初級銀行從業(yè)資格之初級風險管理題庫綜合A卷帶答案

初級銀行從業(yè)資格之初級風險管理題庫綜合A卷帶答案

單選題（共50題）1、關于商業(yè)銀行針對行業(yè)風險的理解，下列表述最不恰當?shù)氖牵ǎ?。A.行業(yè)風險是系統(tǒng)性風險的表現(xiàn)形式之一B.所有行業(yè)都應當?shù)玫骄鹊男刨J投放C.對于商業(yè)銀行而言，貸款應當盡量投放到收益高、風險低的行業(yè)D.某些行業(yè)天然就會比別的行業(yè)風險高【答案】B2、下列關于違約概率說法錯誤的是（）。A.違約概率是指借款人在未來一定時期內(nèi)發(fā)生違約的可能性B.《巴塞爾新資本協(xié)議》中，違約概率被具體定義為借款人內(nèi)部評級1年期違約概率與0.03％中的較高者C.計算違約概率的1年期限與財務報表周期以及內(nèi)部評級的最長時間完全一致D.違約概率與違約頻率不是同一個概念【答案】C3、（）是商業(yè)銀行有效識別和防范操作風險的重要手段。A.健全的內(nèi)部控制體系B.完善激勵約束機制C.完善的公司治理D.以上都正確【答案】A4、()是市場約束的核心。A.監(jiān)管部門B.公眾存款人C.股東D.外部債權人【答案】A5、下列選項中，屬于商業(yè)銀行風險偏好定性描述方式的是（）。A.維持現(xiàn)有的紅利水平B.零容忍度類指標C.收益類指標D.資本類指標【答案】A6、市場風險不包括（）。A.利率風險B.匯率風險C.股票價格風險D.貸款違約風險【答案】D7、用來衡量匯率變動對銀行當期收益的影響的是()。A.久期分析B.敏感性分析C.缺口分析D.外匯敞口分析【答案】D8、聲譽風險管理部門應當將收集到的聲譽風險因素按照()進行優(yōu)先排序。A.影響程度和緊迫性B.影響程度和時間先后C.時間先后和重要程度D.時間先后和緊迫性【答案】A9、以下情況說明商業(yè)銀行流動性強的是()。A.流動資產(chǎn)與總資產(chǎn)的比率低B.貸款總額和核心存款比率高C.核心存款指標高D.貸款總額與總資產(chǎn)的比率高【答案】C10、商業(yè)銀行具有相同或相似屬性業(yè)務風險敞口過大而表現(xiàn)出的風險為（），該風險為流動性風險的主要誘因之一。A.信用風險B.戰(zhàn)略風險C.市場風險D.集中度風險【答案】D11、下列不屬于商業(yè)銀行短期流動性風險三級預警信號的有（）。A.本外幣備付率連續(xù)一周低于2％B.存款短時間內(nèi)持續(xù)大幅下降超過存款總規(guī)模的20％C.市場出現(xiàn)恐慌性擠兌D.市場融資能力下降，出現(xiàn)支付危機【答案】A12、對股東大會負責的監(jiān)督機構是（）。A.董事會B.監(jiān)事會C.高級管理層D.中國銀監(jiān)會【答案】B13、（2021年真題）根據(jù)《商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）》，下列不屬于第二支柱核心內(nèi)容的是（）A.風險評估B.資本規(guī)劃C.信息披露D.壓力測試【答案】C14、操作風險是銀行面臨的一項重要風險，商業(yè)銀行應為抵御操作風險造成的損失安排（）。A.資本充足率B.經(jīng)濟資本C.存款保險D.存款準備金【答案】B15、激烈的行業(yè)競爭必然形成優(yōu)勝劣汰，商業(yè)銀行如果缺乏獨特的品牌形象和吸引力，將可能遭遇嚴重的生存危機。品牌風險會影響到()。A.商業(yè)銀行的技術水平B.商業(yè)銀行的風險管理水平C.商業(yè)銀行的業(yè)務創(chuàng)新水平D.商業(yè)銀行的盈利能力和發(fā)展空間【答案】D16、(?)是商業(yè)銀行有效識別和防范操作風險的重要手段。A.健全的內(nèi)部控制體系B.完善激勵約束機制C.完善的公司治理D.有效的委托一一代理機制【答案】A17、（2018年真題）下列關于商業(yè)銀行內(nèi)部控制的描述中，正確的是（）。A.內(nèi)部控制應當滲透到商業(yè)銀行的各項業(yè)務過程和各個操作環(huán)節(jié)，并由全體人員參與B.商業(yè)銀行的經(jīng)營管理應當體現(xiàn)“效益優(yōu)先、內(nèi)控為輔”的要求C.內(nèi)部控制須有高度的權威性，除董事會和高層管理者外任何人不得擁有不受內(nèi)部控制的權利D.內(nèi)部控制的建設、執(zhí)行部門同時負責內(nèi)部控制的監(jiān)督、評價【答案】A18、國內(nèi)外商業(yè)銀行界目前認為比較有效的聲譽風險管理方法不包括（）。A.改善公司治理結構B.預先做好防范危機的準備C.確保各類主要風險得到正確識別和排序D.利用精確的數(shù)量模型進行量化【答案】D19、下列關于收益率曲線的說法不正確的是（）。A.收益率曲線是市場對當前經(jīng)濟狀況的判斷B.假設目前市場上的收益率曲線是正向的，如果預期收益率曲線基本維持不變，則可以買入期限較長的金融產(chǎn)品C.收益率曲線用于描述收益率與到期期限之間的關系D.假設目前市場上的收益率曲線是正向的，如果預期收益率曲線變陡，則可以賣出期限較短的金融產(chǎn)品，買入期限較長的金融產(chǎn)品【答案】D20、（2018年真題）某企業(yè)由于財務印章被盜用，導致該企業(yè)在開戶行的巨額存款在幾天內(nèi)被取走，給該行造成不良影響。從操作風險事件分類來看，該事件應歸于（）類別。A.系統(tǒng)缺陷B.內(nèi)部流程C.外部事件D.人員因素【答案】C21、（2020年真題）下列關于商業(yè)銀行貸款五級分類的描述，錯誤的是（）。A.次級、可疑和損失貸款三類合稱為不良貸款B.盡管借款人目前有能力償還貸款本息，但仍存在一些可能對償還產(chǎn)生不利影響因素的貸款，屬于關注類貸款C.對貸款以外的表外資產(chǎn)也應按照五級進行分類D.借款人無法足額償還貸款本息，即使執(zhí)行擔保也可能會造成一定損失的貸款，屬于可疑類貸款【答案】D22、商業(yè)銀行風險識別最基本、最常用的方法是（）。A.失誤樹分析法B.專家調(diào)查列舉法C.情景分析法D.制作風險清單【答案】D23、下列關于久期的說法，錯誤的是()。A.久期分析是衡量利率變動對經(jīng)濟價值影響的唯一方法B.如采用標準久期分析法，不能反映基準風險C.如采用標準久期分析法，不能很好地反映期權性風險D.對于利率的大幅變動，久期分析的結果就不再準確【答案】A24、下列屬于風險偏好維度中特定風險類指標的是()。A.一級資本B.零容忍指標C.監(jiān)管資本D.相應置信水平下的經(jīng)濟資本【答案】B25、商業(yè)銀行應當對信息系統(tǒng)項目的立項、開發(fā)、驗收、運行和維護實施有效管理，對于商業(yè)銀行系統(tǒng)設計/開發(fā)應持有的態(tài)度，以下不正確的是（）。A.不能超越本行業(yè)務的現(xiàn)實需求B.要慎重對待系統(tǒng)設計、開發(fā)的全過程C.要追求快速見效，爭取用最短的時間完成系統(tǒng)設計、開發(fā)的全過程D.不能貪大求全【答案】C26、在質(zhì)量管理的PDCA循環(huán)中：其中A是指（）。A.計劃B.實施C.檢查D.處置【答案】D27、商業(yè)銀行建立了一套科學的授信限額管理系統(tǒng)，能夠根據(jù)客戶信息合法授予限額，則在其他條件相同的情況下，該系統(tǒng)不可能發(fā)生的情形是()。A.客戶所有者權益越高，限額越高B.客戶歷史信譽狀況越好，限額越高C.客戶信用等級越高，限額越高D.客戶資產(chǎn)負債率越高，限額越高【答案】D28、在正常的市場條件下，市場風險報告通常()向高級管理層報告一次。A.每天B.每周C.每月D.每季度【答案】B29、()是指控制、管理機構的一種機制或制度安排。A.商業(yè)銀行內(nèi)部控制B.商業(yè)銀行公司治理C.商業(yè)銀行戰(zhàn)略管理D.商業(yè)銀行風險管理【答案】B30、在一國經(jīng)濟過度繁榮時，最有可能采取的政策是()。A.擴張性財政政策，抑制通貨膨脹B.擴張性財政政策，防止通貨膨脹C.緊縮性財政政策，抑制通貨膨脹D.緊縮性財政政策，防止通貨膨脹【答案】C31、下列不屬于商業(yè)銀行操作風險管理工具的是()。A.關鍵風險指標監(jiān)測B.資本計量C.損失數(shù)據(jù)收集D.風險與控制自我評估【答案】B32、（2019年真題）當市場存在中短期流動性不足時，收益率曲線形狀最有可能會（）。A.呈水平狀態(tài)B.呈垂直狀態(tài)C.變得平坦D.變得陡峭【答案】D33、貨幣互換交易與利率互換交易的區(qū)別是（）。A.貨幣互換需要在期初交換本金，但不需在期末交換本金B(yǎng).貨幣互換明確了利率的支付方式，但無法確定匯率C.貨幣互換需要在期初和期末交換本金D.貨幣互換需要在期末交換本金，但不需要在期初交換本金貨幣【答案】C34、()法是建立在操作損失事件基礎上的，因而損失數(shù)據(jù)庫的建立至關重要。A.高級計量B.基本指標C.標準D.內(nèi)部模型【答案】A35、根據(jù)《土地登記辦法》，當土地證書和土地登記簿內(nèi)容不一致時的處理原則是（）。A.按照有關規(guī)定提交上級國土資源部門裁決B.以土地證書記載內(nèi)容為準C.根據(jù)具體情況決定D.以土地登記卡記簿內(nèi)容為準【答案】D36、交易賬戶記錄的是銀行為交易目的或規(guī)避交易賬戶其他項目的風險而持有的可以自由交易的()。A.金融頭寸B.金融工具C.金融工具和商品頭寸D.金融工具和金融頭寸【答案】C37、人民銀行對商業(yè)銀行實施宏觀審慎監(jiān)管的核心工具是()。A.內(nèi)部控制B.資本監(jiān)管C.信息披露D.公司治理【答案】B38、()有助于商業(yè)銀行深刻理解并預測在多種風險因素共同作用下，其整體流動性風險可能出現(xiàn)的不同狀況。A.情景分析B.壓力測試C.融資渠道管理D.應急計劃【答案】A39、《商業(yè)銀行財務報表附注特別規(guī)定》對上市銀行的（）內(nèi)容的披露做了非常詳細的規(guī)定。A.中長期貸款、逾期貸款、呆賬貸款B.中長期貸款、逾期貸款、呆滯貸款C.貸款總額、逾期貸款、呆賬貸款D.貸款總額、逾期貸款、呆滯貸款【答案】B40、《巴塞爾新資本協(xié)議》通過降低（）要求，鼓勵商業(yè)銀行采用（）技術。A.監(jiān)管資本，高級風險量化B.經(jīng)濟資本，高級風險量化C.會計資本，風險定性分析D.注冊資本，風險定性分析【答案】A41、（2018年真題）某一國家經(jīng)濟、政治或社會狀況惡化，威脅到在該國有重大商業(yè)關系或利益的本國借款人的還款能力的風險是指（）。A.間接國別風險B.主權風險C.政治風險D.宏觀經(jīng)濟風險【答案】A42、預算成本是（）。A.又稱項目承包成本，其加上項目企業(yè)期望利潤后，即為項目經(jīng)理的責任成本目標值B.指施工過程中耗費的為構成工程實體或有助于過程工程實體形成的各項費用支出的和C.施工項目承建所承包工程實際發(fā)生的各項生產(chǎn)費用的總和D.項目經(jīng)理在承包成本扣除預期成本計劃降低額后的成本額【答案】A43、某商業(yè)銀行資產(chǎn)總額為200億元，風險加權資產(chǎn)總額為150億元，資產(chǎn)風險暴露為170億元，預期損失為5億元，則該商業(yè)銀行的預期損失率為（）。A.2.5％B.2％C.3.33％D.2.94％【答案】D44、在風險預警方法中，（）不引進警兆自變量，只考察警素指標的時間序列變化規(guī)律。A.白色預警法B.紅色預警法C.黑色預警法D.藍色預警法【答案】C45、對我國中央政府（含中國人民銀行）的債權統(tǒng)一給予()的風險權重。A.0B.5%C.10%D.20%【答案】A46、下列不屬于商業(yè)銀行外包管理組織架構的是()。A.董事會B.監(jiān)事會C.高級管理層D.外包管理團隊【答案】B47、下列不屬于常用的市場限額風險的是（）。A.交易限額B.風險限額C.止損限額D.定價限額【答案】D48、下列各項中，不屬于土地登記代理人的基本職業(yè)技能的是（）。A.精通專業(yè)B.人際溝通C.收集信息D.判斷決策【答案】D49、風險監(jiān)管的主要內(nèi)容不包括()。A.建立銀行風險的識別、計量、評價和預警機制，建立風險評價的指標體系B.建立高風險銀行類金融機構的判斷和救助體系C.準備風險為本的現(xiàn)場調(diào)查D.建立應對支付危機的處置體系【答案】C50、在風險管理的“三道防線”中，第三道風險防線是()。A.業(yè)務條線部門B.風險管理部門和合規(guī)部門C.監(jiān)管部門D.內(nèi)部審計【答案】D多選題（共20題）1、良好的銀行公司治理普遍具備的特征有()。A.科學的激勵約束機制B.先進的管理信息系統(tǒng)C.與股東價值相掛鉤的有效監(jiān)督考核機制D.銀行內(nèi)部有效的制衡關系和清晰的職責邊界E.有健全的內(nèi)部審計、內(nèi)部監(jiān)督和問題整改機制【答案】ABCD2、《巴塞爾新資本協(xié)議》對法律風險的定義做了一個嘗試性的規(guī)定：“包括但不限于因()而支付的罰款、罰金或者懲罰性賠償所導致的風險敞口?！盇.監(jiān)管措施B.解決民事爭議C.解決商事爭議D.管理體系E.制度建設【答案】ABC3、銀監(jiān)會于2007年頒布的《商業(yè)銀行信息披露辦法》，要求銀行披露其經(jīng)營狀況的主要信息，包括（）。A.公司治理情況B.財務會計報告C.各類風險管理狀況D.業(yè)務合同E.年度重大事項【答案】ABC4、施工成本控制的依據(jù)包括以下內(nèi)容（）。A.工程承包合同B.施工組織設計、分包合同文本C.進度報告D.施工成本計劃E.工程變更確認答案【答案】ACD5、銀行應該在()以及地理位置上保持適度的分散性。A.期限B.貨幣C.交易對手D.是否抵押狀態(tài)E.金融工具類型【答案】ABCD6、基本指標法的計算中涉及（）變量。A.基本指標法需要的資本B.前三年中總收入為負數(shù)的年數(shù)C.前三年中總收人為正數(shù)的年數(shù)D.前三年各年為正的總收入E.所計量的總的年數(shù)【答案】ACD7、個人住房抵押貸款涉及的風險主要包括()。A.經(jīng)銷商風險B.借款人的經(jīng)濟財務狀況惡化的風險C.由于房產(chǎn)價值下跌導致超額抵押值不足D.假按揭風險E.國家干預房價【答案】ABCD8、計算VaR的值的參數(shù)選擇應注意的是（）。A.VaR的計算涉及置信水平和持有期B.一般來講，風險價值隨置信水平和持有期的增大而減少C.如果模型是用來決定與風險相對應的資本，置信水平應該取低D.如果模型的使用者是經(jīng)營者自身，則時間間隔取決于其資產(chǎn)組合的特性E.如果資產(chǎn)組合變動頻繁，則時間間隔應該長【答案】AD9、國別風險管理體系包括（）。A.董事會和高級管理層的有效監(jiān)控B.完善的國別風險管理政策和程序C.完善的國別風險識別、計量、監(jiān)測和控制過程D.完善的內(nèi)部控制和審計E.股東大會的有效監(jiān)控【答案】ABCD10、根據(jù)《商業(yè)銀行資本管理辦法(試行)》的規(guī)定，商業(yè)銀行應當根據(jù)外部環(huán)境變化及時評估戰(zhàn)略目標的（），并采取有效措施控制可能產(chǎn)生的戰(zhàn)略風險。A.合理性B.兼容性C.獨立性D.真實性E.一致性【答案】AB11、操作風險成因中的系統(tǒng)缺陷因素主要有（）。A.數(shù)據(jù)/信息質(zhì)量B.違反系統(tǒng)安全規(guī)定C.系統(tǒng)設計/開發(fā)的戰(zhàn)略風險D.系統(tǒng)的穩(wěn)定性、兼容性和適應性E.系統(tǒng)開發(fā)，維護成本過高【答案】ABCD12、我國銀行監(jiān)管的標準包括（）。A.促進金融穩(wěn)定和金融創(chuàng)新共同發(fā)展B.努力提升我國銀行業(yè)在國際金融服務中的競爭力C.對各類監(jiān)管設限做到科學合理，有所為有所不為，減少一切不必要的限制D.鼓勵公平競爭，反對無序競爭E.對監(jiān)管者和被監(jiān)管者都要實施嚴格、明確的問責制【答案】ABCD13、期權的價值的組成部分包括()。A.時間價值B.內(nèi)在價值C.執(zhí)行價格D.標的資產(chǎn)價格E.無風險利率【答案】AB14、商業(yè)銀行的表內(nèi)外資產(chǎn)劃分為交易賬簿和銀行賬簿的目的有（）。A.準確計量市場風險資本B.開展有效的市場風險計量監(jiān)控C.以公允價值計量銀行資產(chǎn)D.建立管理會計系統(tǒng)E.真實反映銀行財務狀況【答案】AB15、商業(yè)銀行的資產(chǎn)負債期限結構是指在未來特定時段內(nèi)，（）的構成狀況。A.現(xiàn)金流人與現(xiàn)金流出B.長期資產(chǎn)數(shù)量與長期負債