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案例分析：利率敏感性缺口管理哈爾濱商業(yè)大學(xué)金融學(xué)院李國義一、基本事件2008年12月23日，我國銀行存貸款利率進行調(diào)整。存款基準(zhǔn)利率調(diào)整：活期存款利率維持不變，3個月儲蓄存款年利率由1.98%下調(diào)為1.71%，6個月由2.25%下調(diào)為1.98%，1年期由2.52%下調(diào)為2.25%，2年期由3.06%下調(diào)為2.79%，3年期由3.60%下調(diào)為3.33%，5年期由3.87%下調(diào)為3.60%。貸款調(diào)整：

6個月內(nèi)（含）由5.04%下調(diào)到4.86%，1年（含）由5.58%下調(diào)到5.31%，1-3年（含）由6.67%下調(diào)到5.40%，3-5年（含）由5.94%下調(diào)到5.76%，5年以上由6.12%下調(diào)到5.94%。某銀行存貸款余額如下：1年期定期儲蓄存款0.5億元，1年期貸款余額0.6億元；3年期定期儲蓄存款0.3億元，3年期貸款余額0.3億元；5年期定期儲蓄存款0.1億元，5年期貸款余額0.2億元。二、分析1、分析銀行利率敏感性缺口狀況2、分析利率調(diào)整對銀行收入的影響3、利率調(diào)整后，銀行應(yīng)該如何進行缺口管理？三、提示1、利率敏感性缺口的定義利率敏感性缺口是指利率敏感性資產(chǎn)與利率敏感性負(fù)債的差額，反映銀行資金的利率風(fēng)險暴露情況2、表示方法常見：資金缺口利率敏感性缺口=利率敏感性資產(chǎn)-利率敏感性負(fù)債利率敏感性比率=利率敏感性資產(chǎn)/利率敏感性負(fù)債×100%3、銀行資金狀況的判斷

資產(chǎn)敏感（正缺口）負(fù)債敏感（負(fù)缺口）資產(chǎn)負(fù)債匹配（零缺口）備注資金缺口大于0資金缺口小于0資金缺口=0利率敏感性比率大于1利率敏感性比率小于1利率敏感性比率等于14、利率敏感性缺口、利率變動與銀行凈利息收入之間關(guān)系缺口值利率凈利息收入缺口值利率凈利息收入正上升上升

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