實驗5我國城鎮(zhèn)居民收入對消費的影響

1.做城鎮(zhèn)居民消費性支出對城鎮(zhèn)居民可支配收入的回歸，看看兩者是否相關？2.如果收入與消費出現季節(jié)性因素，那么引入一個適當的虛擬變量，并對模型進行估計。在建立模型當中，如何考慮不同季節(jié)截距和斜率的差異？比較不同回歸模型的差異，并分析原因。4.根據回歸結果，是否表明城鎮(zhèn)居民消費存在季節(jié)因素？這與先驗預期一致嗎？通過經濟理論的學習我們知道，一個國家或地區(qū)的人均消費性支出水平主要取決于其人均可為了確保實驗結果的準確性與一般性，我們選擇我國1999年-2015年各季度城鎮(zhèn)居民可支配收入和消費性支出對該問題進行研究。老師提供的數據，數據詳情見表1消費性支出q2000010000010000010000010010001000100010001000100010001000100010001000100010001000100010001000100010001000100010001000100010001000100010001000100010001000數據處理實驗數據可以直接運用，無需經過處理。對城鎮(zhèn)居民消費性支出與可支配收入做相關分析，做出散點圖并求得相關系數。出支,0005,0004,0003,0002,00001,0003,0005,0007,0009,000入1)對城鎮(zhèn)居民消費性支出(Y)與可支配收入(X)建立回歸模型建立如下線性模型：Y=b+bX+U01iCesDate:05/17/16Time:08:57SampleQQ4onsStd.Errort-StatisticrobC43.029256.2818520.00972766.11643ustedRsquaredntvarressionaikeinfocriterionredresiderionHannan-Quinncriter.2Y=0.643084*X+270.3034回歸方程：t3)P000)F371.382回歸方程的擬合曲線和殘差圖如下圖所示：20002002200420062008201020122014合值差由殘差圖可知,殘差點在水平帶狀區(qū)域中分布較均勻,說明方程的擬合效果較好。2)引入季節(jié)虛擬變量后建立城鎮(zhèn)居民消費性支出(Y)與可支配收入(X))的回歸模型iCesDate:05/17/16Time:10:58SampleQQ4onsVariableCoefficientStd.Errort-StatisticProb.Q2145.834636.025454.0480980.0001Q3311.136735.903398.6659420.0000Q4307.752135.848988.5846800.0000SR0.6479180.006174104.95020.0000C60.2108036.817881.6353680.1070R-squared0.994375Meandependentvar2786.485AdjustedR-squared0.994018S.D.dependentvar1347.527S.E.ofregression104.2256Akaikeinfocriterion12.20168Sumsquaredresid684367.1Schwarzcriterion12.36488Loglikelihood-409.8570Hannan-Quinncriter.12.26634F-statistic2784.143Durbin-Watsonstat2.182400Prob(F-statistic)0.000000Se)(36.02545)(35.90339)(35.84898)(36.81788)t098)(8.665942)(8.584680)(1.635368)P(0.107000)R0.994375F=2784.143回歸方程的擬合曲線和殘差圖如下所示：00020002002200420062008201020122014合值差由殘差圖可知,殘差點在水平帶狀區(qū)域中分布較均勻,說明方程的擬合效果較好。1)城鎮(zhèn)居民消費性支出(Y)與可支配收入(X)的回歸模型檢驗(1)擬合優(yōu)度檢驗：擬合度R2=0.985126,表明模型對樣本數據擬合度較好。(2)t檢驗：n=67的t的臨界值為1.669,β的估計值的t1值為66.11643>1.669,說明在95%的置信水平下，解釋變量收入(X)對消費(Y)有顯著影響。即解釋變量收入(X)通過了顯著性檢驗。2)引入季節(jié)因素變量后，城鎮(zhèn)居民消費性支出(Y)與可支配收入(X)的的回歸模型檢驗q表明居民收入每增加1元，居民消費將增加元0.648。(1)擬合優(yōu)度檢驗：擬合度R2=0.994375,說明模型對樣本數據擬合很好。(2)t檢驗：n4=64的t的臨界值為1.669,β的估計值的t1128.665942>1.669,α的估計值的t值為8.584680>1.669，說明在95%的置信水平下，解釋3變量收入(X)、q2、q3、q4對消費(Y)有顯著影響。即解釋變量收入(X)、q2、q3、q4均通過了顯著性檢驗。說明城鎮(zhèn)居民消費性支出與城鎮(zhèn)居民可支配收入相關程度較大且成正相關。在引入季節(jié)性影是在不同的季節(jié)，城鎮(zhèn)居民的收入情況和消費習慣不同。比如在第二季度，回歸模型中q2的回歸系數α1較小，因為假期節(jié)日比較少