初級銀行從業(yè)資格之初級風險管理自我檢測備考B卷附答案

初級銀行從業(yè)資格之初級風險管理自我檢測備考B卷附答案

單選題（共50題）1、信息披露的原則不包括()。A.側(cè)重披露總量指標B.謹慎披露結(jié)構(gòu)指標C.詳細披露所有信息D.暫不披露機密指標【答案】C2、以下承擔對市場風險管理實施監(jiān)控的最終責任，確保銀行有效地識別、計量、監(jiān)測和控制各項業(yè)務(wù)所承擔的各類市場風險的是()A.股東大會B.董事會C.監(jiān)事會D.董事長【答案】B3、《商業(yè)銀行杠桿率管理辦法》規(guī)定，商業(yè)銀行并表和未并表的杠桿率均不得低于（）。A.4％B.8％C.10％D.12％【答案】A4、董事會和高級管理層對戰(zhàn)略風險管理的結(jié)果負有（）。A.間接責任B.最終責任C.連帶責任D.保證責任【答案】B5、一般情況下，商業(yè)銀行應(yīng)至少()對風險偏好進行一次評估，必要時進行調(diào)整。A.每月B.每季度C.每半年D.每年【答案】D6、下列不屬于商業(yè)銀行代理業(yè)務(wù)中的操作風險的是（）。A.業(yè)務(wù)員貪污或截留代理業(yè)務(wù)手續(xù)費B.客戶通過代理收付款進行洗錢活動C.委托方偽造收付款憑證騙取資金D.代客理財產(chǎn)品受利率波動造成損失【答案】D7、現(xiàn)場檢查分析系統(tǒng)簡稱()。A.EAST系統(tǒng)B.MIS系統(tǒng)C.IT系統(tǒng)D.SIBs系統(tǒng)【答案】A8、下列比率或指標越高，表示商業(yè)銀行的流動性風險越高的是（）。A.現(xiàn)金頭寸指標B.核心存款比例C.易變負債與總資產(chǎn)的比率D.流動資產(chǎn)與總資產(chǎn)的比率【答案】C9、（）是商業(yè)銀行進行有效風險管理的最前端。A.外部監(jiān)督機構(gòu)B.財務(wù)控制部門C.法律/合規(guī)部門D.內(nèi)部審計部門【答案】B10、（）是商業(yè)銀行對已經(jīng)識別和計量的風險，采取分散、對沖、轉(zhuǎn)移、規(guī)避和補償?shù)炔呗砸约昂细竦娘L險緩釋工具進行有效管理和控制風險的過程。A.風險識別B.風險計量C.風險監(jiān)測D.風險控制【答案】D11、下列關(guān)于效率比率指標的計算公式中，錯誤的是()。A.存貨周轉(zhuǎn)率=產(chǎn)品銷售成本／[(期初存貨+期末存貨)／2]B.存貨周轉(zhuǎn)天數(shù)=360／存貨周轉(zhuǎn)率C.應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率=銷售收入／[(期初應(yīng)收賬款+期末應(yīng)收賬款)／2]D.應(yīng)付賬款周轉(zhuǎn)率=360／[(期初應(yīng)付賬款+期末應(yīng)付賬款)／2]【答案】D12、專項施工方案編制后要經(jīng)過（）簽字確認后實施。A.施工單位質(zhì)量負責人和總監(jiān)理工程師B.施工單位技術(shù)負責人和監(jiān)理工程師C.施工單位技術(shù)負責人和總監(jiān)理工程師D.施工單位質(zhì)量負責人和總監(jiān)理工程師【答案】C13、已知回收金額為1億元，回收成本為0.8億元，違約風險暴露為1.5億元，采用回收現(xiàn)金流法計算違約損失率為（）。A.86.67%B.13.33%C.16.67%D.20%【答案】A14、交易雙方在公平交易中可接受的資產(chǎn)或債權(quán)價值是（）。A.名義價值B.實際價值C.公允價值D.市場價值【答案】C15、某商業(yè)銀行2007年度資產(chǎn)負債表顯示，其在中國人民銀行超額準備金存款為46億元，庫存現(xiàn)金為8億元，人民幣各項存款期末余額為2138億元，則該銀行人民幣超額準備金率為（）。A.2.53%B.2.16%C.2.15%D.1.78%【答案】A16、在保持其他條件不變的前提下，對單個市場風險要素的微小變化對金融工具或資產(chǎn)組合收益或經(jīng)濟價值影響程度所設(shè)定的限額是()。A.頭寸限額B.風險價值限額C.止損限額D.敏感度限額【答案】D17、下列關(guān)于商業(yè)銀行資金交易業(yè)務(wù)中存在的風險隱患及其控制措施的表述中，最不恰當?shù)氖牵ǎ?。A.實行嚴格的前中后臺職責、崗位分離制度，嚴禁后臺結(jié)算操作人員與前臺交易員核對交易明細B.代客資金業(yè)務(wù)應(yīng)當向客戶充分提示有關(guān)風險、獲取必要的履約保證C.建立資金業(yè)務(wù)的風險責任制可以有效降低前臺交易員操作失誤的概率D.借助適當?shù)娘L險量化模型及業(yè)務(wù)管理系統(tǒng)可以提高中臺風險管理人員對交易風險評估的淮確性【答案】A18、操作風險損失事件報告的要素不包括（）。A.事件發(fā)生時間B.涉及業(yè)務(wù)領(lǐng)域C.損失金額D.事件發(fā)生地點【答案】D19、確定和區(qū)分土地權(quán)利歸屬的惟一標識是（）。A.土地權(quán)屬B.宗地號C.土地坐落D.土地權(quán)利人的名稱【答案】D20、下列關(guān)于商業(yè)銀行資本的說法中，錯誤的是（）。A.賬面資本即所有者權(quán)益，是商業(yè)銀行資產(chǎn)負債表上所有者權(quán)益部分B.賬面資本包括普通股股本／實收資本、資本公積、盈余公積、未分配利潤、投資重估儲備、一般風險準備等C.監(jiān)管資本是監(jiān)管當局規(guī)定的銀行必須持有的與其業(yè)務(wù)總體風險水平相匹配的資本D.經(jīng)濟資本是指商業(yè)銀行用于彌補預(yù)期損失的資本【答案】D21、下列與朱特勒和麥卡錫在CP模型上新增變量無關(guān)的是（）。A.連續(xù)3年消費價格年度對數(shù)指數(shù)B.實際匯率變量C.金融系統(tǒng)因政府而產(chǎn)生的或有負債與GDP之比D.私人部門信貸增長的變化率(用對GDP的百分率表示）【答案】A22、表外流動性是商業(yè)銀行通過()等金融工具獲得資金的能力。A.存款B.股票C.債券D.期權(quán)【答案】D23、下列不屬于商業(yè)銀行單一法人客戶非財務(wù)風險分析因素的是（）。A.生產(chǎn)與經(jīng)營風險分析B.行業(yè)風險分析C.現(xiàn)金流量分析D.管理層風險分析【答案】C24、（2018年真題）商業(yè)銀行當前的外匯敞口頭寸如下：瑞士法郎空頭20，日元多頭50，歐元多頭100，英鎊多頭150，美元空頭180，則累計總敞口頭寸和凈總敞口頭寸分別為（）。A.累計總敞口頭寸200，凈總敞口頭寸多頭500B.累計總敞口頭寸100，凈總敞口頭寸空頭300C.累計總敞口頭寸500，凈總敞口頭寸多頭100D.累計總敞口頭寸200，凈總敞口頭寸空頭100【答案】C25、(?)是商業(yè)銀行實施市場風險管理和計提市場風險資本的前提和基礎(chǔ)。A.期權(quán)B.期貨C.資產(chǎn)管理D.賬戶劃分【答案】D26、（）是最具流動性的資產(chǎn)。A.現(xiàn)金B(yǎng).票據(jù)C.股票D.貸款【答案】A27、下列關(guān)于商業(yè)銀行貸款五級分類的描述，錯誤的是（）。A.次級、可疑和損失貸款三類合稱為不良貸款B.盡管借款人目前有能力償還貸款本息，但仍存在一些可能對償還產(chǎn)生不利影響因素的貸款，屬于關(guān)注類貸款C.對貸款以外的表外資產(chǎn)也應(yīng)按照五級進行分類D.借款人無法足額償還貸款本息，即使執(zhí)行擔保也可能會造成一定損失的貸款，屬于可疑類貸款【答案】D28、方差一協(xié)方差法、歷史模擬法和蒙特卡洛模擬法計算VaR值時，能處理收益率分布中存在的“肥尾”現(xiàn)象的是（）。A.方差一協(xié)方差法和歷史模擬法B.歷史模擬法和蒙特卡洛模擬法C.方差一協(xié)方差和蒙特卡洛模擬法D.方差一協(xié)方差、歷史模擬法和蒙特卡洛模擬法【答案】B29、在反洗錢主要制度體系中，處于核心地位的是()。A.客戶身份識別制度B.客戶身份資料保存制度C.客戶交易記錄保存制度D.大額交易與可疑交易報告制度【答案】D30、商業(yè)銀行采用高級風險量化技術(shù)面臨（）。A.聲譽風險B.模型風險C.市場風險D.法律風險【答案】B31、風險是指（）。A.損失的大小B.損失的分布C.未來結(jié)果的不確定性D.收益的分布【答案】C32、商業(yè)銀行通常將（）看作對其經(jīng)濟價值威脅最大的風險。該類風險一旦發(fā)生并任其蔓延，將短時間內(nèi)摧毀存款人乃至整個市場對商業(yè)銀行的信心。A.市場風險B.戰(zhàn)略風險C.聲譽風險D.流動性風險【答案】C33、銀行戰(zhàn)略風險管理的主要作用是（）。A.提高銀行的股東價值和銀行知名度，保持銀行的行業(yè)領(lǐng)先地位B.最大限度地避免經(jīng)濟損失，提高員工的業(yè)務(wù)熟練程度，提高銀行知名度C.最大限度地避免經(jīng)濟損失，持久維護商業(yè)銀行的聲譽，提高銀行的股東價值D.持久維護商業(yè)銀行的聲譽，提高員工的業(yè)務(wù)熟練程度，消除銀行面臨的市場風險【答案】C34、下列關(guān)于銀行資產(chǎn)計價的說法，不正確的是（）。A.交易賬戶中的項目通常只能按模型定價B.按模型定價是指將從市場獲得的其他相關(guān)數(shù)據(jù)輸入模型，計算或推算出交易頭寸的價值C.存貸款業(yè)務(wù)歸人銀行賬戶D.銀行賬戶中的項目通常按歷史成本計價【答案】A35、（）的反洗錢管理理念，是全球反洗錢監(jiān)管和執(zhí)行機構(gòu)一致認同并極力遵循的國際標準和工作方法。A.預(yù)防為主B.集中控制C.風險為本D.以人為本【答案】C36、（2020年真題）下列選項中，不屬于商業(yè)銀行市場風險限額指數(shù)的是（）。A.頭寸限額B.敏感度限額C.止損限額D.集中度限額【答案】D37、（）是指由于人為錯誤、技術(shù)缺陷或不利的外部事件所造成損失的風險。A.操作風險B.市場風險C.信用風險D.聲譽風險【答案】A38、（2021年真題）關(guān)于商業(yè)銀行風險偏好的作用，下列表述錯誤的是（）。A.如果沒有明確的風險偏好，會在銀行內(nèi)部造成董事會、管理層、不同業(yè)務(wù)領(lǐng)域、分支機構(gòu)對風險的“胃口”迥異B.使銀行追求財務(wù)利潤和發(fā)展速度C.明確表達對待風險的態(tài)度有助于在不同利益相關(guān)者之間形成一個共同交流的基礎(chǔ)D.明確風險偏好有助于商業(yè)銀行更清楚地認識自身能夠承擔的風險【答案】B39、沃爾夫斯堡集團是由（）家全球性銀行組織成協(xié)會，旨在制定金融服務(wù)行業(yè)標準并為客戶身份識別、反洗錢和反恐怖融資活動政策開發(fā)相關(guān)產(chǎn)品。A.8B.9C.10D.11【答案】D40、假設(shè)目前收益率曲線是向上傾斜的，如果預(yù)期收益率曲線保持不變，則以下四種策略中，最適合理性投資者的是()。A.買入期限較短的金融產(chǎn)品B.買人期限較長的金融產(chǎn)品C.買入期限較短的金融產(chǎn)品，賣出期限較長的金融產(chǎn)品D.賣出期限較長的金融產(chǎn)品【答案】B41、電腦“千年蟲”屬于典型的（）風險。A.不完善或有問題的內(nèi)部程序B.人員因素C.系統(tǒng)缺陷D.外部事件【答案】C42、關(guān)于商業(yè)銀行管理戰(zhàn)略的基本內(nèi)容，下列說法不正確的是()。A.商業(yè)銀行管理戰(zhàn)略分為戰(zhàn)略目標和實現(xiàn)路徑B.實現(xiàn)路徑?jīng)Q定了戰(zhàn)略目標C.戰(zhàn)略目標可以分為戰(zhàn)略愿景、階段性戰(zhàn)略目標和主要發(fā)展指標等D.各家商業(yè)銀行所處的外部經(jīng)濟/金融環(huán)境、內(nèi)部管理以及市場定位不同，戰(zhàn)略目標雖然存在一些共性，但各不相同【答案】B43、下列選項不屬于商業(yè)銀行作出的預(yù)先評估聲譽風險事件的是（）。A.監(jiān)管機構(gòu)對商業(yè)銀行的盈利預(yù)期B.商業(yè)銀行改革/重組的成本/收益C.監(jiān)管機構(gòu)責令整改的不利信息/事件D.影響客戶或公眾的政策性變化等【答案】A44、如果銀行以短期存款作為長期固定利率貸款的融資來源，當利率上升時，貸款的利息收入是（），存款的利息支出會隨著利率的上升而（），從而使銀行的未來收益減少和經(jīng)濟價值降低。A.減少的，減少B.增加的，減少C.固定的，增加D.增加的，增加【答案】C45、市場約束的核心是()。A.監(jiān)管部門B.存款人C.行業(yè)自律協(xié)會D.外部中介機構(gòu)【答案】A46、下列屬于風險報告職責的是（）。A.保證對有效全面風險管理的重要性和相關(guān)性的清醒認識B.使員工在業(yè)務(wù)部門、流程和職能單元之間的風險信息獨立C.傳遞中央銀行的風險偏好和風險容忍度D.告訴員工在實施和支持全面風險管理中的內(nèi)容和注意事項【答案】A47、對排水主立管和水平干管的通暢性進行檢測采用（）。A.強度試驗B.灌水試驗C.通球試驗D.通水試驗【答案】C48、（）用來衡量企業(yè)所有者利用自有資金獲得融資的能力，也用于判斷企業(yè)的償債資格和能力。A.杠桿比率B.效率比率C.盈利能力比率D.流動比率【答案】A49、（2021年真題）某商業(yè)銀行的業(yè)務(wù)規(guī)模（BI）為8億歐元，對應(yīng)的邊際系數(shù)（α）為12%，內(nèi)部損失乘數(shù)為1.5，則該商業(yè)銀行履行2017版《巴塞爾Ⅲ最終方案》使用新標準法計量的操作風險資本為（）億歐元。A.0.18B.12C.1.44D.0.96【答案】C50、實施風險管理的首要步驟是()。A.風險識別B.風險評價C.風險檢測D.風險控制【答案】A多選題（共20題）1、中國銀監(jiān)會提出的我國銀行業(yè)監(jiān)管的具體目標包括（）。A.保護廣大存款人和金融消費者的利益B.增進市場信心C.增進公眾對現(xiàn)代金融的了解D.努力減少犯罪，維護金融穩(wěn)定E.保證銀行業(yè)公平競爭，提高銀行業(yè)競爭力【答案】ABCD2、商業(yè)銀行實施內(nèi)部評級法初級法時，可以作為合格信用風險緩釋工具的有()。A.限制流通的法人股B.銀行承兌匯票C.原始期限不超過一年的應(yīng)收賬款D.公開上市交易股票E.依法有權(quán)處分的商用房地產(chǎn)【答案】BCD3、上述材料描述的風險的計量方法主要有（）。A.基本指標法B.標準法C.內(nèi)部模型法D.內(nèi)部評級法E.高級計量法【答案】AB4、施工項目成本管理的措施主要有（）。A.管理措施B.技術(shù)措施C.經(jīng)濟措施D.合同措施E.組織措施確認答案【答案】BCD5、商業(yè)銀行信息科技部門的主要管理要素有()。A.確保所有計算機操作系統(tǒng)和系統(tǒng)軟件的安全B.確保所有信息系統(tǒng)的安全C.負責落實信息安全管理職能D.根據(jù)信息安全級別，將網(wǎng)絡(luò)劃分為不同的邏輯安全域E.配備切實有效的系統(tǒng)，確保所有終端用戶設(shè)備的安全，并定期對所有設(shè)備進行安全檢查【答案】ABCD6、以下屬于主要金融交易產(chǎn)品的有()。A.即期B.遠期C.期貨D.互換E.期權(quán)【答案】ABCD7、下列屬于其他個人零售貸款風險的有（）。A.貸款購買的商品質(zhì)量有問題導(dǎo)致消費者不愿履約B.借款人的償債能力有可能不穩(wěn)定C.借款人的真實收入狀況難以掌握D.抵押權(quán)益實現(xiàn)困難E.銷售活動失敗，資金周轉(zhuǎn)發(fā)生困難【答案】ABCD8、日常國別風險信息監(jiān)測應(yīng)遵循的原則包括（）。A.審慎性B.完整性C.獨立性D.及時性E.一致性【答案】BCD9、操作風險成因中的系統(tǒng)缺陷因素主要包括()。A.數(shù)據(jù)／信息質(zhì)量B.違反系統(tǒng)安全規(guī)定C.系統(tǒng)設(shè)計／開發(fā)的戰(zhàn)略風險D.系統(tǒng)維修成本E.系統(tǒng)的穩(wěn)定性、兼容性、適宜性【答案】ABC10、利率互換的主要作用有(?)。A.規(guī)避利率波動的風險B.降低生產(chǎn)成本C.交易雙方可以降低各自的融資成本D.規(guī)避市場價格下跌E.有助于風險管理【答案】AC11、下列關(guān)于資本的作用的說法，正確的有（）。A.資本為商業(yè)銀行提供融資B.吸收和消化損失C.支持商業(yè)銀行過度業(yè)務(wù)擴張和風險承擔D.維持市場信心E.為風險管理提供最根本的驅(qū)動力【答案】ABD12、馬柯維茨的投資組合理論的理性人假設(shè)包括（）。A.厭惡風險B.偏好收益C.存在一個可以用均值和方差表示自己投資效用的均方效用函數(shù)D.偏好風險E.風險中性【答案】ABC13、風險為本的監(jiān)管框架是由若干個相互銜接的具體監(jiān)管步驟組成的、不斷循環(huán)往復(fù)的監(jiān)管流程，除了規(guī)劃監(jiān)管行動和風險評估，其他的流程有()。A.了解機構(gòu)B.準備風險為本的現(xiàn)場檢查C.對監(jiān)管結(jié)果匯總報告D.實施風險為本的現(xiàn)場檢查并確定評級E.持續(xù)的非現(xiàn)場