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第十四章模型預(yù)測(cè)專題所謂預(yù)測(cè),實(shí)際上就是利用序列已觀測(cè)到的樣本值對(duì)序列在未來(lái)某個(gè)時(shí)刻的取值進(jìn)行估計(jì)。但是利用建立好的模型執(zhí)行預(yù)測(cè),必須清楚樣本內(nèi)預(yù)測(cè)與樣本外預(yù)測(cè)、動(dòng)態(tài)預(yù)測(cè)與靜態(tài)預(yù)測(cè)、預(yù)測(cè)偏差等幾個(gè)重要概念。(1)樣本內(nèi)預(yù)測(cè)與樣本外預(yù)測(cè)樣本內(nèi)預(yù)測(cè),指利用估計(jì)模型來(lái)預(yù)測(cè)估計(jì)樣本期內(nèi)的因變量值。而樣本外預(yù)測(cè),指利用估計(jì)模型來(lái)預(yù)測(cè)估計(jì)樣本外的因變量值。計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型的預(yù)測(cè)未來(lái)是指樣本外預(yù)測(cè)。(2)動(dòng)態(tài)預(yù)測(cè)與靜態(tài)預(yù)測(cè)模型預(yù)測(cè)方法主要有兩種,分別是動(dòng)態(tài)預(yù)測(cè)方法和靜態(tài)預(yù)測(cè)方法。動(dòng)態(tài)預(yù)測(cè)方法是指,除了第一個(gè)預(yù)測(cè)值是用解釋變量的實(shí)際值預(yù)測(cè)外,其后各期預(yù)測(cè)值都是采用遞歸預(yù)測(cè)的方法,即用滯后的被解釋變量的前期預(yù)測(cè)值帶入預(yù)測(cè)模型來(lái)預(yù)測(cè)下一期的預(yù)測(cè)值。靜態(tài)預(yù)測(cè)方法是指用解釋變量的真實(shí)值來(lái)進(jìn)行預(yù)測(cè)。只要真實(shí)數(shù)據(jù)可以獲得就可以使用靜態(tài)預(yù)測(cè)方法。
正確理解動(dòng)態(tài)預(yù)測(cè)和靜態(tài)預(yù)測(cè)的差別對(duì)于準(zhǔn)確執(zhí)行預(yù)測(cè)非常重要,因此本書用以下一個(gè)含有因變量滯后項(xiàng)的方程來(lái)說(shuō)明動(dòng)態(tài)預(yù)測(cè)和靜態(tài)預(yù)測(cè)的預(yù)測(cè)機(jī)制。
假定研究者設(shè)定的回歸方程為公式(1):
其中,樣本區(qū)間為1949-2008,預(yù)測(cè)區(qū)間為2009-2012,并定義因變量GDP的預(yù)測(cè)值序列為GDPF。
動(dòng)態(tài)預(yù)測(cè)的預(yù)測(cè)機(jī)制是:系統(tǒng)將以2008年GDP的真實(shí)值為基礎(chǔ)根據(jù)回歸方程(1)計(jì)算2009年的GDPF。而2010年的GDPF則根據(jù)2009年的GDPF帶入回歸方程計(jì)算,以后各年份的預(yù)測(cè)值GDPF都是如此。靜態(tài)預(yù)測(cè)的預(yù)測(cè)機(jī)制是:系統(tǒng)將以2008年GDP的真實(shí)值為基礎(chǔ)根據(jù)回歸方程計(jì)算2009年的GDPF,然后2010年的GDF則根據(jù)2009年的GDP真實(shí)值而非GDPF帶入回歸方程計(jì)算,以后各年份的預(yù)測(cè)值都是如此。
(3)預(yù)測(cè)偏差
預(yù)測(cè)是通過(guò)回歸方程或者其他統(tǒng)計(jì)方程得到的。在一次回歸中,給定自變量的觀測(cè)值,通過(guò)回歸系數(shù)可以計(jì)算出相應(yīng)因變量的預(yù)測(cè)值。因此,預(yù)測(cè)都帶有誤差。對(duì)于一個(gè)設(shè)定適當(dāng)?shù)姆匠?,預(yù)測(cè)誤差有兩種來(lái)源:第一種是因?yàn)椴恢李A(yù)測(cè)期內(nèi)的方程誤差。最好的處理方法是令這些殘差等于期望值0,殘差的不確定性通常是預(yù)測(cè)誤差的最大來(lái)源,方程的標(biāo)準(zhǔn)差是測(cè)量殘差隨即偏離的一種方法。另一種來(lái)源于模型回歸系數(shù)估計(jì)值的不確定性。方程中的估計(jì)系數(shù)隨機(jī)的偏離真實(shí)系數(shù),回歸結(jié)果中的系數(shù)標(biāo)準(zhǔn)誤度量了估計(jì)系數(shù)擬合真實(shí)系數(shù)的準(zhǔn)確程度。由于在預(yù)測(cè)的計(jì)算中,外生變量要與估計(jì)系數(shù)相乘,因此估計(jì)系數(shù)不確定性越大就會(huì)導(dǎo)致預(yù)測(cè)的誤差越大。衡量預(yù)測(cè)偏差的主要指標(biāo)如表14.
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