2023年等級考試《中級風險管理》考前練習(第24套)

1頁2023年等級考試《中級風險治理》考前練習考試須知：1、考試時間：1802、請首先按要求在試卷的指定位置填寫您的姓名、準考證號和所在單位的名稱。3、請認真閱讀各種題目的答復要求，在規(guī)定的位置填寫您的答案。4、不要在試卷上亂寫亂畫，不要在標封區(qū)填寫無關(guān)的內(nèi)容。姓名: 考號: 70題)的()。最高債務(wù)承受額B.最低債務(wù)承受額C.平均債務(wù)承受額D.長期債務(wù)承受額依據(jù)《商業(yè)銀行資本治理方法》規(guī)定，市場風險資本計量范圍包括()。類別市場風險類別市場風險類別市場風險類別市場風險以下各項不屬于單幣種敞口頭寸的是()。A.期權(quán)敞口頭寸B.遠期凈敞口頭寸C.即期凈敞口頭寸D.總敞口頭寸影響商業(yè)銀行信貸資產(chǎn)違約損失率的因素有很多，其中清償優(yōu)先性屬于()。A.工程因素B.行業(yè)因素C.地區(qū)因素D.宏觀性因素以下屬于商業(yè)銀行合格循環(huán)零售風險暴露的是( )。A.單筆不超過100萬授信的個人信用卡B.某銀行發(fā)放一筆50萬，期限1年的微小企業(yè)貸款C.以汽車抵押而發(fā)放的30萬信用卡專項分期付款D.某小企業(yè)以房產(chǎn)為抵押，申請的一筆200萬期限一年的循環(huán)授信6.( )限額對多頭頭寸和空頭頭寸相抵后的凈額加以限制。A.凈頭寸B.總頭寸C.交易D.頭寸資本充分率是指商業(yè)銀行持有的符合規(guī)定的資本與風險加權(quán)資產(chǎn)之間的比率，這里的資本就是( )。賬面資本B.經(jīng)濟資本C.監(jiān)管資本D.實收資本狀況下，商業(yè)銀行不需要調(diào)整戰(zhàn)略規(guī)劃?()中國銀行業(yè)實行全面的對外開放，競爭加劇房貸市場長期看好，但是遇到緊縮的貨幣政策，房貸產(chǎn)品打算推行不如預(yù)期中小企業(yè)漸漸成為市場經(jīng)濟的主要力氣，而銀行始終為大型國有企業(yè)供給貸款效勞D.客戶的構(gòu)造發(fā)生變化，提出的需求實施信用風險內(nèi)部評級法初級法的銀行必需自行估量的風險要素是( )。A.有效期限(M)B.違約風險暴露(EAD)C.違約概率(PD)D.違約損失率(LGD)在國別風險的主要類型中，()是最主要的類型之一。A.主權(quán)風險B.政治風險C.傳染風險D.轉(zhuǎn)移風險11.(負面評價的風險。A.法律風險B.戰(zhàn)略風險C.聲譽風險D.操作風險依據(jù)正常貸款遷徙率的計算公式，在其他條件不變的狀況下，以下說法不正確的選項是()。期初正常類貸款余額越多，正常貸款遷徙率越低期初正常類貸款期間削減金額越多，正常貸款遷徙率越低期初正常類貸款中轉(zhuǎn)為不良貸款的金額越多，正常貸款遷徙率越高D.期初關(guān)注類貸款中轉(zhuǎn)為不良貸款的金額越多，正常貸款遷徙率越高關(guān)于總敞口頭寸，以下說法正確的選項是()。凈總敞口頭寸等于全部外幣多頭總額與空頭總額之差B.累計總敞口頭寸等于全部外幣的多頭的總和C.總敞口頭寸反映整個資產(chǎn)組合的外匯風險D.短邊法的計算方法是：首先分別加總每種外匯的多頭和空頭；其次比較這兩個總數(shù)；最終選擇確定值較小的作為銀行的總敞口頭寸戰(zhàn)略風險治理的根本假設(shè)不包括( )。A.假照實行適當?shù)拇胧?，風險可以完全避開B.預(yù)防工作有助于避開或削減風險大事和將來損失C.準確推想將來風險大事的可能性是存在的D.假設(shè)對將來風險加以有效治理和利用，風險有可能轉(zhuǎn)變?yōu)檫M展時機假定某銀行2023會計年度完畢時共有貸款200億元，其中正常貸款150億元，其共有一般預(yù)備8億元，專項預(yù)備1億元，特種預(yù)備1億元，則其不良貸款撥備掩蓋率約為()。5％B.20％C.35％D.50％以下關(guān)于RiskCalc模型的說法，正確的選項是()。A.不適用于非上市公司B.運用Logit／Probit回歸技術(shù)推想客戶的違約概率C.核心在于把企業(yè)與銀行的借貸關(guān)系視為期權(quán)買賣關(guān)系D.核心是假設(shè)金融市場中的每個參與者都是風險中立者以下關(guān)于商業(yè)銀行內(nèi)部審計獨立性的表述，錯誤的選項是()。獨立性要求內(nèi)部審計人員不能把對其他事物的推斷凌駕于對審計事物的推斷之上B.獨立性是指內(nèi)部審計活動獨立于他們所審查的活動之外C.相對獨立性D.審計人員在審計活動中不受任何來自外界的干擾，獨立自主地開展審計工作18.( )作為獨立的第三方，能夠?qū)︺y行進展客觀公正的評級。監(jiān)管部門B.銀行業(yè)協(xié)會C.評級機構(gòu)D.審計師在總體組合限額治理中，“資本安排”中的資本是( )，是商業(yè)銀行用來擔當全部損失、防止破產(chǎn)的真實的資本。銀行股本銀行的實收資本上一年度的銀行資本估量的下一年度的銀行資本(包括全部打算的資本注入)假設(shè)商業(yè)銀行通過歷史數(shù)據(jù)分析得知，借款人A、B的一年期違約可能性分別為0．02％和0．04％，則依據(jù)監(jiān)管要求，在該銀行信用風險內(nèi)部評級體系中，A、B的一年期違約概率分別為( )。A.0．03％，0．03％B.0．02％，0．04％C.0．02％，0．03％D.0．03％，0．04％商業(yè)銀行承受高級風險量化技術(shù)面臨()。A.聲譽風險模型風險市場風險D.法律風險依據(jù)監(jiān)管要求，商業(yè)銀行可承受( )來計量市場風險資本。A.根本指標法B.內(nèi)部模型法C.高級計量法D.內(nèi)部評級法抵押權(quán)證、房產(chǎn)證喪失屬于哪類因素引起的操作風險?()A.員工因素B.內(nèi)部流程C.系統(tǒng)缺陷D.外部大事風險報告是商業(yè)銀行實施全面風險治理的媒介。從類型上劃分，風險報告通常分為綜合報告和專題報告，以下各項屬于綜合報告內(nèi)容的是()。重大風險事項描述分類風險狀況及變化緣由分析C.進展趨勢及風險因素分析D.已實行和擬實行的應(yīng)對措施法律風險是一種特別類型的( )。A.聲譽風險B.國別風險C.操作風險D.流淌性風險以下關(guān)于正態(tài)分布的描述，正確的選項是()。正態(tài)分布是一種重要的描述離散型隨機變量的概率分布正態(tài)分布既可以描述對稱分布，也可描述非對稱分布C.整個正態(tài)曲線下的面積為1D.正態(tài)曲線是遞增的關(guān)于商業(yè)銀行內(nèi)部評級體系的驗證，以下說法錯誤的選項是()。同的驗證方法一驗證頻率應(yīng)能夠保證內(nèi)部評級和風險參數(shù)量化的準確性、完整性、牢靠性快實施28.2023年中國四川地區(qū)由于地震造成光纜斷裂，使多家商業(yè)銀行的通信和業(yè)務(wù)受到影響。這表達的是()引發(fā)的風險。監(jiān)管規(guī)定B.自然災(zāi)難C.業(yè)務(wù)外包D.恐驚威逼商業(yè)銀行員工在代理業(yè)務(wù)操作中，以下行為易造成操作風險的是()。A.設(shè)立專戶核算代理資金簽訂書面托付代理合同代理手續(xù)費收入先用于員工嘉獎，再納入銀行大賬核算D.遇到誤導性宣傳和錯誤銷售，對業(yè)務(wù)風險進展必要的提示在資本供給方面，一般狀況下應(yīng)以( )合格標準為準，適當考慮可以使用的資本工具等確定。經(jīng)濟資本B.監(jiān)管資本C.賬面資本D.實收資本我國規(guī)定，商業(yè)銀行流淌性資產(chǎn)余額與流淌性負債余額的比例不得低于()。A.25％B.30％C.50％D.75％某筆1000萬美元貸款的借款人在開曼群島注冊成立，經(jīng)營資產(chǎn)和實際業(yè)務(wù)均在泰國，主要原材料來自俄羅斯，產(chǎn)品主要銷往英國。該筆業(yè)務(wù)敞口風險主體最終所屬國為()。泰國開曼群島C.英國D.俄羅斯以下各項中，最簡潔引發(fā)操作風險的業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)是()。A.柜面業(yè)務(wù)B.法人信貸業(yè)務(wù)C.個人信貸業(yè)務(wù)D.資金交易業(yè)務(wù)34.()是在給定置信水平下，銀行用來抵抗非預(yù)期損失的資本量。A.存款預(yù)備金B(yǎng).存款保險C.經(jīng)濟資本D.資本充分率聲譽風險通常與信用、市場、操作等風險( )。A.相互排斥、互不共存相互獨立、互不影響穿插存在、相互作用D.沒有關(guān)系不良貸款及違約損失大幅上升，貸款收益顯著下降，從而增加流淌性風險，這反映了商業(yè)銀行( )之間的關(guān)系。流淌性風險與信用風險B.流淌性風險與市場風險C.流淌性風險與操作風險D.流淌性風險與戰(zhàn)略風險某資產(chǎn)組合包含兩個資產(chǎn)，權(quán)重一樣，資產(chǎn)組合的標準差為13。資產(chǎn)1和資產(chǎn)2的相關(guān)系數(shù)為0．5，資產(chǎn)2的標準差為19．50，則資產(chǎn)1的標準差為()。A.1B.10C.20無法計算市場準入應(yīng)遵循的原則不包括()。A.效益B.公開C.便民D.效率關(guān)于操作風險的定性信息披露的內(nèi)容是指()。A.操作風險狀況B.銀行賬戶利率風險測量的頻度C.逾期的定義D.不良貸款的定義甚至同一個借款人，應(yīng)是全面的。風險對沖B.風險轉(zhuǎn)移C.風險分散D.風險補償穿插性金融業(yè)務(wù)呈現(xiàn)的主要特征不包括( )涉及面廣，分散于表內(nèi)投資、表外理財、托付貸款和代理銷售等多個業(yè)務(wù)項下B.交易構(gòu)造多變C.交易主體繁多，風險類型簡潔D.傳染性低在權(quán)重法下，以下商業(yè)銀行資產(chǎn)風險權(quán)重相等的是( )。A.對我國中心政府的債權(quán)與對其他國家中心政府的債權(quán)B.對個人住房抵押貸款的債權(quán)與對一般企業(yè)的債權(quán)C.對符合標準的小微型企業(yè)的債權(quán)與對個人的其他債權(quán)D.對政策性銀行的債權(quán)與對公共實體部門的債權(quán)以下關(guān)于行為風險的特征說法錯誤的選項是( A.把消費者利益放在了核心位置B.產(chǎn)生行為風險的銀行或銀行從業(yè)者違反了職業(yè)上的行為操守和道德C.產(chǎn)生行為風險的銀行或銀行從業(yè)者行為本身確定違法D.涉及的風險問題主要集中于消費者保護、市場誠信和公正競爭等領(lǐng)域商業(yè)銀行打算推出A、B、C生的收益率分別為5％、10％、15％，產(chǎn)生不同收益率的可能性如表1—2所示。表1—2A、B、C產(chǎn)生不同收益率的可能性可能性預(yù)期與情景收益率A.Ⅰ，ⅢB.Ⅱ，ⅢC.Ⅰ，ⅣD.Ⅰ．Ⅱ45.2023年6月17包括萬事達、維薩等機構(gòu)在內(nèi)的4000多萬張信用卡用戶的銀行資料被盜取。這種風險屬于( )引發(fā)的風險。A.人員因素B.系統(tǒng)缺陷C.內(nèi)部流程D.外部大事《巴塞爾資本協(xié)議》鼓舞商業(yè)銀行實行( )計量信用風險。A.基于內(nèi)部評級體系的方法B.風險價值(VaR)方法C.歷史模擬法D.基于外部評級體系的方法以下各項中，屬于違反就業(yè)制度和工作場所安全大事的是(??)。A.性別及種族卑視大事B.盜用財產(chǎn)或違反監(jiān)管規(guī)章C.產(chǎn)品性質(zhì)或設(shè)計缺陷導致的損失大事D.公司政策導致的損失大事關(guān)于公司風險暴露分類，以下說法錯誤的選項是( )。中小企業(yè)風險暴露是商業(yè)銀行對年銷售額(近3年銷售額的算術(shù)平均值)不超過2億元人民幣的企業(yè)債務(wù)人的債權(quán)目的實體收入外，沒有獨立歸還債務(wù)的力氣的把握權(quán)關(guān)于市值重估，以下說法正確的選項是( )。商業(yè)銀行應(yīng)當對交易賬簿頭寸按市值每月至少重估一次價值B.商業(yè)銀行必需盡可能依據(jù)模型確定的價值計值C.商業(yè)銀行進展市值重估的方法有盯市和盯模D.盯市是指以某一個市場變量作為計值根底，推算出或計算出交易頭寸的價值商業(yè)銀行在組合風險限額治理中確定資本安排的權(quán)重時，不需考慮的因素是( )。A.組合的風險權(quán)重B.組合在戰(zhàn)略層面上的重要性C.經(jīng)濟前景(宏觀經(jīng)濟狀況推想)D.當前組合集中度狀況在對商業(yè)銀行客戶進展信用風險識別時，以下各項不屬于對單一法人客戶的非財務(wù)因素分析的是( )?？蛻舻钠髽I(yè)治理者的人品B.客戶企業(yè)的效率比率分析C.客戶的銷售風險分析，如銷售份額及渠道、競爭程度、銷售量及庫存等D.客戶企業(yè)的總體經(jīng)營風險分析，如企業(yè)在行業(yè)中的地位、企業(yè)整體特征等依據(jù)監(jiān)管要求，商業(yè)銀行使用權(quán)重法計算風險加權(quán)資產(chǎn)時，對個人住房抵押貸款的風險權(quán)重為( )。0％B.50％C.100％D.0我國銀行業(yè)監(jiān)管的目標是促進銀行業(yè)合法、穩(wěn)健運行和( )。A.維護金融體系的安全和穩(wěn)定B.維護市場的正常秩序C.維護公眾對銀行業(yè)的信念D.保護債權(quán)人利益信用評分模型的關(guān)鍵在于( )。A.區(qū)分分析技術(shù)的運用B.借款人特征變量的當前市場數(shù)據(jù)的搜集C.借款人特征變量的選擇和各自權(quán)重確實定D.單一借款人違約概率及同一信用等級下全部借款人違約概率確實定55.資本充分率壓力測試框架以()風險的壓力測試為根底。多重B.單一C.個別D.集中關(guān)于商業(yè)銀行資本的作用，以下表達不正確的選項是()。A.維持市場信念使銀行免受損失C.供給融資D.限制業(yè)務(wù)過度擴張變現(xiàn)。止損B.頭寸C.風險D.交易商業(yè)銀行的以下風險評級中，評級結(jié)果不包含違約概率的是()。A.國別評級B.主權(quán)評級C.法人客戶評級D.個人客戶評級某企業(yè)由于財務(wù)印章被盜用，導致該企業(yè)在開戶行的巨額存款在幾天內(nèi)被取走，給該行造成不良影響。從操作風險大事分類來看，該大事歸于( )類別。內(nèi)部流程B.外部大事C.人員因素D.系統(tǒng)缺陷60.( )屬于零售性質(zhì)的資金。A.同業(yè)拆借B.發(fā)行票據(jù)C.居民儲蓄D.再貼現(xiàn)以下哪項產(chǎn)品線的β因子等于15％?()A.公司金融B.零售銀行C.商業(yè)銀行D.零售經(jīng)紀商業(yè)銀行在實施限額治理的過程中，除了要制定交易限額、風險限額和止損限額外，還需要制定并實施合理的()和處理程序。超限額監(jiān)控B.授權(quán)治理C.上報程序D.返回檢驗信用評分模型是商業(yè)銀行分析借款人信用風險的主要方法之一，以下各模型不屬于信用評分模型的是( )。死亡率模型B.1ogit模型C.線性概率模型D.線性區(qū)分模型在風險發(fā)生之前，風險治理者因覺察從事某種經(jīng)營活動可能帶來風險損失，因而有意識地實行躲避措施，主動放棄或拒絕擔當該風險，屬于( )的風險治理方法。風險補償B.風險分散C.風險躲避D.風險轉(zhuǎn)移A.行業(yè)成熟期分析B.行業(yè)周期性分析C.人口老齡化D.行業(yè)競爭力及替代性分析關(guān)于商業(yè)銀行常用的風險躲避策略，以下表達不正確的選項是( )。A.實行授信額度B.“收軟付硬”、“借硬貸軟”的幣種選擇原則C.設(shè)立格外有限的風險容忍度D.使用交易限額以下選項中，商業(yè)銀行一線業(yè)務(wù)部門的操作風險治理職責為( )。A.擬定本行操作風險治理政策、程序和具體的操作規(guī)程建立適用于全行的操作風險根本把握標準幫助其他部門識別、評估、監(jiān)測、把握及緩釋操作風險依據(jù)本行統(tǒng)一的操作風險治理評估方法，識別、監(jiān)測本部門的操作風險的以及長期目標，并據(jù)此制定切實可行的實施方案。從下至上B.從上至下C.由內(nèi)到外D.由外到內(nèi)對特定交易工具的多頭空頭賜予限制的市場風險把握措施是()。A.止損限額B.特別限額C.風險限額D.頭寸限額以下屬于國際性金融監(jiān)管機構(gòu)的是( )。世界銀行國際貨幣基金組織C.巴塞爾委員會D.金融穩(wěn)定理事會單項選擇題答案：1：A2：A3：D4：A5：A6：A7：C8：B9：C10：D11：C12：B13：A14：A15：B16：B17：A18：C19：D20：D21：B22：B23：B24：B25：C26：C27：B28：B29：C30：B31：A32：A33：A34：C35：C36：A37：B38：A39：A40：C41：D42：C43：C44：D45：D46：A47：A48：A49：C50：A51：B52：B53：C54：C55：B56：B57：A58：A59：B60：C61：C62：A63：A64：C65：C66：B67：D68：B69：D70：C單項選擇題相關(guān)解析：1：針對單個客戶進展限額治理時，商業(yè)銀行對客戶進展信用評級后，首要工作是推斷該客戶的債務(wù)承受力氣，即確定客戶的最高債務(wù)承受額。2簿的利率風險和股票風險，以及交易賬簿和銀行賬簿的匯率風險(含黃金)和商品風險。3：外匯敞口頭寸分為單幣種敞口頭寸和總敞口頭寸。其中，單幣種敞口頭寸是指每種貨幣的即期凈敞口頭寸、遠期凈敞口頭寸、期權(quán)敞口頭寸以及其他敞口頭寸之和，反映單一貨幣的外匯風險。4：工程因素直接與債項的具體設(shè)計相關(guān)，反映了違約損失率的產(chǎn)品特性，也反映了商業(yè)銀行在具體交易中通過交易方式的設(shè)計來治理和降低信用風險的努力，包括清償優(yōu)先性、抵押品等。清償優(yōu)先性是債務(wù)合同規(guī)定的債權(quán)人所擁有債權(quán)的重要特性，是指在負債企業(yè)破產(chǎn)清算時，債權(quán)人從企業(yè)剩余價值中獲得清償時相對于該企業(yè)其他債權(quán)人和股東的先后順序。5：合格循環(huán)零售風險暴露是指各類無擔保的個人循環(huán)貸款，合格循環(huán)零售風險暴露中對單100萬元人民幣。6：凈頭寸限額對多頭頭寸和空頭頭寸相抵后的凈額加以限制。7：監(jiān)管資本是監(jiān)管當局規(guī)定的銀行必需持有的與其業(yè)務(wù)總體風險水平相匹配的資本。資本充分率是指商業(yè)銀行持有的符合規(guī)定的資本與風險加權(quán)資產(chǎn)之間的比率，這里的資本就是監(jiān)管資本，是在商業(yè)銀行實收資本的根底上再加上其他資本工具計算而來。8：戰(zhàn)略規(guī)劃應(yīng)當定期審核或修正，以適應(yīng)不斷進展變化的市場環(huán)境和滿足利益持有者的需求，同時最大限度地降低戰(zhàn)略規(guī)劃中的戰(zhàn)略風險。B項，產(chǎn)品的打算推行不如預(yù)期，其緣由可能是經(jīng)濟環(huán)境不允許、經(jīng)濟政策不支持或規(guī)劃方向有誤等，假設(shè)僅是短期內(nèi)的貨幣政策影響，房貸市場照舊長期看好，就不應(yīng)視為戰(zhàn)略有誤，無須對長遠戰(zhàn)略規(guī)劃進展調(diào)整。9：內(nèi)部評級法分為初級法和高級法。承受內(nèi)部評級初級法的銀行應(yīng)自行估量違約概率，違約損失率、違約風險暴露和有效期限等由監(jiān)管部門規(guī)定。而承受高級法的銀行應(yīng)當估量違約概率、違約損失率、違約風險暴露和有效期限。10：國別風險的主要類型包括轉(zhuǎn)移風險、主權(quán)風險、傳染風險、貨幣風險、宏觀經(jīng)濟風險、政治風險、間接國別風險七類。其中，轉(zhuǎn)移風險是國別風險的最主要類型之一。11：聲譽風險是指由商業(yè)銀行經(jīng)營、治理及其他行為或外部大事導致利益相關(guān)方對商業(yè)銀行負面評價的風險。12：正常貸款遷徙率=(期初正常類貸款中轉(zhuǎn)為不良貸款的金額+期初關(guān)注類貸款中轉(zhuǎn)為不良貸款的金額)／(期初正常類貸款余額期初正常類貸款期間削減金額+期初關(guān)注類貸款余額期初關(guān)注類貸款期間削減金額)×100％。由此可知，其他條件不變的狀況下，期初正常類貸款期間削減金額越多，分母越小，正常貸款遷徙率越高。13：B項，累計總敞口頭寸等于全部外幣的多頭與空頭的總和。C項，總敞口頭寸反映整個貨幣組合的外匯風險。D項，短邊法的計算方法是：首先分別加總每種外匯的多頭和空頭；其次比較這兩個總數(shù)；最終選擇確定值較大的作為銀行的總敞口頭寸。14：商業(yè)銀行致力于戰(zhàn)略風險治理的前提，是理解并承受戰(zhàn)略風險治理的根本假設(shè)：①推想將來風險大事的可能性是存在的；①失；①假設(shè)對將來風險加以有效治理和利用，風險有可能轉(zhuǎn)變?yōu)檫M展時機。15：不良貸款撥備掩蓋率=(一般預(yù)備+專項預(yù)備+特種預(yù)備)／(次級類貸款+可疑類貸款+損失類貸款)×100％=(8+1+1)／(202350)×100％=20％。16：RiskCalc模型是在傳統(tǒng)信用評分技術(shù)根底上進展起來的一種適用于非上市公司的違約概率模型，其核心是通過嚴格的步驟從客戶信息中選擇出最能推想違約的一組變量，經(jīng)過Logit／Probit回歸技術(shù)推想客戶的違約概率。C項屬于KMV的CreditMonitor模型的核心內(nèi)容；DKPMG風險中性定價模型的核心思想。17：獨立性是指內(nèi)部審計活動獨立于他們所審查的活動之外。衡量是否獨立的標準是內(nèi)部審計活動的開展是否受到干擾。獨立性可以理解為內(nèi)部審計部門的獨立性和內(nèi)部審計人員的獨立性。組織上的獨立性是指內(nèi)部審計部門在一個特定的組織中，享有經(jīng)費、人事、內(nèi)部治理、業(yè)務(wù)開展等方面的相對獨立性，不受來自治理層和其他方面的干擾和阻擋，獨立地開展內(nèi)部審計活動。人員的獨立性是指內(nèi)部審計人員在審計活動中不受任何來自外界的干擾，獨立自主地開展審計工作。A項，客觀性要求內(nèi)部審計人員不能把對其他事物的推斷凌駕于對審計事物的推斷之上。18：評級機構(gòu)作為獨立的第三方，能夠?qū)︺y行進展客觀公正的評級，為投資者和債權(quán)人供給有關(guān)資金安全的風險信息，引導公眾選擇資金安全性高的金融機構(gòu)。19：組合限額可分為授信集中度限額和總體組合限額兩類。其中，總體組合限額是在分別計量貸款、投資、交易和表外風險等不同大類組合限額的根底上計算得出的；設(shè)定組合限額的第一步，是按某組合維度確定資本安排權(quán)重?！百Y本安排”中的資本是所估量的下一年度的銀行資本(包括全部打算的資本注入)，是商業(yè)銀行用來擔當全部損失、防止破產(chǎn)的真實的資本。20：違約概率是指借款人在將來確定時期內(nèi)發(fā)生違約的可能性。違約概率一般被具體定義10．030．03％的下限是為了給風險權(quán)重設(shè)定下限，也是考慮到商業(yè)銀行在檢驗小概率大事時所面臨的困難。21：B項，商業(yè)銀行在追求和承受高級風險量化方法時，應(yīng)當意識到，高級量化技術(shù)隨著業(yè)務(wù)簡潔程度的增加，通常會產(chǎn)生的風險，如模型風險。因此，使用高級風險量化技術(shù)進展關(guān)心決策以及核算監(jiān)管資本的數(shù)量時，商業(yè)銀行應(yīng)當具備相應(yīng)的學問和技術(shù)條件，并且事先通過監(jiān)管機構(gòu)的審核與批準。22：依據(jù)《商業(yè)銀行資本治理方法》的規(guī)定，商業(yè)銀行可以承受標準法或內(nèi)部模型法計量市場風險資本要求。23：商業(yè)銀行的操作風險可按人員因素、內(nèi)部流程、系統(tǒng)缺陷和外部大事四大類別分類。其中，內(nèi)部流程引起的操作風險主要包括流程不健全、流程執(zhí)行失敗、把握和報告不力、文件或合同缺陷、擔保品治理不當、產(chǎn)品效勞缺陷、泄密、與客戶糾紛等。其中，文件或合同缺陷主要表現(xiàn)為抵押權(quán)證、房產(chǎn)證喪失等。24：風險報告中綜合報告應(yīng)反映的主要內(nèi)容有：①分類風險狀況及變化緣由分析；①風險應(yīng)對策略及具體措施；①加強風險治理的建議。ACD三項屬于風險報告中專題報告應(yīng)反映的主要內(nèi)容。25：法律風險是一種特別類型的操作風險，包括但不限于因監(jiān)管措施和解決民商事爭議而支付的罰款、罰金或者懲罰性賠償所導致的風險敞口。26：正態(tài)分布是描述連續(xù)型隨機變量的概率分布。如圖1—1所示，正態(tài)分布曲線關(guān)于x=μ對稱；在x=μ左側(cè)遞增，右側(cè)遞減。27：B項，驗證過程和結(jié)果應(yīng)承受獨立檢查，負責檢查的部門應(yīng)獨立于驗證工作的設(shè)計和實施部門。28：商業(yè)銀行的外部大事風險包括：外部欺詐、自然災(zāi)難、交通事故、外包商不履責等。其中，自然災(zāi)難風險是指由于自然因素造成商業(yè)銀行的財產(chǎn)損失的風險，包括火災(zāi)、洪水、地震等。29：在代理業(yè)務(wù)中，由于人員因素引起的操作風險違規(guī)事項主要包括：①截留手續(xù)費，不進入大賬核算；①內(nèi)外勾結(jié)編造虛假代理業(yè)務(wù)合同騙取手續(xù)費收入；①經(jīng)授權(quán)或超過權(quán)限擅自進展交易；①內(nèi)部人員盜竊客戶資料謀取私利等。30：商業(yè)銀行應(yīng)基于風險評估過程中獵取的當前風險輪廓、將來業(yè)務(wù)規(guī)劃和進展戰(zhàn)略確定資本需求。在各類重大風險資本需求確實定上，對于可以量化的風險以監(jiān)管資本或內(nèi)部經(jīng)濟資本計量模型確定其資本需求，包括但不限于：信用風險(含信用集中度風險)、市場風險、操作風險、銀行賬戶利率風險；對于不行量化風險承受風險加權(quán)資產(chǎn)確實定比例確定資本需求。在資本供給方面，一般狀況下應(yīng)以監(jiān)管資本合格標準為準，適當考慮可以使用的資本工具等確定。31：依據(jù)《商業(yè)銀行風險監(jiān)管核心指標》第八條，流淌性比率為流淌性資產(chǎn)余額與流淌性負債余額之比，衡量商業(yè)銀行流淌性的總體水平，不應(yīng)低于25％。32：當直接風險主體是空殼公司或特別目的載體(SPV)，比方注冊在開曼群島、維京群島等離岸金融中心或其他金融中心的客戶，則其所在地為從事實際經(jīng)營活動的地區(qū)或其治理機構(gòu)的所在地。33：柜面業(yè)務(wù)泛指通過商業(yè)銀行柜面辦理的業(yè)務(wù)，是商業(yè)銀行各項業(yè)務(wù)操作的集中表達，也是最簡潔引發(fā)操作風險的業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)。34：經(jīng)濟資本是在給定置信水平下，銀行用來抵抗非預(yù)期損失的資本量，也稱風險資本，它是一種虛擬的、與銀行風險的非預(yù)期損失額相等的資本。35：聲譽風險可能產(chǎn)生于商業(yè)銀行運營的任何環(huán)節(jié)，通常與信用風險、市場風險、操作風險、流淌性風險等風險穿插存在、相互作用。因此，聲譽風險識別的核心是正確識別八大類風險中可能威逼商業(yè)銀行聲譽的風險因素。36：假設(shè)銀行擔當了過度的信用風險，則其本身的信用將消滅問題，對銀行信用敏感的資金供給者將重考慮賜予融資的條件和金額。銀行的融資力氣將受到較大的損害。實踐說明，大多數(shù)銀行的倒閉，都是嚴峻的信用風險和流淌性風險穿插作用的結(jié)果。371的標準差為σ，則依據(jù)公式：132=(0．5σ)2+(0．5×19．5)2+2×0．5×0．5×0．5×σ×19．5σ=10。38：市場準入應(yīng)當遵循公開、公正、公正、效率及便民的原則。39：B項為關(guān)于銀行賬戶的利率風險的定性信息披露；CD兩項為關(guān)于信用風險的定性信息披露。40：風險分散是指通過多樣化投資分散并降低風險的策略性選擇。依據(jù)多樣化投資分散風險原理，商業(yè)銀行信貸業(yè)務(wù)應(yīng)是全方位、多種類的，而不應(yīng)集中于同一業(yè)務(wù)、同一性質(zhì)甚至同一個借款人。商業(yè)銀行可通過信貸資產(chǎn)組合治理或與其他商業(yè)銀行組成銀團貸款的方式，使授信對象多樣化，從而分散和降低風險。41：穿插性金融業(yè)務(wù)呈現(xiàn)的主要特征:一是涉及面廣，分散于表內(nèi)投資、表外理財、托付貸款和代理銷售等多個業(yè)務(wù)項下。二是交易構(gòu)造多變。資金來源、通道、資產(chǎn)運用任何一端發(fā)生變動，都會產(chǎn)生一種的模式，反映在銀行業(yè)務(wù)治理方面，則表現(xiàn)為會計核算方式、風險資產(chǎn)計算方式、信息披露等方式的相應(yīng)調(diào)整。三是交易主體繁多，風險類型簡潔，通常涉及托付人、受托人、托管人、融資人、擔保人等多個主體，同時涉及信用、市場、操作、流淌性等不同風險類型。四是傳染性高。由于產(chǎn)品層層嵌套，交易鏈條過長，不同參與主體間的風險傳染性較高。五是風險治理相比照42：A項，對我國中心政府的債權(quán)，風險權(quán)重為0；而對其他國家中心政府的債權(quán)，依據(jù)信用評級不同賜予不同的風險權(quán)重。B項，對個人住房抵押貸款債權(quán)權(quán)重為50％；而對一100％。C項，對符合標準的小微型企業(yè)的債權(quán)與對個人的其他債權(quán)75％。D項，對政策性銀行的債權(quán)(不包括次級債權(quán))0；而對公共實體20％。43：行為風險的特征行為風險的定義把消費者利益放在了核心位置，表達了“以客戶為核心“的風險理念。行為風險涉及的風險問題主要集中于消費者保護、市場誠信和公正競爭等領(lǐng)域。產(chǎn)生行為風險的銀行或銀行從業(yè)者，其行為本身可能并不愿定違法，但違反了職業(yè)上的行為操守和道德。44：A的預(yù)期收益率=0．25×5％+0．5×10％+0．25×15％=10％，方差=0．25×(5％10％)2+0．5×(10％10％)2+0．25×(15％10％)2=0．00125；B的預(yù)期收益率=0．5×5％+0．5×15％=10％，方差=0．5×(5％10％)2+0．5×(15％10％)2=0．0025；C的預(yù)期收益率=0．25×5％+0．25×10％+0．5×15％=11．25％，方差=0．25×(5％11．25％)2+0．25×(10％11．25％)2+0．5×(15％145：外部大事包括外部欺詐、自然災(zāi)難、交通事故、外包商不履責等。題中商業(yè)銀行外部人員通過網(wǎng)絡(luò)侵入內(nèi)部系統(tǒng)作案，屬于外部大事引發(fā)的風險。46：目前在全球范圍內(nèi)，巴塞爾委員會鼓舞有條件的商業(yè)銀行使用基于內(nèi)部評級的方法來計量違約概率、違約損失率、違約風險暴露并據(jù)此計算信用風險監(jiān)管資本，有力地推動了商業(yè)銀行信用風險內(nèi)部評級體系和計量技術(shù)的進展。47：就業(yè)制度和工作場所安全大事，指違反就業(yè)、安康或安全方面的法律或協(xié)議，個人工傷賠付或者因卑視及差異待遇導致的損失大事。48：依據(jù)債務(wù)人類型及其風險特征，公司風險暴露細分為中小企業(yè)風險暴露、專業(yè)貸款風險暴露和一般公司風險暴露。中小企業(yè)風險暴露是指商業(yè)銀行對年營業(yè)收入(近3年營業(yè)收入的算術(shù)平均值)不超過3億元人民幣企業(yè)的債權(quán)。專業(yè)貸款是指公司風險暴露中同時具有如下特征的債權(quán)：①債務(wù)人通常是一個特地為實物資產(chǎn)融資或運作實物資產(chǎn)而設(shè)立的特別目的實體；①債務(wù)人根本沒有其他實質(zhì)性資產(chǎn)或業(yè)務(wù)，除了從被融資資產(chǎn)中獲得的收入外，沒有獨立歸還債務(wù)的力氣；①收入有相當程度的把握權(quán)。一般公司風險暴露是指49：AB項，商業(yè)銀行在進展市值重估時通常承受兩種方法：①①D項，盯模是指以某一個市場變量作為計值根底，推算出或計算出交易頭寸的價值。50：在確定資本安排的權(quán)重時，需考慮的因素包括：①在戰(zhàn)略層面上的重要性；①景(宏觀經(jīng)濟狀況推想)；①當前組合集中度狀況；①凈資產(chǎn)收益率(ROE)。51：對單一法人客戶的非財務(wù)狀況分析包括：治理層風險分析，行業(yè)風險分析，生產(chǎn)與經(jīng)營風險分析，宏觀經(jīng)濟、社會及自然環(huán)境分析。A項屬于治理層風險分析；CD兩項均屬于生產(chǎn)與經(jīng)營風險分析；B項屬于對單一法人客戶財務(wù)狀況分析中的財務(wù)比率分析。52：在權(quán)重法下，不同資產(chǎn)類別分別對應(yīng)不同的風險權(quán)重／信用轉(zhuǎn)換系數(shù)。例如，對現(xiàn)金類資產(chǎn)、對我國中心政府和中國人民銀行的債權(quán)、對我國政策性銀行的債權(quán)，風險權(quán)重為0；對一般企業(yè)的債權(quán)權(quán)重為100％；對符合標準的微型和小型企業(yè)的債權(quán)權(quán)重為75％；對5075％。5行，維護公眾對銀行業(yè)的信念。同時，提出銀行業(yè)監(jiān)視治理應(yīng)當保證銀行業(yè)公正競爭，提高銀行業(yè)競爭力。54：信用評分模型是一種傳統(tǒng)的信用風險量化模型，利用可觀看到的借款人特征變量計算出一個數(shù)值(得分)來代表債務(wù)人的信用風險，并將借款人歸類于不同的風險等級。信用評分模型的關(guān)鍵在于特征變量的選擇和各自權(quán)重確實定。55：資本充分率壓力測試框架以單一風險的壓力測試為根底。在設(shè)計資本充分率壓力測試框架時，可以利用并整合銀行現(xiàn)有的壓力測試流程，如將信用風險壓力測試和市場風險壓力測試整合進資本充分率壓力測試。56：商業(yè)銀行時刻面臨著風險的挑戰(zhàn)，其資本所肩負的責任和發(fā)揮的作用比一般企業(yè)更為重要，主要表達在：①為商業(yè)銀行供給融資；①吸取和消化損失；①限制業(yè)務(wù)過度擴張和險擔當；①維持市場信念。57：止損限額是指所允許的最大損失額。通常，當某個頭寸的累計損失到達或接近止損限額時，就必需對該頭寸進展對沖交易或馬上變現(xiàn)。58：國別評級反映一國(地區(qū))政治、經(jīng)濟、財政、金融、國際收支、制度運營等的綜合風險程度。國別風險等級僅表示排序