初級銀行從業(yè)資格之初級風險管理能力檢測B卷帶答案

初級銀行從業(yè)資格之初級風險管理能力檢測B卷帶答案

單選題（共50題）1、下列關于聲譽風險管理的說法中，錯誤的是()。A.聲譽危機管理規(guī)劃給商業(yè)銀行創(chuàng)造了價值B.努力建設學習型組織不是聲譽風險管理體系的內(nèi)容之一C.聲譽風險通常與信用、市場、操作、流動性等風險交叉存在、相互作用D.保持與媒體的良好接觸有助于改善商業(yè)銀行聲譽管理的操作實踐【答案】B2、（2018年真題）下列資本工具中，（）屬于商業(yè)銀行的二級資本。A.優(yōu)先股及其溢價B.一般風險準備可計入部分C.超額貸款損失準備可計入部分D.資本公積及盈余公積可計入部分【答案】C3、下列不屬于《銀行業(yè)監(jiān)督管理法》明確的我國銀行業(yè)監(jiān)督管理目標的是()。A.促進銀行業(yè)的合法運行B.促進銀行業(yè)的穩(wěn)健運行C.規(guī)避系統(tǒng)風險D.維護公眾對銀行業(yè)的信心【答案】C4、作為商業(yè)銀行流動性監(jiān)管指標的流動性缺口率，其標準為不得低于()。A.0B.2％C.-2％D.-10％【答案】D5、假設下列銀行貸款的債務人為同一客戶，則這幾種貸款中風險最大的是（）。A.貸款金額為1000萬元且無任何擔保B.貸款金額為2000萬元且可收回率為40％C.貸款金額為1100萬元且有保證擔保D.貸款金額為2200萬元且可收回率為50％【答案】B6、下列不屬于交易對手信用風險需要計量銀行賬戶和交易賬戶下交易的風險的是（）。A.場外衍生工具交易形成的交易對手信用風險B.證券融資交易形成的交易對手信用風險C.場內(nèi)證券交易形成的交易對手信用風險D.與中央交易對手交易形成的信用風險【答案】C7、下列選項不屬于銀監(jiān)會對我國商業(yè)銀行公司治理要求的是()。A.建立合理的薪酬制度，強化激勵約束機制B.建立以股東利益最大化為目標的盈利模式C.完善股東大會、董事會、監(jiān)事會、高級管理層的議事制度和決策程序D.明確股東、董事、監(jiān)事和高級管理人員的權利、義務【答案】B8、假設某商業(yè)銀行的信貸資產(chǎn)總額為300億，若所有借款人的違約概率都是2％，違約回收率為30％，則該資產(chǎn)的預期損失是（）億。A.4.2B.9C.1.8D.6【答案】A9、下列選項中，不屬于商業(yè)銀行市場風險限額管理的是（）。A.頭寸限額B.風險價值限額C.止損限額D.單一客戶限額【答案】D10、核心存款比例等于（）。A.核心存款/總資產(chǎn)B.核心存款/貸款總額C.貸款總額/核心存款D.貸款總額/總資產(chǎn)【答案】A11、()是衡量利率變動對銀行經(jīng)濟價值影響的一種方法。A.缺口分析B.久期分析C.外匯敞口分析D.風險價值方法【答案】B12、符合《巴塞爾新資本協(xié)議》內(nèi)部評級法要求的內(nèi)部評級體系應具有彼此獨立、特點鮮明的兩個維度，這兩個維度分別是（）。A.客戶評級必須針對客戶的違約風險，債項評級必須反映交易本身特定的風險要素B.債項違約損失程度，預期損失C.每一等級客戶違約概率，客戶組合的違約概率D.時間維度，空間維度【答案】A13、商業(yè)銀行的風險管理模式的四個發(fā)展階段依次為（）。A.資產(chǎn)風險管理模式階段→負債風險管理模式階段→資產(chǎn)負債風險管理模式階段→全面風險管理模式階段B.負債風險管理模式階段→資產(chǎn)風險管理模式階段→資產(chǎn)負債風險管理模式階段→全面風險管理模式階段C.資產(chǎn)負債風險管理模式階段→資產(chǎn)風險管理模式階段→負債風險管理模式階段→全面風險管理模式階段D.資產(chǎn)風險管理模式階段→資產(chǎn)負債風險管理模式階段→負債風險管理模式階段→全面風險管理模式階段【答案】A14、戰(zhàn)略風險管理的基本做法不包括（）。A.強化內(nèi)部控制系統(tǒng)和流程B.明確董事會和高級管理層的責任C.建立清晰的戰(zhàn)略風險管理流程D.采取恰當?shù)膽?zhàn)略風險管理辦法【答案】A15、情景分析的（）原則要求根據(jù)行內(nèi)、外部環(huán)境變化對既定情景的變化進行密切關注，必要時進行重新分析。A.前瞻性B.動態(tài)性C.有效性D.敏感性【答案】B16、衡量系統(tǒng)性危機的風險，即持有銀行總資產(chǎn)()或以上的銀行資不抵債，無法償還儲戶和／或債權人債務。A.5％B.10％C.20％D.25％【答案】B17、某商業(yè)銀行在期末對企業(yè)客戶評級進行分析時發(fā)現(xiàn)，年初被評為AA級的1000個客戶中，年內(nèi)發(fā)生違約的客戶有5個，則下列表述中正確的是（）。A.該行AA級客戶的違約頻率為0.5％B.該行AA級客戶的貸款不良率為0.5％C.該行AA級客戶的違約概率為0.5％D.該行AA級客戶的違約損失率為0.5％【答案】A18、（2018年真題）下列關于風險管理策略的說法中，正確的是（）。A.對于由相互獨立的多種資產(chǎn)組成的資產(chǎn)組合，只要組成的資產(chǎn)個數(shù)足夠多，其系統(tǒng)性風險就可以通過分散化的投資完全消除B.風險補償是指事前（損失發(fā)生以前）以風險承擔的價格補償C.風險轉(zhuǎn)移只能降低非系統(tǒng)性風險D.風險規(guī)避可分為保險規(guī)避和非保險規(guī)避【答案】B19、風險水平類指標不包括（）。A.核心負債比率B.預期損失率C.關注類貸款遷徙率D.不良貸款撥備覆蓋率【答案】C20、在計算操作風險經(jīng)濟資本配置的標準法中，β值代表商業(yè)銀行在特定產(chǎn)品線的操作風險損失經(jīng)營與該產(chǎn)品線總收人之間的關系。巴塞爾委員會對各類產(chǎn)品線給出了對應系數(shù)，下列（）產(chǎn)品線的β因子等于15%。A.商業(yè)銀行業(yè)務B.代理業(yè)務C.公司金融D.資產(chǎn)管理【答案】B21、我國要求資本充足率不得低于（）。A.6%B.7%C.8%D.9%【答案】C22、根據(jù)組織形式的不同，商業(yè)銀行的企業(yè)類客戶可以分為（）。A.公共客戶和私人客戶B.法人客戶和個人客戶C.單一法人客戶和集團法人客戶D.法人類客戶和機構(gòu)類客戶【答案】C23、從長期來看，商業(yè)銀行資本分配于抵補操作風險的比例大約為（）。A.40％B.30％C.20％D.10％【答案】B24、（2018年真題）商業(yè)銀行的（）負責審查批準信息科技戰(zhàn)略，確保其與銀行的總體業(yè)務戰(zhàn)略和重大策略相一致。A.高級管理層B.風險管理委員會C.董事會D.外包管理團隊【答案】C25、()是商業(yè)銀行進行有效風險管理的最前端。A.外部風險監(jiān)督機構(gòu)B.內(nèi)部審計部門C.法律/合規(guī)部門D.財務控制部門【答案】D26、商業(yè)銀行風險管理的核心要素不包括（）。A.價格確認B.降低風險C.技術支持D.模型創(chuàng)新【答案】B27、現(xiàn)行最全面、最集中規(guī)定土地登記程序的文件是（）。A.《土地登記辦法》B.《確定土地所有權和使用權的若干規(guī)定》C.《中華人民共和國城鎮(zhèn)國有土地使用權出讓和轉(zhuǎn)讓暫行條例》D.《土地權屬爭議調(diào)查處理辦法》【答案】A28、()是商業(yè)銀行的決策機構(gòu)。A.監(jiān)事會B.董事會C.股東大會D.高級經(jīng)理【答案】B29、A企業(yè)2010年的銷售成本為3000萬元，銷售收入為4500萬元，年初資產(chǎn)總額為7500萬元，年底資產(chǎn)總額為10500萬元，則其總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率約為()。A.33％B.47％C.50％D.80％【答案】C30、已知期初正常類貸款余額500億元，關注類貸款余額40億元，次級類貸款余額20億元，可疑類貸款余額10億元，損失類貸款余額0。則該商業(yè)銀行當期期末的不良貸款余額是（）億元。A.35B.32C.36D.30【答案】A31、施工過程中大量的設計變更仍需采用（），否則會對竣工結(jié)算造成影響。A.任一計取工程量B.人工計取工程量C.計算機計取工程量D.混合計取工程量【答案】B32、操作風險損失數(shù)據(jù)的收集要遵循()的原則。A.客觀性、全面性、動態(tài)性、標準化B.客觀性、全面性、靜態(tài)性、標準化C.主觀性、全面性、動態(tài)性、標準化D.主觀性、全面性、靜態(tài)性、標準化【答案】A33、()是深入理解各種風險內(nèi)在的風險因素。A.分析風險B.感知風險C.風險識別D.風險測量【答案】A34、（2021年真題）下列關于我國反洗錢監(jiān)管體制的表述，最不恰當?shù)氖牵ǎ?。A.“多部門配合”是指銀保監(jiān)會、證監(jiān)會等有關部門、機構(gòu)在各自的職責范圍內(nèi)履行反洗錢監(jiān)督管理職責B.“一部門主管”是指中國人民銀行作為反洗錢行政主管部門，負責全國的反洗錢監(jiān)督管理工作C.我國反洗錢監(jiān)管體制總體特點是“一部門主管、多部門配合”D.國務院金融穩(wěn)定發(fā)展委員會是全國反洗錢工作部際聯(lián)席會議的牽頭組織【答案】D35、（2018年真題）關于風險管理和商業(yè)銀行的關系，下列說法中錯誤的是（）。A.承擔和管理風險是商業(yè)銀行的基本職能，也是商業(yè)銀行業(yè)務不斷創(chuàng)新發(fā)展的原動力B.風險管理從根本上改變了商業(yè)銀行的經(jīng)營模式C.風險管理是能夠為商業(yè)銀行風險管理技術提供依據(jù)，并有效管理商業(yè)銀行的業(yè)務模式D.風險管理水平體現(xiàn)了商業(yè)銀行的核心競爭力，不僅是商業(yè)銀行生存發(fā)展的需要，也是現(xiàn)代金融監(jiān)管的迫切需求【答案】C36、假定目前市場上1年期零息國債的收益率為10％，1年期信用等級為B的零息債券的收益率為15．8％，且假定此類債券在發(fā)生違約的情況下，債券持有者本金或利息的回收率為0，則根據(jù)風險中性定價原理，上述風險債券的違約概率約為(?)。A.2.5％B.5％C.10％D.15％【答案】B37、商業(yè)銀行的戰(zhàn)略風險管理體系通?？梢苑纸鉃楹暧^戰(zhàn)略層面、中觀管理層面和微觀執(zhí)行層面，戰(zhàn)略風險也相應的潛藏于這三個層面之中。關于商業(yè)銀行三個層面的戰(zhàn)略風險，下列說法錯誤的是（）。A.具體崗位的風險管理政策和流程直接影響商業(yè)銀行的業(yè)績表現(xiàn)，因此必須定期嚴格審核或修訂B.信用評級參數(shù)的設定、投資組合的選擇／分布、市場營銷計劃等可能存在相當嚴重的戰(zhàn)略風險C.進入／退出市場、提供新產(chǎn)品／服務、接受／放棄合作伙伴等長期戰(zhàn)略決策可能存在巨大的戰(zhàn)略風險D.戰(zhàn)略風險管理規(guī)劃不應經(jīng)常審核或修訂以免影響長期戰(zhàn)略一致性【答案】D38、()是國別風險的主要類型之一，是指借款人或債務人由于本國外匯儲備不足或外匯管制等原因，無法獲得所需外匯以償還其境外債務的風險。A.主權風險B.傳染風險C.轉(zhuǎn)移風險D.貨幣風險【答案】C39、關于重新定價的不對稱性，下列說法正確的是()。A.收益率曲線發(fā)生非平行移動時，對銀行的收益或內(nèi)在經(jīng)濟價值不會產(chǎn)生不利影響B(tài).收益率曲線的形態(tài)發(fā)生變化時，對銀行的收益或內(nèi)在經(jīng)濟價值產(chǎn)生不利影響C.收益率曲線發(fā)生平行移動時，對銀行的收益或內(nèi)在經(jīng)濟價值產(chǎn)生不利影響D.收益率曲線的斜率發(fā)生變化時，對銀行的收益或內(nèi)在經(jīng)濟價值不會產(chǎn)生不利影響【答案】B40、在國別風險的主要類型中，（）是最主要的類型之一。A.主權風險B.政治風險C.傳染風險D.轉(zhuǎn)移風險【答案】D41、假設某企業(yè)信息評級為B，對其項目貸款的年利率為10%。根據(jù)歷史經(jīng)驗，企業(yè)違約后此類項目貸款的回收率平均為30%。若同期信用評級為AAA企業(yè)的同類項目貸款年利率為5%，則根據(jù)KPMG風險中性定價模型，該信用評級為B企業(yè)的1年期違約概率約為（）。A.8%B.5%C.7%D.6.5%【答案】D42、某銀行當期期初關注類貸款余額為4500億元，至期末轉(zhuǎn)為次級類、可疑類、損失類的貸款金額之和為600億元，期間關注類貸款因回收減少了1000億元，則關注類貸款向下遷徙率為（）。A.12.5%B.11.3%C.17.1%D.15%【答案】C43、下列關于操作風險的描述，正確的是（）。A.操作風險管理者對操作風險管理負有最主要的責任B.由于金融機構(gòu)對操作風險定義看法一致，操作風險的計量手段已經(jīng)非常成熟C.操作風險的計量需要評估操作風險事件發(fā)生的可能性以及其嚴重程度D.操作風險與其他風險有著明確的界線，如信用風險和市場風險【答案】C44、下列關于風險監(jiān)管核心指標中的風險水平類指標的說法，不正確的是（）。A.衡量商業(yè)銀行的風險狀況B.以時點數(shù)據(jù)為基礎C.屬于靜態(tài)指標D.預估商業(yè)銀行的風險變化程度【答案】D45、外匯結(jié)構(gòu)性風險來源于（）。A.代理外匯買賣B.自營外匯買賣C.即期外匯買賣D.銀行資產(chǎn)與負債以及資本之間幣種的不匹配【答案】D46、按照我國銀監(jiān)會的規(guī)定，下列不屬于核心資本的是（）。A.普通股B.資本公積金C.重估儲備D.未分配利潤【答案】C47、（2018年真題）下列不屬于盈利能力比率的是（）。A.銷售毛利率B.資產(chǎn)凈利率C.總資產(chǎn)收益率D.存貨周轉(zhuǎn)率【答案】D48、下列信用風險監(jiān)測指標中，與商業(yè)銀行自身資產(chǎn)質(zhì)量最不相關的是（）。A.不良貸款率B.客戶授信集中度C.不良貸款撥備覆蓋率D.貸款風險遷徙率【答案】B49、工程工期指（）。A.在平均建設管理水平、施工工藝和機械裝備水平及正常的建設條件（自然的、社會經(jīng)濟的）下，工程從開工到竣工所經(jīng)歷的時間B.根據(jù)項目方案具體的工藝、組織和管理等方面情況，排定網(wǎng)絡計劃后，根據(jù)網(wǎng)絡計劃所計算出的工期C.指業(yè)主與承包商簽訂的合同中確定的承包商完成所承包項目的工期，也即業(yè)主對項目工期的期望D.指工程從開工至竣工所經(jīng)歷的時間【答案】D50、下列關于期權內(nèi)在價值的理解，不正確的是()。A.價內(nèi)期權和平價期權的內(nèi)在價值為零B.賣權的執(zhí)行價格高于即期市場價格時，則該期權具有內(nèi)在價值C.買權的執(zhí)行價格低于即期市場價格時，則該期權具有內(nèi)在價值D.內(nèi)在價值是指在期權存續(xù)期間，將期權履約執(zhí)行所能獲得的收益或利潤【答案】A多選題（共20題）1、下列選項中，構(gòu)成商業(yè)銀行有效管理控制風險外部保障的要素包括()。A.市場約束B.市場準人C.外部審計D.監(jiān)管部門監(jiān)督檢查E.信息披露【答案】AD2、業(yè)務連續(xù)性管理應符合的要求是（）。A.評估因意外事件導致其業(yè)務運行中斷的可能性及其影響B(tài).采取系統(tǒng)恢復和雙機熱備處理等措施降低業(yè)務中斷的可能性，并通過應急安排和保險等方式降低影響C.建立維持其運營連續(xù)性策略的文檔，并制定對策略的充分性和有效性進行檢查和溝通的計劃D.業(yè)務連續(xù)性計劃應由信息科技風險管理部門或信息科技管理委員會確認E.年度應急演練結(jié)果應由信息科技風險管理部門或董事會確認【答案】ABCD3、建立進度控制小組，將進度控制任務落實到個人屬于施工項目進度控制措施中的（）。A.組織措施B.技術措施C.經(jīng)濟措施D.合同措施【答案】A4、以勞動者所擔負的工作任務來確定合同期限的勞動合同是（）勞動合同。A.固定期限的B.以完成一定工作為期限的C.無固定期限的D.短期的【答案】B5、財務報表分析主要是對（）進行分析。A.資產(chǎn)負債表B.人事安排表C.損益表D.產(chǎn)品優(yōu)質(zhì)率表E.現(xiàn)金流量表【答案】AC6、商業(yè)銀行核心資本包括()。A.普通股B.優(yōu)先股C.一般準備D.資本公積E.可轉(zhuǎn)換債券【答案】AD7、巴塞爾委員會按流動性高低對銀行資產(chǎn)的分類中：最具有流動性的資產(chǎn)包括（）。A.現(xiàn)金B(yǎng).中央銀行的市場操作中可用于抵押的政府債券C.同業(yè)拆借D.商業(yè)銀行可出售的貸款組合E.股票【答案】AB8、柜面業(yè)務操作風險的控制措施包括（）。A.提高信貸人員綜合素質(zhì)B.培養(yǎng)柜員崗位安全意識C.提高法律介入程度D.加快信貸電子化建設E.強化一線實時監(jiān)督檢查【答案】B9、財務控制部門在風險管理中的主要內(nèi)容包括（）。A.參與商業(yè)銀行的組織架構(gòu)和業(yè)務流程再造B.會計記錄和財務報告的準確性和可靠性C.把商業(yè)銀行的損失／收益數(shù)據(jù)傳遞給風險管理部門，使得風險管理部門能與來自前臺業(yè)務部門的信息調(diào)整一致D.與風險管理部門合作，確保風險系統(tǒng)中相應的損失／收益信息是準確的，并可以應用于事后檢驗的目的E.經(jīng)營管理的合規(guī)性及合規(guī)部門工作情況【答案】CD10、商業(yè)銀行通常對下列業(yè)務進行外包以轉(zhuǎn)移操作風險，主要包括（）。A.資金交易B.消費信貸業(yè)務有關客戶身份的核對C.網(wǎng)絡中心D.法律事務E.賬戶系統(tǒng)【答案】BCD11、巴塞爾委員會將商業(yè)銀行面臨的風險劃分為八大類，關于這八大類風險的說法中，正確的有（）。A.某法人客戶由于破產(chǎn)而不能歸還貸款，這反映了銀行的流動性風險B.美元貶值使得銀行的資產(chǎn)價值下降，這反映了銀行的市場風險C.由于短期內(nèi)取款額度的迅速增加使得銀行不得不以低價拋售部分持有的債券，這反映了銀行的信用風險D.央行提高法定存款準備金比率，降低了銀行的貸款規(guī)模和盈利水平，這反映了銀行的法律風險E.結(jié)算系統(tǒng)發(fā)生故障導致結(jié)算失敗，造成交易成本上升，這反映了銀行的操作風險【答案】B12、戰(zhàn)略風險管理的作用有()。A.比競爭對手更早采取風險控制措施，可以更為妥善地處理風險事件B.全面、系統(tǒng)地規(guī)劃未來發(fā)展，有助于將風險挑戰(zhàn)轉(zhuǎn)變?yōu)槌砷L機會C.對主要風險提早做好準備，能夠避免或減輕其可能造成的嚴重損失D.避免因盈利能力出現(xiàn)大幅波動而導致的流動性風險E.優(yōu)化經(jīng)濟資本配置，并降低資本使用成本【答案】ABCD13、任何單位、組織和個人都不得從事國有建設用地使用權的出讓活動，這體現(xiàn)了（）。A.土地使用權出讓的法制性B.政府對土地使用權出讓市場正常運作的維護C.政府對土地使用權出讓的壟斷性D.土地使用權出讓的強制性【答案】C14、下列關于行業(yè)財務風險分析指標的說法，正確的有（）。A.行業(yè)盈虧系數(shù)越低，說明行業(yè)風險越大B.行業(yè)