上投摩根中證消費服務領(lǐng)先指數(shù)證券投資基金2021年第1季度報告【模板】

基金管理人：上投摩根基金管理有限公司基金托管人：中國建設(shè)銀行股份有限公司報告送出日期：二〇二一年四月二十二日§1重要提示基金管理人的董事會及董事保證本報告所載資料不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任?；鹜泄苋酥袊ㄔO(shè)銀行股份有限公司根據(jù)本基金合同規(guī)定，于2021年4月21日復誤導性陳述或者重大遺漏。讀本基金的招募說明書。本報告中財務資料未經(jīng)審計?！?基金產(chǎn)品概況基金簡稱上投摩根中證消費服務指數(shù)********基金運作方式契約型開放式份投資目標業(yè)績比較基準之間的日均跟蹤偏離度不超過0.35%，年跟。投資策略本基金采用完全復制策略，按照標的指數(shù)成份股構(gòu)成及其權(quán)重構(gòu)建權(quán)重構(gòu)建股票資產(chǎn)組合，并根據(jù)標的指數(shù)成份股及其權(quán)重的變化對股票組合進行動態(tài)調(diào)整。但因特殊情況導致基金無法有效跟蹤標的指數(shù)時，本基金將運用其他方法建立實際組合，力求實現(xiàn)基金相對業(yè)績比較基準的跟蹤誤差最小款收益率本基金為指數(shù)型基金，長期平均風險和預期收益率高于混合型基金、債券型基金、貨幣市場基金等，為高風險、高根據(jù)2017年7月1日施行的《證券期貨投資者適當性管理辦法》，基金管理人和相關(guān)銷售機構(gòu)已對本基金重新進行風險評級，風險評級行為不改變本基金的實質(zhì)性風險收益特征，但由于風險等級分類標準的變化，本基金的風險理人和銷售機構(gòu)提供的評級結(jié)果為準。上投摩根基金管理有限公司中國建設(shè)銀行股份有限公司業(yè)績比較基準風險收益特征基金管理人基金托管人§3主要財務指標和基金凈值表現(xiàn)3.1主要財務指標報告報告期主要財務指標現(xiàn)收益3.加權(quán)平均基金份額本期利潤4.期末基金資產(chǎn)凈值5.期末基金份額凈值注：本期已實現(xiàn)收益指基金本期利息收入、投資收益、其他收入(不含公允價值變動收益)扣除相關(guān)費用后的余額，本期利潤為本期已實現(xiàn)收益加上本期公允價值變動收益。上述基金業(yè)績指標不包括持有人認購或交易基金的各項費用(例如，開放式基金的申購贖回費、紅利再投資費、基金轉(zhuǎn)換費等)，計入費用后實際收益水平要低于所列數(shù)字。3.2基金凈值表現(xiàn)績比較基準收益率的比較過去三個月過去六個月過去一年過去三年過去五年自基金合同生效起至今業(yè)績比較基準收益率標準差④業(yè)績比較基準收益率③凈值增長率標準差②凈值增長率①上投摩根中證消費服務領(lǐng)先指數(shù)證券投資基金累計凈值增長率與業(yè)績比較基準收益率歷史走勢對比圖 本基金建倉期為本基金合同生效日起6個月，建倉期結(jié)束時資產(chǎn)配置比例符合本基金基金合同規(guī)定。§4管理人報告4.1基金經(jīng)理(或基金經(jīng)理小組)簡介姓名施虓文職務本基金基金經(jīng)理任本基金的基金經(jīng)理期限任職日期離任日期證券從業(yè)年限明月起加入上投摩根基金管研究員、研究員/基金經(jīng)理擔上投摩根安豐回報混合型證券投資基金基金經(jīng)理，月同時擔任上投摩根安澤回報混合型證券投資基金2021年1月?lián)紊贤赌Ω鶚似崭酃赏ǖ筒t利指數(shù)同時擔任上投摩根安隆回報混合型證券投資基金基同時擔任上投摩根安騰回報混合型證券投資基金基券投資基金(QDII)基金經(jīng)5月同時擔任上投摩根安?；貓蠡旌闲妥C券投資基金2020年5月同時擔任上投本基金基金經(jīng)理、指數(shù)及量化投資部總監(jiān)摩根安通回報混合型證券任上投摩根動態(tài)多因子策略靈活配置混合型證券投多因子靈活配置混合型證券投多因子股票型證券投資基金及上投摩根中證消費服務領(lǐng)先指數(shù)證券投資基金基金年1月同時擔任上投摩根式指數(shù)證券投資基金基金年1月同時擔任上投摩根式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接哥倫比亞大學金融工程碩總監(jiān)。胡迪女士自2008年美林證券擔任全球資產(chǎn)管理部高級經(jīng)理；自2010年標準普爾擔任量化投資主有限公司擔任資產(chǎn)管理部執(zhí)行總經(jīng)理；自2020年5月加入上投摩根基金管理投資部總監(jiān)，自2021年1月起同時擔任上投摩根量化多因子靈活配置混合型選多因子股票型證券投資策略靈活配置混合型證券費服務領(lǐng)先指數(shù)證券投資本基金A開放式指數(shù)證券中國A股交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金、上投摩根標普港股通低波紅利指數(shù)型證券投資基金7月，在中國國際金融股份有限公司擔任組合與量化加入上投摩根基金管理有同時擔任上投摩根量化多何智豪基金經(jīng)理因子靈活配置混合型證券因子股票型證券投資基金、上投摩根中證消費服務領(lǐng)開放式指數(shù)證券投資基金、易型開放式指數(shù)證券投資普港股通低波紅利指數(shù)型證券投資基金基金經(jīng)理。注：1.任職日期和離任日期均指根據(jù)公司決定確定的聘任日期和解聘日期。業(yè)人員資格管理辦法》的相關(guān)規(guī)定。.2管理人對報告期內(nèi)本基金運作遵規(guī)守信情況的說明股和投資組合的比例遵循了投資決策委員會的授權(quán)限制，基金投資比例符合基金合同和法律法規(guī)的要求：本基金曾出現(xiàn)個別由于市場原因引起的投資組合的投資指標被動偏離相關(guān)比例要求的情形，但已在規(guī)定時間內(nèi)調(diào)整完畢。4.3公平交易專項說明4.3.1公平交易制度的執(zhí)行情況保本公司管理的不同投資組合在授權(quán)、研究分析、投資決策、交易執(zhí)行、業(yè)績評估等投資管理活動相關(guān)的環(huán)節(jié)均得到公平對待。資活動，本公司通過對手庫控制和交易室詢價機制，嚴格防范對手風險并檢查價格公允性；量對交易結(jié)果進行公平分配。4.3.2異常交易行為的專項說明交易和利益輸送的異常交易行為。所有投資組合參與的交易所公開競價同日反向交易成交較少的單邊交易量超過該證券4.4報告期內(nèi)基金的投資策略和業(yè)績表現(xiàn)說明4.4.1報告期內(nèi)基金投資策略和運作分析塊顯著波動，一季度申萬食品飲料指數(shù)收跌6.20%。本基金繼續(xù)采用抽樣復制的方法跟蹤標中體現(xiàn)在疫情抬頭與疫苗接種不及預期，繼而影響經(jīng)濟復蘇進程。收益§5投資組合報告5.1報告期末基金資產(chǎn)組合情況序號序號項目1權(quán)益投資2固定收益投資資產(chǎn)支持證券3貴金屬投資4金融衍生品投資5買入返售金融資產(chǎn)其中：買斷式回購的買入返售金融金額(元)占基金總資產(chǎn)的比產(chǎn)2,715,379.297.9813,251.110.045.2報告期末按行業(yè)分類的股票投資組合本基金本報告期末未持有積極投資股票。代碼代碼行業(yè)類別A農(nóng)、林、牧、漁業(yè)B采礦業(yè)C制造業(yè)D電力、熱力、燃氣及水生產(chǎn)和供應業(yè)E建筑業(yè)F批發(fā)和零售業(yè)G交通運輸、倉儲和郵政業(yè)H住宿和餐飲業(yè)I信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務業(yè)J金融業(yè)K房地產(chǎn)業(yè)L租賃和商務服務業(yè)M科學研究和技術(shù)服務業(yè)N水利、環(huán)境和公共設(shè)施管理業(yè)O居民服務、修理和其他服務業(yè)P教育Q衛(wèi)生和社會工作R文化、體育和娛樂業(yè)公允價值(元)比例(％)S綜合合計資產(chǎn)凈值比例大小排序的股票投資明細5.3.1期末指數(shù)投資按公允價值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前十名股票投資公公允價值(元) 占基金資產(chǎn)凈值比例(％)數(shù)量(股)股票名稱中國中免貴州茅臺恒瑞醫(yī)藥五糧液中國平安藥明康德招商銀行順豐控股長春高新智飛生物股票代碼序號1234567895.3.2期末積極投資按公允價值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前五名股票投資本基金本報告期末未持有積極投資股票。5.4報告期末按債券品種分類的債券投資組合本基金本報告期末未持有債券。5.5報告期末按公允價值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前五名債券投資明細本基金本報告期末未持有債券?；鹳Y產(chǎn)凈值比例大小排序的前十名資產(chǎn)支持證券投本基金本報告期末未持有資產(chǎn)支持證券。5.7報告期末按公允價值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前五名貴金屬投資明細本基金本報告期末未持有貴金屬?；鹳Y產(chǎn)凈值比例大小排序的前五名權(quán)證投資明細本基金本報告期末未持有權(quán)證。5.9報告期末本基金投資的股指期貨交易情況說明本基金本報告期末未持有股指期貨。本基金本報告期末未持有國債期貨。在報告編制日前一年內(nèi)受到公開譴責、處罰的情形。5.11.2報告期內(nèi)本基金投資的前十名股票中沒有在基金合同規(guī)定備選股票庫之外的股票。序號序號名稱金額(元)1存出保證金2,101.792應收證券清算款-3應收股利-4應收利息290.2255應收申購款10,859.106其他應收款-7待攤費用-8其他-13,251.11本基金本報告期末未持有處于轉(zhuǎn)股期的可轉(zhuǎn)換債券。本基金本報告期末前十名股票中不存在流通受限情況。本基金本報告期末前五名積極投資中不存在流通受限情況。因四舍五入原因,投資組合報告中分項之和與合計可能存在尾差?！?/p>