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文檔簡介
2022-2023年度中級(jí)銀行從業(yè)資格之中級(jí)風(fēng)險(xiǎn)管理自我檢測試卷B卷含答案
單選題(共57題)1、按照巴塞爾委員會(huì)的分類,下列屬于流動(dòng)性最差的資產(chǎn)的是()。A.在中央銀行的市場操作中可用于抵押的政府債券B.無法出售的貸款C.可以出售,但在不利情況下可能會(huì)喪失流動(dòng)性的證券D.商業(yè)銀行可出售的貸款組合【答案】B2、2008年初,法國興業(yè)銀行因?yàn)槲词跈?quán)交易而在金融衍生品市場損失慘重,該事件揭示了商業(yè)銀行在操作風(fēng)險(xiǎn)管理等領(lǐng)域存在的嚴(yán)重問題。據(jù)此下列關(guān)于操作風(fēng)險(xiǎn)的表述錯(cuò)誤的是()。A.金融工具和信息系統(tǒng)的復(fù)雜性降低了潛在的操作風(fēng)險(xiǎn)B.最高管理層和審計(jì)委員會(huì)必須確保重大缺陷能夠迅速得到修正C.必須對(duì)所有的業(yè)務(wù)活動(dòng)建立相關(guān)內(nèi)部控制,包括建立獨(dú)立風(fēng)險(xiǎn)管理部門D.必須嚴(yán)禁交易人員在未經(jīng)授權(quán)的情況下建立巨大的風(fēng)險(xiǎn)缺口【答案】A3、香港金融管理局建議商業(yè)銀行將一級(jí)流動(dòng)資產(chǎn)比率維持在15%以上,這里的一級(jí)流動(dòng)資產(chǎn)是指可在()天內(nèi)變現(xiàn)的流動(dòng)資產(chǎn)。A.3B.5C.7D.14【答案】C4、下列關(guān)于信用風(fēng)險(xiǎn)壓力測試說法正確的是()A.情景設(shè)計(jì)是基礎(chǔ),假設(shè)條件選擇是關(guān)鍵,避免損失是最終目標(biāo)B.情景設(shè)計(jì)是基礎(chǔ),假設(shè)條件選擇是關(guān)鍵,管理應(yīng)用是最終目標(biāo)C.假設(shè)條件選擇是基礎(chǔ),情景設(shè)計(jì)是關(guān)鍵,避免損失是最終目標(biāo)D.假設(shè)條件選擇是基礎(chǔ),情景設(shè)計(jì)是關(guān)鍵,管理應(yīng)用是最終目標(biāo)【答案】B5、對(duì)于商業(yè)銀行而言,風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告的主要作用不包括()A.使業(yè)務(wù)部門、流程和職能單元之間及時(shí)知道和保持各自的風(fēng)險(xiǎn)語言(術(shù)語)B.利用內(nèi)部數(shù)據(jù)和外部事件、活動(dòng)、狀況的信息,為商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理和目標(biāo)實(shí)施提供支持C.明確員工在實(shí)施和支持全面風(fēng)險(xiǎn)管理中的角色和職責(zé)D.確保對(duì)有效全面風(fēng)險(xiǎn)管理的重要性和相關(guān)性的清醒認(rèn)識(shí)【答案】A6、下列債券的久期最長的是()。A.一張10年期、利率為5%的息票債券B.一張8年期、零息票債券C.一張8年期、利率為5%的息票債券D.一張10年期、零息票債券【答案】D7、下列關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管的內(nèi)容的表述,不正確的是()。A.銀行機(jī)構(gòu)風(fēng)險(xiǎn)狀況包括其單一分支機(jī)構(gòu)的風(fēng)險(xiǎn)水平B.監(jiān)管部門對(duì)商業(yè)銀行人力資源狀況的監(jiān)管包括對(duì)技術(shù)管理人員實(shí)施任職資格審核和對(duì)商業(yè)銀行人事政策和管理程序進(jìn)行評(píng)估C.監(jiān)管部門高度關(guān)注銀行類金融機(jī)構(gòu)所面臨的風(fēng)險(xiǎn)狀況,包括行業(yè)整體風(fēng)險(xiǎn)狀況、區(qū)域風(fēng)險(xiǎn)狀況和銀行機(jī)構(gòu)自身的風(fēng)險(xiǎn)狀況D.監(jiān)管部門對(duì)管理信息系統(tǒng)有效性的評(píng)判可用質(zhì)量、數(shù)量、及時(shí)性來衡量【答案】B8、戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)可以從()進(jìn)行識(shí)別。A.宏觀戰(zhàn)略層面、中觀執(zhí)行層面、微觀管理層面B.宏觀執(zhí)行層面、中觀戰(zhàn)略層面、微觀管理層面C.宏觀執(zhí)行層面、中觀管理層面、微觀戰(zhàn)略層面D.宏觀戰(zhàn)略層面、中觀管理層面、微觀執(zhí)行層面【答案】D9、下列各項(xiàng)中,應(yīng)列入商業(yè)銀行二級(jí)資本的是()。A.未分配利潤B.二級(jí)資本工具及其溢價(jià)C.盈余公積D.一般風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備?【答案】B10、某銀行2010年末可疑類貸款余額為400億元,損失類貸款余額為200億元。各項(xiàng)貸款余額總額為40000億元。若要保證不良貸款率不高于2%,則該銀行次級(jí)類貸款余額最多為()億元。A.200B.300C.600D.800【答案】A11、假設(shè)某商業(yè)銀行以市場價(jià)值表示的簡化資產(chǎn)負(fù)債表中,資產(chǎn)A=2000億元,負(fù)債L=1800億元,資產(chǎn)加權(quán)平均久期為D4=5年,負(fù)債加權(quán)平均久期為DL=3年。根據(jù)久期分析法,如果市場利率從3.5%上升到4%,則商業(yè)銀行的整體價(jià)值約()。A.減少22.11億元B.減少22.22億元C.增加22.11億元D.增加22.22億元【答案】B12、大量存款人的擠兌行為可能會(huì)導(dǎo)致商業(yè)銀行面臨()危機(jī)。A.流動(dòng)性B.操作C.法律D.戰(zhàn)略【答案】A13、下列關(guān)于商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量的表述,不恰當(dāng)?shù)氖牵ǎ?。A.銀行在使用量化模型計(jì)量風(fēng)險(xiǎn)時(shí),可能產(chǎn)生模型風(fēng)險(xiǎn)B.風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量可以采取定性、定量及兩者相結(jié)合的方式C.監(jiān)管機(jī)構(gòu)鼓勵(lì)銀行采用初級(jí)方法計(jì)量風(fēng)險(xiǎn)D.風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量包括對(duì)單個(gè)風(fēng)險(xiǎn)、組合風(fēng)險(xiǎn)及銀行整體風(fēng)險(xiǎn)的評(píng)估【答案】C14、金融期貨主要有三大類,下列不屬于金融期貨的是()。A.利率期貨B.商品期貨C.貨幣期貨D.指數(shù)期貨【答案】B15、為避免經(jīng)濟(jì)下滑,央行宣布降低存貸款基準(zhǔn)利率,如果存款利率下調(diào)幅度大于貸款利率下調(diào)幅度,則商業(yè)銀行面臨的最主要風(fēng)險(xiǎn)是()。A.收益率曲線風(fēng)險(xiǎn)B.基準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)C.期權(quán)性風(fēng)險(xiǎn)D.重新定價(jià)風(fēng)險(xiǎn)【答案】B16、()指商業(yè)銀行接受客戶委托,代為辦理客戶指定的經(jīng)濟(jì)事務(wù)、提供金融服務(wù)并收取一定費(fèi)用。A.代理業(yè)務(wù)B.柜面業(yè)務(wù)C.資金業(yè)務(wù)D.個(gè)人信貸業(yè)務(wù)【答案】A17、在操作風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測過程中建立的因果分析模型可以確定哪些因素與風(fēng)險(xiǎn)損失具有最高的關(guān)聯(lián)度,從而為操作風(fēng)險(xiǎn)管理指明方向。該模型是對(duì)操作風(fēng)險(xiǎn)的()三個(gè)方面進(jìn)行歷史統(tǒng)計(jì),并形成相互關(guān)聯(lián)的多元分布。A.風(fēng)險(xiǎn)成因、風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)和風(fēng)險(xiǎn)類別B.風(fēng)險(xiǎn)程度、風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生時(shí)間和損失事件C.風(fēng)險(xiǎn)誘因、風(fēng)險(xiǎn)程度和損失金額D.風(fēng)險(xiǎn)程度、風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生時(shí)間和損失金額【答案】A18、某商業(yè)銀行的老客戶經(jīng)營利潤大幅度提高,為了擴(kuò)大生產(chǎn),企業(yè)欲向該銀行申請(qǐng)一筆流動(dòng)資金貸款以購買設(shè)備和擴(kuò)建倉庫,該企業(yè)計(jì)劃用一年的收入償還貸款,則該貸款申請(qǐng)()。A.合理,短期貸款可以給銀行帶來利息收入B.合理,企業(yè)可以用利潤來償還貸款C.不合理,因?yàn)槠髽I(yè)會(huì)產(chǎn)生新的費(fèi)用,導(dǎo)致利潤率下降D.不合理,因?yàn)槎唐谫J款不能用于長期投資【答案】D19、核心一級(jí)資本工具的合格標(biāo)準(zhǔn)之一:商業(yè)銀行進(jìn)入破產(chǎn)清算程序時(shí),核心一級(jí)資本的清償順序排在()。A.普通股股東之前,一般債權(quán)人之后B.所有其他融資工具之后C.優(yōu)先股股東之前,一般債權(quán)人之后D.存款人之后,一般債權(quán)人之前【答案】B20、()屬于零售性質(zhì)的資金。A.同業(yè)拆借B.發(fā)行票據(jù)C.居民儲(chǔ)蓄D.公司存款【答案】C21、下列關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)管理部門各機(jī)構(gòu)的主要職責(zé),說法錯(cuò)誤的是()。A.監(jiān)事會(huì)從事內(nèi)部盡職監(jiān)督、財(cái)務(wù)監(jiān)督、內(nèi)部控制監(jiān)督等監(jiān)察工作B.高級(jí)管理層負(fù)責(zé)執(zhí)行風(fēng)險(xiǎn)管理政策,制定風(fēng)險(xiǎn)管理的程序和操作規(guī)程C.高級(jí)管理層是商業(yè)銀行的最高風(fēng)險(xiǎn)管理/決策機(jī)構(gòu),與董事會(huì)共同承擔(dān)商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的責(zé)任D.風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)管理部門提供的信息,作出經(jīng)營或戰(zhàn)略方面的決策并付諸實(shí)施【答案】C22、依據(jù)發(fā)生主體性質(zhì)、評(píng)級(jí)、剩余期限等信息,確定資本計(jì)提風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重計(jì)提的是()特定風(fēng)險(xiǎn)。A.利率風(fēng)險(xiǎn)B.股票風(fēng)險(xiǎn)C.匯率風(fēng)險(xiǎn)D.期權(quán)風(fēng)險(xiǎn)【答案】A23、()是指商業(yè)銀行能夠以合理的成本通過各種負(fù)債工具及時(shí)獲得零售或批發(fā)資金的能力。A.資產(chǎn)流動(dòng)性B.負(fù)債流動(dòng)性C.資本流動(dòng)性D.表外流動(dòng)性【答案】B24、對(duì)商業(yè)銀行來說,開展不良貸款證券化的主要作用不包括()。A.實(shí)現(xiàn)不良貸款本息的全部回收B.提高商業(yè)銀行資產(chǎn)質(zhì)量C.更好地發(fā)現(xiàn)不良貸款價(jià)格D.拓寬商業(yè)銀行處置不良貸款的渠道【答案】A25、某企業(yè)由于財(cái)務(wù)印章被盜用,導(dǎo)致該企業(yè)在開戶行的巨額存款在幾天內(nèi)被取走,給該行造成不良影響。從操作風(fēng)險(xiǎn)事件分類來看,該事件應(yīng)歸于()類別。A.內(nèi)部流程B.外部事件C.系統(tǒng)缺陷D.人員因素【答案】B26、商業(yè)銀行在完善流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警機(jī)制的同時(shí),還要制訂本、外幣流動(dòng)性管理應(yīng)急計(jì)劃,其主要內(nèi)容是()。A.制定危機(jī)處理方案與彌補(bǔ)現(xiàn)金流量不足的工作程序B.通過金融市場控制風(fēng)險(xiǎn)C.建立多層次的流動(dòng)性屏障D.提高流動(dòng)性管理的預(yù)見性【答案】A27、商業(yè)銀行的()承擔(dān)操作風(fēng)險(xiǎn)的直接責(zé)任,并負(fù)責(zé)操作風(fēng)險(xiǎn)自我評(píng)估的實(shí)施與優(yōu)先排序。A.合規(guī)部門B.董事會(huì)風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)C.業(yè)務(wù)部門D.風(fēng)險(xiǎn)管理部門【答案】C28、商業(yè)銀行的審計(jì)部門應(yīng)當(dāng)定期對(duì)市場風(fēng)險(xiǎn)管理體系各個(gè)組成部分和環(huán)節(jié)的準(zhǔn)確性、可靠性、充分性和有效性進(jìn)行獨(dú)立的審查和評(píng)價(jià),審計(jì)的頻率為()。A.至少每年一次B.每三年一次C.每兩年一次D.至少每兩年一次【答案】A29、商業(yè)銀行采用初級(jí)內(nèi)部評(píng)級(jí)法,回購類交易有效期限是()年。A.0.5B.1C.2D.3【答案】A30、()屬于零售性質(zhì)的資金。A.同業(yè)拆借B.發(fā)行票據(jù)C.居民儲(chǔ)蓄D.公司存款【答案】C31、()應(yīng)當(dāng)確保商業(yè)銀行能夠充分識(shí)別和及時(shí)處理可能導(dǎo)致聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)的事件,準(zhǔn)確評(píng)估和報(bào)告聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理政策的遵守情況,正確識(shí)別和審核早期預(yù)警指標(biāo),在發(fā)生未遵守操作規(guī)程的情況下采取適當(dāng)?shù)母M(jìn)措施。A.董事會(huì)B.高級(jí)管理層C.董事會(huì)和高級(jí)管理層D.內(nèi)部審計(jì)部門【答案】B32、商業(yè)銀行的審計(jì)部門應(yīng)當(dāng)定期對(duì)市場風(fēng)險(xiǎn)管理體系各個(gè)組成部分和環(huán)節(jié)的準(zhǔn)確性、可靠性、充分性和有效性進(jìn)行獨(dú)立的審查和評(píng)價(jià)、審計(jì)的頻率為()。A.每三年一次B.每兩年一次C.至少每年一次D.至少每兩年一次【答案】C33、以下不屬于分析企業(yè)的非財(cái)務(wù)因素的是()。A.管理層風(fēng)險(xiǎn)分析B.聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)分析C.生產(chǎn)和經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)分析D.行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)分析【答案】B34、下列選項(xiàng)中,()揭示了在一定條件下資產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)、系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)和非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)的定量關(guān)系,為現(xiàn)代風(fēng)險(xiǎn)管理提供了重要的理論基礎(chǔ)。A.歐式期權(quán)定價(jià)模型B.投資組合原理C.資本資產(chǎn)定價(jià)模型D.套利定價(jià)模型【答案】C35、下列關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)遷徙類指標(biāo)的說法,不正確的是()。A.該指標(biāo)是一個(gè)靜態(tài)指標(biāo)B.該指標(biāo)表示為資產(chǎn)質(zhì)量從前期到本期變化的比率C.該指標(biāo)衡量了商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)變化的程度D.該指標(biāo)包括正常貸款遷徙率和不良貸款遷徙率【答案】A36、對(duì)于一家生產(chǎn)汽車配件的中小企業(yè),下列哪項(xiàng)因素對(duì)該企業(yè)償債能力影響最?。ǎ?。A.自由資金匱乏B.產(chǎn)業(yè)層次較低C.產(chǎn)品結(jié)構(gòu)單一D.宏觀經(jīng)濟(jì)變化?【答案】D37、在商業(yè)銀行所面臨的下列風(fēng)險(xiǎn)類別中,最具有系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)特征的是()A.市場風(fēng)險(xiǎn)B.信用風(fēng)險(xiǎn)C.聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)D.操作風(fēng)險(xiǎn)【答案】A38、()是商業(yè)銀行買賣遠(yuǎn)期外匯的權(quán)利,是一種貨幣買賣合約,它賦予合同購買者在一定期限內(nèi)按規(guī)定價(jià)格購買或出售一定數(shù)量某種貨幣的權(quán)利。A.外匯期貨B.外匯掉期C.外匯期權(quán)D.外匯遠(yuǎn)期【答案】C39、假設(shè)投資者有兩種金融產(chǎn)品可供選擇,一是國債,年收益率為5.5%;二是銀行理財(cái)產(chǎn)品,收益率可能為8%、6%、5%,其對(duì)應(yīng)的概率分別為0.2、0.6、0.2,則下列投資方案效益最高的是()。A.40%投資國債、60%投資銀行理財(cái)產(chǎn)品B.100%投資國債C.100%投資銀行理財(cái)產(chǎn)品D.60%投資國債、40%投資銀行理財(cái)產(chǎn)品【答案】C40、()屬于零售性質(zhì)的資金。A.同業(yè)拆借B.發(fā)行票據(jù)C.居民儲(chǔ)蓄D.再貼現(xiàn)【答案】C41、從銀行業(yè)的發(fā)展歷程來看.商業(yè)銀行對(duì)客戶的信用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估/計(jì)量大致經(jīng)歷了專家判斷法、信用評(píng)分模型、違約概率模型三個(gè)主要發(fā)展階段。下列關(guān)于專家判斷法的說法正確的是()。A.專家系統(tǒng)面臨的一個(gè)突出問題是缺乏信貸專家的經(jīng)驗(yàn)和判斷B.專家系統(tǒng)的突出特點(diǎn)在于將信用風(fēng)險(xiǎn)的評(píng)估作為信用分析和決策的主要基礎(chǔ)C.專家系統(tǒng)在分析信用風(fēng)險(xiǎn)時(shí)主要考慮與借款人有關(guān)的因素以及與市場有關(guān)的因素D.專家系統(tǒng)依賴高級(jí)信貸人員和信貸專家自身的專業(yè)知識(shí)、技能和豐富經(jīng)驗(yàn),因此不同的信貸人員由于其經(jīng)驗(yàn)、習(xí)慣和偏好的差異,可能出現(xiàn)不同的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估結(jié)果和授信決策或建議,這一局限對(duì)于小型商業(yè)銀行而言尤為突出【答案】C42、商業(yè)銀行在組合風(fēng)險(xiǎn)限額管理中確定資本分配的權(quán)重時(shí),不需考慮的因素是()。A.組合的風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重B.組合在戰(zhàn)略層面上的重要性C.經(jīng)濟(jì)前景(宏觀經(jīng)濟(jì)狀況預(yù)測)D.當(dāng)前組合集中度情況【答案】A43、在正常市場條件下,下列資產(chǎn)負(fù)債匹配方式中,流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)最低的是()。A.負(fù)債以公司/機(jī)構(gòu)存款為主,資產(chǎn)以中短期貸款為主B.負(fù)債以零售客戶存款為主,資產(chǎn)以中短期貸款為主C.負(fù)債以公司/機(jī)構(gòu)存款為主,資產(chǎn)以中長期貸款為主D.負(fù)債以循環(huán)發(fā)行的短期債券為主,資產(chǎn)以中長期貸款為主【答案】B44、下列不屬于造成商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)的外部因素的是()。A.外部欺詐B.自然災(zāi)害C.行業(yè)競爭激烈D.交通事故【答案】C45、商業(yè)銀行在計(jì)量操作風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管資本時(shí),可以將保險(xiǎn)理賠收入作為操作風(fēng)險(xiǎn)的緩釋因素,但保險(xiǎn)的緩釋程度最高不超過操作風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管資本要求的()A.25%B.20%C.50%D.8%【答案】B46、假設(shè)某企業(yè)信用評(píng)級(jí)為B,對(duì)其項(xiàng)目貸款的年利率為10%。根據(jù)歷史經(jīng)驗(yàn),企業(yè)違約后此類項(xiàng)目貸款的回收率平均為30%。若同期信用評(píng)級(jí)為AAA企業(yè)的同類項(xiàng)目貸款年利率為5%,則根據(jù)KPMG風(fēng)險(xiǎn)中性定價(jià)模型,該信用評(píng)級(jí)為B企業(yè)的1年期違約概率約為()。A.5.0%B.8.0%C.7.0%D.6.5%【答案】D47、假設(shè)投資者有兩種金融產(chǎn)品可供選擇,一是國債,年收益率為5.5%;二是銀行理財(cái)產(chǎn)品,收益率可能為8%、6%、5%,其對(duì)應(yīng)的概率分別為0.2、0.6、0.2,則下列投資方案效益最高的是()。A.40%投資國債、60%投資銀行理財(cái)產(chǎn)品B.100%投資國債C.100%投資銀行理財(cái)產(chǎn)品D.60%投資國債、40%投資銀行理財(cái)產(chǎn)品【答案】C48、下列情形中,()表現(xiàn)的是流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)與市場風(fēng)險(xiǎn)的關(guān)系。A.制定實(shí)施新戰(zhàn)略、推廣新業(yè)務(wù)之前,應(yīng)合理評(píng)估并預(yù)測其可能對(duì)商業(yè)銀行經(jīng)營狀況/資產(chǎn)價(jià)值造成的不利影響B(tài).因錯(cuò)誤判斷市場發(fā)展趨勢,導(dǎo)致投資組合價(jià)值嚴(yán)重受損,從而增加流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn),如超限額持有/投機(jī)次級(jí)金融產(chǎn)品C.法國興業(yè)銀行交易員違規(guī)交易衍生產(chǎn)品造成巨額損失,不得不接受政府救助D.任何涉及商業(yè)銀行的負(fù)面消息,都可能削弱存款人和社會(huì)公眾的信心并造成存款資金大量流失,最終使商業(yè)銀行被動(dòng)陷入流動(dòng)性危機(jī)【答案】B49、下列關(guān)于商業(yè)銀行評(píng)級(jí)驗(yàn)證的表述,最恰當(dāng)?shù)氖牵ǎ?。A.各家銀行所采用的驗(yàn)證方法應(yīng)當(dāng)統(tǒng)一B.驗(yàn)證本質(zhì)上是證明銀行內(nèi)部評(píng)級(jí)體系的必要性C.驗(yàn)證主要由監(jiān)管當(dāng)局負(fù)責(zé)D.驗(yàn)證應(yīng)隨著風(fēng)險(xiǎn)管理手段的改進(jìn)而調(diào)整【答案】D50、下列關(guān)于紅色預(yù)警法的說法,錯(cuò)誤的是()。A.是一種定性分析的方法B.要進(jìn)行不同時(shí)期的對(duì)比分析C.要對(duì)影響因素變動(dòng)的有利因素與不利因素進(jìn)行全面的分析D.要結(jié)合風(fēng)險(xiǎn)分析專家的直覺和經(jīng)驗(yàn)進(jìn)行預(yù)警【答案】A51、下列關(guān)于商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)文化的描述,最不恰當(dāng)?shù)氖牵ǎ?。A.風(fēng)險(xiǎn)文化應(yīng)當(dāng)隨著內(nèi)外部經(jīng)營管理環(huán)境的變化而不斷修正B.商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)建立規(guī)章制度并實(shí)施績效考核,逐漸培養(yǎng)良好的風(fēng)險(xiǎn)文化C.風(fēng)險(xiǎn)文化建設(shè)應(yīng)當(dāng)主要由商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理部門來完成D.風(fēng)險(xiǎn)文化貫穿于商業(yè)銀行的整個(gè)生命周期,不能通過短期突擊達(dá)到目的【答案】C52、商業(yè)銀行的內(nèi)部控制體系的要素不包括()。A.控制活動(dòng)B.風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量C.內(nèi)部監(jiān)督D.信息與溝通【答案】B53、某商業(yè)銀行當(dāng)期信用評(píng)級(jí)為B級(jí)的借款人的違約概率(PD)是0.10,違約損失率(LGD)是0.50。假設(shè)該銀行當(dāng)期所有B級(jí)借款人的表內(nèi)外信貸總額為30億元人民幣,違約風(fēng)險(xiǎn)暴露(EAD)是20億元人民幣,則該銀行此類借款預(yù)期損失為()億元。A.0.8B.4C.1D.3.2【答案】C54、某客戶一筆2000萬元的貸款,其中有1200萬元國債質(zhì)押,其余是保證。假如該客戶違約概率為1%,貸款違約損失率為40%,則該筆貸款的預(yù)期損失是()。A.8萬元B.7.2萬元C.4.8萬元D.3.2萬元【答案】D55、規(guī)章是銀行監(jiān)督管理部門根據(jù)法律和行政法規(guī),在權(quán)限范圍內(nèi)制定的規(guī)范性文件。下列屬于規(guī)章的是()。A.《商業(yè)銀行資本管理辦法(試行)》B.《中華人民共和國行政許可法》C.《中華人民共和國銀行業(yè)監(jiān)督管理法》D.《中華人民共和國中國人民銀行法》【答案】A56、商業(yè)銀行管理操作風(fēng)險(xiǎn),最主要的途徑應(yīng)當(dāng)是()。A.加強(qiáng)內(nèi)部控制體系的建設(shè)B.購買商業(yè)保險(xiǎn)C.設(shè)立應(yīng)急預(yù)案和連續(xù)營業(yè)計(jì)劃D.業(yè)務(wù)外包【答案】A57、下列不屬于基本面指標(biāo)的是()。A.品質(zhì)類指標(biāo)B.實(shí)力類指標(biāo)C.環(huán)境類指標(biāo)D.盈利能力指標(biāo)【答案】D多選題(共14題)1、下列關(guān)于銀行監(jiān)管必要性原理的論述正確的有()。A.無論是國家所有還是非國家所有的銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)所提供的服務(wù)或產(chǎn)品都具有一定的公共性質(zhì),應(yīng)當(dāng)接受作為公共權(quán)力機(jī)構(gòu)的政府或其授權(quán)機(jī)構(gòu)的監(jiān)管B.銀行普遍存在通過擴(kuò)大其資產(chǎn)規(guī)模而增加利潤的發(fā)展沖動(dòng),但由于銀行本身并不承擔(dān)全部風(fēng)險(xiǎn)成本,因此容易引發(fā)銀行機(jī)構(gòu)在信貸配給方面的逆向選擇與道德風(fēng)險(xiǎn)問題,造成金融市場效率低下C.外部宏觀經(jīng)濟(jì)、行業(yè)、區(qū)域等風(fēng)險(xiǎn)因素的變化對(duì)銀行經(jīng)營及未來發(fā)展產(chǎn)生深遠(yuǎn)的影響D.銀行業(yè)先天存在壟斷與競爭的悖論E.為提高效率,可以通過市場機(jī)制實(shí)現(xiàn)資本的自由準(zhǔn)入與退出【答案】ABCD2、國際銀行業(yè)開展風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的基本原則包括()。A.符合銀行實(shí)際B.符合監(jiān)管要求C.符合存款者要求D.保證一定的前瞻1生E.采用先進(jìn)技術(shù)指標(biāo)【答案】ABD3、關(guān)于《核心原則》要求達(dá)到的目的,下列說法正確的有()。A.評(píng)價(jià)管理層的能力B.評(píng)價(jià)商業(yè)銀行各項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)管理制度C.評(píng)估其從商業(yè)銀行收到報(bào)告的精確性D.評(píng)價(jià)商業(yè)銀行總體經(jīng)營情況E.商業(yè)銀行遵守有關(guān)合規(guī)經(jīng)營的情況【答案】ABCD4、實(shí)施積極的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理策略的作用包括()。A.增進(jìn)市場信心,向外界表明銀行有能力償還借款,是值得信賴的B.確保銀行有能力履行貸款承諾,穩(wěn)固客戶關(guān)系C.控制最高風(fēng)險(xiǎn)水平、提供風(fēng)險(xiǎn)參考基準(zhǔn)和滿足監(jiān)管要求D.避免銀行資產(chǎn)廉價(jià)出售,損害股東利益E.降低銀行借人資金時(shí)所需支付的風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)【答案】ABD5、商業(yè)銀行應(yīng)有能力對(duì)信息系統(tǒng)進(jìn)行需求分析、規(guī)劃、采購、開發(fā)、測試、部署、維護(hù)、升級(jí)和報(bào)廢,制定制度和流程,管理信息科技項(xiàng)目的優(yōu)先()。A.排序B.立項(xiàng)C.審批D.復(fù)核E.控制【答案】ABC6、商業(yè)銀行開發(fā)新產(chǎn)品/業(yè)務(wù)所面臨的主要風(fēng)險(xiǎn)類型有()。A.聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)B.合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)C.操作風(fēng)險(xiǎn)D.信用風(fēng)險(xiǎn)E.市場風(fēng)險(xiǎn)【答案】ABCD7、以下哪些事件或指標(biāo)變動(dòng),可以認(rèn)為發(fā)生了國別風(fēng)險(xiǎn)?()A.主權(quán)違約B.轉(zhuǎn)移事件C.貨幣貶值D.銀行業(yè)危機(jī)E.政治動(dòng)蕩【答案】ABCD8、KPMG風(fēng)險(xiǎn)中性定價(jià)模型中用到的變量不包括()。A.非違約概率B.風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)的承諾利息C.風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)的回收率D.貸
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