2024年大學(xué)試題(經(jīng)濟(jì)學(xué))-計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)歷年考試高頻考點(diǎn)試題附帶答案

2024年大學(xué)試題(經(jīng)濟(jì)學(xué))-計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)歷年考試高頻考點(diǎn)試題附帶答案（圖片大小可自由調(diào)整）第1卷一.參考題庫(kù)(共25題)1.為了避免陷入虛擬變量陷阱，如果一個(gè)定性變量有m類，則要引入m個(gè)虛擬變量。2.滯后變量模型有哪幾種類型？分布滯后模型使用OLS存在哪些問(wèn)題？3.什么是工具變量，選擇作為工具變量的變量必須滿足哪些條件？4.在任何情況下OLS估計(jì)量都是待估參數(shù)的最優(yōu)線性無(wú)偏估計(jì)。5.假如你是中央銀行貨幣政策的研究者，需要你對(duì)增加貨幣供應(yīng)量促進(jìn)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)提出建議，你將考慮哪些因素？你認(rèn)為可以怎樣運(yùn)用計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的研究方法？6.對(duì)模型滿足所有假定條件的模型Yi=β0+β1X1i+β2X2i+μi進(jìn)行總體顯著性檢驗(yàn)，如果檢驗(yàn)結(jié)果總體線性關(guān)系顯著，則很可能出現(xiàn)（）。 A、AB、BC、CD、DE、E7.引入虛擬變量的基本方式有（）。A、加法方式B、減法方式C、乘法方式D、除法方式E、乘方方式8.總體平方和TSS反映（）之離差的平方和；回歸平方和ESS反映了（）之離差的平方和；殘差平方和RSS反映了（）之差的平方和。9.假設(shè)某人利用容量為19的樣本估計(jì)了消費(fèi)函數(shù)，并獲得下列結(jié)果： 計(jì)算參數(shù)估計(jì)量的標(biāo)準(zhǔn)差。10.異方差會(huì)使OLS估計(jì)量的標(biāo)準(zhǔn)誤差高估，而自相關(guān)會(huì)使其低估。11.一個(gè)研究對(duì)某地區(qū)大學(xué)生就業(yè)的影響的簡(jiǎn)單模型可描述如下 令MIN為該國(guó)的最低限度工資，它與隨機(jī)擾動(dòng)項(xiàng)相關(guān)嗎？12.在修正異方差的方法中，不正確的是（）A、加權(quán)最小二乘法B、對(duì)原模型變換的方法C、對(duì)模型的對(duì)數(shù)變換法D、兩階段最小二乘法13.估計(jì)標(biāo)準(zhǔn)誤差14.簡(jiǎn)述序列相關(guān)帶來(lái)的后果。15.從內(nèi)容角度看，計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)可分為（）。A、理論計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)B、狹義計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)C、應(yīng)用計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)D、廣義計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)E、金融計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)16.多元線性回歸分析中，F(xiàn)檢驗(yàn)與t檢驗(yàn)的關(guān)系是什么？為什么在作了F檢驗(yàn)以后還要作t檢驗(yàn)？17.一個(gè)由容量為209的樣本估計(jì)的解釋CEO薪水的方程為 消費(fèi)品行業(yè)和金融業(yè)之間的估計(jì)薪水的近似百分比差異是多少？寫(xiě)出一個(gè)使你能直接檢驗(yàn)這個(gè)差異是否統(tǒng)計(jì)顯著的方程。18.最小二乘法19.檢驗(yàn)異方差性的方法有哪些？ 20.現(xiàn)代投資分析的特征線涉及如下回歸方程：rt=β0+β1rmt+μt；其中：r表示股票或債券的收益率；rm表示有價(jià)證券的收益率（用市場(chǎng)指數(shù)表示，如標(biāo)準(zhǔn)普爾500指數(shù)）；t表示時(shí)間。在投資分析中，β1被稱為債券的安全系數(shù)β，是用來(lái)度量市場(chǎng)的風(fēng)險(xiǎn)程度的，即市場(chǎng)的發(fā)展對(duì)公司的財(cái)產(chǎn)有何影響。依據(jù)1956~1976年間240個(gè)月的數(shù)據(jù)，F(xiàn)ogler和Ganpathy得到IBM股票的回歸方程（括號(hào)內(nèi)為標(biāo)準(zhǔn)差），市場(chǎng)指數(shù)是在芝加哥大學(xué)建立的市場(chǎng)有價(jià)證券指數(shù)。 請(qǐng)解釋回歸參數(shù)的意義。21.下列模型中屬于幾何分布滯后模型的有（）A、koyck變換模型B、自適應(yīng)預(yù)期模型C、部分調(diào)整模型D、有限多項(xiàng)式滯后模型E、廣義差分模型22.直接用最小二乘法估計(jì)有限分布滯后模型的有哪些？23.請(qǐng)列出分布滯后模型估計(jì)的幾種主要方法。24.如果同階單整的線性組合是平穩(wěn)時(shí)間序列，則這些變量之間的關(guān)系是（）。A、虛假回歸關(guān)系B、協(xié)整關(guān)系C、短期均衡關(guān)系D、短期非均衡關(guān)系25.前定變量第2卷一.參考題庫(kù)(共25題)1.在回歸模型Yi=β0+β1Xi+μi中，若用不為零的常數(shù)δ去乘每一個(gè)X值，會(huì)不會(huì)改變Y的擬合值及殘差？為什么？2.簡(jiǎn)述異方差對(duì)OLS估計(jì)量的性質(zhì)、置信區(qū)間、顯著性t檢驗(yàn)和F檢驗(yàn)有何影響。3.時(shí)間序列數(shù)據(jù)4.檢驗(yàn)異方差性的方法有哪些？5.假設(shè)某投資函數(shù) 6.更容易產(chǎn)生異方差的數(shù)據(jù)為（）A、?時(shí)序數(shù)據(jù)B、?修勻數(shù)據(jù)C、?橫截面數(shù)據(jù)D、?年度數(shù)據(jù)7.經(jīng)濟(jì)計(jì)量模型中的隨機(jī)干擾項(xiàng)來(lái)自哪些方面？8.滿足基本假設(shè)條件下，隨機(jī)誤差項(xiàng)μi服從正態(tài)分布，但被解釋變量Y不一定服從正態(tài)分布。9.對(duì)于經(jīng)典線性回歸模型，各回歸系數(shù)的普通最小二乘法估計(jì)量具有的優(yōu)良特性有（）。A、無(wú)偏性B、有效性C、一致性D、確定性E、線性特性10.下列選項(xiàng)中，對(duì)線性回歸模型基本假設(shè)表述不正確的是（）。 A、AB、BC、CD、D11.最大或然準(zhǔn)則是從模型總體抽取該n組樣本觀測(cè)值的（）最大的準(zhǔn)則確定樣本回歸方程。A、離差平方和B、均值C、概率D、方差12.根據(jù)調(diào)整的可決系數(shù)R2與F統(tǒng)計(jì)量的關(guān)系可知，當(dāng)R2=1時(shí)，有（）。A、F=0B、F=－1C、F→+∞D(zhuǎn)、F=-∞13.廣義最小二乘法（GLS）的基本思想是什么？14.DW檢驗(yàn)不適用于以下情況下的一階自相關(guān)性檢驗(yàn)（）。A、模型包含有隨機(jī)解釋變量B、樣本容量太小C、含有滯后的被解釋變量D、包含有虛擬變量的模型E、非一階自回歸模型15.在引入虛擬變量后，OLS估計(jì)量的性質(zhì)受到了影響。16.間接最小二乘法只適用于下列哪種結(jié)構(gòu)方程的參數(shù)估計(jì)？（）A、恰好識(shí)別B、過(guò)度識(shí)別C、不可識(shí)別D、充分識(shí)別17.總體回歸模型與樣本回歸模型的區(qū)別與聯(lián)系。18.在某個(gè)結(jié)構(gòu)方程恰好識(shí)別的條件下，不適用的估計(jì)方法是（）。A、間接最小二乘法B、工具變量法C、二階段最小二乘法D、普通最小二乘法19.簡(jiǎn)單相關(guān)系數(shù)矩陣方法主要用于檢驗(yàn)（）。A、異方差性B、自相關(guān)性C、隨機(jī)解釋變量D、多重共線性20.根據(jù)美國(guó)1961年第一季度至1977年第二季度的季度數(shù)據(jù)，我們得到了如下的咖啡需求函數(shù)的回歸方程： 咖啡和茶是互補(bǔ)品還是替代品？21.下表給出一二元模型的回歸結(jié)果。 根據(jù)以上信息，你能確定解釋變量各自對(duì)Y的貢獻(xiàn)嗎？22.下述統(tǒng)計(jì)量可以用來(lái)檢驗(yàn)多重共線性的嚴(yán)重性（）。A、相關(guān)系數(shù)B、DW值C、方差膨脹因子D、特征值E、自相關(guān)系數(shù)23.隨機(jī)解釋變量24.已知某一直線回歸方程的判定系數(shù)為0.64，則解釋變量與被解釋變量間的線性相關(guān)系數(shù)為（）。A、0.64B、0.8C、0.4D、0.3225.多元線性回歸模型中的偏回歸系數(shù)，表示在其他解釋變量保持不變的情況下，對(duì)應(yīng)解釋變量每變化一個(gè)單位時(shí)，被解釋變量的變動(dòng)。第3卷一.參考題庫(kù)(共25題)1.表1是中國(guó)1978年-1997年的財(cái)政收入Y和國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值X的數(shù)據(jù)，表2為一元線性回歸模型的估計(jì)結(jié)果 試根據(jù)這些數(shù)據(jù)完成下列問(wèn)題；對(duì)此模型進(jìn)行評(píng)價(jià)2.一個(gè)由兩個(gè)方程組成的聯(lián)立模型的結(jié)構(gòu)形式如下： 逐步解釋如何在第2個(gè)方程中使用2SLS方法。3.什么是方差分析？對(duì)被解釋變量的方差分析與對(duì)模型擬合優(yōu)度的度量有什么聯(lián)系和區(qū)別？4.現(xiàn)代投資分析的特征線涉及如下回歸方程：rt=β0+β1rmt+μt；其中：r表示股票或債券的收益率；rm表示有價(jià)證券的收益率（用市場(chǎng)指數(shù)表示，如標(biāo)準(zhǔn)普爾500指數(shù)）；t表示時(shí)間。在投資分析中，β1被稱為債券的安全系數(shù)β，是用來(lái)度量市場(chǎng)的風(fēng)險(xiǎn)程度的，即市場(chǎng)的發(fā)展對(duì)公司的財(cái)產(chǎn)有何影響。依據(jù)1956~1976年間240個(gè)月的數(shù)據(jù)，F(xiàn)ogler和Ganpathy得到IBM股票的回歸方程（括號(hào)內(nèi)為標(biāo)準(zhǔn)差），市場(chǎng)指數(shù)是在芝加哥大學(xué)建立的市場(chǎng)有價(jià)證券指數(shù)。 安全系數(shù)β〉1的證券稱為不穩(wěn)定證券，建立適當(dāng)?shù)牧慵僭O(shè)及備選假設(shè)，并用t檢驗(yàn)進(jìn)行檢驗(yàn)（α=5%）。5.針對(duì)存在序列相關(guān)現(xiàn)象的模型估計(jì)，下述哪些方法可能是適用的（）。A、加權(quán)最小二乘法B、一階差分法C、殘差回歸法D、廣義差分法E、Durbin兩步法6.在經(jīng)典線性回歸模型的基本假定條件成立的情況下，普通最小二乘法估計(jì)與最大似然估計(jì)得到的估計(jì)量（）。A、完全一樣B、完全不同C、小樣本下不同，大樣本下相同D、小樣本下不同，大樣本下不同7.在計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型中被解釋變量和解釋變量的作用有什么不同？8.對(duì)于一個(gè)含有截距項(xiàng)的計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型，若某定性因素有m個(gè)互斥的類型，為將其引入模型中，則需要引入虛擬變量個(gè)數(shù)為（）A、mB、m-1C、m+1D、m-k9.在對(duì)聯(lián)立方程模型進(jìn)行估計(jì)之前我們先做些什么工作？為什么？10.過(guò)度識(shí)別11.為什么定義方程式可以用于聯(lián)立方程組模型，而不宜用于建立單一方程模型？12.格蘭杰因果檢驗(yàn)的原假設(shè)是被檢驗(yàn)的變量之間存在因果關(guān)系。13.用二階段最小二乘法估計(jì)結(jié)構(gòu)方程一般要求（）。A、結(jié)構(gòu)方程必須是過(guò)度識(shí)別的B、結(jié)構(gòu)方程中的隨機(jī)項(xiàng)滿足線性模型的基本假定C、相應(yīng)的簡(jiǎn)化式方程中的隨機(jī)項(xiàng)也滿足線性模型的基本假定D、模型中的所有前定變量之間不存在嚴(yán)重的多重共線性E、樣本容量足夠大14.當(dāng)存在異方差現(xiàn)象時(shí)，估計(jì)模型參數(shù)的適當(dāng)方法是（）A、加權(quán)最小二乘法B、工具變量法C、廣義差分法D、使用非樣本先驗(yàn)信息15.DW檢驗(yàn)不適用于以下情況的自相關(guān)性檢驗(yàn)（）。A、高階線性自相關(guān)B、一階非線性自相關(guān)C、移動(dòng)平均形式的自相關(guān)D、正的一階線性自相關(guān)E、負(fù)的一階線性自相關(guān)16.模型存在完全多重共線性時(shí)，下列判斷正確的是（）。A、參數(shù)無(wú)法估計(jì)B、只能估計(jì)參數(shù)的線性組合C、模型的判定系數(shù)為0D、模型的判定系數(shù)為117.簡(jiǎn)述計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的定義18.考慮雙變量模型 它們的OLS估計(jì)量是否相同？19.結(jié)構(gòu)式模型與簡(jiǎn)化式模型各有什么特點(diǎn)？20.間接最小二乘法21.若回歸模型的隨機(jī)誤差項(xiàng)存在一階自回歸形式的序列相關(guān)，則估計(jì)參數(shù)應(yīng)采用（）。A、普通最小二乘法B、加權(quán)最小二乘法C、廣義差分法D、工具變量法22.經(jīng)濟(jì)計(jì)量分析工作的基本步驟是（）。A、設(shè)定理論模型→收集樣本資料→估計(jì)模型參數(shù)→檢驗(yàn)?zāi)Ｐ虰、設(shè)定模型→估計(jì)參數(shù)→檢驗(yàn)?zāi)Ｐ汀鷳?yīng)用模型C、個(gè)體設(shè)計(jì)→總體估計(jì)→估計(jì)模型→應(yīng)用模型D、確定模型導(dǎo)向→確定變量及方程式→估計(jì)模型→應(yīng)用模型23.下列關(guān)于聯(lián)立方程模型中變量的說(shuō)法，正確的有（）。A、內(nèi)生變量與隨機(jī)誤差項(xiàng)不相關(guān)B、內(nèi)生變量是確定性變量C、前定變量包括外生變量和滯后變量D、內(nèi)生變量是由模型系統(tǒng)所決定的隨機(jī)變量，是模型求解的結(jié)果E、外生變量是指由模型系統(tǒng)之外其他因素所決定的非隨機(jī)變量，本身不受系統(tǒng)的影響24.下列模型中，屬于有限分布滯后模型的是（）。 A、AB、BC、CD、D25.廣義差分法是對(duì)（）用最小二乘法估計(jì)其參數(shù)。A、AB、BC、CD、D第1卷參考答案一.參考題庫(kù)1.參考答案:錯(cuò)誤2.參考答案: 滯后變量模型有兩種類型，一是分布滯后模型，二是自回歸模型存在的問(wèn)題： 1.對(duì)無(wú)線分布滯后模型，由于樣本觀測(cè)值得有限性，無(wú)法直接對(duì)其進(jìn)行估計(jì)。 2.對(duì)有限分布滯后模型，沒(méi)有先驗(yàn)準(zhǔn)則確定滯后期長(zhǎng)度，若滯后期較長(zhǎng)，樣本容量有限，自由度減少，同名變量滯后值之間可能存在高度線性相關(guān)。3.參考答案: 工具變量：在模型估計(jì)過(guò)程中被作為工具使用，以替代模型中與隨機(jī)誤差項(xiàng)相關(guān)的隨機(jī)解釋變量。 （1）與所替代的隨機(jī)解釋變量高度相關(guān)； （2）與隨機(jī)誤差項(xiàng)不相關(guān)； （3）與模型中其他解釋變量不相關(guān)，以避免出現(xiàn)多重共線性。4.參考答案:錯(cuò)誤5.參考答案:貨幣政策工具或者說(shuō)影響貨幣供應(yīng)量的因素有再貼現(xiàn)率、公開(kāi)市場(chǎng)業(yè)務(wù)操作以及法定準(zhǔn)備金率。所以會(huì)考慮再貼現(xiàn)率、公開(kāi)市場(chǎng)業(yè)務(wù)操作以及法定準(zhǔn)備金率。選擇這三種因素作為解釋變量。貨幣供應(yīng)量作為被解釋變量。從而建立簡(jiǎn)單線性回歸模型。6.參考答案:B,C,D7.參考答案:A,C8.參考答案:被解釋變量觀測(cè)值與其均值，被解釋變量其估計(jì)值與其均值，被解釋變量觀測(cè)值與其估計(jì)值9.參考答案: 10.參考答案:錯(cuò)誤11.參考答案:全國(guó)最低限度的制定主要根據(jù)全國(guó)國(guó)整體的情況而定，因此MIN基本與上述模型的隨機(jī)擾動(dòng)項(xiàng)無(wú)關(guān)。12.參考答案:D13.參考答案: 在回歸模型中，隨機(jī)誤差項(xiàng)方差的估計(jì)量的平方根。14.參考答案:當(dāng)模型存在序列相關(guān)時(shí)，根據(jù)普通最小二乘法估計(jì)出的參數(shù)估計(jì)量仍具有線性特性和無(wú)偏性，但不再具有有效性；用于參數(shù)顯著性的檢驗(yàn)統(tǒng)計(jì)量，要涉及到參數(shù)估計(jì)量的標(biāo)準(zhǔn)差，因而參數(shù)檢驗(yàn)也失去意義。15.參考答案:A,C16.參考答案: 在多元回歸中，t檢驗(yàn)是分別檢驗(yàn)當(dāng)其他解釋變量保持不變時(shí)，各個(gè)解釋變量X對(duì)應(yīng)變量Y是否有顯著影響。F檢驗(yàn)是在多元回歸中有多個(gè)解釋變量，需要說(shuō)明所有解釋變量聯(lián)合起來(lái)對(duì)應(yīng)變量影響的總顯著性，或整個(gè)方程總的聯(lián)合顯著性。 F檢驗(yàn)是對(duì)多元回歸模型方程整體可靠性的檢驗(yàn)，而多元線性回歸分析的目的，不僅是要尋求方程整體的顯著性，也要對(duì)各個(gè)參數(shù)作出有意義的估計(jì)。方程整體線性關(guān)系顯著并不一定表示每個(gè)解釋變量對(duì)被解釋變量的影響是顯著的，因此，還必須分別對(duì)每個(gè)回歸系數(shù)逐個(gè)地進(jìn)行t檢驗(yàn)。17.參考答案: 18.參考答案: 又稱最小平方法，指根據(jù)使估計(jì)的剩余平方和最小的原則確定樣本回歸函數(shù)的方法。19.參考答案: 檢驗(yàn)方法： （1）圖示檢驗(yàn)法； （2）戈德菲爾德—匡特檢驗(yàn)； （3）懷特檢驗(yàn)； （4）戈里瑟檢驗(yàn)和帕克檢驗(yàn)（殘差回歸檢驗(yàn)法）； （5）ARCH檢驗(yàn)（自回歸條件異方差檢驗(yàn)）20.參考答案: 回歸方程的截距0.7264表示當(dāng)rm=0時(shí)的股票或債券收益率，本身沒(méi)有經(jīng)濟(jì)意義；回歸方程的斜率1.0598表明當(dāng)有價(jià)證券的收益率每上升（或下降）1個(gè)點(diǎn)將使得股票或債券收益率上升（或下降）1.0598個(gè)點(diǎn)。21.參考答案:A,B,C22.參考答案: （1）損失自由度（2分）（2）產(chǎn)生多重共線性（2分）（3）滯后長(zhǎng)度難確定的問(wèn)題（1分）23.參考答案: 分布滯后模型的估計(jì)主要需解決滯后期長(zhǎng)度的問(wèn)題。其基本的解決思路就是減少模型中解釋變量的個(gè)數(shù)。常用的估計(jì)方法有：經(jīng)驗(yàn)加權(quán)法Almon多項(xiàng)式法，以及Koyck方法，前兩者主要用于估計(jì)有限期分布滯后模型，第三者主要用于估計(jì)無(wú)限期分布滯后模型。24.參考答案:B25.參考答案: 在模型中滯后內(nèi)生變量或更大范圍的內(nèi)生變量與外生變量一起稱為前定變量。第2卷參考答案一.參考題庫(kù)1.參考答案: 2.參考答案:OLS估計(jì)量仍是線性無(wú)偏的，但不再具有最小方差，即不再有效；大樣本情況下，具有一致性，但不具有漸近有效性。由于相應(yīng)的置信區(qū)間和t檢驗(yàn)、F檢驗(yàn)都與估計(jì)量的方差相關(guān)，因此會(huì)造成建立的置信區(qū)間以及t檢驗(yàn)與F檢驗(yàn)都不再是可靠的。3.參考答案:時(shí)間序列數(shù)據(jù)是同一觀察對(duì)象在不同時(shí)間點(diǎn)上的取值的統(tǒng)計(jì)序列，可理解為隨時(shí)間變化而生成的數(shù)據(jù)。4.參考答案: （1）圖示檢驗(yàn)法；（2）戈德菲爾德—匡特檢驗(yàn)；（3）懷特檢驗(yàn)；（4）戈里瑟檢 驗(yàn)和帕克檢驗(yàn)（殘差回歸檢驗(yàn)法）；（5）ARCH檢驗(yàn)（自回歸條件異方差檢驗(yàn)）5.參考答案: 6.參考答案:C7.參考答案: 1、變量的省略。 由于人們認(rèn)識(shí)的局限不能窮盡所有的影響因素或由于受時(shí)間、費(fèi)用、數(shù)據(jù)質(zhì)量等制約而沒(méi)有?引入模型之中的對(duì)被解釋變量有一定影響的自變量。 2、統(tǒng)計(jì)誤差。 數(shù)據(jù)搜集中由于計(jì)量、計(jì)算、記錄等導(dǎo)致的登記誤差；或由樣本信息推斷總體信息時(shí)產(chǎn)生的代表性誤差。?3、模型的設(shè)定誤差。 如在模型構(gòu)造時(shí)，非線性關(guān)系用線性模型描述了；復(fù)雜關(guān)系用簡(jiǎn)單模型描述了；此非線性關(guān)系用彼非線性模型描述了等等。 4、隨機(jī)誤差。 被解釋變量還受一些不可控制的眾多的、細(xì)小的偶然因素的影響。若相互依賴的變量間沒(méi)有因果關(guān)系，則稱其有相關(guān)關(guān)系。8.參考答案:錯(cuò)誤9.參考答案:A,B,E10.參考答案:D11.參考答案:C12.參考答案:C13.參考答案: 基本思想就是對(duì)違反基本假定的模型做適當(dāng)?shù)木€性變換，使其轉(zhuǎn)化成滿足基本假定的模型，從而可以使用OLS方法估計(jì)模型。（5分）14.參考答案:A,B,C,D,E15.參考答案:錯(cuò)誤16.參考答案:A17.參考答案: 主要區(qū)別： ①描述的對(duì)象不同。總體回歸模型描述總體中變量y與x的相互關(guān)系，而樣本回歸模型描述所觀測(cè)的樣本中變量y與x的相互關(guān)系。 ②建立模型的不同?？傮w回歸模型是依據(jù)總體全部觀測(cè)資料建立的，樣本回歸模型是依據(jù)樣本觀測(cè)資料建立的。 ③模型性質(zhì)不同?？傮w回歸模型不是隨機(jī)模型，樣本回歸模型是隨機(jī)模型，它隨著樣本的改變而改變。 主要聯(lián)系：樣本回歸模型是總體回歸模型的一個(gè)估計(jì)式，之所以建立樣本回歸模型，目的是用來(lái)估計(jì)總體回歸模型。18.參考答案:D19.參考答案:D20.參考答案:P’的系數(shù)大于0，表明咖啡與茶屬于替代品。21.參考答案:不能。因?yàn)橥ㄟ^(guò)上述信息，僅可初步判斷X1、X2聯(lián)合起來(lái)對(duì)Y有線性影響，兩者的變化解釋了Y變化的99.8%。但由于無(wú)法知道X1，X2前參數(shù)的具體估計(jì)值，因此還無(wú)法判斷它們各自對(duì)Y的影響有多大。22.參考答案:A,C,D23.參考答案:指在現(xiàn)實(shí)經(jīng)濟(jì)現(xiàn)象中，解釋變量不是可控的，即解釋變量的觀測(cè)值具有隨機(jī)性，并且與模型的隨機(jī)干擾項(xiàng)可能有相關(guān)關(guān)系，這樣的解釋變量稱為隨機(jī)解釋變量。24.參考答案:B25.參考答案:正確第3卷參考答案一.參考題庫(kù)1.參考答案: 2.參考答案: 3.參考答案: 被解釋變量Y觀測(cè)值的總變差分解式為：TSS=ESS+RSS。將自由度考慮進(jìn)去進(jìn)行方差分析，即得如下方差分析表： 方差分析和對(duì)模型擬合優(yōu)度的度量（可決系數(shù)）都是在把總變差分解為回歸平方和與殘差平方和的基礎(chǔ)上進(jìn)行分析。區(qū)別是前者考慮了自由度，后者未考慮自由度。4.參考答案: 5.參考答案:B,D,E6.參考答案:A7.參考答案:在計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型中，解釋變量是變動(dòng)的原因，被解釋變量是變動(dòng)的結(jié)果。被解釋變量是模型要分析研究的對(duì)象。解釋變量是說(shuō)明被解釋變量變動(dòng)主要原因的變量。8.參考答案:B9.參考答案: 在進(jìn)行模型估計(jì)之前首先要判斷它是否可以估計(jì)，所以要進(jìn)行聯(lián)立方程模型的識(shí)別。聯(lián)立方程模型可以由多個(gè)方程組成，對(duì)方程之間的關(guān)系有嚴(yán)格的要求，否則模型就可能無(wú)法估計(jì)。如果一個(gè)方程式不可識(shí)別的，則它的結(jié)構(gòu)參數(shù)不能被估計(jì)，也就是說(shuō)，不存在估計(jì)這些參數(shù)的有意義的方法。10.參考答案: 如果結(jié)構(gòu)型模型中某個(gè)方程的參數(shù)能夠由簡(jiǎn)化型模型參數(shù)估計(jì)值解出，但求解出的值不唯一，則稱該方程是過(guò)度識(shí)別。11.參考答案:定義關(guān)系是指根據(jù)定義而表達(dá)的恒等式，是由經(jīng)濟(jì)理論或客觀存在的經(jīng)濟(jì)關(guān)系決定的恒等關(guān)系。國(guó)民經(jīng)濟(jì)中許多平衡關(guān)系都可以建立恒等關(guān)系，這樣的模型稱為定義方程式。在聯(lián)立方程組模型中經(jīng)常利用定義方程式。但是，定義方程式的恒等關(guān)系中沒(méi)有隨機(jī)誤差項(xiàng)和需要估計(jì)的參數(shù)，所以一般不宜用于建立單一方程模型。12.參考答案:錯(cuò)誤13.參考答案:B,C,D,E14.參考答案:A