1從業(yè)投資分析考點(diǎn)預(yù)測(cè)3美工版

期貨從業(yè)期貨投資分析考點(diǎn)預(yù)測(cè)班主講老師：盧瑜第三章數(shù)理方法概率基礎(chǔ)★★統(tǒng)計(jì)基礎(chǔ)★★回歸分析★★★★★時(shí)間序列分析★★★★考點(diǎn)預(yù)測(cè)一、概率與隨機(jī)變量（掌握理論含義）（一）事件和概率（二）隨機(jī)變量和概率分布（三）隨機(jī)變量的數(shù)字特征（隨機(jī)變量的矩）第一節(jié)概率基礎(chǔ)二、多元分布函數(shù)（一）聯(lián)合分布（二）協(xié)方差、相關(guān)關(guān)系和協(xié)方差矩陣（計(jì)算和結(jié)論掌握）三、隨機(jī)變量的函數(shù)（理解公式、注意掌握計(jì)算）E（a+bX）=a+bE（X），var（a+bX）=b2var（X），Y=X1Y2則其期望為：E（X1X2）=E（X1）E（X2）+Cov（X1，X2）第一節(jié)概率基礎(chǔ)四、幾個(gè)重要分布（各分布的概念和結(jié)論記憶）（一）對(duì)數(shù)正態(tài)分布與三大統(tǒng)計(jì)分布（二）尾概率分布特點(diǎn)第一節(jié)概率基礎(chǔ)一、總體、樣本和統(tǒng)計(jì)量（掌握概念、單選題、判斷題）統(tǒng)計(jì)量（均值和方差）二、統(tǒng)計(jì)推斷之參數(shù)估計(jì)（掌握概念原理、理解記憶）（一）點(diǎn)估計(jì)方法（矩估計(jì)和最大似然估計(jì)）；點(diǎn)估計(jì)的有良性評(píng)判（無(wú)偏性、有效性、相合性）（二）區(qū)間估計(jì)（區(qū)間估計(jì)步驟、注意出多選題）第二節(jié)統(tǒng)計(jì)基礎(chǔ)三、統(tǒng)計(jì)推斷之假設(shè)檢驗(yàn)（掌握原理、選擇題）（一）假設(shè)檢驗(yàn)基本概念先假定原假設(shè)成立，如果導(dǎo)致觀察數(shù)據(jù)的表現(xiàn)與此假定矛盾，則否定原假設(shè)。（三）參數(shù)的假設(shè)檢驗(yàn)1、統(tǒng)計(jì)思想（單選題）2、檢驗(yàn)步驟（多選題）第二節(jié)統(tǒng)計(jì)基礎(chǔ)一、一元線(xiàn)性回歸（一）模型基本假定與OLS估計(jì)（掌握原理）（二）回歸參數(shù)顯著性檢驗(yàn)和回歸參數(shù)區(qū)間估計(jì)（三）回歸方程顯著性檢驗(yàn)與擬合優(yōu)度理解原理的基礎(chǔ)上重點(diǎn)掌握結(jié)果分析，建議學(xué)會(huì)利用統(tǒng)計(jì)軟件進(jìn)行回歸分析。（四）利用模型進(jìn)行預(yù)測(cè)二、多元線(xiàn)性回歸模型（掌握原理即可）三、非線(xiàn)性模型的線(xiàn)性化——通過(guò)變量的替換，轉(zhuǎn)化為線(xiàn)性的回歸模型處理。第三節(jié)回歸分析四、回歸模型常見(jiàn)問(wèn)題及處理（理解記憶概念、原因、后果、判別、消除方法等，多選題）（一）多重共線(xiàn)性（二）異方差性問(wèn)題（三）序列相關(guān)性問(wèn)題第三節(jié)回歸分析一、時(shí)間序列基本概念（掌握理論概念）（一）隨機(jī)過(guò)程（二）自相關(guān)系數(shù)與自相關(guān)函數(shù)（三）平穩(wěn)隨機(jī)過(guò)程（四）白噪聲第四節(jié)時(shí)間序列分析二、平穩(wěn)時(shí)間序列（了解基本概念）三、非平穩(wěn)時(shí)間序列ARIMA模型（了解基本概念）四、協(xié)整分析和誤差修正模型（理解理論基礎(chǔ)上重點(diǎn)掌握結(jié)果分析）（一）時(shí)間序列的協(xié)整性（二）誤差修正模型（三）單整、協(xié)整的檢驗(yàn)、協(xié)整估計(jì)第四節(jié)時(shí)間序列分析例題．在金融市場(chǎng)分析中，回歸分析是重要的基礎(chǔ)統(tǒng)計(jì)分析方法?；貧w分析是描述和評(píng)估給定變量與一個(gè)或多個(gè)變量線(xiàn)性依存關(guān)系的方法。據(jù)以回答：（1）一般地，在一元線(xiàn)性回歸分析過(guò)程中，回歸分析是建立一系列假設(shè)基礎(chǔ)上的，這些假設(shè)為（）。（多選）A．回歸模型因變量Y與自變量x之間具有線(xiàn)性關(guān)系。B．在重復(fù)抽樣中，自變量x的取值是固定的，即假定x是非隨機(jī)的。C．誤差項(xiàng)ε的方差為零。D．誤差項(xiàng)ε是獨(dú)立隨機(jī)變量且服從正態(tài)分布，即ε～N（0，σ2）。經(jīng)典真題回顧（2）在一元線(xiàn)性回歸模型Y=β0+β1x+ε中，下列說(shuō)法正確的是（）。（多選）A．β0+β1x反映了由于x的變化而引起的Y的線(xiàn)性變化B．ε反映了除x和Y之間的線(xiàn)性關(guān)系之外的隨機(jī)因素對(duì)Y的影響C．在一元回歸模型中把除x之外的影響Y的因素都?xì)w人中D．ε可以由x和Y之間的線(xiàn)性關(guān)系所解釋的變異性經(jīng)典真題回顧（3）回歸分析中通常采用最小二乘法，主要原因是（）。（多選）A．從理論上講，最小二乘法可獲得最佳估計(jì)值B．最小二乘法通過(guò)平方后計(jì)算得出的較大誤差賦予了更大的權(quán)重。由于盡量避免出現(xiàn)更大的偏差，該方法通常效果比較理想C．計(jì)算絕對(duì)偏差和要比計(jì)算平方偏差和難度大D．最小二乘法提供更有效的檢驗(yàn)方法經(jīng)典真題回顧（4）輸出的回歸結(jié)果包括（）。（多選）

A．回歸統(tǒng)計(jì)B．方差分析C．參數(shù)估計(jì)D．殘差分析【答案及解析】ABD、ABC、ABCD、ABCD。假設(shè)條件中誤差項(xiàng)ε的均值為零，方差為常數(shù)。B是不能由x和Y之間的線(xiàn)性關(guān)系所解釋的變異性。經(jīng)典真題回顧例題：假設(shè)檢驗(yàn)在5％顯著性水平意味著（）。A．P（接受H0丨H0為真）=0.05％B．P（接受H0丨H0為假）=0.05％C．P（拒絕H0丨H0為真）=0.05％D．P（拒絕H0丨H0為假）=0.05％【答案】C

經(jīng)典真題回顧例題．在實(shí)際應(yīng)用當(dāng)中，線(xiàn)性回歸模型有時(shí)不完全滿(mǎn)足那些基本假定。會(huì)遇到的較多問(wèn)題主要有多重共線(xiàn)性問(wèn)題以及自相關(guān)、異方差等問(wèn)題。（1）以下說(shuō)法正確的是（）。（多選）A．當(dāng)回歸模型中兩個(gè)或者兩個(gè)以上的自變量彼此相關(guān)時(shí)，則稱(chēng)回歸模型中存在多重共線(xiàn)性B．當(dāng)模型中的誤差項(xiàng)存在相關(guān)性的時(shí)候，稱(chēng)回歸模型中存在多重共線(xiàn)性C．同方差性假定的意義是指每個(gè)樣本殘差μ。的方差，不隨樣本的變化而變化D．當(dāng)回歸模型中兩個(gè)或者兩個(gè)以上的自變量彼此相關(guān)時(shí)，則稱(chēng)回歸模型中存在自相關(guān)經(jīng)典真題回顧（2）下列說(shuō)法正確的是（）。（單選）A．自相關(guān)檢驗(yàn)方法有DW檢驗(yàn)法、LM檢驗(yàn)法、增加樣本容量等B．異方差的檢驗(yàn)方法有很多，簡(jiǎn)單直觀的方法是殘差圖分析法C．消除共線(xiàn)性的方法有多種，包括剔除一些不重要的解釋變量、減少樣本容量D．以上說(shuō)法均正確【答案】D經(jīng)典真題回顧例題：回歸分析是期貨投資分析中重要的統(tǒng)計(jì)分析方法，而線(xiàn)性回歸模型是回歸分析的基礎(chǔ)。線(xiàn)性回歸模型的基本假設(shè)是（）。A．被解釋變量與解釋變量之間具有線(xiàn)性關(guān)系B．隨機(jī)誤差項(xiàng)服從正態(tài)分布C．各個(gè)隨機(jī)誤差項(xiàng)的方差為常數(shù)D．各個(gè)隨機(jī)誤差項(xiàng)之間不相關(guān)【答案及解析】ABCD經(jīng)典真題回顧例題：在多元回歸模型中，進(jìn)入模型的解釋變量越多，模型會(huì)越好。（）【答案及解析】B經(jīng)典真題回顧例題：基于三月份市場(chǎng)樣本數(shù)據(jù)，滬深300指數(shù)期貨價(jià)格（Y）與滬深300指數(shù)（x）滿(mǎn)足回歸方程：Y=-0.237+1．068X，回歸方程的F檢驗(yàn)的P值為0．04。據(jù)此回答以下兩題。（1）顯著性水平α為（）時(shí)，Y與X之間的線(xiàn)性關(guān)系顯著。（多選）A．0.05B．0.01C．0.03D．0.1AD經(jīng)典真題回顧（2）對(duì)于回歸系數(shù)的合理解釋是：滬深300指數(shù)每上漲1點(diǎn)，則滬深300指數(shù)期貨價(jià)格將（）。（單選）A．上漲1.068點(diǎn)B．平均上漲1.068點(diǎn)C．上漲0.831點(diǎn)D．平均上漲0.831點(diǎn)【答案及解析】B經(jīng)典真題回顧例題：對(duì)于多元線(xiàn)性回歸模型，通常用（）來(lái)檢驗(yàn)?zāi)Ｐ蛯?duì)于樣本觀測(cè)值的擬和程度。A．修正R2B．標(biāo)準(zhǔn)誤差C．R2D．F檢驗(yàn)【答案及解析】AB經(jīng)典真題回顧例題：在大連豆粕期貨價(jià)格（被解釋變量）與芝加哥豆粕期貸價(jià)禧，（解釋變量）的回歸模型中，判定系數(shù)R2=0.962，F(xiàn)統(tǒng)計(jì)量為256.39，給定顯著性水平，（α=0.05）對(duì)應(yīng)的臨界值F=3.56。這表明該回歸方程