初級銀行從業(yè)資格之初級風(fēng)險管理能力檢測A卷含答案

初級銀行從業(yè)資格之初級風(fēng)險管理能力檢測A卷含答案

單選題（共50題）1、()是風(fēng)險文化中最重要、最高層次的因素。A.風(fēng)險管理方法B.風(fēng)險管理理念C.風(fēng)險管理制度D.風(fēng)險管理系統(tǒng)【答案】B2、A銀行2010年年初共有次級類貸款600億元，在2010年年末轉(zhuǎn)為可疑類、損失類的貸款金額之和為300億元，期初次級類貸款期間因回收減少了100億元、因核銷減少了100億元，則該銀行2010年的次級類貸款遷徙率為()。A.33％B.66％C.75％D.100％【答案】C3、與土地登記的一般程序相比，下列各項不屬于初始土地登記程序特殊性的是（）。A.增加了準備工作B.增加了公告C.增加了通告D.增加了登記申請【答案】D4、銀行對10戶/項以上規(guī)模的不良貸款進行組包，將不良貸款及全部相關(guān)權(quán)利義務(wù)轉(zhuǎn)讓給資產(chǎn)管理公司的行為是（）。A.不良貸款轉(zhuǎn)讓B.貸款核銷C.清收處置D.貸款重組【答案】A5、CreditMetrics模型中，信用工具的市場價值取決于借款人的（）。A.信用等級B.資產(chǎn)規(guī)模C.盈利水平D.還款能力【答案】A6、（2018年真題）（）是國別風(fēng)險的主要類型之一，是指借款人或債務(wù)人由于本國外匯儲備不足或外匯管制等原因，無法獲得所需外匯以償還其境外債務(wù)的風(fēng)險。A.主權(quán)風(fēng)險B.傳染風(fēng)險C.貨幣風(fēng)險D.轉(zhuǎn)移風(fēng)險【答案】D7、下列有關(guān)風(fēng)險管理信息系統(tǒng)的說法，有誤的是（）。A.風(fēng)險管理信息系統(tǒng)一般采用瀏覽器和服務(wù)器結(jié)構(gòu)B.針對風(fēng)險管理組織體系、部門職能、崗位職責(zé)等，設(shè)置同等的登錄級別C.為每個系統(tǒng)用戶設(shè)置獨特的識別標志，并定期更換登錄密碼或磁卡D.對每次系統(tǒng)登錄或使用提供詳細記錄，以便為意外事件提供證據(jù)【答案】B8、監(jiān)管機構(gòu)要求商業(yè)銀行可以使用三種操作風(fēng)險資本計量方法，其中()風(fēng)險敏感度最高。A.替代標準法B.高級計量法C.標準法D.內(nèi)部評級法【答案】B9、銀行所有風(fēng)險中最具破壞力的風(fēng)險是（）。A.流動性風(fēng)險B.信用風(fēng)險C.市場風(fēng)險D.聲譽風(fēng)險【答案】A10、（2018年真題）關(guān)聯(lián)交易是指發(fā)生在集團內(nèi)（）之間的有關(guān)轉(zhuǎn)移權(quán)利和義務(wù)的事項安排。A.控股股東B.高級管理層C.關(guān)聯(lián)方D.董事會成員【答案】C11、（）是商業(yè)銀行和其利益相關(guān)群體保持密切聯(lián)系的紐帶。A.媒體B.股東大會C.可信賴的第三方D.董事會【答案】A12、商業(yè)銀行資金交易部門交易債券和外匯兩大類金融產(chǎn)品，當期各自計量的VaR值分別為300萬元及400萬元，則資金交易部門當期的整體VaR值為（）。A.100萬元B.700萬元C.多于700萬元D.小于700萬元【答案】D13、一般情況下，原材料、半成品、成品的檢驗以（）為主。A.專業(yè)工程師B.專職檢驗人員C.材料責(zé)任工程師D.施工現(xiàn)場操作人員的自檢、互檢【答案】B14、下列關(guān)于信用風(fēng)險預(yù)期損失的說法，不正確的是（）。A.是商業(yè)銀行已經(jīng)預(yù)計到將會發(fā)生的損失B.等于預(yù)期損失率與資產(chǎn)風(fēng)險敞口的乘積C.等于借款人的違約概率、違約損失率與違約風(fēng)險暴露三者的乘積D.是信用風(fēng)險損失分布的方差【答案】D15、()是指通過購買某種金融產(chǎn)品或采取其他合法的經(jīng)濟措施將風(fēng)險轉(zhuǎn)移給其他經(jīng)濟主體的一種策略性選擇。A.風(fēng)險轉(zhuǎn)移B.風(fēng)險補償C.風(fēng)險對沖D.風(fēng)險規(guī)避【答案】A16、沃爾夫斯堡集團是由（）家全球性銀行組織成協(xié)會，旨在制定金融服務(wù)行業(yè)標準并為客戶身份識別、反洗錢和反恐怖融資活動政策開發(fā)相關(guān)產(chǎn)品。A.8B.9C.10D.11【答案】D17、風(fēng)險管理流程中，（）的目的在于幫助銀行了解自身面臨的風(fēng)險及風(fēng)險的嚴重程度。A.風(fēng)險識別B.風(fēng)險計量C.風(fēng)險監(jiān)測D.風(fēng)險控制【答案】A18、按照馬柯維茨的投資組合理論，市場上的投資者都是理性的，即（）。A.偏好收益、厭惡風(fēng)險B.厭惡收益、厭惡風(fēng)險C.偏好收益、偏好風(fēng)險D.厭惡收益、偏好風(fēng)險【答案】A19、（2018年真題）假設(shè)其他條件均相同，以下債券中，利率風(fēng)險最小的是（）。A.2年期零息債券B.10年期息票為8％的債券C.10年期零息債券D.2年期息票為8％的債券【答案】D20、以下屬于償債能力指標的是()。A.現(xiàn)金支付能力B.總資產(chǎn)收益率C.資產(chǎn)增長率D.存貨周轉(zhuǎn)率【答案】A21、假設(shè)某銀行在2012會計年度結(jié)束時，其正常類貸款為30億人民幣，關(guān)注類貸款為15億人民幣，次級類貸款為5億人民幣，可疑類貸款為2億人民幣，損失類貸款為1億人民幣，則其不良貸款率為（）。A.15％B.12％C.45％D.25％【答案】A22、下列選項中，不屬于短期流動性風(fēng)險計量指標的是（）。A.流動性比例B.流動性覆蓋率C.期限錯配分析D.優(yōu)質(zhì)流動性資產(chǎn)分析【答案】C23、下列選項不屬于商業(yè)銀行作出的預(yù)先評估聲譽風(fēng)險事件的是（）。A.監(jiān)管機構(gòu)對商業(yè)銀行的盈利預(yù)期B.商業(yè)銀行改革/重組的成本/收益C.監(jiān)管機構(gòu)責(zé)令整改的不利信息/事件D.影響客戶或公眾的政策性變化等【答案】A24、下列不屬于中國銀監(jiān)會現(xiàn)場檢查的重點內(nèi)容的是()。A.業(yè)務(wù)經(jīng)營的合規(guī)合法性B.風(fēng)險狀況和資本充足性C.管理水平和內(nèi)部控制D.營運能力【答案】D25、銀行戰(zhàn)略風(fēng)險管理的主要作用是（）。A.提高銀行的股東價值和銀行知名度，保持銀行的行業(yè)領(lǐng)先地位B.最大限度地避免經(jīng)濟損失，提高員工的業(yè)務(wù)熟練程度，提高銀行知名度C.最大限度地避免經(jīng)濟損失，持久維護商業(yè)銀行的聲譽，提高銀行的股東價值D.持久維護商業(yè)銀行的聲譽，提高員工的業(yè)務(wù)熟練程度，消除銀行面臨的市場風(fēng)險【答案】C26、依據(jù)發(fā)生主體性質(zhì)、評級、剩余期限等信息，確定資本計提風(fēng)險權(quán)重的是()特定風(fēng)險計提。A.利率風(fēng)險B.股票風(fēng)險C.匯率風(fēng)險D.期權(quán)風(fēng)險【答案】A27、利用5年期政府債券的空頭頭寸為10年期政府債券多頭頭寸進行保值，當正向收益率變陡時，該10年期政府債券的市場價格（）。A.保持不變B.下降C.上升D.無法判斷【答案】B28、企業(yè)級風(fēng)險管理信息系統(tǒng)極為復(fù)雜，具有（）的特點。A.單向、智能化B.多向交互式、經(jīng)濟化C.單向、經(jīng)濟化D.多向交互式、智能化【答案】D29、下列關(guān)于利率風(fēng)險的說法，正確的是()。A.若銀行以短期存款作為長期固定利率貸款的融資來源，當利率上升時，銀行的未來收益將增加B.存款人根據(jù)利率變動重新安排存款，借款人根據(jù)利率變動重新安排貸款，銀行收益不受影響C.銀行利用5年期的政府債券的空頭頭寸為10年期政府債券的多頭頭寸進行套期保值，就不會存在收益率曲線風(fēng)險D.當利率敏感性負債與利率敏感性資產(chǎn)的重新定價期限完全相同時，銀行同樣可能面臨基準風(fēng)險【答案】D30、風(fēng)險監(jiān)測是一個（）的過程。A.動態(tài)、連續(xù)B.靜態(tài)、連續(xù)C.動態(tài)、間斷D.靜態(tài)、間斷【答案】A31、某銀行外匯敞口頭寸為：歐元多頭90，日元空頭40，英鎊空頭60，瑞士法郎多頭40，加拿大元空頭20，澳元空頭30，美元多頭160，分別按累計總敞口頭寸法、凈總敞口頭寸法和短邊法三種方法計算的總敞口頭寸中，最小的是（）。A.140B.150C.120D.230【答案】A32、商業(yè)銀行信用風(fēng)險管理部門采用回收現(xiàn)金流法，計算某個債項的違約損失率時，若該債項的回收總金額為1．5億元，回收總成本為0．65億元，違約風(fēng)險暴露為3億元，則該債項的違約損失率為（）。A.36.67％B.86.67％C.71.67％D.42.31％【答案】C33、商業(yè)銀行項目實施部門應(yīng)定期向信息科技管理委員會提交重大信息科技項目的進度報告，其內(nèi)容不包括（）。A.部門人員的變動B.供應(yīng)商的變更C.計劃的重大變更D.主要費用支出情況【答案】A34、商業(yè)銀行在外包合同中應(yīng)當要求外包服務(wù)提供商承諾相關(guān)事項，不包括（）。A.不定期通報外包活動的有關(guān)事項B.及時通報外包活動的突發(fā)性事件C.配合商業(yè)銀行接受銀行業(yè)監(jiān)督管理機構(gòu)的檢查D.保障客戶信息的安全性【答案】A35、下列指標的計算公式中，正確的是()。A.資本金收益率=稅后凈收入／資產(chǎn)總額B.資產(chǎn)收益率=稅后凈收入／資本金總額C.凈業(yè)務(wù)收益率=（營業(yè)收入總額-營業(yè)支出總額）／資產(chǎn)總額D.非利息收入率=（非利息收入-非利息支出）／（營業(yè)收入-營業(yè)支出）【答案】C36、總敞口頭寸計算方法中，較為保守的計量方法是（）。A.累計總敞口頭寸法B.凈總敞口頭寸法C.短邊法D.盯市【答案】A37、商業(yè)銀行的資本充足率不得低于()A.5%B.6%C.8%D.10%【答案】C38、下列不屬于戰(zhàn)略風(fēng)險流程的是()。A.戰(zhàn)略風(fēng)險識別B.外部審計C.戰(zhàn)略風(fēng)險評估D.監(jiān)測和報告【答案】B39、在商業(yè)銀行操作風(fēng)險管理框架的制度體系中，制定操作風(fēng)險與控制自我評估、損失數(shù)據(jù)收集、關(guān)鍵風(fēng)險指標監(jiān)測等管理辦法屬于()方面的內(nèi)容。A.總的框架B.職能分工C.管理工具D.資本計量【答案】C40、下列各項不是產(chǎn)品設(shè)計缺陷表現(xiàn)的是()。A.提供的產(chǎn)品在業(yè)務(wù)管理框架方面不完善B.提供的產(chǎn)品在權(quán)利義務(wù)結(jié)構(gòu)方面不健全C.提供的產(chǎn)品在風(fēng)險管理要求方面不完善D.提供的產(chǎn)品在售后服務(wù)方面考慮不周到【答案】D41、()指交易雙方約定在將來某一時期內(nèi)互相交換具有相同經(jīng)濟價值的現(xiàn)金流的合約。A.期權(quán)B.互換C.期貨D.遠期【答案】B42、（2022年7月真題）資本充足率是監(jiān)管部門限制銀行過度承擔風(fēng)險，保證金融市場穩(wěn)定運行的重要工具，下列關(guān)于我國商業(yè)銀行資本充足率的表述正確的是（）。A.風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)包括信用風(fēng)險、市場風(fēng)險、操作風(fēng)險和流動性風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)B.市場風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)為市場風(fēng)險資本要求8倍C.自2017年起商業(yè)銀行應(yīng)按《巴塞爾Ⅲ最終方案》計算各級資本和扣除項D.商業(yè)銀行可以采用權(quán)重法或內(nèi)部評級法計算信用風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)【答案】D43、（2018年真題）商業(yè)銀行市場風(fēng)險內(nèi)部模型計算出的風(fēng)險價值（VaR），隨置信水平的增加而（），隨持有期的增加而（）。A.減少；增加B.增加；減少C.增加；增加D.減少；減少【答案】C44、下列關(guān)于操作風(fēng)險的說法，錯誤的是（）。A.操作風(fēng)險可分為人員因素、內(nèi)部流程、系統(tǒng)缺陷和外部事件B.操作風(fēng)險不包括聲譽風(fēng)險和戰(zhàn)略風(fēng)險C.具有營利性D.操作風(fēng)險廣泛存在于商業(yè)銀行業(yè)務(wù)和管理的各個領(lǐng)域【答案】C45、安裝一套單管熒光燈的人工費為50元，材料費（含主材）為100元，機械費為10元，按管理費率和利潤率分別為43％和14％，問安裝一套單管熒光燈的綜合單價為（）。A.160元B.188.5元C.186.5元D.175.5元【答案】B46、下列關(guān)于核心存款指標的計算，正確的是（）。A.核心存款÷凈資產(chǎn)B.核心存款÷總資產(chǎn)C.核心資產(chǎn)×總資產(chǎn)D.核心資產(chǎn)×凈資產(chǎn)【答案】B47、(?)因素引起的操作風(fēng)險是指由于商業(yè)銀行業(yè)務(wù)流程缺失、設(shè)計不完善，或者沒有被嚴格執(zhí)行而造成的損失。A.內(nèi)部欺詐B.內(nèi)部流程C.系統(tǒng)缺陷D.外部事件【答案】B48、下列對商業(yè)銀行久期缺口的描述，恰當?shù)氖牵ǎ?。A.通常情況下，久期缺口為正值B.通常情況下，久期缺口為負值C.通常情況下，久期缺口為零D.久期缺口是資產(chǎn)加權(quán)平均久期與負債加權(quán)平均久期的差【答案】A49、關(guān)于商業(yè)銀行針對行業(yè)風(fēng)險的理解，下列表述最不恰當?shù)氖牵ǎ?。A.行業(yè)風(fēng)險是系統(tǒng)性風(fēng)險的表現(xiàn)形式之一B.所有行業(yè)都應(yīng)當?shù)玫骄鹊男刨J投放C.對于商業(yè)銀行而言，貸款應(yīng)當盡量投放到收益高、風(fēng)險低的行業(yè)D.某些行業(yè)天然就會比別的行業(yè)風(fēng)險高【答案】B50、巴塞爾委員會將銀行資產(chǎn)按照流動性高低分為四類：最有流動性的資產(chǎn)、其他可在市場上交易的證券、商業(yè)銀行可出售的貸款組合和流動性最差的資產(chǎn)。下列不屬于流動性最差的資產(chǎn)的是(?)。A.無法出售的貸款B.銀行的房產(chǎn)和在子公司的投資C.抵押給第三方的資產(chǎn)D.存在嚴重問題的信貸資產(chǎn)【答案】C多選題（共20題）1、商業(yè)銀行在進行外包活動時應(yīng)當對服務(wù)提供商進行盡職調(diào)查，盡職調(diào)查應(yīng)當包括()。A.財務(wù)穩(wěn)健性B.管理能力和行業(yè)地位C.對銀行業(yè)的熟悉程度D.突發(fā)事件應(yīng)對能力E.對其他商業(yè)銀行提供服務(wù)的情況【答案】ABCD2、商業(yè)銀行積極、主動地承擔和管理風(fēng)險的益處主要有（）。A.有助于金融產(chǎn)品的開發(fā)B.降低現(xiàn)金流的波動性C.有利于商業(yè)銀行更加有效地配置資本D.有利于商業(yè)銀行改善資本結(jié)構(gòu)E.有助于獲得更多收益【答案】ACD3、在監(jiān)管實踐中，資本充足率監(jiān)管貫穿于商業(yè)銀行的（）過程。A.設(shè)立B.市場準入C.持續(xù)經(jīng)營D.風(fēng)險管理E.市場退出【答案】AC4、國有土地租賃期限（）個月以上的，應(yīng)當由市、縣國土資源行政主管部門與土地使用人簽訂租賃合同。A.三B.四C.五D.六【答案】D5、衡量商業(yè)銀行流動性的指標中，核心存款比例這一指標可以通過（）換算得到。A.現(xiàn)金頭寸指標B.核心存款C.總資產(chǎn)D.貸款總額E.大額負債依賴度【答案】BC6、銀行業(yè)監(jiān)督管理機構(gòu)對銀行業(yè)實施監(jiān)督管理，應(yīng)當遵循的原則有（）。A.審慎原則B.依法原則C.公開原則D.公正原則E.效率原則【答案】BCD7、經(jīng)調(diào)整的資本收益率的公式涉及的指標有()。A.利潤總額B.稅后凈利潤C.凈資本D.預(yù)期損失E.非預(yù)期損失【答案】BD8、下列各項所述情形，債務(wù)人可被視為違約的有（）。A.某借款企業(yè)申請破產(chǎn)，由此將延期償還欠款B.某借款企業(yè)已破產(chǎn)，由此將不歸還欠款C.某客戶的信用卡債務(wù)余額超過了新核定的透支限額，且逾期50天未還D.某房貸借款人無法全額償還借款，且抵押品房屋無法變現(xiàn)E.銀行同意對某借款企業(yè)的債務(wù)進行債務(wù)重組，由此可能導(dǎo)致債務(wù)減少【答案】ABD9、下列屬于風(fēng)險水平類指標的有()。A.信用風(fēng)險指標B.市場風(fēng)險指標C.準備金充足程度D.正常貸款遷徙率E.流動性風(fēng)險指標【答案】AB10、以單位（子單位）工程為主要對象編制的施工組織設(shè)計，對單位（子單位）工程的施工過程起指導(dǎo)和制約作用的是（）。A.技術(shù)交底B.施工方案C.單位工程施工組織設(shè)計D.施工組織總設(shè)計【答案】C11、下列事件可能給商業(yè)銀行帶來風(fēng)險的有（）。A.即期外匯交易中，交易對手因系統(tǒng)故障未能按期交割B.借款人因經(jīng)濟危機陷入經(jīng)營困境C.自動取款機(ATM)未能正確按照客戶指令完成交易D.借款人的外部信用評級從AA級降為A級E.保函業(yè)務(wù)中因客戶未能履約而承擔連帶責(zé)任【答案】ABCD12、目前，我國