華夏平穩(wěn)增長混合型證券投資基金2007年第二季度報告

華夏平穩(wěn)增長混合型證券投資基金2007年第二季度報告PAGEPAGE5華夏平穩(wěn)增長混合型證券投資基金2007年第二季度報告一、重要提示基金管理人的董事會及董事保證本報告所載資料不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任?；鹜泄苋酥袊r(nóng)業(yè)銀行根據(jù)本基金合同規(guī)定，于2007年7月11日復(fù)核了本報告中的財務(wù)指標(biāo)、凈值表現(xiàn)和投資組合報告等內(nèi)容，保證復(fù)核內(nèi)容不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏?；鸸芾砣顺兄Z以誠實信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利?；鸬倪^往業(yè)績并不代表其未來表現(xiàn)。投資有風(fēng)險，投資者在作出投資決策前應(yīng)仔細(xì)閱讀本基金的招募說明書。本報告中財務(wù)資料未經(jīng)審計。本報告期自2007年4月1日起至6月30日止。二、基金產(chǎn)品概況基金簡稱：華夏穩(wěn)增基金運作方式：契約型開放式基金合同生效日：2006年8月9日報告期末基金份額總額：4,947,140,857.57份投資目標(biāo)：在運用TIPP投資組合保險策略進(jìn)行風(fēng)險預(yù)算管理的基礎(chǔ)上，通過實施主動資產(chǎn)配置、精選證券投資、金融衍生工具投資等多種積極策略，追求基金資產(chǎn)的持續(xù)、穩(wěn)健增值。投資策略：華夏穩(wěn)增將基于對宏觀經(jīng)濟(jì)/政策、證券市場估值/趨勢的綜合分析，主動判斷市場時機，進(jìn)行積極的資產(chǎn)配置。運用TIPP策略(時間不變性投資組合保險策略)，對股票資產(chǎn)配置的風(fēng)險進(jìn)行監(jiān)控。以價值投資理念為基礎(chǔ)，通過嚴(yán)謹(jǐn)、深入的基本面分析，追求具有健康、可持續(xù)增長潛力的股票；同時結(jié)合估值水平分析和技術(shù)面分析，追求合理買入價格和最佳買賣時機，從而在控制風(fēng)險的基礎(chǔ)上實現(xiàn)較高的回報。債券投資采取多種積極管理策略，通過嚴(yán)謹(jǐn)?shù)难芯堪l(fā)現(xiàn)價值被低估的債券和市場投資機會，為組合增加收益。本基金將在嚴(yán)格控制風(fēng)險的前提下，主動進(jìn)行權(quán)證投資。業(yè)績比較基準(zhǔn)：新華富時600指數(shù)收益率×50%＋新華雷曼中國全債指數(shù)收益率×50%風(fēng)險收益特征：本基金是混合型基金，風(fēng)險高于債券基金和貨幣市場基金，低于股票基金基金管理人：華夏基金管理有限公司基金托管人：中國農(nóng)業(yè)銀行三、主要財務(wù)指標(biāo)和基金凈值表現(xiàn)下述基金業(yè)績指標(biāo)不包括持有人認(rèn)購或交易基金的各項費用，計入費用后實際收益水平要低于所列數(shù)字。（一）主要財務(wù)指標(biāo)基金本期凈收益1,254,069,167.42元基金份額本期凈收益0.2881元期末基金資產(chǎn)凈值7,342,636,089.49元期末基金份額凈值1.484元（二）本報告期基金份額凈值增長率及其與同期業(yè)績比較基準(zhǔn)收益率的比較階段份額凈值增長率①份額凈值增長率標(biāo)準(zhǔn)差②業(yè)績比較基準(zhǔn)收益率③業(yè)績比較基準(zhǔn)收益率標(biāo)準(zhǔn)差④①－③②－④過去三個月38.82%2.34%14.56%1.30%24.26%1.04％（三）自基金合同生效以來基金份額凈值的變動情況，并與同期業(yè)績比較基準(zhǔn)的變動的比較華夏平穩(wěn)增長混合型證券投資基金累計份額凈值增長率與同期業(yè)績比較基準(zhǔn)收益率的歷史走勢對比圖J房地產(chǎn)業(yè)774,172,486.7210.54%K社會服務(wù)業(yè)93,991,207.691.28%L傳播與文化產(chǎn)業(yè)3,562,000.000.05%M綜合類151,844,319.362.07%

合計6,807,396,955.3192.71%（三）報告期末按市值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前十名股票明細(xì)序號股票代碼股票名稱數(shù)量（股）期末市值（元）占凈值比例1000568瀘州老窖8,413,427354,205,276.704.82%2002024蘇寧電器5,710,661268,172,640.563.65%3600739遼寧成大7,650,000261,553,500.003.56%4000623吉林敖東4,348,889216,357,227.752.95%5600036招商銀行8,249,956202,783,918.482.76%6000002萬科Ａ9,700,000185,464,000.002.53%7600026中海發(fā)展7,199,918165,454,115.642.25%8600331宏達(dá)股份3,309,831160,361,311.952.18%9600895張江高科8,787,287151,844,319.362.07%10000338濰柴動力1,800,000141,300,000.001.92%（四）報告期末按券種分類的債券投資組合序號債券品種市值（元）占凈值比例1國債322,500,668.804.39%2金融債30,291,000.000.41%3央行票據(jù)--4企業(yè)債--5可轉(zhuǎn)債3,437,996.800.05%合計356,229,665.604.85%（五）報告期末按市值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前五名債券明細(xì)序號債券名稱市值（元）占凈值比例105國債⒁139,580,000.001.90%202國債⒁86,453,595.001.18%307國債0959,976,000.000.82%404國開1730,291,000.000.41%520國債⑽29,284,795.800.40%（六）報告期末按市值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前十名資產(chǎn)支持證券明細(xì)截至本報告期末，華夏穩(wěn)增基金未持有資產(chǎn)支持證券。（七）投資組合報告附注1、報告期內(nèi)基金投資的前十名證券的發(fā)行主體沒有被監(jiān)管部門立案調(diào)查的，也沒有在報告編制日前一年內(nèi)受到公開譴責(zé)、處罰的。2、基金投資的前十名股票中，沒有投資于超出基金合同規(guī)定備選股票庫之外的。3、報告期末基金的其他資產(chǎn)構(gòu)成單位：元應(yīng)收證券清算款106,117,633.16應(yīng)收申購款24,875,271.47交易保證金9,924,193.83應(yīng)收利息3,796,271.89應(yīng)收股利675,000.00合計145,388,370.354、報告期末本基金持有的處于轉(zhuǎn)股期的可轉(zhuǎn)換債券明細(xì)截至本報告期末，華夏穩(wěn)增基金未持有處于轉(zhuǎn)股期的可轉(zhuǎn)換債券.5、報告期內(nèi)獲得的權(quán)證權(quán)證名稱數(shù)量（份）成本總額（元）主動投資權(quán)證五糧YGC13,459,98192,465,755.80僑城HQC1893,00020,764,217.90因認(rèn)購新債獲配權(quán)證武鋼CWB1527,7771,223,004.81因持有股票配送權(quán)證南航JTP11,400,000-六、開放式基金份額變動單位：份期初基金份額總額4,034,227,993.49報告期間基金總申購份額3,300,625,725.19報告期間基金總贖回份額2,387,712,832.41報告期末基金份額總額4,947,140,857.57七、基金管理人簡介華夏基金管理有限公司成立于1998年4月9日，是經(jīng)中國證監(jiān)會批準(zhǔn)成立的首批全國性基金管理公司之一。公司總部設(shè)在北京，在北京、上海和深圳設(shè)有分公司。華夏基金是全國首批社?；鹜顿Y管理人、首批企業(yè)年金基金投資管理人及中國內(nèi)地首只ETF基金管理人。華夏基金還是國內(nèi)唯一獲得亞洲債券基金管理資格的投資管理機構(gòu)。目前華夏基金管理資產(chǎn)規(guī)模超過1400億元，累計分紅超過194億元，是國內(nèi)基金業(yè)管理資產(chǎn)規(guī)模最大的基金公司之一，也是為投資人分紅最多的基金公司之一。華夏基金旗下共有12只開放式基金，3只封閉式基金，1只亞洲債券獨立組合以及多只全國社?；鹜顿Y組合。從低風(fēng)險的貨幣市場基金到高收益的股票型基金，華夏基金已經(jīng)初步建立了完善的產(chǎn)品線，可以滿足各類風(fēng)險偏好投資者的需求，是國內(nèi)管理基金數(shù)目最多的基金管理公司之一。華夏基金始終堅持維護(hù)持有人利益，不斷努力提高客戶服務(wù)水平。今年2季度：華夏基金通過電話線路擴(kuò)容、網(wǎng)站穩(wěn)定性改造等手段，進(jìn)一步提高人工電話接通率，為客戶提供穩(wěn)定、便捷的網(wǎng)站服務(wù)。繼續(xù)通過網(wǎng)站熱點問題、服務(wù)提示、電子郵件、短信服務(wù)等方式加強主動服務(wù)工作，提高服務(wù)質(zhì)量。華夏基金的網(wǎng)上交易目前可支持建行卡、農(nóng)行卡、興業(yè)卡、廣發(fā)卡、招行卡、ChinaPayCD卡等多種銀行卡支付，方便投資人進(jìn)行網(wǎng)上交易。為幫助投資人培養(yǎng)健康、理性的基金投資觀念，今年2季度華夏基金在投資者教育方面做了大量工作：華夏基金成立了投資者教育工作領(lǐng)導(dǎo)小組及投資者教育工作辦公室。華夏基金在網(wǎng)站開辟投資者教育專區(qū)，制作專題頁面，并開展“我的基金理財故事”有獎?wù)魑幕顒印ＨA夏基金編輯出版了50萬冊投資者教育叢書《基金投資百問百答》，在六家媒體開設(shè)“投資者教育專欄”，并舉辦投資者教育系列活動“華夏基金理財大講堂”。今年以來，華夏基金獲多家中介機構(gòu)評選的多種獎項：2007年1月，在《中國證券報》主辦的“第四屆中國基金金牛獎”評選中，華夏基金獲“2006年度十大金牛基金公司獎”。2007年1月26日，華夏基金獲得由《21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報道》評選的“中國基金管理公司綜合實力獎”。2007年1月27日，公司獲得由和訊網(wǎng)評選出的“2006年度中國十大品牌基金公司獎”和“2006年度中國基金業(yè)杰出創(chuàng)新獎”。2007年2月，在香港《亞洲資產(chǎn)管理》雜志2006年評選活動中，華夏基金獲得了“亞洲地區(qū)最佳客戶服務(wù)獎”及“中國最佳社會服務(wù)獎”。2007年4月，在《上海證券報》主辦的“第四屆中國最佳基金公司評選”活動中，成為唯一一家榮獲“中國最佳基金公司TOP大獎”的基金管理公司。八、備查文件目錄（一）備查文件目錄1、中國證監(jiān)會核準(zhǔn)基金興業(yè)轉(zhuǎn)型的文件；2、《華夏平穩(wěn)增長混合型證券投資