2023年6月中級(jí)銀行從業(yè)資格之中級(jí)風(fēng)險(xiǎn)管理綜合檢測(cè)試卷B卷含答案

2023年6月中級(jí)銀行從業(yè)資格之中級(jí)風(fēng)險(xiǎn)管理綜合檢測(cè)試卷B卷含答案

單選題（共50題）1、在操作風(fēng)險(xiǎn)資本計(jì)量的方法中，（）是將商業(yè)銀行的所有業(yè)務(wù)劃分為九類業(yè)務(wù)條線，對(duì)每一類業(yè)務(wù)條線規(guī)定不同的操作風(fēng)險(xiǎn)資本要求系數(shù)，并分別示出對(duì)應(yīng)的資本，然后加總九類業(yè)務(wù)條線的資本即可得到商業(yè)銀行總體操作風(fēng)險(xiǎn)的資本要求。A.標(biāo)準(zhǔn)法B.高級(jí)計(jì)量法C.基本指標(biāo)法D.內(nèi)部評(píng)級(jí)法【答案】A2、銀行體系的流動(dòng)性主要體現(xiàn)為商業(yè)銀行整體在中央銀行的（）?！.各項(xiàng)貸款總額B.各項(xiàng)存款總額C.現(xiàn)金寸頭D.超額備付金寸頭【答案】D3、普遍認(rèn)為比較有效的聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理方法不包括（）。A.改善公司治理結(jié)構(gòu)B.預(yù)先做好防范危機(jī)的準(zhǔn)備C.利用精確的數(shù)量模型進(jìn)行量化D.確保各類主要風(fēng)險(xiǎn)得到正確識(shí)別和排序【答案】C4、下列關(guān)于銀行交易賬簿的描述，不正確的是（??）。A.銀行應(yīng)當(dāng)對(duì)交易賬簿頭寸經(jīng)常進(jìn)行準(zhǔn)確估值，并積極管理該項(xiàng)目投資組合B.交易賬簿記錄的是銀行為了交易或規(guī)避交易賬戶其他項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)而持有的可以自由交易的金融工具和商品頭寸C.記入交易賬簿的頭寸在交易方面所受的限制較多D.為交易目的而持有的頭寸包括自營(yíng)頭寸、代客買賣頭寸和做市交易形成的頭寸【答案】C5、按照巴塞爾委員會(huì)的分類，下列屬于流動(dòng)性最差的資產(chǎn)的是（）。A.在中央銀行的市場(chǎng)操作中可用于抵押的政府債券B.無(wú)法出售的貸款C.可以出售，但在不利情況下可能會(huì)喪失流動(dòng)性的證券D.商業(yè)銀行可出售的貸款組合【答案】B6、下列不屬于商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)中的“外部欺詐事件”類別的是（）。A.第三方故意騙取財(cái)產(chǎn)B.第三方故意搶劫財(cái)產(chǎn)C.故意騙取、盜用財(cái)產(chǎn)D.偽造要件【答案】C7、從資金交易業(yè)務(wù)流程來(lái)看，資金交易不包括()環(huán)節(jié)。A.前臺(tái)交易B.中臺(tái)風(fēng)險(xiǎn)管理C.后臺(tái)清算D.柜臺(tái)審核【答案】D8、債務(wù)人或交易對(duì)手未能履行合同規(guī)定的義務(wù)或信用質(zhì)量發(fā)生變化，影響金融產(chǎn)品價(jià)值，從而給債權(quán)人或金融產(chǎn)品持有人造成經(jīng)濟(jì)損失的風(fēng)險(xiǎn)屬于（）。A.信用風(fēng)險(xiǎn)B.操作風(fēng)險(xiǎn)C.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)D.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)【答案】A9、根據(jù)巴塞爾委員會(huì)對(duì)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部模型的技術(shù)要求，在市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量中，持有期為（）個(gè)營(yíng)業(yè)日。A.10B.20C.5D.17【答案】A10、下列不屬于單幣種敞口頭寸的是()。A.即期凈敞口頭寸B.遠(yuǎn)期凈敞El頭寸C.總敞口頭寸D.期權(quán)敞口頭寸【答案】C11、若銀行資產(chǎn)負(fù)債表上有美元資產(chǎn)1100，美元負(fù)債500，銀行賣出的美元遠(yuǎn)期合約頭寸為400，買入的美元遠(yuǎn)期合約頭寸為300，持有的期權(quán)敞口頭寸為100，則美元的敞口頭寸為()。A.多頭650B.空頭650C.多頭600D.空頭600【答案】C12、下列關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)管理部門各機(jī)構(gòu)的主要職責(zé)，說(shuō)法錯(cuò)誤的是()。A.監(jiān)事會(huì)從事內(nèi)部盡職監(jiān)督、財(cái)務(wù)監(jiān)督、內(nèi)部控制監(jiān)督等監(jiān)察工作B.高級(jí)管理層負(fù)責(zé)執(zhí)行風(fēng)險(xiǎn)管理政策，制定風(fēng)險(xiǎn)管理的程序和操作規(guī)程C.高級(jí)管理層是商業(yè)銀行的最高風(fēng)險(xiǎn)管理／決策機(jī)構(gòu)，與董事會(huì)共同承擔(dān)商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的責(zé)任D.風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)管理部門提供的信息，作出經(jīng)營(yíng)或戰(zhàn)略方面的決策并付諸實(shí)施【答案】C13、商業(yè)銀行核心雇員掌握商業(yè)銀行大量技術(shù)和關(guān)鍵信息，商業(yè)銀行過(guò)度依賴他們可能帶來(lái)（）。A.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)B.聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)C.信用風(fēng)險(xiǎn)D.操作風(fēng)險(xiǎn)【答案】D14、關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)度量中的VaR，下列說(shuō)法不正確的是（）。A.VaR是指在一定的持有期△t內(nèi)和給定的置信水平x％下，利率、匯率等市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)因子發(fā)生變化時(shí)可能對(duì)某項(xiàng)資金頭寸、資產(chǎn)組合或金融機(jī)構(gòu)造成的潛在最大損失B.在VaR的定義中，有兩個(gè)重要參數(shù)——持有期△t和預(yù)測(cè)損失水平卸，任何VaR只有在給定這兩個(gè)參數(shù)的情況下才會(huì)有意義C.△p為金融資產(chǎn)在持有期△t內(nèi)的損失D.該方法完全是一種基于統(tǒng)計(jì)分析基礎(chǔ)上的風(fēng)險(xiǎn)度量技術(shù)【答案】B15、用于表示在一定時(shí)間水平、一定概率下所發(fā)生最大損失的要素是（）。A.違約概率B.非預(yù)期損失C.預(yù)期損失D.風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值【答案】D16、（）是指借款人或債務(wù)人由于本國(guó)外匯儲(chǔ)備不足或外匯管制等原因，無(wú)法獲得所需外匯以償還其境外債務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)。A.間接國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)B.宏觀經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)C.主權(quán)風(fēng)險(xiǎn)D.轉(zhuǎn)移風(fēng)險(xiǎn)【答案】D17、國(guó)際先進(jìn)銀行普遍采用的操作風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告路徑一般是（）。A.各業(yè)務(wù)部門→管理層→風(fēng)險(xiǎn)管理部門B.各業(yè)務(wù)部門→風(fēng)險(xiǎn)管理部門→管理層C.管理層→各業(yè)務(wù)部門→風(fēng)險(xiǎn)管理部門D.管理層→風(fēng)險(xiǎn)管理部門→各業(yè)務(wù)部門【答案】B18、商業(yè)銀行對(duì)小企業(yè)進(jìn)行信用風(fēng)險(xiǎn)分析時(shí)，下列一般不屬于小企業(yè)特征的是（）。A.小企業(yè)公司治理受股東影響較大B.小企業(yè)的財(cái)務(wù)真實(shí)性比較難以把握C.小企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)受市場(chǎng)的影響較大D.小企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)相對(duì)平穩(wěn)【答案】D19、關(guān)于資本轉(zhuǎn)換因子，下列說(shuō)法錯(cuò)誤的是（）。A.資本轉(zhuǎn)換因子表示需要多少比例的資本來(lái)覆蓋在該組合的計(jì)劃授信的風(fēng)險(xiǎn)B.某組合風(fēng)險(xiǎn)越大，其資本轉(zhuǎn)換因子越高C.同樣的資本，風(fēng)險(xiǎn)越高的組合計(jì)劃的授信額越高D.通過(guò)資本轉(zhuǎn)換因子，可將以資本表示的組合限額轉(zhuǎn)換為以計(jì)劃授信額表示的組合限額【答案】C20、商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)對(duì)交易賬戶頭寸按市值（）至少重估一次價(jià)值。A.每日B.每周C.每月D.每季度【答案】A21、下列關(guān)于戰(zhàn)略規(guī)劃的說(shuō)法，錯(cuò)誤的是（）。A.在信用卡擴(kuò)展規(guī)劃中，認(rèn)真評(píng)估與其收入增長(zhǎng)率、人力資源／技術(shù)設(shè)備要求等符合戰(zhàn)略規(guī)劃的要求B.戰(zhàn)略規(guī)劃必須建立在商業(yè)銀行當(dāng)前的實(shí)際情況和未來(lái)的發(fā)展?jié)摿A(chǔ)之上，反映商業(yè)銀行的經(jīng)營(yíng)特色C.商業(yè)銀行戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理的最有效方法是制定以盈利為導(dǎo)向的戰(zhàn)略規(guī)劃D.戰(zhàn)略規(guī)劃應(yīng)當(dāng)從宏觀戰(zhàn)略層面開始，深入貫徹并落實(shí)到中觀和微觀操作層面【答案】C22、若銀行資產(chǎn)負(fù)債表上有美元資產(chǎn)1100，美元負(fù)債500，銀行賣出的美元遠(yuǎn)期合約頭寸為400，買入的美元遠(yuǎn)期合約頭寸為300，持有的期權(quán)敞口頭寸為100，則美元的敞口頭寸為()。A.多頭650B.空頭650C.多頭600D.空頭600【答案】C23、在操作風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量的標(biāo)準(zhǔn)法中，商業(yè)銀行的“代理服務(wù)業(yè)務(wù)”產(chǎn)品線的β值為（）。A.8％B.12％C.18％D.15％【答案】D24、《商業(yè)銀行資本管理辦法(試行)》全面引入了巴塞爾協(xié)議Ⅲ確立的資本監(jiān)管最新要求,資本監(jiān)管要求的最低資本要求不包括（）。A.儲(chǔ)備資本要求B.核心一級(jí)資本充足率C.一級(jí)資本充足率D.資本充足率?【答案】A25、風(fēng)險(xiǎn)事件：A.交易對(duì)手信用風(fēng)險(xiǎn)暴露的計(jì)量B.對(duì)交易對(duì)手信用風(fēng)險(xiǎn)的定價(jià)C.交易對(duì)手信用風(fēng)險(xiǎn)暴露數(shù)據(jù)D.交易對(duì)手違約風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)和信用估值調(diào)整風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)的計(jì)量【答案】C26、（）負(fù)責(zé)建設(shè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理體系，組織開展各類風(fēng)險(xiǎn)管理活動(dòng)，識(shí)別、計(jì)量、監(jiān)測(cè)、控制或緩釋銀行的風(fēng)險(xiǎn)，向董事會(huì)就銀行風(fēng)險(xiǎn)管理和風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)水平進(jìn)行報(bào)告并接受監(jiān)督。A.董事會(huì)B.監(jiān)事會(huì)C.股東大會(huì)D.高級(jí)管理層【答案】D27、（）應(yīng)當(dāng)確保商業(yè)銀行能夠充分識(shí)別和及時(shí)處理可能導(dǎo)致聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)的事件，準(zhǔn)確評(píng)估和報(bào)告聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理政策的遵守情況，正確識(shí)別和審核早期預(yù)警指標(biāo)，在發(fā)生未遵守操作規(guī)程的情況下采取適當(dāng)?shù)母M(jìn)措施。A.董事會(huì)B.高級(jí)管理層C.董事會(huì)和高級(jí)管理層D.內(nèi)部審計(jì)部門【答案】B28、根據(jù)《商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）》《商業(yè)銀行銀行賬簿利率風(fēng)險(xiǎn)管理指引》規(guī)定，下列不屬于交易賬簿中的金融工具和商品頭寸需滿足的條件的是（??）。A.能夠完全對(duì)沖以規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)B.交易方面不受任何限制，可以隨時(shí)平盤C.能夠準(zhǔn)確估值，且公允價(jià)值變動(dòng)不計(jì)入當(dāng)期損益D.能夠進(jìn)行積極的管理【答案】C29、以下關(guān)于銀行監(jiān)管原則中公正原則內(nèi)容表述錯(cuò)誤的是（）。A.公正原則是指銀行業(yè)市場(chǎng)的參與者具有平等的法律地位，銀監(jiān)會(huì)進(jìn)行監(jiān)管活動(dòng)時(shí)應(yīng)當(dāng)平等對(duì)待所有參與者B.公正原則包括實(shí)體公正和程序公正兩個(gè)方面的內(nèi)容C.實(shí)體公正要求平等對(duì)待監(jiān)管對(duì)象D.程序公正要求履行法定的完整程序，不同監(jiān)管對(duì)象應(yīng)根據(jù)實(shí)際情況適用不同監(jiān)管程序【答案】D30、下列關(guān)于商業(yè)銀行聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)的理解，最恰當(dāng)?shù)氖牵ǎ?。A.聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)通過(guò)系統(tǒng)化方法來(lái)管理B.聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)無(wú)法通過(guò)改善內(nèi)部控制來(lái)避免C.聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)不會(huì)損害到銀行的經(jīng)濟(jì)價(jià)值D.聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)與其他風(fēng)險(xiǎn)不具有相關(guān)性【答案】A31、某交易日的稅前凈利潤(rùn)為200萬(wàn)元，該交易只持續(xù)了5個(gè)交易日，商業(yè)銀行為該筆交易配置的經(jīng)濟(jì)資本為5億元，則此筆交易的經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整的年化資本收益率（RAROC）為（）。（假設(shè)一年交易日為250天，稅率為20％）A.17.3％B.22.1％C.14.2％D.18.1％【答案】A32、新產(chǎn)品／業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估是指商業(yè)銀行在風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別確定風(fēng)險(xiǎn)類型和風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的基礎(chǔ)上，對(duì)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)出現(xiàn)的可能性和后果進(jìn)行評(píng)估，衡量確定產(chǎn)品（）的過(guò)程。A.風(fēng)險(xiǎn)事件B.風(fēng)險(xiǎn)結(jié)果C.風(fēng)險(xiǎn)類型D.風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)【答案】D33、下列情形中，重新定價(jià)風(fēng)險(xiǎn)最大的是（）。A.以短期存款作為短期流動(dòng)資金貸款的融資來(lái)源B.以短期存款作為長(zhǎng)期固定利率貸款的融資來(lái)源C.以短期存款作為長(zhǎng)期浮動(dòng)利率貸款的融資來(lái)源D.以長(zhǎng)期固定利率存款作為長(zhǎng)期股東利率貸款的融資來(lái)源【答案】B34、下列指標(biāo)計(jì)算公式中，不正確的是（）。A.不良貸款率=（次級(jí)類貸款+可疑類貸款+損失類貸款）÷各項(xiàng)貸款×100％B.預(yù)期損失率=預(yù)期損失÷資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)敞口×100％C.單一客戶貸款集中度=最大一家客戶貸款總額÷貸款類資本總額×100％D.貸款損失準(zhǔn)備充足率=貸款實(shí)際計(jì)提準(zhǔn)備/貸款應(yīng)提準(zhǔn)備【答案】C35、根據(jù)2002年穆迪公司在違約損失率預(yù)測(cè)模型1OSSCA1的技術(shù)文件中所披露的信息，()等產(chǎn)品因素對(duì)違約損失率的影響貢獻(xiàn)程度最高。A.企業(yè)融資杠桿率B.行業(yè)因素C.宏觀經(jīng)濟(jì)周期因素D.清償優(yōu)先性【答案】D36、如果商業(yè)銀行對(duì)市場(chǎng)利率的上升和下降都不那么敏感，那么商業(yè)銀行傾向于持有什么樣的資產(chǎn)負(fù)債期限結(jié)構(gòu)?（）A.將短期借款與長(zhǎng)期貸款匹配B.將長(zhǎng)期借款與長(zhǎng)期貸款匹配C.將短期借款與短期貸款匹配D.資產(chǎn)和負(fù)債的期限結(jié)構(gòu)比較平衡【答案】D37、一家銀行的外匯敞口頭寸如下：日元多頭100，澳大利亞元多頭200，英鎊多頭150，瑞士法郎空頭120，歐元空頭280。用累計(jì)總敞口頭寸法計(jì)算的總外匯敞口頭寸為（）。A.200B.400C.800D.850【答案】D38、戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理案例——全球曼氏金融破產(chǎn)A.聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)B.戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)C.信用風(fēng)險(xiǎn)D.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)【答案】B39、商業(yè)銀行建立有效的聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理體系不包括以下哪項(xiàng)內(nèi)容？（?）A.建設(shè)學(xué)習(xí)型組織B.培養(yǎng)開放、互信、互助的機(jī)構(gòu)文化C.滿足所有利益持有者的期望D.明確商業(yè)銀行的戰(zhàn)略愿景和價(jià)值理念?【答案】C40、下列不屬于商業(yè)銀行代理業(yè)務(wù)中的操作風(fēng)險(xiǎn)的是(?)。A.內(nèi)部人員盜竊客戶資料謀取私利B.委托方偽造收付款憑證騙取資金C.客戶通過(guò)代理收付款進(jìn)行洗錢活動(dòng)D.代客理財(cái)產(chǎn)品由于市場(chǎng)利率波動(dòng)而造成損失?【答案】D41、有效的戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理應(yīng)當(dāng)定期采取()的方式，全面評(píng)估商業(yè)銀行的愿景、短期目的以及長(zhǎng)期目標(biāo)，并據(jù)此制定切實(shí)可行的實(shí)施方案，體現(xiàn)在商業(yè)銀行的日常風(fēng)險(xiǎn)管理活動(dòng)中。A.從上至下B.從下至上C.從左到右D.從右到左【答案】A42、某商業(yè)銀行持有1000萬(wàn)美元資產(chǎn)。700萬(wàn)美元負(fù)債，美元遠(yuǎn)期多頭500萬(wàn)，美元遠(yuǎn)期空頭300萬(wàn)，則改商業(yè)銀行的美元凈敞口頭寸為（）萬(wàn)美元。A.1000B.500C.700D.300【答案】B43、下列關(guān)于銀行監(jiān)管的法律法規(guī)的說(shuō)法，不正確的是（）。A.在我國(guó)，按照法律的效力等級(jí)劃分，銀行監(jiān)管法律框架由法律、行政法規(guī)和規(guī)章三個(gè)層級(jí)的法律規(guī)范構(gòu)成B.行政法規(guī)是由國(guó)務(wù)院依法制定的，以國(guó)務(wù)院令的形式發(fā)布的各種有關(guān)活動(dòng)的法律規(guī)范，其效力等同于法律C.規(guī)章是銀行監(jiān)督管理部門根據(jù)法律和行政法規(guī)，在權(quán)限范圍內(nèi)制定的規(guī)范性文件D.法律是由全國(guó)人民代表大會(huì)及其常務(wù)委員會(huì)根據(jù)《憲法》，并依照法定程序制定的有關(guān)法律規(guī)范，是法律框架的最基本組成部分【答案】B44、《商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）》加強(qiáng)了對(duì)商業(yè)銀行（）信息披露要求。A.財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告B.年度重大事項(xiàng)C.資本計(jì)量和管理D.公司治理情況【答案】C45、對(duì)商業(yè)銀行而言，通過(guò)貸款組合的方式最難以完全消除的是（）。A.管理層風(fēng)險(xiǎn)B.產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)C.區(qū)域風(fēng)險(xiǎn)D.借款人財(cái)務(wù)狀況變動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)【答案】C46、商業(yè)銀行在進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)與控制自我評(píng)估時(shí)，評(píng)估范圍覆蓋所有業(yè)務(wù)品種，體現(xiàn)了該工作的（）原則。A.客觀性B.重要性C.全面性D.及時(shí)性【答案】C47、下列關(guān)于國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)限額和集中度管理的表述，最不恰當(dāng)?shù)氖牵ǎ〢.國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)敞口限額考慮風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移后的最終風(fēng)險(xiǎn)敞口，即凈敞口限額B.國(guó)別限額依據(jù)國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)、業(yè)務(wù)機(jī)會(huì)兩個(gè)因素確定C.經(jīng)濟(jì)資本限額的限定旨在合適地分配及控制某國(guó)家或地區(qū)所使用的經(jīng)濟(jì)資本D.敞口限額的設(shè)定旨在控制某國(guó)家或地區(qū)敞口的持有量，以防止頭寸過(guò)分集中于某國(guó)家或地區(qū)【答案】B48、在國(guó)際領(lǐng)域，銀行監(jiān)管的目標(biāo)主要是指保護(hù)存款人利益和（）。A.維護(hù)金融體系的安全和穩(wěn)定B.保護(hù)債權(quán)人利益C.維護(hù)市場(chǎng)的正常秩序D.維護(hù)公眾對(duì)銀行業(yè)的信心【答案】A49、商業(yè)銀行的決策機(jī)構(gòu)是()。A.股東大會(huì)B.董事會(huì)C.監(jiān)事會(huì)D.高級(jí)管理層【答案】B50、商業(yè)銀行采用的定量分析方法主要是基于對(duì)和的分析。（）A.內(nèi)部操作風(fēng)險(xiǎn)損失數(shù)據(jù)：外部操作風(fēng)險(xiǎn)損失數(shù)據(jù)B.內(nèi)部操作風(fēng)險(xiǎn)損失數(shù)據(jù)：外部數(shù)據(jù)C.業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)環(huán)境：內(nèi)部控制因素D.業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)環(huán)境：外部數(shù)據(jù)【答案】B多選題（共30題）1、根據(jù)經(jīng)濟(jì)合作與發(fā)展組織的公司治理準(zhǔn)則，治理結(jié)構(gòu)框架應(yīng)當(dāng)做到()。A.有效的董事會(huì)應(yīng)清楚地界定自身和高級(jí)管理層的權(quán)力及主要責(zé)任，并在全行實(shí)行問(wèn)責(zé)制B.維護(hù)股東的權(quán)利，確保小股東和外國(guó)股東在內(nèi)的全體股東受到平等待遇C.確認(rèn)利益相關(guān)者的合法權(quán)利D.保證及時(shí)準(zhǔn)確地披露與公司有關(guān)的任何重大問(wèn)題的信息E.確保董事會(huì)對(duì)公司的戰(zhàn)略性指導(dǎo)和對(duì)管理人員的有效監(jiān)管【答案】BCD2、下列商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估主要包括的內(nèi)容有（）A.對(duì)所有實(shí)質(zhì)性風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行全面評(píng)估B.通過(guò)打分卡法對(duì)第二支柱各實(shí)質(zhì)性風(fēng)險(xiǎn)程度和風(fēng)險(xiǎn)管理質(zhì)量進(jìn)行評(píng)估C.對(duì)公司治理風(fēng)險(xiǎn)政策流程和限額以及信息系統(tǒng)評(píng)估D.開展實(shí)質(zhì)性風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估主要采用內(nèi)部評(píng)級(jí)法E.對(duì)全面風(fēng)險(xiǎn)管理框架的評(píng)估【答案】ABC3、下列可被商業(yè)銀行認(rèn)定違約的情形有（）。A.銀行同意消極債務(wù)重組，造成債務(wù)規(guī)模減少B.銀行認(rèn)為債務(wù)人即將破產(chǎn)或倒閉C.銀行停止對(duì)貸款計(jì)息D.銀行將貸款出售沒(méi)有造成損失E.債務(wù)人欠息或手續(xù)費(fèi)90天（含）以上【答案】ABC4、商業(yè)銀行對(duì)同時(shí)符合下列哪些條件的微型和小型企業(yè)債權(quán)的風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重為75％（）A.只適用于生產(chǎn)加工類型的企業(yè)B.商業(yè)銀行對(duì)單家企業(yè)的風(fēng)險(xiǎn)暴露占本行信用風(fēng)險(xiǎn)暴露總額的比例不高于0.5％C.符合國(guó)家相關(guān)部門規(guī)定的微型和小型企業(yè)認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)D.單筆貸款超過(guò)600萬(wàn)元E.商業(yè)銀行對(duì)單家企業(yè)的風(fēng)險(xiǎn)暴露不超過(guò)500萬(wàn)元【答案】BC5、X銀行與Y數(shù)據(jù)服務(wù)中心簽訂為期10年的IT系統(tǒng)外包合同，一旦X銀行的IT系統(tǒng)發(fā)生嚴(yán)重故障，Y數(shù)據(jù)服務(wù)中心將保證X銀行的業(yè)務(wù)持續(xù)運(yùn)行。針對(duì)以上案例分析，下列描述正確的有（）。A.非核心業(yè)務(wù)外包有利于銀行將工作重點(diǎn)放在核心業(yè)務(wù)上B.外包服務(wù)最終責(zé)任人依然是X銀行C.X銀行旨在通過(guò)業(yè)務(wù)外包來(lái)轉(zhuǎn)移操作風(fēng)險(xiǎn)D.業(yè)務(wù)外包和保險(xiǎn)一樣，都能夠從根本上規(guī)避操作風(fēng)險(xiǎn)E.業(yè)務(wù)外包本身也可能存在風(fēng)險(xiǎn)【答案】ABC6、商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理組織包括()。A.董事會(huì)及最高風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)B.監(jiān)事會(huì)C.高級(jí)管理層D.風(fēng)險(xiǎn)管理部門E.其他風(fēng)險(xiǎn)控制部門／機(jī)構(gòu)【答案】ABCD7、商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)控制／緩釋策略應(yīng)當(dāng)符合的要求有()。A.建立各類風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量模型B.監(jiān)測(cè)各種可量化的關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)C.風(fēng)險(xiǎn)控制／緩釋策略應(yīng)與商業(yè)銀行的整體戰(zhàn)略目標(biāo)保持一致D.所采取的具體控制措施與緩釋工具符合成本／收益要求E.通過(guò)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)誘因的分析，能夠發(fā)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)管理中存在的問(wèn)題，并重新完善風(fēng)險(xiǎn)管理程序【答案】CD8、下列關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)管理信息系統(tǒng)的說(shuō)法中，正確的有()。A.風(fēng)險(xiǎn)管理信息系統(tǒng)高度重視數(shù)據(jù)的來(lái)源、流程和實(shí)效，需要良好的IT構(gòu)架和技術(shù)支持B.風(fēng)險(xiǎn)管理信息系統(tǒng)需要收集的風(fēng)險(xiǎn)信息數(shù)據(jù)通常分為內(nèi)部數(shù)據(jù)和外部數(shù)據(jù)C.風(fēng)險(xiǎn)管理信息系統(tǒng)中，有些數(shù)據(jù)是靜態(tài)的，有些則是動(dòng)態(tài)的，系統(tǒng)不能制約數(shù)據(jù)的特性D.風(fēng)險(xiǎn)管理信息系統(tǒng)的缺點(diǎn)是相關(guān)人員需要很長(zhǎng)一段時(shí)間才能獲得所有相關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)信息E.風(fēng)險(xiǎn)管理信息系統(tǒng)作為商業(yè)銀行的重要“無(wú)形資產(chǎn)”，必須設(shè)置嚴(yán)格的安全保障，確保系統(tǒng)能夠長(zhǎng)期、不間斷地運(yùn)行【答案】ABC9、在全球范圍內(nèi)，各國(guó)對(duì)銀行監(jiān)管實(shí)行嚴(yán)格的行業(yè)準(zhǔn)人，是因?yàn)椋ǎ?。A.銀行具有很強(qiáng)的公眾性B.銀行面臨著復(fù)雜的風(fēng)險(xiǎn)種類C.銀行業(yè)的壟斷和競(jìng)爭(zhēng)應(yīng)保持適度均衡D.銀行具有特殊的資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)E.銀行對(duì)社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展和資源再分配有著重要的影響【答案】ABCD10、商業(yè)銀行董事會(huì)掌握主要的信息科技風(fēng)險(xiǎn)，確定可接受的風(fēng)險(xiǎn)級(jí)別，確保相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)能夠被（）。A.識(shí)別B.評(píng)估C.計(jì)量D.監(jiān)測(cè)E.控制【答案】ACD11、關(guān)于內(nèi)部評(píng)級(jí)法和內(nèi)部評(píng)級(jí)體系，下列說(shuō)法錯(cuò)誤的有（）。A.內(nèi)部評(píng)級(jí)法是風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量/分析的核心工具B.任何一個(gè)現(xiàn)代化商業(yè)銀行，無(wú)論是否實(shí)施內(nèi)部評(píng)級(jí)法，都應(yīng)具備良好的內(nèi)部評(píng)級(jí)體系，以保證風(fēng)險(xiǎn)管理的效率和質(zhì)量C.內(nèi)部評(píng)級(jí)法是商業(yè)銀行進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)管理的基礎(chǔ)平臺(tái)D.《巴塞爾新資本協(xié)議》規(guī)定各國(guó)商業(yè)銀行必須實(shí)施內(nèi)部評(píng)級(jí)法E.內(nèi)部評(píng)級(jí)體系包括作為硬件的內(nèi)部評(píng)級(jí)系統(tǒng)和作為軟件的配套管理制度【答案】ACD12、商業(yè)銀行通常采用定性與定量相結(jié)合的方法來(lái)評(píng)估操作風(fēng)險(xiǎn)，評(píng)估內(nèi)容主要包括（）。A.內(nèi)部操作風(fēng)險(xiǎn)損失數(shù)據(jù)B.業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)環(huán)境C.情景分析D.外部相關(guān)損失數(shù)據(jù)E.內(nèi)部控制因素【答案】ABCD13、商業(yè)銀行資本的作用主要有（）。A.吸收損失B.承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)C.限制銀行業(yè)務(wù)過(guò)度擴(kuò)張D.為銀行提供融資E.維持市場(chǎng)信心【答案】ABCD14、已知某企業(yè)集團(tuán)在A、B、C公司的股份表決權(quán)分別為35％、55％、20％，2008年，A公司向L銀行申請(qǐng)一筆1億元的貸款，由B公司擔(dān)保，B公司向L銀行申請(qǐng)一筆2億元的貸款，由C公司擔(dān)保，C公司向L銀行申請(qǐng)一筆3億元的貸款，由該企業(yè)集團(tuán)擔(dān)保。則下列分析恰當(dāng)?shù)挠校ǎ.銀行L需要特別關(guān)注該企業(yè)集團(tuán)所提供財(cái)務(wù)報(bào)表的真實(shí)性B.A.BC公司之間構(gòu)成連環(huán)擔(dān)保C.銀行L對(duì)A.B.C三家公司的貸款容易出現(xiàn)擔(dān)保不足狀態(tài)D.銀行L應(yīng)根據(jù)A.B.C三家公司自身風(fēng)險(xiǎn)狀況分別授信E.該企業(yè)集團(tuán)對(duì)A.B.C三家公司均形成控制關(guān)系【答案】ABCD15、在商業(yè)銀行的流動(dòng)性管理應(yīng)急計(jì)劃中應(yīng)當(dāng)包括（）等方面的內(nèi)容。A.明確在危機(jī)情況下各部門的分工和應(yīng)采取的措施B.彌補(bǔ)現(xiàn)金流量不足的工作程序C.如何維持良好的公共關(guān)系.樹立積極的公眾形象D.制定在危機(jī)情況下對(duì)資產(chǎn)和負(fù)債的處置措施E.如何處理與利益持有者之間的關(guān)系【答案】ABCD16、在制定風(fēng)險(xiǎn)偏好過(guò)程中需要考慮的因素包括（）。A.風(fēng)險(xiǎn)偏好與利益相關(guān)人的期望B.充分了解所有風(fēng)險(xiǎn)C.銀行需考慮該行愿意承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)D.監(jiān)管要求E.充分考慮壓力測(cè)試【答案】ACD17、融資流動(dòng)性應(yīng)當(dāng)從（）兩個(gè)角度進(jìn)行深入分析。A.企業(yè)負(fù)債B.公司／機(jī)構(gòu)資產(chǎn)C.零售資產(chǎn)D.公司／機(jī)構(gòu)負(fù)債E.零售負(fù)債【答案】D18、組合層面的風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別應(yīng)當(dāng)關(guān)注(?)。A.銀行業(yè)務(wù)及客戶集中地區(qū)的地方政府相關(guān)政策及其適用性B.銀行業(yè)務(wù)及客戶集中地區(qū)的經(jīng)濟(jì)狀況及其變動(dòng)趨勢(shì)C.銀行客戶是否過(guò)度集中于某個(gè)地區(qū)D.政府及金融監(jiān)管部門對(duì)本行客戶集中地區(qū)的發(fā)展政策、措施是否發(fā)生變化E.銀行客戶集中地區(qū)的信用環(huán)境和法律環(huán)境出現(xiàn)改善/惡化?【答案】ABCD19、商業(yè)銀行在設(shè)計(jì)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)限額體系時(shí)，應(yīng)當(dāng)綜合考慮的因素有（）。A.外部市場(chǎng)的發(fā)展變化B.自身業(yè)務(wù)性質(zhì)、規(guī)模和復(fù)雜程度C.資本實(shí)力以及與之相適應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)承受能力D.交易人員/業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)部門的既往業(yè)績(jī)E.從業(yè)人員的專業(yè)水平和經(jīng)驗(yàn)，以及風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng)的性能【答案】ABCD20、戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理的最有效方法是制定以風(fēng)險(xiǎn)為導(dǎo)向的戰(zhàn)略規(guī)劃，并定期修改。其中，戰(zhàn)略規(guī)劃應(yīng)當(dāng)包含()。A.實(shí)施方案中所涉及的風(fēng)險(xiǎn)因素B.與其他競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手戰(zhàn)略實(shí)施方案的比較C.實(shí)施方案的預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)損失和財(cái)務(wù)分析D.實(shí)施方案中的潛在收益以及可接受的風(fēng)險(xiǎn)水平E.銀行日常管理的規(guī)范【答案】ACD21、我國(guó)監(jiān)管當(dāng)局出臺(tái)的貸款五級(jí)分類包含哪些等級(jí)的貸款?（）A.正常B.關(guān)注C.次級(jí)D.可疑E.損失【答案】ABCD22、按照風(fēng)險(xiǎn)來(lái)源的不同，利率風(fēng)險(xiǎn)通?？梢苑譃椋ǎ.期權(quán)性風(fēng)險(xiǎn)B.結(jié)構(gòu)性風(fēng)險(xiǎn)C.重新定價(jià)風(fēng)險(xiǎn)D