計量經(jīng)濟學91模型類型選擇課件

2023/6/9計量經(jīng)濟學《計量經(jīng)濟學》第2版和第3版的比較2023/6/9計量經(jīng)濟學2023/6/9計量經(jīng)濟學什么是計量經(jīng)濟學R.Frisch：“經(jīng)驗表明，統(tǒng)計學、經(jīng)濟理論和數(shù)學這三者對于真正了解現(xiàn)代經(jīng)濟生活的數(shù)量關系來說，都是必要的，但本身并非是充分條件。三者結(jié)合起來，就是力量，這種結(jié)合便構(gòu)成了計量經(jīng)濟學?！盤.A.Samuelson:“計量經(jīng)濟學可以定義為實際經(jīng)濟現(xiàn)象的數(shù)量分析，這種分析是基于理論與觀測的并行發(fā)展，而理論與觀測又通過適當?shù)耐茢喾椒ǖ靡月?lián)系?！?023/6/9計量經(jīng)濟學S.Goldberger:“計量經(jīng)濟學可定義為這樣的社會科學：它把經(jīng)濟理論、數(shù)學和統(tǒng)計推斷作為工具，應用于經(jīng)濟現(xiàn)象的分析。”《BasicEconometrics》作者DamodarN.Gujarati將計量經(jīng)濟學方法歸結(jié)為以下8個步驟：“理論或假說的陳述、理論的數(shù)學模型的設定、理論的計量經(jīng)濟模型的設定、獲取數(shù)據(jù)、計量經(jīng)濟模型的參數(shù)估計、假設檢驗、預報或預測、利用模型進行控制或制定政策?！?023/6/9計量經(jīng)濟學傳統(tǒng)的計量經(jīng)濟學教科書翻開任何一本國內(nèi)外計量經(jīng)濟學教科書，都是以模型估計和檢驗作為核心內(nèi)容，甚至是全部內(nèi)容。也就是說，計量經(jīng)濟學課程所講授的，并不是計量經(jīng)濟學模型方法的全部，只是其中的一部分。2023/6/9計量經(jīng)濟學《BasicEconometrics》（DamodarN.Gujarati）：“計量經(jīng)濟學家的主要興趣在于經(jīng)濟理論的經(jīng)驗論證”，“計量經(jīng)濟學家常常采用數(shù)理經(jīng)濟學家所提出的數(shù)學方程式，將這些方程式改造成適合于經(jīng)驗檢驗的形式”，“收集、加工經(jīng)濟數(shù)據(jù)，是統(tǒng)計學家的工作”，“這些數(shù)據(jù)構(gòu)成了計量經(jīng)濟模型的原始資料”?！禝ntroductoryEconometrics》（JeffreyM.Wooldridge）：“在多數(shù)情況下，計量經(jīng)濟分析是從一個已經(jīng)設定的模型開始的，而沒有考慮模型構(gòu)造的細節(jié)”。2023/6/9計量經(jīng)濟學本章的教學目的使得計量經(jīng)濟學課程涵蓋“模型設定、數(shù)據(jù)診斷、模型估計、模型檢驗、模型應用”全過程，實現(xiàn)“經(jīng)濟理論、統(tǒng)計學、數(shù)學的結(jié)合”，成為一門真正的經(jīng)濟學課程。適應應用研究的需要。在已經(jīng)廣泛開展的應用研究中，主要的問題和錯誤不是出現(xiàn)在模型方法上，而是在如何正確地設定模型和采集與處理數(shù)據(jù)方面。計量經(jīng)濟學課程不能只講模型的估計和檢驗，應該講授如何在經(jīng)濟理論的指導下分析經(jīng)濟關系，如何利用經(jīng)驗數(shù)據(jù)檢驗經(jīng)濟關系，進而進行模型總體設定。2023/6/9計量經(jīng)濟學本章內(nèi)容第1節(jié)是關于計量經(jīng)濟學應用模型的模型類型設定，討論如何針對研究對象選擇計量經(jīng)濟學模型類型。第2節(jié)是關于總體回歸模型設定中的變量選擇問題，討論在模型類型確定之后，應該按照什么原則選擇進入模型的變量。第3節(jié)是關于模型函數(shù)關系設定，討論如何在經(jīng)濟學理論和在統(tǒng)計分析的指導下，設定模型中解釋變量和被解釋變量之間的關系，即模型的函數(shù)形式。第4節(jié)是關于模型變量性質(zhì)設定，討論如何確定被選擇進入模型的變量的性質(zhì)，重點討論了變量性質(zhì)設定的相對性。2023/6/9計量經(jīng)濟學§9.1計量經(jīng)濟學應用模型類型設定一、問題的提出二、單方程應用模型類型對被解釋變量數(shù)據(jù)類型的依賴性三、單方程模型和聯(lián)立方程模型的選擇對經(jīng)濟行為的依賴性2023/6/9計量經(jīng)濟學一、問題的提出

2023/6/9計量經(jīng)濟學1、計量經(jīng)濟學模型類型參數(shù)模型和非參數(shù)模型單方程模型和聯(lián)立方程模型截面數(shù)據(jù)模型、時間序列數(shù)據(jù)模型和PanelData模型在截面數(shù)據(jù)單方程參數(shù)模型中，還包括經(jīng)典模型、選擇性樣本模型、計數(shù)數(shù)據(jù)（CountData）模型、離散選擇模型、持續(xù)時間數(shù)據(jù)（DurationData）模型等多種類型2023/6/9計量經(jīng)濟學2、模型類型選擇的重要性建立計量經(jīng)濟學應用模型的第一步模型類型決定采用什么理論方法實際應用研究中的大量錯誤2023/6/9計量經(jīng)濟學3、例題例9.1.1屬于截面數(shù)據(jù)單方程計量經(jīng)濟學應用模型類型選擇問題。2023/6/9計量經(jīng)濟學例9.1.2屬于單方程模型和聯(lián)立方程模型之間的選擇問題。2023/6/9計量經(jīng)濟學例9.1.3屬于同一類模型（PanelDataModels）中具體模型類型選擇問題。2023/6/9計量經(jīng)濟學二、單方程應用模型類型對被解釋變量數(shù)據(jù)類型的依賴性

2023/6/9計量經(jīng)濟學1、截面數(shù)據(jù)模型

經(jīng)典截面數(shù)據(jù)模型的被解釋變量數(shù)據(jù)特征具有連續(xù)的隨機分布由獨立隨機抽樣獲得2023/6/9計量經(jīng)濟學選擇性樣本模型的被解釋變量數(shù)據(jù)特征具有連續(xù)的隨機分布由受限抽樣獲得

2023/6/9計量經(jīng)濟學持續(xù)時間數(shù)據(jù)模型的被解釋變量數(shù)據(jù)特征受限數(shù)據(jù)

2023/6/9計量經(jīng)濟學離散選擇模型的被解釋變量數(shù)據(jù)特征不具有連續(xù)的隨機分布由獨立隨機抽樣獲得

2023/6/9計量經(jīng)濟學計數(shù)數(shù)據(jù)模型的被解釋變量數(shù)據(jù)特征

服從非負整數(shù)分布由獨立隨機抽樣獲得2023/6/9計量經(jīng)濟學2、時間序列數(shù)據(jù)模型平穩(wěn)時間序列2023/6/9計量經(jīng)濟學非平穩(wěn)時間序列2023/6/9計量經(jīng)濟學受限非平穩(wěn)時間序列2023/6/9計量經(jīng)濟學離散非平穩(wěn)時間序列2023/6/9計量經(jīng)濟學3、PanelData模型截面?zhèn)€體變化、時間變化變截距、變系數(shù)固定效應、隨機效應2023/6/9計量經(jīng)濟學三、單方程模型和聯(lián)立方程模型的選擇對經(jīng)濟行為的依賴性

2023/6/9計量經(jīng)濟學1、一般原則計量經(jīng)濟學應用模型應該是研究對象的經(jīng)濟行為的客觀描述。如果研究對象是相對獨立的經(jīng)濟活動，其中存在著清晰的單向因果關系，那么可以將該應用模型設定為單方程模型。如果研究對象并不是相對獨立的經(jīng)濟活動，而是屬于一個經(jīng)濟系統(tǒng)，在該經(jīng)濟系統(tǒng)的變量之間存在著復雜的互為因果的關系，那么就應該將應用模型設定為聯(lián)立方程模型。2023/6/9計量經(jīng)濟學2、根據(jù)經(jīng)濟行為直接建立計量經(jīng)濟學模型例如經(jīng)典宏觀計量經(jīng)濟學模型2023/6/9計量經(jīng)濟學3、根據(jù)理論推導得到計量經(jīng)濟學模型以擴展的線性支出系統(tǒng)需求函數(shù)模型的推導為例

2023/6/9計量經(jīng)濟學⑴從直接效用函數(shù)到需求函數(shù)直接效用函數(shù)為：預算約束為：在預算約束下使效用最大，即得到需求函數(shù)模型。2023/6/9計量經(jīng)濟學構(gòu)造如下的拉格朗日函數(shù)：極值的一階條件：求解即得到需求函數(shù)模型。2023/6/9計量經(jīng)濟學⑵從間接效用函數(shù)到需求函數(shù)間接效用函數(shù)為：利用公式可以得到所求的使效用達到最大的商品需求函數(shù)。2023/6/9計量經(jīng)濟學（3）線性支出系統(tǒng)需求函數(shù)模型Klein、Rubin1947年

直接效用函數(shù)

該效用函數(shù)的含義？

R.Stone、1954年在預算約束下導出需求函數(shù)2023/6/9計量經(jīng)濟學拉格朗日方程極值條件2023/6/9計量經(jīng)濟學對于前n個方程，消去λ可得

2023/6/9計量經(jīng)濟學LES是一個聯(lián)立方程模型系統(tǒng)函數(shù)的經(jīng)濟意義參數(shù)的經(jīng)濟意義模型系統(tǒng)估計的困難是什么？2023/6/9計量經(jīng)濟學（4）擴展的線性支出系