審計起到的作用有（）。A.