2023年資格考試《初級(jí)風(fēng)險(xiǎn)管理》測(cè)試卷

第頁(yè)1第頁(yè)12023 年資格考試《初級(jí)風(fēng)險(xiǎn)治理》測(cè)試卷考試須知：1、 考試時(shí)間：180分鐘。2、請(qǐng)首先按要求在試卷的指定位置填寫您的姓名、準(zhǔn)考證號(hào)和所在單位的名稱。3、請(qǐng)認(rèn)真閱讀各種題目的答復(fù)要求，在規(guī)定的位置填寫您的答案。4、不要在試卷上亂寫亂畫，不要在標(biāo)封區(qū)填寫無(wú)關(guān)的內(nèi)容。5、答案與解析在最終。姓名: 考號(hào): 得分評(píng)卷人70( )是指商業(yè)銀行能夠隨時(shí)以合理的本錢吸取客戶存款或從市場(chǎng)獲得需要的資金。資產(chǎn)流淌性負(fù)債流淌性資本流淌性融資流淌性巴塞爾委員會(huì)將操作風(fēng)險(xiǎn)定義為( )。操作過(guò)程中產(chǎn)生的突發(fā)大事，并且人們不能準(zhǔn)確推想這種突發(fā)大事發(fā)生的概率商業(yè)銀行從業(yè)人員在交易時(shí)，面對(duì)的不確定狀況由不完善或有問(wèn)題的內(nèi)部程序、員工、信息科技系統(tǒng)以及外部大事所造成損失的風(fēng)險(xiǎn)由于利率、匯率等緣由，銀行業(yè)務(wù)量變動(dòng)所帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)( )是指金融資產(chǎn)依據(jù)歷史本錢所反映的賬面價(jià)值。名義價(jià)值市場(chǎng)價(jià)值公允價(jià)值市值重估價(jià)值當(dāng)久期缺口為正值時(shí)，假設(shè)市場(chǎng)利率上升。則資產(chǎn)價(jià)值削減的幅度比負(fù)債價(jià)值削減的幅度〔〕。大小一樣無(wú)法推斷抵押權(quán)證和房產(chǎn)證喪失屬于操作風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部流程中的〔 〕。文件合同缺陷財(cái)務(wù)/會(huì)計(jì)錯(cuò)誤結(jié)算支付錯(cuò)誤產(chǎn)品設(shè)計(jì)缺陷某企業(yè)由于財(cái)務(wù)印章被盜用.導(dǎo)致該企業(yè)在開(kāi)戶行的巨額存款在幾天內(nèi)被取走，給該行造成不良影響。從操作風(fēng)險(xiǎn)大事分類來(lái)看，該大事應(yīng)歸于〔 〕類別。外部大事人員因素內(nèi)部流程系統(tǒng)缺陷7.銀行的流淌性需求和流淌性來(lái)源之間消滅了不匹配，流淌性需求〔資金的來(lái)源，或者獲得流淌性的本錢過(guò)高降低了銀行的收益，流淌性風(fēng)險(xiǎn)就發(fā)生了。大于小于等于以上都不對(duì)

假設(shè)商業(yè)〕流淌性影響金融工具久期的因素不包括〔 〕。金融工具的到期日距下一次重定價(jià)日的時(shí)間長(zhǎng)短到期日之前支付金額的大小金融工具的發(fā)行日期國(guó)別限額可依據(jù)的因素不包括〔 〕o國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)業(yè)務(wù)時(shí)機(jī)國(guó)家重要性外部風(fēng)險(xiǎn)各國(guó)廣泛運(yùn)用的外匯風(fēng)險(xiǎn)敞口頭寸的計(jì)髭方法是〔編寫的《外匯風(fēng)險(xiǎn)敞口狀況表》也承受這種算法。累計(jì)總敞口頭寸法凈總敞口頭寸法短邊法各類風(fēng)險(xiǎn)性資產(chǎn)余額

巴塞爾委員會(huì)及〕，中國(guó)銀監(jiān)會(huì)一家銀行在自身危機(jī)或整個(gè)市場(chǎng)危機(jī)中滿足流淌性需求的力氣還依靠于其正式〔 〕的內(nèi)容。情景分析壓力測(cè)試融資渠道治理應(yīng)急打算損害〔會(huì)不會(huì)可能

在猛烈競(jìng)爭(zhēng)的市場(chǎng)條件下，聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)的〕是長(zhǎng)期的。第頁(yè)1第頁(yè)1以上都不對(duì)個(gè)人信貸業(yè)務(wù)是國(guó)內(nèi)個(gè)人業(yè)務(wù)的主要組成局部。未核實(shí)第一還款來(lái)源或在第一還款來(lái)源不充分的狀況下，向客戶發(fā)放個(gè)人住房貸款屬于〔 〕主要操作風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)。個(gè)人耐用消費(fèi)品貸款個(gè)人生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)貸款個(gè)人住房按揭貸款個(gè)人質(zhì)押貸款沃爾夫斯堡集團(tuán)是由〔〕家全球性銀行組織成協(xié)會(huì)，旨在制定A.8B.9C.10D.1115.關(guān)于中國(guó)商業(yè)銀行的流淌性風(fēng)險(xiǎn)把握特點(diǎn)描述不正確的選項(xiàng)是〔〕A.頭寸治理是重要的日常治理B.資產(chǎn)治理變現(xiàn)力氣存在局限C.負(fù)債治理開(kāi)頭運(yùn)用符合國(guó)內(nèi)市?場(chǎng)特色的金融工具D.資產(chǎn)治理?yè)碛辛魈市圆畹慕M合16.大幅波動(dòng)時(shí)，國(guó)債的價(jià)值會(huì)受到影響，下述表達(dá)正確的選項(xiàng)是〔在利率水平〕?債券的久期在利率波動(dòng)較大時(shí)，得到債券的近似價(jià)格變化較準(zhǔn)確債券的凸性是債券泰勒開(kāi)放式的二階導(dǎo)數(shù)項(xiàng)，適合在利率大幅波動(dòng)時(shí)使用國(guó)債的價(jià)格變動(dòng)與利率的變動(dòng)方向正相關(guān)債券的久期越大，在利率波動(dòng)時(shí)受到的影響越小17.〔

在絕大多數(shù)狀況下，銀行的久期缺口都為〕oA,零負(fù)值不固定在持有期為1天、置信水平為97%的狀況下，假設(shè)計(jì)算的風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值為3萬(wàn)元，則說(shuō)明該銀行的資產(chǎn)組合為〔 〕-1973197319731973會(huì)導(dǎo)致政治風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的情形不包括〔 〕。政府財(cái)政政策的轉(zhuǎn)變戰(zhàn)斗政權(quán)更替政治沖突以下不屬于戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別宏觀層面內(nèi)容的是〔 〕。供給產(chǎn)品或效勞進(jìn)入或退出市?場(chǎng)是否無(wú)視對(duì)個(gè)人理財(cái)人員的職業(yè)技能和道德操守培訓(xùn)建立企業(yè)級(jí)風(fēng)險(xiǎn)治理信息系統(tǒng)的決策是否恰當(dāng)以下關(guān)于戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)治理根本做法的說(shuō)法，正確的選項(xiàng)是〔 〕°確保準(zhǔn)時(shí)處理投訴和批判增加對(duì)客戶的透亮度增加對(duì)公眾的透亮度明確董事會(huì)和高級(jí)治理層的責(zé)任以下關(guān)于流淌性風(fēng)險(xiǎn)的說(shuō)法，錯(cuò)誤的選項(xiàng)是〔〕＜,流淌性風(fēng)險(xiǎn)不是銀行全部風(fēng)險(xiǎn)中最具破壞力的風(fēng)險(xiǎn)分為融資流淌性風(fēng)險(xiǎn)和市?場(chǎng)流淌性風(fēng)險(xiǎn)流淌性風(fēng)險(xiǎn)是商業(yè)銀行無(wú)力為負(fù)債的削減和/或資產(chǎn)的增加供給融資而造成損失或破產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)流淌性風(fēng)險(xiǎn)如不能有效把握，將有可能損害商業(yè)銀行的清償力氣〔 〕是指商業(yè)銀行在不影響日常經(jīng)營(yíng)或財(cái)務(wù)狀況的狀況下，能夠以合理本錢準(zhǔn)時(shí)獲得充分資金，以滿足資產(chǎn)增長(zhǎng)或履行到期債務(wù)的力氣。安全性流淌性效益性便捷性以下各項(xiàng)中，不屬于失職違規(guī)情形的是〔〕。對(duì)客戶進(jìn)展誤導(dǎo)從事超越授權(quán)交易惡意毀損支配超出權(quán)限資金額度理的表述，正確的選項(xiàng)是〔戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別可以從戰(zhàn)略、宏觀、微觀三個(gè)層面入手經(jīng)濟(jì)資本配置是戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)治理的根本工具之一

以下關(guān)于商業(yè)銀行戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管〕。戰(zhàn)略規(guī)劃應(yīng).當(dāng)從宏觀層面開(kāi)頭，深入貫徹并落實(shí)到微觀操作層面最有效的方法是制訂以收益為導(dǎo)向的戰(zhàn)略規(guī)劃和實(shí)施方案假設(shè)銀行具有一筆1000萬(wàn)元的貸款資產(chǎn)，10年后到期，固定貸款利率為10%,依據(jù)銀行的安排，支持這筆貸款的是一筆1000萬(wàn)元的浮動(dòng)利率活期存款，年利率會(huì)依據(jù)某個(gè)基準(zhǔn)利率進(jìn)展同步調(diào)整，那么，該銀行的這個(gè)組合所面臨的風(fēng)險(xiǎn)屬于〔 〕。重定價(jià)風(fēng)險(xiǎn)收益率曲線風(fēng)險(xiǎn)基準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)期權(quán)性風(fēng)險(xiǎn)力。

〕是指商業(yè)銀行能夠以合理本錢通過(guò)各種負(fù)債工具準(zhǔn)時(shí)獲得零售或批發(fā)資金的能負(fù)債流淌性表外流淌性資產(chǎn)流淌性表內(nèi)流淌性關(guān)于商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)的以下說(shuō)法，錯(cuò)誤的選項(xiàng)是〔 〕。依據(jù)風(fēng)險(xiǎn)和收益匹配原則，商業(yè)銀行一般選擇降低風(fēng)險(xiǎn)、承受風(fēng)險(xiǎn)、轉(zhuǎn)移或緩釋風(fēng)險(xiǎn)、回避風(fēng)險(xiǎn)四種策略不管盡多大努力，承受多好的措施，購(gòu)置多好的保險(xiǎn)，總會(huì)有操作風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生商業(yè)銀行對(duì)于無(wú)法避開(kāi)、降低的操作風(fēng)險(xiǎn)束手無(wú)策商業(yè)銀行應(yīng)為必需擔(dān)當(dāng)?shù)娘L(fēng)險(xiǎn)計(jì)提損失預(yù)備或安排資本金以下會(huì)對(duì)銀行造成損失，而不屬于操作風(fēng)險(xiǎn)的是〔〕。違反監(jiān)管規(guī)定動(dòng)力輸送中斷聲譽(yù)受損黑客攻擊個(gè)人信貸業(yè)務(wù)是商業(yè)銀行國(guó)內(nèi)個(gè)人業(yè)務(wù)的主要組成局部。其操作風(fēng)險(xiǎn)把握點(diǎn)之一是優(yōu)化產(chǎn)品構(gòu)造、改進(jìn)操作流程，重點(diǎn)進(jìn)展以〔 〕和〔 〕為擔(dān)保方式的個(gè)人貸款。質(zhì)押，保證抵押，留置個(gè)人信用貸款，法人信用貸款質(zhì)押，抵押銀行體系的流淌性主要表達(dá)為商業(yè)銀行整體在中心銀行的〔 〕頭寸。法定存款預(yù)備金超額備付金摩存現(xiàn)金存款預(yù)備金以下不屬于常用的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)限額的是〔 〕。A.頭寸限額A.頭寸限額B.風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值限額C.止損限額D.定價(jià)限額33.〔A.總敞口頭寸反映整個(gè)貨幣組合的外匯風(fēng)險(xiǎn)B.累計(jì)總敞口頭寸等于全部外幣的多頭的總和〕。C.凈總敞口頭寸等于全部外幣多頭總額與空頭總額之差D.短邊法計(jì)算的總敞口頭寸等于凈多頭頭寸之和與凈空頭頭寸之和之中的較大值以下關(guān)于操作風(fēng)險(xiǎn)的說(shuō)法，錯(cuò)誤的選項(xiàng)是〔〕。操作風(fēng)險(xiǎn)普遍存在于商業(yè)銀行業(yè)務(wù)和治理的各個(gè)方面操作風(fēng)險(xiǎn)屬于銀行的內(nèi)生風(fēng)險(xiǎn)試圖用一種方法來(lái)掩蓋操作風(fēng)險(xiǎn)治理的全部領(lǐng)域幾乎是不行能的操作風(fēng)險(xiǎn)具有相對(duì)獨(dú)立性，不會(huì)引發(fā)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)和信用風(fēng)險(xiǎn)目前普遍認(rèn)為有助于改善商業(yè)銀行聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)治理的最正確操作實(shí)踐不包括〔 〕。削減營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)強(qiáng)化聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)治理培訓(xùn)確保準(zhǔn)時(shí)處理投訴和批判制定危機(jī)治理規(guī)劃以下關(guān)于聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)的說(shuō)法錯(cuò)誤的選項(xiàng)是〔 〕o聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)的損害有時(shí)甚至是致命的損害社會(huì)責(zé)任感與聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)無(wú)關(guān)聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)依據(jù)聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)因素的影響程度和緊迫性來(lái)排序具有建設(shè)性的聲譽(yù)危機(jī)處理方法是“化敵為友”日常國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)信息監(jiān)測(cè)應(yīng)遵循的原則不包括〔 〕。完整性準(zhǔn)時(shí)性持續(xù)性獨(dú)立性以下關(guān)于戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)治理的說(shuō)法錯(cuò)誤的選項(xiàng)是〔 〕o戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)能夠預(yù)先識(shí)別全部潛在風(fēng)險(xiǎn)以及這些風(fēng)險(xiǎn)之間的聯(lián)系商業(yè)銀行戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)治理最有效的方法是制定以風(fēng)險(xiǎn)為導(dǎo)向的戰(zhàn)略規(guī)劃和實(shí)施方案戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)涵蓋了商業(yè)銀行的進(jìn)展愿景、戰(zhàn)略目標(biāo)以及當(dāng)前和將來(lái)的資源制約等方面商業(yè)銀行擴(kuò)展信用卡發(fā)行范用屬于戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)中的品牌風(fēng)險(xiǎn)關(guān)于負(fù)債來(lái)源分散化治理的說(shuō)法錯(cuò)誤的選項(xiàng)是〔 〕工具的流淌性特點(diǎn)，明白各融資工具在不憐憫景下的表現(xiàn)與可獲得程度商業(yè)銀行應(yīng)限制其從多種融資來(lái)源或某一特定期限獲得資金的集中度高管層應(yīng)明確了解銀行的資產(chǎn)和融資來(lái)源的構(gòu)成、特征和多樣化程度對(duì)于戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)治理的理解錯(cuò)誤的選項(xiàng)是〔 〕。經(jīng)濟(jì)資本配置是戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)的一個(gè)重要工具董事會(huì)和高級(jí)治理層負(fù)責(zé)制定商業(yè)銀行最高級(jí)別的戰(zhàn)略規(guī)劃戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)一經(jīng)批準(zhǔn)不得更改較強(qiáng)的假設(shè)條件法律本錢是指〔〕。由于工作失誤、失職或內(nèi)部大事，使原來(lái)能夠追償?shù)罱K無(wú)法追償所導(dǎo)致的損失，或因有關(guān)不履行相應(yīng)義務(wù)導(dǎo)致追索失敗所造成的損失。如相關(guān)文件要素缺失等由于內(nèi)部操作風(fēng)險(xiǎn)大事，導(dǎo)致商業(yè)銀行未能履行應(yīng)擔(dān)當(dāng)?shù)呢?zé)任造成對(duì)外的賠償。如因銀行自身業(yè)務(wù)中斷等由于疏忽、事故或自然災(zāi)難等大事造成實(shí)物資產(chǎn)的直接毀壞和價(jià)值的削減。如洪水等導(dǎo)致賬而價(jià)值削減因發(fā)生操作風(fēng)險(xiǎn)大事引發(fā)法律訴訟或仲裁，在訴訟或仲裁過(guò)程中依法支出的訴訟費(fèi)用、仲裁費(fèi)用及其法律本錢。如評(píng)估費(fèi)、鑒定費(fèi)等資產(chǎn)流淌性強(qiáng)的表現(xiàn)是〔 〕o變現(xiàn)力氣強(qiáng)，所付本錢高變現(xiàn)力氣強(qiáng)，所付本錢低變現(xiàn)力氣弱，所付本錢低變現(xiàn)力氣弱，所付本錢高〔 〕是指不法分子將非法資金直接存放到銀行等合法金融機(jī)構(gòu)，或通過(guò)等非法金融體系進(jìn)入銀行或轉(zhuǎn)移至國(guó)外，其目的就是讓非法資金進(jìn)入金融機(jī)構(gòu)，以便于下一步的資金轉(zhuǎn)移。融合階段離析階段放置階段轉(zhuǎn)移階段險(xiǎn)限額治理的說(shuō)法中，錯(cuò)誤的選項(xiàng)是〔

以下關(guān)于商業(yè)銀行市場(chǎng)風(fēng)〕。商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)依據(jù)業(yè)務(wù)的性質(zhì)、規(guī)模、簡(jiǎn)潔程度和風(fēng)險(xiǎn)承受力氣設(shè)定限額制訂并實(shí)施合理的超限額監(jiān)控和處理程序是限額治理的一局部市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)限額治理應(yīng)完全獨(dú)立于流淌性風(fēng)險(xiǎn)等其他風(fēng)險(xiǎn)類別的限額治理治理層應(yīng)當(dāng)依據(jù)確定時(shí)期內(nèi)的超限額發(fā)生狀況，打算是否對(duì)限額治理體系進(jìn)展調(diào)整為操作風(fēng)險(xiǎn)。市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)法律風(fēng)險(xiǎn)信用風(fēng)險(xiǎn)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)和信用風(fēng)險(xiǎn)

廣義的操作風(fēng)險(xiǎn)定義認(rèn)為，〔〕以外的全部風(fēng)險(xiǎn)均可視最常見(jiàn)的資產(chǎn)負(fù)債的期限錯(cuò)配狀況指〔 〕。將大量長(zhǎng)期借款用于短期貸款，即借長(zhǎng)貸短資產(chǎn)數(shù)額大于負(fù)債數(shù)額將大量短期借款用于長(zhǎng)期貸款，即借短貸長(zhǎng)負(fù)債數(shù)額大于資產(chǎn)數(shù)額甲企業(yè)經(jīng)營(yíng)效益提高，為了擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模，企業(yè)欲向該銀行借一筆短期貸款以購(gòu)置設(shè)備和擴(kuò)建倉(cāng)庫(kù)，該企業(yè)打算用第一年的收入歸還貸款。該申請(qǐng)〔合理，可以用利潤(rùn)來(lái)歸還貸款合理，可以給銀行帶來(lái)利息收入不合理，由于短期貸款不能用于長(zhǎng)期投資不合理，會(huì)產(chǎn)生的費(fèi)用，導(dǎo)致利潤(rùn)率下降董事會(huì)和高級(jí)治理層制定戰(zhàn)略規(guī)劃時(shí)，應(yīng)當(dāng)首先征詢〔股東專家最大多數(shù)員工各職能部門

〕?！车囊庖?jiàn)和建議。以下關(guān)于戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估說(shuō)法錯(cuò)誤的選項(xiàng)是〔 〕。戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)是無(wú)形的戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估與聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)相像強(qiáng)的假設(shè)條件戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)可以量化50.〔〕是最具流淌性的資產(chǎn)。A.B.C.D.51.風(fēng)險(xiǎn)與把握自我評(píng)估的原理為〔〕A.固有風(fēng)險(xiǎn)二把握措施-剩余風(fēng)險(xiǎn)B.固有風(fēng)險(xiǎn)二把握措施+剩余風(fēng)險(xiǎn)C.剩余風(fēng)險(xiǎn)二把握措施-固有風(fēng)險(xiǎn)D.剩余風(fēng)險(xiǎn)二把握措施+固有風(fēng)險(xiǎn)影響銀行體系流淌性供給需求的因素不包括〔 〕。外匯貯存央行公開(kāi)市場(chǎng)操作超額預(yù)備金率稅款繳納消滅整體性不利傳聞的時(shí)候，銀行業(yè)的股票指數(shù)相對(duì)股票市場(chǎng)〔銀行金融債的信用點(diǎn)差相對(duì)〔 〕＜，下跌，收縮下跌,擴(kuò)張上漲，收縮上漲，擴(kuò)張

當(dāng)銀行業(yè)〕,商業(yè)外部大事不包括〔 〕。外部欺詐職員欺詐交通事故外包商不履責(zé)〔 〕是指在沒(méi)有任何治理把握措施的狀況下，經(jīng)營(yíng)治理過(guò)程本身所具有的風(fēng)險(xiǎn)。銀行通常要評(píng)估全部重要產(chǎn)品、活動(dòng)、程序和系統(tǒng)中固有的操作風(fēng)險(xiǎn)。固有風(fēng)險(xiǎn)把握措施剩余風(fēng)險(xiǎn)固定風(fēng)險(xiǎn)〔 〕是反洗錢和反恐驚融資領(lǐng)域最具權(quán)威性的政府間國(guó)際組織之一。埃格蒙特集團(tuán)反洗錢金融行動(dòng)特別工作組沃爾夫斯堡集團(tuán)亞太反洗錢集團(tuán)相比較而言，以下哪項(xiàng)業(yè)務(wù)最簡(jiǎn)潔引發(fā)操作風(fēng)險(xiǎn)的業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)？〔 〕法人信貸業(yè)務(wù)柜而業(yè)務(wù)代理業(yè)務(wù)資金交易業(yè)務(wù)外債總額與國(guó)民生產(chǎn)總值之比的一般限度是〔 〕。A.15%?20%B.20%?25%C.25%?30%D.30%35%—家銀行用2年期存款作為2年期貸款的融資來(lái)源，貸款依據(jù)美國(guó)國(guó)庫(kù)券利率每月重定價(jià)引發(fā)的利率風(fēng)險(xiǎn)是〔〕。重定價(jià)風(fēng)險(xiǎn)收益率曲線風(fēng)險(xiǎn)基準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)期限錯(cuò)配風(fēng)險(xiǎn)操作風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估步驟不包括〔 〕?預(yù)備評(píng)估監(jiān)測(cè)報(bào)告關(guān)于VaR〔〕。VaR值的局限性包括無(wú)法推想尾部極端損失狀況、單邊市場(chǎng)走勢(shì)極端狀況、市?場(chǎng)非流動(dòng)性因素。VaRVaR計(jì)算VaR值的方法包括但不限于方差一協(xié)方差法、歷史模型法、蒙特卡洛模擬法〔 〕是指出于匯率不利變動(dòng)或貨幣貶值，導(dǎo)致債務(wù)人持有的本國(guó)貨幣或現(xiàn)金流缺乏以支付其外幣債務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)。間接國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)傳染風(fēng)險(xiǎn)貨幣風(fēng)險(xiǎn)主權(quán)風(fēng)險(xiǎn)通常金融工具的到期日或距下一次.重定價(jià)日的時(shí)間越長(zhǎng)，并且在到期日之前支付的金額越小，則久期確實(shí)定值越〔 〕。不變高短無(wú)法推斷當(dāng)市場(chǎng)資金緊急導(dǎo)致供需不平衡時(shí)，可能會(huì)消滅期限短而收益率高、期限長(zhǎng)而收益率低的狀況，這種狀況反映的收益率曲線類型的是〔 〕。正向收益率曲線波動(dòng)收益率曲線水平收益率曲線反向收益率曲線商業(yè)銀行流淌性治理中的現(xiàn)金流分析法的缺點(diǎn)是〔 〕o難以準(zhǔn)確反映流淌性狀況對(duì)于規(guī)模大、業(yè)務(wù)簡(jiǎn)潔的商業(yè)銀行而言，獲得完整現(xiàn)金流量的可能性和準(zhǔn)確性也會(huì)降低，分析的準(zhǔn)確性也隨之降低現(xiàn)金流分析過(guò)于繁雜，分析結(jié)果具有滯后性現(xiàn)金流分析是一種定性分析法，難以定量準(zhǔn)確反映流淌性狀況〔 〕是指商業(yè)銀行通過(guò)資產(chǎn)證券化、期權(quán)、掉期等衍生金融工具獲得資金的力氣，表外金融工具較為簡(jiǎn)潔，不確定性強(qiáng)，可產(chǎn)生流淌性，也可消耗流淌性。資產(chǎn)流淌性表外流淌性負(fù)債流淌性權(quán)益流淌性損失數(shù)據(jù)收集的原則不包括〔 〕。重要性原則準(zhǔn)確性原則統(tǒng)一性原則客觀性原則系統(tǒng)運(yùn)行不暢屬于系統(tǒng)缺陷中的〔〕風(fēng)險(xiǎn)。數(shù)據(jù)/信息錯(cuò)誤違反系統(tǒng)安全規(guī)定系統(tǒng)的穩(wěn)定性、兼容性、適宜性系統(tǒng)的穩(wěn)定性風(fēng)險(xiǎn)對(duì)于總敞口頭寸的理解不正確的選項(xiàng)是〔〕.累計(jì)總敞口頭寸等于全部外幣的多頭與空頭的總和總敞口頭寸反映的是整個(gè)貨幣組合的外匯風(fēng)險(xiǎn)凈總敞口頭寸等于全部外幣多頭總額70.一個(gè)典型和完整的洗錢過(guò)程不包括〔 〕放置離析評(píng)估融合單項(xiàng)選擇題答案:1:B 2：C8：D 9：D

3：A10：C

4：A11：D

5：A12C

6：A13：C

7：A14：D15D22293643505764：

16B：

17：A

18：A

：19AA23A23B24：C25：B26C27：A28：CC：30D31：B32：D：33B34：D35：AB：37C38：D39：C：40C41：D42：BC：44C45：D46：C：47C48：C49：DA：51B52：C53：B：54B55：A56：BB：58B59：C60：C：61B62：C63：BD：：65B66：B67：D：：68B69：C70：C

20：C

21：D單項(xiàng)選擇題相關(guān)解析：1:負(fù)債流淌性是指商業(yè)銀行能夠以合理本錢通過(guò)各種倒債工具準(zhǔn)時(shí)獲得零售或批發(fā)資金的力氣。2：巴塞爾委員會(huì)將操作風(fēng)險(xiǎn)定義為由不完善或有問(wèn)題的內(nèi)部程序、員工、信恩科技系統(tǒng)以及外部大事所造成損失的風(fēng)險(xiǎn)。3：此題考察名義價(jià)值的定義，名義價(jià)值是指金融資產(chǎn)依據(jù)歷史本錢所反映的賬面價(jià)值?？忌粢鈪^(qū)分這幾個(gè)概念的區(qū)分。4：當(dāng)久期缺口為正值時(shí)，假設(shè)市?場(chǎng)利率下降，則資產(chǎn)價(jià)值增加的幅度比負(fù)債價(jià)值增加的幅度大，流淌性也隨之增加；假設(shè)市?場(chǎng)利率上升，則資產(chǎn)價(jià)值削減的幅度比負(fù)債價(jià)值削減的幅度大，流淌性也隨之減弱。5：抵押權(quán)證和房產(chǎn)證喪失屬于操作風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部流程中的文件合同缺陷。6：外部大事因素中外部欺詐是指第三方有意騙取、盜用財(cái)產(chǎn)或躲避法律，是商業(yè)銀行損失最大、發(fā)生次數(shù)最多的操作風(fēng)險(xiǎn)之一。主要包括：外部盜竊和欺詐〔盜竊/、偽造、支票欺詐〕、系統(tǒng)安全性〔黑客攻擊損失、竊取信息造成資金損失〕。7：流淌性危機(jī)的來(lái)源也就是流淌性需求大于流淌性資金的來(lái)源。8：考生假設(shè)知道久期的計(jì)算公式，可以很快作答。D項(xiàng)中發(fā)行日期不會(huì)對(duì)久期有什么影響，久期看重的是將來(lái)的進(jìn)展，因此有影響的是距離到期日的時(shí)間。9：國(guó)別限額可依據(jù)國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)、業(yè)務(wù)時(shí)機(jī)和國(guó)家〔地區(qū)〕重要性三個(gè)因素確定。10：此題考察總敞口頭寸的計(jì)算方法。一般有三種計(jì)?算方法：一是累計(jì)總敞口頭寸法。這種計(jì)量方法比較保守。二是凈總敞口頭寸法。這種計(jì)量方法較為激進(jìn)°三是短邊法。短邊法是一種為各國(guó)金融機(jī)構(gòu)廣泛運(yùn)用的外匯風(fēng)險(xiǎn)敞口頭寸的計(jì)量方法，同時(shí)為巴塞爾委員會(huì)所承受，中國(guó)銀監(jiān)會(huì)編寫的《外匯風(fēng)險(xiǎn)敞口狀況表》也承受這種算法。11：商業(yè)銀行在完善流淌性風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)和預(yù)瞥機(jī)制的同時(shí)，制訂切實(shí)可行的本外幣流淌性應(yīng)急打算至關(guān)重要。12：良好的聲譽(yù)是商業(yè)銀行生存之本。商業(yè)銀行一旦被覺(jué)察其金融產(chǎn)品/效勞存在嚴(yán)峻缺陷〔如電子銀行業(yè)務(wù)缺乏足夠的安全性和穩(wěn)定性〕,或內(nèi)控缺失導(dǎo)致違規(guī)案件層出不窮，或缺乏經(jīng)營(yíng)特色和社會(huì)責(zé)任感，那么即便花費(fèi)大量的時(shí)間和金錢用于事后的危機(jī)治理，也難以彌補(bǔ)對(duì)商業(yè)銀行聲譽(yù)造成的實(shí)質(zhì)性損害。在激烈競(jìng)爭(zhēng)的市場(chǎng)條件下，聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)的損害可能是長(zhǎng)期的，甚至是致命的°13：個(gè)人信貸業(yè)務(wù)是國(guó)內(nèi)個(gè)人業(yè)務(wù)的主要組成局部。未核實(shí)第一還款來(lái)源或在第一還款來(lái)源不充分的狀況下，向客戶發(fā)放個(gè)人住房貸款屬于個(gè)人住房按揭貸款主要操作風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)。14：沃爾夫斯堡集團(tuán)是由11家全球性銀行組織成協(xié)會(huì)，旨在制定金融效勞行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)并為客戶身份識(shí)別、反洗錢和反恐怖融資活動(dòng)政策開(kāi)發(fā)相關(guān)產(chǎn)品。15色的金融工具。16：A選項(xiàng)，債券的久期在利率波動(dòng)較小時(shí)，得到債券的近似價(jià)格變化較準(zhǔn)確。C選項(xiàng)，債券價(jià)格的變動(dòng)與利率的變動(dòng)方向應(yīng)是負(fù)相關(guān)。D選項(xiàng)，債券的久期越大，在利率波動(dòng)時(shí)受到的影響越大。17：在絕大多數(shù)狀況下，銀行的久期缺口都為正值。18：風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值〔VhlueatRiskVaR〕是指在確定的持有期和給定的置信水平下，利率、匯率、股票價(jià)格和商品價(jià)格等市?場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)要素發(fā)生變化時(shí)可能對(duì)產(chǎn)品頭寸或組合造成的潛在最大損失。在持有期為1天、置信水平為97%的狀況下，假設(shè)計(jì)算的風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值為3萬(wàn)元，則說(shuō)明該銀行的資產(chǎn)組合在1天中的損失有97%的可319：政治風(fēng)險(xiǎn)指?jìng)鶆?wù)人因所在國(guó)發(fā)生政治沖突、政權(quán)更替、戰(zhàn)斗等情形，或者債務(wù)人資產(chǎn)被國(guó)有化或被征用等情形而承受的風(fēng)險(xiǎn)。2021：戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)治理根本做法：〔1〕明確黃事會(huì)和高級(jí)治理層的責(zé)任：〔2〕實(shí)行恰當(dāng)?shù)膽?zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)治理方法。ABC22：流淌性風(fēng)險(xiǎn)是銀行全部風(fēng)險(xiǎn)中最具破壞力的風(fēng)險(xiǎn)。幾乎全部摧毀銀行的風(fēng)險(xiǎn)都是以流動(dòng)性A項(xiàng)錯(cuò)誤。23：流淌性是指商業(yè)銀行在不影響日常經(jīng)營(yíng)或財(cái)務(wù)狀況的狀況下，能夠以合理本錢準(zhǔn)時(shí)獲得充分資金，以滿足資產(chǎn)增長(zhǎng)或履行到期債務(wù)的力氣。24：失職違規(guī)，是指商業(yè)銀行內(nèi)部員工因過(guò)失沒(méi)有依據(jù)雇傭合同、內(nèi)部員工守則、相關(guān)業(yè)務(wù)及治理規(guī)定操作或者辦理業(yè)務(wù)造成的風(fēng)險(xiǎn)，主要包括過(guò)失、未經(jīng)授權(quán)的業(yè)務(wù)以及超越授權(quán)的活動(dòng)。員工越權(quán)行為包括濫用職權(quán)、對(duì)客戶進(jìn)展誤導(dǎo)、支配超出其權(quán)限的資金額度，致使商業(yè)銀行發(fā)生損失的風(fēng)險(xiǎn)。選項(xiàng)ABDC25：A項(xiàng)應(yīng)為戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)可以從宏觀戰(zhàn)略層而、中觀治理層面和微觀執(zhí)行層面進(jìn)展識(shí)別。C項(xiàng)戰(zhàn)略規(guī)劃始于宏觀戰(zhàn)略層而，但最終必需深入貫徹并落實(shí)到中觀治理層而和微觀執(zhí)行層而。D應(yīng)為以風(fēng)險(xiǎn)為導(dǎo)向。26：題干所述利息收入和利息支出所依據(jù)的根底不同，這屬于基準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)。27：負(fù)債流淌性是指商業(yè)銀行能夠以合理本錢通過(guò)各種負(fù)債工具準(zhǔn)時(shí)獲得零售或批發(fā)資金的力氣。28：C選項(xiàng)表述中消滅了對(duì)風(fēng)險(xiǎn)治理很消極的態(tài)度，對(duì)于無(wú)法降低又無(wú)法避開(kāi)的風(fēng)險(xiǎn)，如人員、流程、系統(tǒng)等引起的操作風(fēng)險(xiǎn)，實(shí)行擔(dān)當(dāng)并通過(guò)定價(jià)、撥備、資本等方式進(jìn)展主動(dòng)治理。29C30：優(yōu)化產(chǎn)品構(gòu)造、改進(jìn)操作流程，重點(diǎn)進(jìn)展以質(zhì)押和抵押為擔(dān)保方式的個(gè)人貸款。31占款、貸款投放、節(jié)假日因素等。32：市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)限額指標(biāo)主要包括：頭寸限額、風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值限額、止損限額、敏感度限額等33：累計(jì)總敞口頭寸等于全部外幣的多頭與空頭的總和，B項(xiàng)錯(cuò)誤。34險(xiǎn)治理不善，將會(huì)引起風(fēng)險(xiǎn)的轉(zhuǎn)化，導(dǎo)致其他風(fēng)險(xiǎn)的產(chǎn)生。35做法：2.3.4.盡可能維護(hù)大多數(shù)利益持有者的期望與商業(yè)銀行的進(jìn)展戰(zhàn)略相全都；5.6.將商業(yè)銀行的企業(yè)社會(huì)責(zé)任和經(jīng)營(yíng)目標(biāo)結(jié)合起來(lái)；8.制定危機(jī)治理規(guī)劃36：在猛烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)條件下，聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)的損害有可能是長(zhǎng)期的，甚至是致命的，A項(xiàng)正確：商業(yè)銀行聲譽(yù)造成的實(shí)質(zhì)性損害，B項(xiàng)錯(cuò)誤；聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)依據(jù)聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)因素的影響程度和緊迫性來(lái)排序，C項(xiàng)正確：具有建設(shè)性的聲譽(yù)危機(jī)處理方法是“化敵為友”，敢于承受臨時(shí)性危機(jī)或挑戰(zhàn)，D37：日常國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)信息監(jiān)測(cè)應(yīng)遵循完整性、獨(dú)立性和準(zhǔn)時(shí)性原則。38：選項(xiàng)A,戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)強(qiáng)化了商業(yè)銀行對(duì)于潛在威逼的洞察力，能夠預(yù)先識(shí)別全部潛在風(fēng)險(xiǎn)以及這些風(fēng)險(xiǎn)之間的聯(lián)系：選項(xiàng)B,商業(yè)銀行戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)治理最有效的方法是制定以風(fēng)險(xiǎn)為導(dǎo)向的戰(zhàn)略規(guī)劃和實(shí)施方案；選項(xiàng)C,戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)涵蓋了商業(yè)銀行的進(jìn)展愿景、戰(zhàn)略目標(biāo)以及當(dāng)前和將來(lái)的資源制約等方面：選項(xiàng)D,擴(kuò)展信用卡發(fā)行范圍屬于競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手風(fēng)險(xiǎn)。39：C選項(xiàng)錯(cuò)誤，商業(yè)銀行應(yīng)限制其從單一融資來(lái)源或某一特定期限獲得資金的集中度。40：選項(xiàng)A,經(jīng)濟(jì)資本配置是戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)的一個(gè)重要工具，利用經(jīng)濟(jì)資本配置，可以有效控制每個(gè)業(yè)務(wù)領(lǐng)域所承受的風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：選項(xiàng)B,黃事會(huì)和高級(jí)治理層負(fù)責(zé)制定商業(yè)銀行最高級(jí)別的戰(zhàn)略規(guī)劃，成為商業(yè)銀行將來(lái)進(jìn)展的行動(dòng)指南：選項(xiàng)C,戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)一經(jīng)批準(zhǔn)，并不意味著戰(zhàn)略規(guī)劃因此長(zhǎng)期不變，相反戰(zhàn)略規(guī)劃應(yīng)當(dāng)定期審核或修正：選項(xiàng)D,在評(píng)估戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)時(shí)，應(yīng)當(dāng)首先由商業(yè)銀行內(nèi)部具有豐富閱歷的專家負(fù)責(zé)審核一些技術(shù)性較強(qiáng)的假設(shè)條件。41：法律本錢是指因發(fā)生操作風(fēng)險(xiǎn)大事引發(fā)法律訴訟或仲裁，在訴訟或仲裁過(guò)程中依法支出的訴訟費(fèi)用、仲裁費(fèi)用及其法律本錢。如評(píng)估費(fèi)、鑒定費(fèi)等。42：變現(xiàn)力氣越強(qiáng)，所付本錢越低。則流淌性越強(qiáng)。43：放置階段，是指不法分子將非法資金直接存放到銀行等合法金融機(jī)構(gòu)，或通過(guò)地下錢莊等非法金融體系進(jìn)入銀行或轉(zhuǎn)移至國(guó)外，其目的就是讓非法資金進(jìn)入金融機(jī)構(gòu)，以便于下一步的資金轉(zhuǎn)移。44：任何風(fēng)險(xiǎn)都是相互關(guān)聯(lián)的，沒(méi)有哪種風(fēng)險(xiǎn)可以獨(dú)立存在，市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)治理也應(yīng)綜合考慮流淌性風(fēng)險(xiǎn)等，不是完全獨(dú)立的。45：操作風(fēng)險(xiǎn)是指由不完善或有問(wèn)題的內(nèi)部程序、員工、信息科技系統(tǒng)以及外部大事所造成損失的風(fēng)險(xiǎn)，包括法律風(fēng)險(xiǎn)，但不包括聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)和戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)。46：最常見(jiàn)的資產(chǎn)負(fù)債的期限錯(cuò)配狀況指商業(yè)銀行將大量短期借款用于長(zhǎng)期貸款，即借短貸長(zhǎng)。47：商業(yè)銀行將大量短期借款用于長(zhǎng)期貸款，即“借短貸長(zhǎng)”，因此也有可能到期支付困難而面臨較高的流淌性風(fēng)險(xiǎn)，這也是最常見(jiàn)的資產(chǎn)負(fù)債的期限錯(cuò)配狀況。48：黃事會(huì)和高級(jí)治理層制定戰(zhàn)略規(guī)劃時(shí)，應(yīng)當(dāng)首先征詢最大多數(shù)員工的意見(jiàn)和建議。49：戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估與聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)相像，戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)也是無(wú)形的，因此很難量化。在評(píng)估戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)時(shí)，應(yīng)當(dāng)首先由商業(yè)銀行內(nèi)部具有豐富閱歷的專家負(fù)責(zé)審核一些技術(shù)性較強(qiáng)的假設(shè)條件，如整體經(jīng)濟(jì)指標(biāo)、利率變化/預(yù)期、信用風(fēng)險(xiǎn)參數(shù)等;然后由戰(zhàn)略治理/規(guī)劃部門對(duì)各種戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)的影響50：巴塞爾委員會(huì)認(rèn)為最具流淌性的資產(chǎn)是現(xiàn)金及在中心銀行市場(chǎng)操作中可用于抵押的政府債51：風(fēng)險(xiǎn)與把握自我評(píng)估的內(nèi)容主要包括固有風(fēng)險(xiǎn)、把握措施、剩余風(fēng)險(xiǎn)三個(gè)組成局部，其原理為”固有風(fēng)險(xiǎn)-把握措施=剩余風(fēng)險(xiǎn)52：影響銀行體系流淌性供給需求的因素:外匯貯存、央行公開(kāi)市