電子銀行風險管理

渤海大學碩士研究生讀書報告學院： 年級： 專業(yè)： 姓名： 學號: —密. 封 線 報告題目： 一、書目信息：書名作者書名作者ISBN號字數(shù)頁數(shù)出版社出版時間開本價格二、 評分要求全書內容提要不能超過全文三分之一。報告內容語言流暢、層次分明、條理清晰，觀點和論述要完全一致，行文簡潔明了。心得真實，無抄襲與剽竊現(xiàn)象，如發(fā)現(xiàn)抄襲與剽竊現(xiàn)象,取消成績?？偡譃?00分。三、 教師評語請根據(jù)寫作內容給定成績，填入“成績”部分。閱卷教師評語成績評閱教師簽字.20 年 月 日注1：本頁由報告題目、書目信息有學生填寫，其余由教師填寫。提交試卷時含本頁。學生從第二頁開始寫作，要求見藍色字體部分。注2：“閱卷教師評語”部分請教師用紅色或黑色碳素筆填寫，不可用電子版。無“評語”視為不合規(guī)范。注3：不符合規(guī)范試卷需修改規(guī)范后提交。電子銀行風險管理姓名：孫友榮學號：2015151007專業(yè)：金融摘要：電子商務以及電子銀行的發(fā)展已經(jīng)給人們的生活帶來了日新月異的變化。信息技術和互聯(lián)網(wǎng)的極大應用給人們的生活帶來極大的便利和多種選擇，尤其是電子銀行的出現(xiàn)和快速發(fā)展，使得人們感受到了前所未有的金融消費的多樣性。如同一把雙刃劍，電子銀行帶給人們便捷、高效、低成本的同時，其所帶來的風險也不容忽視。各種風險事件和案件的頻頻發(fā)生已對電子銀行的風險管理敲響了警鐘。電子銀行因其高度依賴于信息技術的特點使得其與傳統(tǒng)銀行業(yè)務的風險有了明顯不同，這種不同突出表現(xiàn)在銀行無法再沿用傳統(tǒng)銀行風險管理體系對其進行風險管控，銀行監(jiān)管機構也不能再采用原有的監(jiān)管模式對其進行監(jiān)管,這也讓電子銀行風險的新特點給銀行自身以及監(jiān)管機構都提出了新的挑戰(zhàn)。關鍵字：電子銀行 風險管理一、電子銀行風險的定義巴塞爾委員會認為，當銀行借助電子渠道開展業(yè)務時，雖然不會產(chǎn)生額外的風險類型，但會給銀行現(xiàn)有風險管理增加新的內容，使其風險管理受到挑戰(zhàn)。其中引發(fā)風險的因素更多的是技術方面表現(xiàn)在操作風險上。2001年5月，巴塞爾委員會頒將電子銀行風險歸納為：操作風險、聲譽風險、法律風險和其他風險。殷治平(2012)[i]指出，電子銀行業(yè)務風險是指商業(yè)銀行因開辦電子銀行業(yè)務，或已開辦的電子銀行業(yè)務在經(jīng)營和運營中由于主觀或客觀因素誘發(fā)的可能給銀行帶來資金、業(yè)務、聲譽和法律損害的事件。中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會認為與傳統(tǒng)銀行業(yè)務風險相比。電子銀行業(yè)務風險更多地表現(xiàn)在系統(tǒng)安全風險，即：數(shù)據(jù)傳輸風險、應用系統(tǒng)的設計漏洞、計算機的病毒侵入、信息保密風險等。二、研究文獻綜述1、國內研究現(xiàn)狀目前國內對電子銀行風險管理的研究多集中在風險評估上。在電子銀行風險評估方面，主要通過構建電子銀行多層級風險指標體系，通過AHP或ANP法確定指標權重，再利用模糊綜合評判法對風險管理水平進行模糊度量。還有個別使用了小波時間序列分析發(fā)對電子銀行風險進行了研究。王景洲(2006)[ii]認為，在國內電子銀行業(yè)務的發(fā)展中，銀行業(yè)在“引進來、走出去”中不斷完善自身發(fā)展與研究電子銀行在十多年的發(fā)展中，已經(jīng)取得顯著成績。但是目前發(fā)展中仍存在法律法規(guī)不健全、信用體系建設不完善及網(wǎng)絡信息技術手段比較落后、電子銀行監(jiān)管體系不完善等問題。尹龍(2001)[iii]認為我該網(wǎng)絡銀行發(fā)展中存在的問題突出表現(xiàn)在四個方面：一是消費者信心，消費者不愿意使用網(wǎng)銀交易的原因是處于對風險因素的擔心。二是網(wǎng)絡安全，SFNB開業(yè)僅兩個月，就有1萬名黑客企圖非法入侵。三是相關法律問題。四是業(yè)務標準如何選擇還不明確。韋倩(2011)[iv]認為在后危機時代國內商業(yè)銀行的主要變革方向之一，就是辦理業(yè)務的渠道從原來的物理網(wǎng)點為主向電子渠道為主的轉變。他認為，電子銀行雖然發(fā)展時間不長，但發(fā)展勢頭迅猛，業(yè)務交易量以及交易額以幾何級數(shù)的方式在增長，已成為各家商業(yè)銀行在新的競爭中取勝的關鍵點。特別是金融危機之后，電子銀行的重要性更是不言而喻。李良(2010)[v]在中國電子銀行風險評估研究一文中，設計了電子銀行風險評估的三個層級指標，其中4個一級指標、12個二級指標、51個三級指標，其運用UP、模糊綜合評價模型方法確定了所有67個指標的權重，相應權重代表了其對風險評估的影響程度，權重越大則重要性程度越高。龍海燕(2009)[vi]認為，電子銀行面臨的風險包括內部風險和外部風險。其中內部風險包括了內部員工欺詐引起的風險和內部的管理與監(jiān)控不當引起的風險；外部風險包括了外部風險的綜合和外部欺詐引起的風險。作者在運用模糊綜合評判法分別對內部和外部風險進行了量化評估的基礎上，對風險防范提出了相應控制措施。凌樓鳳(2011)[vii]對國內網(wǎng)絡銀行的風險管理設計了兩個層級的指標體系。其中一級指標9個，按縱向劃分為國家層而和金融行業(yè)層面的風險，按橫向劃分為服務供應商、客戶、安全策略、內部管控、聲譽、技術以及法律風險；二級指標28個。在設計指標時，作者從宏觀到微觀，對網(wǎng)絡銀行面臨的風險進行了層層分析。從宏觀看，首先是網(wǎng)絡銀行所處的國家風險管理環(huán)境，中觀是網(wǎng)絡銀行所處的行業(yè)風險管理環(huán)境，微觀(從供應鏈的上、下游的角度)是服務供應商以及客戶層面對網(wǎng)絡銀行帶來的風險。隨后作者運用了AHP法對一級、二級指標權重進行了計算；接下來，作者又通過運用ANP分析法對一級、二級指標權重進行了計一算，產(chǎn)生了最終收斂矩陣，由此得出如下結論：對網(wǎng)絡銀行風險而言，入侵風險是最大的，網(wǎng)絡銀行的風險管理需要加大對這方面的預警。朱鳳萍(2010)[viii]在建設銀行網(wǎng)上銀行風險管理研究一文中構建了建設銀行網(wǎng)上銀行風險評價指標體系，對其風險權重進行了評價，作者分別從技術層面和業(yè)務層面的角度對風險指標進行了設計，其中準則層指標8項，具體指標29項。作者運用AHP分析法計算出了各個指標的權重。王瑞花(2009)"利用模糊綜合分析法對網(wǎng)上銀行存在的風險進行綜合研究和分析，提出了相應風險防范措施。陳燕婷(2012)[x]經(jīng)過分析國內網(wǎng)絡銀行管理的現(xiàn)狀，認為網(wǎng)絡銀行發(fā)展中存在如下的問題：網(wǎng)絡銀行的安全問題、法律規(guī)范問題、基礎設施建設問題，針對這些問題逐一提出了管理建議。甘小冰、陶大俊(2012)[xi]的研究利用了電子銀行風險數(shù)據(jù)所具有的時間序列的特點，結合小波變換分解時間序列原理的優(yōu)點，構建了利用小波變換法預測電子銀行風險的模型，通過業(yè)務實例驗證了該模型的有效性，并得出結論：電子銀行的風險與電子銀行交易量密切相關。楊佳(2010)[xii]在其論文中介紹了網(wǎng)絡銀行風險識別和度量的基本方法，包括：1、數(shù)量分析模型，該模型中的風險是以每年可能損失的金額數(shù)來計量的，用每年發(fā)生安全性威脅的年平均率乘以每發(fā)生一次風險所造成損失的價值即為風險；2、技術風險評級模型，該模型能夠對銀行的風險表現(xiàn)方式和風險內部控制能力方面做出科學的判斷，也成為網(wǎng)絡銀行監(jiān)管框架的核心組成部分，該模型的主要變量包括：審計、管理、開發(fā)與獲取、支持與交付及其相對應的權重，這些變量的單項權重之和為1；3、VaR模型。周澤輝、趙娜(2011)[xiii]對中國網(wǎng)絡銀行的發(fā)展狀況進行了實證分析和研究。該研究選取了商業(yè)銀行資產(chǎn)規(guī)模、盈利能力等9項指標，利用1998^007年間中國19家商業(yè)銀行的統(tǒng)計數(shù)據(jù)，采用二元選擇logit模型來分析國內商業(yè)銀行是否開設網(wǎng)絡銀行的決策行為。其研究結果表明：一個商業(yè)銀行的資產(chǎn)規(guī)模越大、存款比例越多、每單位放款產(chǎn)生的凈利息收入越多、非利息收入所占的比例越高時，該銀行越傾向于盡早開設網(wǎng)絡銀行。李心怡、陳曉倩(2010)[xiv]在其研究中指出，與傳統(tǒng)銀行業(yè)務相比，網(wǎng)絡金融具有較強的外部性，包括了正、負兩個方面。其中正外部性主要是指網(wǎng)絡金融能夠提供信息共享、優(yōu)質服務共享和利潤共享，負外部性主要是指網(wǎng)絡金融對風險所具有的快速放大效應。楊北京(2010)[xv]認為電子銀行風險的來源包括了銀行內部風險和銀行外部風險，其中內部風險包括了來自員工的風險、來自技術的風險和來自制度的風險，外部風險包括：客戶風險、第三方欺詐風險和社會環(huán)境風險，其提出的減少電子銀行風險的措施包括：加強內控管理、做好應急事件的快速相應機制、加強客戶安全教育、開發(fā)電子銀行業(yè)務的保險市場、平衡風險與收益的關系等。張麗艷(2010)[xvi]的研究中在綜合考慮了商業(yè)銀行信息技術風險的基礎上，在研究中增加了信用卡業(yè)務引發(fā)的銀行信息安全的風險因素，構建了我國商業(yè)銀行信息安全風險評估指標體系，論文選擇AHP法確定了各評估指標的權重，利用灰色系統(tǒng)評價法綜合評估了我國商業(yè)銀行信息安全的風險，同時以某銀行為例，對該評估體系的適用性進行了實證分析。張宇(2011)[xvii]在其研究中認為，國有商業(yè)銀行的電子銀行業(yè)務市場份額呈現(xiàn)下降趨勢，而非國有商業(yè)銀行電子銀行業(yè)務的市場份額基本上是逐年上升；非國有商業(yè)銀行電子銀行的范圍指數(shù)遠遠高于四大國有商業(yè)銀行電子銀行。與此同時，一些研究這也關注了消費者感知的電子銀行風險(perceptionrisk)研究。王曉燕(2011)[xviii]在其對網(wǎng)絡銀行的研究中，從銀行及其網(wǎng)站、顧客和電子商務環(huán)境四個方面，對在網(wǎng)絡銀行交易中影響顧客信任的主要因素進行了分析，應用實證研究法對所提出的假設進行了驗證。2、國外研究現(xiàn)狀國外的學者往往是站在客戶的角度，從電子銀行感知風險(perceptionrisk)的角度來進行研究。Maher(2008)Ex］研究了基于FuzzyLogic的電子銀行網(wǎng)頁安全智能評價模型，并指出基于Internet的直接攻擊會對電子銀行產(chǎn)生較大風險。Pennathur(2001)g］認為電子銀行加劇了銀行之問的競爭。由于激烈的市場競爭導致消費者采納傾向直接影響電子銀行的收益，應該是電子銀行重點防范和管理的風險。CuTiningham(2005)xn采用實證的方法對消費者使用電子銀行過程中各階段會產(chǎn)生的感知風險進行研究。當把電子銀行各服務階段的感知風險看成一個動態(tài)過程的時候，其感知風險水平的變化比傳統(tǒng)銀行服務的感知風險水平的變化要劇烈；感知的財產(chǎn)風險是電子銀行各服務階段感知風險中的最主要風險。Pekka(2008)基于消費者阻力理論和網(wǎng)上銀行采納影響因素研究成果，對芬蘭拒絕使用電子銀行的消費進行了分析。他們發(fā)現(xiàn)心理障礙對消費者拒絕使用電子銀行產(chǎn)生的營銷要比使用習慣和使用價值要大很多，同時，研究強調了自我效能對消費者感知電子銀行風險的影響。Tommi(2008)z?］在Ram等人研究的基礎上，通過網(wǎng)絡問卷的方法研究了消費者拒絕使用移動銀行的原因。Keldon(2006)zw］建立了一個理論模型，模型解釋了技術成本、風險貼水和從新技術中獲得的效用增加如何影響消費者采納新技術的可能性。其研究得出了如下結論：消費者自我評估的風險規(guī)避程度越高，采用新技術(如網(wǎng)上銀行)的可能性越小。另外研究發(fā)現(xiàn)，與消費者使用虛擬賬戶的概率顯著相關的因素是：較低的年齡、較高的收入、擁有較多的支票賬戶數(shù)、較熟練的網(wǎng)絡操作水平。雖然消費者采納電子銀行的感知風險己經(jīng)被很多學者研究過(Tan,2000［xxv］；Yousafzai，2003［xxvi］)，但是感知風險變量僅僅模型化為一單維變量，無法反應感知風險的真實特征，以及也無法解釋為什么消費者拒絕電子銀行服務。LEE(2009)［xxvii］將感知風險分成5種：執(zhí)行、財務、時間、社會和安全或隱私風險，同時整合TAM和TPB模型，建立了一個綜合模型解釋消費者電子銀行的采納行為。Yiu(2007)［xxviii］基于TAM模型和香港消費者的數(shù)據(jù)，對三個方面對香港電子銀行采納問題進行了深入研究。Hakan(2008)mix］提出一個反應感知、感知有趣性、感知行為控制三個影響因素的改進TAM模型。通過PLS分析發(fā)現(xiàn)感知易用性和有用性對消費者使用網(wǎng)上銀行的選擇有直接影響；感知有用性、感知風險和使用網(wǎng)上銀行的態(tài)度傾向對消費者是否接受網(wǎng)上銀行起著主要作用。Liu(2008)［xxx］基于UTAUR模型分析了在不確定的風險環(huán)境中影響消費者采納銀行網(wǎng)上銀行的因素，主要包括感知風險和感知不確定性。AnitaLifenZhao(2008)Exi］對信任與感知風險的關系進行實證研究，其通過構建了一個集成的模型，模型解釋了信任、感知風險及其使用意圖的作用關系。ZakariaI.Saleh(2003)［xxxii］認為雖然網(wǎng)銀模式的出現(xiàn)時間很長，但這些年才得到快速發(fā)展，影響其發(fā)展速度的是客戶對其安全性以及資金交易安全的顧慮。SalehM.Nsouli(2002)Ex?］認為電子銀行的出現(xiàn)對宏觀經(jīng)濟政策的設計和實施以及國家對金融監(jiān)管系統(tǒng)的授權管理模式都提出了挑戰(zhàn)。RoccoCiciretti(2009)Ex?以意大利傳統(tǒng)銀行中開辦電子銀行業(yè)務的銀行為樣本，對開辦電子銀行業(yè)務與銀行收益之間的關系進行了實證分析后發(fā)現(xiàn)，開辦電子銀行業(yè)務確實能夠積極影響銀行的收益，但與此同時，電子銀行業(yè)務對銀行的風險有一定負顯著影響。RichardJ.Sullivan(2000) gxv］以第十個聯(lián)邦儲備區(qū)電子銀行為例，對傳統(tǒng)銀行中開辦了電子銀行業(yè)務和未開辦電子銀行業(yè)務的銀行進行了績效和風險分析比較。BijithMarakarkandy,AshishDaptardar (2011)［xxxvi］從電子銀行功能的角度出發(fā)對電子銀行網(wǎng)站進行了評價，旨在站在客戶的角度為應對快速變化的互聯(lián)網(wǎng)技術而向決策機構提供政策制定依據(jù)。XinLuo(2010)ixvii］從信任的多維度和風險的多方面出發(fā)，該研究發(fā)現(xiàn)在無線電子平臺的使用初期，源于八個方面的感知風險是一個突出的顯著因素。LaertePeotta(2011) Exv?】通過構建攻擊樹模型對在線銀行系統(tǒng)的安全攻擊進行了分析，并從相應竊取憑證以及設備控制措施出發(fā)，對完善現(xiàn)有的在線銀行系統(tǒng)進行了深入分析由上述國內外文獻可以看出：大部分的研究集中于通過AHP分析法對電子銀行風險進行分解，由此得出相應風險的權重以及如何有側重地防范電子銀行風險。參考文獻：歡迎您的下載，

資料僅供參考!致力為企業(yè)和個人提供合同協(xié)議，策劃案計劃書，學習 資料等等打造全網(wǎng)一站式需求殷治平，電子銀行，[M],北京：中國金融出版社，134-135王景洲，商業(yè)銀行發(fā)展電子銀行業(yè)務的制約因素及對策，[J]，鄭州，金融理論與實踐，2006年01期尹龍，網(wǎng)絡銀行：21世紀金融領域的一場革命，[J]，成都：財經(jīng)科學，2000年第4期韋倩，杜慧敏，后危機時代中國商業(yè)銀行的變革方向及應對，[J]，濟南：山東行政學院學報，2011年12月第6期李良，中 國電子銀行風險評估研究，[D]，沈陽：吉林人學，2010龍海燕， 奚振斐，宋國鄉(xiāng)，基于模糊綜合評判防范的電子銀行內部風險分析， [J] ， 西安：現(xiàn)代電子技術，2009凌樓風， 我國網(wǎng)絡銀行風險管理體系探析，[D]，南京：南京大學，2011朱鳳萍， 建設銀行網(wǎng)上銀行風險管理研究，[D]，西安：西安理工大學， 2010王瑞花， 網(wǎng)上銀行風險的模糊綜合評價研究，[J]，北京：商場現(xiàn)代化， 2009, 11： 151-512

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