2015年1月自考08390金融風(fēng)險(xiǎn)控制與原理試題及答案含解析

金融風(fēng)險(xiǎn)控制與管理年月真題

0839020151

1、【單選題】為了使四大專業(yè)銀行變成真正的國(guó)有商業(yè)銀行,1994年中國(guó)政府批準(zhǔn)成立了三

家政策性銀行,其中之一是

國(guó)家投資銀行

中國(guó)進(jìn)出口信貸銀行

A:

中國(guó)農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行

B:

國(guó)家開(kāi)發(fā)公司

C:

答D:案：C

解析：P8

2、【單選題】下列監(jiān)管職能中,自2003年4月起不屬于人民銀行監(jiān)管范圍的有

不良貸款銀行的資本充足率

執(zhí)行存款準(zhǔn)備金的管理

A:

銀行間拆借市場(chǎng)

B:

銀行間債券市場(chǎng)

C:

答D:案：A

解析：P17

3、【單選題】下列科目不屬于資產(chǎn)的是

現(xiàn)金及同業(yè)存放

未分配利潤(rùn)

A:

商譽(yù)和無(wú)形資產(chǎn)

B:

銀行建筑及固定資產(chǎn)

C:

答D:案：B

解析：P38

4、【單選題】美國(guó)銀行業(yè)最重要的非存款資金來(lái)源是記錄在資產(chǎn)負(fù)債表中的

同業(yè)拆借

次級(jí)債券

A:

大額可轉(zhuǎn)讓定期存單

B:

購(gòu)買的聯(lián)邦資金和回購(gòu)協(xié)議

C:

D:

答案：D

解析：P43

5、【單選題】對(duì)股權(quán)收益率(ROE)進(jìn)行分解,下列不屬于其組成成分的是

凈利潤(rùn)率(NPM）

資產(chǎn)利用率（AU）

A:

股權(quán)乘數(shù)(EM)

B:

每股收益率(EPS)

C:

答D:案：D

解析：P70

6、【單選題】中國(guó)招商銀行按照貸款質(zhì)量(風(fēng)險(xiǎn))的不同,把貸款分為

三類

四類

A:

五類

B:

六類

C:

答D:案：C

解析：P54

7、【單選題】某金融機(jī)構(gòu)面臨負(fù)的重定價(jià)缺口,在當(dāng)市場(chǎng)利率下降的情況下,其凈利息收入發(fā)

生的變化是

下降

上升

A:

波動(dòng)

B:

不變

C:

答D:案：A

解析：P108

8、【單選題】利率風(fēng)險(xiǎn)最常見(jiàn)和最基本的表現(xiàn)形式是

期權(quán)風(fēng)驗(yàn)

基準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)

A:

收益率曲線風(fēng)險(xiǎn)

B:

重定價(jià)風(fēng)險(xiǎn)

C:

D:

答案：D

解析：P104

9、【單選題】期限為2年,面值為1000元的零息倒券的久期為

1.878年

1.909年

A:

2年

B:

2.709年

C:

答D:案：C

解析：P132

10、【單選題】從技術(shù)上說(shuō),久期是利用下列哪一個(gè)的相對(duì)現(xiàn)值作為權(quán)數(shù)的貸款的加權(quán)平均

到期期限

現(xiàn)金流

期限

A:

支付流

B:

償還金額

C:

答D:案：A

解析：P129

11、【單選題】以下貸款中屬于循環(huán)貸款的是

住房抵押貸款

信用卡

A:

助學(xué)貸款

B:

汽車貸款

C:

答D:案：B

解析：P157

12、【單選題】某住房抵押貸款申請(qǐng)者的資料如下:收入120,000元年,住房抵押貸款償還額

2500/月,房產(chǎn)稅3,000元/年,則其GDS為

40.56%

30.2%

A:

27.5%

B:

C:

18.69%

答D:案：C

解析：P163

13、【單選題】下列不屬于貸款承諾的主要風(fēng)險(xiǎn)的是

利率風(fēng)驗(yàn)

信用風(fēng)險(xiǎn)

A:

總籌資風(fēng)險(xiǎn)

B:

法律風(fēng)險(xiǎn)

C:

答D:案：D

解析：P211

14、【單選題】某一金融機(jī)構(gòu)有資產(chǎn)5000萬(wàn)元、負(fù)債4500萬(wàn)元、或有資產(chǎn)100萬(wàn)元、或有

負(fù)債150萬(wàn)元,按不考慮表外業(yè)務(wù)的傳統(tǒng)方法和考慮表外業(yè)務(wù)的方法所計(jì)算出的該金融機(jī)構(gòu)的

凈值分別為

500萬(wàn)元，600萬(wàn)元

600萬(wàn)元,500萬(wàn)元

A:

500萬(wàn)元350萬(wàn)元

B:

500萬(wàn)元，450萬(wàn)元

C:

答D:案：D

解析：P209

15、【單選題】當(dāng)金融機(jī)構(gòu)在將來(lái)有一筆外匯收入,而且預(yù)期外匯匯率會(huì)下趺時(shí),應(yīng)該

在遠(yuǎn)期市場(chǎng)上買入外幣

在遠(yuǎn)期市場(chǎng)上賣出外幣

A:

在即期市場(chǎng)上買入外幣

B:

在即期市場(chǎng)上賣出外幣

C:

答D:案：B

解析：P215

16、【單選題】購(gòu)買力平價(jià)理論認(rèn)為,在信息充分、不存在關(guān)稅和交易成本的開(kāi)放經(jīng)濟(jì)條件

下,匯率取

國(guó)民生產(chǎn)總值之比

A:

利率水平之比

貨幣供應(yīng)量之比

B:

兩國(guó)的物價(jià)水平或相對(duì)物價(jià)水平之比

C:

答D:案：D

解析：P225

17、【單選題】巴塞爾協(xié)議Ⅱ規(guī)定商業(yè)銀行的附屬資本不得超過(guò)總資本的

20%

40%

A:

50%

B:

60%

C:

答D:案：C

解析：P250

18、【單選題】下列不屬于資本職能的是

保護(hù)職能

營(yíng)業(yè)職能

A:

管理職能

B:

信用職能

C:

答D:案：D

解析：P248

19、【單選題】商業(yè)銀行在滿足規(guī)定條件后,才可使用標(biāo)準(zhǔn)法計(jì)量操作風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管資本,其計(jì)量

的監(jiān)管資本等于前三年監(jiān)管資本的

算術(shù)平均數(shù)

加權(quán)平均數(shù)

A:

乘以3.5%

B:

乘以β系數(shù)

C:

答D:案：A

解析：P318

20、【單選題】從監(jiān)管當(dāng)局的管理辦法和指引來(lái)看,我國(guó)監(jiān)管當(dāng)局對(duì)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量的方式是

根據(jù)巴塞爾新資本協(xié)議的要求來(lái)進(jìn)行規(guī)定的,分為標(biāo)準(zhǔn)法和

內(nèi)部評(píng)級(jí)法

內(nèi)部模型法

A:

高級(jí)計(jì)量法

B:

替代標(biāo)準(zhǔn)法

C:

答D:案：B

解析：P293

21、【多選題】在我國(guó)國(guó)有商業(yè)銀行重組和改革過(guò)程中,對(duì)于戰(zhàn)略投資者選擇的原則有

業(yè)務(wù)合作原則

競(jìng)爭(zhēng)回避原則

A:

利益分配原則

B:

長(zhǎng)期持有原則

C:

優(yōu)化治理原則

D:

答E:案：ABDE

解析：P19

22、【多選題】銀行和其他金融機(jī)構(gòu)如果要提高其凈利潤(rùn)將面臨多種選擇,包括

設(shè)法降低各種營(yíng)業(yè)費(fèi)用

采取合理合法的避稅措施減少應(yīng)付稅款

A:

增加能夠產(chǎn)生手續(xù)費(fèi)收入的服務(wù)項(xiàng)目

B:

提高每一項(xiàng)資產(chǎn)的凈收益率

C:

提高所有服務(wù)項(xiàng)目的手續(xù)費(fèi)率

D:

答E:案：ABCDE

解析：P47

23、【多選題】衡量金融機(jī)構(gòu)流動(dòng)性的常用指標(biāo)有

加的問(wèn)題貸款與基礎(chǔ)資本之比

總資本與風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)之比

A:

凈貨款與總存款之比

B:

凈貸款與客戶存款之比

C:

貸款與穩(wěn)定資金之比

D:

答E:案：CDE

解析：P94

24、【多選題】金融機(jī)構(gòu)從事國(guó)際業(yè)務(wù)可能面臨的外匯風(fēng)險(xiǎn)主要有

交易風(fēng)險(xiǎn)

市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)

A:

折算風(fēng)險(xiǎn)

B:

支取風(fēng)險(xiǎn)

C:

經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)

D:

答E:案：ACE

解析：P228

25、【多選題】在計(jì)量信用風(fēng)險(xiǎn)時(shí),內(nèi)部評(píng)級(jí)法的關(guān)鍵在于對(duì)違約及其風(fēng)險(xiǎn)因素的測(cè)算。具

體風(fēng)險(xiǎn)因素包括

期限(M)

違約損失率(LGD)

A:

違約概率(D)

B:

總債務(wù)收入比(TDS)

C:

違約風(fēng)險(xiǎn)暴露(EAD)

D:

答E:案：ABCE

解析：P250

26、【判斷題】農(nóng)村商業(yè)銀行和村鎮(zhèn)銀行是我國(guó)的新型的農(nóng)村金融機(jī)構(gòu)。

正確

錯(cuò)誤

A:

答B(yǎng):案：B

解析：錯(cuò),農(nóng)村商業(yè)銀行不是新型的農(nóng)村金融機(jī)構(gòu)。P10

27、【判斷題】貸款銷售是銀行或其他金融機(jī)構(gòu)通過(guò)直接出售或證券化的方式,把貸款轉(zhuǎn)讓

給第三方。

正確

錯(cuò)誤

A:

答B(yǎng):案：A

解析：對(duì)。P218

28、【判斷題】證券的票面利率越高,它的久期越長(zhǎng)。

正確

錯(cuò)誤

A:

答B(yǎng):案：B

解析：錯(cuò),利率越高,久期越短。P136

29、【判斷題】資本的職能包括:營(yíng)業(yè)職能、保證職能和監(jiān)管職能。

正確

錯(cuò)誤

A:

答B(yǎng):案：B

解析：錯(cuò),“保證職能”改成“保護(hù)職能”。P248

30、【判斷題】計(jì)量操作風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管資本包括:標(biāo)準(zhǔn)法和高級(jí)計(jì)量法。

正確

錯(cuò)誤

A:

答B(yǎng):案：B

解析：錯(cuò),還應(yīng)包括“替代標(biāo)準(zhǔn)法”。P317

31、【問(wèn)答題】銀行負(fù)債的主要方式有哪些?

答案：(1)無(wú)息的活期存款。(2)儲(chǔ)蓄存款。(3)N0W賬戶。(4)貨幣市場(chǎng)存款賬廣。(5)定期

存款。(6)非存款形式的借款。P42

32、【問(wèn)答題】簡(jiǎn)述重定價(jià)模型的缺陷。

答案：1.忽視了市場(chǎng)價(jià)值效應(yīng)；2.過(guò)于籠統(tǒng)；3.資金回流問(wèn)題；4.忽視了表外業(yè)務(wù)所產(chǎn)生

的現(xiàn)金流。P111

33、【問(wèn)答題】影響貸款收益率的主要因素有哪些?

答案：(1)貸款基礎(chǔ)利率;(2)貸款信用風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償;(3)貸款相關(guān)費(fèi)用;(4)其他非價(jià)格條款(如

補(bǔ)償性存款余額、準(zhǔn)備金要求)。P159

34、【問(wèn)答題】影響匯率變動(dòng)的要素有哪些?

答案：(1)國(guó)際收支。(2)通貨膨脹。(3)利率。(4)各國(guó)的宏觀經(jīng)濟(jì)政策。(5)市場(chǎng)預(yù)期(6)

其他因素。P226

35、【問(wèn)答題】某金融機(jī)構(gòu)資產(chǎn)負(fù)債表(單位:百萬(wàn)元)如下

請(qǐng)計(jì)算(1)1年期利率敏

感性資產(chǎn)和1年期利率敏感性負(fù)債;(2)當(dāng)市場(chǎng)利率上升1%時(shí),該金融機(jī)構(gòu)凈利息收入會(huì)

發(fā)生怎樣的變化?

答案：(1)1年期利率敏感性資產(chǎn):RSA=70+20+60+30=180(百萬(wàn)元)1年期利率敏感性負(fù)

債:RSL=30+15+50+10=105(百萬(wàn)元)(2)CGAP=RSA-RSL=180-105=75(百萬(wàn)元)凈利息收入

變化為:75×1%=0.75(百萬(wàn)元)所以利率上漲1%時(shí),該金融機(jī)構(gòu)凈利息收入會(huì)增加0.75百

萬(wàn)元。P110

36、【問(wèn)答題】試述CAMEL評(píng)級(jí)體系。

答案：對(duì)金融機(jī)構(gòu)進(jìn)行綜合評(píng)價(jià)時(shí)廣泛使用的方法——“駱駝評(píng)級(jí)體系”(CAMEL)。它由

C—資本充足性、A——資產(chǎn)質(zhì)量、M——管理水平、E——盈利能力、L——資產(chǎn)流動(dòng)性五

個(gè)要素組成。在運(yùn)用CAMEL評(píng)級(jí)體系時(shí),先對(duì)各要素進(jìn)行評(píng)級(jí),為每一要素確定一個(gè)從1到

5級(jí)的等級(jí)。其中等級(jí)1為最好,等級(jí)5為最差。然后,對(duì)所有要素進(jìn)行綜合評(píng)級(jí),并得出一

個(gè)綜合等級(jí),它代表了最終的評(píng)級(jí)結(jié)果。這個(gè)最終結(jié)果也分為