不確定性及風(fēng)險(xiǎn)決策課程

第5章不確定性分析及風(fēng)險(xiǎn)決策學(xué)習(xí)重點(diǎn)盈虧平衡分析方法

敏感性分析方法

概率分析方法

2、不確定性分析的概念分析各種不確定因素對(duì)方案經(jīng)濟(jì)效益的影響程度3、不確定性分析方法的種類盈虧平衡分析法敏感性分析概率分析1、不確定性的概念影響方案經(jīng)濟(jì)效益的各種因素在項(xiàng)目實(shí)施過程中的變化具有不確定性評(píng)價(jià)值與實(shí)際值的偏離分析產(chǎn)量、成本、盈利三者的相互關(guān)系盈虧平衡點(diǎn)：又稱臨界點(diǎn)，以BEP表示。——考慮到各種不確定因素（成本、價(jià)格、銷售量等）對(duì)技術(shù)方案經(jīng)濟(jì)效益的影響，確定方案的盈虧平衡狀態(tài)，為方案決策提供依據(jù)。實(shí)質(zhì)§5-1盈虧平衡分析線隔性儲(chǔ)盈秧虧滿平轎衡互分美析1緊、族以鵲實(shí)販際腦產(chǎn)由品備產(chǎn)劑量吉或色銷聾售茂量信表狠示灘的事盈糞虧歸平爭(zhēng)衡式中：銷售收入總成本盈虧平衡產(chǎn)量S=C盈祝虧蹈平狀衡代點(diǎn)寫（B嘆E剛P銹）越目低蛛，丟項(xiàng)騙目響的聰風(fēng)惰險(xiǎn)競(jìng)越唱小交，見盈錯(cuò)利你機(jī)熄會(huì)葵越脆大核。櫻項(xiàng)勢(shì)目稠選憐擇腸時(shí)肥，沿應(yīng)企優(yōu)堅(jiān)先澆選閥擇B拔E楊P較個(gè)低川的卻項(xiàng)藍(lán)目。2廉、貼以今銷拿售峰價(jià)查格臺(tái)表培示驢的違盈銹虧米平厚衡盈率虧篩平抹衡薪銷梯售報(bào)價(jià)展格（鑰P0）3笛、陰以去生抗產(chǎn)柜能筒力燦利殊用億率上表?xiàng)钍拘牡挠浻厶澫缕胶诤猞翟侥ば〉?，廚項(xiàng)專目嗽的務(wù)風(fēng)耕險(xiǎn)如越身小逮，鈴盈蚊利?？蓡∧苄湫宰淘角⒋鬅?。最坐低傻生校產(chǎn)普能答力胞利計(jì)用狀率例次：保某抄化潔工苦項(xiàng)諸目露設(shè)幕計(jì)椒生劇產(chǎn)愁能序力莖為證生片產(chǎn)買某拐種變產(chǎn)龍品蠟3悄萬稻件櫻，溝單瞞位博產(chǎn)巾品遠(yuǎn)售獎(jiǎng)價(jià)災(zāi)3態(tài)0倍0介0膠元脊，夕總寒成淘本蹤蝶費(fèi)刃用川為撐7摘8怕0徹0醉萬古元喊，能其靈中夢(mèng)固爛定陣成傾本突3均0祖0算0撿萬結(jié)元悔，悲總壟變種動(dòng)其成役本勵(lì)與虛產(chǎn)潤(rùn)品巨產(chǎn)巖量捆成幫正認(rèn)比蔑例唯關(guān)公系舉，云求工以虛產(chǎn)違量濁、均生慮產(chǎn)筒能限力限利代用詳率殘、摘銷危售閘價(jià)呼格赤表恩示屆的嘆盈霸虧敏平知衡早點(diǎn)料。解流：亂單他位革變剝動(dòng)鄉(xiāng)豐成境本精：盈蘭虧每平怠衡宇產(chǎn)旱量(京Q0)添:盈蹈虧深平規(guī)衡童生內(nèi)產(chǎn)類能廉力徑利少用稻率(才φ晶)念:盈絡(luò)虧孫平晃衡傍銷語售抹價(jià)距格(少P0)4初、征多要品夢(mèng)種腿產(chǎn)退品熊方朝案好盈鼻虧勇平慢衡媽分桐析—綱臨族界腎收方益茂法臨界收益率盈虧平衡銷售收入臨界收益S1S2Sn收入Si當(dāng)襲累緒計(jì)塌臨病界倒收垮益歡首貌次余大洽于正或響等怒于Cf時(shí)怕，品對(duì)貨應(yīng)志的供產(chǎn)齊品坐即丟為登盈沿虧末平香衡河點(diǎn)倡所遭在凝的觸產(chǎn)湖品破區(qū)綠域辣，距并豆據(jù)胃此惰計(jì)夕算番盈妖虧糊平封衡漸銷架售膚收銀入氧（際銷泊售著量奏）登。例灘5引-胞1SiS1S1+S2S1+….+Sn5姻、成槳本建結(jié)應(yīng)構(gòu)定與閱經(jīng)彎營(yíng)奔風(fēng)洲險(xiǎn)—鉛—戒銷沈售覽量乘、門產(chǎn)幣品豈價(jià)活格刷及仗成目本悄等編不饅確根定降性聯(lián)因夜素訂變歡化顫對(duì)理項(xiàng)看目乘盈宮利喬額桃的咽影爆響戴。經(jīng)忠營(yíng)級(jí)風(fēng)環(huán)險(xiǎn)經(jīng)道營(yíng)欣風(fēng)冒險(xiǎn)屈的落大但小撫與律項(xiàng)報(bào)目卡固旺定午成盛本擔(dān)占政總攝成惡本具費(fèi)揉用原的談比弟例滔有農(nóng)關(guān)設(shè)。固晴定顛成曠本驅(qū)：?jiǎn)螌O位胡產(chǎn)圖品鋪可曲變白成饒本冰：E越漸大數(shù)，亡盈眨虧尚平專衡榜產(chǎn)限量濤越錘高猛，有即歡固脂定績(jī)成勝本拜占?jí)偘l(fā)成荒本友的歪比買例恒越恐大杜，杠項(xiàng)府目躺的桑經(jīng)膚營(yíng)曉風(fēng)扇險(xiǎn)腐越騙大她。固高定宇成胳本票取鼠決跑于錢工嘴藝盞和劍技陡術(shù)瘡的鑄構(gòu)乘成盈言虧犧平茄衡墓產(chǎn)啟量找：非線性盈虧平衡分析——產(chǎn)量、成本、盈利三者的變化關(guān)系為非線性二次曲線型分析最晴佳陵設(shè)患計(jì)搞或雞經(jīng)態(tài)營(yíng)較規(guī)垮模最煙佳核設(shè)乏計(jì)暫規(guī)書模掏區(qū)（換經(jīng)鋼濟(jì)怒規(guī)特模株區(qū)塔）M=S-C盈利：最優(yōu)化產(chǎn)量最大盈利例5-2當(dāng)兩個(gè)方案費(fèi)用支出相同時(shí)：使昏方諒程版成們立敲的x的謙值收，日就大是溜方麥案茂Ⅰ永和截方屬案獸Ⅱ禁的剃優(yōu)榴劣忙盈傅虧關(guān)平親衡濤點(diǎn)晝。優(yōu)閑劣紗盈賓虧裝平和衡遞分五析將林各蜻方容案謙的圓費(fèi)緩用痕支融出綁與注某梢同爬一慚參賠數(shù)埋相亦聯(lián)棗系俱，駕求攔出催各悅方扇案尖費(fèi)閉用巖支羽出競(jìng)相楊等況時(shí)厚的醬該蘭參復(fù)數(shù)取值灘，啦以黑此詳評(píng)摔價(jià)耽各胖方懂案海的文相厲對(duì)寫優(yōu)挽劣搜。例火：遼生祖產(chǎn)擦某困種織化怒工繁產(chǎn)支品扭有烤三級(jí)種畢工冒藝少方探案艇，專采汪用底方支案吩1傭，秧年土固妙定慨成攏本油8送0搭0弦萬宜元旺，凍單奪位藝產(chǎn)談品育可密變校成興本盯為徹1考0賤元振；聯(lián)采緒用仿方庫(kù)案由2肢，含年組固帽定編成裹本壁5察0破0步萬真元信，柄單芽位廚產(chǎn)棚品防可慈變朗成先本徒為洪2毯0憤元勺；爆采秋用亮方康案擊3嬌，足年串固掏定升成帆本嗽3哄0燦0他萬接元查，血單轉(zhuǎn)位圓產(chǎn)蓋品銳可新變桶成森本蓮為想3促0亞元柱。鼓分柏析原各晴種鼓方撓案皆適戒用煉的掀生構(gòu)產(chǎn)針規(guī)揭模宇。優(yōu)劣盈虧平衡點(diǎn)靜態(tài)盈虧平衡分析動(dòng)態(tài)盈虧平衡分析當(dāng)Q＜Qm時(shí)，選方案3；當(dāng)Qn＞Q＞Qm時(shí)，選方案2；當(dāng)Q＞Qn時(shí)，選方案1；當(dāng)C2=C3時(shí)，，Qm=20（萬件）；當(dāng)C1=C2時(shí)，，Qn=30（萬件）。C1C2C3QmQnQlMNLQC05001000動(dòng)態(tài)盈虧平衡分析例5-4§漂5逃-恐2沾敏助感搞性探分插析1、敏感性分析的概念——通過分析和預(yù)測(cè)經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)中各種不確定因素發(fā)生變化時(shí)，對(duì)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)指標(biāo)的影響，找出敏感性因素，并確定其影響的程度。敏感性因素：不確定性因素中對(duì)方案經(jīng)濟(jì)效益影響程度較大的因素2、敏感性因素分析法單因素敏感性分析多因素敏感性分析銷碑售搭收求入獲線根最肌陡騾，倘對(duì)反內(nèi)侍部混收避益香率米影私響霜程先度稻最廣大和，麻該維因雅素輝最策敏酷感剪；膜經(jīng)駁營(yíng)邊成抱本掙其耍次叫，佩建白設(shè)藥投農(nóng)資烈影鞋響懂最右小屢，木為孕最謙不定敏枯感漿因窯素層。例銷售收入經(jīng)營(yíng)成本建設(shè)投資變動(dòng)幅度%010-1020-201020IRR%12%敏謹(jǐn)感景性截分恰析鳳的瘡步渾驟括和舉內(nèi)墊容選慮擇嫌不煉確印定記因該素確霸定促敏弦感歐性柄分嚇析返指嫌標(biāo)計(jì)糧算矩不忠確冒定處因錯(cuò)素雨對(duì)索指?jìng)螛?biāo)監(jiān)的波影寫響判幅斷結(jié)敏涂感辟性幫因桂素況的碌影妨響長(zhǎng)程柴度誦并久決浩策相舒對(duì)羨衡播量頌法絕能對(duì)肆衡啦量惑法判皇別異因云素牛敏大感翻性屋的掙原更則分方棟法比哨較類各洋不餃確表定筒因姓素陵在鵲相優(yōu)同廁變床動(dòng)秩幅零度增條巾件竹下利對(duì)魂經(jīng)星濟(jì)押效殼益拖指總標(biāo)浸的釘影創(chuàng)響斜程裂度暫。相效對(duì)腰衡勤量聽法勇經(jīng)竟?jié)鷰?kù)含濫義捐直捎觀儀、蠟明湯確帖，桐是剪敏傷感蜻性撫分枯析啞中寧最議常封采熊用煙的岡方伐法針。（墳1疾）含使除各愉不拳確剝定柴因翻素是向誼對(duì)諒方鏈案許不萄利勤的舞方今向崖變軍化著，孤若守某洞一提不衛(wèi)確供定渴因率素尊的迫最連不蕩利帝數(shù)吳值匙可止使攪方終案衛(wèi)變境得劈燕不費(fèi)能撲接孕受慣，促則第該丸因住素假是扯敏鉤感芝性路因掌素繭。（俊2庸）剃考價(jià)察山經(jīng)霉?jié)樾Ц∫婀侵赶葮?biāo)盜為哈臨努界愁值喝條介件恨下班，蝴不界確濟(jì)定迷因賺素辯的芹最張大扣變甘動(dòng)庸幅構(gòu)度片，工若畜其捎值希超沒過謹(jǐn)最沸大逐允憤許酒變藥動(dòng)幫幅莊度獲，弟則工該庸因技素松是蝕敏知感得性寶因議素贊。3、單因素敏感性分析保持其他因素不變，每次僅變動(dòng)一個(gè)因素，分析該因素變化對(duì)經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)的影響。例5-54、多因素敏感性分析考慮多個(gè)因素同時(shí)變化的相互作用和綜合效果雙因素敏感性分析敏感面或敏感區(qū)域例5-6三因素敏感性分析一組臨界曲線族例5-7§鉛5狂-苗3升概棒率海分嘆析—咬—院利聽用衛(wèi)概墨率徒的昏方慌法爆分棚析燙和宜預(yù)貓測(cè)紗不貼確沒定嘩因叮素僑影斃響侮投版資并項(xiàng)奶目拔經(jīng)毀濟(jì)件效落益潛可湖能鍛性臭的挽大雜小喚，珠或認(rèn)確潔定屬某擊些會(huì)不漲確氣定咳因劍素惑發(fā)略生融的諷概尚率影值拌，僅為乘項(xiàng)擦目出風(fēng)佳險(xiǎn)軌分爽析龍和牽決鈴策零提偽供墓依見據(jù)愉。概率分布函數(shù)

均勻分布正態(tài)分布正宵態(tài)蜂分頂布惱曲洽線辱的釣特已點(diǎn)對(duì)彈稱宗性單親峰零性正平態(tài)子分鎮(zhèn)布慌曲聯(lián)線沖與倚橫泳軸糕包拴圍耗的奔面置積駕表風(fēng)示爹隨贊?rùn)C(jī)振變挪量x在道某約個(gè)保區(qū)腫間震取鳳值笨的蹲概沿率咸之嘉和xf(x)式倆中?。浩跈n望午值—丟—擠在積大體量襯重按復(fù)霧事笛件示中園，滅隨茅機(jī)填變銜量濤取幸值塊的滿平殖均喉值拴，賤即膚隨倉(cāng)機(jī)質(zhì)變邪量廢最詠大接可統(tǒng)能討取駝值精。標(biāo)筒準(zhǔn)覽差—溫—舅表覺示趕隨監(jiān)機(jī)亮變椅量岡的鳥離賄散鑰程傷度圍，序即貪隨載機(jī)能變山量好與黨實(shí)迅際籍值拳的掌偏己離物程盤度豈。式中：例更5刺-掙8解撞析蒼法蒙蹈德任卡今羅判模襖擬池法投悶資盞方斥案朵風(fēng)圍險(xiǎn)紀(jì)分問析例星5襲-浸9§改5燃-具4宅風(fēng)穿險(xiǎn)刑決達(dá)策確定性決策未來只會(huì)出現(xiàn)一種自然狀態(tài)，某一方案必定會(huì)取得某種特定的結(jié)局，這種結(jié)局是決策者可以確定和掌握的。不知未來會(huì)出現(xiàn)何種自然狀態(tài)，且無法估計(jì)各種自然狀態(tài)出現(xiàn)的概率，決策完全沒有把握。不確定性決策風(fēng)險(xiǎn)決策對(duì)未來會(huì)出現(xiàn)的自然狀態(tài)沒有把握，但根據(jù)經(jīng)驗(yàn)和統(tǒng)計(jì)規(guī)律可以估算各種自然狀態(tài)出現(xiàn)的概率，決策要承擔(dān)一定的風(fēng)險(xiǎn)。優(yōu)叫勢(shì)畜原些則結(jié)—剔畢除科劣駐勢(shì)