初級銀行從業(yè)資格之初級風險管理能力檢測試題打印帶答案

初級銀行從業(yè)資格之初級風險管理能力檢測試題打印帶答案

單選題（共100題）1、交易賬簿業(yè)務主要受公允價值變動對盈利能力的影響，每（）計量公允價值通常按市場價格計價。A.日B.月C.半年D.年【答案】A2、根據(jù)CreditRisk+模型，假設某貸款組合由100筆貸款組成，該組合的平均違約率為2％，E=2．72，則該組合發(fā)生4筆貸款違約的概率為（）。A.O.09B.0.08C.0.07D.0.06【答案】A3、土地初始登記的特點體現(xiàn)為（）。A.初始登記屬于總登記的范疇B.初始登記具有經常性C.初始登記具有集中性D.初始登記具有全域性E.初始登記具有分散性【答案】B4、（2018年真題）集團客戶與單個客戶限額管理有相似之處，但在整體思路上還是存在著較大的差異。集團統(tǒng)一授信一般分“三步走”，其中不包括（）。A.根據(jù)總行關于行業(yè)的總體指導方針和集團客戶與授信行的密切關系，初步確定對該集團整體的授信額度B.確定客戶的最高債務承受額，即客戶憑借自身信用與實力承受對外債務的最大能力C.根據(jù)單一客戶的授信限額，初步測算關聯(lián)企業(yè)各成員單位（含集團公司本部）的最高授信額度的參考值D.分析各個授信單位的具體情況，調整各成員單位的授信限額【答案】B5、如果一家國內商業(yè)的貸款資產情況為：正常類貸款60億，關注類貸款20億，次級類貸款10億，可疑類貸款6億，損失類貸款5億，那么該商業(yè)銀行的不良貸款率等于（）。A.2％B.20.1％C.20.8％D.20％【答案】C6、（2019年真題）《巴塞爾新資本協(xié)議》通過降低監(jiān)管資本要求，鼓勵商業(yè)銀行采用（）技術。A.低級風險量化B.中級風險量化C.高級風險量化D.以上均不正確【答案】C7、關于風險管理和商業(yè)銀行的關系，下列說法錯誤的是（）。A.良好的風險管理能力是商業(yè)銀行業(yè)務發(fā)展的原動力B.風險管理可以改變商業(yè)銀行的經營模式C.風險管理是能夠為商業(yè)銀行風險管理技術提供依據(jù)D.風險管理水平體現(xiàn)了商業(yè)銀行的核心競爭力【答案】C8、（2018年真題）商業(yè)銀行的內部評級體系應具有彼此相對獨立、特點鮮明的兩個維度，其中第一維度是客戶評級，第二維度是（）。A.債務人評級B.債權人評級C.債項評級D.風險評級【答案】C9、《商業(yè)銀行集團客戶授信業(yè)務風險管理指引》指出，一家商業(yè)銀行對單一集團客戶授信余額不得超過該商業(yè)銀行資本凈額的（）。A.10％B.15％C.20％D.25％【答案】B10、分部分項工程開工前，（）應組織施工員（專業(yè)工程師）編制工程質量通病預防措施，質量預防措施可單獨編制，也可編制在施工組織設計或施工方案里。A.項目總工程師B.方案編制人C.質量檢查員D.分包單位施工人員【答案】A11、商業(yè)銀行限額管理對控制其各種業(yè)務活動的風險是很有必要的，以下有關限額管理的說法，不正確的是（）。A.限額是指對某一客戶（單一法人或集團法人）所確定的、在一定時期內商業(yè)銀行能夠接受的最大信用暴露B.在限額管理中，給予客戶的授信額度只包含貸款，而不包括其他或有負債C.限額管理的目的是確保所發(fā)生的風險總能被事先設定的風險資本加以覆蓋D.商業(yè)銀行在考慮對客戶授信時不能僅僅根據(jù)客戶的最高債務承受額提供授信，還必須將客戶在其他商業(yè)銀行的原有授信、在本行的原有授信和準備發(fā)放的新授信一并加以考慮【答案】B12、可以防止信貸風險過于集中在某一行業(yè)的限額管理類別是()。A.單一客戶風險限額B.組合限額C.集團客戶風險限額D.以上都對【答案】B13、商業(yè)銀行可以將某些業(yè)務外包給具有較高技能和規(guī)模的其他機構來管理，用于轉移操作風險，常見的外包工作不包括（）。A.業(yè)務連續(xù)性管理計劃B.技術外包C.業(yè)務營銷外包D.程序外包【答案】A14、（2021年真題）下列關于商業(yè)銀行風險計量的表述不恰當?shù)氖牵ǎ〢.監(jiān)管機構鼓勵銀行采用初級方法計量風險B.風險計量包括單個風險、組合風險及銀行整體風險的評估C.銀行在使用量化模型計量風險時，可能產生模型風險D.銀行應采取定量為主定性為輔的方式計量風險【答案】A15、考慮到短期流動性風險、中長期結構性風險和其他風險轉化問題，商業(yè)銀行至少應建立短期風險預警和中長期風險預警兩類預警機制，其中中長期預警機制為()級，短期預警機制為()級。A.兩；兩B.兩；三C.三；兩D.三；三【答案】B16、下列關于先進的管理理念，說法不正確的是()。A.風險管理的目標是通過主動的風險管理過程實現(xiàn)風險與收益的平衡B.高風險管理水平的企業(yè)控制風險與收益的能力強C.商業(yè)銀行風險管理目標是提高承擔風險所帶來的收益D.商業(yè)銀行是僅僅經營貨幣的金融機構【答案】D17、在《巴塞爾新資本協(xié)議》中，違約概率被具體定義為借款人內部評級1年期違約概率與()中的較髙者。A.0.03%B.0.05%C.0.3%D.0.5%【答案】A18、()存款的變動對()流動性的沖擊尤為顯著，積極開拓()客戶存款，有助于顯著分散和降低流動性風險。A.大額公司／機構；大型商業(yè)銀行；中小企業(yè)B.大額公司／機構；中小商業(yè)銀行；中小企業(yè)C.中小企業(yè)；大型商業(yè)銀行；大額公司／機構D.中小企業(yè)；中小商業(yè)銀行；大額公司／機構【答案】B19、信貸審批是在貸前調查和分析的基礎上，由獲得授權的審批人在規(guī)定的限額內，結合交易對方或貸款申請人的風險評級，對其信用風險暴露進行詳細的評估之后作出信貸決策的過程。信貸審批或信貸決策應遵循下列原則：審貸分離原則、統(tǒng)一考慮原則和展期重審原則。A.0.25B.0.83C.0.82D.0.3【答案】C20、（2018年真題）下列不屬于外部欺詐事件引起的操作風險的是（）。A.第三方故意騙取導致的損失事件B.第三方搶劫財產導致的損失事件C.第三方偽造要件導致的損失事件D.自然災害導致的實物資產丟失的損失事件【答案】D21、下列不屬于商業(yè)銀行市場風險控制措施的是（）A.利用金融衍生品對沖或轉移市場風險B.采用自我評估法評估交易風險和預期損失C.利用經濟成本配置限制高風險業(yè)務D.對總交易頭寸或經交易頭寸設定限額【答案】B22、（2022年7月真題）資本充足率是監(jiān)管部門限制銀行過度承擔風險，保證金融市場穩(wěn)定運行的重要工具，下列關于我國商業(yè)銀行資本充足率的表述正確的是（）。A.風險加權資產包括信用風險、市場風險、操作風險和流動性風險加權資產B.市場風險加權資產為市場風險資本要求8倍C.自2017年起商業(yè)銀行應按《巴塞爾Ⅲ最終方案》計算各級資本和扣除項D.商業(yè)銀行可以采用權重法或內部評級法計算信用風險加權資產【答案】D23、當市場資金緊張導致供需不平衡時，資金可能會出現(xiàn)期限短而收益率高、期限長而收益率低的情況，這種情況表現(xiàn)的是（）。A.正向收益率曲線B.反向收益率曲線C.水平收益率曲線D.波動收益率曲線【答案】B24、下列關于商業(yè)銀行公司治理的說法，錯誤的是（）。A.公司治理應能夠激勵商業(yè)銀行的董事會和管理層一致追求符合商業(yè)銀行和股東利益的目標B.良好的公司治理是商業(yè)銀行有效管控風險，實現(xiàn)持續(xù)健康發(fā)展的基礎，如果存在明顯疏漏，則會造成商業(yè)銀行破產C.商業(yè)銀行公司治理應建立、健全以監(jiān)事會為核心的監(jiān)督機制D.商業(yè)銀行公司治理應建立合理的薪酬制度，強化激勵約束機制【答案】B25、()是商業(yè)銀行有效識別和防范操作風險的重要手段。A.健全的內部控制體系B.完善激勵約束機制C.完善的公司治理D.以上都正確【答案】A26、某商業(yè)銀行當期在央行的超額準備金存款為43億元，庫存現(xiàn)金為11億元，若該行當期各項存款金額為2138億元，該銀行超額備付金率為（）。A.2.53％B.2.76％C.2.98％D.3.78％【答案】A27、下列債券的久期最長的是()。A.一張10年期、零息票債券B.一張10年期、利率為5％的息票債券C.一張8年期、零息票債券D.一張8年期、利率為5％的息票債券【答案】A28、下列關于風險管理策略的說法，正確的是（）。A.對于由相互獨立的多種資產組成的資產組合，只要組成的資產個數(shù)足夠多，其系統(tǒng)性風險就可以通過分散化的投資完全消除B.風險補償是指事前（損失發(fā)生以前）以風險承擔的價格補償C.風險轉移只能降低非系統(tǒng)性風險D.風險規(guī)避可分為保險規(guī)避和非保險規(guī)避【答案】B29、商業(yè)銀行的風險管理模式的四個發(fā)展階段依次為（）。A.資產風險管理模式階段→負債風險管理模式階段→資產負債風險管理模式階段→全面風險管理模式階段B.負債風險管理模式階段→資產風險管理模式階段→資產負債風險管理模式階段→全面風險管理模式階段C.資產負債風險管理模式階段→資產風險管理模式階段→負債風險管理模式階段→全面風險管理模式階段D.資產風險管理模式階段→資產負債風險管理模式階段→負債風險管理模式階段→全面風險管理模式階段【答案】A30、使用高級計量法計算風險資本配置時，商業(yè)銀行在開發(fā)內部計量系統(tǒng)過程中，必須有()嚴格的程序。A.違約風險模型和模型獨立控制B.技術風險模型和模型獨立預測C.系統(tǒng)風險模型和模型獨立操作D.操作風險模型和模型獨立驗證【答案】D31、商業(yè)銀行有必要對（）做好事前準備，建立有效的溝通預案，制定有效的危機應對措施，并及時調動內外部資源以緩解致命風險的沖擊。A.危機管理的政策和流程B.聲譽管理措施C.聲譽管理計劃D.風險承受能力【答案】A32、內部審計的主要內容不包括（）。A.風險狀況及風險識別、計量、監(jiān)控程序的適用性和有效性B.內部控制的健全性和有效性C.適時修訂規(guī)章制度和操作規(guī)程使其符合法律的監(jiān)管要求D.會計記錄和財務報告的準確性和可靠性【答案】C33、2008年年初，法國興業(yè)銀行因為未授權交易而在金融衍生產品市場損失慘重，該事件提示了商業(yè)銀行在操作風險管理等領域普遍存在的嚴重問題。據(jù)此下列關于操作風險的表述中，錯誤的是()。A.金融工具和信息系統(tǒng)的復雜性降低了潛在的操作風險B.最高管理層和審計委員會必須確保重大缺陷能夠迅速得到修正C.必須對所有的業(yè)務活動建立相關內部控制，包括建立獨立風險管理部門D.必須嚴禁交易人員在未經授權的情況下建立巨大的風險敞口【答案】A34、()屬于零售性質的資金。A.同業(yè)拆借B.發(fā)行票據(jù)C.居民儲蓄D.再貼現(xiàn)【答案】C35、下列不屬于良好的銀行監(jiān)管的標準的是（）。A.對各類監(jiān)管設限做到科學合理B.鼓勵公平競爭C.只對被監(jiān)管者要實施嚴格、明確的問責制D.高效、節(jié)約的使用一切監(jiān)管資源【答案】C36、假設商業(yè)銀行當年將l00個客戶的信用等級評為BB級，發(fā)現(xiàn)有2個客戶違約，則違約頻率為()。A.0.5％B.0.9％C.1％D.2％【答案】D37、對于巨大的災難性損失，商業(yè)銀行通常采用（??）來轉移。A.提取損失準備金B(yǎng).資本金C.保險手段D.沖減利潤【答案】C38、在銀行監(jiān)管原則中，()是指監(jiān)管活動除法律規(guī)定需要保密的以外，應當具有適當?shù)耐该鞫?。A.效率原則B.公開原則C.依法原則D.公正原則【答案】B39、（2018年真題）根據(jù)財政部《金融企業(yè)不良資產批量轉讓管理辦法》，金融企業(yè)批量轉讓不良資產的范圍不包括（）。A.個人貸款B.抵債資產C.按規(guī)定程序和標準認定為次級、可疑、損失類的貸款D.已核銷的賬銷案存資產【答案】A40、風險是指（）。A.損失的大小B.損失的分布C.未來結果的不確定性D.收益的分布【答案】C41、企業(yè)資產或負債上的空頭或多頭不加保護的部分是指（）。A.風險價值B.缺口C.敏感性資產D.敞口【答案】D42、貸款組合的整體信用風險通常()單筆貸款信用風險的簡單加總。A.大于或等于B.小于或等于C.等于D.小于【答案】D43、《巴塞爾新資本協(xié)議》規(guī)定，商業(yè)銀行核心資本充足率不得低于（）。A.2%B.4%C.6%D.8%【答案】B44、信息披露的形式不包括公眾公司的（）。A.招股說明書B.財務報告C.上市公告書D.定期報告【答案】B45、下列關于風險管理與商業(yè)銀行經營的關系，說法不正確的是（）。A.承擔和管理風險是商業(yè)銀行的基本職能，也是商業(yè)銀行業(yè)務發(fā)展的原動力B.風險管理不能從根本上改變商業(yè)銀行的經營模式，即從傳統(tǒng)上片面追求擴大規(guī)模、增加利潤的粗放經營模式，向風險與收益相匹配的精細化管理模式轉變等C.風險管理能夠為商業(yè)銀行風險定價提供依據(jù)，并有效管理金融資產和業(yè)務組合D.健全的風險管理體系能夠為商業(yè)銀行創(chuàng)造價值【答案】B46、“5Cs”方法屬于（）評級方法。A.信用評分法B.專家判斷法C.歷史模型法D.壓力測試法【答案】B47、下列關于風險的說法，不正確的是（）。A.市場風險具有明顯的非系統(tǒng)性風險特征B.國際性商業(yè)銀行通常分散投資于多國金融、資本市場，以降低所承擔的風險C.操作風險指由于人為錯誤、技術缺陷或不利的外部事件所造成損失的風險D.在商業(yè)銀行面臨的市場風險中，利率風險尤為重要【答案】A48、（）是指為了預防通過各種方式掩飾、隱瞞毒品犯罪、黑社會性質的組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪等犯罪所得及其收益的來源和性質的洗錢活動。A.洗錢B.反洗錢C.洗錢罪D.反洗錢管理【答案】B49、從商業(yè)銀行風險管理部門設置情況看，普遍做法是按照“三道防線模式”劃分風險管理職責，設置風險管理部門。下列不屬于“三道防線模式”的是（）。A.前臺業(yè)務部門B.風險管理職能部門C.人力資源管理部門D.內部審計【答案】C50、戰(zhàn)略風險管理流程中，下列()活動是在執(zhí)行風險管理方案之后執(zhí)行的。A.制定戰(zhàn)略實施方案B.識別戰(zhàn)略風險要素C.明確戰(zhàn)略發(fā)展目標D.定期自我評估風險管理的效果【答案】D51、項目實施部門應定期向（）提交重大信息科技項目的進度報告，由其進行審核，進度報告應當包括計劃的重大變更、關鍵人員或供應商的變更以及主要費用支出情況。A.董事會B.董事長C.總經理D.信息科技管理委員會【答案】D52、巴塞爾委員會認為，操作風險是銀行面臨的一項重要風險，商業(yè)銀行應為抵御操作風險造成的損失安排()。A.經濟資本B.資本充足率C.貼現(xiàn)率D.存款準備金【答案】A53、下列不屬于商業(yè)銀行風險評估與控制環(huán)境的是(?)。A.公司治理B.合規(guī)管理文化C.信息系統(tǒng)D.外部控制【答案】D54、張某向商業(yè)銀行申請個人住房抵押貸款，期限l5年。該行在張某尚未來得及辦理他項權證的情況下，便提前向其發(fā)放貸款，不久張某出車禍身亡，造成該筆貸款處于高風險狀態(tài)。此情況應歸類為()引起的操作風險。A.信貸人員技能匱乏B.貸款流程執(zhí)行不嚴C.內部欺詐D.未授權交易【答案】B55、在結構吊裝中常作收緊攬風和升降吊籃之用的是（）。A.手扳葫蘆B.千斤頂C.卷揚機D.鋼絲繩夾【答案】A56、（2018年真題）銀行賬戶中的項目通常按（）計價。A.名義價值B.市場價值C.歷史成本D.公允價值【答案】C57、商業(yè)銀行向某客戶提供一筆3年期的貸款1000萬元，該客戶在第1年的違約率是0.8%，第二年的違約率是1.4%，第3年的違約率是2.1%。假設客戶違約后，銀行的貸款將遭受全額損失，則該筆貸款預計到期可收回的金額為()萬元。A.925.47B.960.26C.957.57D.985.62【答案】C58、失職違規(guī)引發(fā)的操作風險是指商業(yè)銀行內部員工因過失沒有按照雇傭合同、內部員工守則、相關業(yè)務及管理規(guī)定操作或者辦理業(yè)務造成的風險。下列（）活動屬于這一因素。A.短貸長用，借新還舊，追求片面的信貸業(yè)務余額增長B.故意錯誤估價C.意識到本身缺乏必要的知識，但在工作中利用這種缺陷D.采用“不買斷就下崗”手段脅迫員工買斷工齡【答案】A59、下列各項中，不屬于商業(yè)銀行的流動性基本要素的是()。A.時間B.成本C.資產規(guī)模D.資金數(shù)量【答案】C60、在計算資本充足率時，對質押的處理非常嚴格，認可的質押品大體分為兩類：一類是現(xiàn)金類資產；另一類是高質量的金融工具，下列屬于第二類質押品的是（）。A.評級為AA-以上國家或地區(qū)政府發(fā)行的債券B.黃金C.本外幣現(xiàn)金D.銀行存單【答案】A61、下列哪種情形不是企業(yè)出現(xiàn)的早期財務預警信號f)。A.存貨周轉率變小B.顯示陳舊存貨、大量存貨或不恰當存貨組合的證據(jù)C.流動資產比例大幅下降D.業(yè)務性質變化【答案】D62、反洗錢的主要制度不包括（）。A.客戶身份識別制度B.金融教育培訓制度C.大額交易與可疑交易報告制度D.客戶身份資料和交易記錄保存制度【答案】B63、商業(yè)銀行的資本可以定義為三類，其中，強調的是對資本的有償占用，指商業(yè)銀行用于彌補非預期損失的資本是（）。A.賬面資本B.經濟資本C.監(jiān)管資本D.風險資本【答案】B64、()是指債權人按照合同約定占有債務人的動產，債務人不按照合同約定的期限履行債務的，債權人有權依照法律規(guī)定()該財產，以該財產折價或者以拍賣、變賣該財產的價款優(yōu)先受償。A.保證：保證B.抵押；抵押C.質押；質押D.留置；留置【答案】D65、在損失事件收集工作中，()原則是指在統(tǒng)計操作風險損失事件時，要對損失金額較大和發(fā)生頻率較高的操作風險損失事件進行重點關注和確認。A.重要性B.及時性C.統(tǒng)一性D.謹慎性【答案】A66、自制吊桿的規(guī)格應符合設計要求，采用螺紋連接時，擰入連接螺母的螺紋長度應（）吊桿直徑，并有防松措施。A.小于B.大于C.等于D.不大于【答案】B67、商業(yè)銀行在客觀評估操作風險影響程度和發(fā)生概率的基礎上，應盡可能準確計量這些風險可能給商業(yè)銀行造成的損失，并為此配置相應的()。A.會計資本B.監(jiān)管資本C.經濟資本D.風險資本【答案】C68、《巴塞爾新資本協(xié)議》指出，在信用風險評級標準法中，零售類資產根據(jù)是否有居民房產抵押分別給予（）、35%的權重。A.100%B.75%C.65%D.50%【答案】B69、采用統(tǒng)計模型法來計算違約概率的理論依據(jù)是（）。A.統(tǒng)計模型具有明顯的經濟意義B.統(tǒng)計模型的估計與使用相對比較簡單C.財務比率在即將發(fā)生違約的企業(yè)和正常企業(yè)之間有著明顯差異D.統(tǒng)計模型所反映的統(tǒng)計關系較為穩(wěn)定，不隨行業(yè)的變化而變化【答案】C70、商業(yè)銀行反洗錢內控制度體系中，處于核心地位的是（）。A.反洗錢稽核審計制度B.客戶身份資料和交易記錄保存制度C.大額交易與可疑交易報告制度D.客戶身份識別制度【答案】C71、張某向商業(yè)銀行申請個人住房抵押貸款，期限15年。該行在張某尚未來得及辦理其他項權證的情況下，便提前向其發(fā)放貸款。不久張某出車禍身亡，造成該筆貸款處于高風險狀態(tài)。此情況系由（）引起的操作風險。A.內部欺詐B.未授權交易C.貸款流程執(zhí)行不嚴D.信貸人員技能匱乏【答案】C72、經銷商風險包括下列哪項（）A.經銷商不具備銷售資格或違反法律規(guī)定，導致銷售行為、銷售合同無效B.經銷商在商品合同下出現(xiàn)違約，導致購買人(借款人)違約C.經銷商在進行高度負債經營時，存在卷款外逃的風險D.以上都對【答案】D73、下列有關在業(yè)務經營上實行事業(yè)部模式的說法，錯誤的是（）。A.在總部設立首席風險官和專職的風險管理部門，負責銀行全面風險管理工作B.在各事業(yè)部設立風險官和風險管理團隊，負責事業(yè)部范圍內的風險管理工作C.各事業(yè)部的風險官對總部首席風險官單線報告D.各事業(yè)部的風險官和風險管理團隊接受首席風險官的垂直管理【答案】C74、下列關于商業(yè)銀行風險管理模式經歷的四個發(fā)展階段的說法，不正確的是（）。A.資產風險管理模式階段，商業(yè)銀行的風險管理主要偏重于資產業(yè)務的風險管理，強調保證商業(yè)銀行資產的流動性B.負債風險管理模式階段，西方商業(yè)銀行由積極性的主動負債變?yōu)楸粍迂搨鵆.資產負債風險管理模式階段，重點強調對資產業(yè)務、負債業(yè)務風險的協(xié)調管理，通過匹配資產負債結構、經營目標互相替換和資產分散，實現(xiàn)總量平衡和風險控制D.全面風險管理模式階段，金融衍生產品、金融工程學等一系列專業(yè)技術逐漸應用于商業(yè)銀行的風險管理【答案】B75、法人客戶根據(jù)其機構性質可以分為（）。A.公共客戶和私人客戶B.法人客戶和個人客戶C.單一法人客戶和集團法人客戶D.企業(yè)類客戶和機構類客戶【答案】D76、操作風險人員因素方面主要表現(xiàn)為（）。A.失職違規(guī)B.控制和報告不力C.與客戶糾紛D.交通事故【答案】A77、下列關于銀行監(jiān)管基本原則的說法，正確的是()。A.效率原則是指監(jiān)管活動除法律規(guī)定需要保密的以外，應當具有適當?shù)耐该鞫菳.對公正原則應該把握兩個方面，一是主體公正，二是客體公正C.依法原則是指銀監(jiān)會在進行監(jiān)管活動中要合理配置和利用監(jiān)管資源，提高監(jiān)管效率D.公正原則是指銀行業(yè)市場的參與者具有平等的法律地位，銀監(jiān)會進行監(jiān)管活動時應當平等對待所有參與者【答案】D78、市場風險內部模型法的局限性不包括()。A.不能反映資產組合的構成及其對價格波動的敏感性B.未涵蓋價格劇烈波動等可能會對銀行造成重大損失的突發(fā)性小概率事件C.對風險管理的具體作用有限D.無法將不同業(yè)務、不同類別的市場風險用一個確切的數(shù)值來表示【答案】D79、某商業(yè)銀行當期期初關注類貸款余額為5000億元,至期未轉為次級類、可疑類、損失類的貸款金額之和為500億元,期間關注類貸款因回收減少了1000億元,則關注類貸款向下遷徒率為（）A.15%B.12.5%C.20%D.10%【答案】B80、下列不屬于商業(yè)銀行風險管理部門職責的是（）。A.負責風險偏好等重大風險管理事項的審議、審批B.對各項業(yè)務及各類風險進行持續(xù)、統(tǒng)一的監(jiān)測、分析與報告C.持續(xù)監(jiān)控風險并測算與風險相關的資本需求，及時向高級管理層和董事會報告D.定期進行壓力測試，并制定應急預案【答案】A81、（）通常用來描述獨立單位時間內（也可以是單位面積、單位產品）某一事件成功次數(shù)所對應的概率。A.二項分布B.泊松分布C.均勻分布D.正態(tài)分布【答案】B82、違約的定義是()的重要定義。A.權重法B.債項評級C.經濟資本管理D.內部評級法【答案】D83、下列屬于法人信貸業(yè)務的是（）。A.貼現(xiàn)業(yè)務B.賬戶管理C.現(xiàn)金庫箱D.會計核算【答案】A84、商業(yè)銀行識別風險的最基本、最常用的方法是（）。A.失誤樹分析方法B.資產財務狀況分析法C.制作風險清單D.情景分析法【答案】C85、目前，我國個人信貸產品可基本劃分為個人住房按揭貸款和其他個人零售貸款兩大類，下列（）屬于其他個人零售貸款的風險分析。A.個人消費貸款B.借款人的經濟狀況變動風險C.假按揭風險D.由于房產價值下跌而導致超額押值不足的風險【答案】A86、下列不屬于戰(zhàn)略風險識別宏觀戰(zhàn)略層面內容的是（）。A.資產投資組合中存在高風險、低收益的產品B.建立企業(yè)級風險管理信息系統(tǒng)的決策是否恰當C.接受或排斥合作伙伴D.進入或退出市場的決策是否恰當【答案】A87、按照業(yè)務特點和風險特性的不同，商業(yè)銀行的客戶可以分為()。A.公共客戶和私人客戶B.法人客戶和個人客戶C.單一法人客戶和集團法人客戶D.企業(yè)類客戶和機構類客戶【答案】B88、按照（）不同，個人客戶評分可以分為信用局評分、申請評分和行為評分。A.評分的階段B.評分的方法C.評分的對象D.評分的結果【答案】A89、（2020年真題）下列（）模型為金融衍生產品定價及廣泛應用鋪平了道路，開辟了風險管理的全新領域。A.歐式期權定價B.套利定價C.資本資產定價D.投資組合管理【答案】A90、（2018年真題）下列關于風險限額監(jiān)測的說法中，錯誤的是（）。A.限額監(jiān)測是為了檢查銀行的經營活動是否服從于限額，是否存在突破限額的現(xiàn)象B.限額監(jiān)測的范圍應該是全面的，包括銀行的整體限額、組合分類的限額乃至單筆業(yè)務的限額C.限額監(jiān)測作為風險監(jiān)測的一部分，由董事會負責，并定期發(fā)布監(jiān)測報告D.如果經營部門認為限額已不能滿足業(yè)務發(fā)展而需要調整，應正式提出申請，風險管理部門對申請做出評估，如確需調整，則重新測算限額和經濟資本，并在所授權限內對限額進行修正，超出授權的要提交上一級風險管理部門【答案】C91、—家商業(yè)銀行對所有客戶的貸款政策均一視同仁，對信用等級低以及高的均適用同樣的貸款利率，為改進業(yè)務，此銀行應采取的風險管理措施是（）。A.風險轉移B.風險對沖C.風險補償D.風險規(guī)避【答案】C92、下列關于內部控制的目標的第二類說法正確的是（）。A.對每次系統(tǒng)登錄或使用提供詳細記錄，以便為意外事件提供證據(jù)B.關于編制可靠的公開發(fā)布的財務報表，包括中期和簡要的財務報表以及從這些公開發(fā)布的報表中精選的財務數(shù)據(jù)C.為每個系統(tǒng)用戶設置獨特的識別標志，并定期更換登錄密碼或磁卡D.針對風險管理組織體系、部門職能、崗位職責等，設置不同的登錄級別【答案】B93、從我國目前實施經濟資本管理的經驗看，完成信用風險的經濟資本管理的環(huán)節(jié)不包括()。A.由總行年初根據(jù)全行發(fā)展規(guī)劃和資本補充計劃，明確資本充足率目標B.總行根據(jù)各分行反饋的情況，在總行各業(yè)務部門之間進行協(xié)調平衡分配C.總行根據(jù)戰(zhàn)略性經營目標，對信用風險經濟資本增量的一定百分比進行戰(zhàn)略性分配D.分行根據(jù)總行的戰(zhàn)略性規(guī)劃，具體配置可利用的各項資源【答案】D94、下列屬于柜員管理違規(guī)事例的是（）。A.對賬、記賬崗位未分離，收回的對賬單不換人復核B.柜員離崗未退出業(yè)務操作系統(tǒng)，被他人利用進行操作C.對應該逐筆勾對的內部賬務不進行逐筆勾對D.銀企不對賬或對賬不符時，未及時進行處理等【答案】B95、（2020年真題）關于商業(yè)銀行核心一級資本充足率，下列表述最恰當?shù)氖牵ǎ?A.核心一級資本具有永久性、清償順序排在所有其他融資工具之前的特征B.我國商業(yè)銀行核心一級資本充足率監(jiān)管標準采用了巴塞爾協(xié)議中Ⅲ監(jiān)管標準C.核心一級資本充足率計算的分母部分只包含信用風險和市場風險加權資產兩個部分D.核心一級資本充足率計算的分子部分是核心一級資本減去對應的資本扣除項【答案】D96、（2018年真題）績效考評應堅持（）的原則，應當統(tǒng)籌業(yè)務發(fā)展和風險防控，建立兼顧效益與風險、財務因素與非財務因素、當期成果與可持續(xù)發(fā)展的績效考評指標體系。A.統(tǒng)籌兼顧B.公開透明C.綜合平衡D.地域制衡【答案】C97、久期分析也稱為持續(xù)期分析或期限彈性分析，是衡量利率變動對銀行()影響的一種方法。A.當期收益B.風險水平C.資本充足率D.整體經濟價值?【答案】D98、（）指某一國家或地區(qū)的還款能力出現(xiàn)明顯問題，對該國家或地區(qū)的貸款本息或投資可能會造成一定損失。A.中等國別風險B.較低國別風險C.高國別風險D.較高國別風險【答案】A99、下列關于經濟資本和監(jiān)管資本的說法中，錯誤的是()。A.賬面資本是銀行資本金的靜態(tài)反映，反映了銀行實際擁有的資本水平B.經濟資本在數(shù)額上與非預期損失相等C.監(jiān)管資本是監(jiān)管當局規(guī)定的銀行必須持有的與其業(yè)務總體風險水平相匹配的資本D.監(jiān)管資本是一種虛擬的、與銀行風險的非預期損失額相等的資本【答案】D100、對銀行面臨的所有實質性風險進行全面評估是風險評估中的()。A.對全面風險管理框架的評估B.實質性風險評估C.全面風險評估D.具體風險評估【答案】B多選題（共40題）1、國別風險的計量與評估的等級有()A.低B.較低C.中D.較高E.高【答案】ABCD2、商業(yè)銀行可根據(jù)自身業(yè)務特色和需要，對以下（）風險因素的變化可能對各類資產、負債，以及表外項目價值造成的影響進行壓力測試。A.存貸款基準利率連續(xù)累計上調/下調250個基點B.市場收益率提高/降低50%C.持有主要外幣相對于本幣升值/貶值20%D.重要行業(yè)的原材料/銷售價格上下波幅超過50%E.GDP、CPI、失業(yè)率等重要宏觀經濟指標上下波幅超過20%【答案】ABCD3、與資本充足率監(jiān)管相比，杠桿率監(jiān)管的優(yōu)點包括()。A.杠桿率監(jiān)管作為微觀審慎監(jiān)管的工具，為銀行提供最低資本緩沖保護B.杠桿率監(jiān)管可以作為逆周期的宏觀審慎監(jiān)管工具，防止金融體系在金融繁榮時期過度擴張資產負債C.杠桿率監(jiān)管對銀行和監(jiān)管者的專業(yè)要求低，降低了實施成本D.杠桿率可以減少銀行的監(jiān)管套利E.杠桿率可以保證銀行獲得收益【答案】ABCD4、單一法人客戶信用風險識別中的財務狀況分析包括（）。A.財務報表分析B.財務比率分析C.現(xiàn)金流量分析D.擔保分析E.運營分析【答案】ABC5、集團法人客戶的信用風險特征包括()。A.系統(tǒng)性風險較高B.內部關聯(lián)交易頻繁C.連環(huán)擔保十分普遍D.真實財務狀況難以掌握E.風險識別和貸后管理難度大【答案】ABCD6、市場準人應當遵循的原則包括（）。A.公開B.公平C.公正D.效率E.便民【答案】ABCD7、在戰(zhàn)略風險評估中,應當首先由商業(yè)銀行內部具有豐富經驗的專家負責審核些技術性較強的假設條件,這些假設可以有()A.整體經濟指標B.利率變化/預期C.公司治理結構D.信用風險參數(shù)E.公司的整體戰(zhàn)略【答案】ABD8、2012年4月，某水電施工企業(yè)應支付利息5萬元。根據(jù)企業(yè)會計準則及其相關規(guī)定，應支付利息屬于（）。A.匯兌損失B.營業(yè)外支出C.期間費用D.間接成本【答案】C9、商業(yè)銀行在采用標準法計算操作風險監(jiān)管資本時，下列哪些業(yè)務條線對應的系數(shù)是18％（）A.公司金融B.支付和清算C.交易和銷售D.代理業(yè)務E.零售銀行業(yè)務【答案】ABC10、按照工程重要程度，單位工程開工前，應由企業(yè)或項目技術負責人組織全面的A.組織管理B.責任分工C.進度安排D.技術交底【答案】D11、在戰(zhàn)略風險評估中,應當首先由商業(yè)銀行內部具有豐富經驗的專家負責審核些技術性較強的假設條件,這些假設可以有()A.整體經濟指標B.利率變化/預期C.公司治理結構D.信用風險參數(shù)E.公司的整體戰(zhàn)略【答案】ABD12、根據(jù)數(shù)據(jù)的來源不同，風險管理信息系統(tǒng)的風險數(shù)據(jù)可以分為()。A.內部數(shù)據(jù)B.外部數(shù)據(jù)C.中間計量數(shù)據(jù)D.組合結果數(shù)據(jù)E.歷史數(shù)據(jù)【答案】AB13、根據(jù)（）水準點，利用紅外激光水平儀，水準儀等測量工具進行機電末端點位的放線。A.國家高程標高B.控制點標高C.主體建筑標高D.裝修標高【答案】D14、內部評級法初級法下，合格凈額結算包括（）。A.表內凈額結算B.表外凈額結算C.回購交易凈額結算D.場外衍生工具凈額結算E.交易賬戶信用衍生工具凈額結算【答案】ACD15、中國銀監(jiān)會提出的銀行監(jiān)管理念包括（）。A.管法人B.提高監(jiān)管標準C.管內控D.管風險E.提高透明度【答案】ACD16、選擇關鍵風險指標的基本原則有（）。A.整體性B.重要性C.敏感性D.可靠性E.有效性【答案】ABCD17、行業(yè)風險預警的風險因素包括()。A.政策法規(guī)發(fā)生重大變化B.行業(yè)環(huán)境風險因素C.行業(yè)經營風險因素D.不良貸款風險因素E.政府環(huán)境風險因素【答案】BC18、信貸資產證券化目前主要可以分為（）類。A.資產支持債券B.住房抵押貸款證券C.消費貸款支持證券D.企業(yè)貸款支持證券E.其他貸款支持證券【答案】AB19、商業(yè)銀行外包活動存在（）情形的，銀行業(yè)監(jiān)督管理機構可以要求商業(yè)銀行糾正或采取替代方案，并視情況予以問責。A.違反相關法律B.違反本機構風險管理政策C.違反行政法規(guī)及規(guī)章D.違反內控制度E.存在重大風險隱患【答案】ABCD20、下列關于風險敏感性分析論述，正確的有（）。A.風險敏感性指標可以用于一切關于風險的分析B.久期、凸性等都是衡量風險敏感性的指標C.風險敏感性是指資產價值對相關變量變化的反映D.風險敏感性分析適用于相關變量變動較小時使用E.利用泰勒展開近似法，展開階數(shù)越高，則對風險敏感性的描繪越精確【答案】BCD21、衡量風險的指標有（）。A.方差B.久期C.凸度D.風險價值（VaR)E.期望收益【答案】ABCD22、下列選項中，屬于市場風險限額指標的有()。A.頭寸限額B.止損限額C.風險價值限額D.損失限額E.幣種限額【答案】ABC23、資本充足率壓力測試總體框架的主要內容有（）。A.情景選擇B.定量壓力測試C.定性壓力測試及管理行動D.結果輸出E.資本規(guī)劃【答案】ABCD24、企業(yè)的行業(yè)風險分析主要內容包括()。A.企業(yè)的戰(zhàn)略B.企業(yè)的管理政策C.行業(yè)的特征和定位D.行業(yè)的依賴性分析E.行業(yè)成功的關鍵因素【答案】CD25、在風險緩釋的處理中，下列屬于被認可的質押品的有（）。A.黃金B(yǎng).美元現(xiàn)金C.我國商業(yè)銀行發(fā)行的債券D.評級為AA-的國家發(fā)行的債券E.銀行存單【答案】ABCD26、特種設備壓力管道，其范圍規(guī)定最高工作壓力大于或者等于（）MPa（表壓）的流體，且公稱直徑大于（）mm的管道。A.0.225B.0.125C.0.220D.0.120【答案】B27、下列關于商業(yè)銀行戰(zhàn)略風險的描述，正確的有（）。A.戰(zhàn)略風險管理成本高，且未來收益難以確定，得不償失B.良好的戰(zhàn)略風險管理最終會使商業(yè)銀行獲益C.戰(zhàn)略風險管理是一種長期性管理D.戰(zhàn)略風險管理強化了商業(yè)銀行對于潛在威脅的洞察力E.戰(zhàn)略風險管理是一種短期性管理【答案】BCD28、下列不可以作為保證人的有（）。A.學校B.醫(yī)院C.幼兒園D.國家機關E.具有代為清償能力的法人【答案】ABCD29、商業(yè)銀行保持合