我國創(chuàng)業(yè)板、中小板和深圳主板的協(xié)整分析的開題報告

我國創(chuàng)業(yè)板、中小板和深圳主板的協(xié)整分析的開題報告一、研究背景和意義隨著我國經(jīng)濟的快速發(fā)展，資本市場逐步成熟，股票市場成為投資者的重要選擇之一。在我國的股票市場中，創(chuàng)業(yè)板、中小板和深圳主板是最為重要的板塊之一，具有相對較高的成長性和投資價值。然而，這三個板塊之間的關聯(lián)度和影響因素并不清楚，因此需要通過協(xié)整分析來解決這一問題。協(xié)整模型是時間序列模型的一種，用于研究兩個或多個非平穩(wěn)時間序列之間的長期關系。通過對這些序列的差分、絕對收斂性檢驗、協(xié)整檢驗等步驟，可以估計它們之間的協(xié)整關系和長期的均衡關系。在我國的股票市場中，應用協(xié)整分析可以幫助我們對不同板塊之間的關系進行了解，以確定它們之間的長期關系和互相影響的程度，從而幫助投資者制定更為科學、合理的投資策略。二、研究目的和內(nèi)容本文旨在通過協(xié)整分析，研究我國創(chuàng)業(yè)板、中小板和深圳主板之間的關系，包括如下幾個方面：1.通過時間序列分析，比較這些板塊之間的收益、風險、波動率等指標的差異，以及它們所處的市場階段。2.通過協(xié)整檢驗，分析這些板塊之間的長期關系，確定它們之間的均衡關系。3.通過誤差修正模型，研究短期和長期之間的關系，以及這些板塊之間的動態(tài)互動。4.通過Granger因果關系檢驗，判斷這些板塊之間的因果關系，從而確定它們之間的影響程度和方向。5.結合實際情況，分析這些板塊之間的聯(lián)系和互動，找到最佳的投資組合和策略，幫助投資者制定更為科學、合理的投資計劃。三、研究方法本文的研究方法主要包括：1.時間序列分析：通過對股票市場的歷史數(shù)據(jù)進行分析，比較不同板塊之間的收益、波動性和風險等指標的差異，以及它們所處的市場階段。2.協(xié)整分析：通過對不同板塊的差分、絕對收斂性檢驗、協(xié)整檢驗等步驟，估計它們之間的協(xié)整關系和長期的均衡關系。3.誤差修正模型：研究短期和長期之間的關系，以及這些板塊之間的動態(tài)互動。4.Granger因果關系檢驗：判斷這些板塊之間的因果關系，從而確定它們之間的影響程度和方向。四、預期結果和局限性本文的預期結果將從以下幾個方面得出：1.分析時間序列數(shù)據(jù)，比較不同板塊之間的收益、風險和波動率等指標，找出它們之間的差異和特征。2.通過協(xié)整檢驗，確定這些板塊之間的長期均衡關系以及相互影響的程度和方向。3.建立誤差修正模型，研究短期和長期之間的關系，探索它們之間的動態(tài)互動。4.通過Granger因果關系檢驗，判斷這些板塊之間的因果關系，確定它們之間的影響程度和方向。然而，本文研究的局限性主要包括：1.數(shù)據(jù)來源受限。本文所用的數(shù)據(jù)只來自于三個板塊的股票市場，可能并不能完全代表整個市場的情況。2.研究方法選擇。本文采用的研究方法是基于時間序列的，可能并不能完全反映市場的實際情況和變化。3.時間跨度短。本文所采用的時間跨度可能過短，不足以反映歷史趨勢和未來變化的情況。五、參考文獻1.胡衛(wèi)華，劉艷輝.我國股票市場行情預測研究綜述[J].云南國土資源經(jīng)濟,2018,3(3):40-44.2.葉云泉，陳賢清.我國股票市場趨勢分析[J].湖北有色金屬,2016,31(11):362-364.3.劉志剛，劉橋橋.基于協(xié)整分析的股票市場研究[J].金融理論與實踐,2018,(2):142-143.4.周蕾，黃燕子.我國三大板塊動態(tài)關系分析[J].財經(jīng)問題研究,201