華泰紫金鼎造福桑梓子集合資產(chǎn)管理計(jì)劃

PAGEPAGE10華泰紫金鼎造福桑梓子集合資產(chǎn)管理計(jì)劃2013年第四季度資產(chǎn)管理報(bào)告重要提示本報(bào)告依據(jù)《證券公司客戶資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)管理辦法》（以下簡(jiǎn)稱《管理辦法》）、《證券公司集合資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)實(shí)施細(xì)則》（以下簡(jiǎn)稱《集合細(xì)則》）及其他有關(guān)規(guī)定制作。中國(guó)證監(jiān)會(huì)對(duì)“華泰紫金鼎傘型集合資產(chǎn)管理計(jì)劃造福桑梓子計(jì)劃”（下稱“集合計(jì)劃”或“本集合計(jì)劃”）出具批準(zhǔn)文件（文號(hào)：證監(jiān)許可〔2008〕828號(hào)），但中國(guó)證監(jiān)會(huì)對(duì)本集合計(jì)劃作出的任何決定，均不表明中國(guó)證監(jiān)會(huì)對(duì)本集合計(jì)劃的價(jià)值和收益做出實(shí)質(zhì)性判斷或保證，也不表明參與本集合計(jì)劃沒(méi)有風(fēng)險(xiǎn)。管理人承諾以誠(chéng)實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用本集合計(jì)劃資產(chǎn)，但不保證本集合計(jì)劃一定盈利，也不保證最低收益。集合資產(chǎn)管理計(jì)劃托管人中國(guó)銀行股份有限公司于2014年1月20日對(duì)本報(bào)告中的主要財(cái)務(wù)指標(biāo)、凈值表現(xiàn)、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)表、投資組合報(bào)告等數(shù)據(jù)進(jìn)行了復(fù)核。本報(bào)告未經(jīng)審計(jì)。管理人保證本報(bào)告書(shū)中所載資料的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性。本報(bào)告書(shū)中的內(nèi)容由管理人負(fù)責(zé)解釋。本報(bào)告書(shū)中的金額單位除特指外均為人民幣元。本報(bào)告期起止時(shí)間：2013年一、集合計(jì)劃簡(jiǎn)介名稱：華泰紫金鼎造福桑梓子集合資產(chǎn)管理計(jì)劃類型：非限定性集合計(jì)劃管理人：華泰證券股份有限公司

托管人：中國(guó)銀行股份有限公司成立日：2008年10月27日

成立規(guī)模:241,288,201二、主要財(cái)務(wù)指標(biāo)（一）主要財(cái)務(wù)指標(biāo)

單位：人民幣元主要財(cái)務(wù)指標(biāo)2013年1集合計(jì)劃本期利潤(rùn)333,334.732加權(quán)平均計(jì)劃份額本期利潤(rùn)0.00333本期利潤(rùn)扣減本期公允價(jià)值變動(dòng)損益后的凈額529,308.584本期單位集合計(jì)劃凈收益0.00555期末集合計(jì)劃資產(chǎn)總值75,356,471.116期末集合計(jì)劃資產(chǎn)凈值75,220,866.987單位集合計(jì)劃資產(chǎn)凈值0.78698本期集合計(jì)劃凈值增長(zhǎng)率0.45%9集合計(jì)劃累計(jì)凈值增長(zhǎng)率-18.31%（二）財(cái)務(wù)指標(biāo)的計(jì)算公式（1）本期單位集合計(jì)劃凈收益＝本期利潤(rùn)扣減本期公允價(jià)值變動(dòng)損益后的凈額÷集合計(jì)劃份額（2）單位集合計(jì)劃凈值＝集合計(jì)劃凈值÷集合計(jì)劃份額（3）本期集合計(jì)劃凈值增長(zhǎng)率=[期末單位凈值/（分紅除權(quán)前單位凈值-單位分紅金額）*分紅除權(quán)前單位凈值/期初單位凈值-1]*100%（4）集合計(jì)劃累計(jì)凈值增長(zhǎng)率＝（單位集合計(jì)劃資產(chǎn)累計(jì)凈值－1）*100％（三）集合計(jì)劃累計(jì)凈值歷史走勢(shì)圖單位：人民幣元（四）集合計(jì)劃分紅情況2013年四季度集合計(jì)劃分紅情況如下：本報(bào)告期集合計(jì)劃沒(méi)有實(shí)施分紅。三、集合計(jì)劃管理人報(bào)告（一）凈值表現(xiàn)

截止到2013年12月31日，集合計(jì)劃單位凈值為0.7869元，本期凈值增長(zhǎng)率為0.45%，集合計(jì)劃單位累計(jì)凈值為0.8169元，（二）投資主辦簡(jiǎn)介王旺國(guó)，管理學(xué)碩士，2001年進(jìn)入公司，先后在委托資產(chǎn)管理部、資產(chǎn)管理部、風(fēng)險(xiǎn)管理部和受托資產(chǎn)管理部工作，主要從事產(chǎn)品設(shè)計(jì)、交易分析、績(jī)效評(píng)估和風(fēng)險(xiǎn)管理、策略研究和投資管理工作，具有豐富的投資管理經(jīng)驗(yàn)。（三）投資主辦工作報(bào)告1、投資策略回顧在三季度A股市場(chǎng)出現(xiàn)較大幅度的反彈之后,四季度市場(chǎng)呈現(xiàn)出區(qū)間震蕩行情,滬深300指數(shù)季度下跌3.28%。造福桑梓集合計(jì)劃本季度基本上維持低倉(cāng)位運(yùn)作，在市場(chǎng)調(diào)整中逢低配置了部分股票，在反彈時(shí)逐漸兌現(xiàn)收益，因此凈值上漲0.45%，表現(xiàn)優(yōu)于大盤(pán)。2、投資管理展望隨著IPO的正式重啟，市場(chǎng)在擴(kuò)容壓力的影響下可能出現(xiàn)調(diào)整。從歷史經(jīng)驗(yàn)來(lái)看，一季度受資金面相對(duì)寬松的影響，是全年較好的投資時(shí)期。因此，如果市場(chǎng)受擴(kuò)容壓力的影響出現(xiàn)調(diào)整，那么，我們將在調(diào)整中逐漸加大權(quán)益類品種的配置力度。具體來(lái)說(shuō)，股票投資方面，從景氣度較好或受政策扶持的行業(yè)中，精選一些成長(zhǎng)確定、估值相對(duì)合理、可以穿越經(jīng)濟(jì)周期的品種進(jìn)行中長(zhǎng)期配置；同時(shí)，關(guān)注低估值的金融、地產(chǎn)、家電、汽車等行業(yè)的估值修復(fù)機(jī)會(huì)。固定收益類品種投資方面，主要關(guān)注剩余期限在一年以內(nèi)、到期收益率在8%以上的高票息品種，并通過(guò)逆回購(gòu)和貨幣市場(chǎng)基金，加強(qiáng)現(xiàn)金管理，提高資金使用效率。（四）風(fēng)險(xiǎn)控制報(bào)告1、集合計(jì)劃運(yùn)作合規(guī)性聲明本報(bào)告期內(nèi)，集合計(jì)劃管理人嚴(yán)格遵守《中華人民共和國(guó)證券法》、《證券公司客戶資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)管理辦法》及其他法律法規(guī)的規(guī)定，本著誠(chéng)實(shí)信用、謹(jǐn)慎勤勉的原則管理和運(yùn)用本集合計(jì)劃資產(chǎn)，在嚴(yán)格控制風(fēng)險(xiǎn)的基礎(chǔ)上，為集合計(jì)劃持有人謀求最大利益。本報(bào)告期內(nèi)，本集合計(jì)劃運(yùn)作合法合規(guī)，無(wú)損害集合計(jì)劃持有人利益的行為，本集合計(jì)劃的投資管理符合有關(guān)法規(guī)的規(guī)定。2、風(fēng)險(xiǎn)控制報(bào)告本報(bào)告期內(nèi)，集合計(jì)劃管理人通過(guò)獨(dú)立的風(fēng)險(xiǎn)控制部門，加強(qiáng)對(duì)集合資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)的事前分析、事中監(jiān)控和事后評(píng)估，并提出風(fēng)險(xiǎn)控制措施。本次風(fēng)險(xiǎn)控制報(bào)告綜合了集合計(jì)劃管理人全面自查和合規(guī)與風(fēng)險(xiǎn)管理部日常監(jiān)控、重點(diǎn)檢查的結(jié)果。本集合計(jì)劃管理人的風(fēng)險(xiǎn)控制工作主要通過(guò)資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)部門內(nèi)控和合規(guī)與風(fēng)險(xiǎn)管理部外部監(jiān)控來(lái)進(jìn)行。為加強(qiáng)資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)管理，資產(chǎn)管理總部作為資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)的一線中臺(tái)部門，全面負(fù)責(zé)資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)的內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)控制管理，內(nèi)容包括集合計(jì)劃的風(fēng)險(xiǎn)揭示及管理、績(jī)效評(píng)估、投資交易的授權(quán)執(zhí)行、交易印章的使用、交易合同的報(bào)備等。合規(guī)與風(fēng)險(xiǎn)管理部作為公司層面的中臺(tái)部門，全面負(fù)責(zé)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的揭示及管理，采用授權(quán)管理、逐日監(jiān)控、績(jī)效評(píng)估以及定期與不定期檢查等多種方法對(duì)集合計(jì)劃的管理運(yùn)作進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)控制。定期對(duì)業(yè)務(wù)授權(quán)、投資交易及合規(guī)性進(jìn)行了全面細(xì)致的審查。在本報(bào)告期內(nèi)，本集合計(jì)劃管理人對(duì)集合計(jì)劃的管理始終都能按照有關(guān)法律法規(guī)、公司相關(guān)制度和集合資產(chǎn)管理計(jì)劃說(shuō)明書(shū)的要求進(jìn)行。本集合計(jì)劃的投資決策、投資交易程序、投資權(quán)限等各方面均符合規(guī)定的要求；交易行為合法合規(guī)，未出現(xiàn)異常交易、操縱市場(chǎng)的現(xiàn)象；未發(fā)現(xiàn)內(nèi)幕交易的情況；本集合計(jì)劃持有的證券符合規(guī)定的比例要求；相關(guān)的信息披露和財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)皆真實(shí)、完整、準(zhǔn)確、及時(shí)。四、集合計(jì)劃財(cái)務(wù)報(bào)告（一）集合計(jì)劃會(huì)計(jì)報(bào)表1、集合計(jì)劃資產(chǎn)負(fù)債表(2013年12單位:人民幣元資產(chǎn)期末余額負(fù)債和所有者權(quán)益期末余額資產(chǎn):負(fù)債:銀行存款7,171,657.99短期借款結(jié)算備付金1,566,288.08交易性金融負(fù)債存出保證金38,727.14衍生金融負(fù)債交易性金融資產(chǎn)19,619,606.63賣出回購(gòu)金融資產(chǎn)款其中：股票投資2,576,800.00應(yīng)付證券清算款債券投資2,033,800.00應(yīng)付贖回款資產(chǎn)支持證券投資應(yīng)付贖回費(fèi)基金投資15,009,006.63應(yīng)付管理人報(bào)酬77,206.39衍生金融資產(chǎn)應(yīng)付托管費(fèi)16,084.65買入返售金融資產(chǎn)36,000,000.00應(yīng)付銷售服務(wù)費(fèi)24,448.69應(yīng)收證券清算款10,816,934.29應(yīng)付交易費(fèi)用17,864.40應(yīng)收利息137,991.86應(yīng)付稅費(fèi)應(yīng)收股利5,265.12應(yīng)付利息應(yīng)收申購(gòu)款應(yīng)付利潤(rùn)其他資產(chǎn)其他負(fù)債負(fù)債合計(jì)135,604.13所有者權(quán)益：實(shí)收基金95,595,232.92未分配利潤(rùn)-20,374,365.94所有者權(quán)益合計(jì)75,220,866.98資產(chǎn)合計(jì):75,356,471.11負(fù)債與持有人權(quán)益總計(jì)：75,356,471.112、集合計(jì)劃經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)表(2013年10單位：人民幣元項(xiàng)目本期金額本年累計(jì)數(shù)一、收入800,684.1813,744,900.741、利息收入429,077.60940,560.52其中：存款利息收入86,890.31434,098.17債券利息收入29,095.9229,095.92資產(chǎn)支持證券利息收入買入返售金融資產(chǎn)收入313,091.37477,366.432、投資收益（損失以"-"填列）567,580.4315,455,844.50其中：股票投資收益550,103.1715,074,747.83債券投資收益資產(chǎn)支持證券投資收益基金投資收益7,987.07171,208.30權(quán)證投資收益衍生工具收益紅利收入9,490.199,490.19股利收益200,398.183、公允價(jià)值變動(dòng)損益（損失以"-"填列）-195,973.85-2,665,153.034、其他收入（損失以"-"填列）13,648.75二、費(fèi)用467,349.452,656,363.811、管理人報(bào)酬243,145.281,105,936.622、托管費(fèi)50,655.28230,403.493、銷售服務(wù)費(fèi)76,996.02350,213.414、交易費(fèi)用89,055.58923,846.005、利息支出其中：賣出回購(gòu)金融資產(chǎn)支出6、其他費(fèi)用7,497.2945,964.29三、利潤(rùn)總額333,334.7311,088,536.93（二）集合計(jì)劃投資組合報(bào)告（2013年121、資產(chǎn)組合情況單位:人民幣元項(xiàng)目期末市值占總資產(chǎn)比例銀行存款、備付金、保證金及清算款19,593,607.5026.00%股票2,576,800.003.42%債券2,033,800.002.70%證券投資基金15,009,006.6319.92%其他資產(chǎn)36,143,256.9847.96%合計(jì)75,356,471.11100.00%2、按市值占凈值比例大小排序的前十名股票明細(xì)序號(hào)股票名稱期末市值（元）占資產(chǎn)凈值的比例1蘇寧云商1,444,800.001.92%2海通證券1,132,000.001.50%本報(bào)告期末本集合計(jì)劃僅持有上述2只股票。3、按市值占凈值比例大小排序的前五名債券明細(xì)序號(hào)債券名稱期末市值（元）占資產(chǎn)凈值的比例108新湖債2,033,800.002.70%本報(bào)告期末本集合計(jì)劃僅持有上述1只債券。4、按市值占凈值比例大小排序的前五名基金明細(xì)序號(hào)基金名稱期末市值（元）占資產(chǎn)凈值的比例1易方達(dá)易理財(cái)貨幣6,004,225.077.98%2廣發(fā)貨幣B6,000,000.007.98%3華寶添益3,004,781.563.99%本報(bào)告期末本集合計(jì)劃僅持有上述3只基金。（三）集合計(jì)劃份額變動(dòng)單位：份期初總份額本期參與份額本期退出份額期末總額116,210,441.820.0020,615,208.9095,595,232.92五、備查文件目錄（一）本集合計(jì)劃備查文件目錄1、中國(guó)證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)華泰紫金鼎傘型集合資產(chǎn)管理計(jì)劃推廣的文件

2、華泰紫金鼎傘型集合資產(chǎn)管理計(jì)劃說(shuō)明書(shū)、資產(chǎn)管理合同

3、華泰紫金鼎傘型集合資產(chǎn)管理計(jì)劃托管協(xié)議

4、管理人業(yè)務(wù)資