期貨從業(yè)資格之期貨基礎(chǔ)知識(shí)提升訓(xùn)練備考題帶答案

期貨從業(yè)資格之期貨基礎(chǔ)知識(shí)提升訓(xùn)練備考題帶答案

單選題（共50題）1、CBOE標(biāo)準(zhǔn)普爾500指數(shù)期權(quán)的乘數(shù)是（）。A.100歐元B.100美元C.500美元D.500歐元【答案】B2、MA一個(gè)極大的弱點(diǎn)在于()。A.趨勢(shì)追逐性B.滯后性C.穩(wěn)定性D.助漲助跌性【答案】B3、下列關(guān)于股指期貨正向套利的說法，正確的是（）。A.期價(jià)高估時(shí)，交易者可通過賣出股指期貨同時(shí)買入對(duì)應(yīng)的現(xiàn)貨股票進(jìn)行套利交易B.期價(jià)高估時(shí)，交易者可通過賣出股指期貨同時(shí)賣出對(duì)應(yīng)的現(xiàn)貨股票進(jìn)行套利交易C.期價(jià)低估時(shí)，交易者可通過賣出股指期貨同時(shí)買入對(duì)應(yīng)的現(xiàn)貨股票進(jìn)行套利交易D.期價(jià)低估時(shí)，交易者可通過賣出股指期貨同時(shí)賣出對(duì)應(yīng)的現(xiàn)貨股票進(jìn)行套利交易【答案】A4、3月10日，某交易者在國內(nèi)市場(chǎng)開倉賣出10手7月份螺紋鋼期貨合約，成交價(jià)格為4800元／噸。之后以4752元／噸的價(jià)格將上述頭寸全部平倉，若不計(jì)交易費(fèi)用，其交易結(jié)果是（）。A.虧損4800元B.盈利4800元C.虧損2400元D.盈利2400元【答案】B5、套期保值交易的衍生工具不包括()。A.期貨B.期權(quán)C.遠(yuǎn)期D.黃金【答案】D6、某日，鄭州商品交易所白糖期貨價(jià)格為5740元/噸，南寧同品級(jí)現(xiàn)貨白糖價(jià)格為5440元/噸，若將白糖從南寧運(yùn)到指定交割庫的所有費(fèi)用總和為160～190元/噸。則該日白糖期現(xiàn)套利的盈利空間為（）。（不考慮交易費(fèi)用）A.30～110元/噸B.110～140元/噸C.140～300元/噸D.30～300元/噸【答案】B7、面值為100萬美元的13周美國國債，當(dāng)投資者以98.8萬美元買進(jìn)時(shí)，年貼現(xiàn)率為（）。A.1.2%B.4.8%C.0.4%D.1.21%【答案】B8、下列利率期貨合約中，一般采用現(xiàn)金交割的是（）。A.3個(gè)月英鎊利率期貨B.5年期中國國債C.2年期T-NotesD.2年期Euro-SCh，Atz【答案】A9、（）不屬于期貨交易所的特性。A.高度集中化B.高度嚴(yán)密性C.高度組織化D.高度規(guī)范化【答案】A10、在外匯風(fēng)險(xiǎn)中，最常見而又最重要的是（）。A.交易風(fēng)險(xiǎn)B.經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)C.儲(chǔ)備風(fēng)險(xiǎn)D.信用風(fēng)險(xiǎn)【答案】A11、期貨合約是由（）統(tǒng)一制定的。A.期貨交易所B.期貨業(yè)協(xié)會(huì)C.期貨公司D.證監(jiān)會(huì)【答案】A12、技術(shù)分析的假設(shè)中，最根本、最核心的條件是（）。A.市場(chǎng)行為涵蓋一切信息B.價(jià)格沿趨勢(shì)移動(dòng)C.歷史會(huì)重演D.投資者都是理性的【答案】B13、外匯期貨市場(chǎng)（）的操作實(shí)質(zhì)上是為現(xiàn)貨外匯資產(chǎn)“鎖定匯價(jià)”，減少或消除其受匯價(jià)上下波動(dòng)的影響。A.套期保值B.投機(jī)C.套利D.遠(yuǎn)期【答案】A14、1990年10月12日，經(jīng)國務(wù)院批準(zhǔn)（）作為我國第一個(gè)商品期貨市場(chǎng)開始起步。A.深圳有色金屬交易所宣告成立B.上海金屬交易所開業(yè)C.鄭州糧食批發(fā)市場(chǎng)以現(xiàn)貨交易為基礎(chǔ)，引入期貨交易機(jī)制D.廣東萬通期貨經(jīng)紀(jì)公司成立【答案】C15、關(guān)于賣出看跌期權(quán)的損益（不計(jì)交易費(fèi)用），下列說法錯(cuò)誤的是（）。A.最大收益為所收取的權(quán)利金B(yǎng).當(dāng)標(biāo)的物市場(chǎng)價(jià)格大于執(zhí)行價(jià)格時(shí)，買方不會(huì)執(zhí)行期權(quán)C.損益平衡點(diǎn)為：執(zhí)行價(jià)格+權(quán)利金D.買方的盈利即為賣方的虧損【答案】C16、看漲期權(quán)的損益平衡點(diǎn)(不計(jì)交易費(fèi)用)等于（）。A.權(quán)利金B(yǎng).執(zhí)行價(jià)格一權(quán)利金C.執(zhí)行價(jià)格D.執(zhí)行價(jià)格+權(quán)利金【答案】D17、1月1日，上海期貨交易所3月份銅合約的價(jià)格是63200元／噸，5月份銅合約的價(jià)格是63000元／噸。某投資者采用熊市套利，則下列選項(xiàng)中可使該投資者獲利最大的是（）。A.3月份銅合約的價(jià)格保持不變，5月份銅合約的價(jià)格下跌了50元／噸B.3月份銅合約的價(jià)格下跌了70元／噸，5月份銅合約的價(jià)格保持不變C.3月份銅合約的價(jià)格下跌了250元／噸，5月份銅合約的價(jià)格下跌了170元／噸D.3月份銅合約的價(jià)格下跌了170元／噸，5月份銅合約的價(jià)格下跌了250元／噸【答案】C18、股指期貨交易的標(biāo)的物是（）。A.價(jià)格指數(shù)B.股票價(jià)格指數(shù)C.利率期貨D.匯率期貨【答案】B19、在我國，個(gè)人投資者從事期貨交易必須在（）辦理開戶手續(xù)。A.中國證監(jiān)會(huì)B.中國證監(jiān)會(huì)派出機(jī)構(gòu)C.期貨公司D.期貨交易所【答案】C20、關(guān)于期貨公司資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)，表述錯(cuò)誤的是（）。A.期貨公司不能以轉(zhuǎn)移資產(chǎn)管理賬戶收益或者虧損為目的，在不同賬戶之間進(jìn)行買賣B.期貨公司從事資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)，應(yīng)當(dāng)與客戶簽訂資產(chǎn)管理合同，通過專門賬戶提供服務(wù)C.期貨公司接受客戶委托的初始資產(chǎn)不得低于中國證監(jiān)會(huì)規(guī)定的最低限額D.期貨公司應(yīng)向客戶做出保證其資產(chǎn)本金不受損失或者取得最低收益的承諾【答案】D21、假定利率比股票分紅高3%，即r-d=3%。5月1日上午10點(diǎn)，滬深300指數(shù)為3000點(diǎn)，滬深300指數(shù)期貨9月合約為3100點(diǎn)，6月合約價(jià)格為3050點(diǎn)，即9月期貨合約與6月期貨合約之間的實(shí)際價(jià)差為50點(diǎn)，與兩者的理論價(jià)差相比，（）。A.有正向套利的空間B.有反向套利的空間C.既有正向套利的空間，也有反向套利的空間D.無套利空間【答案】A22、某日，中國銀行公布的外匯牌價(jià)為1美元兌6．83元人民幣，現(xiàn)有人民幣10000元，接當(dāng)日牌價(jià)，大約可兌換（）美元。A.1442B.1464C.1480D.1498【答案】B23、在我國，（）具備直接與中國金融期貨交易所進(jìn)行結(jié)算的資格。?A.非結(jié)算會(huì)員B.結(jié)算會(huì)員C.普通機(jī)構(gòu)投資者D.普通個(gè)人投資者【答案】B24、艾略特波浪理論認(rèn)為，一個(gè)完整的波浪包括____個(gè)小浪，前____浪為主升（跌）浪，后____浪為調(diào)整浪。（）?A.8；3；5B.8；5；3C.5；3；2D.5；2；3【答案】B25、假設(shè)上海期貨交易所(SHFE)和倫敦金屬交易所(LME)相同月份鋁期貨價(jià)格及套利者操作如下表所示。則該套利者的盈虧狀況為（??）元／噸。(不考慮各種交易費(fèi)用和質(zhì)量升貼水，USD／CNY=6.2計(jì)算)A.可損180B.盈利180C.虧損440D.盈利440【答案】A26、在外匯風(fēng)險(xiǎn)中，最常見而又最重要的是（）。A.交易風(fēng)險(xiǎn)B.經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)C.儲(chǔ)備風(fēng)險(xiǎn)D.信用風(fēng)險(xiǎn)【答案】A27、美式期權(quán)是指（）行使權(quán)力的期權(quán)。A.在到期后的任何交易日都可以B.只能在到期日C.在規(guī)定的有效期內(nèi)的任何交易日都可以D.只能在到期日前【答案】C28、某投資者上一交易日未持有期貨頭寸，且可用資金余額為20萬元，當(dāng)日開倉買入3月銅期貨合約20手，成交價(jià)為23100元/噸，其后賣出平倉10手，成交價(jià)格為23300元/噸。當(dāng)日收盤價(jià)為23350元/噸，結(jié)算價(jià)為23210元/噸（銅期貨合約每手為5噸）。銅期貨合約的最低保證金為其合約價(jià)值的5%，當(dāng)天結(jié)算后投資者的可用資金余額為（）元（不含手續(xù)費(fèi)、稅金等費(fèi)用）。A.164475B.164125C.157125D.157475【答案】D29、無本金交割外匯(NDF)交易屬于()交易。A.外匯掉期B.貨幣互換C.外匯期權(quán)D.外匯遠(yuǎn)期【答案】D30、在反向市場(chǎng)上，交易者買入5月大豆期貨合約同時(shí)賣出9月大豆期貨合約，則該交易者預(yù)期（）。A.價(jià)差將縮小B.價(jià)差將擴(kuò)大C.價(jià)差將不變D.價(jià)差將不確定【答案】B31、采用滾動(dòng)交割和集中交割相結(jié)合的是（）。A.棕櫚油B.線型低密度聚乙烯C.豆粕D.聚氯乙烯【答案】C32、對(duì)買入套期保值而言，基差走強(qiáng)，套期保值效果是（）。（不計(jì)手續(xù)費(fèi)等費(fèi)用）A.期貨市場(chǎng)和現(xiàn)貨市場(chǎng)不能完全盈虧相抵，存在凈虧損B.期貨市場(chǎng)和現(xiàn)貨市場(chǎng)能完全盈虧相抵且有凈盈利C.現(xiàn)貨市場(chǎng)盈利完全彌補(bǔ)期貨市場(chǎng)虧損，完全實(shí)現(xiàn)套期保值D.以上說法都不對(duì)【答案】A33、美式期權(quán)的期權(quán)費(fèi)比歐式期權(quán)的期權(quán)費(fèi)（）。A.低B.高C.費(fèi)用相等D.不確定【答案】B34、股價(jià)指數(shù)期貨在最后交易日以后，以下列哪一種方式交割？（）?A.現(xiàn)金交割B.依賣方?jīng)Q定將股票交給買方C.依買方?jīng)Q定以何種股票交割D.由交易所決定交割方式【答案】A35、關(guān)于期權(quán)保證金，下列說法正確的是（）。A.執(zhí)行價(jià)格越高，需交納的保證金額越多B.對(duì)于虛值期權(quán)，虛值數(shù)額越大，需交納的保證金數(shù)額越多C.對(duì)于有保護(hù)期權(quán)，賣方不需要交納保證金D.賣出裸露期權(quán)和有保護(hù)期權(quán)，保證金收取標(biāo)準(zhǔn)不同【答案】D36、4月18日，大連玉米現(xiàn)貨價(jià)格為1700元／噸，5月份玉米期貨價(jià)格為1640元／噸，該市場(chǎng)為（）。（假設(shè)不考慮品質(zhì)價(jià)差和地區(qū)價(jià)差）A.反向市場(chǎng)B.牛市C.正向市場(chǎng)D.熊市【答案】A37、某交易者買入5手天然橡膠期貨合約，價(jià)格為38650元/噸，價(jià)格升至38670元/噸，再買入3手，價(jià)格升至38700元/噸，又買入2手，則該交易者的平均買入價(jià)為（）元/噸。A.38666B.38670C.38673D.38700【答案】A38、1月1日，某人以420美元的價(jià)格賣出一份4月份的標(biāo)準(zhǔn)普爾指數(shù)期貨合約，如果2月1日該期貨價(jià)格升至430美元，則2月1日平倉時(shí)將（）。（一份標(biāo)準(zhǔn)普爾指數(shù)期貨是250美元，不考慮交易費(fèi)用）A.損失2500美元B.損失10美元C.盈利2500美元D.盈利10美元【答案】A39、目前，我國上海期貨交易所采用()。A.集中交割方式B.現(xiàn)金交割方式C.滾動(dòng)交割方式D.滾動(dòng)交割和集中交割相結(jié)合【答案】A40、某玻璃經(jīng)銷商在鄭州商品交易所做賣出套期保值，在某月份玻璃期貨合約建倉20手(每手20噸)，當(dāng)時(shí)的基差為-20元/噸，平倉時(shí)基差為-50元/噸，則該經(jīng)銷商在套期保值中（）元。(不計(jì)手續(xù)費(fèi)等費(fèi)用)A.凈虧損6000B.凈盈利6000C.凈虧損12000D.凈盈利12000【答案】C41、某投資者開倉買入10手3月份的滬深300指數(shù)期貨合約，賣出10手4月份的滬深300指數(shù)期貨合約，其建倉價(jià)分別為2800點(diǎn)和2850點(diǎn)，上一交易日的結(jié)算價(jià)分別為2810點(diǎn)和2830點(diǎn)。（不計(jì)交易手續(xù)費(fèi)等費(fèi)用）A.30000B.-30000C.20000D.60000【答案】D42、當(dāng)看漲期權(quán)的執(zhí)行價(jià)格低于當(dāng)時(shí)的標(biāo)的物價(jià)格時(shí)，該期權(quán)為（）。A.實(shí)值期權(quán)B.虛值期權(quán)C.內(nèi)涵期權(quán)D.外涵期權(quán)【答案】A43、某投資者在某期貨經(jīng)紀(jì)公司開戶，存入保證金20萬元，按經(jīng)紀(jì)公司規(guī)定，最低保證金比例為10%。該客戶買入100手開倉大豆期貨合約，成交價(jià)為每噸2800元，當(dāng)日該客戶又以每噸2850元的價(jià)格賣出40手大豆期貨合約平倉。當(dāng)日大豆結(jié)算價(jià)為每噸2840元。當(dāng)日結(jié)算準(zhǔn)備金余額為（）元。A.44000B.73600C.170400D.117600【答案】B44、某機(jī)構(gòu)打算用3個(gè)月后到期的1000萬資金購買等金額的A、B、C三種股票，現(xiàn)在這三種股票的價(jià)格分別為20元、25元和60元，由于擔(dān)心股價(jià)上漲，則該機(jī)構(gòu)采取買進(jìn)股指期貨合約的方式鎖定成本。假定相應(yīng)的期指為2500點(diǎn)，每點(diǎn)乘數(shù)為100元，A、B、C三種股票的B系數(shù)分別為0.9、1.1和1.3。則該機(jī)構(gòu)需要買進(jìn)期指合約（）張。A.44B.36C.40D.52【答案】A45、某投機(jī)者預(yù)測(cè)10月份大豆期貨合約價(jià)格將上升，故買入10手(10噸／手)大豆期貨合約，成交價(jià)格為2030元／噸?？纱撕髢r(jià)格不升反降，為了補(bǔ)救，該投機(jī)者以2015元／噸的價(jià)格再次買入5手合約，當(dāng)市價(jià)反彈到（）時(shí)才可以避免損失。A.2030元／噸B.2020元／噸C.2015元／噸D.2025元／噸【答案】D46、標(biāo)的資產(chǎn)支付收益對(duì)期權(quán)價(jià)格的影響，主要是指（）對(duì)股票期權(quán)和股票價(jià)格指數(shù)期權(quán)價(jià)格的影響。A.利率B.市場(chǎng)波動(dòng)率C.股票股息D.股票價(jià)格【答案】C47、1月份，銅現(xiàn)貨價(jià)格為59100元/噸,銅期貨合約的價(jià)格為59800元/噸，則其基差為（）元/噸。A.700B.-700C.100D.800【答案】B48、一般而言，預(yù)期利率將上升，一個(gè)美國投資者很可能（）。A.出售美國中長期國債期貨合約B.在小麥期貨中做多頭C.買入標(biāo)準(zhǔn)普爾指數(shù)期貨和約D.在美國中長期國債中做多頭【答案】A49、某投資者買入一份看跌期權(quán)，若期權(quán)費(fèi)為C，執(zhí)行價(jià)格為X，則當(dāng)標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格為()，該投資者不賠不賺。A.X+CB.X—C.C—XD.C【答案】B50、7月30日，美國芝加哥期貨交易所11月份小麥期貨價(jià)格為1050美分/蒲式耳，11月份玉米期貨價(jià)格為535美分/蒲式耳，某套利者按以上價(jià)格分別買入10手11月份小麥合約，賣出10手11月份玉米合約。9月30日，該交易者同時(shí)將小麥和玉米期貨合約全部平倉，價(jià)格分別為1035美分/蒲式耳和510美分/蒲式耳，該交易者這筆交易（）美元。（美國玉米和小麥期貨合約交易單位均為每手5000蒲式耳，不計(jì)手續(xù)費(fèi)等費(fèi)用）A.虧損3000B.盈利3000C.虧損5000D.盈利5000【答案】D多選題（共30題）1、下列屬于我國期貨中介與服務(wù)機(jī)構(gòu)的有（）。A.期貨公司B.期貨保證金存管銀行C.介紹經(jīng)紀(jì)商D.交割倉庫【答案】ABCD2、在交割過程中，下列行為正確的有（）。A.允許用與標(biāo)準(zhǔn)品有一定等級(jí)差別的商品作替代交割品B.在用替代物進(jìn)行交割時(shí)，價(jià)格需要升貼水C.期貨交易所統(tǒng)一規(guī)定升貼水標(biāo)準(zhǔn)D.收貨人可以拒收替代交割品【答案】ABC3、以下說法中正確的是（）。A.國內(nèi)期貨市場(chǎng)自然人投資者必須通過期貨公司進(jìn)行交易B.期貨交易所不直接向客戶收取保證金C.期貨公司對(duì)套期保值客戶可按地域期貨交易所規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)收取保證金D.期貨公司應(yīng)將客戶繳納的保證金存入期貨經(jīng)紀(jì)合同中指定的客戶賬戶中【答案】ABD4、期貨市場(chǎng)實(shí)行保證金制度，具有（）的特點(diǎn)A.高風(fēng)險(xiǎn)B.高收益C.低風(fēng)險(xiǎn)D.低收益【答案】AB5、期貨市場(chǎng)由期貨投資者（）組成。A.期貨交易所B.期貨結(jié)算機(jī)構(gòu)C.期貨中介與服務(wù)機(jī)構(gòu)D.期貨監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)與行業(yè)自律機(jī)構(gòu)【答案】ABCD6、我國會(huì)員制期貨交易所一般設(shè)有（）。A.會(huì)員大會(huì)B.專業(yè)委員會(huì)C.理事會(huì)D.董事會(huì)【答案】ABC7、利用期貨交易實(shí)現(xiàn)“風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖”須具備（）等條件。A.期貨品種及合約數(shù)量的確定應(yīng)保證期貨與現(xiàn)貨市場(chǎng)的價(jià)值變動(dòng)大體相當(dāng)B.期貨頭寸應(yīng)與現(xiàn)貨市場(chǎng)頭寸相同，或作為現(xiàn)貨市場(chǎng)未來要進(jìn)行的交易替代物C.期貨頭寸應(yīng)與現(xiàn)貨頭寸相反，或作為現(xiàn)貨市場(chǎng)未來要進(jìn)行的交易替代物D.期貨頭寸持有的時(shí)間段要與現(xiàn)貨市場(chǎng)承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)的時(shí)間段對(duì)應(yīng)起來【答案】ACD8、投資者以3310點(diǎn)開倉賣出滬深300股指期貨合約5手，后以3320點(diǎn)全部平倉，若不計(jì)交易費(fèi)用，其交易結(jié)果為（）。A.盈利3000元／手B.虧損15000元C.虧損3000/手D.盈利15000元【答案】BC9、期貨買賣雙方進(jìn)行期轉(zhuǎn)現(xiàn)交易的情形包括（）。A.在期貨市場(chǎng)E持有反向持倉的買賣雙方，擬用標(biāo)準(zhǔn)倉單進(jìn)行期轉(zhuǎn)現(xiàn)B.未參與期貨交易的生產(chǎn)商與期貨多頭持倉進(jìn)行期轉(zhuǎn)現(xiàn)C.在期貨市場(chǎng)上持有反向持倉的買賣雙方，擬用標(biāo)準(zhǔn)倉單以外的貨物進(jìn)行期轉(zhuǎn)現(xiàn)D.買賣雙方為現(xiàn)貨市場(chǎng)的貿(mào)易伙伴在期貨市場(chǎng)建倉希望遠(yuǎn)期交貨價(jià)格穩(wěn)定【答案】ACD10、下列不適合進(jìn)行牛市套利的商品有（）。A.活牛B.棉花C.銅D.生豬【答案】AD11、下列關(guān)于期貨投機(jī)價(jià)格發(fā)現(xiàn)作用的說法中，正確的有()。A.期貨市場(chǎng)匯集幾乎所有期貨合約商品供給和需求的信息B.投機(jī)者的交易目的不是實(shí)物交割，而是利用價(jià)格波動(dòng)獲取利潤，這就要求投機(jī)者必須利用各種手段收集整理有關(guān)價(jià)格變動(dòng)的信息，分析市場(chǎng)行情C.期貨市場(chǎng)把投機(jī)者的交易指令集中在交易所內(nèi)進(jìn)行公開競(jìng)價(jià)，由于買賣雙方彼此競(jìng)價(jià)所產(chǎn)生的互動(dòng)作用使得價(jià)格趨于合理D.期貨市場(chǎng)的價(jià)格發(fā)現(xiàn)功能正是由所有市場(chǎng)參與者對(duì)未來市場(chǎng)價(jià)格走向預(yù)測(cè)的綜合反映體現(xiàn)的【答案】ABCD12、在商品市場(chǎng)上，反向市場(chǎng)出現(xiàn)的原因主要有（）。A.預(yù)計(jì)將來該商品的供給會(huì)大幅度減少B.近期對(duì)某種商品或資產(chǎn)需求非常疲軟C.預(yù)計(jì)將來該商品的供給會(huì)大幅度增加D.近期對(duì)某種商品或資產(chǎn)需求非常迫切【答案】CD13、我國期貨交易所在實(shí)踐中常用的標(biāo)準(zhǔn)倉單有（）等。A.倉庫標(biāo)準(zhǔn)倉單B.廠庫標(biāo)準(zhǔn)倉單C.非通用標(biāo)準(zhǔn)倉單D.通用標(biāo)準(zhǔn)倉單【答案】ABCD14、可以造成市場(chǎng)利率上升的因素包括（）。A.擴(kuò)張性財(cái)政政策B.緊縮性財(cái)政政策C.擴(kuò)張性貨幣政策D.緊縮性貨幣政策【答案】AD15、下列關(guān)于蝶式套利原理和主要特征的描述中，正確的有（）。A.實(shí)質(zhì)上是同種商品跨交割月份的套利活動(dòng)B.由兩個(gè)方向相反的跨期套利組成C.蝶式套利必須同時(shí)下達(dá)買空／賣空／買空或賣空／買空／賣空的指令D.風(fēng)險(xiǎn)和利潤都很大E【答案】ABC16、某日，鄭州商品交易所白糖價(jià)格為5740元/噸，南寧同品級(jí)現(xiàn)貨白糖價(jià)格為5440元/噸，若將白糖從南寧運(yùn)到指定交割庫的所有費(fèi)用總和為160～190元/噸，持有現(xiàn)貨至合約交割的持倉成本為30元/噸，則該白糖期現(xiàn)套利可能的盈利額有（）元/噸。(不考慮交易費(fèi)用)A.105B.90C.115D.80【答案】ABD17、比較典型的反轉(zhuǎn)形態(tài)有（）。A.三角形B.矩形C.雙重頂D.V型【答案】CD18、每日價(jià)格最大波動(dòng)限制的確定主要取決于標(biāo)的物市場(chǎng)價(jià)格波動(dòng)的（）。A.頻繁程度B.波幅的大小C.最小變動(dòng)價(jià)位D.時(shí)間【答案】AB19、金融期貨包括（）。A.農(nóng)產(chǎn)品期貨B.股指期貨C.外匯期貨D.利率期貨【答案】BCD20、某日，某公司有甲、乙、丙、丁四個(gè)客戶，其保證金占用及客戶權(quán)益數(shù)據(jù)分別如下：甲：643260，645560、乙：8389000,8244300、丙：7966350,7979900、丁:677800，673450，則（）客戶將收到《追加保證金通知書》。A.丙B.丁C.甲D.乙【答案】BD21、下列關(guān)于看跌期權(quán)的說法，正確的是（）。A.看跌期權(quán)的賣方履約時(shí)，按約定價(jià)格買入標(biāo)的資產(chǎn)B.看跌期權(quán)是一種賣權(quán)C.看跌期權(quán)是一種買權(quán)D.看跌期權(quán)的賣方履約時(shí)，按約定價(jià)格賣出標(biāo)的資產(chǎn)【答案】AB22、對(duì)買入套期保值而言，無法實(shí)現(xiàn)凈盈利的情形包括（）。（不計(jì)手續(xù)費(fèi)等費(fèi)用）A.現(xiàn)貨市場(chǎng)盈利小于期貨市場(chǎng)虧損B.基差走強(qiáng)C.基差走弱D.基差不變【答案】ABD23、下列關(guān)于期權(quán)特點(diǎn)的說法，正確的有()。A.期權(quán)買方取得的權(quán)利是買入或賣出的權(quán)利B.期權(quán)買方在未來買賣標(biāo)的物的價(jià)格是事先規(guī)定的C.期權(quán)買方只能買進(jìn)標(biāo)的物，賣方只能賣出標(biāo)的物D.期權(quán)買方在未來買賣標(biāo)的物