(3)-《計量經(jīng)濟學》第1章 計量經(jīng)濟學導論

計量經(jīng)濟學CONTENTS：01《計量經(jīng)濟學》課程簡介02第一章導論03EViews軟件介紹為什么要學習計量經(jīng)濟學？

這由計量經(jīng)濟學的性質(zhì)和在經(jīng)濟學中的地位和作用所決定

“一門科學只有成功地運用了數(shù)學時，才算達到了真正完善的地步”。

——卡爾.馬克思(見拉法格的回憶錄)

●從定性研究到定量分析是經(jīng)濟學更為精密、更為科學的表現(xiàn)

“第二次世界大戰(zhàn)后的經(jīng)濟學是計量經(jīng)濟學的時代。”

--—P.薩謬爾遜（P.Samuelson）

●計量經(jīng)濟學是理解和運用現(xiàn)代經(jīng)濟學的重要基礎

“在大多數(shù)大學和學院中，計量經(jīng)濟學的講授已成為經(jīng)濟學課程表中

最有權威的一部分?！啊猂.克萊因（R.Klein）

●計量經(jīng)濟學是經(jīng)濟類各專業(yè)最重要的經(jīng)濟學課程之一3經(jīng)濟類專業(yè)學生學習計量經(jīng)濟學的意義？4運用實證分析方法分析現(xiàn)實經(jīng)濟問題；

eg：根據(jù)匯率現(xiàn)狀、走勢

預測

未來值；為后續(xù)專業(yè)課程奠定基礎；為畢業(yè)論文提供技術支持；為將來的繼續(xù)求學和職業(yè)生涯培養(yǎng)核心競爭力。

課程性質(zhì)與要求●課程性質(zhì)教育部經(jīng)濟學學科教學指導委員會規(guī)定:

計量經(jīng)濟學為經(jīng)濟學類各專業(yè)必修的核心課程●教學的目的要求▲掌握計量經(jīng)濟學的基本理論和方法▲能應用計量經(jīng)濟方法進行初步的經(jīng)濟分析與預測▲能運用EViews軟件作一般性經(jīng)濟計量分析

5

課程安排與考核●課程安排

理論講授（16學時）+上機實驗（32學時）●考核方式：測試10%+作業(yè)30%+期末考試60%

6應具備的預備知識●《經(jīng)濟學》理論

宏觀經(jīng)濟學與微觀經(jīng)濟學●《概率論與數(shù)理統(tǒng)計》基礎

如隨機變量、概率分布、期望、方差、協(xié)方差、點估計、區(qū)間估計、假設檢驗、方差分析、正態(tài)分布、t分布、F分布等概念和性質(zhì)●《線性代數(shù)》基礎

矩陣及運算、線性方程組等●《經(jīng)濟統(tǒng)計學》知識

經(jīng)濟數(shù)據(jù)的收集、處理和應用7配套教材科學出版社出版國家精品課程主干教材教育部統(tǒng)計專業(yè)教學指導分委員會推薦用書普通高等教育”十二五”國家級規(guī)劃教材《計量經(jīng)濟學》

出版時間:2019年1月8配套軟件專業(yè)計量軟件EViews9第一章導論CONTENTS：01什么是計量經(jīng)濟學02計量經(jīng)濟學的基本研究方式03計量經(jīng)濟學中最基本的概念———變量、參數(shù)、數(shù)據(jù)和模型第一節(jié)什么是計量經(jīng)濟學

本節(jié)基本內(nèi)容:

●計量經(jīng)濟學的產(chǎn)生與發(fā)展●計量經(jīng)濟學的性質(zhì)●計量經(jīng)濟學與其他學科的關系

121313什么是計量經(jīng)濟學?

實例1：對中國經(jīng)濟增長的定量研究●中國經(jīng)濟總量的度量及增長的狀況怎樣?(GDP的度量、增長速度、波動)●分析影響中國GDP增長的因素有哪些？（如投資、消費、出口、貨幣供應量等）●中國GDP與各種影響因素關系的性質(zhì)是什么？（如增加、減少）●各種因素對中國GDP影響的程度和具體數(shù)量規(guī)律是什么？

（各種因素變動具體會引起GDP變動多少）●所作數(shù)量分析結果的可靠性如何？●對經(jīng)濟增長的政策效應分析、對中國GDP發(fā)展趨勢的預測等13從感性認識到理性認識——先看實例:1414

實例2：中國家庭用汽車市場的研究●家用汽車市場狀況如何？（用銷售量觀測）●影響汽車銷量的主要因素是什么？

（如收入、價格、費用、道路狀況、政策、消費行為特征等）●各種因素對汽車銷量影響的性

質(zhì)怎樣？（正、負）●各種因素影響汽車銷量的具體

數(shù)量關系是什么？●所得的分析結論是否可靠？●今后汽車市場的發(fā)展前景怎樣？應如何制定汽車的產(chǎn)業(yè)政策？14

實例3：中國股票價格波動的研究●股票價格變動的情況怎樣?

（用股價指數(shù)觀測）●影響股票價格變動的主要因素是什么?

（基本面、資金、政策、利率、公司業(yè)績、投資者信心等）●股價與各種影響因素的關系是什么?

（利空、利多。

）●各種因素影響的具體數(shù)量規(guī)律是什么？●所得的數(shù)量分析結果可不可靠？●今后股票價格的發(fā)展趨勢可能會怎樣？1515

實例3：中國股票價格波動的研究●股票價格變動的情況怎樣?

（用股價指數(shù)觀測）●影響股票價格變動的主要因素是什么?

（基本面、資金、政策、利率、公司業(yè)績、投資者信心等）●股價與各種影響因素的關系是什么?

（利空、利多。

）●各種因素影響的具體數(shù)量規(guī)律是什么？●所得的數(shù)量分析結果可不可靠？●今后股票價格的發(fā)展趨勢可能會怎樣？161617這類實例需要研究的共性問題：●提出所研究的經(jīng)濟問題及度量方式（如GDP、股票價格、汽車銷量）

確定作為研究對象的經(jīng)濟現(xiàn)象的變量●分析主要影響因素（根據(jù)經(jīng)濟理論、實際經(jīng)驗）

選擇若干作為影響因素的變量

●

分析各種影響因素與所研究經(jīng)濟現(xiàn)象的相互關系

決定相互聯(lián)系的數(shù)學關系式

●

確定所研究的經(jīng)濟問題與各種影響因素間的數(shù)量規(guī)律

需要有科學的數(shù)量分析方法

●

分析和檢驗所得數(shù)量結論的可靠性

需要運用統(tǒng)計檢驗方法

●

運用數(shù)量研究的結果作經(jīng)濟分析和經(jīng)濟預測

對數(shù)量分析的實際應用17結論：以上問題的研究具有普遍性，需要有一門學科去研究18

產(chǎn)生的歷史：起因：對經(jīng)濟問題的定量研究名詞：1926年弗瑞希仿造出“Biometrics”“Econometrics”

標志：1930年成立計量經(jīng)濟學會說明：“計量經(jīng)濟學”“經(jīng)濟計量學”一、計量經(jīng)濟學的產(chǎn)生與發(fā)展特點

計量經(jīng)濟學的重要特點是它自身并沒有固定的經(jīng)濟理論，計量經(jīng)濟學中的各種計量方法和技術，大多來自數(shù)學和統(tǒng)計學。計量經(jīng)濟學產(chǎn)生的意義

從定性研究到定量分析的發(fā)展，是經(jīng)濟學更精密、更科學的表現(xiàn)，是現(xiàn)代經(jīng)濟學的重要特征19一、計量經(jīng)濟學的產(chǎn)生與發(fā)展

計量經(jīng)濟學的發(fā)展

●計算機應用●模型的變量和方程

由少到多，又趨向較少，多個模型歸并為整體模型●應用領域的拓展宏觀、微觀經(jīng)濟領域應用，由預測為主轉向更多地對經(jīng)濟理論假設和政策假設的檢驗20●理論與方法的新突破

除了經(jīng)典線性計量經(jīng)濟學模型以外，出現(xiàn)非線性模型、非參數(shù)、半?yún)?shù)模型、動態(tài)模型、時間序列模型、協(xié)整理論、PanelData數(shù)據(jù)模型、空間計量經(jīng)濟模型等新的研究領域21

計量經(jīng)濟學的發(fā)展

二、計量經(jīng)濟學的性質(zhì)若干代表性表述：●“計量經(jīng)濟學是統(tǒng)計學、經(jīng)濟學和數(shù)學的結合?！?/p>

（弗瑞希）●“計量經(jīng)濟學是用數(shù)學語言來表達經(jīng)濟理論，以便通過統(tǒng)計方法來論述這些理論的一門經(jīng)濟學分支。”

（美國現(xiàn)代經(jīng)濟詞典）●“計量經(jīng)濟學可定義為：根據(jù)理論和觀測的事實，運用合適的推理方法使之聯(lián)系起來同時推導，對實際經(jīng)濟現(xiàn)象進行的數(shù)量分析?！保ㄋ_謬爾遜等）各種表述的共性：計量經(jīng)濟學與經(jīng)濟理論、統(tǒng)計學、數(shù)學都有關系22

一般性定義

計量經(jīng)濟學是以經(jīng)濟理論和經(jīng)濟數(shù)據(jù)的事實為依據(jù)，運用數(shù)學和統(tǒng)計學的方法，通過建立數(shù)學模型來研究經(jīng)濟數(shù)量關系和規(guī)律的一門經(jīng)濟學科。

研究的主體（出發(fā)點、歸宿、核心）：

經(jīng)濟現(xiàn)象及數(shù)量變化規(guī)律

研究的工具（手段）：

模型、數(shù)學和統(tǒng)計方法必須明確：

方法手段要服從研究對象的本質(zhì)特征（與數(shù)學不同）,

方法是為經(jīng)濟問題服務23注意：計量經(jīng)濟研究的三個方面理論：即說明所研究對象經(jīng)濟行為的經(jīng)濟理論

——計量經(jīng)濟研究的基礎數(shù)據(jù)：對所研究對象經(jīng)濟行為觀測所得到的信息

——計量經(jīng)濟研究的原料或依據(jù)方法：模型的方法與估計、檢驗、分析的方法

——計量經(jīng)濟研究的工具與手段三者缺一不可

2425計量經(jīng)濟學研究的基本概述：

準備階段計量過程運用階段

根據(jù)數(shù)據(jù)運用方法對模型估計、檢驗結構分析經(jīng)濟預測政策評價經(jīng)濟計量模型經(jīng)濟模型數(shù)量化經(jīng)濟理論加工的數(shù)據(jù)統(tǒng)計數(shù)據(jù)經(jīng)濟計量方法數(shù)理統(tǒng)計事實反映為補充改造計量經(jīng)濟學的學科類型

●理論計量經(jīng)濟學

研究經(jīng)濟計量的理論和方法●應用計量經(jīng)濟學

應用計量經(jīng)濟方法研究某些領域的具體經(jīng)濟問題26三、計量經(jīng)濟學與其他學科的關系1、計量經(jīng)濟學與經(jīng)濟學的關系聯(lián)系：

●計量經(jīng)濟學研究的主體—經(jīng)濟現(xiàn)象和經(jīng)濟關系的數(shù)量規(guī)律 ●計量經(jīng)濟學必須以經(jīng)濟學提供的理論原則和經(jīng)濟運行規(guī)

律為依據(jù) ●經(jīng)濟計量分析的結果：對經(jīng)濟理論確定的原則加以驗證、

充實、完善

27

28區(qū)別：●經(jīng)濟理論重在定性分析，并不對經(jīng)濟關系提供數(shù)量上的具體度量●計量經(jīng)濟學對經(jīng)濟關系要作出定量的估計，對經(jīng)濟理論提出經(jīng)驗的內(nèi)容三、計量經(jīng)濟學與其他學科的關系聯(lián)系：●經(jīng)濟統(tǒng)計側重于對社會經(jīng)濟現(xiàn)象的描述性計量●經(jīng)濟統(tǒng)計提供的數(shù)據(jù)是計量經(jīng)濟學據(jù)以估計參數(shù)、驗證經(jīng)濟理論的基本依據(jù)●經(jīng)濟現(xiàn)象不能作實驗，只能被動地觀測客觀經(jīng)濟現(xiàn)象變動的既成事實，只能依賴于經(jīng)濟統(tǒng)計數(shù)據(jù)292、計量經(jīng)濟學與經(jīng)濟統(tǒng)計學的關系區(qū)別：●經(jīng)濟統(tǒng)計學主要用統(tǒng)計指標和統(tǒng)計分析方法對經(jīng)濟現(xiàn)象

進行描述和計量●計量經(jīng)濟學主要利用數(shù)理統(tǒng)計方法對經(jīng)濟變量間的關系

進行計量302、計量經(jīng)濟學與經(jīng)濟統(tǒng)計學的關系

聯(lián)系：●數(shù)理統(tǒng)計學是計量經(jīng)濟學的方法論基礎

區(qū)別：

●數(shù)理統(tǒng)計學是在標準假定條件下抽象地研究一般的隨機變量的統(tǒng)計規(guī)律性；●計量經(jīng)濟學是從經(jīng)濟模型出發(fā)，研究模型參數(shù)的估計和推斷，參數(shù)有特定的經(jīng)濟意義、標準。

假定條件經(jīng)常不能滿足，需要建立一些專門的經(jīng)濟計量方法。

313、計量經(jīng)濟學與數(shù)理統(tǒng)計學的關系

第二節(jié)計量經(jīng)濟學的研究方法選擇變量和數(shù)學關系式——

模型設定

確定變量間的數(shù)量關系——估計參數(shù)

檢驗所得結論的可靠性——模型檢驗

作經(jīng)濟分析和經(jīng)濟預測——模型應用32

一、模型設定經(jīng)濟模型及設定模型：對經(jīng)濟現(xiàn)象或過程的一種數(shù)學模擬設定（Specification）:

▲模型只能抓主要因素和主要特征,不得不舍棄某些因素▲對所研究經(jīng)濟變量之間的關系選用適當?shù)臄?shù)學關系式近似地、簡化地表達出來▲模型的設計和形式的取舍具有一定主觀性

33例如：研究消費的影響因素，構建模型如下：

構成計量經(jīng)濟模型的基本要素

34例如：研究消費的影響因素，構建模型如下：

除收入外，是否還有其他影響消費的因素？商品價格舍友消費？四級成績？？？

設定計量經(jīng)濟模型的基本要求●要有科學的理論依據(jù)●選擇適當?shù)臄?shù)學形式類型:單一方程、聯(lián)立方程線性形式、非線性形式●模型要兼顧真實性和實用性

兩種不好的模型：太過復雜—真實但不實用過分簡單—不真實

●包含隨機誤差項

經(jīng)濟模型與計量經(jīng)濟模型的重要區(qū)別●方程中的變量要具有可觀測性35

二、估計參數(shù)為什么要對參數(shù)作估計？

一般來說參數(shù)是未知的，又是不可直接觀測的。由于隨機項的存在，參數(shù)也不能通過變量值去精確計算。只能通過變量樣本觀測值選擇適當方法去估計。

（如何通過變量樣本觀測值去科學地估計總體模型的參數(shù)是計量經(jīng)濟學的核心內(nèi)容）

36例如：研究消費的影響因素，構建模型如下：

兩個概念

參數(shù)的估計值：所估計參數(shù)的具體數(shù)值

參數(shù)的估計式：估計參數(shù)數(shù)值的公式參數(shù)估計的常用方法普通最小二乘、廣義最小二乘、極大似然估計、二段最小二乘、三段最小二乘、其它估計方法37

二、估計參數(shù)

三、模型檢驗為什么要檢驗？●建模的理論依據(jù)可能不充分●統(tǒng)計數(shù)據(jù)或其他信息可能不可靠●樣本可能較小，結論只是抽樣的某種偶然結果●可能違反計量經(jīng)濟方法的某些基本假定對模型檢驗什么？對模型和所估計的參數(shù)加以評判，判定在理論上是否有意義，在統(tǒng)計上是否可靠38

對計量經(jīng)濟模型檢驗的方式?經(jīng)濟意義檢驗

所估計的模型與經(jīng)濟理論是否相符

?統(tǒng)計推斷檢驗

檢驗參數(shù)估計值是否抽樣的偶然結果

?計量經(jīng)濟學檢驗

是否符合計量經(jīng)濟方法的基本假定

?預測檢驗

將模型預測的結果與經(jīng)濟運行的實際對比39四、模型應用?經(jīng)濟結構分析分析變量之間的數(shù)量比例關系（邊際分析、彈性分析、乘數(shù)分析等）

例：分析消費增加對GDP的拉動作用?經(jīng)濟預測由預先測定的解釋變量去預測應變量在樣本以外的數(shù)據(jù)（動態(tài)預測、空間預測）

例：預測股票市場價格的走勢40?政策評價用模型對政策方案作模擬測算，對政策方案作評價把計量經(jīng)濟模型作為經(jīng)濟活動的實驗室）

例：分析道路收費政策對汽車市場的影響?驗證理論

驗證既有理論的正確性，發(fā)現(xiàn)新的理論41四、模型應用42經(jīng)濟理論實際經(jīng)濟活動搜集統(tǒng)計數(shù)據(jù)設定計量模型參數(shù)估計模型檢驗是否符合標準模型應用經(jīng)濟預測結構分析政策評價修訂模型符合不符合計量經(jīng)濟學的研究過程驗證理論第三節(jié)變量、參數(shù)、數(shù)據(jù)與模型

本節(jié)基本內(nèi)容:

將貫穿于全部課程的基本概念和基本問題●計量經(jīng)濟模型中的變量●參數(shù)的估計方法●計量經(jīng)濟學中應用的數(shù)據(jù)●計量經(jīng)濟模型的建立43一、計量經(jīng)濟模型中的變量從變量的因果關系區(qū)分：

被解釋變量（應變量）——要分析研究的變量解釋變量（自變量）—說明應變量變動主要原因的變量（非主要原因歸入隨機誤差項）44

從變量的性質(zhì)區(qū)分

內(nèi)生變量—其數(shù)值由模型所決定的變量是模型求解的結果

外生變量—其數(shù)值由模型以外決定的變量（相關概念：前定內(nèi)生變量、前定變量）

注意:

外生變量數(shù)值的變化能夠影響內(nèi)生變量的變化，內(nèi)生變量卻不能反過來影響外生變量45一、計量經(jīng)濟模型中的變量二、參數(shù)的估計方法單一方程模型最常用的是普通最小二乘法、極大似然估計法等聯(lián)立方程模型常用二段最小二乘法和三段最小二乘法等準則：參數(shù)估計值應符合“盡可能地接近總體參數(shù)真實值”的準則”。46三、計量經(jīng)濟學中應用的數(shù)據(jù)數(shù)據(jù)的來源：各種經(jīng)濟統(tǒng)計數(shù)據(jù)專門調(diào)查取得的數(shù)據(jù)人工制造的數(shù)據(jù)數(shù)據(jù)類型:時間數(shù)列數(shù)據(jù)（同一空間、不同時間）

eg:2010-2020年，歐亞英語四級通過率截面數(shù)據(jù)（同一時間、不同空間）eg:2020年，歐亞四個商科分院的英語四級通過率混合數(shù)據(jù)（面板數(shù)據(jù)PanelData）

eg:2010-2020年，歐亞四個商科分院的英語四級通過率虛擬變量數(shù)據(jù)47數(shù)據(jù)類型判斷48連連看◆2020年3月8日，美國各州的新冠疫情確診人數(shù)◆2020年1月1日至3月8日，美國各州的新冠疫情確診人數(shù)◆2020年1月1日至3月8日，美國的新冠疫情確診人數(shù)◆時間序列數(shù)據(jù)◆截面數(shù)據(jù)◆面板數(shù)據(jù)數(shù)據(jù)類型判斷49連連看◆2020年3月8日，美國各州的新冠疫情確診人數(shù)◆2020年1月1日至3月8日，美國各州的新冠疫情確診人數(shù)◆2020年1月1日至3月8日，美國的新冠疫情確診人數(shù)◆時間序列數(shù)據(jù)◆截面數(shù)據(jù)◆面板數(shù)據(jù)三、計量經(jīng)濟學中應用的數(shù)據(jù)數(shù)據(jù)的來源：各種經(jīng)濟統(tǒng)計數(shù)據(jù)專門調(diào)查取得的數(shù)據(jù)人工制造的數(shù)據(jù)數(shù)據(jù)類型:時間數(shù)列數(shù)據(jù)（同一空間、不同時間）

eg:2010-2020年，歐亞英語四級通過率截面數(shù)據(jù)（同一時間、不同空間）eg:2020年，歐亞四個商科分院的英語四級通過率混合數(shù)據(jù)（面板數(shù)據(jù)PanelData）

eg:2010-2020年，歐亞四個商科分院的英語四級通過率虛擬變量數(shù)據(jù)

50思考：消費是否存在性別差異？三、計量經(jīng)濟學中應用的數(shù)據(jù)數(shù)據(jù)的來源：各種經(jīng)濟統(tǒng)計數(shù)據(jù)專門調(diào)查取得的數(shù)據(jù)人工制造的數(shù)據(jù)數(shù)據(jù)類型:時間數(shù)列數(shù)據(jù)（同一空間、不同時間）

eg:2010-2020年，歐亞英語四級通過率截面數(shù)據(jù)（同一時間、不同空間）eg:2020年，歐亞四個商科分院的英語四級通過率混合數(shù)據(jù)（面板數(shù)據(jù)PanelData）

eg:2010-2020年，歐亞四個商科分院的英語四級通過率虛擬變量數(shù)據(jù)eg:男性，設置D=1；女性，設置D=0

51三、計量經(jīng)濟學中應用的數(shù)據(jù)數(shù)據(jù)的來源：各種經(jīng)濟統(tǒng)計數(shù)據(jù)專門調(diào)查取得的數(shù)據(jù)人工制造的數(shù)據(jù)數(shù)據(jù)類型:時間數(shù)列數(shù)據(jù)