我國國防費收支與國民經(jīng)濟(jì)關(guān)系的實證研究

我國國防費收支與國民經(jīng)濟(jì)關(guān)系的實證研究

近年來，一些西方國家強(qiáng)烈夸大了“中國軍事威脅論”。美國國防部每年出臺的中國軍力報告、日本各年的防衛(wèi)白皮書,以及《華盛頓時報》和《產(chǎn)經(jīng)新聞》等報刊都刊登了一些中國迅速擴(kuò)大軍事開支、投入龐大的力量研制航空母艦等“秘密武器”的文章,在國際上引起關(guān)注。然而,由于帶有一定的政治意圖,這些文章所闡述的內(nèi)容與我國國防發(fā)展的實際情況有較大出入,總體來說可以歸納為以下幾點:(1)在軍費開支的增長規(guī)模上,有關(guān)“中國軍事威脅論”的觀點多是錯誤地估計和夸大了中國每年軍費的開支,如美國國防部2005年度出臺的《中國軍力報告》認(rèn)為中國當(dāng)年的實際軍費開支可能高達(dá)900億美元,但實際上2005年我國的軍費開支按當(dāng)年的人民幣對美元匯率折算后剛超過300億美元,被西方國家夸大了整整三倍;(2)在軍費開支的增長速度上,鼓吹中國軍費非正常增長的觀點往往將計算的參照點提前,從而在概念上偷梁換柱,進(jìn)行肆意的放大,如日本《2005年度防衛(wèi)白皮書》將中國2005年的國防費與2000年以前對比,由此來計算其增長速度,得出了我國國防開支短期內(nèi)迅速擴(kuò)張的結(jié)論;(3)在關(guān)于我國軍費開支增長的判斷標(biāo)準(zhǔn)上,所有“中國軍事威脅論”的觀點都撇開了近年來我國經(jīng)濟(jì)增長水平的實際,單純從數(shù)量上進(jìn)行強(qiáng)調(diào)。但事實上,如果將近年來我國國防開支的增長放在我國經(jīng)濟(jì)增長的大背景下考察并進(jìn)行國際比較,我國軍費開支的相對水平遠(yuǎn)遠(yuǎn)不及西方主要國家甚至是近鄰的發(fā)展中國家——印度(詳見表1)。另外,從一國人均數(shù)量上考慮,2007年我國國防開支的平均數(shù)額是美國的4.49%、日本的11.3%和英國的5.31%。一、軍事開支規(guī)模的預(yù)測由上文可見,西方國家所謂的“中國軍事威脅論”無論是在其論點、論據(jù)以及論證中都存在諸多疑問,存在明顯夸大事實的情況。從理論上分析,經(jīng)濟(jì)增長是否應(yīng)當(dāng)領(lǐng)先于軍事武裝力量的提升?節(jié)省軍費開支是否可以提高經(jīng)濟(jì)增長的水平?在綜合國力不斷提高的情況下是否應(yīng)當(dāng)提高國防開支的預(yù)算水平或國防開支占財政支出的比例?這些問題常常引起宏觀經(jīng)濟(jì)管理者的濃厚興趣。但令人遺憾的是,盡管國防軍費開支是一個國家資源配置的一個重要方面,是中央財政支出的重要部分,在不同年度大約占到一國GDP的1%—10%和中央財政支出的10%—20%,然而,目前主流的發(fā)展經(jīng)濟(jì)學(xué)尚未將軍事開支列入影響發(fā)展中國家經(jīng)濟(jì)增長的要素,很少關(guān)注國防開支對一國經(jīng)濟(jì)發(fā)展的影響。目前有關(guān)經(jīng)濟(jì)增長和軍事開支、國家安全的研究大多數(shù)還是以一些學(xué)者的論文、專著的形式出現(xiàn),國內(nèi)外不同學(xué)者對于這一問題的研究存在很大的分歧,這些研究主要集中在以下方面:(1)軍費支出的相對比例(占國內(nèi)生產(chǎn)總值的比例或者占中央財政開支的比例)對國民經(jīng)濟(jì)增長的速度有何影響?這種影響通過什么機(jī)制來傳導(dǎo)?(2)軍事開支對于其他更為廣泛的經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展有何影響?這種影響的傳導(dǎo)機(jī)制是什么?能否進(jìn)行改進(jìn)?(3)軍事支出對宏觀經(jīng)濟(jì)可持續(xù)增長在總體上的作用是正面的還是負(fù)面的?(4)傳統(tǒng)安全因素和非傳統(tǒng)安全因素的變化如何影響軍事開支的絕對規(guī)模和相對規(guī)模?這些因素的變化能否用于預(yù)測未來的軍事開支?(5)經(jīng)濟(jì)發(fā)展程度和政治體制形式如何影響軍事開支的規(guī)模?軍事開支的規(guī)模對于這些變量的反作用是如何體現(xiàn)的?以下我們將對這一領(lǐng)域部分學(xué)者的研究進(jìn)行一個簡要的回顧,然后在此基礎(chǔ)上研究我國的具體情況。經(jīng)濟(jì)學(xué)家們曾經(jīng)長期致力于探索軍費開支對經(jīng)濟(jì)增長的影響,這方面的文獻(xiàn),尤其是針對發(fā)展中國家的文獻(xiàn)目前還沒有得出一致的結(jié)論。例如,Deger(1986)1、Faini等(1984)2認(rèn)為軍費支出是一種消費性商品,對經(jīng)濟(jì)增長是不利的(具有負(fù)面效應(yīng))。具體來說,由于國民收入中軍費開支的份額擠占了生產(chǎn)性資源,從而降低了經(jīng)濟(jì)效率、降低投資和研發(fā)開支水平,并且可能會導(dǎo)致通貨膨脹。另一方面,Beniot等人(1973,1978)3則認(rèn)為軍費開支可以通過創(chuàng)造有效需求、提高人力資本素質(zhì)、改善基礎(chǔ)設(shè)施、促進(jìn)技術(shù)進(jìn)步、提高生產(chǎn)率(通過一個技術(shù)過程),刺激經(jīng)濟(jì)增長。Deger,S.和Sen(1983)4采用傳統(tǒng)的聯(lián)立三元方程對50個發(fā)展中國家進(jìn)行橫向研究,選取這些國家1965—1973年時間序列的平均值作為樣本,結(jié)果發(fā)現(xiàn)軍費開支對經(jīng)濟(jì)增長的直接影響是積極的,但是其間接影響和總體影響是負(fù)面的,國防開支會對國內(nèi)儲蓄產(chǎn)生負(fù)面影響,軍事負(fù)擔(dān)會降低儲蓄傾向,同時軍費開支的貿(mào)易效應(yīng)也為負(fù)。Faini、Annez和Taylor(1984)5采用傳統(tǒng)的需求模型來分析軍費開支對于經(jīng)濟(jì)增長的影響。他們采用合并的時間序列和橫截面數(shù)據(jù)對1952—1970年間的69個發(fā)展中國家的一個大樣本進(jìn)行研究,結(jié)果從總體上看,軍費開支對于經(jīng)濟(jì)增長的作用是消極的,軍費開支對于農(nóng)業(yè)所產(chǎn)生的負(fù)面效應(yīng)會阻礙經(jīng)濟(jì)的發(fā)展。但是同時,他們對印度的研究表明,軍費開支會對工業(yè)生產(chǎn)部門產(chǎn)生積極影響。Stewart(1991)6運用凱恩斯需求效應(yīng)模型對非洲和拉丁美洲進(jìn)行數(shù)據(jù)模擬的研究表明,通過長期乘數(shù)效應(yīng),軍費開支對經(jīng)濟(jì)增長和發(fā)展的凈效應(yīng)為正,軍費開支在一定程度上能夠促進(jìn)經(jīng)濟(jì)增長。然而,如果能將軍事開支轉(zhuǎn)化為非軍費開支,如其他公共開支,其乘數(shù)效應(yīng)的擴(kuò)大則更加有利于經(jīng)濟(jì)增長。Scheetz(1991)7對1969—1987年間的阿根廷、秘魯、智利和巴拉圭的同類問題進(jìn)行了研究,結(jié)果表明,如果綜合考慮國防開支的直接效應(yīng)和間接效應(yīng),軍費開支對經(jīng)濟(jì)增長、投資率、經(jīng)常項目下的貿(mào)易差額的總體影響都是負(fù)面的。Joerding(1986)8采用傳統(tǒng)的多變量模型,對于1962—1977年間65個不發(fā)達(dá)國家的軍費開支和經(jīng)濟(jì)增長的數(shù)據(jù)進(jìn)行了格蘭杰因果檢驗,結(jié)果發(fā)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)增長決定(在格蘭杰意義上)軍費開支,相反則不成立。Chowdhury(1991)9考察了52個發(fā)展中國家的軍費開支、國內(nèi)生產(chǎn)總值和經(jīng)濟(jì)增長速度的時間序列數(shù)據(jù)的格蘭杰因果關(guān)系,發(fā)現(xiàn)了一個很寬泛的結(jié)論:30個國家沒有關(guān)系;在15個國家中,軍費開支對經(jīng)濟(jì)增長具有負(fù)作用;在其余的7個國家中,經(jīng)濟(jì)增長對軍費支出有正的影響。沒有發(fā)現(xiàn)一個國家的軍費支出會促進(jìn)經(jīng)濟(jì)增長。把軍費開支納入一般的公共產(chǎn)品模型進(jìn)行研究,雖然有一些牽強(qiáng),但是已有的研究卻也給出了不少有益的啟示。Barro(1991)10認(rèn)為政府在教育和國防上的財政支出對經(jīng)濟(jì)增長都是有積極影響的。Alexander(1990)11采用費德爾四部門模型對9個不發(fā)達(dá)國家1974—1985年的研究表明,軍事支出對經(jīng)濟(jì)增長基本沒有影響。Macnair(1995)12采用擴(kuò)展的費德爾模型對10個北大西洋公約組織成員國1951—1988年的數(shù)據(jù)進(jìn)行研究檢驗,結(jié)果發(fā)現(xiàn)在人均收入較高的發(fā)達(dá)國家,尤其是可以從國防工業(yè)基礎(chǔ)獲得較多外部效應(yīng)的國家,國防開支對經(jīng)濟(jì)增長有積極的效應(yīng)。而Landau(1993)13采用傳統(tǒng)的增長模型,以人口在200萬以上的71個非共產(chǎn)主義的發(fā)展中國家在1969—1989年間數(shù)據(jù)為樣本,研究結(jié)果表明,最初軍費支出的增加對經(jīng)濟(jì)增長有積極效應(yīng),但是當(dāng)軍費負(fù)擔(dān)較高時變?yōu)樨?fù)面效應(yīng),在41個國家的子樣本中沒有發(fā)現(xiàn)顯著的影響。Chang(2001)14等運用協(xié)整分析和向量自回歸的方法對中國大陸和臺灣地區(qū)的軍費開支和經(jīng)濟(jì)增長進(jìn)行了檢驗,發(fā)現(xiàn)中國大陸國防開支與經(jīng)濟(jì)增長并沒有直接的Granger因果關(guān)系。胡鞍鋼(2002)15的觀點明顯不同于西方的國防經(jīng)濟(jì)學(xué)理論,他認(rèn)為軍費開支本身就是一種生產(chǎn)性開支,而不是消費性支出,國防費對國民經(jīng)濟(jì)的積極效應(yīng)源于部分國防費開支具有生產(chǎn)性。正的外部性具體體現(xiàn)在國防費投資乘數(shù)、國防費地區(qū)乘數(shù)、國防費就業(yè)乘數(shù)等方面;除此之外,軍事開支對經(jīng)濟(jì)增長還具有其他方面重要的衍生影響,比如科技進(jìn)步和人力資本素質(zhì)的提高。學(xué)術(shù)界對于這一問題的研究結(jié)果的嚴(yán)重分歧導(dǎo)致了實踐上的無所適從。我們認(rèn)為,這些研究結(jié)果產(chǎn)生差異的原因有以下方面:(1)采取的經(jīng)濟(jì)模型不同,研究者在相關(guān)研究中選取的經(jīng)濟(jì)變量具有較強(qiáng)烈的主觀意識,沒有一種較好的界定標(biāo)準(zhǔn);(2)回歸變量的外生性和聯(lián)立方程可能的偏差,如上所述,許多研究者采用了軍費開支和投資數(shù)量作為解釋變量,但是從某種意義上看,這些變量并不是“外生的”;(3)近期學(xué)者們大量的研究采用包含多個國家的面板數(shù)據(jù),但是在實際計量檢驗的過程中,存在一些難以克服的問題,例如很多模型對于不同樣本國家采取了同樣的參數(shù)限定,這顯然不完全符合事實。從總體上看,盡管這些研究都或多或少有一些不足之處,但是這些研究也為以后的研究提供了一個很好的參照系。今后的研究如果能夠在模型的設(shè)置、參數(shù)的假定、計量經(jīng)濟(jì)學(xué)方法和數(shù)據(jù)的質(zhì)量方面有較好的改進(jìn),應(yīng)該可以取得更加一致的、符合事實的研究結(jié)果。中國的國防支出是否超出了國民經(jīng)濟(jì)的承受能力?是否對別的國家構(gòu)成了軍事威脅?軍事現(xiàn)代化是否會阻礙或者促進(jìn)經(jīng)濟(jì)增長?國家經(jīng)濟(jì)實力的提高對于國防費開支有何影響?中國的國民收入和國防費開支之間是否存在某種程度的因果關(guān)系?哪一個是原因,哪一個是結(jié)果,還是這兩者互為因果關(guān)系?為了準(zhǔn)確地回答以上問題,我們對中國的經(jīng)濟(jì)發(fā)展和國防費開支之間的關(guān)系進(jìn)行了實證研究。二、中國國防支出與經(jīng)濟(jì)增長關(guān)系的實證研究1.年代次因素的同化作用我們根據(jù)新中國建立以來(主要指1950—2007年)我國國民收入和國防費開支的實際值來尋找兩者之間的關(guān)系。首先,我們從直觀上考察國民收入的變動。由于在這58年中可能存在一定的周期性因素,因而我們采用H-P濾波方法(HodrickandPrescott,1980)脫離時間序列中的趨勢成分。顯然,經(jīng)過濾波以后的國民收入和國防費開支的曲線更加平滑(如圖1和圖2所示),兩者增長的路徑也有很強(qiáng)的一致性,這說明我國的國民收入和國防費開支之間可能存在某種形式的穩(wěn)定的函數(shù)關(guān)系。假設(shè)這種函數(shù)關(guān)系可用下式表達(dá):f(Dfs?x)=f(Ni?y)(1)f(Dfs?x)=f(Νi?y)(1)Dfs和Ni分別表示國防費開支和國民收入的變化,向量x表示所有與國防無關(guān)的影響國民收入的變量,向量y表示決定國防費開支的其他因素。2.adf法檢驗我們首先對這兩個時間序列取對數(shù),分別得到LNNI和LNDFS,然后運用Eviews軟件對其分別進(jìn)行平穩(wěn)性檢驗,結(jié)果兩者的ADF檢驗值都通過了1%的顯著性水平,其檢驗結(jié)果如表1所示。結(jié)論:建國以來取對數(shù)后的國民收入和國防費開支的兩個時間序列都是AR(1)的一階單整過程,也就是說,國民收入和國防開支的增長率是平穩(wěn)過程,由此可以分析兩者的相互關(guān)系。3.跡統(tǒng)計值與特征值協(xié)整由于這兩個時間序列都是一階單整的,也就是同階單整的,因此兩者之間應(yīng)該存在著協(xié)整關(guān)系,以下我們來判斷其協(xié)整向量。通過對滯后階數(shù)的反復(fù)調(diào)整,我們得到了最優(yōu)的協(xié)整結(jié)果,如表2所示:由于跡統(tǒng)計值(似然比統(tǒng)計量,LikehoodRatio)的值為25.36,大于5%顯著水平下的標(biāo)準(zhǔn)值(15.49);而特征值為25.31,大于5%顯著水平下的標(biāo)準(zhǔn)值(14.46),跡統(tǒng)計值和特征值均大于臨界值,拒絕零假設(shè),即存在協(xié)整關(guān)系?！白疃嘤幸粋€協(xié)整關(guān)系”項(Atmost1)、跡統(tǒng)計值(TraceStatistic)和特征值(Max-EigenvalueStatistic)均小于臨界值,接受原假設(shè),即最多只有一個協(xié)整關(guān)系。4.模型2:養(yǎng)老期間的關(guān)系檢驗為了檢驗國民收入和國防費開支之間的因果關(guān)系,我們采用了格蘭杰因果檢驗方法(Granger,1987)。16從國防費開支到國民收入的格蘭杰原因需要國民收入滯后的信息(LNNIt-i)和滯后的國防費開支的信息(LNDfst-j)。這一過程可以用以下的方程來代表:LNNIt=α0+∑i=1nαiLNNIt?i(Ln)+∑j=1mβjLNDfst?j(Lm)+ε1t(2)LΝΝΙt=α0+∑i=1nαiLΝΝΙt-i(Ln)+∑j=1mβjLΝDfst-j(Lm)+ε1t(2)在這里,Ln和Lm分別表示國民收入和國防費開支滯后的算子,n和m分別表示兩者滯后的期數(shù),ε1t是一個隨機(jī)誤差項。同樣,從國民收入到國防費開支的格蘭杰原因需要滯后的國防費開支的信息(Dfst-r)和國民收入滯后的信息(NIt-i)。這一過程可以用以下的方程來代表:LNDfst=p0+∑i=1rpiLNDfst?i(Lr)+∑j=1sqiLNNIt?j(Ls)+ε2t(3)LΝDfst=p0+∑i=1rpiLΝDfst-i(Lr)+∑j=1sqiLΝΝΙt-j(Ls)+ε2t(3)在這里,Lr和Ls分別表示國民收入和國防費開支滯后的算子,r和s分別表示兩者滯后的期數(shù),ε2t是一個隨機(jī)誤差項。通過兩者的協(xié)整關(guān)系的檢驗,我們發(fā)現(xiàn)滯后3期的關(guān)系比較穩(wěn)定,且有較高的相關(guān)系數(shù)。因此,m、n、r、s的值我們?nèi)?,來檢驗方程2和方程3。在滯后3階的情況下,得到如表3的檢驗結(jié)果。結(jié)果表明:國民收入增長率是國防費開支增長率的格蘭杰原因,而國防費開支增長率是國民收入增長率的格蘭杰原因不能被模型接受。這說明我國國民收入增長的快慢決定了國防費開支增長的快慢,而國防費的開支變動率對國民收入的變動率沒有顯著的影響。5.當(dāng)期國防費開支為了考察國民收入增長對國防費開支的動態(tài)影響,我們根據(jù)上文已有的經(jīng)過對數(shù)處理的國防費開支和國民收入的兩組時間序列數(shù)據(jù),利用脈沖響應(yīng)函數(shù)模擬了當(dāng)期一單位國民收入沖擊對國防費開支的持續(xù)影響。由圖3可以看出,當(dāng)期一單位國民收入的正的沖擊對當(dāng)期和此后各期的國防費開支都產(chǎn)生了持續(xù)的正的影響。由于兩組序列均取了對數(shù)形式,因此縱坐標(biāo)的數(shù)據(jù)表明的是這一國民收入正向沖擊對國防費開支的彈性。綜合來看,當(dāng)期國民收入增長1%會引起當(dāng)期國防費開支增長0.4%,這一增長效應(yīng)在以后各期得以增強(qiáng);長期來看,當(dāng)期國民收入1%的正向沖擊對國防費開支的正向效應(yīng)穩(wěn)定為1%。由此可見,國民收入對國防費開支的動態(tài)效應(yīng)在長期表現(xiàn)為持續(xù)的單位彈性,這與前面的協(xié)整檢驗和格蘭杰因果檢驗得到的結(jié)果是一致的。6.國民沖擊與國防費開支總變動的積極量定,應(yīng)根據(jù)其第一、六為進(jìn)一步解析國民收入變化對國防費開支變動的影響程度,表4的方差分解顯示了國民收入沖擊在國防費開支以后各期預(yù)測的均方差中所占的比例,即國民收入沖擊變動對國防費開支總變動的貢獻(xiàn)度?？梢钥闯?隨著預(yù)測期的延長,國民收入沖擊這一貢獻(xiàn)度一直處于持續(xù)上升的趨勢;而國防