初級銀行從業(yè)資格之初級風(fēng)險(xiǎn)管理題庫綜合A卷帶答案

初級銀行從業(yè)資格之初級風(fēng)險(xiǎn)管理題庫綜合A卷帶答案

單選題（共50題）1、關(guān)于商業(yè)銀行針對行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)的理解，下列表述最不恰當(dāng)?shù)氖牵ǎ?。A.行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)是系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)的表現(xiàn)形式之一B.所有行業(yè)都應(yīng)當(dāng)?shù)玫骄鹊男刨J投放C.對于商業(yè)銀行而言，貸款應(yīng)當(dāng)盡量投放到收益高、風(fēng)險(xiǎn)低的行業(yè)D.某些行業(yè)天然就會比別的行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)高【答案】B2、下列關(guān)于違約概率說法錯誤的是（）。A.違約概率是指借款人在未來一定時期內(nèi)發(fā)生違約的可能性B.《巴塞爾新資本協(xié)議》中，違約概率被具體定義為借款人內(nèi)部評級1年期違約概率與0.03％中的較高者C.計(jì)算違約概率的1年期限與財(cái)務(wù)報(bào)表周期以及內(nèi)部評級的最長時間完全一致D.違約概率與違約頻率不是同一個概念【答案】C3、（）是商業(yè)銀行有效識別和防范操作風(fēng)險(xiǎn)的重要手段。A.健全的內(nèi)部控制體系B.完善激勵約束機(jī)制C.完善的公司治理D.以上都正確【答案】A4、()是市場約束的核心。A.監(jiān)管部門B.公眾存款人C.股東D.外部債權(quán)人【答案】A5、下列選項(xiàng)中，屬于商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)偏好定性描述方式的是（）。A.維持現(xiàn)有的紅利水平B.零容忍度類指標(biāo)C.收益類指標(biāo)D.資本類指標(biāo)【答案】A6、市場風(fēng)險(xiǎn)不包括（）。A.利率風(fēng)險(xiǎn)B.匯率風(fēng)險(xiǎn)C.股票價格風(fēng)險(xiǎn)D.貸款違約風(fēng)險(xiǎn)【答案】D7、用來衡量匯率變動對銀行當(dāng)期收益的影響的是()。A.久期分析B.敏感性分析C.缺口分析D.外匯敞口分析【答案】D8、聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理部門應(yīng)當(dāng)將收集到的聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)因素按照()進(jìn)行優(yōu)先排序。A.影響程度和緊迫性B.影響程度和時間先后C.時間先后和重要程度D.時間先后和緊迫性【答案】A9、以下情況說明商業(yè)銀行流動性強(qiáng)的是()。A.流動資產(chǎn)與總資產(chǎn)的比率低B.貸款總額和核心存款比率高C.核心存款指標(biāo)高D.貸款總額與總資產(chǎn)的比率高【答案】C10、商業(yè)銀行具有相同或相似屬性業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)敞口過大而表現(xiàn)出的風(fēng)險(xiǎn)為（），該風(fēng)險(xiǎn)為流動性風(fēng)險(xiǎn)的主要誘因之一。A.信用風(fēng)險(xiǎn)B.戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)C.市場風(fēng)險(xiǎn)D.集中度風(fēng)險(xiǎn)【答案】D11、下列不屬于商業(yè)銀行短期流動性風(fēng)險(xiǎn)三級預(yù)警信號的有（）。A.本外幣備付率連續(xù)一周低于2％B.存款短時間內(nèi)持續(xù)大幅下降超過存款總規(guī)模的20％C.市場出現(xiàn)恐慌性擠兌D.市場融資能力下降，出現(xiàn)支付危機(jī)【答案】A12、對股東大會負(fù)責(zé)的監(jiān)督機(jī)構(gòu)是（）。A.董事會B.監(jiān)事會C.高級管理層D.中國銀監(jiān)會【答案】B13、（2021年真題）根據(jù)《商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）》，下列不屬于第二支柱核心內(nèi)容的是（）A.風(fēng)險(xiǎn)評估B.資本規(guī)劃C.信息披露D.壓力測試【答案】C14、操作風(fēng)險(xiǎn)是銀行面臨的一項(xiàng)重要風(fēng)險(xiǎn)，商業(yè)銀行應(yīng)為抵御操作風(fēng)險(xiǎn)造成的損失安排（）。A.資本充足率B.經(jīng)濟(jì)資本C.存款保險(xiǎn)D.存款準(zhǔn)備金【答案】B15、激烈的行業(yè)競爭必然形成優(yōu)勝劣汰，商業(yè)銀行如果缺乏獨(dú)特的品牌形象和吸引力，將可能遭遇嚴(yán)重的生存危機(jī)。品牌風(fēng)險(xiǎn)會影響到()。A.商業(yè)銀行的技術(shù)水平B.商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理水平C.商業(yè)銀行的業(yè)務(wù)創(chuàng)新水平D.商業(yè)銀行的盈利能力和發(fā)展空間【答案】D16、(?)是商業(yè)銀行有效識別和防范操作風(fēng)險(xiǎn)的重要手段。A.健全的內(nèi)部控制體系B.完善激勵約束機(jī)制C.完善的公司治理D.有效的委托一一代理機(jī)制【答案】A17、（2018年真題）下列關(guān)于商業(yè)銀行內(nèi)部控制的描述中，正確的是（）。A.內(nèi)部控制應(yīng)當(dāng)滲透到商業(yè)銀行的各項(xiàng)業(yè)務(wù)過程和各個操作環(huán)節(jié)，并由全體人員參與B.商業(yè)銀行的經(jīng)營管理應(yīng)當(dāng)體現(xiàn)“效益優(yōu)先、內(nèi)控為輔”的要求C.內(nèi)部控制須有高度的權(quán)威性，除董事會和高層管理者外任何人不得擁有不受內(nèi)部控制的權(quán)利D.內(nèi)部控制的建設(shè)、執(zhí)行部門同時負(fù)責(zé)內(nèi)部控制的監(jiān)督、評價【答案】A18、國內(nèi)外商業(yè)銀行界目前認(rèn)為比較有效的聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理方法不包括（）。A.改善公司治理結(jié)構(gòu)B.預(yù)先做好防范危機(jī)的準(zhǔn)備C.確保各類主要風(fēng)險(xiǎn)得到正確識別和排序D.利用精確的數(shù)量模型進(jìn)行量化【答案】D19、下列關(guān)于收益率曲線的說法不正確的是（）。A.收益率曲線是市場對當(dāng)前經(jīng)濟(jì)狀況的判斷B.假設(shè)目前市場上的收益率曲線是正向的，如果預(yù)期收益率曲線基本維持不變，則可以買入期限較長的金融產(chǎn)品C.收益率曲線用于描述收益率與到期期限之間的關(guān)系D.假設(shè)目前市場上的收益率曲線是正向的，如果預(yù)期收益率曲線變陡，則可以賣出期限較短的金融產(chǎn)品，買入期限較長的金融產(chǎn)品【答案】D20、（2018年真題）某企業(yè)由于財(cái)務(wù)印章被盜用，導(dǎo)致該企業(yè)在開戶行的巨額存款在幾天內(nèi)被取走，給該行造成不良影響。從操作風(fēng)險(xiǎn)事件分類來看，該事件應(yīng)歸于（）類別。A.系統(tǒng)缺陷B.內(nèi)部流程C.外部事件D.人員因素【答案】C21、（2020年真題）下列關(guān)于商業(yè)銀行貸款五級分類的描述，錯誤的是（）。A.次級、可疑和損失貸款三類合稱為不良貸款B.盡管借款人目前有能力償還貸款本息，但仍存在一些可能對償還產(chǎn)生不利影響因素的貸款，屬于關(guān)注類貸款C.對貸款以外的表外資產(chǎn)也應(yīng)按照五級進(jìn)行分類D.借款人無法足額償還貸款本息，即使執(zhí)行擔(dān)保也可能會造成一定損失的貸款，屬于可疑類貸款【答案】D22、商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)識別最基本、最常用的方法是（）。A.失誤樹分析法B.專家調(diào)查列舉法C.情景分析法D.制作風(fēng)險(xiǎn)清單【答案】D23、下列關(guān)于久期的說法，錯誤的是()。A.久期分析是衡量利率變動對經(jīng)濟(jì)價值影響的唯一方法B.如采用標(biāo)準(zhǔn)久期分析法，不能反映基準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)C.如采用標(biāo)準(zhǔn)久期分析法，不能很好地反映期權(quán)性風(fēng)險(xiǎn)D.對于利率的大幅變動，久期分析的結(jié)果就不再準(zhǔn)確【答案】A24、下列屬于風(fēng)險(xiǎn)偏好維度中特定風(fēng)險(xiǎn)類指標(biāo)的是()。A.一級資本B.零容忍指標(biāo)C.監(jiān)管資本D.相應(yīng)置信水平下的經(jīng)濟(jì)資本【答案】B25、商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)對信息系統(tǒng)項(xiàng)目的立項(xiàng)、開發(fā)、驗(yàn)收、運(yùn)行和維護(hù)實(shí)施有效管理，對于商業(yè)銀行系統(tǒng)設(shè)計(jì)/開發(fā)應(yīng)持有的態(tài)度，以下不正確的是（）。A.不能超越本行業(yè)務(wù)的現(xiàn)實(shí)需求B.要慎重對待系統(tǒng)設(shè)計(jì)、開發(fā)的全過程C.要追求快速見效，爭取用最短的時間完成系統(tǒng)設(shè)計(jì)、開發(fā)的全過程D.不能貪大求全【答案】C26、在質(zhì)量管理的PDCA循環(huán)中：其中A是指（）。A.計(jì)劃B.實(shí)施C.檢查D.處置【答案】D27、商業(yè)銀行建立了一套科學(xué)的授信限額管理系統(tǒng)，能夠根據(jù)客戶信息合法授予限額，則在其他條件相同的情況下，該系統(tǒng)不可能發(fā)生的情形是()。A.客戶所有者權(quán)益越高，限額越高B.客戶歷史信譽(yù)狀況越好，限額越高C.客戶信用等級越高，限額越高D.客戶資產(chǎn)負(fù)債率越高，限額越高【答案】D28、在正常的市場條件下，市場風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告通常()向高級管理層報(bào)告一次。A.每天B.每周C.每月D.每季度【答案】B29、()是指控制、管理機(jī)構(gòu)的一種機(jī)制或制度安排。A.商業(yè)銀行內(nèi)部控制B.商業(yè)銀行公司治理C.商業(yè)銀行戰(zhàn)略管理D.商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理【答案】B30、在一國經(jīng)濟(jì)過度繁榮時，最有可能采取的政策是()。A.擴(kuò)張性財(cái)政政策，抑制通貨膨脹B.擴(kuò)張性財(cái)政政策，防止通貨膨脹C.緊縮性財(cái)政政策，抑制通貨膨脹D.緊縮性財(cái)政政策，防止通貨膨脹【答案】C31、下列不屬于商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)管理工具的是()。A.關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)監(jiān)測B.資本計(jì)量C.損失數(shù)據(jù)收集D.風(fēng)險(xiǎn)與控制自我評估【答案】B32、（2019年真題）當(dāng)市場存在中短期流動性不足時，收益率曲線形狀最有可能會（）。A.呈水平狀態(tài)B.呈垂直狀態(tài)C.變得平坦D.變得陡峭【答案】D33、貨幣互換交易與利率互換交易的區(qū)別是（）。A.貨幣互換需要在期初交換本金，但不需在期末交換本金B(yǎng).貨幣互換明確了利率的支付方式，但無法確定匯率C.貨幣互換需要在期初和期末交換本金D.貨幣互換需要在期末交換本金，但不需要在期初交換本金貨幣【答案】C34、()法是建立在操作損失事件基礎(chǔ)上的，因而損失數(shù)據(jù)庫的建立至關(guān)重要。A.高級計(jì)量B.基本指標(biāo)C.標(biāo)準(zhǔn)D.內(nèi)部模型【答案】A35、根據(jù)《土地登記辦法》，當(dāng)土地證書和土地登記簿內(nèi)容不一致時的處理原則是（）。A.按照有關(guān)規(guī)定提交上級國土資源部門裁決B.以土地證書記載內(nèi)容為準(zhǔn)C.根據(jù)具體情況決定D.以土地登記卡記簿內(nèi)容為準(zhǔn)【答案】D36、交易賬戶記錄的是銀行為交易目的或規(guī)避交易賬戶其他項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)而持有的可以自由交易的()。A.金融頭寸B.金融工具C.金融工具和商品頭寸D.金融工具和金融頭寸【答案】C37、人民銀行對商業(yè)銀行實(shí)施宏觀審慎監(jiān)管的核心工具是()。A.內(nèi)部控制B.資本監(jiān)管C.信息披露D.公司治理【答案】B38、()有助于商業(yè)銀行深刻理解并預(yù)測在多種風(fēng)險(xiǎn)因素共同作用下，其整體流動性風(fēng)險(xiǎn)可能出現(xiàn)的不同狀況。A.情景分析B.壓力測試C.融資渠道管理D.應(yīng)急計(jì)劃【答案】A39、《商業(yè)銀行財(cái)務(wù)報(bào)表附注特別規(guī)定》對上市銀行的（）內(nèi)容的披露做了非常詳細(xì)的規(guī)定。A.中長期貸款、逾期貸款、呆賬貸款B.中長期貸款、逾期貸款、呆滯貸款C.貸款總額、逾期貸款、呆賬貸款D.貸款總額、逾期貸款、呆滯貸款【答案】B40、《巴塞爾新資本協(xié)議》通過降低（）要求，鼓勵商業(yè)銀行采用（）技術(shù)。A.監(jiān)管資本，高級風(fēng)險(xiǎn)量化B.經(jīng)濟(jì)資本，高級風(fēng)險(xiǎn)量化C.會計(jì)資本，風(fēng)險(xiǎn)定性分析D.注冊資本，風(fēng)險(xiǎn)定性分析【答案】A41、（2018年真題）某一國家經(jīng)濟(jì)、政治或社會狀況惡化，威脅到在該國有重大商業(yè)關(guān)系或利益的本國借款人的還款能力的風(fēng)險(xiǎn)是指（）。A.間接國別風(fēng)險(xiǎn)B.主權(quán)風(fēng)險(xiǎn)C.政治風(fēng)險(xiǎn)D.宏觀經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)【答案】A42、預(yù)算成本是（）。A.又稱項(xiàng)目承包成本，其加上項(xiàng)目企業(yè)期望利潤后，即為項(xiàng)目經(jīng)理的責(zé)任成本目標(biāo)值B.指施工過程中耗費(fèi)的為構(gòu)成工程實(shí)體或有助于過程工程實(shí)體形成的各項(xiàng)費(fèi)用支出的和C.施工項(xiàng)目承建所承包工程實(shí)際發(fā)生的各項(xiàng)生產(chǎn)費(fèi)用的總和D.項(xiàng)目經(jīng)理在承包成本扣除預(yù)期成本計(jì)劃降低額后的成本額【答案】A43、某商業(yè)銀行資產(chǎn)總額為200億元，風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)總額為150億元，資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)暴露為170億元，預(yù)期損失為5億元，則該商業(yè)銀行的預(yù)期損失率為（）。A.2.5％B.2％C.3.33％D.2.94％【答案】D44、在風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警方法中，（）不引進(jìn)警兆自變量，只考察警素指標(biāo)的時間序列變化規(guī)律。A.白色預(yù)警法B.紅色預(yù)警法C.黑色預(yù)警法D.藍(lán)色預(yù)警法【答案】C45、對我國中央政府（含中國人民銀行）的債權(quán)統(tǒng)一給予()的風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重。A.0B.5%C.10%D.20%【答案】A46、下列不屬于商業(yè)銀行外包管理組織架構(gòu)的是()。A.董事會B.監(jiān)事會C.高級管理層D.外包管理團(tuán)隊(duì)【答案】B47、下列不屬于常用的市場限額風(fēng)險(xiǎn)的是（）。A.交易限額B.風(fēng)險(xiǎn)限額C.止損限額D.定價限額【答案】D48、下列各項(xiàng)中，不屬于土地登記代理人的基本職業(yè)技能的是（）。A.精通專業(yè)B.人際溝通C.收集信息D.判斷決策【答案】D49、風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管的主要內(nèi)容不包括()。A.建立銀行風(fēng)險(xiǎn)的識別、計(jì)量、評價和預(yù)警機(jī)制，建立風(fēng)險(xiǎn)評價的指標(biāo)體系B.建立高風(fēng)險(xiǎn)銀行類金融機(jī)構(gòu)的判斷和救助體系C.準(zhǔn)備風(fēng)險(xiǎn)為本的現(xiàn)場調(diào)查D.建立應(yīng)對支付危機(jī)的處置體系【答案】C50、在風(fēng)險(xiǎn)管理的“三道防線”中，第三道風(fēng)險(xiǎn)防線是()。A.業(yè)務(wù)條線部門B.風(fēng)險(xiǎn)管理部門和合規(guī)部門C.監(jiān)管部門D.內(nèi)部審計(jì)【答案】D多選題（共20題）1、良好的銀行公司治理普遍具備的特征有()。A.科學(xué)的激勵約束機(jī)制B.先進(jìn)的管理信息系統(tǒng)C.與股東價值相掛鉤的有效監(jiān)督考核機(jī)制D.銀行內(nèi)部有效的制衡關(guān)系和清晰的職責(zé)邊界E.有健全的內(nèi)部審計(jì)、內(nèi)部監(jiān)督和問題整改機(jī)制【答案】ABCD2、《巴塞爾新資本協(xié)議》對法律風(fēng)險(xiǎn)的定義做了一個嘗試性的規(guī)定：“包括但不限于因()而支付的罰款、罰金或者懲罰性賠償所導(dǎo)致的風(fēng)險(xiǎn)敞口?！盇.監(jiān)管措施B.解決民事爭議C.解決商事爭議D.管理體系E.制度建設(shè)【答案】ABC3、銀監(jiān)會于2007年頒布的《商業(yè)銀行信息披露辦法》，要求銀行披露其經(jīng)營狀況的主要信息，包括（）。A.公司治理情況B.財(cái)務(wù)會計(jì)報(bào)告C.各類風(fēng)險(xiǎn)管理狀況D.業(yè)務(wù)合同E.年度重大事項(xiàng)【答案】ABC4、施工成本控制的依據(jù)包括以下內(nèi)容（）。A.工程承包合同B.施工組織設(shè)計(jì)、分包合同文本C.進(jìn)度報(bào)告D.施工成本計(jì)劃E.工程變更確認(rèn)答案【答案】ACD5、銀行應(yīng)該在()以及地理位置上保持適度的分散性。A.期限B.貨幣C.交易對手D.是否抵押狀態(tài)E.金融工具類型【答案】ABCD6、基本指標(biāo)法的計(jì)算中涉及（）變量。A.基本指標(biāo)法需要的資本B.前三年中總收入為負(fù)數(shù)的年數(shù)C.前三年中總收人為正數(shù)的年數(shù)D.前三年各年為正的總收入E.所計(jì)量的總的年數(shù)【答案】ACD7、個人住房抵押貸款涉及的風(fēng)險(xiǎn)主要包括()。A.經(jīng)銷商風(fēng)險(xiǎn)B.借款人的經(jīng)濟(jì)財(cái)務(wù)狀況惡化的風(fēng)險(xiǎn)C.由于房產(chǎn)價值下跌導(dǎo)致超額抵押值不足D.假按揭風(fēng)險(xiǎn)E.國家干預(yù)房價【答案】ABCD8、計(jì)算VaR的值的參數(shù)選擇應(yīng)注意的是（）。A.VaR的計(jì)算涉及置信水平和持有期B.一般來講，風(fēng)險(xiǎn)價值隨置信水平和持有期的增大而減少C.如果模型是用來決定與風(fēng)險(xiǎn)相對應(yīng)的資本，置信水平應(yīng)該取低D.如果模型的使用者是經(jīng)營者自身，則時間間隔取決于其資產(chǎn)組合的特性E.如果資產(chǎn)組合變動頻繁，則時間間隔應(yīng)該長【答案】AD9、國別風(fēng)險(xiǎn)管理體系包括（）。A.董事會和高級管理層的有效監(jiān)控B.完善的國別風(fēng)險(xiǎn)管理政策和程序C.完善的國別風(fēng)險(xiǎn)識別、計(jì)量、監(jiān)測和控制過程D.完善的內(nèi)部控制和審計(jì)E.股東大會的有效監(jiān)控【答案】ABCD10、根據(jù)《商業(yè)銀行資本管理辦法(試行)》的規(guī)定，商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)根據(jù)外部環(huán)境變化及時評估戰(zhàn)略目標(biāo)的（），并采取有效措施控制可能產(chǎn)生的戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)。A.合理性B.兼容性C.獨(dú)立性D.真實(shí)性E.一致性【答案】AB11、操作風(fēng)險(xiǎn)成因中的系統(tǒng)缺陷因素主要有（）。A.數(shù)據(jù)/信息質(zhì)量B.違反系統(tǒng)安全規(guī)定C.系統(tǒng)設(shè)計(jì)/開發(fā)的戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)D.系統(tǒng)的穩(wěn)定性、兼容性和適應(yīng)性E.系統(tǒng)開發(fā)，維護(hù)成本過高【答案】ABCD12、我國銀行監(jiān)管的標(biāo)準(zhǔn)包括（）。A.促進(jìn)金融穩(wěn)定和金融創(chuàng)新共同發(fā)展B.努力提升我國銀行業(yè)在國際金融服務(wù)中的競爭力C.對各類監(jiān)管設(shè)限做到科學(xué)合理，有所為有所不為，減少一切不必要的限制D.鼓勵公平競爭，反對無序競爭E.對監(jiān)管者和被監(jiān)管者都要實(shí)施嚴(yán)格、明確的問責(zé)制【答案】ABCD13、期權(quán)的價值的組成部分包括()。A.時間價值B.內(nèi)在價值C.執(zhí)行價格D.標(biāo)的資產(chǎn)價格E.無風(fēng)險(xiǎn)利率【答案】AB14、商業(yè)銀行的表內(nèi)外資產(chǎn)劃分為交易賬簿和銀行賬簿的目的有（）。A.準(zhǔn)確計(jì)量市場風(fēng)險(xiǎn)資本B.開展有效的市場風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量監(jiān)控C.以公允價值計(jì)量銀行資產(chǎn)D.建立管理會計(jì)系統(tǒng)E.真實(shí)反映銀行財(cái)務(wù)狀況【答案】AB15、商業(yè)銀行的資產(chǎn)負(fù)債期限結(jié)構(gòu)是指在未來特定時段內(nèi)，（）的構(gòu)成狀況。A.現(xiàn)金流人與現(xiàn)金流出B.長期資產(chǎn)數(shù)量與長期負(fù)債