初級銀行從業(yè)資格之初級風險管理題庫檢測題目參考附答案

初級銀行從業(yè)資格之初級風險管理題庫檢測題目參考附答案

單選題（共50題）1、商業(yè)銀行一個完整的風險監(jiān)測指標體系，包括風險水平類指標、風險遷徙類指標和（）A.流動性風險指標B.信用風險指標C.風險抵補類指標D.不良貸款遷徙率指標【答案】C2、商業(yè)銀行有效防范和控制操作風險的前提是（）。A.建立完善的公司治理結構B.建立完善內部控制體制C.加強外部監(jiān)管體制建設D.以上都不是【答案】A3、風險管理部門在()的領導下，負責建設完善包括風險管理政策制度、工具方法、信息系統(tǒng)等在內的風險管理體系，組織開展各項風險管理工作。A.股東大會B.董事會C.監(jiān)事會D.首席風險官【答案】D4、下列關于外部審計的說法，不正確的是（）。A.外部審計作為一種外部監(jiān)督機制對銀行的財務管理和風險管理進行審查，有利于發(fā)現銀行管理的缺陷，起到市場監(jiān)督的作用B.外部審計已經成為銀行監(jiān)管的重要補充C.加強外部審計對銀行的監(jiān)督作用，可以提高監(jiān)管效率，但另一方面也增加了監(jiān)管成本D.外部審計作為獨立的第三方，有利于引導投資者、社會公眾對銀行經營水平和財務狀況進行分析、判斷，客觀上對銀行產生約束作用【答案】C5、（）是指超出非預期損失之外的可能威脅到商業(yè)銀行安全性和流動性的重大損失。A.預期損失B.災難性損失C.威脅性損失D.非預期損失【答案】B6、影響金融工具久期的因素不包括（）。A.金融工具的到期B.距下一次重新定價日的時間長短C.到期日之前支付金額的大小D.金融工具的發(fā)行日期【答案】D7、土地登記代理人要求報酬應當以（）為前提。A.證書領到B.約定的委托事務完成C.合同到期D.委托人自行確定【答案】B8、當某一時段內的負債大于資產(包括表外業(yè)務頭寸)時，就產生了()缺口，此時，市場利率上升會導致銀行的凈利息收入()。A.負：下降B.正；下降C.正；上升D.負；上升【答案】A9、根據《商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）》，商業(yè)銀行應在最低資本要求和儲備資本要求之上計算()，該項資本要求為風險加權資產的()。A.系統(tǒng)重要性銀行附加資本，1-3.5%B.杠桿率緩沖資本，1-3.5%C.第二支柱資本，0-2.5%D.逆周期資本，0-2.5%【答案】D10、()是指商業(yè)銀行所允許的最大損失額。A.頭寸限額B.風險價值限額C.止損限額D.敏感度限額【答案】C11、新產品（業(yè)務）因市場價格的不利變動而可能使商業(yè)銀行發(fā)生損失的風險是指（）。A.聲譽風險B.違規(guī)風險C.操作風險D.市場風險【答案】D12、風險識別包括()兩個環(huán)節(jié)。A.感知風險和預測風險B.感知風險和分析風險C.預測風險和分析風險D.感知風險和控制風險【答案】B13、根據正常貸款遷徙率的計算公式，在其他條件不變的情況下，下列說法錯誤的是（）。A.期初正常類貸款余額越多，正常貸款遷徙率越低B.期初正常類貸款期間減少金額越多，正常貸款遷徙率越低C.期初正常類貸款中轉為不良貸款的金額越多，正常貸款遷徙率越高D.期初關注類貸款中轉為不良貸款的金額越多，正常貸款遷徙率越高【答案】B14、（2018年真題）某企業(yè)2008年銷售收入20億元人民幣，銷售凈利率為12％，2008年年初所有者權益為40億元人民幣，2008年年末所有者權益為55億元人民幣，則該企業(yè)2008年凈資產收益率為（）。A.3.33％B.3.86％C.4.72％D.5.05％【答案】D15、監(jiān)事會是商業(yè)銀行的()。A.服務機構B.合作機構C.控制機構D.監(jiān)督機構【答案】D16、施工進度計劃確定后，是（）的依據。A.施工進度計劃實施B.編制生產資源供給計劃C.資源供給計劃實施D.編制資源管理計劃【答案】B17、企業(yè)2017年流動資產合計為3000萬元，其中存貨為1500萬元，應收賬款1500萬元，流動負債合計2000萬元，則該公司2017年速動比率為（）。A.0.78B.0.94C.0.75D.0.74【答案】C18、我國商業(yè)銀行的風險預警體系中，紅色預警法是一種（）。A.定性分析法B.定量分析法C.定性和定量相結合的分析法D.既不屬于定量也不屬于定性分析法【答案】C19、交易/定價錯誤屬于操作風險內部流程類的因素，它是指在交易過程中，（）。A.市場價格發(fā)生重大變化引起的定價差異B.與市場上同類金融產品的定價有很大差別C.由于產品成本增加，出現定價困難D.未遵循操作規(guī)定，使交易和定價產生了錯誤【答案】D20、（2018年真題）（）是指不法分子將非法資金直接存放到銀行等合法金融機構，或通過地下錢莊等非法金融體系進入銀行或轉移至國外，其目的就是讓非法資金進入金融機構，以便于下一步的資金轉移。A.融合階段B.離析階段C.放置階段D.轉移階段【答案】C21、商業(yè)銀行客戶擔保方式主要有保證、抵押、質押、留置與定金。關于擔保的方式，下列表述正確的是（）。A.抵押是指債務人或第三方將其動產移交債權人占有，將該動產作為債權的擔保B.醫(yī)院可以作為貸款擔保的保證人C.在動產質押中，債務人或第三方為出質人，債權人為質權人，移交的動產為質物D.收受定金的一方不履行約定的債務的，應當全額返還定金【答案】C22、從實踐看，風險限額是根據宏觀經濟形勢和整體發(fā)展戰(zhàn)略所設定的主要風險指標的控制上（下）限。按約束的風險類型，限額主要分為信用風險限額、市場風險（包括銀行賬戶和交易賬戶）限額、操作風險限額、流動性風險限額、國別風險限額。其中，下列（）指標屬于市場風險限額。A.敏感度限額B.千人發(fā)案率C.監(jiān)管處罰率D.凈穩(wěn)定資金比率【答案】A23、專業(yè)化的融資擔保公司可在余額不超過凈資產（）倍之內承擔融資擔保責任。A.8B.9C.10D.12【答案】C24、下列()不屬于全面風險管理模式所體現的風險管理理念和方法。A.全面的風險管理范圍B.區(qū)域的風險管理體系C.全程的風險管理過程D.全員的風險管理文化【答案】B25、若某國家或地區(qū)存在周期性的外匯危機和政治問題，信用風險較為嚴重，已經實施債務重組但依然不能按時償還債務，該國家或地區(qū)借款人無法足額償還貸款本息，即使執(zhí)行擔?；虿扇∑渌胧部隙ㄒ斐奢^大損失。則該國家或地區(qū)的國別風險屬于()。A.低國別風險B.較低國別風險C.較高國別風險D.高國別風險【答案】C26、關于風險識別/分析，下列表述正確的是（）。A.風險識別的關鍵在于對風險影響因素的分析B.失誤樹分析方法是商業(yè)銀行識別風險的最基本、最常用的方法C.感知風險指深入理解各種風險的成因及變化規(guī)律D.分析風險是通過系統(tǒng)化的方法發(fā)現商業(yè)銀行所面臨的風險種類和性質【答案】A27、對于商業(yè)銀行來說，以下一般不采用的擔保方式是（）。A.動產留置B.不動產抵押C.外資企業(yè)連帶責任保證D.支票、匯票、本票等的抵押【答案】A28、商業(yè)銀行風險管理部門應當承擔的職責不包括()。A.持續(xù)監(jiān)控風險并測算與風險相關的資本需求，及時向監(jiān)事會報告B.對各項業(yè)務及各類風險進行持續(xù)、統(tǒng)一的監(jiān)測、分析與報告C.評估業(yè)務和產品創(chuàng)新、進入新市場以及市場環(huán)境發(fā)生顯著變化時，給商業(yè)銀行帶來的風險D.了解銀行股東特別是主要股東的風險狀況、集團架構對商業(yè)銀行風險狀況的影響和傳導，定期進行壓力測試，并制定應急預案【答案】A29、風管按其工作壓力（P）可劃分，系統(tǒng)工作壓力P<500Pa為（）。A.低壓系統(tǒng)B.中壓系統(tǒng)C.高壓系統(tǒng)D.超高壓系統(tǒng)【答案】A30、下列關于商業(yè)銀行董事會市場風險管理職責的表述，最不恰當的是（）。A.負責確定本行可以承受的市場風險水平B.負責制定市場風險管理的政策和程序C.負責監(jiān)督和評價市場風險管理的全面性、有效性D.負責督促高級管理層采取必要措施識別、計量、檢測和控制市場風險【答案】B31、（2019年真題）一般而言，專家系統(tǒng)在分析信用風險時主要考慮兩方面因素，其中屬于與市場有關的因素的是（）。A.聲譽B.利率水平C.杠桿D.收益波動性【答案】B32、個人貸款業(yè)務所面對的客戶主要是（）。A.自然人B.法人C.機構法人D.企業(yè)法人【答案】A33、()是指銀行業(yè)市場的參與者具有平等的法律地位，中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會進行監(jiān)管活動時應當平等對待所有參與者。A.依法原列B.效率原則C.公開原則D.公正原則【答案】D34、某金融產品的收益率為20％的概率是0．8，收益率為10％的概率是0．1，本金完全不能收回的概率是0．1，則該金融產品的預期收益率為()。A.17％B.7％C.10％D.15％【答案】B35、若其他條件保持不變，下列關于商業(yè)銀行利率風險的說法，正確的是（）。A.資產以固定利率為主，負債以浮動利率為主，則利率上升有助于增加收益B.發(fā)行固定利率債券有助于降低利率上升可能造成的風險C.購買票面利率為3％的國債，當期資金成本為2％，則該交易不存在利率風險D.以3個月LIBOR為參照的浮動利率債券，其債券利率風險增加【答案】B36、在《巴塞爾新資本協議》中，違約概率被具體定義為借款人內部評級1年期違約概率與()中的較髙者。A.0.03%B.0.05%C.0.3%D.0.5%【答案】A37、在《巴塞爾新資本協議》中，規(guī)定了信用風險計量方法有三種，不包括()。A.基本指標法B.內部評級高級法C.標準法D.內部評級初級法【答案】A38、經風險調整的資本收益率(RAROC)的計算公式是（）。A.RAROC=(收益-預期損失）÷非預期損失B.RAROC=(收益-非預期損失）÷預期損失C.RAROC=(非預期損失-預期損失）÷收益D.RAROC=(預期損失-非預期損失）÷收益【答案】A39、根據監(jiān)管要求，商業(yè)銀行的流動性比例應當不低于()。A.20％B.30％C.25％D.50％【答案】C40、（）指通過投資或購買與標的資產收益波動負相關的某種資產或衍生產品，來沖銷標的資產潛在風險損失的一種策略性選擇。A.風險分散B.風險對沖C.風險轉移D.風險規(guī)避【答案】B41、商業(yè)銀行的資本充足率不得低于()。A.5％B.6％C.8％D.10％【答案】C42、（2018年真題）關于風險管理和商業(yè)銀行的關系，下列說法中錯誤的是（）。A.承擔和管理風險是商業(yè)銀行的基本職能，也是商業(yè)銀行業(yè)務不斷創(chuàng)新發(fā)展的原動力B.風險管理從根本上改變了商業(yè)銀行的經營模式C.風險管理是能夠為商業(yè)銀行風險管理技術提供依據，并有效管理商業(yè)銀行的業(yè)務模式D.風險管理水平體現了商業(yè)銀行的核心競爭力，不僅是商業(yè)銀行生存發(fā)展的需要，也是現代金融監(jiān)管的迫切需求【答案】C43、健全的風險管理體系具有的功能不包括（）。A.自覺管理B.系統(tǒng)管理C.微觀管理D.非系統(tǒng)管理【答案】D44、風險水平類指標不包括（）。A.核心負債比率B.預期損失率C.關注類貸款遷徙率D.不良貸款撥備覆蓋率【答案】C45、在商業(yè)銀行風險管理實踐中，與信用風險、市場風險和操作風險相比，（）的形成原因更加復雜和廣泛，通常被視為一種綜合性風險。A.聲譽風險B.戰(zhàn)略風險C.法律風險D.流動性風險【答案】D46、商業(yè)銀行在進行貸款組合分析的過程中，組合中的貸款集中度越大，則組合中的（）。A.負債和組合的相關性也越大B.資產和組合的相關性也越小C.資產和組合的相關性也越大D.負債和組合的相關性也越小【答案】C47、在信用風險管理過程中，商業(yè)銀行需要使用反映客戶盈利能力、營運能力、資產流動性等情況的財務指標來進行客戶信用風險識別，以下各財務比率不屬于盈利能力指標的是()。A.資產周轉率B.總資產收益率C.銷售凈利率D.凈資產收益率【答案】A48、商業(yè)銀行流動性監(jiān)管要求流動性比率不得低于(?)。A.10％B.15％C.25％D.30％【答案】C49、土地用途變更登記的意義有（）。A.可以使土地用途轉變變得更為頻繁B.可以保持土地登記資料的現勢性C.可以在登記過程中發(fā)現土地用途變更中出現的問題并及時調整D.可以通過土地用途變更登記，把土地利用納入政府的規(guī)劃和控制之中E.使國土資源行政主管部門及時了解和掌握土地利用狀況的變化，方便政府對土地的管理【答案】B50、外匯結構性風險來源于（）。A.代理外匯買賣B.自營外匯買賣C.即期外匯買賣D.銀行資產與負債以及資本之間幣種的不匹配【答案】D多選題（共20題）1、關于風險價值（VaR），下列表述正確的有（）。A.風險價值并非是指實際發(fā)生的最大損失B.風險價值是以概率百分比表示的價值C.VaR的計算涉及兩個因素，即置信水平、持有期的選取D.如果模型的使用者是經營者本身，則時間的間隔取決于其資產組合的特性；如果資產組合變動頻繁，時間間隔應該短，反之時間間隔就應該長E.風險價值是指在一定的持有期和給定的置信水平下，利率、匯率等市場風險要素發(fā)生變化可能對某項資金頭寸、資產組合或機構造成的潛在最大損失【答案】ACD2、監(jiān)管機構對實施高級計量法提出的具體標準主要包括()。A.定量標準B.定性標準C.資格要求D.外部數據要求E.內部數據要求【答案】ABCD3、根據《巴塞爾新資本協議》，針對個人的循環(huán)零售貸款應滿足()。A.貸款是循環(huán)的、無抵押的、未承諾的B.子組合內對個人最高授信額度不超過10萬歐元C.必須保留子組合的損失率數據D.循環(huán)零售貸款的風險處理方式應與子組合保持一致E.辦理該業(yè)務時，應當高度重視借款人的資信狀況和變化趨勢【答案】ABCD4、一般來說，商業(yè)銀行的客戶主要包括（）。A.主權國家或經濟實體區(qū)域及其中央銀行、公共部門實體，以及多邊開發(fā)銀行、國際清算銀行和國際貨幣基金組織等B.銀行類金融機構C.非銀行類金融機構D.公司（包括中小企業(yè)）、合伙制企業(yè)、獨資企業(yè)及其他非自然人E.自然入／零售客戶【答案】ABCD5、商業(yè)銀行的限額管理體系通常包括（）。A.國別風險限額B.單一客戶授信限額C.行業(yè)限額D.區(qū)域限額E.集團客戶授信限額【答案】ABD6、商業(yè)銀行對于火災、搶劫等操作風險，可以采用()方式來緩釋。A.調整業(yè)務規(guī)模或放棄某些產品B.購買保險C.制定應急計劃和連續(xù)營業(yè)方案D.改變市場定位E.業(yè)務外包【答案】BC7、（2022年7月真題）商業(yè)銀行發(fā)生聲譽風險可能造成的后果是（）A.引發(fā)信用風險、流動性風險、法律風險B.由造成聲譽事件的員工承擔風險責任C.對于銀行董事會和高管層產生不利影響D.對于銀行業(yè)務開展產生不利影響E.面臨監(jiān)管處罰【答案】ACD8、甲為東邵村村民，在承包期內，甲全家遷入小城鎮(zhèn)落戶。根據規(guī)定，甲家的土地應當作出以下（）處置。A.按照承包方的意愿，保留其土地承包經營權或者允許其依法進行土地承包經營權流轉B.收回土地C.收回土地承包經營權D.禁止土地承包經營權的流轉【答案】A9、安全檢查應注意將互查與自查有機結合起來，堅持檢查和整改相結合，關注建立安全生產檔案資料的收集，（）為保證的原則。A.常抓不懈B.貫徹落實責任C.強化管理D.以人為本【答案】A10、日常國別風險信息監(jiān)測應遵循的原則包括（）。A.審慎性B.完整性C.獨立性D.及時性E.一致性【答案】BCD11、經風險調整的資本收益率(RAROC)與股本收益率(ROE)和資產收益率(ROA)相比其優(yōu)越性有（）。A.RAROC可以用于衡量一筆業(yè)務的風險與收益是否匹配B.RARoC可用于目標設定、資本配置和績效考核C.RAROC克服了傳統(tǒng)績效考核中盈利目標未充分反映風險成本的缺陷D.使用RAROC可以改變銀行盲目追求利潤的經營方式E.使用RAROC不利于在銀行內部建立激勵機制【答案】ABCD12、根據巴塞爾委員會的規(guī)定，在風險報告中，為了提高商業(yè)銀行透明度，信息應當具備的特征包括()。A.全面性B.相關性C.及時性D.可靠性E.可比性【答案】ABCD13、商業(yè)銀行應當在外包合同中明確分包的相關事項，其中包括（）。A.服務提供商分包的規(guī)則B.及時通報外包活動的突發(fā)性事件C.不得將外包活動的主要業(yè)務分包D.配合商業(yè)銀行接受銀行業(yè)監(jiān)督管理機構的檢查E.分包服務商應當確認在業(yè)務分包后繼續(xù)保證對服務水平和系統(tǒng)控制負總責【答案】AC14、操作風險具有的特點有()。A.具體性B.分散性C.內生性D.差異性E.復雜性【答案】ABCD15、對于中長期貸款，企業(yè)現金流分析需要考