計量經(jīng)濟學期末考試復(fù)習資料

《計量經(jīng)濟學》期末考試復(fù)習資料第一章緒論參照要點：計量經(jīng)濟學的一般建模過程第一章課后題（）什么是計量經(jīng)濟學？計量經(jīng)濟學方法與一般經(jīng)濟數(shù)學方法有什么差別？答：計量經(jīng)濟學是經(jīng)濟學的一個分支學科，是以揭露經(jīng)濟活動中客觀存在的數(shù)量關(guān)系為內(nèi)容的分支學科，是由經(jīng)濟學、統(tǒng)計學和數(shù)學三者聯(lián)合而成的交錯學科。計量經(jīng)濟學方法揭露經(jīng)濟活動中各個要素之間的定量關(guān)系，用隨機性的數(shù)學方程加以描繪；一般經(jīng)濟數(shù)學方法揭露經(jīng)濟活動中各個要素之間的理論關(guān)系，用確立性的數(shù)學方程加以描繪。4.成立與應(yīng)用計量經(jīng)濟學模型的主要步驟有哪些？答：成立與應(yīng)用計量經(jīng)濟學模型的主要步驟以下：(1)設(shè)定理論模型，包含選擇模型所包含的變量，確立變量之間的數(shù)學關(guān)系和制定模型中待估參數(shù)的數(shù)值范圍；(2)采集樣本數(shù)據(jù)，要考慮樣本數(shù)據(jù)的完好性、正確性、可比性和—致性；(3)預(yù)計模型參數(shù)；(4)查驗?zāi)Ｐ?，包含?jīng)濟意義查驗、統(tǒng)計查驗、計量經(jīng)濟學查驗和模型展望查驗。6.模型的查驗包含幾個方面？其詳細含義是什么？答：模型的查驗主要包含：經(jīng)濟意義查驗、統(tǒng)計查驗、計量經(jīng)濟學查驗、模型的展望查驗。在經(jīng)濟意義查驗中，需要查驗?zāi)Ｐ湍芊袂泻辖?jīng)濟意義，查驗求得的參數(shù)預(yù)計值的符號與大小能否與依據(jù)人們的經(jīng)驗和經(jīng)濟理論所擬定的希望值相切合；在統(tǒng)計查驗中，需要查驗?zāi)Ｐ蛥?shù)預(yù)計值的靠譜性，即查驗?zāi)Ｐ偷慕y(tǒng)計學性質(zhì)；在計量經(jīng)濟學查驗中，需要查驗?zāi)Ｐ偷挠嬃拷?jīng)濟學性質(zhì)，包含隨機擾動項的序列有關(guān)查驗、異方差性查驗、解說變量的多重共線性查驗等；模型的展望查驗主要查驗?zāi)Ｐ蛥?shù)預(yù)計量的穩(wěn)固性以及對樣本容量變化時的敏捷度，以確立所成立的模型能否能夠用于樣本觀察值之外的范圍。第二章經(jīng)典單方程計量經(jīng)濟學模型：一元線性回歸模型參照要點：有關(guān)剖析與回歸剖析的觀點、聯(lián)系以及差別？整體隨機項與樣本隨機項的差別與聯(lián)系？為何需要進行擬合優(yōu)度查驗？4．如何減小置信區(qū)間？（P46）由上式能夠看出（1）.增大樣本容量。樣本容量變大，可使樣本參數(shù)預(yù)計量的標準差減??；同時，在相同置信水平下，n越大，t散布表中的臨界值越小。（2）提升模型的擬合優(yōu)度。因為樣本參數(shù)預(yù)計量的標準差和殘差平方和呈正比，模型的擬合優(yōu)度越高，殘差平方和應(yīng)越小。5．以一元線性回歸為例，寫出β0的假定查驗1）.對整體參數(shù)提出假定H0：?0=0，H1：?0?02）以原假定H0結(jié)構(gòu)t統(tǒng)計量，3）由樣本計算其值4）給定顯著性水平?，查t散布表得臨界值t?/2(n-2)5）比較，判斷若|t|>t?/2(n-2)，則拒絕H0，接受H1；若|t|?t?/2(n-2)，則拒絕H1，接受H0；上屆要點：一元線性回歸模型的基本假定、隨機偏差項產(chǎn)生的原由、最小二乘法、參數(shù)經(jīng)濟意義、決定系數(shù)、第二章

PPT里的表（中國居民人均花費支出對人均

GDP的回歸）、t查驗（△（平方）代表意義；△（平方）的認識）

、能夠讀懂

Eviews

輸出的預(yù)計結(jié)果第二章課后題（

）為何計量經(jīng)濟學模型的理論方程中一定包含隨機擾亂項？（經(jīng)典模型中產(chǎn)生隨機偏差的原由）答：計量經(jīng)濟學模型觀察的是擁有因果關(guān)系的隨機變量間的詳細聯(lián)系方式。由于是隨機變量，意味著影響被解說變量的要素是復(fù)雜的，除認識釋變量的影響外，還有其余沒法在模型中獨立列出的各樣要素的影響。這樣，理論模型中就一定使用一個稱為隨機擾亂項的變量宋朝表全部這些沒法在模型中獨立表示出來的影響因素，以保證模型在理論上的科學性。3.一元線性回歸模型的基本假定主要有哪些？以預(yù)計？

違反基本假定的模型能否不行答：線性回歸模型的基本假定有兩大類：一類是對于隨機擾亂項的，包含零均值，同方差，不序列有關(guān)，知足正態(tài)散布等假定；另一類是對于解說變量的，主要有：解說變量是非隨機的，假如隨機變量，則與隨機擾亂項不有關(guān)。實質(zhì)上，這些假定都是針對一般最小二乘法的。在違反這些基本假定的狀況下，一般最小二乘預(yù)計量就不再是最正確線性無偏預(yù)計量，所以使用一般最小二乘法進行預(yù)計己無多粗心義。但模型自己仍是能夠預(yù)計的，特別是能夠經(jīng)過最大似然法等其余原理進行預(yù)計。假定1.解說變量X是確立性變量，不是隨機變量；假定2.隨機偏差項?擁有零均值、同方差和不序列有關(guān)性：E(?

i)=0

i=1,2,

,nVar(?

i)=??

2

i=1,2,

,nCov(?

i,

?j)=0

i≠ji,j=1,2,

,n假定3.隨機偏差項?與解說變量X之間不有關(guān)：Cov(X

i,?

i)=0

i=1,2,

,n假定

4.?

聽從零均值、同方差、零協(xié)方差的正態(tài)散布?

i~N(0,??

2

)

i=1,2,

,n假定

5.

跟著樣本容量的無窮增添，解說變量

X的樣本方差趨于一有限常數(shù)。即假定6.回歸模型是正確設(shè)定的9、10題為計算題，見課本P52，答案見P17第三章經(jīng)典單方程計量經(jīng)濟學模型：多元線性回歸模型上屆要點：F查驗、t查驗調(diào)整的樣本決定系數(shù)、“多元”里為何要對△（平方）系數(shù)進行調(diào)整？第三章課后題（1.2.7.）多元線性回歸模型的基本假定是什么？在證明最小二乘預(yù)計量的無偏性和有效性的過程中，哪些基本假定起了作用？答：多元線性回歸模型的基本假定仍舊是針對隨機擾亂項與針對解說變量兩大類的假定。針對隨機擾亂項的假定有：零均值，同方差，無序列有關(guān)且聽從正態(tài)散布。針對解說量的假定有；解說變量應(yīng)擁有非隨機性，假如后隨機的，則不可以與隨機擾亂項有關(guān)；各解說變量之間不存在(完好)線性有關(guān)關(guān)系。在證明最小二乘預(yù)計量的無偏性中，利用認識釋變量非隨機或與隨機擾亂項不有關(guān)的假定；在有效性的證明中，利用了隨機擾亂項同方差且無序列有關(guān)的假定。在多元線性回歸剖析中，t查驗和F查驗有何不一樣？在一元線性回歸剖析中二者能否有等價作用？（見課本P70）答：在多元線性回歸剖析中，t查驗常被用作查驗回歸方程中各個參數(shù)的顯著性，而F查驗則被用作查驗整個回歸關(guān)系的顯著性。各解說變量聯(lián)合起來對被解說變量有顯著的線性關(guān)系，其實不意味著每一個解說變量分別對被解說變量有顯著的線性關(guān)系。在一元線性回歸剖析中，二者擁有等價作用，因為二者都是對共同的假定——解說變量的參數(shù)等于零一一進行查驗。7、9、10題為計算題，見課本P91，答案見P53第四章經(jīng)典單方程計量經(jīng)濟學模型：放寬基本假定的模型要點掌握：參照要點：以多元線性回歸為例說明異方差性會產(chǎn)生如何的結(jié)果？（可能為闡述題）查驗、修正異方差性的方法？以多元線性回歸為例說明序列有關(guān)會產(chǎn)生如何的結(jié)果？（展望，矩陣表達式推到）查驗、修正序列有關(guān)的方法？什么是DW查驗法（前提條件）？以多元線性回歸為例說明多重共線性會產(chǎn)生如何的結(jié)果查驗、修正多重共線性的方法？隨機解說變量問題的三種分類？分別造成的結(jié)果是什么？工具變量法的前提假定1）與所代替的隨機解說變量高度有關(guān)2）與隨機擾亂項不有關(guān)3）與模型中其余解說變量不有關(guān)，以防止出現(xiàn)多重共線性上屆要點：異方差、序列有關(guān)、多重共線性等違反基本假定的狀況產(chǎn)生原由、結(jié)果、辨別方式方法、、廣義差分法第四章課后題（）1、2題為計算題，見課本P134，答案見P84第五章經(jīng)典單方程計量經(jīng)濟學模型：特意問題上屆要點：虛構(gòu)變量的含義與設(shè)定、滯后變量的含義、為何加入滯后和虛構(gòu)變量第五章課后題（）回歸模型中引入虛構(gòu)變量的作用是什么？有哪幾種基本的引入方式？它們各合適用于什么狀況？答：在模型中引入虛構(gòu)變量，主假如為了找尋某(些)定性要素對解說變量的影響。加法方式與乘法方式是最主要的引入方式。前者主要合用于定性要素對截距項產(chǎn)生影響的狀況，后者主要合用于定性要素對斜率項產(chǎn)生影響的狀況。除其余，還能夠加法與乘法組合的方式引入虛構(gòu)變量，這時可測度定性要素對截距項與斜率項同時產(chǎn)生影響的狀況。3.滯后變量模型有哪幾種種類？散布滯后模型使用OLS方法存在哪些問題？答：滯后變量模型有散布滯后模型和自回歸模型兩大類，前者只有解說變量及其滯后變量作為模型的解說變量，不包含被解說變量的滯后變量作為模型的解說變量；爾后者則以當期解說變量與被解說變量的若干期滯后變量作為模型的解說變量。散布滯后模型有無窮期的散布滯后模型和有限時的散布滯后模型；自回歸模型又以Coyck模型、自適應(yīng)預(yù)期模型和局部調(diào)整模型最為常見。散布滯后模型使用OLS法存在以下問題：(1)對于無窮期的散布滯后模型，由于樣本觀察值的有限性，使得沒法直接對其進行預(yù)計。(2)對于有限時的散布滯后模型，使用OLS方法會碰到：沒有先驗準則確立滯后期長度，對最大滯后期確實定常常帶有主觀任意性；假如滯后期較長，因為樣本容量有限，當滯后變量數(shù)量增添時，必定使得自由度減少，將缺少足夠的自由度進行預(yù)計和查驗；同名變量滯后值之間可能存在高度線性有關(guān)，即模型可能存在高度的多重共線性。產(chǎn)生模型設(shè)定偏誤的主要原由是什么？模型設(shè)定偏誤的結(jié)果以及查驗方法有哪些？答：產(chǎn)生模型設(shè)定偏誤的原由主要有：模型擬定者不熟習相應(yīng)的理論知識；對經(jīng)濟問題自己認識不夠或不熟習古人的有關(guān)工作：模型擬定者手頭沒有有關(guān)變量的數(shù)據(jù)；解說變量沒法丈量或數(shù)據(jù)自己存在丈量偏差。模型設(shè)定偏誤的結(jié)果有：（1）假如遺漏了重要的解說變量，會造成OLS預(yù)計量在小樣本下有偏，在大樣本下非一致；對隨機擾亂項的方差預(yù)計也是有偏的。（2）假如包含了沒關(guān)的解說變量，只管OLS預(yù)計量擁有無偏性與一致性，但不擁有最小方差性。（3）假如選擇了錯誤的函數(shù)形式，則結(jié)果是全方向的，不只會造成預(yù)計的參數(shù)擁有完好不一樣的經(jīng)濟意義，并且預(yù)計結(jié)果也不一樣。對模型設(shè)定偏誤的查驗方法有：查驗?zāi)芊窈袥]關(guān)變量，能夠使用t查驗與F查驗達成：查驗?zāi)芊裼杏嘘P(guān)變量的遺漏或函數(shù)形式設(shè)定偏誤，能夠使用殘差圖示法，Ramsey提出的RESET查驗來達成。簡述約化建模理論與傳統(tǒng)理論的異同點？答：Hendry的約化建模理論的核心是“從一般到簡單”的建模思想，即第一提出一個包含各樣要素在內(nèi)的“一般”模型，而后再經(jīng)過觀察數(shù)據(jù)，利用各樣查驗對模型進行查驗并化簡，最后獲得一個相對簡單的模型。傳統(tǒng)建模理論的主導思想是“從簡單到復(fù)雜”的建模思想，它第一提出一個簡單的模型，而后從各樣可能的備選變量中選擇合適的變量進入模型，最后獲得一個與數(shù)據(jù)擬合較好的較為復(fù)雜的模型。從二者的主要聯(lián)系上看，它們都以對經(jīng)濟現(xiàn)象的解說為目標，以已有的經(jīng)濟理論為建模依照，以對數(shù)據(jù)的擬合程度作為模型好壞的重要的判斷標準之一，也都有若干查驗標推。從二者的主要差別上看，傳統(tǒng)的建模理論常常更依靠于某種單調(diào)的經(jīng)濟理論，舊“從一般到簡單”的建模理論則更著重將各樣不一樣經(jīng)濟理論歸入到最先的“一般”模型中，甚至更多地是從直覺和經(jīng)驗來成立“一般”的模型；只管二者都有若干種查驗標準，但約化建模理論從實踐上有更大批的診療性查驗來看每一步建模的可行性，或找尋改良模型的路徑：與傳統(tǒng)建模實踐中存在的過渡“數(shù)據(jù)開采”問題對比，因為約化建模理論的初估模型是一個包含全部可能變量的“一般”模型，所以也就防止了過分的“數(shù)據(jù)開采”問題；此外，因為初始模型的“一般”性，全部研究者在建模的早期常常有著相同的“起點”，所以，在相同的約化程序下，最后獲得的最后模型也應(yīng)當是相同的。而傳統(tǒng)建模實踐中對同一經(jīng)濟問題常常有各樣不一樣經(jīng)濟理論來解說，假如不一樣的研究者采納不一樣的經(jīng)濟理論建模，獲得的最后模型也會不一樣。自然，因為約化建模理論有更多的查驗，使得建模過程更復(fù)雜，對比之下，傳統(tǒng)建模方法例更為“靈巧”。第六章聯(lián)立方程計量經(jīng)濟學模型理論與方法上屆要點：內(nèi)生變量、外生變量、先定變量、結(jié)構(gòu)式模型、簡化式模型、參數(shù)關(guān)系系統(tǒng)、模型辨別第六章課后題（1.2.3.）為何要成立聯(lián)立方程計量經(jīng)濟學模型？聯(lián)立方程計量經(jīng)濟學模型合用于什么樣的經(jīng)濟現(xiàn)象？答：經(jīng)濟現(xiàn)象是極為復(fù)雜的，此中諸要素之間的關(guān)系，在好多狀況下，不是單調(diào)方程所能描繪的那種簡單的單向因果關(guān)系，而是互相依存，互為因果的，這時，就一定用聯(lián)立的計量經(jīng)濟學方程才能描繪清楚。所以與單方程合用于單調(diào)經(jīng)濟現(xiàn)象的研究對比，聯(lián)立方程計量經(jīng)濟學模型合用于描繪復(fù)雜的經(jīng)濟現(xiàn)象，即經(jīng)濟系統(tǒng)。聯(lián)立方程計量經(jīng)濟學模型的辨別狀況能夠分為幾類？其含義各是什么？答：聯(lián)立方程計量經(jīng)濟學模型的辨別狀況能夠分為可辨別和不行辨別，可辨別又分為恰巧辨別和過分辨別。假如聯(lián)立方程計量經(jīng)濟學模型中某個結(jié)構(gòu)方程不擁有確立的統(tǒng)計形式，則稱該方程為不行辨別，或許依據(jù)參數(shù)關(guān)系系統(tǒng)，在已知簡化式參數(shù)預(yù)計值時，假如不可以獲得聯(lián)立方程計量經(jīng)濟學模型中某個結(jié)構(gòu)方程確實定的結(jié)構(gòu)參數(shù)預(yù)計值，稱該方程為不行辨別。假如一個模型中的全部隨機方程都是能夠識其余，則以為該聯(lián)立方程計量經(jīng)濟學模型系統(tǒng)是能夠識其余。反過來，假如一個模型系統(tǒng)中存在一個不行識其余隨機方程，則以為該聯(lián)立方程汁量經(jīng)濟學模型系統(tǒng)是不可以夠識其余。假如某一個隨機方程擁有獨一一組參數(shù)預(yù)計量，稱其為恰巧辨別；假如某一個隨機方程擁有多組參數(shù)預(yù)計量，稱其為過分辨別。聯(lián)立方程計量經(jīng)濟學模型的單方程預(yù)計有哪些主要方法？其合用條件和統(tǒng)計性質(zhì)各是什么？答：單方程預(yù)計的主要方法有：狹義的工具變量法(IV)，間接最小二乘法(ILS)，兩階段最小二乘法(2SLS)。狹義的工具變量法(IV)和間接最小二乘法(ILS)只合用于恰巧識其余結(jié)構(gòu)方程的預(yù)計。兩階段最小二乘法(2SLs)既合用于恰巧識其余結(jié)構(gòu)方程，又合用于過分識其余結(jié)構(gòu)方程。用工具變量法預(yù)計的參數(shù)，一般狀況下，在小樣本下是有偏的，但在大樣本下是漸近無偏的。假如選用的工具變量與方程隨機擾亂項完好不有關(guān)，那么其參數(shù)估計量是無偏預(yù)計量。對于間接最小