初級銀行從業(yè)資格之初級風險管理復習附答案

初級銀行從業(yè)資格之初級風險管理復習附答案

單選題（共50題）1、()負責制定商業(yè)銀行最高級別的戰(zhàn)略規(guī)劃，并將其作為商業(yè)銀行未來發(fā)展的行動指南。A.股東大會和董事會B.董事會和監(jiān)事會C.董事會和高級管理層D.高級管理層和內部審計入員【答案】C2、關于資產證券化，下列說法正確的是()。A.具有將缺乏流動性的貸款資產轉化成具有流動性的證券的特點B.在某種程度上，資產證券化產品的屬性是由其標的屬性決定的C.有利于分散信用風險，改善資產質量D.以上都正確【答案】D3、抵押擔保中，作為抵押權人的是（）。A.債務人B.債權人C.第三方D.借款人【答案】B4、按照我國銀行業(yè)的監(jiān)管要求，銀行機構的市場準入包括三個方面，即機構準入、業(yè)務準入和（）。A.注冊資本準入B.高級管理人員準人C.區(qū)域準入D.產品準入【答案】B5、《巴塞爾新資本協(xié)議》指出，在信用風險評級標準法中，零售類資產根據是否有居民房產抵押分別給予（）、35%的權重。A.100%B.75%C.65%D.50%【答案】B6、對土地權利證書進行審核時，其重點是（）。A.報人民政府審批B.查看地籍資料的原始記載C.保證登記過程不會產生土地權屬糾紛D.查驗證件、證明的真?zhèn)我约白C件、證明的效力【答案】D7、根據資本扣除的規(guī)定，商譽應從核心資本中扣除的比例是(?)。A.0B.25％C.50％D.100％【答案】D8、對土地權利變更的原因和事實等也要進行審查是因為權利登記采取了（）。A.形式主義立法B.形式審查主義C.實質審查主義D.物的編成主義【答案】C9、對內部模型法計量出的風險價值設定的限額屬于（）限額。A.交易B.風險C.頭寸D.止損【答案】B10、下列關于分散型風險管理部門的說法，不正確的是()。A.商業(yè)銀行不需要建立完善的風險管理部門B.把風險管理職能外包給專業(yè)服務供應商C.能絕對控制商業(yè)銀行的敏感信息D.商業(yè)銀行無法形成長期的核心競爭力【答案】C11、遠期匯率反映了貨幣的遠期價值，其決定因素不包括()。A.即期匯率B.兩種貨幣之間的匯率差C.期限D.兩種貨幣之間的利率差【答案】B12、下列關于收益計量的說法，正確的是()。A.百分比收益率衡量了絕對收益B.資產多個時期的對數收益率等于其各時期對數收益率之和C.資產多個時期的百分比收益率等于其各時期百分比收益率之和D.相對收益是對投資成果的直接衡量，反映投資行為得到的增值部分的絕對量【答案】B13、以下（）不屬于聲譽風險管理的基本做法。A.明確董事會和高級管理層的責任B.建立清晰的聲譽風險管理流程C.采取恰當的聲譽風險管理方法D.無明確記載的危機處理流程【答案】D14、《商業(yè)銀行資本管理辦法(試行)》加強了對商業(yè)銀行（）的信息披露要求。A.年度重大事項B.公司治理情況C.資本計量和管理D.財務會計報告【答案】C15、操作風險損失數據收集指操作風險損失數據（包括損失事件信息和會計記錄中確認的財務影響）的搜集、匯總、監(jiān)控、分析和報告工作。商業(yè)銀行對操作風險損失數據的收集應遵循相關原則，其中，“應及時確認、完整記錄、準確統(tǒng)計因操作風險事件導致的實際資產損失，避免因提前或延后造成當期統(tǒng)計數據不準確。對因操作風險損失事件帶來的聲譽影響，要及時分析和報告，但不要求量化損失”屬于（）原則。A.準確性原則B.重要性原則C.謹慎性原則D.全面性原則【答案】A16、（2018年真題）下列關于商業(yè)銀行聲譽風險的理解中，最恰當的是（）。A.聲譽風險通過整體的、系統(tǒng)化的方法來管理B.聲譽風險無法通過加強內部控制來避免C.聲譽風險不會損害到銀行的經濟價值D.聲譽風險與其他風險不具有相關性【答案】A17、銀行持股人的永久性資本投入，即資產負債表上的所有者權益，主要包括普通股股本／實收資本、資本公積、盈余公積、未分配利潤、投資重估儲備、一般風險準備等，即資產負債表上銀行總資產減去總負債后的剩余部分，則該資本屬于商業(yè)銀行資本概念中的（）。A.賬面資本B.經濟資本C.監(jiān)管資本D.實體資本【答案】A18、根據《商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）》的規(guī)定，商業(yè)銀行在資本規(guī)劃中應優(yōu)先考慮補充（）。A.核心一級資本B.二級資本C.儲備資本D.其他一級資本【答案】A19、當前，某銀行貸款余額的50％為房地產行業(yè)貸款，利潤亦有超過50％來自該類型貸款，目前該類型貸款的不良率為0。根據上述信息，以下對該銀行貸款業(yè)務的評價，恰當的是（）。A.該類型貸款的預期損失為0B.該銀行的貸款集中度過高，其貸款業(yè)務存在較大風險C.追逐低風險、高收益是商業(yè)銀行經營的必然選擇D.該類型貸款不存在信用風險，因此盡管比重偏高，亦無不妥【答案】B20、在調整施工進度計劃時，采用改進施工工藝和施工技術，縮短工藝技術間歇時間；采用更先進的施工方法，加快施工進度；用更先進的施工機械是屬于（）。A.組織措施B.技術措施C.經濟措施D.其他配套措施【答案】B21、常用的限額指標中的流動性風險限額不包括的是（）。A.流動性比例B.存貸比C.凈穩(wěn)定資金比例D.單一集團客戶授信集中度限額【答案】D22、對于資本充足率、一級資本充足率和核心一級資本充足率未達到第二支柱資本要求，但均不低于各級資本要求最低要求的商業(yè)銀行，銀監(jiān)會可以采取一些預警監(jiān)管措施。下列不屬于這些監(jiān)管措施的是（）。A.與商業(yè)銀行董事會、高級管理層進行審慎性會談B.要求商業(yè)銀行制定切實可行的資本補充計劃和限期達標計劃C.下發(fā)商業(yè)銀行資本管理存在的問題、擬采取的糾正措施和限期達標意見等的監(jiān)管意見書D.限制或禁止商業(yè)銀行增設新機構、開辦新業(yè)務【答案】D23、商業(yè)因黃金價格波動而遭受損失，此風險事件屬于（）。A.流動性風險B.市場風險C.操作風險D.信用風險【答案】B24、下列屬于情景分析中微觀情景的是()。A.社會B.經濟C.法律D.人員【答案】D25、在現金流量分析中，如果商業(yè)銀行的資金來源小于資金使用，則表明（）。A.可能造成支付困難以及由此產生流動性風險B.商業(yè)銀行的流動性相對充足C.商業(yè)銀行的流動性供給大于流動性需求D.商業(yè)銀行可以把差額通過其他途徑投資【答案】A26、點型火災探測器安裝的基本規(guī)定是，探測器至多孔送風頂棚孔口的水平距離不應小于（）m。A.1.5B.1.2C.1D.0.5【答案】D27、根據CreditRisk+模型，假設某貸款組合由100筆貸款組成，該組合的平均違約率為2％，E=2．72，則該組合發(fā)生4筆貸款違約的概率為（）。A.0.09B.0.08C.0.07D.0.06【答案】A28、過去3年，某企業(yè)集團的經營重點逐步從機械制造轉向房地產開發(fā)，商業(yè)銀行在審核該集團法人客戶的貸款申請時發(fā)現，其整體投資現金流連年為負，經營現金流顯著減少，融資現金流急劇放大。根據以上信息，下列選項敘述正確的是()。A.投資房地產行業(yè)的高收益確保該企業(yè)集團的償債能力很強B.多元化經營有助于提升該企業(yè)集團的盈利能力C.該企業(yè)集團的短期償債能力較弱D.該企業(yè)集團投資房地產已經造成損失【答案】C29、在短期內，如果一家商業(yè)銀行預計最好狀況下的流動性余額為5000萬元，出現概率為25％，正常情況下的流動性余額為3000萬元，出現概率為50％，最壞情況下的流動性缺口為2000萬元，出現概率為25％，則該商業(yè)銀行預期在短期內的流動性余缺情況是（）。A.余額3250萬元B.余額1000萬元C.缺口1000萬元D.余額2250萬元【答案】D30、（2018年真題）下列可能會對銀行造成損失的風險中不屬于操作風險的是（）。A.恐怖襲擊B.監(jiān)管規(guī)定C.聲譽受損D.黑客攻擊【答案】C31、質量員發(fā)現抱箍結構不合理，其檢查方法為（）。A.實測法B.目測法C.試驗法D.檢測法【答案】B32、操作風險損失數據收集指操作風險損失數據（包括損失事件信息和會計記錄中確認的財務影響）的搜集、匯總、監(jiān)控、分析和報告工作。商業(yè)銀行對操作風險損失數據的收集應遵循相關原則，其中，“應及時確認、完整記錄、準確統(tǒng)計因操作風險事件導致的實際資產損失，避免因提前或延后造成當期統(tǒng)計數據不準確。對因操作風險損失事件帶來的聲譽影響，要及時分析和報告，但不要求量化損失”屬于（）原則。A.準確性原則B.重要性原則C.謹慎性原則D.全面性原則【答案】A33、資本充足率壓力測試分為()A.定性壓力測試和不定性壓力測試B.定量壓力測試和不定量壓力測試C.定期壓力測試和不定期壓力測試D.單一壓力測試和組合壓力測試【答案】C34、（2018年真題）下列關于久期分析的說法中，錯誤的是（）。A.久期分析是衡量利率變動對經濟價值影響的唯一方法B.久期分析也稱為持續(xù)期分析或期限彈性分析C.是對銀行資產負債利率敏感度進行分析的重要方法D.一般而言，金融工具的到期日時間越長，則久期的絕對值越高【答案】A35、下列關于久期分析的說法，不正確的是()。A.久期分析只能計量利率變動對銀行短期收益的影響B(tài).如采用標準久期分析法，不能反映基準風險C.如采用標準久期分析法，不能很好地反映期權性風險D.對于利率的大幅變動，久期分析的結果會不夠準確【答案】A36、下列指標不屬于商業(yè)銀行風險偏好收益類指標的是()。A.資本充足率B.每股收益增長率C.收益波動D.經風險調整后收益【答案】A37、按照操作風險損失事件類型分類，操作風險不包括（）。A.就業(yè)制度和工作場所安全事件B.實物資產的損壞C.對外賠償D.信息科技系統(tǒng)事件【答案】C38、根據監(jiān)管要求，商業(yè)銀行可采用()來計量市場風險資本。A.基本指標法B.內部模型法C.高級計量法D.內部評級法【答案】B39、（2018年真題）下列關于商業(yè)銀行風險管理信息系統(tǒng)的表述中，最不恰當的是（）。A.銀行不同部門對風險數據的應用不同，因此允許不同業(yè)務部門采用的風險數據不一致B.與風險相關的系統(tǒng)流程設計應全面考慮前、中、后的相關部門的需求C.實現不同業(yè)務條線的風險數據和風險暴露的有效加總，是幫助銀行準確了解自身風險狀況的重要保障D.交易對手的風險預警信號不能及時到達結算部門是風險信息傳導失效的表現之一【答案】A40、下列關于市值重估的說法中，錯誤的是（）。A.市值重估應當由前臺部門負責B.前臺、中臺、后臺部門用于估值的方法和假設應當盡量保持一致C.前臺、中臺、后臺部門用于估值的方法和假設在不完全一致的情況下，應當制定并使用一定的校對、調整方法D.用于重估的定價因素、估值模型應當從獨立于前臺的渠道獲取或者經過獨立的驗證【答案】A41、在客戶風險監(jiān)測指標體系中，資產增長率屬于()，資質等級屬于()。A.基本面指標；財務指標B.財務指標；財務指標C.基本面指標；基本面指標D.財務指標；基本面指標【答案】D42、對銀行面臨的所有實質性風險進行全面評估是風險評估中的()。A.對全面風險管理框架的評估B.實質性風險評估C.全面風險評估D.具體風險評估【答案】B43、下列屬于信用風險限額指標的是（）。A.產品或組合敞口限額B.單一客戶貸款集中度限額C.敏感度限額D.止損限額【答案】B44、金融衍生產品、金融工程學等一系列專業(yè)技術逐漸應用于商業(yè)銀行的風險管理，這屬于商業(yè)銀行（）。A.資產風險管理模式階段B.負債風險管理模式階段C.資產負債風險管理模式階段D.全面風險管理模式階段【答案】D45、以下關于風險分散的說法錯誤的是()A.授信對象單一B.分散投資增加交易成本C.風險分散策略是有成本的D.通過多樣化投資分散并降低風險【答案】A46、()作為商業(yè)銀行的重要“無形資產”，必須設置嚴格的安全保障，確保系統(tǒng)能夠長期、不間斷地運行。A.風險數據加總B.風險偏好C.風險文化D.風險管理信息系統(tǒng)【答案】D47、下列屬于操作風險外部風險指標的是（）。A.從業(yè)年限B.系統(tǒng)數量C.反洗錢警報數占比D.系統(tǒng)故障時間【答案】C48、噪聲用聲級計測定選點在房間中心離地面高度（）m處測定。A.1B.1.2C.1.5D.2【答案】B49、下列關于商業(yè)銀行進行充分信息披露的作用的表述，錯誤的是（）。A.信息披露能夠揭示商業(yè)銀行的經營狀況及商業(yè)銀行經營者的行為B.信息披露是消除信息不對稱及降低代理成本的有效途徑之一C.信息披露能夠強化外部市場對經營者行為的約束D.信息披露會增加審計人員發(fā)表不恰當審計意見的可能性【答案】D50、根據《商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）》，最低資本要求，核心一級資本充足率、一級資本充足率和資本充足率分別為（）。A.3%、4%和6%B.4%、5%和7%C.5%、6%和8%D.6%、7%和9%【答案】C多選題（共20題）1、國別限額可依據（）三個因素確定。A.國別風險B.業(yè)務重要性C.業(yè)務機會D.國家重要性E.國家經濟實力【答案】ACD2、依據設計任務委托合同對設計工作進度的要求控制設計工作進度是（）進度控制的任務。A.業(yè)主方B.設計方C.施工方D.供貨方【答案】B3、商業(yè)銀行在進行集團客戶限額管理的過程中，應注意的問題有（）。A.統(tǒng)一識別標準，實施集團總量控制B.掌握充分信息，避免過度授信C.主辦銀行牽頭，建立集團客戶小組D.盡量少用抵押，爭取多用保證E.與集團客戶簽訂授信協(xié)議，客戶無須報告其有關關聯交易【答案】ABC4、2021年2月發(fā)布的《銀行保險機構聲譽風險管理辦法（試行）》，首次明確了聲譽風險管理的（）四項基本原則。A.前瞻性原則B.有效性原則C.獨立性原則D.全覆蓋原則E.匹配性原則【答案】ABD5、施工成本管理的任務主要包括：（）、成本分析和成本考核。A.成本預測B.成本計算C.成本計劃D.成本控制E.成本核算【答案】ACD6、下列屬于流動性風險內部因素的有()。A.信用風險加大，到期資產不能按約定收回，未來現金流無法實現，可能引發(fā)流動性風險B.出現重大操作風險，支付結算系統(tǒng)崩潰等，造成支付障礙或執(zhí)行交易時延誤而直接影響銀行現全流C.宏觀經濟形勢或政策發(fā)生變化，整個金融系統(tǒng)出現危機，導致市場上流動性枯竭D.一家銀行出現流動性危機，市場出現恐慌和信任危機，市場流動性消失，引發(fā)系統(tǒng)性流動性危機E.銀行集團獨立經營的附屬機物過于依賴母行資金支持，發(fā)生流動性問題向母行傳導【答案】AB7、2001年，我國監(jiān)管當局出臺了貸款風險分類的指導原則，把貸款分為五類。下列定義正確的有（）。A.正常：借款人能夠履行合同，沒有足夠理由懷疑貸款本息不能按時足額償還B.關注：盡管借款人目前有能力償還貸款本息，但存在一些可能對償還產生不利影響的因素C.次級：借款人無法足額償還貸款本息，即使執(zhí)行擔保，也肯定要造成較大損失D.可疑：借款人的還款能力出現明顯問題，完全依靠其正常營業(yè)收入無法足額償還貸款本息，即使執(zhí)行擔保，也可能會造成一定損失E.損失：在采取所有可能的措施或一切必要的法律程序之后，本息仍然無法收回，或只能收回極少部分【答案】AB8、授信權限管理應遵循的原則包括（）。A.債項的每一個重要改變應得到一定權力層次的批準B.給予每一交易對方的信用須得到一定權力層次的批準C.集團內所有機構在進行信用決策時應遵循一致的標準D.交易對方風險限額的確定和對單一信用風險暴露的管理應符合組合的統(tǒng)一指導及信用政策E.根據審批人的資歷、經驗和崗位培訓，將信用授權分配給審批人并定期進行考核【答案】ABCD9、以下關于缺口分析的正確陳述有（）。A.當某一時段內的負債大于資產時，就產生了負缺口，即負債敏感型缺口B.當某一時段內的負債大于資產時，就產生了負缺口，即資產敏感型缺口C.當某一時段內的資產大于負債時，就產生了正缺口，即資產敏感型缺口D.當某一時段內的資產大于負債時，就產生了正缺口，即負債敏感型缺口E.當某一時段內的負債大于資產時，就產生了正缺口，即負債敏感型缺口【答案】AC10、下列關于現場監(jiān)管和非現場檢查在監(jiān)管活動中的作用的說法中，正確的是()。A.通過非現場監(jiān)管系統(tǒng)收集到全面、可靠和及時的信息，大大減少現場檢查的工作量B.非現場監(jiān)管對現場檢查有指導作用C.現場檢查結果將提高非現場監(jiān)管的質量D.通過現場檢查修正非現場監(jiān)管結果E.非現場監(jiān)管工作還要對現場檢查發(fā)現的問題和風險進行持續(xù)跟蹤監(jiān)測【答案】ABCD11、以下屬于操作風險中人員因素導致的內部欺詐風險的行為有()。A.因歧視待遇事件導致的損失B.惡意損毀資產C.員工越權行為D.勞方索償E