初級銀行從業(yè)資格之初級風險管理題庫練習題庫B卷帶答案

初級銀行從業(yè)資格之初級風險管理題庫練習題庫B卷帶答案

單選題（共50題）1、（）是當債務人因種種原因無法按原有合同履約時，商業(yè)銀行為了降低客戶違約風險引致的損失，而對原有貸款結(jié)構進行調(diào)整、重新安排、重新組織的過程。A.貸款清收B.貸款核銷C.貸款重組D.貸款轉(zhuǎn)讓【答案】C2、非交易性外匯敞口可以進一步劃分為()。A.結(jié)構性敞口和非結(jié)構性敞口B.單幣種敞口和非結(jié)構性敞口C.結(jié)構性敞口和單幣種敞口D.單幣種敞口和總敞口頭寸【答案】A3、使用高級計量法的過程中，除了使用實際損失數(shù)據(jù)或情景分析損失數(shù)據(jù)外，商業(yè)銀行在全行層面使用的風險評估方法還必須考慮關鍵的(?)。A.宏觀環(huán)境和外部控制B.業(yè)務經(jīng)營環(huán)境和內(nèi)部控制因素C.監(jiān)管環(huán)境和市場競爭D.國家環(huán)境和政策風險【答案】B4、商業(yè)銀行的內(nèi)部評級體系中，反映交易本身特定的風險要素的是（）。A.客戶評級B.第一維度C.第二維度D.第三維度【答案】C5、利用信用評分模型進行信用風險管理時，對個人客戶而言，可觀察到的特征變量不包括()。A.收入B.資產(chǎn)C.年齡D.財務比率【答案】D6、對商業(yè)銀行債權的風險權重規(guī)定為：商業(yè)銀行之間原始期限在4個月以內(nèi)的債權給予零風險權重，4個月以上的風險權重為（），但商業(yè)銀行持有的其他銀行發(fā)行的混合資本債券和長期次級債務的風險權重為（）。A.10％；50％B.10％；20％C.20％；50％D.20％；100％【答案】D7、商業(yè)銀行應當加強投資者教育，不斷提高投資的金融知識水平和風險意識，向投資者傳遞（）。A.買者盡責，賣者自負B.盡職盡責，風險補償C.銀行盡責，賣者自負D.賣者盡責，買者自負【答案】D8、對于我國大多數(shù)商業(yè)銀行而言，開發(fā)風險計量模型遇到的最大難題是（）。A.歷史數(shù)據(jù)積累不足，數(shù)據(jù)真實性難以評估B.計算機系統(tǒng)無法支持復雜的模型運算C.數(shù)理知識過于深奧，難以掌握D.計量模型假設條件太多，與實踐不符【答案】A9、《巴塞爾新資本協(xié)議》認為()包括但不限于因監(jiān)管措施和解決民商事爭議而支付的罰款、罰金或者懲罰性賠償所導致的風險敞口。A.國別風險B.法律風險C.聲譽風險D.流動性風險【答案】B10、商業(yè)銀行計算經(jīng)濟資本時，置信水平的選擇對經(jīng)濟資本配置的規(guī)模有很大影響。通常，置信水平__________，則相應配置的經(jīng)濟資本規(guī)模__________，抵御風險的能力__________。()A.不變；減小；變高B.越低；越?。辉礁逤.越高；越大；越低D.越高；越大；越高【答案】D11、（2021年真題）（）引入了杠桿率監(jiān)管標準，以及流動性監(jiān)管標準，還提出了關于流動性監(jiān)管的四種檢測工具。A.巴塞爾協(xié)議ⅠB.巴塞爾協(xié)議ⅣC.巴塞爾協(xié)議ⅢD.巴塞爾協(xié)議Ⅱ【答案】C12、下列法律法規(guī)或管理要求，不屬于我國商業(yè)銀行監(jiān)事會履行職責的依據(jù)的是()A.本行章程B.《巴賽爾協(xié)議Ⅲ》C.《公司法》D.《商業(yè)銀行資本管理辦法(試行)》【答案】B13、商業(yè)銀行的內(nèi)部評級應具有彼此獨立、特點鮮明的兩個維度：第一維度是客戶評級，第二維度是（）。A.借款評級B.債項評級C.債務人評級D.債權人評級【答案】B14、下列關于風險管理策略的說法，正確的是（）。A.對于由相互獨立的多種資產(chǎn)組成的資產(chǎn)組合，只要組成的資產(chǎn)個數(shù)足夠多，其系統(tǒng)性風險就可以通過分散化的投資完全消除B.風險補償是指事前（損失發(fā)生以前）以風險承擔的價格補償C.風險轉(zhuǎn)移只能降低非系統(tǒng)性風險D.風險規(guī)避可分為保險規(guī)避和非保險規(guī)避【答案】B15、（2018年真題）下列不屬于商業(yè)銀行風險管理部門職責的是（）。A.監(jiān)控各類金融產(chǎn)品和所有業(yè)務的風險限額B.全面掌握商業(yè)銀行的整體風險狀況，為管理決策提供輔助文件C.根據(jù)有關的風險信息，做出經(jīng)營戰(zhàn)略方面的決策并付諸實施D.負責核準復雜金融產(chǎn)品的定價模型，并協(xié)助財務控制人員進行價格評估【答案】C16、操作風險報告的主要內(nèi)容不包括（）。A.信息系統(tǒng)B.風險狀況C.損失事件D.誘因和對策【答案】A17、因人員內(nèi)外勾結(jié)所造成的商業(yè)銀行操作風險損失事件，應當被歸類為（）。A.外部欺詐B.客戶、產(chǎn)品和業(yè)務活動C.內(nèi)部欺詐D.執(zhí)行、交割和流程管理【答案】C18、代理人的代理權限要根據(jù)法律規(guī)定和指定機關的指定來確定的土地登記申請的代理方式為（）。A.法定代理B.委托代理C.承包代理D.指定代理【答案】D19、商業(yè)銀行可以流動資產(chǎn)的形式持有脆弱資金()左右。A.10％B.15％C.20％D.30％【答案】D20、（2019年真題）交易雙方按事先約定價格，在未來某一日期交割一定數(shù)量標的物的金融市場業(yè)務交易產(chǎn)品，通常是非標準化的場外交易產(chǎn)品，合約標的物可以包括外匯、利率、商品等各類形式的基礎金融產(chǎn)品。則該類市場風險控制屬于（）。A.掉期合約應用B.期權產(chǎn)品的風險對沖C.股票合約D.遠期合約應用【答案】D21、商業(yè)銀行限額管理對控制其各種業(yè)務活動的風險是很有必要的，以下有關限額管理的說法，不正確的是（）。A.限額是指對某一客戶(單一法人或集團法人)所確定的、在一定時期內(nèi)商業(yè)銀行能夠接受的最大信用暴露B.在限額管理中，給予客戶的授信額度只包含貸款，而不包括其他或有負債C.限額管理的目的是確保所發(fā)生的風險總能被事先設定的風險資本加以覆蓋D.商業(yè)銀行在考慮對客戶授信時不能僅僅根據(jù)客戶的最高債務承受額提供授信，還必須將客戶在其他商業(yè)銀行的原有授信、在本行的原有授信和準備發(fā)放的新授信一并加以考慮【答案】B22、某銀行2015年貸款應提準備為4000億元，貸款損失準備充足率為70％，則貸款實際計提準備為（）億元。．A.2300B.2600C.2800D.2700【答案】C23、多種信用風險組合模型被廣泛應用于國際銀行業(yè)中，其中（）直接將轉(zhuǎn)移概率與宏觀因素的關系模型化，然后通過不斷加入宏觀因素沖擊來模擬轉(zhuǎn)移概率的變化，得出模型的一系列參數(shù)值。A.CreditMetrics模型B.CreditPortfolioView模型C.CreditRisk+模型D.KMV模型【答案】B24、下列商業(yè)銀行的風險事件中，不屬于操作風險類別的是（）。A.財務部門因系統(tǒng)故障未能及時發(fā)布財務報告，受到監(jiān)管機構處罰B.營業(yè)場所及設施因地震徹底損毀C.理財業(yè)務人員因向客戶做出誤導性的收益承諾，遭到訴訟并相應賠償D.在春節(jié)期間，企業(yè)和個人從銀行取現(xiàn)，商業(yè)銀行在春節(jié)期間會經(jīng)歷資金緊張【答案】D25、（）是商業(yè)銀行對已經(jīng)識別和計量的風險，采取分散、對沖、轉(zhuǎn)移、規(guī)避和補償?shù)炔呗砸约昂细竦娘L險緩釋工具進行有效管理和控制風險的過程。A.風險識別B.風險計量C.風險監(jiān)測D.風險控制【答案】D26、()管理市場風險(利率風險、匯率風險、股票風險和商品風險)非常有效。A.風險對沖B.風險轉(zhuǎn)移C.風險分散D.風險規(guī)避【答案】A27、()是審慎銀行監(jiān)管的核心。A.資本監(jiān)管B.市場準入C.現(xiàn)場檢查D.風險評級【答案】A28、（2018年真題）有關集團客戶的信用風險，下列說法中錯誤的是（）。A.內(nèi)部關聯(lián)交易頻繁B.連環(huán)擔保十分普遍C.系統(tǒng)性風險較高D.風險監(jiān)控難度較小【答案】D29、《商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）》規(guī)定，商業(yè)銀行一級資本充足率不得低于（）。A.2％B.4％C.6％D.8％【答案】C30、假設某商業(yè)銀行以市場價值表示的簡化資產(chǎn)負債表中，資產(chǎn)A=2000億元，負債L=1700億元，資產(chǎn)久期為DA=6年，負債久期為DL=3年，根據(jù)久期分析法，如果年利率從4%上升到4.5%,則利率變化將使商業(yè)銀行的整體價值（）。A.減少33.02億元B.增加33.02億元C.減少33.17億元D.增加33.17億元【答案】C31、下列可分為財務風險預警和非財務風險預警的是（）。A.行業(yè)風險預警B.區(qū)域風險預警C.法人客戶風險預警D.信用風險預警【答案】C32、采用回收現(xiàn)金流法計算違約損失率時，若回收金額為1．5億元，回收成本為0．7億元，違約風險暴露為1．6億元，則違約損失率為()。A.47％B.50％C.43％D.53％【答案】B33、商業(yè)銀行控制操作風險的前提是()。A.建立完善的內(nèi)部控制體系B.建立完善的公司治理結(jié)構C.加強外部監(jiān)管體制建設D.建立完善的信息管理系統(tǒng)【答案】B34、系統(tǒng)性風險因素對貸款組合信用風險的影響，主要是由（）的變動反映出來。A.借款人管理層因素B.借款人的生產(chǎn)經(jīng)營狀況C.借款人所在行業(yè)因素D.宏觀經(jīng)濟因素【答案】D35、戰(zhàn)略風險管理能夠最大限度地避兔經(jīng)濟損失、持久維護和提高商業(yè)銀行的聲譽和股東價值。關于戰(zhàn)略規(guī)劃，下列表述不正確的是（）。A.戰(zhàn)略規(guī)劃應當清晰闡述實施方案中所涉及的風險因素、潛在收益以及可以接受的風險水平，并且盡可能地將預期風險損失和財務分析包含在內(nèi)B.戰(zhàn)略規(guī)劃必須建立在商業(yè)銀行當前的實際情況和未來的發(fā)展?jié)摿A之上，反映商業(yè)銀行的經(jīng)營特色C.商業(yè)銀行戰(zhàn)略風險管理的最有效方法是制定以盈利為導向的戰(zhàn)略規(guī)劃D.戰(zhàn)略規(guī)劃應當從戰(zhàn)略層面開始，深入貫徹并落實到宏觀和微觀操作層面【答案】C36、下列關于商業(yè)銀行風險偏好的表述中，錯誤的是（）。A.商業(yè)銀行在制定戰(zhàn)略規(guī)劃時，應保持戰(zhàn)略規(guī)劃與風險偏好的協(xié)調(diào)一致B.風險偏好是商業(yè)銀行全面風險管理體系的重要組成部分C.限額是有效傳導風險偏好的重要工具D.風險偏好指標值在設定過程中，應主要考慮監(jiān)管者的期望【答案】D37、商業(yè)銀行外匯交易部門針對一個外匯投資組合過去250天的收益率進行分析，所獲得的收益率分布為正態(tài)分布，假設該組合的日平均收益率為0.1%，標準差為0.15%，則在下一個市場交易日，該外匯投資組合的當日收益率有95%的可能性落在（）。A.－0.05%～0.1%B.－0.05%～0.25%C.0.1%～0.25%D.－0.2%～0.4%【答案】D38、根據(jù)監(jiān)管要求，商業(yè)銀行在使用標準法計量操作風險監(jiān)管資本時，（）的資本要求系數(shù)β最低。A.公司金融業(yè)務B.商業(yè)銀行業(yè)務C.資產(chǎn)管理業(yè)務D.代理業(yè)務?【答案】C39、以下不屬于財務報表分析關注的內(nèi)容的是()。A.識別和評價財務報表風險B.識別和評價經(jīng)營管理狀況C.識別和評價資產(chǎn)管理狀況D.識別和評價收益狀況【答案】D40、根據(jù)財政部《金融企業(yè)不良資產(chǎn)批量轉(zhuǎn)讓管理辦法》，金融企業(yè)不得進行批量轉(zhuǎn)讓的資產(chǎn)是（）。A.抵債資產(chǎn)B.按規(guī)定程序和標準認定為次級、可疑、損失類的貸款C.個人貸款D.已核銷的賬銷案存資產(chǎn)【答案】C41、土地用途變更登記的意義有（）。A.可以使土地用途轉(zhuǎn)變變得更為頻繁B.可以保持土地登記資料的現(xiàn)勢性C.可以在登記過程中發(fā)現(xiàn)土地用途變更中出現(xiàn)的問題并及時調(diào)整D.可以通過土地用途變更登記，把土地利用納入政府的規(guī)劃和控制之中E.使國土資源行政主管部門及時了解和掌握土地利用狀況的變化，方便政府對土地的管理【答案】B42、（2020年真題）根據(jù)《商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）》，商業(yè)銀行應在最低資本要求和儲備資本要求之上計算（），該項資本要求為風險加權資產(chǎn)的（）。A.系統(tǒng)重要性銀行附加資本，1-3.5%B.杠桿率緩沖資本，1-3.5%C.第二支柱資本，0-2.5%D.逆周期資本，0-2.5%【答案】D43、（2018年真題）（）是對已經(jīng)識別和計量的風險采取分散、對沖、轉(zhuǎn)移、規(guī)避和補償?shù)却胧M行有效管理和控制的過程。A.風險監(jiān)測B.風險計量C.風險控制D.風險識別【答案】C44、下列關于商業(yè)銀行資產(chǎn)負債久期缺口的分析中，正確的是（）。A.久期缺口為負時，如果市場利率上升，則商業(yè)銀行的流動性減弱B.久期缺口的絕對值越大，利率變化對銀行整體價值的影響越小C.久期缺口為正時，如果市場利率下降，則商業(yè)銀行的流動性減弱D.久期缺口為零時，利率變動對商業(yè)銀行的流動性沒有影響【答案】D45、一般情況下，商業(yè)銀行應至少()對風險偏好進行一次評估，必要時進行調(diào)整。A.每月B.每季度C.每半年D.每年【答案】D46、（2019年真題）一般而言，專家系統(tǒng)在分析信用風險時主要考慮兩方面因素，其中屬于與市場有關的因素的是（）。A.聲譽B.利率水平C.杠桿D.收益波動性【答案】B47、下列與朱特勒和麥卡錫在CP模型上新增變量無關的是（）。A.連續(xù)3年消費價格年度對數(shù)指數(shù)B.實際匯率變量C.金融系統(tǒng)因政府而產(chǎn)生的或有負債與GDP之比D.私人部門信貸增長的變化率(用對GDP的百分率表示）【答案】A48、通常在商業(yè)銀行實際運營情況下，下列對資產(chǎn)負債表期限結(jié)構的表述最恰當?shù)氖牵ǎ?。A.資產(chǎn)為負債的久期缺口為零B.資產(chǎn)為負債的久期缺口C.資產(chǎn)的久期小于負債的久期D.資產(chǎn)的久期大于負債的久期【答案】D49、進度統(tǒng)計報告是（）。A.預算收入為基本控制目標B.成本控制的指導性文件C.實際成本發(fā)生的重要信息來源D.施工成本計劃【答案】C50、前臺交易人員通常需要的風險監(jiān)測報告類型是（）。A.整體風險報告B.頭寸報告C.最佳避險報告D.以上均不是【答案】B多選題（共20題）1、下列財務比率公式中正確的有（）。A.流動比率=流動資產(chǎn)合計/流動負債合計B.速動資產(chǎn)=流動資產(chǎn)+存貨C.資產(chǎn)負債率=(負債總額/資產(chǎn)總額)×100％D.利息保障倍數(shù)=(稅前凈利潤-利息費用)/利息費用E.有形凈值債務率=[負債總額/(股東權益-無形資產(chǎn)凈值)]×100％【答案】AC2、在下列（）情況下，信用風險管理委員會（或類似的機構）可以考慮重新設定/調(diào)整限額。A.經(jīng)濟和市場狀況的較大變動B.新的監(jiān)管機構的建議C.高級管理層決定戰(zhàn)略重點的變化D.年度進行業(yè)務計劃和預算E.其他銀行已進行限額調(diào)整【答案】ABCD3、保證一般分為(?)。A.部分責任保證B.連帶責任保證C.一般責任保證D.全部責任保證E.完全責任保證【答案】BC4、根據(jù)工程質(zhì)量事故造成的人員傷亡或者直接經(jīng)濟損失，工程質(zhì)量事故分為4個等級，其中造成100萬元以上1000萬元以下直接經(jīng)濟損失的質(zhì)量事故屬于（）。A.一般事故B.較大事故C.重大事故D.特別重大事故【答案】A5、商業(yè)銀行市場風險控制的主要方法包括（）。A.資產(chǎn)證券化B.限額管理C.風險對沖D.經(jīng)濟資本配置E.自我評估【答案】BCD6、商業(yè)銀行的限額管理體系通常包括（）。A.單一客戶限額B.區(qū)域風險限額C.國家風險限額D.組合限額E.集團客戶限額【答案】ABCD7、根據(jù)不同的管理需要和本質(zhì)特性，銀行資本可分為以下幾類（??）。A.賬面資本B.監(jiān)管資本C.風險資本D.靜態(tài)資本E.經(jīng)濟資本【答案】AB8、承包方案的擬訂和公布主體是（）。A.承包工作小組B.本集體經(jīng)濟組織成員的村委會主任C.本集體經(jīng)濟組織成員的村民會議D.村委會主任【答案】A9、操作風險可以分為七種表現(xiàn)形式，其中包括（）。A.就業(yè)制度和工作場所安全性B.內(nèi)部欺詐C.客戶、產(chǎn)品及業(yè)務做法D.實物資產(chǎn)損壞E.外部欺詐【答案】ABCD10、下列屬于市場風險的有（）。A.利率風險B.股票價格風險C.匯率風險D.商品價格風險E.操作風險【答案】ABCD11、下列屬于短期流動性風險計量指標的是（）。A.流動性比例B.流動性覆蓋率C.超額備付金率D.存貸比E.凈穩(wěn)定資金比例【答案】ABC12、某公司2012年銷售收入為2億元，銷售成本為1.5億元，2012年期初應收賬款為7500萬元，2012年期末應收賬款為9500萬元，下列財務比率計算正確的