計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型-基礎(chǔ)篇課件

計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型-基礎(chǔ)篇

若干基本概念

變量結(jié)構(gòu)式模型簡化式模型參數(shù)關(guān)系體系計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型-基礎(chǔ)篇一、變量計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型-基礎(chǔ)篇⒈內(nèi)生變量

（EndogenousVariables）對聯(lián)立方程模型系統(tǒng)而言，已經(jīng)不能用被解釋變量與解釋變量來劃分變量，而將變量分為內(nèi)生變量和外生變量兩大類。內(nèi)生變量是具有某種概率分布的隨機(jī)變量，它的參數(shù)是聯(lián)立方程系統(tǒng)估計(jì)的元素。內(nèi)生變量是由模型系統(tǒng)決定的，同時也對模型系統(tǒng)產(chǎn)生影響。內(nèi)生變量一般都是經(jīng)濟(jì)變量。計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型-基礎(chǔ)篇一般情況下，內(nèi)生變量與隨機(jī)項(xiàng)相關(guān)，即

在聯(lián)立方程模型中，內(nèi)生變量既作為被解釋變量，又可以在不同的方程中作為解釋變量。計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型-基礎(chǔ)篇⒉外生變量

(ExogenousVariables)外生變量一般是確定性變量，或者是具有臨界概率分布的隨機(jī)變量，其參數(shù)不是模型系統(tǒng)研究的元素。外生變量影響系統(tǒng)，但本身不受系統(tǒng)的影響。外生變量一般是經(jīng)濟(jì)變量、條件變量、政策變量、虛變量。一般情況下，外生變量與隨機(jī)項(xiàng)不相關(guān)。計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型-基礎(chǔ)篇⒊

先決變量（PredeterminedVariables）

外生變量與滯后內(nèi)生變量(LaggedEndogenousVariables)統(tǒng)稱為先決變量。滯后內(nèi)生變量是聯(lián)立方程計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型中重要的不可缺少的一部分變量，用以反映經(jīng)濟(jì)系統(tǒng)的動態(tài)性與連續(xù)性。先決變量只能作為解釋變量。

計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型-基礎(chǔ)篇二、結(jié)構(gòu)式模型

StructuralModel計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型-基礎(chǔ)篇⒈定義根據(jù)經(jīng)濟(jì)理論和行為規(guī)律建立的描述經(jīng)濟(jì)變量之間直接結(jié)構(gòu)關(guān)系的計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)方程系統(tǒng)稱為結(jié)構(gòu)式模型。

結(jié)構(gòu)式模型中的每一個方程都是結(jié)構(gòu)方程（StructuralEquations）。各個結(jié)構(gòu)方程的參數(shù)被稱為結(jié)構(gòu)參數(shù)（StructuralParametersorCoefficients）。將一個內(nèi)生變量表示為其它內(nèi)生變量、先決變量和隨機(jī)誤差項(xiàng)的函數(shù)形式，被稱為結(jié)構(gòu)方程的正規(guī)形式。

計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型-基礎(chǔ)篇⒉結(jié)構(gòu)方程的方程類型

計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型-基礎(chǔ)篇⒊完備的結(jié)構(gòu)式模型具有g(shù)個內(nèi)生變量、k個先決變量、g個結(jié)構(gòu)方程的模型被稱為完備的結(jié)構(gòu)式模型。在完備的結(jié)構(gòu)式模型中，獨(dú)立的結(jié)構(gòu)方程的數(shù)目等于內(nèi)生變量的數(shù)目，每個內(nèi)生變量都分別由一個方程來描述。

計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型-基礎(chǔ)篇⒋完備的結(jié)構(gòu)式模型的矩陣表示習(xí)慣上用Y表示內(nèi)生變量，X表示先決變量，μ表示隨機(jī)項(xiàng)，β表示內(nèi)生變量的結(jié)構(gòu)參數(shù)，γ表示先決變量的結(jié)構(gòu)參數(shù)，如果模型中有常數(shù)項(xiàng)，可以看成為一個外生的虛變量，它的觀測值始終取1。

計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型-基礎(chǔ)篇計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型-基礎(chǔ)篇計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型-基礎(chǔ)篇⒌簡單宏觀經(jīng)濟(jì)模型的矩陣表示計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型-基礎(chǔ)篇計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型-基礎(chǔ)篇三、簡化式模型

Reduced-FormModel

計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型-基礎(chǔ)篇⒈定義用所有先決變量作為每個內(nèi)生變量的解釋變量，所形成的模型稱為簡化式模型。簡化式模型并不反映經(jīng)濟(jì)系統(tǒng)中變量之間的直接關(guān)系，并不是經(jīng)濟(jì)系統(tǒng)的客觀描述。由于簡化式模型中作為解釋變量的變量中沒有內(nèi)生變量，可以采用普通最小二乘法估計(jì)每個方程的參數(shù)，所以它在聯(lián)立方程模型研究中具有重要的作用。簡化式模型中每個方程稱為簡化式方程(Reduced-FormEquations)，方程的參數(shù)稱為簡化式參數(shù)(Reduced-FormCoefficients)

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計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型-基礎(chǔ)篇⒉簡化式模型的矩陣形式

計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型-基礎(chǔ)篇⒊簡單宏觀經(jīng)濟(jì)模型的簡化式模型計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型-基礎(chǔ)篇四、參數(shù)關(guān)系體系計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型-基礎(chǔ)篇⒈定義該式描述了簡化式參數(shù)與結(jié)構(gòu)式參數(shù)之間的關(guān)系，稱為參數(shù)關(guān)系體系。

計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型-基礎(chǔ)篇⒉作用利用參數(shù)關(guān)系體系，首先估計(jì)簡化式參數(shù)，然后可以計(jì)算得到結(jié)構(gòu)式參數(shù)。從參數(shù)關(guān)系體系還可以看出，簡化式參數(shù)反映了先決變量對內(nèi)生變量的直接與間接影響之和，這是簡化式模型的另一個重要作用。

例如，在上述模型中存在如下關(guān)系：計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型-基礎(chǔ)篇

Π21反映Yt-1對It的直接與間接影響之和；而其中的β2正是結(jié)構(gòu)方程中Yt-1對It的結(jié)構(gòu)參數(shù)，顯然，它只反映Yt-1對It的直接影響。在這里，β2是