中級銀行從業(yè)資格之中級風險管理精選試題及答案

中級銀行從業(yè)資格之中級風險管理精選試題及答案

單選題（共50題）1、關(guān)于公允價值、名義價值、市場價值，以下說法不正確的是()。A.公允價值為交易雙方在公平交易中可接受的資產(chǎn)或債權(quán)價值B.市場價值是指在評估基準日，買賣雙方在自愿的情況下通過公平交易資產(chǎn)所獲得的資產(chǎn)的預(yù)期價值C.與市場價值相比，公允價值的定義更廣、更概括D.在大多數(shù)情況下，公允價值可以代表市場價值【答案】D2、測量銀行短期流動性風險計量的指標不包括（）。A.流動性比例B.流動性覆蓋率C.優(yōu)質(zhì)流動性資產(chǎn)分析D.存貸比【答案】D3、關(guān)于頭寸拆分，以下說法中錯誤的是（）。A.同一頭寸通過不同風險類別計提的資本，體現(xiàn)了同一頭寸對應(yīng)不同風險類別的潛在損失對應(yīng)的資本B.相同的產(chǎn)品頭寸納入不同風險類別下的分別計量，屬于重復(fù)計量C.頭寸拆分的原理是從現(xiàn)金流的角度來看待一個產(chǎn)品D.在標準法下，金融產(chǎn)品被從現(xiàn)金流角度拆分并重新組合，形成了按多空頭、利率、期限、幣種等劃分的多組現(xiàn)金流【答案】B4、商業(yè)銀行反洗錢內(nèi)控制度體系中，處于基礎(chǔ)核心地位的制度分別是（）A.反洗錢協(xié)助調(diào)查制度:反洗錢崗位職責制度B.客戶身份資料和交易記錄保持制度；反洗錢保密制度C.客戶身份識別制度:大額交易與可疑交易報告制度D.反洗錢宣傳培訓(xùn)制度；客戶洗錢風險等級劃分制度【答案】C5、某公司流動資產(chǎn)合計6000萬元，流動負債合計4000萬元，存貨合計2000萬元，則該公司的速動比率為()。A.1B.0.6C.1.5D.0.5【答案】A6、對于一家生產(chǎn)汽車配件的中小企業(yè)，下列哪項因素對該企業(yè)償債能力影響最小（）。A.自由資金匱乏B.產(chǎn)業(yè)層次較低C.產(chǎn)品結(jié)構(gòu)單一D.宏觀經(jīng)濟變化?【答案】D7、金融穩(wěn)定（）在《有效風險偏好框架制定原則》中特別強調(diào)了限額在傳導(dǎo)風險偏好方面的作用，要求應(yīng)將總體風險偏好分解到業(yè)務(wù)條線、法律實體、具體風險種類的限額。A.董事會B.監(jiān)事會C.理事會D.股東大會【答案】C8、在商業(yè)銀行信用風險權(quán)重法下，下列表內(nèi)資產(chǎn)風險權(quán)重最低的是（）。A.符合標準的微型和小型企業(yè)的債權(quán)B.對我國公共部門實體的債權(quán)C.個人住房抵押貸款D.對于一般企業(yè)的債權(quán)【答案】B9、績效考評應(yīng)堅持的原則是（）。A.綜合平衡B.激勵性C.可靠性D.安全與收益平衡【答案】A10、目前聲譽風險管理最佳的實踐操作是()。A.采用精確的定量分析方法B.確保各類主要風險被正確識別、優(yōu)先排序，并得到有效管理C.按照風險大小，采取抓大放小的原則D.采取平等原則對待所有風險【答案】B11、在風險偏好設(shè)置與實施過程中，需要注意的內(nèi)容不包括（）。A.將風險偏好與戰(zhàn)略規(guī)劃有機結(jié)合B.向業(yè)務(wù)條線和分支機構(gòu)傳導(dǎo)C.持續(xù)地監(jiān)測與報告D.充分考慮股東的期望【答案】D12、關(guān)于商業(yè)銀行信用風險內(nèi)部評級的說法，正確的是（）。A.內(nèi)部評級主要對客戶的信用風險及債項的交易風險進行評價B.內(nèi)部評級是主要依靠專家定性分析C.內(nèi)部評級是專業(yè)評級機構(gòu)對特定債務(wù)人的償債能力和意愿的整體評估D.內(nèi)部評級的評級對象主要是政府和大企業(yè)【答案】A13、2004年，巴塞爾委員會發(fā)布了()，要求銀行評估標準利率沖擊對銀行經(jīng)濟價值的影響。A.《商業(yè)銀行壓力測試指引》B.《利率風險管理與監(jiān)管原則》C.《商業(yè)銀行資本充足率管理辦法》D.《商業(yè)銀行市場風險管理指引》【答案】B14、（）是商業(yè)銀行的最高風險管理/決策機構(gòu)，承擔商業(yè)銀行風險管理的最終責任A.監(jiān)事會B.董事會C.股東大會D.高級管理層【答案】B15、下列商業(yè)銀行客戶中，最適合采用專家判斷法進行信用評級的是（）。A.已上市的中型企業(yè)B.剛由事業(yè)單位改制而成的企業(yè)C.財務(wù)制度健全的小型企業(yè)D.即將上市的大型企業(yè)【答案】C16、假設(shè)某商業(yè)銀行的資產(chǎn)負債管理策略是：資產(chǎn)以中長期項目貸款為主，而負債以活期存款為主，則該銀行負債所面臨的最主要的利率風險是（）。A.期權(quán)性風險B.基準風險C.重新定價風險D.收益率曲線風險【答案】C17、下列關(guān)于客戶信用評級與債項評級的說法，正確的是（）。A.在某一時點，同一債務(wù)人可能有不同的客戶信用評級B.在某一時點，同一債務(wù)人的不同交易可能會有不同的債項評級C.客戶信用評級主要針對客戶的每筆具體債項進行評級D.債項評級是在假設(shè)客戶尚未違約的情況下，針對每筆債項本身的特點預(yù)測債項可能的損失率?【答案】B18、商業(yè)銀行對小企業(yè)進行信用風險分析時，下列一般不屬于小企業(yè)特征的是（）。A.小企業(yè)公司治理受股東影響較大B.小企業(yè)的財務(wù)真實性比較難以把握C.小企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營受市場的影響較大D.小企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營活動相對平穩(wěn)【答案】D19、為避免經(jīng)濟下滑，央行宣布降低存貸款基準利率，如果存款利率下調(diào)幅度大于貸款利率下調(diào)幅度，則商業(yè)銀行面臨的最主要風險是（）。A.收益率曲線風險B.基準風險C.期權(quán)性風險D.重新定價風險【答案】B20、下列對商業(yè)銀行久期缺口的描述，恰當?shù)氖牵ǎ.通常情況下，久期缺口為正值B.通常情況下，久期缺口為負值C.通常情況下，久期缺口為零D.久期缺口是資產(chǎn)加權(quán)平均久期與負債加權(quán)平均久期的差【答案】A21、商業(yè)銀行的（）有權(quán)制定風險管理策略，并決定采取何種有效措施來控制商業(yè)銀行的整體或重大風險。A.業(yè)務(wù)部門B.風險管理部門C.董事會D.董事會下設(shè)的風險管理委員會【答案】D22、在流動性風險評估中，在正常市場條件下，僅應(yīng)用現(xiàn)金流分析，其分析結(jié)果準確度相對較高的為下列哪項？（）A.某國有銀行市級分行，資產(chǎn)100億元，全牌照業(yè)務(wù)，預(yù)測期限60天B.某農(nóng)村信用社，資產(chǎn)2億元，主營存款業(yè)務(wù)，預(yù)測期限30天C.某村鎮(zhèn)銀行，資產(chǎn)5億元，主營存款、小額貸款業(yè)務(wù)，預(yù)測期限90天D.某城市商業(yè)銀行，資產(chǎn)20億元，全牌照業(yè)務(wù)，預(yù)測期限180天【答案】B23、主權(quán)債務(wù)人遺漏或延遲支付本金和/或利息的行為是（）。A.不構(gòu)成違約B.政治違約C.主權(quán)違約D.國別違約【答案】C24、()的支持與承諾是商業(yè)銀行有效風險管理的基石。A.高級管理層B.董事會C.監(jiān)事會D.風險管理委員會【答案】A25、某公司流動資產(chǎn)合計6000萬元，流動負債合計4000萬元，存貨合計2000萬元，則該公司的速動比率為()。A.1B.0.6C.1.5D.0.5【答案】A26、在其他條件保持不變的情況下，金融工具的到期日或距下次重新定價日的時間越長，．并且在到期日之前支付的金額越小，則其久期的絕對值（）。A.越小B.越大C.無法判斷D.不受影響【答案】B27、下列關(guān)于銀行交易賬簿的描述，不正確的是（??）。A.銀行應(yīng)當對交易賬簿頭寸經(jīng)常進行準確估值，并積極管理該項目投資組合B.交易賬簿記錄的是銀行為了交易或規(guī)避交易賬戶其他項目的風險而持有的可以自由交易的金融工具和商品頭寸C.記入交易賬簿的頭寸在交易方面所受的限制較多D.為交易目的而持有的頭寸包括自營頭寸、代客買賣頭寸和做市交易形成的頭寸【答案】C28、某客戶一筆2000萬元的貸款，其中有1200萬元國債質(zhì)押，其余是保證。假如該客戶違約概率為1%，貸款違約損失率為40%，則該筆貸款的預(yù)期損失是（）。A.8萬元B.7.2萬元C.4.8萬元D.3.2萬元【答案】D29、下列關(guān)于商業(yè)銀行操作風險的表述，錯誤的是（）。A.操作風險表現(xiàn)為流程不健全、流程執(zhí)行失敗、控制和報告不力等B.操作風險廣泛存在于商業(yè)銀行業(yè)務(wù)和管理的各個領(lǐng)域C.不完善或有問題的內(nèi)部程序、員工、信息科技系統(tǒng)以及外部事件均有可能造成操作風險損失D.一起操作風險損失事件僅對應(yīng)一種形態(tài)的損失【答案】D30、根據(jù)監(jiān)管機構(gòu)的規(guī)定，操作風險包含（）。A.聲譽風險B.法律風險C.戰(zhàn)略風險D.流動性風險【答案】B31、以下不屬于我國銀行業(yè)監(jiān)督管理目標的是()。A.促進銀行業(yè)的合法運行B.促進銀行業(yè)的穩(wěn)健運行C.規(guī)避所有系統(tǒng)風險D.維護公眾對銀行業(yè)的信心【答案】C32、資產(chǎn)收益率標準差越大，表明資產(chǎn)收益率波動性越（）。A.穩(wěn)定B.小C.大D.有規(guī)律【答案】C33、下列關(guān)于商業(yè)銀行反洗錢管理措施的表述，錯誤的是（）。A.客戶身份資料在業(yè)務(wù)關(guān)系結(jié)束后、客戶交易信息在交易結(jié)束后，均應(yīng)當至少保存五年B.通過第三方識別客戶身份的，如第三方未采取客戶身份識別措施，由商業(yè)銀行承擔未履行客戶身份識別業(yè)務(wù)的責任C.商業(yè)銀行的負責人應(yīng)當對反洗錢內(nèi)部控制制度的有效實施負責D.商業(yè)銀行在為客戶提供一次性金融服務(wù)時，不需要客戶出示身份證明文件【答案】D34、下列不屬于授信權(quán)限管理應(yīng)遵循的原則的是（）。A.給予每一交易對方的信用不必得到一定權(quán)利層次的批準B.集團內(nèi)所有機構(gòu)在進行信用決策時應(yīng)遵循一致的標準C.交易對方風險限額的確定和對單一信用風險暴露的管理應(yīng)符合組合的統(tǒng)一指導(dǎo)及信用原則，每一決策都應(yīng)建立在風險——收益分析基礎(chǔ)上D.債項的每一個重要改變(如主要條款、抵押結(jié)構(gòu)和主要合同)應(yīng)得到一定權(quán)利層次的批準【答案】A35、在操作風險資本計量的方法中，（）是將商業(yè)銀行的所有業(yè)務(wù)劃分為九類產(chǎn)品線，對每一類產(chǎn)品線規(guī)定不同的操作風險資本要求系數(shù)，并分別示出對應(yīng)的資本，然后加總九類產(chǎn)品線的資本即可得到商業(yè)銀行總體操作風險的資本要求。A.標準法B.高級計量法C.基本指標法D.內(nèi)部評級法【答案】A36、按照商業(yè)銀行操作風險監(jiān)管資本計量標準法的規(guī)定，私人銀行業(yè)務(wù)應(yīng)屬于（）業(yè)務(wù)。A.資產(chǎn)管理B.零售銀行C.公司金融D.代理服務(wù)【答案】B37、根據(jù)巴塞爾委員會對市場風險內(nèi)部模型的技術(shù)要求，在市場風險計量中，持有期為（）個營業(yè)日。A.10B.20C.5D.17【答案】A38、（）負責建設(shè)銀行風險管理體系，組織開展各類風險管理活動，識別、計量、監(jiān)測、控制或緩釋銀行的風險，向董事會就銀行風險管理和風險承擔水平進行報告并接受監(jiān)督。A.董事會B.監(jiān)事會C.股東大會D.高級管理層【答案】D39、在國別風險的主要類型中，最基本和最重要的是（）。A.主權(quán)風險B.政治風險C.傳染風險D.轉(zhuǎn)移風險【答案】D40、以下關(guān)于久期的論述，正確的是（）。A.久期缺口的絕對值越大，銀行利率風險越高B.久期缺口絕對值越小，銀行利率風險越高C.久期缺口絕對值的大小與利率風險沒有明顯聯(lián)系D.久期缺口大小對利率風險大小的影響不確定，需要做具體分析【答案】A41、下列屬于國際性金融監(jiān)管機構(gòu)的是（）。A.中國人民銀行B.中國證監(jiān)會C.巴塞爾委員會D.中國香港金融管理局【答案】C42、戰(zhàn)略規(guī)劃必須建立在商業(yè)銀行當前的（）基礎(chǔ)之上。A.實際情況B.未來的發(fā)展?jié)摿.實際情況和未來的發(fā)展?jié)摿.潛在收益【答案】C43、商業(yè)銀行將（）和經(jīng)營目標結(jié)合起來，是創(chuàng)造公共透明度、維護商業(yè)銀行聲譽的一個重要層面。A.領(lǐng)導(dǎo)能力B.企業(yè)社會責任C.盈利能力D.戰(zhàn)略發(fā)展計劃【答案】B44、金融穩(wěn)定（?）在《有效風險偏好框架制定原則》中特別強調(diào)了限額在傳導(dǎo)風險偏好方面的作用，要求應(yīng)將總體風險偏好分解到業(yè)務(wù)條線、法人實體、具體風險種類的限額。A.董事會B.監(jiān)事會C.理事會D.股東大會?【答案】C45、關(guān)于戰(zhàn)略風險管理的基本做法，下列說法正確的是（）。A.增強對客戶的透明度B.確保及時處理投訴和批評C.明確董事會和高級管理層的責任D.建立公平的獎懲機制，支持發(fā)展目標和股東價值的實現(xiàn)【答案】C46、下列關(guān)于風險監(jiān)管的內(nèi)容的表述，不正確的是（）。A.銀行機構(gòu)風險狀況包括其單一分支機構(gòu)的風險水平B.監(jiān)管部門對商業(yè)銀行人力資源狀況的監(jiān)管包括對技術(shù)管理人員實施任職資格審核和對商業(yè)銀行人事政策和管理程序進行評估C.監(jiān)管部門高度關(guān)注銀行類金融機構(gòu)所面臨的風險狀況，包括行業(yè)整體風險狀況、區(qū)域風險狀況和銀行機構(gòu)自身的風險狀況D.監(jiān)管部門對管理信息系統(tǒng)有效性的評判可用質(zhì)量、數(shù)量、及時性來衡量【答案】B47、與貿(mào)易相關(guān)的短期或有負債，主要指有優(yōu)先索償權(quán)的裝運貨物作抵押的跟單信用證的信用轉(zhuǎn)換系數(shù)為()。A.100％B.50％C.20％D.0【答案】C48、根據(jù)《商業(yè)銀行資本管理辦法(試行)》的規(guī)定交易賬戶中的金融工具和商品頭寸原則上還應(yīng)滿足的條件不包括()。A.在交易方面不受任何限制，可以隨時平盤B.不能夠完全對沖以規(guī)避風險C.能夠準確估值D.能夠進行積極的管理【答案】B49、依據(jù)發(fā)生主體性質(zhì)、評級、剩余期限等信息，確定資本計提風險權(quán)重計提的是（）特定風險。A.利率風險B.股票風險C.匯率風險D.期權(quán)風險【答案】A50、下列關(guān)于信用風險的說法．正確的是（）。A.對大多數(shù)商業(yè)銀行來說，貸款并不是最大、最明顯的信用風險來源。B.信用風險只存在于傳統(tǒng)的貸款、債券投資等表內(nèi)業(yè)務(wù)中，不存在于信用擔保、貸款承諾等表外業(yè)務(wù)中C.對衍生產(chǎn)品而言，對手違約造成的損失雖然會小于衍生產(chǎn)品的名義價值，但由于衍生產(chǎn)品的名義價值通常十分巨大，因此潛在的風險損失不容忽視D.從投資組合角度出發(fā)，交易對手的信用級別下降不會給投資組合帶來損失【答案】C多選題（共20題）1、當商業(yè)銀行資產(chǎn)負債久期缺口為正時，下列關(guān)于市場利率與銀行整體價值變化的描述，正確的有（）。A.如果市場利率下降，則資產(chǎn)與負債的價值都會增加，且資產(chǎn)價值增加的幅度比負債價值增加的幅度大，銀行的市場價值將會增加B.如果市場利率下降，則資產(chǎn)與負債的價值都會增加，且負債價值增加的幅度比資產(chǎn)價值增加的幅度大，銀行的市場價值將會減少C.如果市場利率上升，則資產(chǎn)與負債的價值都會減少，且資產(chǎn)價值減少的幅度比負債價值減少的幅度大，銀行的市場價值將會增加D.如果市場利率上升，則資產(chǎn)與負債的價值都會減少，且資產(chǎn)價值減少的幅度比負債價值減少的幅度大，銀行的市場價值將會減少E.如果市場利率下降，則資產(chǎn)與負債的價值都會增加，且資產(chǎn)價值增加的幅度比負債價值增加的幅度小，銀行的市場價值將會增加【答案】AD2、商業(yè)銀行通常采用定性與定量相結(jié)合的方法評估操作風險，評估內(nèi)容主要包括（）。A.業(yè)務(wù)經(jīng)營環(huán)境B.內(nèi)部控制因素C.內(nèi)部操作風險損失數(shù)據(jù)D.情景分析E.外部相關(guān)損失數(shù)據(jù)【答案】ABCD3、組合層面的風險識別應(yīng)當關(guān)注(?)。A.銀行業(yè)務(wù)及客戶集中地區(qū)的地方政府相關(guān)政策及其適用性B.銀行業(yè)務(wù)及客戶集中地區(qū)的經(jīng)濟狀況及其變動趨勢C.銀行客戶是否過度集中于某個地區(qū)D.政府及金融監(jiān)管部門對本行客戶集中地區(qū)的發(fā)展政策、措施是否發(fā)生變化E.銀行客戶集中地區(qū)的信用環(huán)境和法律環(huán)境出現(xiàn)改善/惡化?【答案】ABCD4、法人信貸業(yè)務(wù)的流程主要有（）。A.評級授信B.信貸審查C.信貸審批D.貸款發(fā)放E.后臺清算【答案】ABCD5、商業(yè)銀行所面臨的（）是多維風險，該類風險成因復(fù)雜，與其他風險種類的聯(lián)系和相互作用密切。A.流動性風險B.聲譽風險C.科技風險D.法律風險E.戰(zhàn)略風險【答案】AB6、商業(yè)銀行利用股本收益率（ROE）和資產(chǎn)收益率（ROA）衡量盈利能力的局限性在于（）。A.未能反映商業(yè)銀行作為經(jīng)營管理風險的企業(yè)特殊性B.不能揭示商業(yè)銀行在盈利的同時所承擔的風險水平C.片面注重兩項指標可能驅(qū)使商業(yè)銀行追逐高風險項目D.注重短期收益而忽視長期風險E.未能衡量商業(yè)銀行的經(jīng)營業(yè)績【答案】ABCD7、下列屬于銀行監(jiān)督管理機構(gòu)對銀行機構(gòu)進行現(xiàn)場檢查的重點內(nèi)容有（??）。A.風險狀況和資本充足性B.管理水平和內(nèi)部控制C.流動性D.資產(chǎn)質(zhì)量E.市場風險敏感度【答案】ABCD8、下列關(guān)于期權(quán)風險敏感性指標表述正確的有（）A.期權(quán)Theta是期權(quán)剩余期限的敏感性指標，也被視為時間損耗B.期權(quán)Delta為0.5，表示標的資產(chǎn)價格變動一個單位，期權(quán)價格變化50%C.期權(quán)Vega是用于衡量市場波動對期權(quán)價值敏感性的指標D.期權(quán)Vega的絕對值與期權(quán)存續(xù)期時間負相關(guān)，存續(xù)期越長Vega絕對值越小E.期權(quán)的Delta是不變的，因此DetlaHedge是不需要進行動態(tài)調(diào)整【答案】AB9、商業(yè)銀行市場風險內(nèi)部模型的定量要求有（）。A.應(yīng)采用歷史模擬法計算VaR值B.至少每三個月更新一次數(shù)據(jù)C.置信水平采用99%的單尾置信區(qū)間D.市場價格的歷史觀測期至少為一年E.持有期為10個營業(yè)日【答案】CD10、商業(yè)銀行在特定時段內(nèi)需要借入的資金規(guī)模（流動性要求）是由一定數(shù)量規(guī)模的（）決定的。A.流動性資產(chǎn)B.發(fā)放的貸款C.凈利潤D.客戶規(guī)模E.核心存款【答案】AB11、商業(yè)銀行風險監(jiān)測的具體內(nèi)容包括（）。A.開發(fā)風險計量模型B.監(jiān)測各種風險水平的變化和發(fā)展趨勢C.隨時關(guān)注所采取的風險管理/控制措施的實施質(zhì)量/效果D.報告商業(yè)銀行所有風險的定性/定量評估結(jié)果E.調(diào)整高風險授信限額【答案】BCD12、關(guān)于商業(yè)銀行戰(zhàn)略與風險管理關(guān)系的表述，正確的有（）。A.商業(yè)銀行的經(jīng)營管理戰(zhàn)略同風險管理屬于兩個相對獨立的范疇B.商業(yè)銀行忽視規(guī)模擴張帶來的風險，最終會阻礙業(yè)務(wù)發(fā)展和利潤增長C.強調(diào)風險管理可能會降低商業(yè)銀行的盈利，不利于長期經(jīng)營戰(zhàn)略的實現(xiàn)D.商業(yè)銀行追求業(yè)務(wù)增長必然要求提高風險管理水平，以維護業(yè)務(wù)發(fā)展的穩(wěn)定性、持續(xù)性E.風險管理是商業(yè)銀行核心競爭力的體現(xiàn)，是商業(yè)銀行戰(zhàn)略的一個重要方面【答案】BD13、商業(yè)銀行在對法人客戶信用風險的財務(wù)分析中，若企業(yè)擬申請中長期貸款，但其當