基于cd指標的智能選股系統的設計與實現

基于cd指標的智能選股系統的設計與實現

隨著中國經濟的快速發(fā)展，股票市場在社會主義現代化建設中發(fā)揮著越來越重要的作用。股票投機已成為重要的投資品種。然而,股市既充滿了機會,更蘊涵著巨大的風險。因此,研究如何選取和投資股票才能避開資本市場的風險、抓住投資機會,對于資本的保值增值,有著至關重要的意義。本文旨在以MACD為例分析各技術指標及其選股原則,設計和開發(fā)出基于技術指標的智能選股系統,為證券投資提供幫助和指導。1指數的平滑轉移平均值（cd）和選擇原則1.1指數平滑移動東南角(dea)平滑異同移動平均線MACD(MovingAverageConvergenceandDivergence)是GeralAppel于1979年提出的,是通過對指數型平滑移動平均線EMA的乖離曲線(DIFF)以及DIFF值的指數型平滑移動平均線(DEA)這兩條曲線走向之異同、乖離的描繪和計算,進而判斷市場走勢的一種技術方法。它是一項利用短期(常用為12d)移動平均線與長期(常用為26d)移動平均線之間的聚合與分離狀況,對買進、賣出時機做出判斷的技術指標。圖1為MACD技術指標圖。MACD指標在圖表上有三條線:DIFF線、DEA線和MACD線。(1)DIFF線:收盤價短期(一般取12d)、長期指數(取26d)平滑移動平均線間的差;(2)DEA線:DIFF線的M日指數平滑移動平均線(M一般取9d);(3)MACD線:DIFF線與DEA線的差的2倍。1.2(a)蘇-健全關系參數設置十二日指數平均值表示為EMA12,二十六日指數平均值表示為EMA26,離差率表示為DIFF,離差平均值表示為DEA,指數平滑異動平均表示為MACD,則:今日的EMA12=2/(12+1)×當日收盤指數+11/(12+1)×昨日的EMA12;今日的EMA26=2/(26+1)×當日收盤指數+25/(26+1)×昨日的EMA26;今日的DIFF=今日的EMA12-今日的EMA26;今日的DEA=2/(9+1)×今日的DIFF+8/(9+1)×昨日的DEA;今日的MACD=2×(今日的DIFF-今日的DEA);初始化第一天的DIFF=DEA=MACD=0;EMA12=E-MA26=當天的收盤價。1.3下穿dea為滯后形態(tài)MACD指標屬于大趨勢類指標。它作為中長期分析的手段,所產生的交叉信號,對短線買賣比較滯后。所以分析MACD指標需要配合其他技術指標共同研判來決定投資行為。(1)0軸以下:DIFF若上穿DEA為買入信號;DIFF若下穿DEA為反彈結束信號,也為賣出信號,但適于多方平倉,空方新賣單不適于入場;(2)0軸以上:DIFF若下穿DEA為賣出信號;DIFF若上穿DEA為回檔結束信號,也為買入信號,但適于空方平倉,多方新買單不適于入場;(3)與市勢的M頭(或三頭)以及W底(或三底)形態(tài)相仿,高檔區(qū)DIFF二次以上下穿DEA可能大跌;低檔區(qū)DIFF二次以上上穿DEA可能大漲。這兩處交叉若與價格走向相背離,則可信度極高;(4)由于柱線圖拐點的變化十分敏感,雖可捕捉先機,但需小心因小失大。2啟動前的mac技術形態(tài)根據1.3中MACD技術指標的選股原則,可以構思出多種選股策略。這里只介紹其中一種可靠性比較強的基于MACD的選股策略。長期的觀察經驗與實驗監(jiān)測發(fā)現,有一種強勢股票在啟動前的MACD技術形態(tài)如圖2和圖3所示。這些股票啟動前的MACD技術形態(tài)特征可以概括為:MACD為紅色,較小,一般不超過0.1,而且維持10d左右的時間,這時如果配合其他指標,比如EXPMA金叉,量能均線金叉等,效果更佳。這種形態(tài)的股票一般不需很長時間就會啟動,而且啟動后一般有50%左右的漲幅。智能選股系統中一種典型的選股策略就是選取這種技術形態(tài)特征的股票。3基于mac指數的智能選擇系統的設計3.1系統的總體結構系統總體結構包括股票交易數據下載、MACD指標計算和智能選股,參見圖4。3.2數據庫設計3.2.1數據庫的設計?！蹲C券法》認為,我國背景下的數據庫設計實際行情軟件中的數據庫結構要復雜得多,本文只使用MACD指標進行智能選股的系統數據庫設計。系統主要處理股票交易數據及由此產生的技術指標值。因此,數據庫主要包含兩類實體:證券和證券交易。表1描述證券信息,表2描述證券交易信息。3.2.2投資信息表創(chuàng)建第一類表(證券信息表)的腳本:證券信息表中的每一條記錄對應滬深股市中的一只股票,每一只股票都應有交易數據。目前滬深兩市共有1600多支股票,所以第二類表即證券交易信息表,實際為1600多個結構相同的表。我們顯然不是一個一個創(chuàng)建,而是需要使用游標來批量創(chuàng)建這類表。因篇幅有限,創(chuàng)建這類表的腳本省略。3.3收費的高速數據源智能選股系統采用新浪網提供的免費數據源,為了保證系統的穩(wěn)定并提高系統的性能,實際行情系統應使用收費的高速數據源。數據下載包括歷史交易數據下載和實時交易數據下載。3.3.1下載證券代碼股票歷史交易數據下載地址為:/stock/flash_hq/kline_data.php?symbol=stockCode&end_date=dateEnd&begin_date=dateStart,其中stockCode為要下載的證券代碼,以sh或sz開頭;dateEnd為結束日期,dateStart為開始日期,如:下載中原高速(sh60020)從2010年01月12日到2010年02月12日歷史交易數據的URL為:/stock/flash_hq/kline_data.php?symbol=sh600020&end_date=20100212&begin_date=20100112。圖5是智能選股系統歷史交易數據下載界面,既可以下載所有滬深股票的歷史交易數據,也可以只下載特定的某只股票歷史交易數據。數據存儲為XML文件格式,系統中使用Java分析XML文件,將其中的元素和屬性取出并寫入SQLServer2000數據庫。3.3.2實時交易數據下載系統使用新浪提供的免費數據接口/list=stockCode進行實時數據下載。篇幅所限,具體方法這里不詳述。3.4數據庫(stci)系統根據EMA12、EMA26、DIFF、DEA和MACD的公式,計算其技術指標值并更新數據庫,定義方法:publicvoidCalculateMACD(intn,StringstockCode),計算代碼為stockCode的股票,第n天的EMA12,EMA26,DIFF,DEA和MACD指標并更新數據庫中對應數據。3.5股策略的選取系統根據平滑異同移動平均線(MACD)的選股原則及基于MACD指標的選股策略,定義方法:publicstaticVectorselect(intdays,doublemacd),選取連續(xù)days個交易日MACD介于DIFF和DEA之間且MACD不超過指定值macd的股票。4監(jiān)視實驗結果基于MACD指標的智能選股系統選出的股票,對它們進行監(jiān)視實驗,發(fā)現其股價成長性比同期大盤的成長性要高得多(至少是2倍以上),表3列出了監(jiān)視實驗結果。5基于md指標的選股操作系統下載