2022-2023年初級(jí)銀行從業(yè)資格之初級(jí)風(fēng)險(xiǎn)管理能力檢測試卷A卷附答案

2022-2023年初級(jí)銀行從業(yè)資格之初級(jí)

風(fēng)險(xiǎn)管理能力檢測試卷A卷附答案

單選題（共100題）

1、一家日本出口商向美國進(jìn)口商出口了一批貨物，預(yù)計(jì)1個(gè)月后收

到1000萬美元的貨款，匯率為1美元=103日元。商業(yè)銀行的研究

部門預(yù)計(jì)1個(gè)月后日元可能會(huì)升值到1美元=100日元，因此建議該

日本出口商（），以對(duì)沖風(fēng)險(xiǎn)。

A.在103價(jià)位建立日元/美元的貨幣期貨的多頭頭寸

B.在103價(jià)位建立日元/美元的貨幣期貨的空頭頭寸

C.在100價(jià)位建立日元/美元的貨幣期貨的多頭頭寸

D.在100價(jià)位建立日元/美元的貨幣期貨的空頭頭寸

【答案】A

2、（2018年真題）（）并非銀行賬簿利率風(fēng)險(xiǎn)管理的必經(jīng)程序，但

卻是銀行賬簿利率風(fēng)險(xiǎn)管理的基礎(chǔ)。

A.缺口分析

B.利率預(yù)測

C.久期分析

D.敏感性分析

【答案】B

3、下列各項(xiàng)不屬于土地登記代理的基本原則的是（）。

A.等價(jià)交換原則

B.等價(jià)有償原則

C.平等自愿原則

D.合法原則

【答案】A

4、下列關(guān)于因果分析模型的說法中，錯(cuò)誤的是（）。

A.在綜合自我評(píng)估結(jié)果和各類操作風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告的基礎(chǔ)上，利用因果分

析模型能夠?qū)︼L(fēng)險(xiǎn)成因、風(fēng)險(xiǎn)類別和風(fēng)險(xiǎn)損失進(jìn)行邏輯分析和數(shù)據(jù)

統(tǒng)計(jì)，進(jìn)而形成三者之間相互關(guān)聯(lián)的多元分布

B.實(shí)踐中，商業(yè)銀行通常先收集損失事件，然后識(shí)別導(dǎo)致?lián)p失的風(fēng)

險(xiǎn)成因

C.因果分析模型無法識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)因素與風(fēng)險(xiǎn)損失的關(guān)聯(lián)度

D.實(shí)踐中，因果分析模型方法包括實(shí)證分析法、與業(yè)務(wù)管理部門會(huì)

談等，最終獲得損失事件與風(fēng)險(xiǎn)成因之間的因果關(guān)系

【答案】C

5、下列關(guān)于現(xiàn)金流分析的說法，不正確的是（）。

A.現(xiàn)金流分析有助于真實(shí)、準(zhǔn)確地反映商業(yè)銀行在未來短期內(nèi)的流

動(dòng)性狀況

B.商業(yè)銀行的規(guī)模越大，業(yè)務(wù)越復(fù)雜，現(xiàn)金流分析的可信賴度越強(qiáng)

c.根據(jù)歷史數(shù)據(jù)研究，流動(dòng)性剩余額與總資產(chǎn)之比小于3%?5%時(shí)，

對(duì)商業(yè)銀行的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)是一個(gè)預(yù)警

D.應(yīng)當(dāng)將商業(yè)銀行的流動(dòng)性“剩余”或“赤字”與融資需求在不同

的時(shí)間段內(nèi)進(jìn)行比較，以合理預(yù)估商業(yè)銀行的流動(dòng)性需求

【答案】B

6、人力資源配置不當(dāng)?shù)娘L(fēng)險(xiǎn)是()。

A.非流程風(fēng)險(xiǎn)

B.流程環(huán)節(jié)風(fēng)險(xiǎn)

C.控制派生風(fēng)險(xiǎn)

D.市場風(fēng)險(xiǎn)

【答案】A

7、某商業(yè)銀行年初貸款損失準(zhǔn)備余額10億元,上半年因核銷等因素

使用撥備5億元,補(bǔ)提7億元。如果6月未根據(jù)賬面計(jì)算應(yīng)提貨款損

失準(zhǔn)備10億元,則6月末該行貸款損失準(zhǔn)備充足率為(??)

A.100%

B.120%

C.90%

D.70%

【答案】B

8、下列各項(xiàng)不會(huì)影響商業(yè)銀行資產(chǎn)負(fù)債期限結(jié)構(gòu)的是()。

A.每日客戶存款數(shù)

B.貸款發(fā)放/歸還

C.貸款基準(zhǔn)利率的調(diào)整

D.商業(yè)銀行減少網(wǎng)點(diǎn)數(shù)量

【答案】D

9、某商業(yè)銀行2014年貸款總額100億元，貸款應(yīng)提準(zhǔn)備4億元,

貸款實(shí)際計(jì)提準(zhǔn)備6億元，則該銀行的貸款準(zhǔn)備充足率是()。

A.150%

B.67%

C.60%

D.40%

【答案】A

10、(2018年真題)某一國家或地區(qū)的還款能力出現(xiàn)明顯問題，對(duì)

該國家或地區(qū)的貸款本息或投資可能會(huì)造成一定損失，這種狀況應(yīng)

當(dāng)劃分為()。

A.低國別風(fēng)險(xiǎn)

B.中等國別風(fēng)險(xiǎn)

C.較低國別風(fēng)險(xiǎn)

D.較高國別風(fēng)險(xiǎn)

【答案】B

11、對(duì)沖技術(shù)首先是從()市場發(fā)展起來的。

A.互換

B.期權(quán)

C.期貨

D.遠(yuǎn)期

【答案】C

12、下列關(guān)于信用評(píng)分模型的說法，不正確的是()。

A.信用評(píng)分模型是建立在對(duì)歷史數(shù)據(jù)模擬的基礎(chǔ)上的

B.信用評(píng)分模型可以給出客戶信用風(fēng)險(xiǎn)水平的分?jǐn)?shù)

C.信用評(píng)分模型可以提供客戶違約概率的準(zhǔn)確數(shù)值

D.由于歷史數(shù)據(jù)更新速度較慢，信用評(píng)分模型使用的回歸方程中各

特征變量的權(quán)重在一定時(shí)間內(nèi)保持不變，從而無法及時(shí)反映企業(yè)信

用狀況的變化

【答案】C

13、商業(yè)銀行在流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理實(shí)踐中，下列做法不恰當(dāng)?shù)氖?)。

A.通過金融市場控制風(fēng)險(xiǎn)

B.建立多層次的流動(dòng)性屏障

C.提高資產(chǎn)的穩(wěn)定性和負(fù)債的流動(dòng)性

D.提高流動(dòng)性管理的預(yù)見性

【答案】C

14、根據(jù)資本扣除的規(guī)定，商譽(yù)應(yīng)從核心資本中扣除的比例是（）。

A.0

B.50%

C.75%

D.100%

【答案】D

15、下列關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)管理策略的說法，正確的是（）。

A.對(duì)于由相互獨(dú)立的多種資產(chǎn)組成的資產(chǎn)組合，只要組成的資產(chǎn)個(gè)

數(shù)足夠多，其系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)就可以通過分散化的投資完全消除

B.風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償是指事前（損失發(fā)生以前）對(duì)風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)的價(jià)格補(bǔ)償

C.風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移只能降低非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)

D.風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避可分為保險(xiǎn)規(guī)避和非保險(xiǎn)規(guī)避

【答案】B

16、某商業(yè)銀行的業(yè)務(wù)規(guī)模（BI）為8億歐元，對(duì)應(yīng)的邊際系數(shù)（a）

為12%,內(nèi)部損失乘數(shù)為1.5,則該商業(yè)銀行履行2017版《巴塞爾

III最終方案》使用新標(biāo)準(zhǔn)法計(jì)量的操作風(fēng)險(xiǎn)資本為（）億歐元。

A.0.18

B.12

C.1.44

D.0.96

【答案】c

17、商業(yè)銀行同樣面臨諸如產(chǎn)品研發(fā)失敗、系統(tǒng)建設(shè)失敗、進(jìn)入新

市場失敗、兼并/收購失敗等風(fēng)險(xiǎn)，描述的是（）。

A.品牌風(fēng)險(xiǎn)

B.項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)

C.行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)

D.競爭對(duì)手風(fēng)險(xiǎn)

【答案】B

18、商業(yè)銀行信息科技部門負(fù)責(zé)建立和實(shí)施信息分類和保護(hù)體系，

其主要管理要素不包括（）。

A.建立信息安全計(jì)劃和保持長效的管理機(jī)制

B.確保所有信息系統(tǒng)的安全

C.確定風(fēng)險(xiǎn)防范措施及所需資源的優(yōu)先級(jí)別

D.確保所有計(jì)算機(jī)操作系統(tǒng)和系統(tǒng)軟件的安全

【答案】C

19、下列屬于商業(yè)銀行應(yīng)對(duì)災(zāi)難性損失方式的是（）。

A.提取損失準(zhǔn)備金

B.利用資本金

C.購買商業(yè)保險(xiǎn)

D.沖減利潤

【答案】C

20、（2021年真題）下列關(guān)于氣候相關(guān)金融信息披露工作組（TCFD）

的表述，最不恰當(dāng)?shù)氖牵ǎ?/p>

A.2017年6月，TCFD發(fā)布《氣候相關(guān)金融信息、披露工作組建議報(bào)

告》

B.2015年10月，巴賽爾委員會(huì)成立氣候相關(guān)金融信息披露工作組

C.TCFD從治理、戰(zhàn)略、風(fēng)險(xiǎn)管理、指標(biāo)和目標(biāo)四個(gè)領(lǐng)域提出氣候相

關(guān)的信息披露建議

D.TCFD致力于建立一致、可比和清晰的氣候相關(guān)信息披露框架

【答案】B

21、下列選項(xiàng)中，（）是商業(yè)銀行日常工作的一個(gè)重要部分，每個(gè)業(yè)

務(wù)都要建立控制措施，分清責(zé)任范圍，并接受仔細(xì)的、獨(dú)立的監(jiān)控。

A.外部控制環(huán)境

B.風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與評(píng)估

C.內(nèi)部控制措施

D.監(jiān)督、評(píng)價(jià)與糾正

【答案】C

22、下列屬于風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖方式的是（）。

A.利率對(duì)沖

B.市場對(duì)沖

C.匯率對(duì)沖

D.關(guān)聯(lián)方對(duì)沖

【答案】B

23、（2018年真題）（）是商業(yè)銀行在經(jīng)營管理活動(dòng)中逐步形成的

風(fēng)險(xiǎn)管理理念、哲學(xué)和價(jià)值觀。

A.風(fēng)險(xiǎn)文化

B.風(fēng)險(xiǎn)知識(shí)

C.風(fēng)險(xiǎn)制度

D.風(fēng)險(xiǎn)理念

【答案】A

24、某商業(yè)銀行選取過去250天的歷史數(shù)據(jù)計(jì)算交易賬戶的風(fēng)險(xiǎn)價(jià)

值（VaR值為780萬元人民幣，置信區(qū)間為99%,持有期為1天。則該

銀行在未來250個(gè)交易日內(nèi)，預(yù)期會(huì)有（??）天交易賬戶的損失超過

780萬元。

A.2

B.3.5

C.3

D.2.5

【答案】D

25、邊緣分布刻畫出兩個(gè)變量的聯(lián)合分布密i39.財(cái)政政策對(duì)許多

行業(yè)具有較大影響，當(dāng)財(cái)政緊縮時(shí)，行業(yè)信貸風(fēng)險(xiǎn)呈（）趨勢。

A.上升

B.下降

C.不變

D.先上升后下降

【答案】A

26、施工質(zhì)量計(jì)劃編制完畢，應(yīng)經(jīng)（）審核批準(zhǔn)，并按施工承包合

同的約定提交工程監(jiān)理或建設(shè)單位批準(zhǔn)確認(rèn)后執(zhí)行。

A.企業(yè)技術(shù)領(lǐng)導(dǎo)

B.項(xiàng)目總工程師

C.方案編制人

D.現(xiàn)場管理工程師

【答案】A

27、戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理通常被認(rèn)為是一項(xiàng)（）的戰(zhàn)略投資。

A.長期性的

B.短期性的

C.臨時(shí)性的

D.永久性的

【答案】A

28、當(dāng)久期缺口為負(fù)值時(shí)，如果市場利率下降，則流動(dòng)性也會(huì)（）。

A.增強(qiáng)

B.減弱

C.不變

D.無關(guān)

【答案】B

29、越來越多的非銀行類金融服務(wù)機(jī)構(gòu)在提供更加便利和多元化的

金融服務(wù)，填補(bǔ)市場空白的同時(shí)，也在逐步侵蝕商業(yè)銀行原有的市

場份額，商業(yè)銀行面臨的這種戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)是（）o

A.行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)

B.客戶風(fēng)險(xiǎn)

C.競爭對(duì)手風(fēng)險(xiǎn)

D.技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)

【答案】C

30、對(duì)涉及結(jié)構(gòu)安全和使用功能的重要分部分項(xiàng)工程應(yīng)進(jìn)行（）。

A.局部檢測

B.全面檢測

C.抽樣檢測

D.指定部位檢測

【答案】C

31、正常情況下，金融產(chǎn)品的到期期限越長，其到期收益率（）o

A.越低

B.越高

C.為零

D.不確定

【答案】B

32、在戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估中，對(duì)于影響輕微發(fā)生的可能性低的風(fēng)險(xiǎn)，戰(zhàn)

略實(shí)施方案應(yīng)該（?）。

A.消除風(fēng)險(xiǎn)

B.接受風(fēng)險(xiǎn)、持續(xù)監(jiān)測

C.回避

D.采取必要的管理措施

【答案】B

33、商業(yè)銀行對(duì)小企業(yè)進(jìn)行信用風(fēng)險(xiǎn)分析時(shí)，下列一般不屬于小企

業(yè)特征的是（）o

A.財(cái)務(wù)真實(shí)性比較難以把握

B.生產(chǎn)經(jīng)營受市場的影響較大

C.公司治理受股東影響較大

D.生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)相對(duì)平穩(wěn)

【答案】D

34、下列選項(xiàng)中，屬于市場準(zhǔn)入應(yīng)該遵循的原則的是（）。

A.便民

B.合理

C.守法

D.誠信

【答案】A

35、（2018年真題）下列不屬于銀行機(jī)構(gòu)市場準(zhǔn)入的是（）。

A.機(jī)構(gòu)準(zhǔn)入

B.業(yè)務(wù)準(zhǔn)入

C.高級(jí)管理人員準(zhǔn)入

D.法人準(zhǔn)入

【答案】D

36、（2018年真題）下列關(guān)于商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)限額的描述中，錯(cuò)誤的

是（）。

A.風(fēng)險(xiǎn)限額是根據(jù)宏觀經(jīng)濟(jì)形勢和整體發(fā)展戰(zhàn)略所設(shè)定的主要風(fēng)險(xiǎn)

指標(biāo)的上下限

B.風(fēng)險(xiǎn)限額是風(fēng)險(xiǎn)偏好傳導(dǎo)的重要手段

C.風(fēng)險(xiǎn)限額可以包括條線、實(shí)體、產(chǎn)品等維度

D.風(fēng)險(xiǎn)限額的設(shè)定必須以行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和監(jiān)管目標(biāo)為標(biāo)準(zhǔn)

【答案】D

37、對(duì)于那些無法通過風(fēng)險(xiǎn)分散、風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖、風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移或風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避

進(jìn)行有效管理的風(fēng)險(xiǎn)，商業(yè)銀行可以采?、说姆绞剑@得承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)

的價(jià)格補(bǔ)償。

A.提高風(fēng)險(xiǎn)回報(bào)

B.降低風(fēng)險(xiǎn)回報(bào)

C.在交易價(jià)格上附加較低的風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)

D.在交易價(jià)格上扣除風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)

【答案】A

38、聲譽(yù)危機(jī)管理的主要內(nèi)容不包括（）o

A.預(yù)先制定戰(zhàn)略性的危機(jī)管理規(guī)劃

B.提高日常解決問題的能力

C.提高風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)

D.危機(jī)現(xiàn)場處理

【答案】C

39、個(gè)人住房按揭貸款的風(fēng)險(xiǎn)分析不包括（）。

A.經(jīng)銷商風(fēng)險(xiǎn)

B.“假按揭”風(fēng)險(xiǎn)

C.由于房產(chǎn)價(jià)值下跌而導(dǎo)致超額押值不足的風(fēng)險(xiǎn)

D.商業(yè)銀行的經(jīng)濟(jì)狀況變動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)

【答案】D

40、（2020年真題）下列關(guān)于商業(yè)銀行貸款五級(jí)分類的描述，錯(cuò)誤

的是（）。

A.次級(jí)、可疑和損失貸款三類合稱為不良貸款

B.盡管借款人目前有能力償還貸款本息，但仍存在一些可能對(duì)償還

產(chǎn)生不利影響因素的貸款，屬于關(guān)注類貸款

C.對(duì)貸款以外的表外資產(chǎn)也應(yīng)按照五級(jí)進(jìn)行分類

D.借款人無法足額償還貸款本息，即使執(zhí)行擔(dān)保也可能會(huì)造成一定

損失的貸款，屬于可疑類貸款

【答案】D

41、（）是商業(yè)銀行對(duì)已經(jīng)識(shí)別和計(jì)量的風(fēng)險(xiǎn)，采取分散、對(duì)沖、

轉(zhuǎn)移、規(guī)避和補(bǔ)償?shù)炔呗砸约昂细竦娘L(fēng)險(xiǎn)緩釋工具進(jìn)行有效管理和

控制風(fēng)險(xiǎn)的過程。

A.風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別

B.風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量

C.風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測

D.風(fēng)險(xiǎn)控制

【答案】D

42、事前質(zhì)量控制指在正式施工前的質(zhì)量控制，其控制重點(diǎn)是（）

A.全面控制施工過程，重點(diǎn)工序質(zhì)量

B.做好施工準(zhǔn)備工作，且施工準(zhǔn)備工作要貫穿施工全過程中

C.工序交接有對(duì)策

D.質(zhì)量文件有檔案

【答案】B

43、商業(yè)銀行識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)的最基本、最常用的方法是（）。

A.資產(chǎn)財(cái)務(wù)狀況分析法

B.制作風(fēng)險(xiǎn)清單

C.失誤樹分析法

D.分解分析法

【答案】B

44、（）是將流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量結(jié)果進(jìn)行周期性比對(duì)和分析匯報(bào)。

A.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測

B.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)控制

C.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告

D.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管控

【答案】A

45、貸款組合的整體信用風(fēng)險(xiǎn)通常（）單筆貸款信用風(fēng)險(xiǎn)的簡單

加總。

A.大于

B.無法判斷

C.等于

D.小于

【答案】D

46、甲公司中標(biāo)一高級(jí)寫字樓機(jī)電工程，內(nèi)容含給水排水工程、通

風(fēng)與空調(diào)工程、電氣工程等多個(gè)專業(yè)分部工程，由于工程量大、工

期緊，需要編制施工進(jìn)度網(wǎng)絡(luò)計(jì)劃，充分利用公司資源，進(jìn)行嚴(yán)密

組織施工，才能滿足工期需要。根據(jù)背景資料，回答下列問題。

A.合同工期的承諾

B.業(yè)主的項(xiàng)目建設(shè)計(jì)劃

C.公司生產(chǎn)要素

D.監(jiān)理單位實(shí)力

【答案】D

47、（2020年真題）某商業(yè)銀行支行擬估算轄內(nèi)網(wǎng)點(diǎn)某段營業(yè)時(shí)間

內(nèi)接待客戶的數(shù)量，更適宜采用下列哪種概率分布進(jìn)行度量？（）

A.正態(tài)分布

B.二項(xiàng)分布

C.均勻分布

D.泊松分布

【答案】D

48、根據(jù)商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的最佳實(shí)踐，下列關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)管理部門職

能的描述，恰當(dāng)?shù)氖牵ǎ?/p>

A.風(fēng)險(xiǎn)管理部門應(yīng)當(dāng)全面負(fù)責(zé)風(fēng)險(xiǎn)管理策略的執(zhí)行

B.風(fēng)險(xiǎn)管理部門應(yīng)當(dāng)承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)管理的最終責(zé)任

C.風(fēng)險(xiǎn)管理部門應(yīng)當(dāng)與業(yè)務(wù)部門保持相對(duì)獨(dú)立

D.風(fēng)險(xiǎn)管理能力有限的商業(yè)銀行可以將風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、計(jì)量、監(jiān)測和控

制的職能外包

【答案】C

49、風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告的職責(zé)主體現(xiàn)在（）

A.保證對(duì)有效全面風(fēng)險(xiǎn)管理的重要性和相關(guān)性的清醒認(rèn)識(shí)

B.使員工在業(yè)務(wù)部門、流程和職能單元之間的風(fēng)險(xiǎn)獨(dú)立

C.傳遞中央銀行的風(fēng)險(xiǎn)偏好和風(fēng)險(xiǎn)容忍度

D.告訴員工在實(shí)施和支持全面風(fēng)險(xiǎn)管理中的內(nèi)容和注意事項(xiàng)

【答案】A

50、20世紀(jì)60年代，（）是華爾街的第一次數(shù)學(xué)革命的金融理論。

A.馬柯威茨提出的現(xiàn)代資產(chǎn)組合理論

B.夏普提出的CAPM模型

C.布萊克、舒爾斯、默頓推導(dǎo)出歐式期權(quán)定價(jià)的一般模型

D.羅斯提出套利定價(jià)理論

【答案】B

51、（）是指商業(yè)銀行在從事的業(yè)務(wù)活動(dòng)產(chǎn)生實(shí)質(zhì)性損失之前，對(duì)所

承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行價(jià)格補(bǔ)償?shù)牟呗孕赃x擇。

A.風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移

B.風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償

C.風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖

D.風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避

【答案】B

52、下列關(guān)于資本監(jiān)管的說法，錯(cuò)誤的是（）。

A.商業(yè)銀行的核心資本具備兩個(gè)特征：一是應(yīng)能夠不受限制地用于

沖銷商業(yè)銀行經(jīng)營過程中的任何損失；二是隨時(shí)可以動(dòng)用

B.按照《商業(yè)銀行資本充足率管理辦法》，商業(yè)銀行資本充足率不得

低于8%,核心資本充足率不得低于4%

C.未分配利潤屬于核心資本

D.少數(shù)股權(quán)屬于附屬資本

【答案】D

53、下列不屬于記人交易賬戶的頭寸應(yīng)當(dāng)滿足的要求的是(?)。

A.具有經(jīng)高級(jí)管理層批準(zhǔn)的書面頭寸/金融工具和投資組合的交易

策略

B.具有明確的頭寸管理政策和程序，包括設(shè)置頭寸限額并進(jìn)行監(jiān)控

C.交易頭寸至少應(yīng)逐月按照市場價(jià)值計(jì)價(jià)

D.具有明確的、與銀行交易策略一致的監(jiān)控頭寸政策和程序

【答案】C

54、()是最具流動(dòng)性的資產(chǎn)。

A.現(xiàn)金

B.票據(jù)

C.股票

D.貸款

【答案】A

55、下列關(guān)于事件的說法，不正確的是()。

A.概率描述的是偶然事件，是對(duì)未來發(fā)生的不確定性中的數(shù)量規(guī)律

進(jìn)行度量

B.不確定性事件是指在相同的條件下重復(fù)一個(gè)行為或試驗(yàn)，所出現(xiàn)

的結(jié)果有多種，但具體是哪種結(jié)果事前不可預(yù)知

C.確定性事件是指在不同的條件下重復(fù)同一行為或試驗(yàn)，出現(xiàn)的結(jié)

果是相同的

D.在每次隨機(jī)試驗(yàn)中可能出現(xiàn)、也可能不出現(xiàn)的結(jié)果稱為隨機(jī)事件

【答案】c

56、（2020年真題）下列選項(xiàng)中，不屬于商業(yè)銀行市場風(fēng)險(xiǎn)限額指

數(shù)的是（）。

A.頭寸限額

B.敏感度限額

C.止損限額

D.集中度限額

【答案】D

57、商業(yè)銀行資產(chǎn)的流動(dòng)性是指（）。

A.商業(yè)銀行持有的資產(chǎn)可以隨時(shí)得到償付或者在不貶值的情況下出

售

B.商業(yè)銀行能夠以較低成本隨時(shí)獲得所需要的資金

C.商業(yè)銀行流動(dòng)負(fù)債數(shù)量的多少

D.商業(yè)銀行流動(dòng)資產(chǎn)減去，動(dòng)負(fù)債的值的大小

【答案】A

58、工業(yè)建筑工程的施工區(qū)段劃分以（）為主導(dǎo)。

A.結(jié)構(gòu)界限（溫度縫、沉降縫和建筑單元等）

B.各施工段上所消耗的勞動(dòng)量盡可能相近

C.各施工段面積盡可能相近

D.生產(chǎn)流程

【答案】D

59、政治風(fēng)險(xiǎn)是影響銀行操作風(fēng)險(xiǎn)的外部事件之一。它是指由于戰(zhàn)

爭、征用、罷工以及政府行為等引起的風(fēng)險(xiǎn)。以下不屬于銀行面臨

的政治風(fēng)險(xiǎn)的是（）。

A.政府新興的立法

B.公共利益集團(tuán)持續(xù)的壓力/運(yùn)動(dòng)

C.極端組織的行動(dòng)或政變

D.國家進(jìn)行宏觀調(diào)控期間，商業(yè)銀行調(diào)整有關(guān)政策

【答案】D

60、國別風(fēng)險(xiǎn)管理體系不包括（）。

A.董事會(huì)和高級(jí)管理層的有效監(jiān)控

B.熟知各個(gè)國家的風(fēng)險(xiǎn)管理政策和程序

C.完善的國別風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、計(jì)量、監(jiān)測和控制過程

D.完善的內(nèi)部控制和審計(jì)

【答案】B

61、電腦“千年蟲”的風(fēng)險(xiǎn)，使世界各地的商業(yè)銀行為此支付了巨

額費(fèi)用。這一風(fēng)險(xiǎn)屬于（）引發(fā)的風(fēng)險(xiǎn)。

A.外部事件

B.人員因素

C.系統(tǒng)缺陷

D.內(nèi)部流程

【答案】C

62、銀行監(jiān)管的有效實(shí)施必須具備完善的法律法規(guī)體系，從而為銀

行監(jiān)管提供全面有效的法規(guī)依據(jù)。在我國，按照法律的效力等級(jí)劃

分，銀行監(jiān)管法律框架由（）三個(gè)層級(jí)的法律規(guī)范構(gòu)成。

A.法律、行政法規(guī)、規(guī)章

B.憲法、行政法規(guī)、規(guī)章

C.法律、監(jiān)管文件、制度

D.憲法、監(jiān)管文件、制度

【答案】A

63、通常戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別可以從（）三個(gè)層面人手。

A.戰(zhàn)術(shù)、宏觀和全局

B.戰(zhàn)略、戰(zhàn)術(shù)和全局

C.戰(zhàn)術(shù)、宏觀和微觀

D.宏觀戰(zhàn)略、中觀管理和微觀操作

【答案】D

64、下列不屬于戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別宏觀戰(zhàn)略層面內(nèi)容的是（）。

A.資產(chǎn)投資組合中存在高風(fēng)險(xiǎn)、低收益的產(chǎn)品

B.建立企業(yè)級(jí)風(fēng)險(xiǎn)管理信息系統(tǒng)的決策是否恰當(dāng)

C.接受或排斥合作伙伴

D.進(jìn)入或退出市場的決策是否恰當(dāng)

【答案】A

65、20世紀(jì)70年代，商業(yè)銀行進(jìn)入（）。

A.資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段

B.資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段

C.全面風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段

D.負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段

【答案】A

66、（）承擔(dān)對(duì)市場風(fēng)險(xiǎn)管理實(shí)施監(jiān)控的最終責(zé)任，確保商業(yè)銀行能

夠有效地識(shí)別、計(jì)量、監(jiān)測和控制各項(xiàng)業(yè)務(wù)所承擔(dān)的各種風(fēng)險(xiǎn)。

A.股東大會(huì)

B.董事會(huì)

C.監(jiān)事會(huì)

D.董事長

【答案】B

67、商業(yè)銀行的員工在工作中，自己意識(shí)不到缺乏必要的知識(shí)，按

照自己認(rèn)為正確而實(shí)際是錯(cuò)誤的方式工作，屬于()造成的損失。

A.知識(shí)/技能匱乏

B.失職違約

C.核心雇員流失

D.違反用工法

【答案】A

68、下列關(guān)于收益計(jì)量的說法，正確的是()。

A.相對(duì)收益是對(duì)投資成果的直接衡量，反映投資行為得到的增值部

分的絕對(duì)量

B.資產(chǎn)多個(gè)時(shí)期的對(duì)數(shù)收益率等于其各時(shí)期對(duì)數(shù)收益率之和

C.資產(chǎn)多個(gè)時(shí)期的百分比收益率等于其各時(shí)期百分比收益率之和

D.百分比收益率衡量了絕對(duì)收益

【答案】B

69、流動(dòng)性的資產(chǎn)管理不包括（）。

A.資產(chǎn)到期日管理

B.負(fù)債到期日管理

C.流動(dòng)性資產(chǎn)組合管理

D.抵押品管理

【答案】B

70、對(duì)內(nèi)部模型法計(jì)量出的風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值設(shè)定的限額屬于（）限額。

A.交易

B.風(fēng)險(xiǎn)

C.頭寸

D.止損

【答案】B

71、下列關(guān)于商業(yè)銀行流動(dòng)性監(jiān)管核心指標(biāo)的說法，錯(cuò)誤的是（）。

A.流動(dòng)性比例和超額備付金比率屬于商業(yè)銀行流動(dòng)性監(jiān)管核心指標(biāo)

B.核心負(fù)債比率屬于商業(yè)銀行信用性監(jiān)管核心指標(biāo)

C.流動(dòng)性缺口比率屬于商業(yè)銀行流動(dòng)性監(jiān)管核心指標(biāo)

D.計(jì)算商業(yè)銀行流動(dòng)性監(jiān)管核心指標(biāo)應(yīng)將本幣和外幣分別計(jì)算

【答案】B

72、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估主要包括對(duì)全面風(fēng)險(xiǎn)管理框架的評(píng)估和（）

A.整體評(píng)估

B.控制測試

C.資本規(guī)劃

D.實(shí)質(zhì)性風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估

【答案】D

73、（2018年真題）商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)指定（）向董事會(huì)和高級(jí)管理層

提供獨(dú)立的市場風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告。

A.市場風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)部門

B.市場風(fēng)險(xiǎn)管理部門

C.內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)

D.外部審計(jì)機(jī)構(gòu)

【答案】B

74、通常在商業(yè)銀行實(shí)際運(yùn)營情況下，下列對(duì)資產(chǎn)負(fù)債表期限結(jié)構(gòu)

的表述最恰當(dāng)?shù)氖牵ǎ﹐

A.資產(chǎn)為負(fù)債的久期缺口為零

B.資產(chǎn)為負(fù)債的久期缺口

C.資產(chǎn)的久期小于負(fù)債的久期

D.資產(chǎn)的久期大于負(fù)債的久期

【答案】D

75、（）是指金融資產(chǎn)根據(jù)歷史成本所反映的賬面價(jià)值。

A.市場價(jià)值

B.公允價(jià)值

C.名義價(jià)值

D.市值重估

【答案】C

76、（）指的是自期權(quán)成交之日起，至到期日之前，期權(quán)的買方可在

此期間內(nèi)任意時(shí)點(diǎn)，隨時(shí)要求期權(quán)的賣方按照期權(quán)的協(xié)議內(nèi)容，買

入或賣出特定數(shù)量的某種交易標(biāo)的物。

A.歐式期權(quán)

B.平價(jià)期權(quán)

C.美式期權(quán)

D.買入期權(quán)

【答案】C

77、下列選項(xiàng)中，不屬于按商業(yè)銀行流動(dòng)性來源分類的是（）。

A.資產(chǎn)流動(dòng)性

B.負(fù)債流動(dòng)性

C.表內(nèi)流動(dòng)性

D.表外流動(dòng)性

【答案】C

78、實(shí)現(xiàn)銀行賬戶利率風(fēng)險(xiǎn)控制的方法不包括0。

A.表內(nèi)方法

B.表外方法

C.政府管控

D.風(fēng)險(xiǎn)資本限額

【答案】C

79、引入攝像機(jī)的電纜要有()m的余量在外。

A.1

B.2

C.3

D.4

【答案】A

80、若其他條件保持不變，下列關(guān)于商業(yè)銀行利率風(fēng)險(xiǎn)的說法，正

確的是()。

A.資產(chǎn)以固定利率為主，負(fù)債以浮動(dòng)利率為主，則利率上升有助于

增加收益

B.發(fā)行固定利率債券有助于降低利率上升可能造成的風(fēng)險(xiǎn)

C.購買票面利率為3%的國債，當(dāng)期資金成本為2%,則該交易不存在

利率風(fēng)險(xiǎn)

D.以3個(gè)月LIBOR為參照的浮動(dòng)利率債券，其債券利率風(fēng)險(xiǎn)增加

【答案】B

81、正壓送風(fēng)機(jī)啟動(dòng)后，防排煙樓梯間風(fēng)壓為（）。

A.45Pa?50Pa

B.40Pa?45Pa

C.40Pa?50Pa

D.25Pa?30Pa

【答案】c

82、根據(jù)我國商業(yè)銀行資本監(jiān)管框架，下列選項(xiàng)中債權(quán)給予表內(nèi)風(fēng)

險(xiǎn)權(quán)重不為零的是（）。

A.商業(yè)銀行之間原始期限在4個(gè)月以內(nèi)的債權(quán)

B.對(duì)中央政府投資的公用企業(yè)的債權(quán)

C.國有金融資產(chǎn)管理公司收購國有銀行不良貸款而定向發(fā)行的債券

D.對(duì)政策性銀行的債權(quán)

【答案】B

83、房地產(chǎn)抵押權(quán)設(shè)立的必備要件為（）。

A.抵押雙方身份證明

B.抵押權(quán)登記證書

C.土地使用權(quán)權(quán)屬證明

D.訂立抵押合同

【答案】D

84、常用的限額指標(biāo)中的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)限額不包括的是（）。

A.流動(dòng)性比例

B.存貸比

C.凈穩(wěn)定資金比例

D.單一集團(tuán)客戶授信集中度限額

【答案】D

85、某商業(yè)銀行在發(fā)放貸款時(shí)，要求借款人以第三方作為還款保證。

若借款人在貸款到期時(shí)不能償還貸款本息，則保證人必須代為清償。

這是風(fēng)險(xiǎn)管理技術(shù)和措施的（）方法。

A.風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖

B.風(fēng)險(xiǎn)分散

C.風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移

D.風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避

【答案】C

86、下列關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)說法正確的是（）

A.操作風(fēng)險(xiǎn)包括法律風(fēng)險(xiǎn)，也包括戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)和聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)

B.市場風(fēng)險(xiǎn)由于市場價(jià)格（包括金融資產(chǎn)價(jià)格和商品價(jià)格）波動(dòng)而

導(dǎo)致商業(yè)銀行表外頭寸遭受損失的風(fēng)險(xiǎn)

C.與市場風(fēng)險(xiǎn)相比，操作風(fēng)險(xiǎn)的觀察數(shù)據(jù)少，不易獲取。在很大程

度上由個(gè)案因素決定

D.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)是銀行所有風(fēng)險(xiǎn)中最具破壞力的風(fēng)險(xiǎn)

【答案】D

87、管理信息系統(tǒng)是風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管的內(nèi)容和要素之一。監(jiān)管部門對(duì)管理

信息系統(tǒng)有效性的評(píng)判可用()衡量，這些因素受信息需求分析

和系統(tǒng)設(shè)計(jì)影響。

A.數(shù)量、復(fù)雜性、及時(shí)性

B.運(yùn)行速度、復(fù)雜性、便捷性

C.質(zhì)量、數(shù)量、及時(shí)性

D.質(zhì)量、及時(shí)性、便捷性

【答案】C

88、假設(shè)某風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)的預(yù)期收益率為8%,標(biāo)準(zhǔn)差為0.15,同期國債

的無風(fēng)險(xiǎn)收益率為4%o如果希望利用該風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)和國債構(gòu)造一個(gè)預(yù)

期收益率為6%的資產(chǎn)組合，則該風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)和國債的投資權(quán)重分別為

()o

A.40%,60%

B.20%,80%

C.30%,70%

D.50%,50%

【答案】D

89、（）通常被認(rèn)為是商業(yè)銀行破產(chǎn)的直接原因。

A.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)

B.信用風(fēng)險(xiǎn)

C.操作風(fēng)險(xiǎn)

D.市場風(fēng)險(xiǎn)

【答案】A

90、下列關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)管理策略的說法，正確的是（）。

A.對(duì)于由相互獨(dú)立的多種資產(chǎn)組成的資產(chǎn)組合，只要組成的資產(chǎn)個(gè)

數(shù)足夠多，其系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)就可以通過分散化的投資完全消除

B.風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償是指事前（損失發(fā)生以前）對(duì)風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)的價(jià)格補(bǔ)償

C.風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移只能降低非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)

D.風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避可分為保險(xiǎn)規(guī)避和非保險(xiǎn)規(guī)避

【答案】B

91、（）根據(jù)全部貸款余額的一定比例計(jì)提的用于彌補(bǔ)尚未識(shí)別的

可能性損失的準(zhǔn)備。

A.專項(xiàng)準(zhǔn)備

B.一般準(zhǔn)備

C.特種準(zhǔn)備

D.資產(chǎn)減值準(zhǔn)備

【答案】B

92、采用統(tǒng)計(jì)模型法來計(jì)算違約概率的理論依據(jù)是（）。

A.統(tǒng)計(jì)模型具有明顯的經(jīng)濟(jì)意義

B.統(tǒng)計(jì)模型的估計(jì)與使用相對(duì)比較簡單

C.財(cái)務(wù)比率在即將發(fā)生違約的企業(yè)和正常企業(yè)之間有著明顯差異

D.統(tǒng)計(jì)模型所反映的統(tǒng)計(jì)關(guān)系較為穩(wěn)定，不隨行業(yè)的變化而變化

【答案】C

93、（2018年真題）下列關(guān)于市場約束的表述中，錯(cuò)誤的是（）。

A.監(jiān)管部門是市場約束的核心

B.市場約束的目的在于促進(jìn)銀行穩(wěn)健經(jīng)營

C.市場約束機(jī)制不需要一系列配套制度也可以實(shí)現(xiàn)

D.股東通過行使權(quán)利給銀行經(jīng)營者施加經(jīng)營壓力，有利于銀行改善

治理，實(shí)現(xiàn)對(duì)銀行的市場約束

【答案】C

94、下列關(guān)于戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理的說法錯(cuò)誤的是（）。

A.戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)能夠預(yù)先識(shí)別所有潛在風(fēng)險(xiǎn)以及這些風(fēng)險(xiǎn)之間的聯(lián)系

B.商業(yè)銀行戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理最有效的方法是制訂以風(fēng)險(xiǎn)為導(dǎo)向的戰(zhàn)略

規(guī)劃和實(shí)施方案

C.戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)涵蓋了商業(yè)銀行的發(fā)展愿景、戰(zhàn)略目標(biāo)以及當(dāng)前和未來

的資源制約等方面

D.商業(yè)銀行擴(kuò)展信用卡發(fā)行范圍屬戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)中的品牌風(fēng)險(xiǎn)

【答案】D

95、下列哪項(xiàng)產(chǎn)品線的B因子等于15%?（）

A.公司金融

B.零售銀行

C.商業(yè)銀行

D.零售經(jīng)紀(jì)

【答案】C

96、點(diǎn)型火災(zāi)探測器安裝的基本規(guī)定是，探測器至多孔送風(fēng)頂棚孔

口的水平距離不應(yīng)小于（）m0

A.1.5

B.1.2

C.1

D.0.5

【答案】D

97、商業(yè)銀行在使用權(quán)重法計(jì)量信用風(fēng)險(xiǎn)資本時(shí)，（）不屬于合格信

用緩釋工具。

A.上市公司發(fā)行的債券

B.人民銀行發(fā)行的票據(jù)

C.黃金

D.商業(yè)銀行承兌匯票

【答案】A

98、當(dāng)市場存在中短期流動(dòng)性不足時(shí)，收益率曲線形狀最有可能會(huì)

Oo

A.呈水平狀態(tài)

B.變得陡

C.呈垂直狀態(tài)

D.變得平滑

【答案】B

99、以下各風(fēng)險(xiǎn)都會(huì)給商業(yè)銀行帶來經(jīng)營困難，但一般可能導(dǎo)致商

業(yè)銀行破產(chǎn)的直接原因是（）。

A.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)

B.信用風(fēng)險(xiǎn)

C.操作風(fēng)險(xiǎn)

D.戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)

【答案】A

100、最常見的資產(chǎn)負(fù)債的期限錯(cuò)配情況指（）。

A.將大量長期借款用于短期貸款；即借長貸短

B.資產(chǎn)數(shù)額大于負(fù)債數(shù)額

C.將大量短期借款用于長期貸款，即借短貸長

D.負(fù)債數(shù)額大于資產(chǎn)數(shù)額

【答案】C

多選題（共80題）

1、國別風(fēng)險(xiǎn)可能由（）等情況引發(fā)。

A.一國或地區(qū)經(jīng)濟(jì)狀況惡化引發(fā)

B.政治和社會(huì)動(dòng)蕩

C.政府拒付對(duì)外債務(wù)

D.資產(chǎn)被國有化或被征用

E.外匯管制或貨幣貶值等

【答案】ABCD

2、限額通常針對(duì)業(yè)務(wù)條線和法律實(shí)體，不能按照（）設(shè)定。

A.收入

B.負(fù)債

C.所有者權(quán)益

D.流動(dòng)性

E.資本

【答案】BC

3、內(nèi)部資本充足評(píng)估報(bào)告的主要內(nèi)容包括()。

A.風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估

B.風(fēng)險(xiǎn)預(yù)測

C.資本規(guī)劃

D.資本評(píng)估

E.壓力測試

【答案】AC

4、點(diǎn)型探測器按線制的不同分為多線制與總線制兩種，點(diǎn)型探測器

套用定額時(shí)，哪一種說法不正確：()o

A.不分規(guī)格型號(hào)

B.不分安裝方式、位置

C.以個(gè)為計(jì)算單位

D.不包括本體調(diào)試

【答案】D

5、戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別可以從()入手。

A.中觀層面

B.局部層面

C.宏觀層面

D.微觀層面

E.信息層面

【答案】ACD

6、下列屬于商業(yè)銀行面臨的戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)的有()o

A.技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)

B.信用風(fēng)險(xiǎn)

C.競爭對(duì)手風(fēng)險(xiǎn)

D.操作風(fēng)險(xiǎn)

E.品牌風(fēng)險(xiǎn)

【答案】AC

7、我國監(jiān)管當(dāng)局出臺(tái)的貸款五級(jí)分類包含()類貸款。

A.正常

B.關(guān)注

C.次級(jí)

D.可疑

E.損失

【答案】ABCD

8、根據(jù)不同的管理需要和本質(zhì)特性，商業(yè)銀行資本分為()

A.賬面資本

B.經(jīng)濟(jì)資本

C.監(jiān)管資本

D.實(shí)收資本

E.風(fēng)險(xiǎn)資本

【答案】ABC

9、單機(jī)試運(yùn)轉(zhuǎn)要編制專門方案，明確分工，要有意外發(fā)生的（）。

A.防范措施

B.應(yīng)急預(yù)案

C.防范措施和應(yīng)急元

D.保護(hù)措施

【答案】C

10、《商業(yè)銀行公司治理指引》中強(qiáng)調(diào)，高級(jí)管理人員應(yīng)當(dāng)按照董

事會(huì)要求，及時(shí)、準(zhǔn)確、完整地向董事會(huì)報(bào)告有關(guān)本行（）等情況。

A.經(jīng)營業(yè)績

B.重要合同

C.財(cái)務(wù)狀況

D.風(fēng)險(xiǎn)狀況

E.經(jīng)營前景

【答案】ABCD

11、下列屬于非實(shí)質(zhì)性超限的有（）。

A.因市場大幅波動(dòng)導(dǎo)致的超限

B.因長假休市導(dǎo)致的超限

C.誤操作造成的短暫誤算

D.交易簿記時(shí)點(diǎn)晚于批量時(shí)點(diǎn)，造成的誤算

E.系統(tǒng)程序原因造成的誤算和誤報(bào)

【答案】CD

12、有效的戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理應(yīng)當(dāng)（）o

A.定期采取從上至下的方式進(jìn)行

B.全面評(píng)估商業(yè)銀行的愿景、短期目的以及長期目標(biāo)

C.制訂切實(shí)可行的實(shí)施方案

D.體現(xiàn)在商業(yè)銀行的日常風(fēng)險(xiǎn)管理活動(dòng)中

E.在實(shí)現(xiàn)戰(zhàn)略發(fā)展目標(biāo)的同時(shí)，將風(fēng)險(xiǎn)損失降到最低

【答案】ABCD

13、哪些方面可以分析主要業(yè)務(wù)的操作風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)及其控制措施？（）

A.柜面業(yè)務(wù)

B.法人信貸業(yè)務(wù)

C.個(gè)人信貸業(yè)務(wù)

D.資金業(yè)務(wù)

E.代理業(yè)務(wù)

【答案】ABCD

14、土地登記代理人和代理機(jī)構(gòu)違規(guī)執(zhí)業(yè)的法律責(zé)任范圍不包括

（）。

A.社會(huì)責(zé)任

B.民事責(zé)任

C.刑事責(zé)任

D.行政責(zé)任

【答案】A

15、商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)定期、及時(shí)向董事會(huì)和高級(jí)管理層報(bào)告國別風(fēng)險(xiǎn)

情況，包括（）

A.國別限額遵守情況

B.國別風(fēng)險(xiǎn)暴露

C.國別風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估

D.超限額業(yè)務(wù)處理情況

E.壓力測試情況

【答案】ABCD

16、關(guān)于商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理策略，下列說法正確的是（）。

A.某商業(yè)銀行購買出口信貸保險(xiǎn)，這應(yīng)用了風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖的方法

B.某商業(yè)銀行向多個(gè)國家的企業(yè)發(fā)放貸款，這應(yīng)用了風(fēng)險(xiǎn)分散的方

法

C.某商業(yè)銀行在買入股票的同時(shí)，買入相應(yīng)的看跌期權(quán)，這應(yīng)用了

風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移的方法

D.某商業(yè)銀行董事會(huì)在確定經(jīng)濟(jì)資本分配時(shí)，對(duì)某項(xiàng)業(yè)務(wù)配置非常

有限的資本限制其規(guī)模，這應(yīng)用了風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避的方法

E.某商業(yè)銀行對(duì)于信用等級(jí)較低的借款客戶，對(duì)某項(xiàng)業(yè)務(wù)配置非常

有限的資本限制其給予高于基準(zhǔn)貸款利率的利率水平，這應(yīng)用了風(fēng)

險(xiǎn)補(bǔ)償?shù)姆椒?/p>

【答案】BD

17、下列現(xiàn)象屬于合法行為的是（）。

A.參股聯(lián)營

B.小產(chǎn)權(quán)房

C.以租代征

D.村改居

【答案】A

18、有效的風(fēng)險(xiǎn)偏好聲明應(yīng)該滿足以下原則（）o

A.定性的陳述

B.具有前瞻性

C.定量指標(biāo)

D.基于總體風(fēng)險(xiǎn)偏好、風(fēng)險(xiǎn)能力、風(fēng)險(xiǎn)輪廓，應(yīng)為每類實(shí)質(zhì)性風(fēng)險(xiǎn)

和總體風(fēng)險(xiǎn)確定能夠接受的最高風(fēng)險(xiǎn)水平

E.與銀行長短戰(zhàn)略規(guī)劃、資本規(guī)劃、財(cái)務(wù)規(guī)劃、薪酬機(jī)制相關(guān)聯(lián)

【答案】ABCD

19、工程設(shè)備的成品保護(hù)內(nèi)容有（）。

A.消防箱

B.配電箱

C.暖氣片

D.空調(diào)機(jī)組

【答案】D

20、商業(yè)銀行在風(fēng)險(xiǎn)偏好的設(shè)置與實(shí)施過程中應(yīng)當(dāng)()。

A.將風(fēng)險(xiǎn)偏好與戰(zhàn)略規(guī)劃有機(jī)結(jié)合

B.向業(yè)務(wù)條線和分支機(jī)構(gòu)傳導(dǎo)

C.充分考慮利益相關(guān)者的期望

D.持續(xù)地監(jiān)測與報(bào)告

E.參考同業(yè)水平

【答案】ABCD

21、信息披露應(yīng)與銀行的經(jīng)營特點(diǎn)相適應(yīng)，原則包括()。

A.側(cè)重披露總量指標(biāo)

B.謹(jǐn)慎披露結(jié)構(gòu)指標(biāo)

C.側(cè)重披露結(jié)構(gòu)指標(biāo)

D.暫不披露機(jī)密指標(biāo)

E.重點(diǎn)披露風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)

【答案】ABD

22、市場風(fēng)險(xiǎn)限額指標(biāo)主要包括()。

A.頭寸限額

B.風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值限額

C.止損限額

D.敏感度限額

E.期限限額

【答案】ABCD

23、商業(yè)銀行在計(jì)量客戶違約后的債項(xiàng)違約損失率時(shí)，應(yīng)當(dāng)包括下

列（）損失項(xiàng)。

A.機(jī)會(huì)成本

B.未收回的本金

C.清收費(fèi)用

D.未收回的利息

E.損失的時(shí)間價(jià)值

【答案】BCD

24、可以用來量化收益的風(fēng)險(xiǎn)或者說收益率的波動(dòng)性的指標(biāo)有（）。

A.預(yù)期收益率

B.中位數(shù)

C.方差

D.標(biāo)準(zhǔn)差

E.眾數(shù)

【答案】CD

25、完整的資本充足率評(píng)估程序包括（）方面。

A.董事會(huì)和高級(jí)管理層的監(jiān)督

B.健全的資本評(píng)估

C.風(fēng)險(xiǎn)的全面評(píng)估

D.完善的監(jiān)測和報(bào)告系統(tǒng)

E.健全的內(nèi)部控制檢查

【答案】ABCD

26、下列指標(biāo)中，是衡量杠桿比率的是()o

A.存貨周轉(zhuǎn)率

B.資產(chǎn)負(fù)債率

C.有形凈值債務(wù)率

D.利息保障倍數(shù)

E.資產(chǎn)回報(bào)率

【答案】BCD

27、企業(yè)行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)分析的主要內(nèi)容有(?)。

A.企業(yè)的戰(zhàn)略規(guī)劃分析

B.行業(yè)的競爭力分析

C.行業(yè)監(jiān)管政策分析

D.企業(yè)的長遠(yuǎn)規(guī)劃分析

E.行業(yè)周期性分析

【答案】BC

28、風(fēng)險(xiǎn)信息系統(tǒng)精確性的要求體現(xiàn)在()。

A.風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量引用在財(cái)務(wù)管理方面的程度越大，對(duì)整個(gè)信息系統(tǒng)精確

程度的要求就越高

B.準(zhǔn)確的計(jì)量信用風(fēng)險(xiǎn)、市場風(fēng)險(xiǎn)和操作風(fēng)險(xiǎn)已經(jīng)成為商業(yè)銀行信

息發(fā)布和監(jiān)管報(bào)告中的重要部分

C.風(fēng)險(xiǎn)管理信息系統(tǒng)所提供的分析/計(jì)量結(jié)果，是各種投資組合不斷

變化過程中的一個(gè)瞬間量化

D.數(shù)據(jù)的完整性

E.從經(jīng)過審核的記錄系統(tǒng)處收集到的數(shù)據(jù)信息最為準(zhǔn)確

【答案】ABD

29、賬面資本是商業(yè)銀行持股人的永久陛資本投入，即資產(chǎn)負(fù)債表

卜的所有者權(quán)益，主要包括（）。

A.資本公積

B.盈余公積

C.未分配利潤

D.實(shí)收資本

E.一般風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備

【答案】ABCD

30、商業(yè)銀行進(jìn)行信用風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警分析時(shí)，可考慮將（）作為區(qū)

域風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警信號(hào)。

A.區(qū)域經(jīng)濟(jì)整體下滑

B.區(qū)域內(nèi)的產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃不合理

C.區(qū)域相關(guān)法律法規(guī)重大調(diào)整

D.區(qū)域主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)出現(xiàn)衰退

E.區(qū)域內(nèi)客戶資信狀況普遍降低

【答案】ABCD

31、對(duì)信訪機(jī)關(guān)在受理信訪事項(xiàng)過程中違反信訪條例，有下面（）

情形的，對(duì)負(fù)責(zé)人或責(zé)任人給予行政處分。

A.對(duì)收到的信訪事項(xiàng)不按規(guī)定登記的

B.對(duì)于不屬于其法定職權(quán)范圍的信訪事項(xiàng)不受理的

C.未在規(guī)定期限內(nèi)書面告知信訪人處理事項(xiàng)結(jié)果的

D.行政機(jī)關(guān)不及時(shí)打電話通知信訪人事項(xiàng)的

【答案】A

32、操作風(fēng)險(xiǎn)成因中的系統(tǒng)缺陷因素主要包括（）。

A.數(shù)據(jù)/信息質(zhì)量

B.違反系統(tǒng)安全規(guī)定

C.系統(tǒng)設(shè)計(jì)/開發(fā)的戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)

D.系統(tǒng)維修成本

E.系統(tǒng)的穩(wěn)定性、兼容性、適宜性

【答案】ABC

33、以下情況說明商業(yè)銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)高的有（）。

A.大型商業(yè)銀行的大額負(fù)債依賴度為50%

B.現(xiàn)金頭寸指標(biāo)低

C.貸款總額與核心存款的比率小

D.貸款總額與總資產(chǎn)的比率高

E.易變負(fù)債與總資產(chǎn)的比率大

【答案】BD

34、以下人員招聘的程序排序正確的是（）。①確立招聘渠道②工

作評(píng)估③組建招聘小組④制定招聘計(jì)劃⑤甄別錄用。

A.?（2XW5）

B.QWSXW?

D.

【答案】C

35、下列屬于健全的風(fēng)險(xiǎn)管理體系的功能的有（）。

A.自覺管理

B.微觀管理

C.系統(tǒng)管理

D.動(dòng)態(tài)管理

E.宏觀管理

【答案】ABCD

36、機(jī)電安裝單位對(duì)于（）提供的基準(zhǔn)線和參考標(biāo)高等的測量控制

點(diǎn)應(yīng)做好復(fù)核工作，確認(rèn)后，才能進(jìn)行后續(xù)相關(guān)工序的施工。

A.總承包單位

B.監(jiān)理單位

C.土建單位

D.管理公司

【答案】A

37、商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)控制應(yīng)實(shí)現(xiàn)的目標(biāo)有（?）。

A.把商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)控制在最低水平

B.風(fēng)險(xiǎn)管理戰(zhàn)略符合經(jīng)營目標(biāo)的要求

C.在成本/收益基礎(chǔ)上保持有效性

D.對(duì)商業(yè)銀行的資產(chǎn)負(fù)債表等資料進(jìn)行分析，發(fā)現(xiàn)潛在的風(fēng)險(xiǎn)

E.通過對(duì)風(fēng)險(xiǎn)誘因的分析：發(fā)現(xiàn)管理中存在的問題，完善風(fēng)險(xiǎn)管理

程序

【答案】BC

38、軸瓦溫升高的根本原因是（）。

A.轉(zhuǎn)動(dòng)部分不平衡，產(chǎn)生離心力所致

B.軸心轉(zhuǎn)動(dòng)不一致

C.連軸器不同心

D.兩軸即無徑向位移，也無角向位移，兩軸中心線完全重合

【答案】C

39、近年來，我國監(jiān)管機(jī)構(gòu)對(duì)部分“問題銀行”采取了風(fēng)險(xiǎn)處置方

式，其中包括（）o

A.〃地方政府注資+引戰(zhàn)重組”的方式

B.資本規(guī)劃方式

C.“生前遺囑”方式

D.收購承接方式

E.“在線修復(fù)”方式

【答案】AD

40、外包風(fēng)險(xiǎn)管理的工作主要有（）o

A.盡職調(diào)查

B.外包服務(wù)承諾

C.分包風(fēng)險(xiǎn)管理

D.外包協(xié)議管理

E.業(yè)務(wù)外包風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估

【答案】ABCD

41、戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別可以從（）入手。

A.戰(zhàn)略層面

B.管理層面

C.宏觀層面

D.微觀層面

E.信息層面

【答案】ACD

42、操作風(fēng)險(xiǎn)可以分為由（）所弓I發(fā)的風(fēng)險(xiǎn)。

A.技術(shù)

B.系統(tǒng)

C.流動(dòng)性

D.外部事件

E.人員

【答案】BD

43、下列事件屬于外部欺詐操作風(fēng)險(xiǎn)成因的有（）

A.客戶提供虛假的財(cái)務(wù)報(bào)表和企業(yè)信息編取授信

B.交易員虛假交易和未報(bào)告交易

C.柜員為無證件或未獲得相關(guān)批文的客戶開立賬戶

D.內(nèi)部人員盜竊客戶資料謀求私利

E.房地產(chǎn)中介機(jī)構(gòu)以虛假購房人的名義申請(qǐng)二手房貸款騙取銀行授

信

【答案】A

44、下列屬于情景分析中宏觀情景的是（）。

A.社會(huì)

B.經(jīng)濟(jì)

C.法律

D.流程

E.人員

【答案】ABC

45、商業(yè)銀行內(nèi)部控制的組成要素除了風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與評(píng)估，還包括()。

A.良好的價(jià)值理念和風(fēng)險(xiǎn)文化

B.科學(xué)、有效的激勵(lì)約束機(jī)制

C.信息交流與反饋

D.監(jiān)督與糾正

E.內(nèi)部控制措施

【答案】ABCD

46、操作起來比較簡單易行的薪酬模式是()。

A.基于崗位的薪酬模式

B.基于技能的薪酬模式

C.基于績效的薪酬模式

D.基于市場的薪酬模式

【答案】A

47、商業(yè)銀行對(duì)單一法人客戶的財(cái)務(wù)分析主要包括()。

A.企業(yè)經(jīng)營成果

B.財(cái)務(wù)狀況

C.主管財(cái)務(wù)的工作人員能否勝任

D.現(xiàn)金流量情況

E.公司治理結(jié)構(gòu)是否完善

【答案】ABD

48、根據(jù)《中華人民共和國刑法》的規(guī)定，下列能夠成為洗錢罪對(duì)

象的有（）。

A.走私活動(dòng)所得

B.股票投資所得

C.期貨投機(jī)所得

D.貪污受賄所得

E.金融詐騙所得

【答案】AD

49、下列關(guān)于商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理模式經(jīng)歷的發(fā)展階段，說法正確的

有（）。

A.資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段，商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理主要偏重于資產(chǎn)業(yè)

務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)管理

B.負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段，西方商業(yè)銀行由積極性的主動(dòng)負(fù)債變?yōu)?/p>

被動(dòng)負(fù)債

C.資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段，重點(diǎn)強(qiáng)調(diào)對(duì)資產(chǎn)業(yè)務(wù)、負(fù)債業(yè)務(wù)風(fēng)

險(xiǎn)的協(xié)調(diào)管理，通過匹配資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)、經(jīng)營目標(biāo)互相替換和資產(chǎn)

分散，實(shí)現(xiàn)總量平衡和風(fēng)險(xiǎn)控制

D.全面風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段，金融衍生產(chǎn)品、金融工程學(xué)等一系列專

業(yè)技術(shù)逐漸應(yīng)用于商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理

E.資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段，強(qiáng)調(diào)保證商業(yè)銀行資產(chǎn)的固定性

【答案】ACD

50、在國別風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)分類中，低國別風(fēng)險(xiǎn)的表現(xiàn)主要有（）。

A.國家或地區(qū)政體穩(wěn)定

B.經(jīng)濟(jì)政策被證明有效且正確

C.信用風(fēng)險(xiǎn)較為嚴(yán)重

D.不存在任何外匯限制

E.有及時(shí)償債的超強(qiáng)能力

【答案】ABD

51、商業(yè)銀行進(jìn)行貸款定價(jià)，一般由（）因素決定。

A.資金成本

B.經(jīng)營成本

C.風(fēng)險(xiǎn)成本

D.監(jiān)管資本

E.資本成本

【答案】ABC

52、下列屬于市場風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告的有（）。

A.市場風(fēng)險(xiǎn)專題報(bào)告

B.市場風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量管理年報(bào)

C.市場風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量管理季報(bào)

D.重大市場風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告

E.市場風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測分析日?qǐng)?bào)

【答案】ABCD

53、全面風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段的特點(diǎn)有()。

A.不同類型的業(yè)務(wù)納人統(tǒng)一的風(fēng)險(xiǎn)管理范圍

B.從單一的資本充足約束，轉(zhuǎn)向突出強(qiáng)調(diào)商業(yè)銀行的最低資本金要

求、監(jiān)管部門的監(jiān)督檢查和市場紀(jì)律約束三個(gè)方面的共同約束

C.提出了一系列監(jiān)管原則

D.繼續(xù)以資本充足率為核心

E.從單純的信貸風(fēng)險(xiǎn)管理模式轉(zhuǎn)向信用風(fēng)險(xiǎn)、市場風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)

并舉

【答案】ABCD

54、商業(yè)銀行的以下風(fēng)險(xiǎn)管理措施中，屬于風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移策略的有

()o

A.購買保險(xiǎn)

B.第三方擔(dān)保

C.備用信用證

D.期權(quán)合約

E.對(duì)沖

【答案】ABCD

55、個(gè)人住房抵押貸款涉及的風(fēng)險(xiǎn)主要包括()。

A.經(jīng)銷商風(fēng)險(xiǎn)

B.借款人的經(jīng)濟(jì)財(cái)務(wù)狀況惡化的風(fēng)險(xiǎn)

C.由于房產(chǎn)價(jià)值下跌導(dǎo)致超額抵押值不足

D.假按揭風(fēng)險(xiǎn)

E.國家干預(yù)房價(jià)

【答案】ABCD

56、當(dāng)前提倡技能環(huán)保和綠色施工，所以技術(shù)交底時(shí)要注意()。

A.保護(hù)好作業(yè)環(huán)境

B.環(huán)保要求

C.妥善處理作業(yè)中產(chǎn)生的固體廢棄物

D.防止廢氣、噪聲、強(qiáng)光的污染

E.做好施工安全設(shè)施

【答案】ABCD

57、下列關(guān)于現(xiàn)場監(jiān)管和非現(xiàn)場檢查在監(jiān)管活動(dòng)中的作用的說法中,

正確的是()。

A.通過非現(xiàn)場監(jiān)管系統(tǒng)收集到全面、可靠和及時(shí)的信息，大大減少

現(xiàn)場檢查的工作量

B.非現(xiàn)場監(jiān)管對(duì)現(xiàn)場檢查有指導(dǎo)作用

C.現(xiàn)場檢查結(jié)果將提高非現(xiàn)場監(jiān)管的質(zhì)量

D.通過現(xiàn)場檢查修正非現(xiàn)場監(jiān)管結(jié)果

E.非現(xiàn)場監(jiān)管工作還要對(duì)現(xiàn)場檢查發(fā)現(xiàn)的問題和風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行持續(xù)跟蹤

監(jiān)測

【答案】ABCD

58、我國商業(yè)銀行本外幣應(yīng)學(xué)習(xí)和引進(jìn)的國際先進(jìn)的流動(dòng)性管理方

法有（）。

A.依靠歷史數(shù)據(jù)判斷與估計(jì)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)

B.及時(shí)掌握行內(nèi)所有資產(chǎn)負(fù)債期限的匹配情況

C.進(jìn)行動(dòng)態(tài)的、精確的流動(dòng)性缺口管理

D.建立和運(yùn)用資產(chǎn)負(fù)債管理信息系統(tǒng)

E.依賴管理人員的主觀判斷與估計(jì)

【答案】BCD

59、商業(yè)銀行市場風(fēng)險(xiǎn)管理總體要求包括（）。

A.有效的董事會(huì)和高級(jí)管理層的治理架構(gòu)

B.嚴(yán)格的內(nèi)部控制和審計(jì)

C.完善的操作風(fēng)險(xiǎn)管理流程

D.全面的操作風(fēng)險(xiǎn)管理政策

E.可靠的獨(dú)立驗(yàn)證

【答案】AB

60、信訪人對(duì)復(fù)核意見不服，仍然以同一事實(shí)和理由提出投訴請(qǐng)求

的，各級(jí)人民政府信訪工作機(jī)構(gòu)和其他行政機(jī)關(guān)（）。

A.不再受理

B.不再復(fù)核

C.不予登記

D.不再答復(fù)

【答案】A

61、國別風(fēng)險(xiǎn)管理體系包括（