初級銀行從業(yè)資格考試風(fēng)險管理(習(xí)題卷12)

試卷科目：初級銀行從業(yè)資格考試風(fēng)險管理初級銀行從業(yè)資格考試風(fēng)險管理(習(xí)題卷12)PAGE"pagenumber"pagenumber/SECTIONPAGES"numberofpages"numberofpages初級銀行從業(yè)資格考試風(fēng)險管理第1部分：單項選擇題，共65題，每題只有一個正確答案,多選或少選均不得分。[單選題]1.(.)是衡量利率變動對銀行整體經(jīng)濟價值影響的一種方法。A)缺口分析B)久期分析C)外匯敞口分析D)風(fēng)險價值方法答案:B解析:久期分析是衡量利率變動對銀行整體經(jīng)濟價值影響的一種方法。[單選題]2.下列不屬于商業(yè)銀行市場風(fēng)險的是()。A)結(jié)算風(fēng)險B)匯率風(fēng)險C)商品價格風(fēng)險D)利率風(fēng)險答案:A解析:市場風(fēng)險存在于銀行的交易和非交易業(yè)務(wù)中，分為利率風(fēng)險、匯率風(fēng)險、股票風(fēng)險和商品風(fēng)險，分別是指由于利率、匯率、股票價格和商品價格的不利變動可能給商業(yè)銀行造成經(jīng)濟損失的風(fēng)險。[單選題]3.商業(yè)銀行通常將可能面臨的市場條件分為的情景不包括()。A)一般B)正常C)最好D)最壞答案:A解析:商業(yè)銀行通常將可能面臨的市場條件分為正常、最好、最壞三種情景。[單選題]4.下列選項中，關(guān)于客戶風(fēng)險外生變量的說法，不正確的是()。A)商業(yè)銀行對單一借款人或交易對方的評級應(yīng)定期進行復(fù)查B)一般來說，對于信用等級較高的客戶偶然發(fā)生的風(fēng)險波動，應(yīng)給予較大的容忍度C)對于風(fēng)險程度本身就很高的客戶，應(yīng)該給予較小的容忍度D)對單一客戶風(fēng)險的監(jiān)測，做好對該客戶的管理便好，不用監(jiān)測其他變量答案:D解析:從客戶風(fēng)險的外生變量來看，借款人的生產(chǎn)經(jīng)營活動不是孤立的，而是與其主要股東、上下游客戶、市場競爭者等"風(fēng)險域"企業(yè)持續(xù)交互影響的。這些相關(guān)群體的變化，均可能對借款人的生產(chǎn)經(jīng)營和信用狀況造成影響。因此，對單一客戶風(fēng)險的監(jiān)測，需要從個體延伸到"風(fēng)險域"企業(yè)。[單選題]5.戰(zhàn)略規(guī)劃必須建立在商業(yè)銀行（）基礎(chǔ)之上。A)當(dāng)前的實際情況B)未來的發(fā)展?jié)摿)當(dāng)前的實際情況和未來的發(fā)展?jié)摿)當(dāng)前的潛在收益答案:C解析:考察恰當(dāng)?shù)娘L(fēng)險管理方法的知識。戰(zhàn)略規(guī)劃必須建立在商業(yè)銀行當(dāng)前的實際情況和未來的發(fā)展?jié)摿A(chǔ)上，反映商業(yè)銀行的經(jīng)營特色。[單選題]6.下列不屬于資金交易業(yè)務(wù)的主要操作風(fēng)險點的是(.)。A)前臺交易B)中臺風(fēng)險管理C)評級授信D)后臺結(jié)算清算答案:C解析:C選項屬于法人信貸業(yè)務(wù)的主要操作風(fēng)險點。[單選題]7.各國監(jiān)管當(dāng)局和商業(yè)銀行廣泛使用的流動性風(fēng)險評估方法是()。A)現(xiàn)金流分析法B)缺口分析法C)流動性比率/指標(biāo)法D)久期分析法答案:C解析:流動性比率/指標(biāo)法是各國監(jiān)管當(dāng)局和商業(yè)銀行廣泛使用的流動性風(fēng)險評估方法。[單選題]8.某企業(yè)2006年銷售收入為6億元，銷售成本為3億元，2005年末應(yīng)收賬款為1.4億元，2006年末應(yīng)收賬款為1億元，則該企業(yè)2006年應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)天數(shù)為()天。A)60B)72C)84D)90答案:B解析:應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)天數(shù)=360/應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率，應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率=銷售收入/[(期初應(yīng)收賬款+期末應(yīng)收賬款)/2][單選題]9.()是第三道風(fēng)險防線。A)業(yè)務(wù)條線部門B)風(fēng)險管理部門C)合規(guī)部門D)內(nèi)部審計部門答案:D解析:本題考查三道防線。內(nèi)部審計是第三道風(fēng)險防線。參見教材P25。[單選題]10.借款人或債務(wù)人由于本國外匯儲備不足或外匯管制等原因，無法獲得所需外匯償還其境外債務(wù)，或者債務(wù)人資產(chǎn)被國有化或被征用等情形是指（）。A)貨幣貶值B)銀行業(yè)危機C)轉(zhuǎn)移事件D)政治動蕩答案:C解析:轉(zhuǎn)移事件：指借款人或債務(wù)人由于本國外匯儲備不足或外匯管制等原因，無法獲得所需外匯償還其境外債務(wù)，或者債務(wù)人資產(chǎn)被國有化或被征用等情形。貨幣貶值：指本地貨幣兌美元的匯率在一年內(nèi)貶值超過25%或一個更高的比例，具體貶值幅度依據(jù)年代背景和一國監(jiān)管需要確定。銀行業(yè)危機：指某一經(jīng)濟體銀行體系的崩潰，尤其易發(fā)生在金融危機的背景下。政治動蕩：債務(wù)人所在國發(fā)生政治沖突、非正常政權(quán)更替、戰(zhàn)爭等情形。[單選題]11.商業(yè)銀行在對企業(yè)集團進行風(fēng)險識別時，分析其關(guān)聯(lián)交易中，判斷是否屬于集團法人客戶內(nèi)部的關(guān)聯(lián)方時，不屬于應(yīng)關(guān)注的情況的是（）。A)互為提供擔(dān)保或連環(huán)提供擔(dān)保B)發(fā)生處理方式異常的交易C)資金以股本權(quán)益性投資的方式供單位或個人長期使用D)與特定顧客或供應(yīng)商發(fā)生大額交易答案:C解析:商業(yè)銀行發(fā)現(xiàn)企業(yè)客戶下列行為/情況時，應(yīng)當(dāng)著重分析其是否屬于某個企業(yè)集團內(nèi)部的關(guān)聯(lián)方，以及其行為/情況是否屬于關(guān)聯(lián)方之間的關(guān)聯(lián)交易：1.與無正常業(yè)務(wù)關(guān)系的單位或個人發(fā)生重大交易；2.進行價格、利率、租金及付款等條件異常的交易；3.與特定客戶或供應(yīng)商發(fā)生大額交易；4.進行實質(zhì)與形式不符的交易；5.易貨交易；6.進行明顯缺乏商業(yè)理由的交易；7.發(fā)生處理方式異常的交易；8.資產(chǎn)負債表日前后發(fā)生的重大交易；9.互為提供擔(dān)?；蜻B環(huán)提供擔(dān)保；10.存在有關(guān)控制權(quán)的秘密協(xié)議；11.除股本權(quán)益性投資外，資金以各種方式供單位或個人長期使用。[單選題]12.下列不屬于記入交易賬戶的頭寸應(yīng)當(dāng)滿足的要求的是()。A)具有經(jīng)高級管理層批準(zhǔn)的書面頭寸/金融工具和投資組合的交易策略B)具有明確的頭寸管理政策和程序，包括設(shè)置頭寸限額并進行監(jiān)控C)交易頭寸至少應(yīng)逐月按照市場價值計價D)具有明確的、與銀行交易策略一致的監(jiān)控頭寸政策和程序答案:C解析:記入交易賬戶的頭寸應(yīng)當(dāng)滿足以下基本條件：①具有經(jīng)高級管理層批準(zhǔn)的書面的頭寸/金融工具和投資組合的交易策略。②具有明確的頭寸管理政策和程序，包括設(shè)置頭寸限額并進行監(jiān)控;交易員可以在批準(zhǔn)的限額內(nèi)，按照批準(zhǔn)的交易政策和程序管理頭寸;交易頭寸至少應(yīng)逐日按照市場價值計價;按照銀行的風(fēng)險管理程序，交易頭寸定期報告給高級管理層;根據(jù)市場信息來源，對交易頭寸予以密切監(jiān)控;評估市場變量的質(zhì)量和可獲得性、市場交易的規(guī)模、交易頭寸的規(guī)模等。③具有明確的、與銀行交易策略一致的監(jiān)控頭寸的政策和程序;交易目的在交易之初就已確定，此后一般不能隨意更改。故本題選C。[單選題]13.下列選項不屬于商業(yè)銀行作出的預(yù)先評估聲譽風(fēng)險事件的是（）。A)監(jiān)管機構(gòu)對商業(yè)銀行的盈利預(yù)期B)商業(yè)銀行改革/重組的成本/收益C)監(jiān)管機構(gòu)責(zé)令整改的不利信息/事件D)影響客戶或公眾的政策性變化等答案:A解析:聲譽風(fēng)險管理部門可以采取事先調(diào)查等方法，了解典型客戶或公眾對商業(yè)銀行經(jīng)營管理活動中的可能變化持何種態(tài)度，以盡量準(zhǔn)確預(yù)測此類變化可能產(chǎn)生的積極或消極結(jié)果。商業(yè)銀行通常需要作出預(yù)先評估的聲譽風(fēng)險事件包括：①市場對商業(yè)銀行的盈利預(yù)期；②商業(yè)銀行改革/重組的成本/收益；③監(jiān)管機構(gòu)責(zé)令整改的不利信息/事件；④影響客戶或公眾的政策性變化等。故本題選A。[單選題]14.某一國家或地區(qū)的還款能力出現(xiàn)明顯問題，對該國家或地區(qū)的貸款本息或投資可能會造成一定損失，這種狀況應(yīng)當(dāng)劃分為()。A)低國別風(fēng)險B)中等國別風(fēng)險C)較低國別風(fēng)險D)較高國別風(fēng)險答案:B解析:中等國別風(fēng)險指某一國家或地區(qū)的還款能力出現(xiàn)明顯問題，對該國家或地區(qū)的貸款本息或投資可能會造成一定損失。[單選題]15.內(nèi)部審計方面，商業(yè)銀行至少應(yīng)每（）年進行一次全面審計。A)二B)三C)四D)五答案:B解析:內(nèi)部審計方面，商業(yè)銀行至少應(yīng)每三年進行一次全面審計?？键c：信息科技審計[單選題]16.以上材料中體現(xiàn)的風(fēng)險，若用風(fēng)險緩釋策略來進行控制，最適合興業(yè)銀行的風(fēng)險緩釋的有效手段的是（）A)一攬子保險B)經(jīng)理與高級職員責(zé)任險C)財產(chǎn)保險D)業(yè)務(wù)營銷外包答案:A解析:一攬子保險主要承保商業(yè)銀行內(nèi)部盜竊與欺詐以及外部欺詐風(fēng)險；經(jīng)理與高級職員責(zé)任險主要承保商業(yè)銀行經(jīng)理與高級職員操縱市場、洗錢、未對敏感信息進行披露、不當(dāng)利用重要信息等行為給商業(yè)銀行造成潛在損失的風(fēng)險。熱羅姆·蓋維耶爾的行為屬于內(nèi)部欺詐事件，故需選擇一攬子保險方式進行風(fēng)險緩釋。[單選題]17.不良貸款及壞賬比例顯著上升，通常被視為資產(chǎn)質(zhì)量下降及流動資金出問題的征兆，這反映了兩種商業(yè)銀行的風(fēng)險間的關(guān)系()A)流動性風(fēng)險與信用風(fēng)險B)流動性風(fēng)險與市場風(fēng)險C)流動性風(fēng)險與操作風(fēng)險D)流動性風(fēng)險與戰(zhàn)略風(fēng)險答案:A解析:[單選題]18.我國《商業(yè)銀行法》規(guī)定，商業(yè)銀行的貸款余額和存款余額的比例不得超過()，流動性資產(chǎn)余額與流動性負債余額的比例不得低于()。A)75%，25%B)75%，15%C)50%，15%D)50%，25%答案:A解析:略。[單選題]19.財政政策對許多行業(yè)具有較大影響，當(dāng)財政緊縮時，行業(yè)信貸風(fēng)險呈()趨勢。A)上升B)下降C)不變12D)先上升后下降答案:A解析:財政政策對許多行業(yè)具有較大影響，當(dāng)財政緊縮時，行業(yè)信貸風(fēng)險呈上升趨勢。[單選題]20.下列選項不是法人客戶財務(wù)狀況分析方法的是()。A)財務(wù)報表分析B)期望分析C)財務(wù)比率分析D)現(xiàn)金流量分析答案:B解析:對法人客戶的財務(wù)狀況分析主要采取財務(wù)報表分析、財務(wù)比率分析以及現(xiàn)金流量分析三種方法。[單選題]21.20世紀(jì)60年代，商業(yè)銀行的風(fēng)險管理進入()。A)資產(chǎn)負債風(fēng)險管理模式階段B)資產(chǎn)風(fēng)險管理模式階段C)全面風(fēng)險管理模式階段D)負債風(fēng)險管理模式階段答案:D解析:本題考查商業(yè)銀行風(fēng)險管理的發(fā)展階段。[單選題]22.在現(xiàn)代商業(yè)銀行風(fēng)險管理實踐中，風(fēng)險規(guī)避可以通過限制某些業(yè)務(wù)的()配置來實現(xiàn)。A)風(fēng)險管理B)資源C)經(jīng)濟資本D)經(jīng)營風(fēng)險答案:C解析:在現(xiàn)代商業(yè)銀行風(fēng)險管理實踐中，風(fēng)險規(guī)避可以通過限制某些業(yè)務(wù)的經(jīng)濟資本配置來實現(xiàn)。例如，商業(yè)銀行首先將所有業(yè)務(wù)面臨的風(fēng)險進行量化，然后依據(jù)董事會所確定的風(fēng)險戰(zhàn)略和風(fēng)險偏好確定經(jīng)濟資本分配，最終表現(xiàn)為授信額度和交易限額等各種限制條件。[單選題]23.商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)指定（）向董事會和高級管理層提供獨立的市場風(fēng)險報告。A)市場風(fēng)險承擔(dān)部門B)市場風(fēng)險管理部門C)內(nèi)部審計機構(gòu)D)外部審計機構(gòu)答案:B解析:市場風(fēng)險管理部門相對于業(yè)務(wù)經(jīng)營部門的獨立性是建設(shè)市場風(fēng)險管理體系的關(guān)鍵。銀行應(yīng)當(dāng)指定專門的部門負責(zé)市場風(fēng)險管理工作。負責(zé)市場風(fēng)險管理的部門應(yīng)當(dāng)職責(zé)明確，與承擔(dān)風(fēng)險的業(yè)務(wù)經(jīng)營部門保持相對獨立，向董事會和高級管理層提供獨立的市場風(fēng)險報告。[單選題]24.下列關(guān)于商業(yè)銀行針對幣種結(jié)構(gòu)進行流動性管理的說法，不正確的是()。A)商業(yè)銀行應(yīng)對其經(jīng)常使用的主要幣種的流動性狀況進行計量、監(jiān)測和控制B)商業(yè)銀行可以持有?一攬子?外幣資產(chǎn)組合，并盡可能對應(yīng)其外幣債務(wù)組合結(jié)構(gòu)C)商業(yè)銀行如果認為美元是最重要的對外結(jié)算工具，可以完全持有美元用來匹配所有的外幣債務(wù)，而減少其他外幣的持有量D)多幣種的資產(chǎn)與負債結(jié)構(gòu)降低了銀行流動性管理的復(fù)雜程度答案:B解析:商業(yè)銀行可以持有?一攬子?外幣資產(chǎn)組合，并盡可能保持其外幣資產(chǎn)的結(jié)構(gòu)合理。[單選題]25.ZETA信用風(fēng)險分析模型中用來衡量流動性的指標(biāo)是()。A)流動資產(chǎn)/總資產(chǎn)B)流動資產(chǎn)/流動負債C)(流動資產(chǎn)-流動負債)/總資產(chǎn)D)流動負債/總資產(chǎn)答案:B解析:(流動資產(chǎn)-流動負債)/總資產(chǎn)為Altman的Z計分模型中用來衡量企業(yè)流動性的指標(biāo)，注意辨析。[單選題]26.隨著銀行對風(fēng)險管理重要性程度認識的提高，一些國際大型銀行開始在高管層層面設(shè)立（），具體負責(zé)組織實施銀行風(fēng)險管理工作。A)風(fēng)險管理專職人員B)風(fēng)險管理委員會C)風(fēng)險控制專職人員D)首席風(fēng)險官答案:D解析:隨著銀行對風(fēng)險管理重要性程度認識的提高，一些國際大型銀行開始在高管層層面設(shè)立首席風(fēng)險官，具體負責(zé)組織實施銀行風(fēng)險管理工作。《商業(yè)銀行公司治理指引》也指出，商業(yè)銀行可以設(shè)立獨立于操作和經(jīng)營條線的首席風(fēng)險官。[單選題]27.（）在風(fēng)險管理方面，對本行經(jīng)營決策、風(fēng)險管理和內(nèi)部控制等進行監(jiān)督檢查并督促整改。A)風(fēng)險管理委員會B)董事會C)高級管理層D)監(jiān)事會答案:D解析:在《商業(yè)銀行公司治理指引》中，監(jiān)事會是商業(yè)銀行的內(nèi)部監(jiān)督機構(gòu)，對股東大會負責(zé)。除依據(jù)《公司法》等法律法規(guī)和商業(yè)銀行章程履行職責(zé)外，在風(fēng)險管理方面，對本行經(jīng)營決策、風(fēng)險管理和內(nèi)部控制等進行監(jiān)督檢查并督促整改。[單選題]28.引發(fā)一級操作風(fēng)險損失的原因包括（）。A)信息科技系統(tǒng)事件、內(nèi)部欺詐事件、外部欺詐事件B)信息科技系統(tǒng)、經(jīng)營活動、人員C)流程、人員、經(jīng)營活動D)信息科技系統(tǒng)、人員、環(huán)境答案:A解析:引發(fā)一級操作風(fēng)險的原因有：①內(nèi)部欺詐事件；②外部欺詐事件；③就業(yè)制度和工作場所安全事件；④客戶、產(chǎn)品和業(yè)務(wù)活動事件；⑤實物資產(chǎn)的損壞；⑥信息科技系統(tǒng)事件；⑦執(zhí)行、交割和流程管理事件。[單選題]29.借入流動性是商業(yè)銀行降低流動性風(fēng)險的"最具風(fēng)險"的方法，原因在于，借入資金時，商業(yè)銀行不得不在資金成本和()之間做出艱難選擇。A)流動性風(fēng)險B)可獲性C)不可獲性D)最終收益答案:B解析:商業(yè)銀行可以根據(jù)資金需求及外部融資成本來決定實際借入資金的數(shù)量，但必須清醒地認識到，借入流動性是商業(yè)銀行降低流動性風(fēng)險的?最具風(fēng)險?的方法，原因在于，借入資金時商業(yè)銀行不得不在資金成本和可獲性之間做出艱難選擇。[單選題]30.關(guān)于?貸款風(fēng)險遷徙率?，下列說法中錯誤的是()。A)該指標(biāo)衡量了商業(yè)銀行風(fēng)險變化的程度B)該指標(biāo)是一個靜態(tài)指標(biāo)C)該指標(biāo)表示為資產(chǎn)質(zhì)量從前期到本期變化的比率D)該指標(biāo)是一個動態(tài)監(jiān)測指標(biāo)答案:B解析:貸款風(fēng)險遷徙率衡量了商業(yè)銀行風(fēng)險變化的程度，表示為資產(chǎn)質(zhì)量從前期到本期變化的比率，屬于動態(tài)監(jiān)測指標(biāo)。[單選題]31.一家日本出口商向美國進口商出口了一批貨物，預(yù)計1個月后收到1000萬美元的貨款，匯率為1美元=103日元。商業(yè)銀行的研究部門預(yù)計1個月后日元可能會升值到1美元=100日元，因此建議該日本出口商()，以對沖風(fēng)險。A)在103價位建立日元/美元的貨幣期貨的多頭頭寸B)在103價位建立日元/美元的貨幣期貨的空頭頭寸C)在100價位建立日元/美元的貨幣期貨的多頭頭寸D)在100價位建立日元/美元的貨幣期貨的空頭頭寸答案:B解析:由題意可知，該日本出口商預(yù)計1個月后收到1000萬美元的貨款，為了避免外匯匯率下跌造成損失，可做外匯期貨賣出套期保值，即在103價位建立日元/美元的貨幣期貨的空頭頭寸。[單選題]32.激烈的行業(yè)競爭必然形成優(yōu)勝劣汰，如果缺乏獨特的品牌形象和吸引力，將可能遭遇嚴(yán)重的生存危機。品牌風(fēng)險會影響到（）。A)商業(yè)銀行的技術(shù)水平B)商業(yè)銀行的風(fēng)險管理水平C)商業(yè)銀行受到的監(jiān)管程度D)商業(yè)銀行的盈利能力和業(yè)務(wù)發(fā)展空間答案:D解析:品牌風(fēng)險：激烈的行業(yè)競爭必然形成優(yōu)勝劣汰，產(chǎn)品/服務(wù)的品牌管理質(zhì)量直接影響到商業(yè)銀行的盈利能力和業(yè)務(wù)發(fā)展空間。[單選題]33.借人流動性是商業(yè)銀行降低流動性風(fēng)險的?最具風(fēng)險?的方法，原因在于，借入資金時商業(yè)銀行不得不在資金成本和()之間做出艱難選擇。A)流動性風(fēng)險B)可獲得性C)不可獲性D)最終收益答案:B解析:在實踐操作中，必須清醒地認識到借入流動性是商業(yè)銀行降低流動性風(fēng)險的?最具風(fēng)險?的方法因為商業(yè)銀行在借入資金時，不得不在資金成本和可獲得性之間作出艱難的選擇商業(yè)銀行通常選擇在真正需要資金的時候借入資金[單選題]34.下列關(guān)于巴塞爾委員會對實施高級計量法提出的定性標(biāo)準(zhǔn)，說法錯誤的是()。A)商業(yè)銀行必須設(shè)置獨立的操作風(fēng)險管理崗位，負責(zé)設(shè)立和實施商業(yè)銀行的操作風(fēng)險管理框架B)商業(yè)銀行必須在全行范圍內(nèi)對主要業(yè)務(wù)條線分配操作風(fēng)險資本C)商業(yè)銀行必須表明操作風(fēng)險計量方法考慮到了潛在較嚴(yán)重的概率分布?尾部?損失事件D)商業(yè)銀行必須以正式文件形式制定內(nèi)部操作風(fēng)險管理政策、制度和流程，并在文件中明確規(guī)定對違規(guī)的處理辦法答案:C解析:C商業(yè)銀行必須表明操作風(fēng)險計量方法考慮到了潛在較嚴(yán)重的概率分布?尾部?損失事件，這是定量標(biāo)準(zhǔn)的要求。[單選題]35.商業(yè)銀行在衡量組合信用風(fēng)險時，必須考慮到信貸損失事件之間的相關(guān)性。則下列說法最恰當(dāng)?shù)氖牵ǎ)預(yù)期違約的借款人不一定同時違約B)非預(yù)期違約的借款人一定會同時違約C)非預(yù)期違約的借款人一定不會同時違約D)預(yù)期違約的借款人一定會同時違約答案:A解析:貸款組合內(nèi)的各單筆貸款之間通常存在一定程度的相關(guān)性。例如，如果兩筆貸款的信用風(fēng)險隨著風(fēng)險因素的變化同時上升或下降，則兩筆貸款是正相關(guān)的，即同時發(fā)生風(fēng)險損失的可能性比較大；如果一個風(fēng)險下降而另一個風(fēng)險上升，則兩筆貸款就是負相關(guān)的，即同時發(fā)生風(fēng)險損失的可能性比較小。[單選題]36.風(fēng)險事件：2011年10月31日，擁有長達200年歷史的世界最大期貨交易商--全球曼氏金融控股公司(以下簡稱?全球曼氏金融?)向紐約南區(qū)破產(chǎn)法院提交了破產(chǎn)保護申請。相關(guān)背景：2010年3月，原新澤西州州長和高盛掌門人喬恩?克辛被任命為全球曼氏金融新一任首席執(zhí)行官。2011年2月，喬恩?克辛公布在五年內(nèi)將全球曼氏金融轉(zhuǎn)型為投資銀行的計劃。全球曼氏金融?看中?因信用評級下滑價格走低但收益率上升的歐洲國家主權(quán)債券，于是大量買入來自西班牙、意大利、比利時、愛爾蘭和葡萄牙等國家的債券，并將其抵押獲取貸款，希望賺得利差。短短幾個月，公司持有高達63億美元的歐債敞口。隨著歐債危機的不斷加深，2011年10月24日，穆迪將全球曼氏金融評級調(diào)降至略高于垃圾級別。10月25日，全球曼氏金融提前公布了截至9月30日的第二財季的財務(wù)狀況，披露損失高達1．91億美元，創(chuàng)歷史記錄，致使公司股價當(dāng)天暴跌48％。隨后在不到一周的時間內(nèi)，全球曼氏金融市值蒸發(fā)已超過2／3。10月31日，在尋求整體或至少部分出售公司以避免破產(chǎn)命運的多輪談判失敗后，全球曼氏金融只好正式提出破產(chǎn)保護申請。全球曼氏金融買入歐洲國家主權(quán)債券，并將其抵押獲取貸款。此業(yè)務(wù)決策給全球曼氏金融帶來的三個主要風(fēng)險是（）。A)信用風(fēng)險、市場風(fēng)險、流動性風(fēng)險B)市場風(fēng)險、流動性風(fēng)險、法律風(fēng)險C)聲譽風(fēng)險、國別風(fēng)險、市場風(fēng)險D)流動性風(fēng)險、國別風(fēng)險、聲譽風(fēng)險答案:A解析:歐債危機的加深，使得持有歐洲國家主權(quán)債券面臨巨大的信用風(fēng)險；市場對歐洲國家主權(quán)債券的看跌會致使其價格大幅下降，全球曼氏金融將面臨市場風(fēng)險；巨大的信用風(fēng)險和市場風(fēng)險最終會引發(fā)流動性風(fēng)險。[單選題]37.在證券交易所資產(chǎn)支持證券存續(xù)期，資產(chǎn)服務(wù)機構(gòu)的風(fēng)險管理職責(zé)不包括（）。A)按照約定積極履行基礎(chǔ)資產(chǎn)管理、運營、維護職責(zé)，監(jiān)測基礎(chǔ)資產(chǎn)質(zhì)量變化情況B)按照約定落實現(xiàn)金流歸集、不合格基礎(chǔ)資產(chǎn)贖回或替換、基礎(chǔ)資產(chǎn)循環(huán)購買和維護專項計劃資產(chǎn)安全的機制C)積極配合管理人及其他參與機構(gòu)和投資者開展風(fēng)險管理工作，發(fā)現(xiàn)影響專項計劃資產(chǎn)安全、投資者利益等風(fēng)險事項及時告知管理人D)監(jiān)督管理人對專項計劃資產(chǎn)管理、運用、處分情況，發(fā)現(xiàn)管理人的管理指令違反專項計劃說明書或者托管協(xié)議約定的，應(yīng)當(dāng)要求改正，未能改正的，應(yīng)當(dāng)拒絕執(zhí)行并及時向證券交易所及相關(guān)監(jiān)管機構(gòu)報告答案:D解析:在證券交易所資產(chǎn)支持證券存續(xù)期，資產(chǎn)服務(wù)機構(gòu)的風(fēng)險管理職責(zé)包括：（1）按照約定積極履行基礎(chǔ)資產(chǎn)管理、運營、維護職責(zé)，監(jiān)測基礎(chǔ)資產(chǎn)質(zhì)量變化情況；（2）按照約定及時歸集和劃轉(zhuǎn)現(xiàn)金流，防范基礎(chǔ)資產(chǎn)及其現(xiàn)金流與自身或相關(guān)參與機構(gòu)固有財產(chǎn)混同，維護專項計劃資產(chǎn)安全；（3）按照約定落實現(xiàn)金流歸集、不合格基礎(chǔ)資產(chǎn)贖回或替換、基礎(chǔ)資產(chǎn)循環(huán)購買和維護專項計劃資產(chǎn)安全的機制；（4）積極配合管理人及其他參與機構(gòu)和投資者開展風(fēng)險管理工作，發(fā)現(xiàn)影響專項計劃資產(chǎn)安全、投資者利益等風(fēng)險事項及時告知管理人。[單選題]38.投資組合理論體現(xiàn)在()階段。A)資產(chǎn)負債風(fēng)險管理模式B)負債風(fēng)險管理模式C)資產(chǎn)風(fēng)險管理模式D)全面風(fēng)險管理模式答案:B解析:20世紀(jì)60年代，商業(yè)銀行處于負債風(fēng)險管理模式階段。在該時期，現(xiàn)代金融理論的發(fā)展為風(fēng)險管理提供了有力的支持，如馬柯維茨的投資組合理論。[單選題]39.()是商業(yè)銀行的決策機構(gòu)。A)監(jiān)事會B)董事會C)股東大會D)高級經(jīng)理答案:B解析:董事會向股東大會負責(zé)，是商業(yè)銀行決策機構(gòu)。董事會對銀行總體負責(zé)，包括審核與監(jiān)督銀行的戰(zhàn)略目標(biāo)、風(fēng)險戰(zhàn)略、公司治理和企業(yè)價值的實施情況。董事會同時應(yīng)負責(zé)對高管層實施監(jiān)管。[單選題]40.下列屬于風(fēng)險對沖方式的是()。A)利率對沖B)市場對沖C)匯率對沖D)關(guān)聯(lián)方對沖答案:B解析:風(fēng)險對沖可以分為自我對沖和市場對沖兩種情況。故本題選B。[單選題]41.對記入所有者權(quán)益的可供出售債券公允價值正變動可計人附屬資本的部分，不得超過正變動的()。A)25%B)50%C)75%D)100%答案:B解析:對記入所有者權(quán)益的可供出售債券公允價值正變動可計入附屬資本的部分，不得超過正變動的50%。故本題選B。[單選題]42.反映銀行對某些經(jīng)營活動范圍或風(fēng)險類型的接受程度為零的指標(biāo)是()。A)資本類指標(biāo)B)風(fēng)險類指標(biāo)C)零容忍度類指標(biāo)D)收益類指標(biāo)答案:C解析:零容忍度類指標(biāo)反映了銀行對某些經(jīng)營活動范圍或風(fēng)險類型的接受程度為零。[單選題]43.()是指對于無法通過資產(chǎn)負債表和相關(guān)業(yè)務(wù)調(diào)整進行自我對沖的風(fēng)險，通過衍生產(chǎn)品市場進行對沖。A)衍生品對沖B)非自我對沖C)自我對沖D)市場對沖答案:D解析:市場對沖是指對于無法通過資產(chǎn)負債表和相關(guān)業(yè)務(wù)調(diào)整進行自我對沖的風(fēng)險，通過衍生產(chǎn)品市場進行對沖。[單選題]44.下列關(guān)于經(jīng)濟資本的說法，不正確的是（）。A)經(jīng)濟資本又稱為風(fēng)險資本B)經(jīng)濟資本小于銀行的賬面資本C)商業(yè)銀行的整體風(fēng)險水平高，要求的經(jīng)濟資本就多D)經(jīng)濟資本是為了應(yīng)對非預(yù)期損失而持有的資本答案:B解析:經(jīng)濟資本又稱為風(fēng)險資本，是指在一定的置信度和期限下，為了覆蓋和抵御銀行超出預(yù)期的經(jīng)濟損失（即非預(yù)期損失）所需要持有的資本數(shù)額，是銀行抵補風(fēng)險所要求擁有的資本，并不必然等同于銀行所持有的賬面資本，可能大于賬面資本，也可能小于賬面資本。經(jīng)濟資本是一種取決于商業(yè)銀行實際風(fēng)險水平的資本，商業(yè)銀行的整體風(fēng)險水平高，要求的經(jīng)濟資本就多，反之要求的經(jīng)濟資本就少。[單選題]45.下列關(guān)于市場風(fēng)險報告的說法中，錯誤的是()。A)市場風(fēng)險計量管理報告分為季報、半年報和年報B)專題市場風(fēng)險報告為定期報告C)重大市場風(fēng)險報告為不定期報告D)市場風(fēng)險監(jiān)測分析日報由風(fēng)險管理部門獨立編制答案:B解析:專題市場風(fēng)險報告為不定期報告，根據(jù)董事會、高級管理層或其委員會要求，提交董事會、高級管理層或其委員會審議或?qū)忛?。[單選題]46.商業(yè)銀行戰(zhàn)略風(fēng)險管理的最有效方法是（），并定期進行修正。A)加強對風(fēng)險的監(jiān)測B)制定長期固定的戰(zhàn)略規(guī)劃C)制定戰(zhàn)略風(fēng)險的應(yīng)急方案D)制定以風(fēng)險為導(dǎo)向的戰(zhàn)略規(guī)劃答案:D解析:戰(zhàn)略風(fēng)險管理的最有效方法是制定以風(fēng)險為導(dǎo)向的戰(zhàn)略規(guī)劃，并定期進行修正。首先，戰(zhàn)略規(guī)劃應(yīng)當(dāng)清晰闡述實施方案中所涉及的風(fēng)險因素、潛在收益以及可接受的風(fēng)險水平，并且盡可能地將預(yù)期風(fēng)險損失和財務(wù)分析包含在內(nèi)；其次，戰(zhàn)略規(guī)劃必須建立在商業(yè)銀行當(dāng)前的實際情況和未來的發(fā)展?jié)摿A(chǔ)之上，反映商業(yè)銀行的經(jīng)營特色；最后，戰(zhàn)略規(guī)劃始于宏觀戰(zhàn)略層面，但最終必須深入貫徹并落實到中觀管理層面和微觀執(zhí)行層向。[單選題]47.戰(zhàn)略風(fēng)險管理的基本假設(shè)不包括()。A)準(zhǔn)確預(yù)測未來風(fēng)險事件的可能性是存在的B)預(yù)防工作有助于避免或減少風(fēng)險事件和未來損失C)如果對未來風(fēng)險加以有效管理和利用，風(fēng)險有可能轉(zhuǎn)變?yōu)榘l(fā)展機會D)風(fēng)險可以完全避免答案:D解析:戰(zhàn)略風(fēng)險管理的基本假設(shè)風(fēng)險不可能完全避免。[單選題]48.下列不屬于債項評級系統(tǒng)中要進行計量和評價的特定風(fēng)險因素的是()。A)抵押B)質(zhì)押C)優(yōu)先性D)產(chǎn)品類別答案:B解析:特定風(fēng)險因素包括抵押、優(yōu)先性、產(chǎn)品類別、地區(qū)、行業(yè)等。[單選題]49.市場風(fēng)險在()中的匯率和商品價格風(fēng)險被納入了資本要求的范圍。A)基本賬戶B)銀行賬戶和交易賬戶C)交易賬戶D)銀行賬戶答案:B解析:被納入資本要求范圍的：交易賬戶--利率風(fēng)險、股票價格風(fēng)險；銀行賬戶和交易賬戶--匯率風(fēng)險、商品價格風(fēng)險。[單選題]50.操作風(fēng)險關(guān)鍵風(fēng)險指標(biāo)不包括()。A)交易量B)員工水平C)技能水平D)一般指標(biāo)答案:D解析:關(guān)鍵風(fēng)險指標(biāo)通常包括交易量、員工水平、技能水平、客戶滿意度、市場變動、產(chǎn)品成熟度、地區(qū)數(shù)量、變動水平、產(chǎn)品復(fù)雜程度和自動化水平等。[單選題]51.當(dāng)直接風(fēng)險主體為空殼公司或SPV（特殊目的載體）時，比如注冊在開曼群島、維京群島等離岸金融中心或其他金融中心的客戶，則其所在國家（地區(qū)）為（）。A)注冊所在地，即離岸金融中心或其他金融中心B)實際經(jīng)營或管理機構(gòu)所在國家（地區(qū)）C)母公司注冊所在地D)離岸島的主權(quán)所在國答案:B解析:當(dāng)直接風(fēng)險主體是空殼公司或特殊目的載體（SPV），比如注冊在開曼群島、維爾京群島等離岸金融中心或其他金融中心的客戶，則其所在地為從事實際經(jīng)營活動的地區(qū)或其管理機構(gòu)的所在地。[單選題]52.操作風(fēng)險與內(nèi)部控制自我評估常用的方法不包括()。A)流程分析法B)德爾菲法C)引導(dǎo)會議法D)隨機法答案:D解析:操作風(fēng)險與內(nèi)部控制自我評估常用的方法還包括：情景模擬法、調(diào)查問卷法。[單選題]53.在情景分析中，商業(yè)銀行自身問題所造成的流動性危機的狀況下的假設(shè)是()。A)市場對信用等級特別重視，商業(yè)銀行間及各類金融機構(gòu)間的融資能力的差距會有所擴大，一些商業(yè)銀行獲益，一些受到損害B)商業(yè)銀行的許多負債無法展期或以其他負債替代，必須按期償還，因此不得不減少相應(yīng)資產(chǎn)C)分析商業(yè)銀行正常狀況下的現(xiàn)金流量變化D)商業(yè)銀行分析現(xiàn)金流人采用較晚的日期，而在分析現(xiàn)金流出時采用較早的日期答案:B解析:在情景分析中，商業(yè)銀行自身問題所造成的流動性危機狀況下的假設(shè)是商業(yè)銀行的許多負債無法展期或以其他負債替代，必須按期償還，因此不得不減少相應(yīng)資產(chǎn)。[單選題]54.多種信用風(fēng)險組合模型被廣泛應(yīng)用于國際銀行業(yè)中，其中（）直接將轉(zhuǎn)移概率與宏觀因素的關(guān)系模型化，然后通過不斷加入宏觀因素沖擊來模擬轉(zhuǎn)移概率的變化，得出模型的一系列參數(shù)值。A)CreditMetriCs模型B)CreditPortfolioView模型C)CreditRisk+模型D)CreditMonitor模型答案:B解析:題中View是觀望、眺望的意思，由此可聯(lián)想宏觀因素，因此加入宏觀因素便是CreditPortfolioView的這個模型的一大特征。[單選題]55.()是指控制、管理商業(yè)銀行的一種機制或制度安排，是商業(yè)銀行內(nèi)部組織結(jié)構(gòu)和權(quán)力分配體系的具體表現(xiàn)形式。A)商業(yè)銀行公司治理B)商業(yè)銀行風(fēng)險管理C)商業(yè)銀行戰(zhàn)略管D)商業(yè)銀行內(nèi)部控制答案:A解析:[單選題]56.關(guān)于優(yōu)質(zhì)流動性資產(chǎn)的特征，下列說法中錯誤的是()。A)低信用風(fēng)險和市場風(fēng)險B)存在多元化的買賣方，市場集中度高C)具有活躍且具規(guī)模的市場D)具有負責(zé)任的做市商答案:B解析:B項的正確說法為：存在多元化的買賣方，市場集中度低。[單選題]57.風(fēng)險管理評級是對銀行風(fēng)險管理系統(tǒng)，即()的政策、程序、技術(shù)等的完整性、有效性進行評價并定級的過程。A)發(fā)現(xiàn)、計算、監(jiān)管和防范風(fēng)險B)識別、計量、監(jiān)測和控制風(fēng)險C)發(fā)現(xiàn)、計量、監(jiān)管和控制風(fēng)險D)識別、計算、監(jiān)測和防范風(fēng)險答案:B解析:按順序應(yīng)為?識別、計量、監(jiān)測和控制風(fēng)險?記憶。[單選題]58.人民幣超額準(zhǔn)備金率等于()。A)(在中國人民銀行超額準(zhǔn)備金存款+庫存現(xiàn)金)×人民幣各項存款期末余額×100%B)(在中國人民銀行超額準(zhǔn)備金存款-庫存現(xiàn)金)×人民幣各項存款期末余額×100%C)(在中國人民銀行超額準(zhǔn)備金存款+庫存現(xiàn)金)/人民幣各項存款期末余額×100%D)(在中國人民銀行超額準(zhǔn)備金存款-庫存現(xiàn)金)/人民幣各項存款期末余額×100%答案:C解析:人民幣超額準(zhǔn)備金率=(在中國人民銀行超額準(zhǔn)備金存款+庫存現(xiàn)金)/人民幣各項存款期末余額×100%。該指標(biāo)不得低于2%。故本題選C。[單選題]59.以下關(guān)于風(fēng)險管理部門的具體職責(zé)，說法不正確的是（）。A)監(jiān)控各類限額B)核準(zhǔn)金融產(chǎn)品的風(fēng)險定價C)協(xié)助財務(wù)控制人員進行價格評估D)受理風(fēng)險損失索賠答案:D解析:風(fēng)險管理部門主要負責(zé)組織、協(xié)調(diào)、推進風(fēng)險管理政策在全行內(nèi)的有效實施。實踐中，風(fēng)險管理部門履行的具體職責(zé)包括但不限于：監(jiān)控各類限額；核準(zhǔn)金融產(chǎn)品的風(fēng)險定價；協(xié)助財務(wù)控制人員進行價格評估。[單選題]60.以下不屬于利率風(fēng)險的是（）。A)重新定價風(fēng)險B)利率結(jié)構(gòu)性風(fēng)險C)期權(quán)性風(fēng)險D)基準(zhǔn)風(fēng)險答案:B解析:利率風(fēng)險按照來源不同，分為重新定價風(fēng)險、收益率曲線風(fēng)險、基準(zhǔn)風(fēng)險和期權(quán)性風(fēng)險。[單選題]61.銀行業(yè)監(jiān)管機構(gòu)對銀行業(yè)實施監(jiān)督管理，應(yīng)當(dāng)遵守的原則是()。A)依法、公開、公正、有效B)依法、公開、公正、效率C)依法、公開、公平、效率D)依法、公開、公平、有效答案:B解析:銀行業(yè)監(jiān)督機構(gòu)對銀行實施監(jiān)督管理，應(yīng)當(dāng)遵守的原則是依法、公開、公正、效率。[單選題]62.盈利能力監(jiān)管指標(biāo)不包括()。A)凈業(yè)務(wù)收益率B)正常貸款遷徙率C)非利息收入比率D)資產(chǎn)收益率答案:B解析:盈利能力監(jiān)管指標(biāo)包括：①資本金收益率;②資產(chǎn)收益率;③凈業(yè)務(wù)收益率;④凈利息收益率;⑤非利息收入率;⑥非利息收入比率。B項正常貸款遷徙率是貸款風(fēng)險遷徙指標(biāo)，不是盈利能力監(jiān)管指標(biāo)。[單選題]63.下列情形中，（）表現(xiàn)的是流動性風(fēng)險與市場風(fēng)險的關(guān)系。A)制定實施新戰(zhàn)略、推廣新業(yè)務(wù)之前，應(yīng)合理評估并預(yù)測其可能對商業(yè)銀行經(jīng)營狀況／資產(chǎn)價值造成的不利影響B(tài))因錯誤判斷市場發(fā)展趨勢，導(dǎo)致投資組合價值嚴(yán)重受損，從而增加流動性風(fēng)險，如超限額持有／投機次級金融產(chǎn)品C)法國興業(yè)銀行交易員違規(guī)交易衍生產(chǎn)品造成巨額損失，不得不接受政府救助D)任何涉及商業(yè)銀行的負面消息，都可能削弱存款人和社會公眾的信心并造成存款資金大量流失，最終使商業(yè)銀行被動陷入流動性危機答案:B解析:A項為流動性風(fēng)險與策略風(fēng)險關(guān)系，策略風(fēng)險源于商業(yè)決策本身或執(zhí)行過程中的錯漏和偏差，以及對外部環(huán)境和行業(yè)變化缺乏正確的應(yīng)對措施；C項為流動性風(fēng)險與操作風(fēng)險關(guān)系，操作風(fēng)險是由于不完善或有問題的內(nèi)部程序、員工和信息科技系統(tǒng)，以及外部事件所造成損失的風(fēng)險；D項為流動性風(fēng)險與聲譽風(fēng)險關(guān)系，銀行在履行債務(wù)和安全穩(wěn)健運行方面的聲譽，對于銀行維持資金穩(wěn)定及以合理成本融資至關(guān)重要。[單選題]64.下列關(guān)于期權(quán)內(nèi)在價值的理解，不正確的是()。A)內(nèi)在價值是指在期權(quán)存續(xù)期間，將期權(quán)履約執(zhí)行所能獲得的收益或利潤B)買權(quán)的執(zhí)行價格低于即期市場價格時，則該期權(quán)具有內(nèi)在價值C)賣權(quán)的執(zhí)行價格高于即期市場價格時，則該期權(quán)具有內(nèi)在價值D)價內(nèi)期權(quán)和平價期權(quán)的內(nèi)在價值為零答案:D解析:價外期權(quán)與平價期權(quán)的內(nèi)在價值為零。[單選題]65.風(fēng)險與控制自我評估的原理為()A)固有風(fēng)險=控制措施-剩余風(fēng)險B)固有風(fēng)險=控制措施+剩余風(fēng)險C)剩余風(fēng)險=控制措施-固有風(fēng)險D)剩余風(fēng)險=控制措施+固有風(fēng)險答案:B解析:風(fēng)險與控制自我評估的內(nèi)容主要包括固有風(fēng)險、控制措施、剩余風(fēng)險三個組成部分，其原理為"固有風(fēng)險-控制措施=剩余風(fēng)險?。第2部分：多項選擇題，共27題，每題至少兩個正確答案,多選或少選均不得分。[多選題]66.專家判斷法中與市場有關(guān)的因素包括（）。A)聲譽B)利率水平C)收益波動性D)經(jīng)濟周期E)宏觀經(jīng)濟政策答案:BDE解析:專家判斷法與借款人有關(guān)的因素包括：聲譽、杠桿、收益波動性。與市場有關(guān)的因素包括：經(jīng)濟周期、宏觀經(jīng)濟政策、利率水平。考點：專家判斷法[多選題]67.由于許多集團客戶之間的關(guān)聯(lián)關(guān)系比較復(fù)雜，因此在對其授信時應(yīng)注意（）。A)分別制定標(biāo)準(zhǔn)，實施個體控制B)掌握充分信息，避免過度授信C)盡量多用保證，爭取少用抵押D)統(tǒng)一識別標(biāo)準(zhǔn)，實施總量控制E)主辦銀行牽頭，協(xié)調(diào)信貸業(yè)務(wù)答案:BDE解析:集團客戶之間的關(guān)聯(lián)關(guān)系比較復(fù)雜，在對其進行授信限額管理時應(yīng)注意：①統(tǒng)一識別標(biāo)準(zhǔn)，實施總量控制；②掌握充分信息，避免過度授信；③主辦銀行牽頭，協(xié)調(diào)信貸業(yè)務(wù)。[多選題]68.商業(yè)銀行面臨的外部戰(zhàn)略風(fēng)險包括（）。A)客戶風(fēng)險B)行業(yè)風(fēng)險C)品牌風(fēng)險D)國家風(fēng)險E)法律風(fēng)險答案:ABC解析:商業(yè)銀行面臨的外部戰(zhàn)略風(fēng)險分為七種：行業(yè)風(fēng)險、技術(shù)風(fēng)險、品牌風(fēng)險、競爭對手風(fēng)險、客戶風(fēng)險、項目風(fēng)險、其他外部風(fēng)險。DE兩項與戰(zhàn)略風(fēng)險并列屬于商業(yè)銀行面臨的八大風(fēng)險。[多選題]69.下列屬于正態(tài)分布曲線的性質(zhì)有（）。A)若固定σ，隨μ值不同，曲線位置不同，故也稱μ為位置參數(shù)B)若固定μ，σ大時，曲線矮而胖，σ小時，曲線瘦而高，故也稱σ為形狀參數(shù)C)關(guān)于x=μ對稱，在x=μ處曲線最高，在x=μ±σ處各有兩個拐點D)整個曲線下面積為1E)正態(tài)隨機變量X的觀測值落在距均值的距離為1倍、2倍、2.5倍標(biāo)準(zhǔn)差范圍內(nèi)的概率分布分別為：P（μ-σ<x<μ+σ）≈68%、P（μ-2σ<x<μ+2σ）≈95%、P（μ-2.5σ<x<μ+2.5σ）≈98%答案:ABD解析:正態(tài)分布曲線具有如下重要性質(zhì)：（1）關(guān)于x=μ對稱，在x=μ處曲線最高，在x=μ±σ處各有一個拐點；（2）若固定σ，隨μ值不同，曲線位置不同，故也稱μ為位置參數(shù)；（3）若固定μ，σ大時，曲線矮而胖，σ小時，曲線瘦而高，故也稱σ為形狀參數(shù)（4）整個曲線下面積為1；（5）正態(tài)隨機變量X的觀測值落在距均值的距離為1倍、2倍、2.5倍標(biāo)準(zhǔn)差范圍內(nèi)的概率分布如下：P（μ-σ[多選題]70.一般來說，收益率曲線()。A)形狀反映了長短期收益率之間的關(guān)系B)是市場對當(dāng)前經(jīng)濟狀況的判斷C)是對未來經(jīng)濟增長預(yù)期的結(jié)果D)是對未來通貨膨脹預(yù)期的結(jié)果E)是對未來資本回報率預(yù)期的結(jié)果答案:ABCDE解析:本題綜合歸納了收益率曲線的特征，考生應(yīng)強化記憶。[多選題]71.商業(yè)銀行進行貸款轉(zhuǎn)讓的目的有()。A)轉(zhuǎn)移信用風(fēng)險B)增加收益C)實現(xiàn)資產(chǎn)單一化D)提高經(jīng)濟資本配置效率E)集中風(fēng)險答案:ABD解析:CE兩項對商業(yè)銀行來說是不利的。[多選題]72.情景分析中的情景可以（）。A)人為設(shè)定B)直接使用歷史上發(fā)生過的情景C)包括基準(zhǔn)情景、最好的情景和最壞的情景D)從對市場風(fēng)險要素的歷史數(shù)據(jù)變動的統(tǒng)計分析中得到E)通過運行描述在特定情況下市場風(fēng)險要素變動的隨機過程得到答案:ABCDE解析:情景分析中的情景可以包括：①人為設(shè)定；②直接使用歷史上發(fā)生過的情景；③包括基準(zhǔn)情景、最好的情景和最壞的情景；④從對市場風(fēng)險要素的歷史數(shù)據(jù)變動的統(tǒng)計分析中得到；⑤通過運行描述在特定情況下市場風(fēng)險要素變動的隨機過程得到。故本題選ABCDE。[多選題]73.中國銀監(jiān)會提出的銀行監(jiān)管的具體目標(biāo)包括()。A)管風(fēng)險、管法人、管內(nèi)控、提高透明度B)通過審慎有效的監(jiān)管，保護廣大存款人和金融消費者的利益C)通過審慎有效的監(jiān)管，增進市場信心D)通過金融、相關(guān)金融知識的宣傳教育工作和相關(guān)信息的披露，增進公眾對現(xiàn)代金融的了解E)努力減少金融犯罪，維護金融穩(wěn)定答案:BCDE解析:中國銀監(jiān)會在總結(jié)國內(nèi)外銀行業(yè)監(jiān)管經(jīng)驗的基礎(chǔ)上，提出了四條銀行監(jiān)管的具體目標(biāo)：（1）通過審慎有效的監(jiān)管，保護廣大存款人和金融消費者的利益；（2）通過審慎有效的監(jiān)管，增進市場信心；（3）通過相關(guān)金融知識的宣傳教育工作和相關(guān)信息的披露，增進公眾對現(xiàn)代金融的了解；（4）努力減少金融犯罪，維護金融穩(wěn)定。在總結(jié)和借鑒國內(nèi)外銀行監(jiān)管經(jīng)驗的基礎(chǔ)上，中國銀監(jiān)會提出了?管法人、管風(fēng)險、管內(nèi)控、提高透明度?的監(jiān)管理念。A項不是目標(biāo)，是監(jiān)管理念。考點：銀行監(jiān)管概述[多選題]74.選取風(fēng)險偏好指標(biāo)的原則是（）。A)全面性B)重要性C)穩(wěn)定性D)先進性E)原則性答案:ABDE解析:選取風(fēng)險偏好指標(biāo)的原則是兼顧全面性和重要性，突出先進性和原則性。（1）全面性是指偏好應(yīng)反映主要利益相關(guān)人的期望，涵蓋經(jīng)營管理中面臨的主要實質(zhì)性風(fēng)險，兼顧風(fēng)險和收益；（2）重要性是指風(fēng)險偏好重在明晰長期目標(biāo)和方向，重點突出核心指標(biāo)、關(guān)鍵指標(biāo)，不宜頻繁調(diào)整；（3）先進性是指在相關(guān)指標(biāo)選取時，采用新協(xié)議高級方法成果，保持同業(yè)先進性，具有國際可比性；（4）原則性是指簡明扼要的風(fēng)險偏好指標(biāo)，既便于抓住實質(zhì)問題，又便于適應(yīng)發(fā)展需要。[多選題]75.各項貸款包括()。A)融資租賃B)貿(mào)易融資C)票據(jù)融資D)各項墊款E)保險公司存放答案:ABCD解析:商業(yè)銀行的存貸比應(yīng)當(dāng)不高于75％。其中，各項存款包括企業(yè)存款、私營及個體存款、事業(yè)單位存款、機關(guān)團體部隊存款、居民儲蓄存款、保險公司存放、2009年1月1日前簽署的郵政儲蓄協(xié)議存款、住房公積金機構(gòu)存款、保證金存款、應(yīng)解匯款及臨時存款等。各項貸款包括貸款、貿(mào)易融資、票據(jù)融資、融資租賃、從非金融機構(gòu)買入返售資產(chǎn)、透支、各項墊款等。[多選題]76.設(shè)計良好的關(guān)鍵風(fēng)險指標(biāo)體系須明確的要素包括（）。A)統(tǒng)計標(biāo)準(zhǔn)B)數(shù)據(jù)口徑C)報告路徑D)門檻值E)損失形態(tài)答案:BCD解析:設(shè)計良好的關(guān)鍵風(fēng)險指標(biāo)體系要滿足整體性、重要性、敏感性、可靠性原則，且須明確數(shù)據(jù)口徑、門檻值、報告路徑等要素。選項A、E屬于損失事件工作應(yīng)明確的內(nèi)容。[多選題]77.該銀行資產(chǎn)平均加權(quán)久期為4.1年，負債平均加權(quán)久期為3.7年，若3個月SHIBOR從4%提高到4.5%，則：根據(jù)以上材料，回答下列問題。商業(yè)銀行市場風(fēng)險資本計量的方法有（）A)標(biāo)準(zhǔn)法B)內(nèi)部評級法C)內(nèi)部模型法D)高級計量法E)權(quán)重法答案:AC解析:市場風(fēng)險：內(nèi)部模型法、標(biāo)準(zhǔn)法信用風(fēng)險：內(nèi)部評級法、權(quán)重法操作風(fēng)險：基本指標(biāo)法、標(biāo)準(zhǔn)法、高級計量法[多選題]78.商業(yè)銀行在計量客戶違約后的債項違約損失率時，應(yīng)當(dāng)包括下列()損失項。A)機會成本B)未收回的本金C)清收費用D)未收回的利息E)損失的時間價值答案:BCDE解析:違約損失率估計應(yīng)基于經(jīng)濟損失，包括由于債務(wù)人違約造成的較大的直接和問接的損失或成本，以及違約債項回收金額的時間價值、銀行自身處置和清收能力對貸款回收的影響：①直接損失或成本是指能夠歸結(jié)到某筆具體債項的損失或成本，包括本金和利息損失、抵押品清收成本或法律訴訟費用等；②間接損失或成本是指因管理或清收違約債項產(chǎn)生的但不能歸結(jié)到某一筆具體債項的損失或成本，應(yīng)采用合理方式分攤間接損失或成本；③應(yīng)將違約債項的回收金額折現(xiàn)到違約時點，以真實反映經(jīng)濟損失，折現(xiàn)率需反映清收期間持有違約債項的成本。[多選題]79.商業(yè)銀行具備()的風(fēng)險管理部門或單位，已經(jīng)成為金融管理現(xiàn)代化的重要標(biāo)志。A)結(jié)構(gòu)清晰B)功能強大C)計算精準(zhǔn)D)目標(biāo)明確E)職能完備答案:ABDE解析:ABDE商業(yè)銀行具備目標(biāo)明確、結(jié)構(gòu)清晰、職能完備、功能強大的風(fēng)險管理部門或單位，已經(jīng)成為金融管理現(xiàn)代化的重要標(biāo)志[多選題]80.下列商業(yè)活動中，商業(yè)銀行面臨期權(quán)性風(fēng)險的業(yè)務(wù)活動有（）。A)客戶提取活期存款B)投資債券被發(fā)行人提前贖回C)客戶提前償還房屋貸款D)銀行提前終止理財產(chǎn)品E)銀行將投資債券回售給發(fā)行人答案:BC解析:期權(quán)性風(fēng)險是一種越來越重要的利率風(fēng)險，源于銀行資產(chǎn)、負債和表外業(yè)務(wù)中所隱含的期權(quán)性條款。期權(quán)可以隱含于其他的標(biāo)準(zhǔn)化金融工具之中，如債券或存款的提前兌付、貸款的提前償還等。[多選題]81.下列各項中，()屬于流動性比率／指標(biāo)。A)現(xiàn)金頭寸指標(biāo)B)大額負債依賴度C)貸款總額與總資產(chǎn)的比率D)總資產(chǎn)報酬率E)易變負債與總資產(chǎn)的比率答案:ABCE解析:流動性比率／指標(biāo)法是各國監(jiān)管當(dāng)局和商業(yè)銀行廣泛使用的流動性風(fēng)險評估方法，主要包括以下7個指標(biāo)：現(xiàn)金頭寸指標(biāo)、核心存款指標(biāo)、貸款總額與總資產(chǎn)的比率、貸款總額與核心存款的比率、流動資產(chǎn)與總資產(chǎn)的比率、易變負債與總資產(chǎn)的比率、大額負債依賴度。[多選題]82.中國銀監(jiān)會提出的銀行監(jiān)管理念包括（）。A)管法人B)提高監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)C)管內(nèi)控D)管風(fēng)險E)提高透明度答案:ACDE解析:中國銀監(jiān)會提出的銀行監(jiān)管理念包括管法人、管內(nèi)控、管風(fēng)險、提高透明度。[多選題]83.商業(yè)銀行流動性風(fēng)險預(yù)警信號有(.)。A)商業(yè)銀行所發(fā)行的股票價格下跌B)所發(fā)行的可流通債券(包括次級債)的交易量上升且債券的買賣價差擴大C)商業(yè)銀行的外部評級上升D)快速增長的資產(chǎn)的主要資金來源為市場大宗融資等E)債權(quán)人(包括存款人)提前要求兌付，造成支付能力出現(xiàn)不足答案:ABDE解析:外部評級上升是有利的，不屬于風(fēng)險預(yù)警信號。[多選題]84.下列屬于市場風(fēng)險的是()。A)利率風(fēng)險B)匯率風(fēng)險C)股票風(fēng)險D)商品風(fēng)險E)區(qū)域風(fēng)險答案:ABCD解析:本題考查市場風(fēng)險管理。市場風(fēng)險包括利率風(fēng)險、匯率風(fēng)險、股票風(fēng)險、商品風(fēng)險。參見教材P90。[多選題]85.以下屬于操作風(fēng)險中人員因素風(fēng)險的關(guān)鍵衡量指標(biāo)的有()。A)人員在當(dāng)前部門的從業(yè)年限B)前后臺交易不匹配占比=前臺和后臺沒有匹配的交易數(shù)量／所有交易數(shù)量C)客戶投訴占比=每項產(chǎn)品客戶投訴數(shù)量／該產(chǎn)品交易數(shù)量D)員工人均培訓(xùn)費用=年度員工培訓(xùn)費用／員工人數(shù)E)系統(tǒng)故障時間=某時間內(nèi)業(yè)務(wù)系統(tǒng)出現(xiàn)故障的總時間／該段時間的承諾正常營業(yè)時間答案:ACD解析:B項屬于內(nèi)部流程指標(biāo)；E項屬于系統(tǒng)缺陷指標(biāo)。[多選題]86.銀行的交易性外匯風(fēng)險主要來自()。A)銀行資產(chǎn)、負債之間的幣種不匹配而產(chǎn)生的外匯敞口頭寸B)匯率變動產(chǎn)生的敞口C)為客戶提供外匯交易服務(wù)時未能立即進行對沖的外匯敞口頭寸D)銀行因賣出期權(quán)而可能需要買入或賣出的外匯敞口頭寸E)銀行對外幣走勢有某種預(yù)期而持有的外匯敞口頭寸答案:CE解析:銀行的交易性外匯風(fēng)險主要來自兩方面：(I)為客戶提供外匯交易服務(wù)時未能立即進行對沖的外匯敞口頭寸。(2)銀行對外幣走勢有某種預(yù)期而持有的外匯敞口頭寸。[多選題]87.2001年，我國監(jiān)管當(dāng)局出臺了貸款風(fēng)險分類的指導(dǎo)原則，把貸款分為五類。下列定義正確的有()。A)正常：借款人能夠履行合同，沒有足夠理由懷疑貸款本息不能按時足額償還B)關(guān)注：盡管借款人目前有能力償還貸款本息，但存在一些可能對償還產(chǎn)生不利影響的因素C)次級：借款人無法足額償還貸款本息，即使執(zhí)行擔(dān)保，也肯定要造成較大損失D)可疑：借款人的還款能力出現(xiàn)明顯問題，完全依靠其正常營業(yè)收入無法足額償還貸款本息，即使執(zhí)行擔(dān)保，也可能會造成一定損失E)損失：在采取所有可能的措施或一切必要的法律程序之后，本息仍然無法收回，或只能收回極少部分答案:ABE解析:次級類貸款：借款人的還款能力出現(xiàn)明顯問題，完全依靠其正常經(jīng)營收入無法足額償還貸款本息，即使執(zhí)行擔(dān)保，也可能會造成一定損失的貸款?？梢深愘J款：借款人無法足額償還貸款本息，即使執(zhí)行擔(dān)保，也肯定要造成較大損失的貸款。[多選題]88.洗錢的方式有（）。A)開立假名賬戶B)經(jīng)常性的跨境匯款、跨境投資C)多項轉(zhuǎn)賬D)購置藝術(shù)品E)投資辦產(chǎn)業(yè)答案:ABCDE解析:伴隨經(jīng)濟全球化的快速發(fā)展和高新技術(shù)的廣泛應(yīng)用，洗錢犯罪手法日趨多樣化、復(fù)雜化和隱蔽化，但無論洗錢手法多么先進，利用金融產(chǎn)品和服務(wù)渠道洗錢的主要方式包括:（1）隱瞞或掩飾客戶真實身份進行洗錢。主要形式有通過開立假名賬戶、利用虛假資料開戶、通過控制他人賬戶等方式進行洗錢。（2）頻繁進行資金轉(zhuǎn)移掩蓋非法來源。主要形式有利用電子銀行渠道在短期內(nèi)資金集中或分散轉(zhuǎn)入、轉(zhuǎn)出以及通過經(jīng)常性的跨境匯款、跨境投資等方式實現(xiàn)非法收益的流轉(zhuǎn)。（3）利用復(fù)雜金融交易逃避銀行關(guān)注。主要形式有多項轉(zhuǎn)賬、多項交易、利用假貿(mào)易單據(jù)、票據(jù)進行大額資金劃轉(zhuǎn)以及利用貸款方式等洗錢。此外，通過開曼群島等離岸避稅天堂、投資辦產(chǎn)業(yè)、購置藝術(shù)品等商品交易、第三方支付平臺等也是目前較為常見的洗錢手段。[多選題]89.風(fēng)險報告的綜合報告應(yīng)反映的主要內(nèi)容包括(.)。A)加強風(fēng)險管理的建議B)風(fēng)險應(yīng)對策略及具體措施C)分類風(fēng)險狀況及變化原因分析D)重大風(fēng)險事項管理E)轄內(nèi)各類風(fēng)險總體狀況及變化趨勢答案:ABCE解析:綜合報告應(yīng)反映以下主要內(nèi)容：(1)轄內(nèi)各類風(fēng)險總體狀況及變化趨勢。(2)分類風(fēng)險狀況及變化原因分析。(3)風(fēng)險應(yīng)對策略及具體措施。(4)加強風(fēng)險管理的建議。[多選題]90.目前國際上應(yīng)用比較廣泛