基金從業(yè)資格證之證券投資基金基礎(chǔ)知識(shí)強(qiáng)化訓(xùn)練B卷帶答案

基金從業(yè)資格證之證券投資基金基礎(chǔ)知識(shí)強(qiáng)化訓(xùn)練B卷帶答案

單選題（共50題）1、對(duì)于交易所上市交易的流通受限股票，按照以下公式確定估值日該股票的價(jià)值：PV=S*（1-LOMD）的價(jià)值。S表示估值日在證券交易所上市交易的同一股票的（）A.市場價(jià)值B.賬面價(jià)值C.內(nèi)在價(jià)值D.公允價(jià)值【答案】D2、貨幣市場工具風(fēng)險(xiǎn)較低，安全性高，主要參與交易的主體是()A.私募證券投資基金B(yǎng).個(gè)人投資者C.銀行等機(jī)構(gòu)投資者D.中小企業(yè)【答案】C3、基金定期報(bào)告中，基金一般會(huì)披露本期利潤、本期已實(shí)現(xiàn)收益、本期基金份額凈值增長率等指標(biāo)，通過這些指標(biāo)可以分析基金的（）。A.風(fēng)險(xiǎn)控制能力B.募集能力C.盈利能力D.配置能力【答案】C4、會(huì)員制證券交易所的日常事務(wù)決策機(jī)構(gòu)是（）。A.董事會(huì)B.理事會(huì)C.監(jiān)事會(huì)D.會(huì)員大會(huì)【答案】B5、投資者在考察其所投資的私募股權(quán)基金時(shí)會(huì)畫出一條曲線，被稱為J曲線，以下相關(guān)表述正確的是（）。A.對(duì)投資者而言，私募股權(quán)基金在投資前期，主要是以投入資金為主B.J曲線意味著私募股權(quán)投資通常可在一兩年獲得回報(bào)C.對(duì)投資者而言，私募股權(quán)基金通常在項(xiàng)目后期，開始現(xiàn)金流出D.J曲線以風(fēng)險(xiǎn)為橫軸，以收益為縱軸【答案】A6、（）是指存券銀行不通過基礎(chǔ)證券發(fā)行公司，直接根據(jù)市場需求和自有基礎(chǔ)證券的數(shù)量自行向投資者發(fā)行的存托憑證。A.全球存托憑證B.美國存托憑證C.無擔(dān)保的存托憑證D.有擔(dān)保的存托憑證【答案】C7、QDII基金份額凈值應(yīng)當(dāng)至少（）計(jì)算并披露一次，如基金投資衍生品，應(yīng)（）披露。A.每個(gè)工作日；每個(gè)工作日B.每月；每周C.每月；每個(gè)工作日D.每周；每個(gè)工作日【答案】D8、一般而言，基金財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告分析達(dá)到的目的不包括（）。A.評(píng)價(jià)基金過去的經(jīng)營業(yè)績及投資管理能力B.預(yù)測基金收益C.通過分析基金現(xiàn)時(shí)的資產(chǎn)配置及投資組合狀況來了解基金的投資狀況D.預(yù)測未來的發(fā)展趨勢，為基金投資者的投資決策提供依據(jù)【答案】B9、影響回購協(xié)議利率的因素不包括（）。A.回購協(xié)議的定價(jià)B.抵押證券的質(zhì)量C.回購期限的長短D.交割的條件【答案】A10、下列關(guān)于資本市場線和證券市場線的說法，錯(cuò)誤的是()。A.資本市場線是CAPM的核心B.資本市場線給出了所有有效投資組合風(fēng)險(xiǎn)與預(yù)期收益率之間的關(guān)系C.證券市場線給出了每一個(gè)風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)與預(yù)期收益率之間的關(guān)系D.證券市場線為每一個(gè)風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)進(jìn)行定價(jià)【答案】A11、（）又稱股東權(quán)益或凈資產(chǎn)，表示企業(yè)的資產(chǎn)凈值。A.負(fù)債B.所有者權(quán)益C.資產(chǎn)D.資本【答案】B12、債券投資風(fēng)險(xiǎn)不包括（）。A.信用風(fēng)險(xiǎn)B.再投資風(fēng)險(xiǎn)C.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)D.操作風(fēng)險(xiǎn)【答案】D13、QFII主體資格認(rèn)定中，對(duì)資產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)而言，其經(jīng)營資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)應(yīng)在()年以上A.1B.2C.3D.5【答案】B14、下列關(guān)于基金業(yè)績評(píng)價(jià)的意義的說法，不包括的是（）。A.對(duì)于基金公司而言，想要提高其投資管理能力，必須測算和理解基金經(jīng)理的業(yè)績B.基金經(jīng)理的業(yè)績來源是高超的投資技能，還是單純的運(yùn)氣，或者是承擔(dān)了過多的風(fēng)險(xiǎn)C.只有通過完備的投資業(yè)績評(píng)估，投資者才可以有足夠的信息來了解自己的投資狀況D.不同基金的投資目標(biāo)、范圍、比較基準(zhǔn)等均有差別【答案】D15、下列關(guān)于到期收益率的假設(shè)，說法正確的是（）。A.Ⅲ、ⅣB.Ⅱ、ⅣC.Ⅰ、ⅢD.Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ【答案】C16、在成熟市場中幾乎所有利率衍生品的定價(jià)都依賴于()。A.即期利率B.遠(yuǎn)期利率C.貼現(xiàn)因子D.到期利率【答案】B17、某公司發(fā)行了面值為100元的3年期零息債券，現(xiàn)在市場利率為10%，則該債券的現(xiàn)值為（）。A.75.13元B.133.10元C.82.64元D.70.00元【答案】A18、基金公司的投資管理部門設(shè)置中，不包括（）。A.合規(guī)部B.投資部C.研究部D.投資決策委員會(huì)【答案】A19、—些債券和債券的衍生品種具有提前贖回的風(fēng)險(xiǎn)，以下沒有這個(gè)風(fēng)險(xiǎn)的投資品種是（）A.可轉(zhuǎn)換債券B.可贖回債券C.大多數(shù)MBSD.國債期貨【答案】D20、短期融資券由（）承銷并采用（）的方式發(fā)行，通過市場招標(biāo)確定發(fā)行利率。A.證券公司；有擔(dān)保B.證券公司；無擔(dān)保C.商業(yè)銀行；有擔(dān)保D.商業(yè)銀行；無擔(dān)保【答案】D21、對(duì)于一般的投資者而言，影響投資需求的關(guān)鍵因素不包括（）。A.投資期限B.收益要求C.風(fēng)險(xiǎn)容忍度D.流動(dòng)性【答案】D22、名義利率是指包含對(duì)（）補(bǔ)償?shù)睦省.無風(fēng)險(xiǎn)利率B.到期收益率C.通貨膨脹D.即期收益率【答案】C23、相對(duì)估值法常見的估值比率包括（）A.Ⅰ、Ⅱ、ⅣB.Ⅰ、ⅡC.Ⅰ、Ⅱ、ⅢD.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ【答案】A24、可轉(zhuǎn)換債券面值為100元，轉(zhuǎn)換比例為2.5，則轉(zhuǎn)換價(jià)格為（）元。A.400B.25C.40D.250【答案】C25、下列關(guān)于指數(shù)基金與ETF的風(fēng)險(xiǎn)管理的說法中，錯(cuò)誤的是（）。A.指數(shù)基金通過投資指數(shù)成分股分散投資，個(gè)別股票的波動(dòng)對(duì)指數(shù)基金的整體影響很大B.跟蹤誤差揭示基金收益率圍繞標(biāo)的指數(shù)收益率的波動(dòng)情況C.作為衡量基金風(fēng)險(xiǎn)的指標(biāo)，跟蹤誤差越大，反映其跟蹤標(biāo)的偏離度越大，風(fēng)險(xiǎn)越高D.作為衡量基金風(fēng)險(xiǎn)的指標(biāo)，跟蹤誤差越小，反映其跟蹤標(biāo)的偏離度越小，風(fēng)險(xiǎn)越低【答案】A26、大額可轉(zhuǎn)讓定期存單的二級(jí)市場流動(dòng)性的大小取決于（）。A.存單發(fā)行的形式B.做市商的種類C.做市商的數(shù)量D.投資者的數(shù)量【答案】C27、以下屬于影響基金流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)因素的有（）。A.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ、ⅤB.Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ、ⅤC.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ、ⅤD.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅴ【答案】B28、2018年6月12日某投資者以5元買入A股票1000股，并以20元價(jià)格賣出B股票5000股，該投資者繳納的印花稅為（）元。A.200B.100C.210D.105【答案】B29、某企業(yè)有一張帶息票據(jù)（單利計(jì)息），面額為12000元，票面利率為4%，出票日期為4月15日，6月14日到期（共60天），則到期日的利息為（）元。A.60B.120C.80D.480【答案】C30、（）的主要對(duì)象是成熟且具有穩(wěn)定現(xiàn)金流并且呈現(xiàn)出穩(wěn)定增長趨勢的企業(yè)，通過控股來確立企業(yè)市場地位、提升其內(nèi)在價(jià)值，到最后，通過各種渠道退出并取得收益。A.成長收益B.并購?fù)顿YC.危機(jī)投資D.風(fēng)險(xiǎn)投資【答案】B31、下列關(guān)于財(cái)務(wù)報(bào)表中的各個(gè)項(xiàng)目的關(guān)系，說法錯(cuò)誤的是（）。A.資產(chǎn)=負(fù)債+所有者權(quán)益B.流動(dòng)資產(chǎn)=流動(dòng)負(fù)債C.凈利潤=息稅前利潤-利息費(fèi)用-稅費(fèi)D.凈現(xiàn)金流量=經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量+投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量+籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量【答案】B32、關(guān)于均值、方差模型，以下表述錯(cuò)誤的是（）。A.無差異曲線是在期望收益標(biāo)準(zhǔn)差平面上由相同給定校用的所有點(diǎn)組成的曲線B.市場上可投資產(chǎn)所形成的所有組合成為可行集C.無差異曲線和有效前沿相切的點(diǎn)所代表的投資組合成為最優(yōu)組合D.從全局最小方差組合開始，最小方差前沿的下半部分就成為有效前沿【答案】D33、()反映了基金投資組合所有股票的總體情況。A.基金分類B.基金業(yè)績計(jì)算C.基金風(fēng)格D.基金星級(jí)評(píng)價(jià)【答案】C34、風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整后收益的指標(biāo)包括夏普比率、特雷諾比率、詹森α、（）與跟蹤誤差。A.絕對(duì)收益B.相對(duì)收益C.信息比率D.擇時(shí)比率【答案】C35、看跌期權(quán)的買方具有在約定期限內(nèi)按（）賣出一定數(shù)量基礎(chǔ)金融工具的權(quán)利。A.市場價(jià)格B.協(xié)定價(jià)格C.期權(quán)費(fèi)加買入價(jià)格D.期權(quán)價(jià)格【答案】B36、通過對(duì)（）和（）的比較分析，可以了解投資者對(duì)該基金的認(rèn)可程度。A.基金份額變動(dòng)情況；持有人結(jié)構(gòu)B.基金分紅能力；持有人結(jié)構(gòu)C.基金盈利能力；持有人結(jié)構(gòu)D.基金份額表動(dòng)情況；基金盈利能力【答案】A37、凈利潤除以所有者權(quán)益等于（）。A.銷售利潤率B.凈資產(chǎn)收益率C.資產(chǎn)收益率D.總資產(chǎn)收益率【答案】B38、下列不屬于短期政府債券的特點(diǎn)的是()。A.利息免稅B.流動(dòng)性強(qiáng)C.收益率較高D.違約風(fēng)險(xiǎn)小【答案】C39、資產(chǎn)A和資產(chǎn)B是兩種資產(chǎn)，若它們的收益率相關(guān)性系數(shù)為0.8，以下關(guān)于兩者收益率關(guān)系的表述正確的是（）。A.資產(chǎn)A和資產(chǎn)B無線性相關(guān)關(guān)系B.資產(chǎn)A和資產(chǎn)B之間完全獨(dú)立C.資產(chǎn)A和資產(chǎn)B負(fù)相關(guān)D.資產(chǎn)A和資產(chǎn)B相關(guān)【答案】D40、關(guān)于市場有效性，以下表述正確的有（）。A.Ⅱ、ⅢB.Ⅰ、ⅢC.Ⅰ、ⅡD.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ【答案】B41、張先生擬用退休金購買基金，對(duì)基金選擇，親友們的建議有以下4點(diǎn)，請你從專業(yè)角度幫助張先生做出分析，正確是的（）。A.Ⅱ、ⅣB.Ⅲ、ⅣC.Ⅱ、ⅢD.Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ【答案】B42、（）是指期權(quán)合約所規(guī)定的，期權(quán)買方在行使權(quán)利時(shí)所實(shí)際執(zhí)行的價(jià)格。A.市場價(jià)格B.協(xié)議價(jià)格C.理論價(jià)格D.供求價(jià)格【答案】B43、基金管理公司最高的投資決策機(jī)構(gòu)是（）。A.投資部B.研究部C.交易部D.投資決策委員會(huì)【答案】D44、下列屬于UCITS基金投資品種的是（）。A.銀行存款B.指數(shù)基金C.貨幣市場工具D.以上選項(xiàng)都正確【答案】D45、下列不屬于構(gòu)成利潤表的項(xiàng)目是（）。A.營業(yè)收入B.與營業(yè)收入相關(guān)的生產(chǎn)性費(fèi)用、銷售費(fèi)用和其他費(fèi)用C.經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量D.利潤【答案】C46、下列關(guān)于衍生工具交易單位的說法，錯(cuò)誤的是（）。A.交易單位又稱合約規(guī)模B.在交易時(shí)，只能以交易單位的整數(shù)倍進(jìn)行買賣C.當(dāng)合約標(biāo)的資產(chǎn)的市場規(guī)模、交易者的資金規(guī)模較大時(shí)，交易單位應(yīng)該較小D.確定期貨合約交易單位的大小時(shí)，主要應(yīng)當(dāng)考慮合約標(biāo)的資產(chǎn)的市場規(guī)模、交易者的資金規(guī)模等因素【答案】C47、按照()分類，期權(quán)可分為實(shí)值期權(quán)、平價(jià)期權(quán)和虛值期權(quán)。A.期權(quán)買方執(zhí)行期權(quán)的時(shí)限B.期權(quán)買方的權(quán)利C.執(zhí)行價(jià)格與標(biāo)的資產(chǎn)市場價(jià)格的關(guān)系D.償還期限【答案】C48、根據(jù)有關(guān)規(guī)定，除中國證監(jiān)會(huì)另有規(guī)定外，QDII基金可投資下列金融產(chǎn)品或工具不包括（）。A.銀行存款、可轉(zhuǎn)讓存單B.政府債券、公司債券C.全球存托憑證和美國存托憑證、房地產(chǎn)信托憑證D.購買不動(dòng)產(chǎn)【答案】D49、銀行間債券市場