2021年初級銀行從業(yè)資格證風(fēng)險管理練習(xí)題

2021年初級銀行從業(yè)資格證風(fēng)險管理練習(xí)題

1.下列不屬于信貸審批原則的是（）。

A.職責(zé)分離原則B.統(tǒng)一考慮原則

C.審貸分離原則D.展期重審原則

2.（）是指債權(quán)人按照合同約定占有債務(wù)人的動產(chǎn)，債

務(wù)人不按照合同約定的期限履行債務(wù)的，債權(quán)人有權(quán)依照

法律規(guī)定留置該財產(chǎn)，以該財產(chǎn)折價或者以拍賣、變賣該

財產(chǎn)的價款優(yōu)先受償。

A.擔(dān)保B.保證

C.留置D才氐押

3.貸款組合的信用風(fēng)險識別不包括（）。

A.宏觀經(jīng)濟(jì)因素B行業(yè)風(fēng)險

C.區(qū)域風(fēng)險D.法律風(fēng)險

4.（）是交易雙方在公平交易中可接受的資產(chǎn)或債權(quán)

價值。

A.市場價值B.公允價值

C.名義價值D.市值重估

5.下列不屬于單幣種敞口頭寸的是（）0

A.即期凈敞口頭寸B.遠(yuǎn)期凈敞口頭寸

C.總敞口頭寸D.期權(quán)敞口頭寸

6.()是指某些行業(yè)出現(xiàn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整或原材料價格

上升或競爭加劇等不利變化時，貸款組合中處于這些行業(yè)

的借款人，可能因履約能力整體下降而給商業(yè)銀行造成系

統(tǒng)性的信用風(fēng)險損失。

A行業(yè)風(fēng)險B.法律風(fēng)險

C.信用風(fēng)險D.區(qū)域風(fēng)險

7.當(dāng)債務(wù)人對于商業(yè)銀行的實質(zhì)性信貸債務(wù)逾期()

天以上，債務(wù)人即被視為違約。

A.15B.30

C.60D.90

8.絕大多數(shù)活期存款都不會在短期內(nèi)一次性全部支

取,而且平均存放時間在()以上。

A.半年B.一年

C.兩年D.三年

9.()用來衡量利率變化對商業(yè)銀行的資產(chǎn)和負(fù)債價

值的影響程度，以及對其流動性的作用效果。

A.久期分析法B.期望分析法

C.平均分析法D.自我評估法

10.我國商業(yè)銀行經(jīng)過幾年的管理實踐，在資產(chǎn)分類

方面已經(jīng)積累了一定的經(jīng)驗，普遍采取以國際會計準(zhǔn)則和

我國新的（）為基礎(chǔ)，按照持有目的將資產(chǎn)分為四類。

A.《企業(yè)會計準(zhǔn)則》B.《商業(yè)銀行市場風(fēng)險管理指

引》

C.《商業(yè)銀行資本充足率管理辦法》D.《商業(yè)銀行

壓力測試指引》

11.假定銀行總體經(jīng)濟(jì)資本為G有3個分配單元，對

應(yīng)的非預(yù)期損失分別為CVaR1,CVaR2,CVaR3,如果該

商業(yè)銀行采用基于非預(yù)期損失占比的經(jīng)濟(jì)資本配置方法,

則第3個單元對應(yīng)的經(jīng)濟(jì)資本為（）。

A.CVaR3

B.C-CVaR3

CCCVaR3+（CVaR1+CVaR2+CVaR3）

D.CVaR3+（CVaR1+CVaR2+CVaR3）

12.在信用風(fēng)險管理過程中，商業(yè)銀行需要使用反映

客戶盈利能力、營運(yùn)能力、資產(chǎn)流動性等情況的財務(wù)指

標(biāo)來進(jìn)行客戶信用風(fēng)險識別，以下各財務(wù)比率不屬于盈利

能力指標(biāo)的是（）。

A.資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率B.總資產(chǎn)收益率

C.銷售凈利率D.凈資產(chǎn)收益率

1.A［解析］信貸審批是在貸前調(diào)查和分析的基礎(chǔ)上,

由獲得授權(quán)的審批人在規(guī)定的限額內(nèi)，結(jié)合交易對方或貸

款申請人的風(fēng)險評級，對其信用風(fēng)險暴露進(jìn)行詳細(xì)的評估

之后作出信貸決策的過程。信貸審批或信貸決策應(yīng)遵循

下列原則:審貸分離原則、統(tǒng)一考慮原則和展期重審原

則。

2.C［解析］留置是指債權(quán)人按照合同約定占有債務(wù)

人的動產(chǎn),債務(wù)人不按照合同約定的期限履行債務(wù)的，債

權(quán)人有權(quán)依照法律規(guī)定留置該財產(chǎn)，以該財產(chǎn)折價或者以

拍賣、變賣該財產(chǎn)的價款優(yōu)先受償。留置擔(dān)保的范圍包

括主債權(quán)及利息、違約金、損害賠償金、留置物保管費(fèi)

用和實現(xiàn)留置權(quán)的費(fèi)用。

3.D［解析］與單筆貸款業(yè)務(wù)的信用風(fēng)險識別不同，商

業(yè)銀行在識別和分析貸款組合的信用風(fēng)險時，應(yīng)當(dāng)更多地

關(guān)注系統(tǒng)性風(fēng)險可能造成的影響，即宏觀經(jīng)濟(jì)因素、行業(yè)

風(fēng)險、區(qū)域風(fēng)險。

4.B［解析］公允價值是交易雙方在公平交易中可接

受的資產(chǎn)或債權(quán)價值。在大多數(shù)情況下，市場價值可以代

表公允價值。但若沒有證據(jù)表明資產(chǎn)交易市場存在時，公

允價值可通過收益法或成本法來獲得。

5.C［解析］敞口頭寸分為單幣種敞口頭寸和總敞口

頭寸。單幣種敞口頭寸分為即期凈敞口頭寸、遠(yuǎn)期凈敞

口頭寸、期權(quán)敞口頭寸、其他敞口頭寸。

6.A［解析］行業(yè)風(fēng)險是指某些行業(yè)出現(xiàn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)

整或原材料價格上升或競爭加劇等不利變化時，貸款組合

中處于這些行業(yè)的借款人，可能因履約能力整體下降而給

商業(yè)銀行造成系統(tǒng)性的信用風(fēng)險損失。

7.D［解析］當(dāng)債務(wù)人對于商業(yè)銀行的實質(zhì)性信貸債

務(wù)逾期90天以上，債務(wù)人即被視為違約。若債務(wù)人違反

了規(guī)定的透支限額或者重新核定的透支限額小于目前的

余額，各項透支將被視為逾期。

8.C［解析］絕大多數(shù)活期存款都不會在短期內(nèi)一次

性全部支取,而且平均存放時間在2年以上。

9.A［解析］利率波動將直接影響商業(yè)銀行的資產(chǎn)和

負(fù)債價值變化，進(jìn)而造成流動性狀況發(fā)生變化。因此久期

分析法可以用來衡量利率變化對商業(yè)銀行的資產(chǎn)和負(fù)債

價值的影響程度以及對其流動性的作用效果。

10.A［解析］我國商業(yè)銀行經(jīng)過幾年的管理實踐，在資

產(chǎn)分類方面已經(jīng)積累了一定的經(jīng)驗，普遍采取以國際會計

準(zhǔn)則和我國新的《企業(yè)會計準(zhǔn)則》為基礎(chǔ)，按照持有目的

將資產(chǎn)分為四類。

11.C［解析］假定銀行總體經(jīng)濟(jì)資本為C,有3個分配

單元，對應(yīng)的非預(yù)期損失分別為CVaR1、CVaR2、

CVaR3,如果該商業(yè)銀行采用基于非預(yù)期損失占比的經(jīng)濟(jì)

資本配置方法，則第3個單元對應(yīng)的經(jīng)濟(jì)資本為

C-CVaR3^(CVaR1+CVaR