第11課：建立自己的交易系統

交易第11課：建立自己的交易系統如何建立自己的交易系統1、確定你的目標2、選擇一個根本的理念3、確定大環(huán)境4、確定交易的時間框架5、確定你的初始風險6、評估系統7、確定資金管理模型8、做好壞打算----壓力測試我的目標是什么我希望有一局部資金投入到高風險的資產上，這些資金在5年內可以不做其它用途。我交易投入的資金為50萬，占我總資產比重為20%，如果虧損一半對我的生活也不會有任何影響。我希望我的帳戶能比較平穩(wěn)地增長，所以交易時希望風格偏穩(wěn)健我希望配置在股票資產能有20%左右的年復合收益，即10年的收益為本金的五到六倍。我希望最大的回撤幅度為25%我有全職的工作，不需要交易的利潤來維持生活我的交易理念是什么我相信趨勢交易的投資理念我認為長期趨勢向上的股票，在回調的時候買入是個好時機因為我希望投資組合比較穩(wěn)健，所以傾向于適當的分散化投資。確定大環(huán)境A股是一個高波動性的市場，流動性非常好，對于做短線交易，是一個很好選擇?，F在市場處在大跌之后的震蕩修復中確定交易時間框架我可以有較多的時候進行交易，一兩周內交易一次的時間框架比較適合我選股、買入、賣出中長期上升趨勢？買入新低次數為2后，在第二天開盤買入賣出持有5個交易日賣出10%止損賣出回調？60日均線向上且60日均線大于120日均線ADX指標大于30近期創(chuàng)出過20日新高創(chuàng)出20日新高后計數，收盤價低于前一個交易日最低價1%，記一次新低20日高點前10天的漲幅區(qū)間為[10%，40%]策略全時段統計統計項數值測試開始日期20000104測試結束日期20160503測試年數16.34每次交易收益均值1.05%交易總次數2430%勝率47.61%贏利交易贏利均值7.38虧損交易虧損均值-4.71盈虧比1.57績效比率0.75最大回撤32.88%總收益16.48復合年收益18.71%SQN1.32統計項數值測試開始日期20050104測試結束日期20070508每次交易收益均值4.49交易總次數268勝率65.67盈虧比2.11績效比率1.38最大回撤10.5總收益4.19復合年收益84.54指數總收益3.18指數復合年收益63.92夏普率1.95每次交易收益(R)1.04SQN4.83資金利用率0.42牛市統計策略-市場類型分析長期總體能大幅跑贏市場，總體SQN1.3牛市中表現最好，SQN到達了4.83能抓住如2023-2023年，2023-2023年這樣的結構化行情高波動的熊市中根本能避過低波動的熊市會不斷交易造成虧損什么時候用？適合在長期下跌靠進市場估值底部趨勢非常強勁的大牛市中使用資金管理模型我準備使用最簡單風險/資產百分比資金管理模型我希望能穩(wěn)健一些，每次只冒1%以下的風險策略在測試時資金分為10份，每出現一次交易時機買入相當于總資產的10%，每次交易所冒風險為總帳戶的1%。買入10只股票后，帳戶的總風險為10%，也處于一個相對穩(wěn)健的區(qū)域。做好壞打算---壓力測試爆發(fā)戰(zhàn)爭金融危機大盤連續(xù)幾天大跌下跌，所有的股票連續(xù)三四天連續(xù)跌停。。。。。。重點：會不會爆倉血本無歸?。?！價值與趨勢股票模型價值與趨勢模型基金V-Broker模型統計項數值測試開始日期2005-1-4測試結束日期2016-6-1測試年數11.41每次交易收益均值5.54交易總次數61勝率45.9盈虧比6.6績效比率3.03最大回撤30.02總收益10.41復合年收益22.79指數總收益2.34指數復合年收益7.75每次交易收益(R)2.49SQN2.38大盤擇時模型周線箱體震蕩突破統計項數值測試開始日期20000107測試結束日期20160503測試年數16.33交易總次數177勝率32.77盈虧比14.26最大回撤26.11總收益10.98復合年收益15.8SQN2.75超跌反彈模型模型理念：均值回歸，跌太多的股票會反彈。具體思路：1、選取60日的BIAS〔乖離率〕下跌超過30%的股票2、10日WR指標上穿20，收盤買入3、賣出線=open-(三日內high+low〕*0.5，股價跌穿賣出價及時賣出4、10%止損5、如果有多只候選，30日跌幅大的優(yōu)先資金管理：資金分為10等份，每個交易時機買一份，單只股票所冒風險為1%，組合最大風險為10%超跌反彈模型2010-2014年熊市2001-2005年熊市超跌反彈模型超跌反彈模型統計項數值測試開始日期20000104T000000測試結束日期20160801T000000測試年數16.59資金份數10每次交易收益均值1.03每次交易收益標準差10.72每次交易收益幾何平均0.52交易總次數1836贏利次數801虧損次數1035勝率43.63盈虧比1.7績效比率0.74單次最大盈利比率69.96單次最大虧損比率-