2022-2023年初級銀行從業(yè)資格之初級風(fēng)險(xiǎn)管理通關(guān)考試題庫帶答案解析

2022-2023年初級銀行從業(yè)資格之初級

風(fēng)險(xiǎn)管理通關(guān)考試題庫帶答案解析

單選題（共100題）

1、《物權(quán)法》于（）在第十屆全國人民代表大會第五次會議上

審議通過。

A.1998年8月29日

B.2007年3月16日

C.2007年12月30日

D.2008年2月1日

【答案】B

2、（）是根據(jù)針對火災(zāi)險(xiǎn)的財(cái)險(xiǎn)精算原理，對貸款組合違約率進(jìn)行

分析，并假設(shè)在組合中，每筆貸款只有違約和不違約兩種狀態(tài)。

A.CreditMetrics模型

B.CreditRisk+模型

C.CreditPortfolioVien模型

D.CreditMonitor模型

【答案】B

3、（）可以分為前臺交易、中臺風(fēng)險(xiǎn)管理、后臺清算三個(gè)環(huán)節(jié)。

A.代理業(yè)務(wù)

B.法人信貸業(yè)務(wù)

C.個(gè)人信貸業(yè)務(wù)

D.資金交易業(yè)務(wù)

【答案】D

4、客戶編造虛假項(xiàng)目、利用虛假合同、使用官方假證明向商業(yè)銀行

騙貸，這類操作風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生于法人信貸業(yè)務(wù)的（）環(huán)節(jié)。

A.授信評級

B.貸前調(diào)查

C.信貸審查

D信貸審批

【答案】B

5、《商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）》對國內(nèi)系統(tǒng)重要性銀行的附加

資本要求是（）。

A.1%

B.2%

C.0.5%

D.1.5%

【答案】A

6、集體土地所有權(quán)主體不包括（）o

A.鄉(xiāng)農(nóng)民集體

B.村農(nóng)民集體

C.村民個(gè)人

D.村民小組農(nóng)民集體

【答案】C

7、交易賬簿業(yè)務(wù)主要受公允價(jià)值變動對盈利能力的影響，每（）計(jì)

量公允價(jià)值通常按市場價(jià)格計(jì)價(jià)。

A.日

B.月

C.半年

D.年

【答案】A

8、信用風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量是現(xiàn)代信用風(fēng)險(xiǎn)管理的基礎(chǔ)和關(guān)鍵環(huán)節(jié)，經(jīng)歷的三

個(gè)主要階段是（）。

A.專家判斷法一違約概率模型一信用評分模型

B.違約概率模型-專家判斷法一信用評分模型

C.專家判斷法一信用評分模型-違約概率模型

D.信用評分模型-專家判斷法一違約概率模型

【答案】C

9、（?）被用來觀察現(xiàn)有客戶的行為，以掌握客戶及時(shí)還款的可信度。

A.申請?jiān)u分

B.風(fēng)險(xiǎn)評分

C.行為評分

D.破產(chǎn)評分

【答案】C

10、下列各項(xiàng)中，（）符合內(nèi)部控制過程評價(jià)的具體評分標(biāo)準(zhǔn)：

A.被評價(jià)對象的過程和風(fēng)險(xiǎn)已被充分識別的，可得該項(xiàng)分值的20%

B.在滿足A項(xiàng)的基礎(chǔ)上，被評價(jià)項(xiàng)目的過程和對風(fēng)險(xiǎn)的控制措施被

規(guī)定并遵循要求的，可得該項(xiàng)分值的20%

C.在滿足AB的基礎(chǔ)上，被評價(jià)項(xiàng)目的規(guī)定得到實(shí)施和保持，可再得

該項(xiàng)分值的20%

D.在滿足ABC的基礎(chǔ)上，被評價(jià)項(xiàng)目在實(shí)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)控制的結(jié)果方面，

控制措施有效且適宜的，可再得該項(xiàng)分值的30%

【答案】A

11、商業(yè)銀行與借款人及其他第三人簽訂擔(dān)保協(xié)議后，當(dāng)借款人財(cái)

務(wù)惡化、違反借款合同或無法償還貸款本息時(shí)，銀行可以通過執(zhí)行

擔(dān)保（）o

A.減少負(fù)債的損失

B.確保貸款的資金安全

C.爭取貸款本息的最終償還或減少損失

D.以抵押品的價(jià)值來補(bǔ)償經(jīng)濟(jì)資本

【答案】C

12、在對貸款保證人進(jìn)行的分析中，下列各項(xiàng)屬于考察范圍的是()。

A.保證人的關(guān)聯(lián)方

B.保證人的行業(yè)地位

C.保證人的保證意愿

D.保證人的貸款規(guī)模

【答案】C

13、與單筆貸款業(yè)務(wù)的信用風(fēng)險(xiǎn)識別不同，商業(yè)銀行在識別和分析

貸款組合信用風(fēng)險(xiǎn)時(shí)，應(yīng)更加關(guān)注()可能造成的影響。

A.非系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)

B.管理層風(fēng)險(xiǎn)

C.系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)

D.個(gè)體風(fēng)險(xiǎn)

【答案】C

14、健全的風(fēng)險(xiǎn)管理體系具有的功能不包括0。

A.系統(tǒng)管理

B.自覺管理

C.微觀管理

D.非系統(tǒng)管理

【答案】D

15、假設(shè)資本要求(K)為2%,違約風(fēng)險(xiǎn)暴露(EAD)為10億元，則根

據(jù)《巴塞爾新資本協(xié)議》，風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資本(RWA)為()億元。

A.1.25

B.2.5

C.10

D.12.5

【答案】B

16、某商業(yè)銀行在發(fā)放貸款時(shí)，要求借款人以第三方作為還款保證。

若借款人在貸款到期時(shí)不能償還貸款本息，則保證人必須代為清償。

這是風(fēng)險(xiǎn)管理技術(shù)和措施的()方法。

A.風(fēng)險(xiǎn)對沖

B.風(fēng)險(xiǎn)分散

C.風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移

D.風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避

【答案】C

17、假設(shè)其他條件均相同，則以下哪種債券的利率風(fēng)險(xiǎn)最高()

A.5年期零息債券

B.5年期票面利息為5%的固定利率債券

C.8年期票面利率為5%的固定利率債券

D.10年期票面利息為5%的固定利率債券

【答案】D

18、操作風(fēng)險(xiǎn)損失數(shù)據(jù)的收集的步驟不包括（）。

A.損失事件評估

B.損失事件識別

C.損失事件填報(bào)

D.損失金額確定

【答案】A

19、施工成本分類的方法，按生產(chǎn)費(fèi)用進(jìn)入成本的方法劃分為（）。

A.抽象成本和實(shí)體成本

B.直接成本和間接成本

C.預(yù)算成本、計(jì)劃成本和實(shí)際成本

D.固定成本和變動成本

【答案】B

20、下列關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)管理與商業(yè)銀行經(jīng)營的關(guān)系，說法不正確的是

)o

A.承擔(dān)和管理風(fēng)險(xiǎn)是商業(yè)銀行的基本職能，也是商業(yè)銀行業(yè)務(wù)發(fā)展

的原動力

B.風(fēng)險(xiǎn)管理不能從根本上改變商業(yè)銀行的經(jīng)營模式，即從傳統(tǒng)上片

面追求擴(kuò)大規(guī)模、增加利潤的粗放經(jīng)營模式，向風(fēng)險(xiǎn)與收益相匹配

的精細(xì)化管理模式轉(zhuǎn)變等

C.風(fēng)險(xiǎn)管理能夠?yàn)樯虡I(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)定價(jià)提供依據(jù)，并有效管理金融資

產(chǎn)和業(yè)務(wù)組合

D.健全的風(fēng)險(xiǎn)管理體系能夠?yàn)樯虡I(yè)銀行創(chuàng)造價(jià)值

【答案】B

21、（2020年真題）根據(jù)監(jiān)管要求，我國國內(nèi)系統(tǒng)重要性銀行資本

充足率不得低于（）。

A.11%

B.8%

C.11.5%

D.10.5%

【答案】C

22、下列關(guān)于《巴塞爾新資本協(xié)議》及其信用風(fēng)險(xiǎn)量化的說法，不

正確的是（）。

A.提出了信用風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量的兩大類方法：標(biāo)準(zhǔn)法和內(nèi)部評級法

B.明確最低資本充足率覆蓋了信用風(fēng)險(xiǎn)、市場風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)三大

主要風(fēng)險(xiǎn)來源

C.外部評級法是《巴塞爾新資本協(xié)議》提出的用于外部監(jiān)管的計(jì)算

資產(chǎn)充足率的方法

D.構(gòu)建了最低資本充足率、監(jiān)督檢查、市場約束三大支柱

【答案】C

23、以下屬于操作風(fēng)險(xiǎn)的是()。

A.法律風(fēng)險(xiǎn)

B.聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)

C.戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)

D.信用風(fēng)險(xiǎn)

【答案】A

24、下列各項(xiàng)中，不屬于流動性的基本要素的是()o

A.時(shí)間

B.成本

C.資產(chǎn)規(guī)模

D.資金數(shù)量

【答案】C

25、在本幣的流動性風(fēng)險(xiǎn)管理中，下列關(guān)于特定時(shí)段內(nèi)的流動性缺

口的計(jì)算正確的是()。

A.最好情景的概率x最好狀況的預(yù)計(jì)頭寸剩余或不足+正常情景的概

率x正常狀況的預(yù)計(jì)頭寸剩余或不足-最壞情景的概率X最壞狀況的

預(yù)計(jì)頭寸剩余或不足

B.最好情景的概率x最好狀況的預(yù)計(jì)頭寸剩余或不足+正常情景的概

率X正常狀況的預(yù)計(jì)頭寸剩余或不足+最壞情景的概率X最壞狀況的

預(yù)計(jì)頭寸剩余或不足

C.最好情景的概率X最好狀況的預(yù)計(jì)頭寸剩余或不足-正常情景的概

率X正常狀況的預(yù)計(jì)頭寸剩余或不足-最壞情景的概率X最壞狀況的

預(yù)計(jì)頭寸剩余或不足

D.最好情景的概率X最好狀況的預(yù)計(jì)頭寸剩余或不足-正常情景的概

率X正常狀況的預(yù)計(jì)頭寸剩余或不足+最壞情景的概率X最壞狀況的

預(yù)計(jì)頭寸剩余或不足

【答案】B

26、（2018年真題）銀行戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理的主要作用是（）。

A.提高銀行的股東價(jià)值和銀行知名度，保持銀行的行業(yè)領(lǐng)先地位

B.最大限度地避免經(jīng)濟(jì)損失，提高員工的業(yè)務(wù)熟練程度，提高銀行

知名度

C.最大限度地避免經(jīng)濟(jì)損失，持久維護(hù)和提高商業(yè)銀行的聲譽(yù)和股

東價(jià)值

D.持久維護(hù)商業(yè)銀行的聲譽(yù)，提高員工的業(yè)務(wù)熟練程度，消除銀行

面臨的市場風(fēng)險(xiǎn)

【答案】C

27、商業(yè)銀行有效防范和控制操作風(fēng)險(xiǎn)的前提是（）。

A.建立完善的內(nèi)部控制體系

B.建立完善的公司治理結(jié)構(gòu)

C.力口強(qiáng)外部監(jiān)管體制建設(shè)

D.建立完善的信息管理系統(tǒng)

【答案】B

28、（2019年真題）下列選項(xiàng)中，最能反映商業(yè)銀行面臨的操作風(fēng)

險(xiǎn)的是（）。

A.交易對手提前執(zhí)行互換合同

B.某國遭受恐怖襲擊

C.美聯(lián)儲出人意料地將利率降低了100點(diǎn)

D.信用評級機(jī)構(gòu)降低了一家銀行對外國債的信用等級

【答案】B

29、與市場風(fēng)險(xiǎn)和信用風(fēng)險(xiǎn)相比，商業(yè)銀行的操作風(fēng)險(xiǎn)具有（）。

A.特殊性、非盈利性和可轉(zhuǎn)化性

B.普遍性、非盈利性和可轉(zhuǎn)化性

C.普通性、盈利性和不可轉(zhuǎn)化性

D.普遍性、非盈利性和不可轉(zhuǎn)化性

【答案】B

30、下列不屬于常用的市場限額風(fēng)險(xiǎn)的是（）

A.頭寸限額

B.敏感度限額

C.幣種限額

D.定價(jià)限額

【答案】D

31、（2018年真題）集團(tuán)客戶與單個(gè)客戶限額管理有相似之處，但

在整體思路上還是存在著較大的差異。集團(tuán)統(tǒng)一授信一般分“三步

走”，其中不包括（）。

A.根據(jù)總行關(guān)于行業(yè)的總體指導(dǎo)方針和集團(tuán)客戶與授信行的密切關(guān)

系，初步確定對該集團(tuán)整體的授信額度

B.確定客戶的最高債務(wù)承受額，即客戶憑借自身信用與實(shí)力承受對

外債務(wù)的最大能力

C.根據(jù)單一客戶的授信限額，初步測算關(guān)聯(lián)企業(yè)各成員單位（含集

團(tuán)公司本部）的最高授信額度的參考值

D.分析各個(gè)授信單位的具體情況，調(diào)整各成員單位的授信限額

【答案】B

32、外資銀行單個(gè)機(jī)構(gòu)從中國境內(nèi)吸收的外匯存款不得超過其境內(nèi)

外匯總資產(chǎn)的（）。

A.15%

B.30%

C.60%

D.70%

【答案】D

33、下列關(guān)于資本的說法，正確的是（）

A.經(jīng)濟(jì)資本也就是賬面資本

B.會計(jì)資本是監(jiān)管部門規(guī)定的商業(yè)銀行必須持有的與其業(yè)務(wù)總體風(fēng)

險(xiǎn)水平相匹配的資本

C.銀行資本可以劃分為持續(xù)經(jīng)營資本和破產(chǎn)清算資本

D.監(jiān)管資本是一種取決于商業(yè)銀行實(shí)際風(fēng)險(xiǎn)水平的資本

【答案】C

34、聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理的具體做法不包括（）。

A.強(qiáng)化聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理培訓(xùn)

B.確保實(shí)現(xiàn)承諾

C.確保及時(shí)處理投訴和批評

D.杜絕一切風(fēng)險(xiǎn)投資

【答案】D

35、監(jiān)控/報(bào)告是容易引起操作風(fēng)險(xiǎn)的內(nèi)部流程因素之一。錯(cuò)誤監(jiān)

控/報(bào)告指商業(yè)銀行監(jiān)控/報(bào)告流程不明確、混亂，負(fù)責(zé)監(jiān)控/報(bào)

告的部門職責(zé)不清晰，相關(guān)數(shù)據(jù)/信息不全面、不及時(shí)、不準(zhǔn)確。

造成未履行必要的（）或者外部匯報(bào)不準(zhǔn)確。

A.操作規(guī)范

B.監(jiān)管職責(zé)

C.匯報(bào)義務(wù)

D.內(nèi)部控制

【答案】C

36、在我國銀行監(jiān)管實(shí)踐中，（）監(jiān)管貫穿于市場準(zhǔn)入、持續(xù)經(jīng)營、

市場退出的全過程，也是監(jiān)管當(dāng)局評價(jià)商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)狀況、采取監(jiān)

管措施的主要依據(jù)。

A.資本收益率

B.存款偏離率

C.流動性比率

D.資本充足率

【答案】D

37、承擔(dān)操作風(fēng)險(xiǎn)管理的最終責(zé)任的是（）。

A.董事會及董事會風(fēng)險(xiǎn)管理委員會

B.高管層及高管層風(fēng)險(xiǎn)管理委員會

C.操作風(fēng)險(xiǎn)管理的牽頭部門

D.首席風(fēng)險(xiǎn)官

【答案】A

38、（）是指發(fā)生在集團(tuán)內(nèi)關(guān)聯(lián)方之間的有關(guān)轉(zhuǎn)移權(quán)利或義務(wù)的事項(xiàng)

安排。

A.獨(dú)立交易

B.資產(chǎn)轉(zhuǎn)移

C.關(guān)聯(lián)交易

D.權(quán)利讓渡

【答案】C

39、下列指標(biāo)中屬于客戶風(fēng)險(xiǎn)的基本面指標(biāo)的是（）。

A.凈資產(chǎn)負(fù)債率

B.流動比率

C.管理層素質(zhì)

D.現(xiàn)金比率

【答案】C

40、某企業(yè)從銀行提出1年期的貸款申請，該貸款的貸款年利率為

15%,根據(jù)歷史經(jīng)驗(yàn)，同類評級的企業(yè)違約后，回收率為20%,若1

年期的無風(fēng)險(xiǎn)年收益率為5%,則根據(jù)KPMG風(fēng)險(xiǎn)中性定價(jià)模型該客

戶在1年內(nèi)的違約概率為0。

A.9%

B.10%

C.11%

D.12%

【答案】C

41、（2019年真題）對高和較高國別風(fēng)險(xiǎn)敞口、單一國別最大敞口、

前十大國別敞口等可設(shè)置（）。

A.國別風(fēng)險(xiǎn)限額

B.分散度限額

C.集中度限額

D.地區(qū)限額

【答案】C

42、下列不屬于主要的市場風(fēng)險(xiǎn)限額指標(biāo)的是（）。

A.頭寸限額

B.敏感度限額

C.止損限額

D.定價(jià)限額

【答案】D

43、在信用風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管指標(biāo)中，貸款損失準(zhǔn)備金率=貸款損失準(zhǔn)備金余

額/貸款類資產(chǎn)總額。該項(xiàng)指標(biāo)反映商業(yè)銀行已提取的貸款損失準(zhǔn)備

金的數(shù)額與貸款類資產(chǎn)的比率。下列關(guān)于這一指標(biāo)的說法，不正確

的是()。

A.該指標(biāo)等于或大于不良貸款率，說明該行不存在信用風(fēng)險(xiǎn)

B.該項(xiàng)比率小于不良貸款率，表明該行存在信用風(fēng)險(xiǎn)

C.該項(xiàng)比率低于不良貸款率的差值越大，風(fēng)險(xiǎn)程度越高

D.該項(xiàng)比率可以為監(jiān)管當(dāng)局提供判定銀行信用風(fēng)險(xiǎn)狀況的依據(jù)

【答案】A

44、一般來說，以()為主要資金來源的商業(yè)銀行，其負(fù)債流動性的

利率敏感度相對較低。

A.發(fā)行債券

B.公司存款

C.同業(yè)拆借

D.居民儲蓄

【答案】D

45、環(huán)境事故發(fā)生后的處置不包括()。

A.建立對施工現(xiàn)場環(huán)境保護(hù)的制度

B.按應(yīng)急預(yù)案立即采取措施處理，防止事故擴(kuò)大或發(fā)生次生災(zāi)害

C.積極接受事故調(diào)查處理

D.暫停相關(guān)施工作業(yè)，保護(hù)好事故現(xiàn)場

【答案】A

46、20世紀(jì)60年代以前，商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理處于（）。

A.資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段

B.資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段

C.全面風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段

D.負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段

【答案】B

47、對涉及結(jié)構(gòu)安全和使用功能的重要分部分項(xiàng)工程應(yīng)進(jìn)行（）。

A.局部檢測

B.全面檢測

C.抽樣檢測

D.指定部位檢測

【答案】C

48、（）是指通過系統(tǒng)化的方法發(fā)現(xiàn)商業(yè)銀行所面臨的風(fēng)險(xiǎn)種類、性

質(zhì)。

A.識別風(fēng)險(xiǎn)

B.分析風(fēng)險(xiǎn)

C.感知風(fēng)險(xiǎn)

D.制作風(fēng)險(xiǎn)清單

【答案】C

49、缺口分析和（）采用的都是利率敏感性分析方法。

A.久期分析

B.匯率分析

C.因果分析

D.商品價(jià)格分析

【答案】A

50、（2019年真題）杠桿率監(jiān)管覆蓋了表外資產(chǎn)，彌補(bǔ)了（）資本

監(jiān)管下表外資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)計(jì)提不足的問題。

A.巴塞爾協(xié)議II

B.巴塞爾協(xié)議I

C.巴塞爾協(xié)議III

D.巴塞爾協(xié)議框架的改進(jìn)（巴塞爾協(xié)議2.5）

【答案】A

51、（2018年真題）根據(jù)監(jiān)管要求，商業(yè)銀行對交易賬簿頭寸的重

估應(yīng)至少（）進(jìn)行一次。

A.每月

B.每日

C.每年

D.每周

【答案】B

52、某公司2014年銷售收入為1億元，銷售成本為8000萬元。

2014年期初存貨為450萬元，2014年期末存貨為550萬元，則該公

司2014年存貨周轉(zhuǎn)天數(shù)為。天。

A.13

B.15

C.19.8

D.22.5

【答案】D

53、中央銀行可以通過發(fā)行中央銀行票據(jù)和()從銀行體系中抽走流

動性，通過中央銀行票據(jù)到期和()為市場注入流動性。

A.正回購；正回購

B.逆回購；逆回購

C.正回購：逆回購

D.逆回購；正回購

【答案】C

54、商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)對信息系統(tǒng)的項(xiàng)目立項(xiàng)、開發(fā)、驗(yàn)收、運(yùn)行和維

護(hù)實(shí)施有效管理，對于商業(yè)銀行系統(tǒng)設(shè)計(jì)/開發(fā)應(yīng)持有的態(tài)度是（）O

A.追求快速見效，只需考慮短期效果

B.系統(tǒng)要大而全，使用國內(nèi)領(lǐng)先的信息設(shè)備

C.從戰(zhàn)略高度評價(jià)經(jīng)營管理的需求，慎重對待系統(tǒng)設(shè)計(jì)、開發(fā)全過

程

D.系統(tǒng)越大越好，可以超越本行業(yè)的業(yè)務(wù)

【答案】C

55、以下關(guān)于賬面資本的說法，不正確的是（）o

A.賬面資本與銀行風(fēng)險(xiǎn)并無關(guān)系

B.賬面資本是銀行資產(chǎn)負(fù)債表中資產(chǎn)減去負(fù)債后的余額，即所有者

權(quán)益

C.賬面資本是銀行實(shí)際擁有的資本

D.賬面資本包括普通股股本/實(shí)收資本、資本公積、盈余公積、未分

配利潤、投資重估儲備、一般風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備等

【答案】A

56、設(shè)定貸款投放的行業(yè)比例屬于以下哪種風(fēng)險(xiǎn)管理策略（）o

A.風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避

B.風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移

C.風(fēng)險(xiǎn)對沖

D.風(fēng)險(xiǎn)分散

【答案】D

57、《商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）》實(shí)施后，通常情況下非系統(tǒng)重

要性銀行的資本充足率不得低于（）。

A.5%

B.6%

C.10.5%

D.11.5%

【答案】C

58、下列關(guān)于金額風(fēng)險(xiǎn)造成的損失的說法，不正確的是（）。

A.商業(yè)銀行通常依靠中央銀行救助來應(yīng)對非預(yù)期損失

B.金融風(fēng)險(xiǎn)可能造成的損失分為預(yù)期損失、非預(yù)期損失和災(zāi)難性損

失

C.商業(yè)銀行對于規(guī)模巨大的災(zāi)難性損失，一般需要通過保險(xiǎn)手段來

轉(zhuǎn)移

D.商業(yè)銀行通常采取提取損失準(zhǔn)備金和沖減利潤的方式來應(yīng)對和吸

收預(yù)期損失

【答案】A

59、下列關(guān)于聲譽(yù)危機(jī)管理規(guī)劃的說法，正確的是（）。

A.制定危機(jī)管理規(guī)劃是聲譽(yù)危機(jī)管理規(guī)劃的主要內(nèi)容之一

B.危機(jī)管理應(yīng)當(dāng)采用“辯護(hù)或否認(rèn)”的對抗策略

C.聲譽(yù)危機(jī)管理需要技能、經(jīng)驗(yàn)以及全面細(xì)致的危機(jī)管理規(guī)劃，以

便為商業(yè)銀行在危機(jī)情況下保全甚至提高聲譽(yù)提供行動指南

D.危機(jī)可能永遠(yuǎn)不會發(fā)生，所以聲譽(yù)危機(jī)管理規(guī)劃沒有給商業(yè)銀行

創(chuàng)造增加值

【答案】C

60、（2018年真題）（）指依據(jù)法定標(biāo)準(zhǔn)，批準(zhǔn)銀行機(jī)構(gòu)法人或其

分支機(jī)構(gòu)的設(shè)立。

A.機(jī)構(gòu)準(zhǔn)入

B.法人準(zhǔn)入

C.高級管理人員準(zhǔn)入

D.業(yè)務(wù)準(zhǔn)入

【答案】A

61、在一定的持有期和給定的置信水平下，利率、匯率、股票價(jià)格

和商品價(jià)格等市場風(fēng)險(xiǎn)要素發(fā)生變化時(shí)可能對產(chǎn)品頭寸或組合造成

的潛在最大損失是（）o

A.缺口分析

B.久期分析

C.風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值

D.敏感性分析

【答案】C

62、（）是指商業(yè)銀行利用資產(chǎn)負(fù)債表或某些具有收益負(fù)相關(guān)性質(zhì)的

業(yè)務(wù)組合本身所具有的對沖特性進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)對沖。

A.組合風(fēng)險(xiǎn)

B.風(fēng)險(xiǎn)對沖

C.自我對沖

D.市場對沖

【答案】C

63、（）是商業(yè)銀行在經(jīng)營管理活動中逐步形成的風(fēng)險(xiǎn)管理理念、哲

學(xué)和價(jià)值觀。

A.企業(yè)文化

B.風(fēng)險(xiǎn)文化

C.保險(xiǎn)文化

D.管理文化

【答案】B

64、中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會根據(jù)巴塞爾協(xié)議III的相關(guān)內(nèi)容，制

定了針對我國商業(yè)銀行的杠桿率監(jiān)管要求，其中杠桿率不得低于（）。

A.1%

B.3%

C.4%

D.5%

【答案】c

65、（）是指金融資產(chǎn)根據(jù)歷史成本所反映的賬面價(jià)值。

A.市場價(jià)值

B.公允價(jià)值

C.名義價(jià)值

D.市值重估

【答案】C

66、下列關(guān)于商業(yè)銀行資產(chǎn)負(fù)債久期缺口的分析中，正確的是

（）o

A.久期缺口為負(fù)時(shí)，如果市場利率上升，則商業(yè)銀行的流動性減弱

B.久期缺口的絕對值越大，利率變化對銀行整體價(jià)值的影響越小

C.久期缺口為正時(shí)，如果市場利率下降，則商業(yè)銀行的流動性減弱

D.久期缺口為零時(shí)，利率變動對商業(yè)銀行的流動性沒有影響

【答案】D

67、下列計(jì)算公式中，正確的是（）o

A.同業(yè)市場負(fù)債比例=（同業(yè)拆借+同業(yè)存放+賣出回購款項(xiàng)）/總負(fù)

債xlOO%

B.最大十戶存款比例=最大十家存款客戶存款合計(jì)/個(gè)人存款xlOO%

C.最大十家同業(yè)融入比例=（最大十家同業(yè)機(jī)構(gòu)交易對手同業(yè)拆借+

同業(yè)存放）/總負(fù)債x100%

D.核心負(fù)債比例=核心負(fù)債/總資產(chǎn)x100%

【答案】A

68、某商業(yè)銀行客戶服務(wù)中心平均每小時(shí)接到6個(gè)電話，度量該中

心5小時(shí)內(nèi)接到38個(gè)電話的概率應(yīng)該采用的概率模型是（）。

A.二項(xiàng)分布

B.泊松分布

C.正態(tài)分布

D.均勻分布

【答案】B

69、不良貸款轉(zhuǎn)讓（打包出售）是指銀行對（）戶/項(xiàng)（“戶”指獨(dú)立

企業(yè)法人，“項(xiàng)”指抵債資產(chǎn)）以上規(guī)模的不良貸款進(jìn)行組包，通過

協(xié)議轉(zhuǎn)讓、招標(biāo)、拍賣等形式，將不良貸款及全部相關(guān)權(quán)利義務(wù)轉(zhuǎn)

讓給資產(chǎn)管理公司的行為。

A.1

B.3

C.5

D.10

【答案】D

70、以下不屬于銀行認(rèn)可的質(zhì)押品的是（）。

A.黃金

B.股票

C.中央銀行投資的公用企業(yè)發(fā)行的債券

D.AA級以上國家發(fā)行的債券

【答案】B

71、以客戶累計(jì)百分比為橫軸、（）為縱軸，分別做出理想評級模

型、實(shí)際評級模型、隨即評級模型三條曲線。

A.違約客戶累計(jì)百分比

B.違約客戶數(shù)量

C.正?？蛻衾塾?jì)百分比

D.正常客戶數(shù)量

【答案】A

72、投資者把他財(cái)富的40%投資于一項(xiàng)預(yù)期收益率為15%的風(fēng)險(xiǎn)資

產(chǎn),60%投資于收益率為6%的國庫券，那么他的投資組合的預(yù)期

收益率為（）。

A.11.4%

B.9.6%

C.29.5%

D.37.5%

【答案】B

73、某商業(yè)銀行支行擬估算轄內(nèi)網(wǎng)點(diǎn)某段營業(yè)時(shí)間內(nèi)接待客戶的數(shù)

量，更適宜采用下列哪種概率分布進(jìn)行度量？（）

A.正態(tài)分布

B.二項(xiàng)分布

C.均勻分布

D.泊松分布

【答案】D

74、下列有關(guān)風(fēng)險(xiǎn)控制與緩釋流程的說法，有誤的是（）。

A.風(fēng)險(xiǎn)控制/緩釋策略應(yīng)與商業(yè)銀行的整體戰(zhàn)略目標(biāo)保持一致

B.所采取的具體控制措施與緩釋工具符合成本/收益要求

C.常用的事后控制方法有限額管理、風(fēng)險(xiǎn)定價(jià)和制定應(yīng)急預(yù)案

D.能夠發(fā)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)管理中存在的問題，并重新完善風(fēng)險(xiǎn)管理程序

【答案】C

75、調(diào)整中央銀行基準(zhǔn)利率是中國人民銀行采用的主要利率工具之

以下（）不屬于中央銀行基準(zhǔn)利率。

A.再貸款利率

B.存款準(zhǔn)備金利率

C.超額存款準(zhǔn)備金利率

D.金融機(jī)構(gòu)的法定存貸款利率

【答案】D

76、商業(yè)銀行在新產(chǎn)品/業(yè)務(wù)研發(fā)和投產(chǎn)過程中要全面防范和控制

各類潛在風(fēng)險(xiǎn)因此要遵循（）。

A.全面性原則

B.統(tǒng)一性原則

C.統(tǒng)籌性原則

D.適應(yīng)性原則

【答案】A

77、商業(yè)銀行將部分企業(yè)貸款的貸前調(diào)查工作外包給專業(yè)調(diào)查機(jī)構(gòu),

并根據(jù)該機(jī)構(gòu)提供的調(diào)查報(bào)告，與某企業(yè)簽訂了一份長期有抵押貸

款合同。之后由于經(jīng)濟(jì)形勢惡化導(dǎo)致該企業(yè)出現(xiàn)違約行為，同時(shí)商

業(yè)銀行發(fā)現(xiàn)其抵押物價(jià)值嚴(yán)重貶損。在這起風(fēng)險(xiǎn)事件中，（）應(yīng)當(dāng)承

擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)損失的最終責(zé)任。

A.貸款企業(yè)

B.專業(yè)調(diào)查機(jī)構(gòu)

C.貸款審批人

D.商業(yè)銀行

【答案】D

78、某商業(yè)銀行的核心資本為30億元，附屬資本為20億元，信用

風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)為500億元，市場風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值(VaR)為4億元。依據(jù)我國

《商業(yè)銀行資本充足率管理辦法》規(guī)定，該商業(yè)銀行的資本充足率

約為⑶。

A.9%

B.10%

C.12%

D.16%

【答案】A

79、下列關(guān)于金融風(fēng)險(xiǎn)造成的損失的說法，不正確的是()。

A.金融風(fēng)險(xiǎn)可能造成的損失分為預(yù)期損失、非預(yù)期損失和災(zāi)難性損

失

B.商業(yè)銀行通常采取提取損失準(zhǔn)備金和沖減利潤的方式來應(yīng)對和吸

收預(yù)期損失

C.商業(yè)銀行通常依靠中央銀行救助來應(yīng)對非預(yù)期損失

D.商業(yè)銀行對于規(guī)模巨大的災(zāi)難性損失，一般需要通過保險(xiǎn)手段來

轉(zhuǎn)移

【答案】C

80、如果一個(gè)資產(chǎn)期初投資100元，期末收入150元，那么該資產(chǎn)

的對數(shù)收益率為（）。

A.0.1

B.0.2

C.0.3

D.0.4

【答案】D

81、流動性風(fēng)險(xiǎn)的（）就是分析流動性風(fēng)險(xiǎn)的主要來源，從而能

夠有針對地進(jìn)行相關(guān)流動性風(fēng)險(xiǎn)的計(jì)量與控制。

A.識別

B.計(jì)量

C.監(jiān)測

D.控制

【答案】A

82、商業(yè)銀行的外匯融口頭寸如下：歐元多頭110,日元空頭50,

英鎊空頭70,瑞士法郎多頭30,加元空頭10,澳元空頭20,美元

多頭150。分別采用累計(jì)總敞口、凈總敞口和短邊法計(jì)算外匯敞口,

則三種方法中敞口值最大的是（）o

A.450

B.440

C.290

D.140

【答案】B

83、下列關(guān)于信用風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測的說法，正確的是()。

A.信用風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測是一個(gè)靜態(tài)的過程

B.信用風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測不包括對已發(fā)生風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)生的遺留風(fēng)險(xiǎn)的識別、分析

C.當(dāng)風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)生后進(jìn)行事后處理，比在貸后管理過程中監(jiān)測到風(fēng)險(xiǎn)并

進(jìn)行補(bǔ)救對降低風(fēng)險(xiǎn)損失的貢獻(xiàn)高

D.信用風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測要跟蹤已識別風(fēng)險(xiǎn)在整個(gè)授信周期內(nèi)的發(fā)展變化情

況

【答案】D

84、某部門的投資組合中有三種人民幣資產(chǎn)，頭寸分別為4萬元、8

萬元、2萬元，一年后，三種資產(chǎn)的年百分比收益率分別為20%、

44%、15%,則該部門的投資組合百分比收益率是()。

A.35%

B.33%

C.34%

D.23%

【答案】B

85、2016年年初，某銀行次級類貸款余額為1500億元，其中在

2016年年末轉(zhuǎn)為可疑類、損失類的貸款金額之和為800億元，期初

次級類貸款期間因回收減少了300億元，則次級類貸款遷徙率為

()o

A.35%

B.40%

C.67%

D.80%

【答案】c

86、在標(biāo)準(zhǔn)法的幾大業(yè)務(wù)條線中，0系數(shù)等于18%的業(yè)務(wù)條線是()。

A.零售銀行

B.交易和銷售

C.商業(yè)銀行

D.資產(chǎn)管理

【答案】B

87、甲、乙兩家企業(yè)均為某商業(yè)銀行的客戶，甲的信用評級低于乙,

在其他條件相同的情況下，商業(yè)銀行為甲設(shè)定的貸款利率高于為乙

設(shè)定的貸款利率。這種風(fēng)險(xiǎn)管理的方法屬于0。

A,風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移

B.風(fēng)險(xiǎn)對沖

C.風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償

D.風(fēng)險(xiǎn)分散

【答案】C

88、搭積木法在計(jì)算銀行的市場風(fēng)險(xiǎn)時(shí)，首先按照特定的準(zhǔn)則計(jì)算

資產(chǎn)組合分別暴露于五種風(fēng)險(xiǎn)下的資本要求，再進(jìn)行加總，也被稱

為0。

A.組合法

B.標(biāo)準(zhǔn)化方法

C.高級計(jì)量法

D.內(nèi)部模型法

【答案】B

89、下列關(guān)于商業(yè)銀行壓力測試的描述，錯(cuò)誤的是（）o

A.通過合理的流程和方法，綜合反映各個(gè)條線、領(lǐng)域?qū)＜乙庖?/p>

B.壓力測試應(yīng)采用定量和定性相結(jié)合的方式開展

C.盡量以定性方法來確定壓力測試情景的相關(guān)參數(shù)

D.壓力測試不僅包括設(shè)計(jì)情景、分析結(jié)果，還包括提出改進(jìn)措施

【答案】C

90、關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)管理和商業(yè)銀行的關(guān)系，下列說法錯(cuò)誤的是（）o

A.良好的風(fēng)險(xiǎn)管理能力是商業(yè)銀行業(yè)務(wù)發(fā)展的原動力

B.風(fēng)險(xiǎn)管理可以改變商業(yè)銀行的經(jīng)營模式

C.風(fēng)險(xiǎn)管理是能夠?yàn)樯虡I(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理技術(shù)提供依據(jù)

D.風(fēng)險(xiǎn)管理水平體現(xiàn)了商業(yè)銀行的核心競爭力

【答案】C

91、（）是指國際債權(quán)人在進(jìn)行國際資金融通時(shí)往往要求當(dāng)?shù)匦抛u(yù)好

的銀行、非銀行金融機(jī)構(gòu)、企業(yè)或政府為其提供擔(dān)保。

A.保險(xiǎn)轉(zhuǎn)移

B.非保險(xiǎn)轉(zhuǎn)移

C.兩者都是

D.兩者都不是

【答案】B

92、假設(shè)其他條件保持不變，下列關(guān)于商業(yè)銀行利率風(fēng)險(xiǎn)的表述中,

正確的是（）o

A.發(fā)行固定利率債券有助于降低利率上升可能造成的風(fēng)險(xiǎn)

B.以3個(gè)月LIBOR為參照的浮動利率債券，其債券利率風(fēng)險(xiǎn)為零

C.資產(chǎn)以固定利率為主，負(fù)債以浮動利率為主，則利率上升有助于

增加收益

D.購買票面利率為3%的國債，當(dāng)期資金成本為2%,則該交易不存

在利率風(fēng)險(xiǎn)

【答案】A

93、商業(yè)銀行將()和經(jīng)營目標(biāo)結(jié)合起來，是創(chuàng)造公共透明度、維

護(hù)商業(yè)銀行聲譽(yù)的一個(gè)重要層面。

A.盈利能力

B.領(lǐng)導(dǎo)能力

C.企業(yè)社會責(zé)任

D.戰(zhàn)略發(fā)展計(jì)劃

【答案】C

94、戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理通常被認(rèn)為是一項(xiàng)()的戰(zhàn)略投資。

A.長期性的

B.短期性的

C.臨時(shí)性的

D.永久性的

【答案】A

95、下列關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)控制與緩釋流程的說法中，錯(cuò)誤的是()。

A.風(fēng)險(xiǎn)控制/緩釋策略應(yīng)不斷修正商業(yè)銀行的整體戰(zhàn)略目標(biāo)

B.風(fēng)險(xiǎn)控制/緩釋策略應(yīng)與商業(yè)銀行的整體戰(zhàn)略目標(biāo)保持一致

C.所采取的具體控制措施與緩釋工具符合成本/收益要求

D.風(fēng)險(xiǎn)控制與緩釋流程應(yīng)能夠發(fā)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)管理中存在的問題，并重新

完善風(fēng)險(xiǎn)管理程序

【答案】A

96、（）對戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理的結(jié)果負(fù)有最終責(zé)任。

A.監(jiān)事會

B.股東大會

C.公司治理層

D.董事會

【答案】D

97、（）是指金融機(jī)構(gòu)合并資產(chǎn)負(fù)債表中資產(chǎn)減去負(fù)債后的所有者

權(quán)益。

A.賬面資本

B.監(jiān)管資本

C.經(jīng)濟(jì)資本

D.實(shí)收資本

【答案】A

98、在商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理實(shí)踐中，與信用風(fēng)險(xiǎn)、市場風(fēng)險(xiǎn)和操作風(fēng)

險(xiǎn)相比，形成原因更加復(fù)雜和廣泛，通常被視為一種綜合性風(fēng)險(xiǎn)的

是（）。

A.利率風(fēng)險(xiǎn)

B.國家風(fēng)險(xiǎn)

C.法律風(fēng)險(xiǎn)

D.流動性風(fēng)險(xiǎn)

【答案】D

99、（2019年真題）流動性資產(chǎn)余額/流動性負(fù)債余額x100%為（

的計(jì)算公式。

A.流動性覆蓋率

B.流動性比例

C.流動性資產(chǎn)充足率

D.流動性匹配率

【答案】B

100、商業(yè)銀行在追求短期商業(yè)目的和長期發(fā)展目標(biāo)的系統(tǒng)化管理過

程中，不適當(dāng)?shù)陌l(fā)展規(guī)劃和戰(zhàn)略決策給商業(yè)銀行造成損失或不利影

響的風(fēng)險(xiǎn)是指（）。

A.法律風(fēng)險(xiǎn)

B.操作風(fēng)險(xiǎn)

C.戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)

D.信用風(fēng)險(xiǎn)

【答案】C

多選題（共80題）

1、下列屬于行業(yè)經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)因素的有（）o

A.產(chǎn)業(yè)成熟度

B.市場供求

C.產(chǎn)業(yè)依賴度

D.行業(yè)盈虧系數(shù)

E.銷售利潤率

【答案】ABC

2、材料進(jìn)場驗(yàn)收是重要一環(huán)，目的是（）。

A.檢驗(yàn)材料的質(zhì)量和數(shù)量是否符合材料采購合同的約定，判定是否

由于運(yùn)輸原因發(fā)生變異

B.檢驗(yàn)材料的質(zhì)量是否符合材料采購合同的約定，判定是否由于運(yùn)

輸原因發(fā)生變異

C.檢驗(yàn)材料數(shù)量是否符合材料采購合同的約定，判定是否由于運(yùn)輸

原因發(fā)生變異

D.檢驗(yàn)材料的質(zhì)量或數(shù)量是否符合材料采購合同的約定，判定是否

由于運(yùn)輸原因發(fā)生變異

【答案】A

3、下列業(yè)務(wù)活動中，商業(yè)銀行面臨期權(quán)性風(fēng)險(xiǎn)的業(yè)務(wù)活動有（）。

A.銀行將投資債券回售給發(fā)行人

B.投資債券被發(fā)行人提前贖回

C.客戶提前償還房屋貸款

D.銀行提前終止理財(cái)產(chǎn)品

E.客戶提取活期存款

【答案】BC

4、商業(yè)銀行對操作風(fēng)險(xiǎn)的識別方法，包括(?)。

A.內(nèi)部衡量法

B.外部衡量法

C.自我評估法

D.因果分析模型

E.損失概率法

【答案】CD

5、資產(chǎn)證券化風(fēng)險(xiǎn)暴露包括()所形成的風(fēng)險(xiǎn)暴露。

A.銀行持有資產(chǎn)支持證券

B.提供信用增級

C.流動性支持

D.開展利率互換

E.信用衍生工具

【答案】ABCD

6、各項(xiàng)貸款包括()。

A.融資租賃

B.貿(mào)易融資

C.票據(jù)融資

D.各項(xiàng)墊款

E.保險(xiǎn)公司存放

【答案】ABCD

7、目測法手段可歸納（）

A.看、摸、敲、照四個(gè)字

B.目測法、實(shí)測法和試驗(yàn)法三種

C.靠、吊、量、套四個(gè)字

D.計(jì)劃、實(shí)施、檢查和改進(jìn)

【答案】A

8、中國銀行業(yè)監(jiān)管應(yīng)當(dāng)遵循的基本原則包括（）。

A.公正原則

B.公開原則

C.效率原則

D.利益原則

E.依法原則

【答案】ABC

9、（）登記資料是指涉及國家安全、軍事設(shè)施等單位的土地登

記資料內(nèi)容。

A.特殊

B.秘密

C.特密

D.機(jī)密

【答案】A

10、通過出讓方式取得國有土地使用權(quán)，最高使用期限為40年的是

()o

A.居住用地

B.工業(yè)用地

C.商業(yè)、旅游、娛樂用地

D.科教文體衛(wèi)用地

【答案】C

11、區(qū)域政策法規(guī)重大變化的相關(guān)警示信號有()。

A.區(qū)域內(nèi)客戶的資信狀況普遍降低

B.國家政策法規(guī)變化給當(dāng)?shù)貛淼牟焕绊?/p>

C.國家宏觀政策發(fā)生變化而造成地方原定的優(yōu)惠政策難以執(zhí)行

D.區(qū)域產(chǎn)業(yè)集中度高，區(qū)域主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)出現(xiàn)衰退

E.地方政府為吸引企業(yè)投資，不惜一切代價(jià)，提供優(yōu)惠條件

【答案】BC

12、對于那些無法通過()進(jìn)行有效管理的風(fēng)險(xiǎn)，商業(yè)銀行可

以采取在交易價(jià)格上附加更高的風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià),即通過提高風(fēng)險(xiǎn)回報(bào)的方

式,獲得承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)的價(jià)格補(bǔ)償。

A.風(fēng)險(xiǎn)分散

B.風(fēng)險(xiǎn)對沖

C.風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移

D.風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償

E.風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避

【答案】ABC

13、下列各項(xiàng)中，需繳納土地增值稅的是（）。

A.老李將房子贈送給朋友

B.某人通過遺囑繼承了一棟房產(chǎn)

C.房地產(chǎn)開發(fā)商將房子賣給了客戶

D.企業(yè)取得的土地使用權(quán)經(jīng)過5年價(jià)格增長了1倍

【答案】C

14、風(fēng)險(xiǎn)識別的七種類型不包括（）。

A.大氣排放

B.水體排放

C.固體廢物處理

D.建筑排放物處理

【答案】D

15、利率靈敏度可分為（）。

A.利差靈敏度

B.利率損失敏感性

C.利率收益敏感性

D.期望利率敏感性

E.資產(chǎn)負(fù)債市值的利率靈敏度

【答案】A

16、工程量清單的組成不包括（）。

A.措施項(xiàng)目清單

B.規(guī)費(fèi)項(xiàng)目清單

C.分部工程量清單

D.稅金項(xiàng)目清單

【答案】C

17、業(yè)務(wù)連續(xù)性管理應(yīng)符合的要求包括（）。

A.建立維持其運(yùn)營連續(xù)性策略的文檔

B.評估因意外事件導(dǎo)致其業(yè)務(wù)運(yùn)行中斷的可能性及其影響

C.采取系統(tǒng)恢復(fù)和雙機(jī)熱備處理等措施降低業(yè)務(wù)中斷的可能性

D.制定對策略的充分性和有效性進(jìn)行檢查和溝通的計(jì)劃

E.業(yè)務(wù)連續(xù)性計(jì)劃和年度應(yīng)急演練結(jié)果應(yīng)由信息科技風(fēng)險(xiǎn)管理部門

或信息科技管理委員會確認(rèn)

【答案】ABCD

18、下列屬于負(fù)責(zé)市場風(fēng)險(xiǎn)管理的部門履行的具體職責(zé)是（）。

A.識別、計(jì)量和監(jiān)測市場風(fēng)險(xiǎn)

B.擬訂市場風(fēng)險(xiǎn)管理政策和程序，提交高級管理層和董事會審批

C.監(jiān)測相關(guān)業(yè)務(wù)經(jīng)營部門和分支機(jī)構(gòu)對市場風(fēng)險(xiǎn)限額的遵守情況，

報(bào)告超限額情況

D.設(shè)計(jì)、實(shí)施事后檢驗(yàn)和壓力測試

E.識別、評估新產(chǎn)品中所包含的市場風(fēng)險(xiǎn)

【答案】ABCD

19、各國政府及監(jiān)管機(jī)構(gòu)持續(xù)加強(qiáng)并深化銀行監(jiān)管的原因有（）。

A.銀行業(yè)為各行業(yè)廣泛提供金融服務(wù)

B.銀行普遍存在通過擴(kuò)大資產(chǎn)規(guī)模增加利潤的發(fā)展沖動

C.存款人與銀行的關(guān)系屬于特殊的債權(quán)人與債務(wù)人關(guān)系，兩者掌握

的信息是不對稱的

D.風(fēng)險(xiǎn)是銀行體系不可消除的內(nèi)生因素，銀行機(jī)構(gòu)正是通過管理和

經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)獲得收益

E.銀行業(yè)先天存在壟斷與競爭的悖論

【答案】ABCD

20、操作風(fēng)險(xiǎn)系統(tǒng)缺陷方面的表現(xiàn)包括（）。

A.信息科技系統(tǒng)不完善

B.一般配套設(shè)備不完善

C.控制和報(bào)告不力

D.流程不健全

E.流程執(zhí)行失敗

【答案】ABC

21、一般來說，收益率曲線（）。

A.形狀反映了長短期收益率之間的關(guān)系

B.是市場對當(dāng)前經(jīng)濟(jì)狀況的判斷

C.是對未來經(jīng)濟(jì)增長預(yù)期的結(jié)果

D.是對未來通貨膨脹預(yù)期的結(jié)果

E.是對未來資本回報(bào)預(yù)期的結(jié)果

【答案】ABCD

22、黃金價(jià)格的波動不屬于（）。

A.匯率風(fēng)險(xiǎn)

B.衍生品風(fēng)險(xiǎn)

C.商品價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)

D.股票價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)

E.資產(chǎn)價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)

【答案】BCD

23、商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)對沖可以分為（）。

A.自我對沖

B.內(nèi)部對沖

C.市場對沖

D.特殊對沖

E.一般對沖

【答案】AC

24、下列選項(xiàng)中，屬于短期流動性風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量指標(biāo)的有（）o

A.凈穩(wěn)定資金比例

B.超額備付金率

C.流動性覆蓋率

D.流動性比例

E.存貸比

【答案】BCD

25、市場風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量方法中的缺口分析的局限性包括（）。

A.忽略同一時(shí)間段內(nèi)所有頭寸的到期時(shí)間或利率重新定價(jià)期限的差

異

B.缺口分析只考慮了利率的重新定價(jià)風(fēng)險(xiǎn)，沒有考慮利率的基準(zhǔn)風(fēng)

險(xiǎn)

C.大多數(shù)缺口分析未能反映利率變動對非利息收入和費(fèi)用的影響

D.缺口分析主要衡量利率變動對銀行當(dāng)期收益的影響，未考慮利率

變動對銀行經(jīng)濟(jì)價(jià)值的影響

E.缺口分析忽略了與期權(quán)有關(guān)的頭寸在收入敏感性方面的差異

【答案】ABCD

26、柴油發(fā)電機(jī)周圍（）m內(nèi)不得使用火爐火噴燈，不得存放易燃

物。

A.6

B.5

C.4

D.7

【答案】c

27、根據(jù)商業(yè)銀行的業(yè)務(wù)特征及誘發(fā)風(fēng)險(xiǎn)的原因進(jìn)行劃分，商業(yè)銀

行面臨的風(fēng)險(xiǎn)包括（）o

A.戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)

B.法律風(fēng)險(xiǎn)

C.國別風(fēng)險(xiǎn)

D.操作風(fēng)險(xiǎn)

E.市場風(fēng)險(xiǎn)

【答案】ABCD

28、培訓(xùn)流程管理中的第一步是（）。

A.制定培訓(xùn)計(jì)劃

B.分析培訓(xùn)需求

C.落實(shí)培訓(xùn)前準(zhǔn)備工作

D.通知培訓(xùn)學(xué)員

【答案】B

29、下列（）屬于金融風(fēng)險(xiǎn)可能造成的損失。

A.預(yù)期損失

B.非預(yù)期損失

C.災(zāi)難性損失

D.非災(zāi)難性損失

E.非常規(guī)性損失

【答案】ABC

30、關(guān)于債權(quán)評級和客戶評級，下列表述說法正確的有（）。

A.客戶信用評級主要針對交易主體

B.它們反映了信用風(fēng)險(xiǎn)水平的兩個(gè)維度

C.債權(quán)評級的水平由債務(wù)人的信用水平?jīng)Q定

D.一個(gè)債務(wù)人的不同債項(xiàng)可以有不同的債權(quán)評級

E.一個(gè)債務(wù)人可以有多個(gè)客戶評級

【答案】ABD

31、下列屬于收益度量指標(biāo)的有（）o

A.絕對收益

B.持有期收益率

C.預(yù)期收益率

D.方差

E.標(biāo)淮差

【答案】ABC

32、銀行監(jiān)管包括非現(xiàn)場監(jiān)管和現(xiàn)場檢查兩種方式，這兩種方式相

互補(bǔ)充、互為依據(jù)，在監(jiān)管活動中發(fā)揮著不同的作用，具體包括()。

A.現(xiàn)場檢查結(jié)果將提高非現(xiàn)場監(jiān)管的質(zhì)量

B.通過現(xiàn)場檢查修正非現(xiàn)場監(jiān)管結(jié)果

C.通過非現(xiàn)場監(jiān)管系統(tǒng)收集到全面、可靠和及時(shí)的信息，大大減少

現(xiàn)場檢查的工作量

D.非現(xiàn)場監(jiān)管對現(xiàn)場檢查的指導(dǎo)作用

E.非現(xiàn)場監(jiān)管工作要對現(xiàn)場檢查發(fā)現(xiàn)的問題和風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行持續(xù)跟蹤監(jiān)

測，督促被監(jiān)管機(jī)構(gòu)的整改進(jìn)度和情況，從而加強(qiáng)現(xiàn)場檢查的有效

性

【答案】ABCD

33、市場風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)包括()。

A.不良資產(chǎn)率

B.預(yù)期損失率

C.累積外匯敞口頭寸比例

D.市值敏感性比率

E.貸款損失準(zhǔn)備金率

【答案】CD

34、資金交易業(yè)務(wù)中后臺結(jié)算清算需注意的操作風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)主要包括

()o

A.交易定價(jià)模型或定價(jià)機(jī)制錯(cuò)誤

B.未及時(shí)監(jiān)測和報(bào)告交易員的超權(quán)限交易和重大頭寸變化

C.因系統(tǒng)中斷而不能及時(shí)將資金清算到位

D.因錄入錯(cuò)誤而錯(cuò)誤清算資金

E.未履行監(jiān)管部門所要求的強(qiáng)制性報(bào)告義務(wù)

【答案】CD

35、下列屬于商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)控制措施的有（）。

A.根據(jù)部門承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)水平重新分配風(fēng)險(xiǎn)資本

B.對持有的交易頭寸進(jìn)行對沖交易

C.制定流動性應(yīng)急預(yù)案

D.對某重點(diǎn)行業(yè)進(jìn)行超出限額標(biāo)準(zhǔn)的授權(quán)

E.要求借款人提供合格的抵押品

【答案】ABC

36、商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)控制/緩釋策略應(yīng)當(dāng)符合的要求有（）。

A.建立各類風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量模型

B.監(jiān)測各種可量化的關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)

C.風(fēng)險(xiǎn)控制/緩釋策略應(yīng)與商業(yè)銀行的整體戰(zhàn)略目標(biāo)保持一致

D.所采取的具體控制措施與緩釋工具符合成本/收益要求

E.通過對風(fēng)險(xiǎn)誘因的分析，能夠發(fā)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)管理中存在的問題，并重

新完善風(fēng)險(xiǎn)管理程序

【答案】CD

37、《中華人民共和國反洗錢法》規(guī)定，反洗錢是指為了預(yù)防通過各

種方式掩飾、隱瞞（）等所得及其收益的來源和性質(zhì)的洗錢活動。

A.走私犯罪

B.毒品犯罪

C.恐怖活動犯罪

D.貪污賄賂犯罪

E.金融詐騙犯罪

【答案】ABCD

38、使用內(nèi)部模型評價(jià)借款人的違約概率，常用的方法包括（）0

A.專家判斷法

B.歷史違約經(jīng)驗(yàn)

C.統(tǒng)計(jì)模型

D.外部評級映射

E.情景模擬法

【答案】BCD

39、集團(tuán)授信限額管理的步驟包括（）。

A.初步確定對該集團(tuán)整體的授信限額

B.使每個(gè)成員單位的授信限額之和控制在集團(tuán)公司整體的授信限額

以內(nèi)

C.初步測算關(guān)聯(lián)企業(yè)各成員單位最高授信限額的參考值

D.分析各授信單位的具體情況，調(diào)整各成員單位的授信限額

E.最終核定各成員單位的授信限額

【答案】ABCD

40、從報(bào)告的使用者來看，風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告可分為（）o

A.整體報(bào)告

B.部分報(bào)告

C.綜合報(bào)告

D.內(nèi)部報(bào)告

E.外部報(bào)告

【答案】D

41、國家風(fēng)險(xiǎn)限額管理基于對一個(gè)國家的綜合評級，該評級包括

（）o

A.國家信用風(fēng)險(xiǎn)評級

B.對一國發(fā)生風(fēng)險(xiǎn)事件概率的估計(jì)

C.跨境轉(zhuǎn)移風(fēng)險(xiǎn)評級

D.對轉(zhuǎn)移風(fēng)險(xiǎn)事件發(fā)生概率的估計(jì)

E.事件風(fēng)險(xiǎn)評級

【答案】ABCD

42、決定商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)承受能力的是（）。

A.資本金規(guī)模

B,風(fēng)險(xiǎn)管理水平

C.資產(chǎn)管理

D.負(fù)債管理

E.資產(chǎn)負(fù)債管理

【答案】AB

43、我國商業(yè)銀行本外幣應(yīng)學(xué)習(xí)和引進(jìn)的國際先進(jìn)的流動性管理方

法有（）o

A.依靠歷史數(shù)據(jù)判斷與估計(jì)流動性風(fēng)險(xiǎn)

B.及時(shí)掌握行內(nèi)所有資產(chǎn)負(fù)債期限的匹配情況

C.進(jìn)行動態(tài)的、精確的流動性缺口管理

D.建立和運(yùn)用資產(chǎn)負(fù)債管理信息系統(tǒng)

E.依賴管理人員的主觀判斷與估計(jì)

【答案】BCD

44、戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)來自（）。

A.商業(yè)銀行戰(zhàn)略目標(biāo)缺乏整體兼容性

B.商業(yè)銀行經(jīng)營目標(biāo)不能按時(shí)實(shí)現(xiàn)

C.為實(shí)現(xiàn)戰(zhàn)略目標(biāo)而制訂的經(jīng)營戰(zhàn)略存在缺陷

D.為實(shí)現(xiàn)目標(biāo)所需要的資源匱乏

E.整個(gè)戰(zhàn)略實(shí)施過程的質(zhì)量難以保證

【答案】ACD

45、假設(shè)某商業(yè)銀行資產(chǎn)為1000億元，負(fù)債為800億元，資產(chǎn)加權(quán)

平均久期為6年，負(fù)債加權(quán)平均久期為4年。根據(jù)久期分析法，如

果年利率從8%上升到8.5%,則利率變化對商業(yè)銀行的可能影響

有（）。

A.損失13億元

B.盈利13億元

C.整體價(jià)值無變化

D.流動性增強(qiáng)

E.流動性下降

【答案】A

46、某企業(yè)于當(dāng)年年初向商業(yè)銀行A申請了一筆1000萬元1年期專

用機(jī)器設(shè)備抵押貸款，到年底時(shí)，由于企業(yè)財(cái)務(wù)狀況惡化，無法如

期全額償還本金和利息。為了減少損失，銀行緊急與企業(yè)磋商進(jìn)行

貸款重組，則下列重組措施可行的有（）。

A.要求企業(yè)增加貸款使用情況及重大資產(chǎn)變動的報(bào)告

B.要求企業(yè)增加其董事長個(gè)人住房作為抵押品

C.要求企業(yè)先償還500萬元，剩余部分展期半年

D.將該筆貸款調(diào)整為信用貸款

E.給予企業(yè)25%的利息減免

【答案】AC

47、風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告的職責(zé)主要體現(xiàn)在（）。

A.傳遞商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)偏好和風(fēng)險(xiǎn)容忍度

B.實(shí)施并支持一致的風(fēng)險(xiǎn)語言/術(shù)語

C.使員工在業(yè)務(wù)部門、流程和職能單元之間分享風(fēng)險(xiǎn)信息

D.告訴員工在實(shí)施和支持全面風(fēng)險(xiǎn)管理中的角色和職責(zé)

E.保證對有效全面風(fēng)險(xiǎn)管理的重要性和相關(guān)性的清醒認(rèn)識

【答案】ABCD

48、商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)高度重視風(fēng)險(xiǎn)管理的原因（）。

A.承擔(dān)和管理風(fēng)險(xiǎn)是商業(yè)銀行的基本職能

B.風(fēng)險(xiǎn)管理從根本上改變了商業(yè)銀行的經(jīng)營模式

C.風(fēng)險(xiǎn)管理能夠?yàn)樯虡I(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)定價(jià)提供依據(jù)

D.健全的風(fēng)險(xiǎn)管理體系能夠?yàn)樯虡I(yè)銀行創(chuàng)造價(jià)值

E.風(fēng)險(xiǎn)管理水平體現(xiàn)了商業(yè)銀行的核心競爭力

【答案】ABCD

49、某企業(yè)于當(dāng)年年初向商業(yè)銀行A申請了一筆1000萬元1年期專

用機(jī)器設(shè)備抵押貸款，到年底時(shí)，由于企業(yè)財(cái)務(wù)狀況惡化，無法如

期全額償還本金和利息。為了減少損失，銀行緊急與企業(yè)磋商進(jìn)行

貸款重組，則下列重組措施可行的有（）。

A.要求企業(yè)增加貸款使用情況及重大資產(chǎn)變動的報(bào)告

B.要求企業(yè)增加其董事長個(gè)人住房作為抵押品

C.要求企業(yè)先償還500萬元，剩余部分展期半年

D.將該筆貸款調(diào)整為信用貸款

E.給予企業(yè)25%的利息減免

【答案】AC

50、下列關(guān)于行業(yè)財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)分析指標(biāo)的說法，不正確的有（）。

A.行業(yè)盈虧系數(shù)越低，說明行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)越大

B.行業(yè)產(chǎn)品產(chǎn)銷率越高，說明行業(yè)產(chǎn)品供不應(yīng)求

C.行業(yè)資本積累率越低，說明行業(yè)發(fā)展?jié)摿υ胶?/p>

D.行業(yè)銷售利潤率是衡量行業(yè)盈利能力最重要的指標(biāo)

E.行業(yè)勞動生產(chǎn)率在一定程度上反映出行業(yè)間的相對技術(shù)水平

【答案】ACD

51、下列哪些屬于操作風(fēng)險(xiǎn)的人員因素（）

A.知識/技能匱乏

B.內(nèi)部欺詐

C.核心員工流失

D.違反用工法

E.外部人員盜竊

【答案】ABCD

52、操作風(fēng)險(xiǎn)分為由（）所引發(fā)的四類風(fēng)險(xiǎn)。

A.技術(shù)

B.系統(tǒng)

C.流動性

D.外部事件

E.人員

【答案】BD

53、內(nèi)部控制是對風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行（）的動態(tài)過程和機(jī)制。

A.事前防范

B.事中防范

C.事中控制

D.事后監(jiān)督

E.事后糾正

【答案】ACD

54、商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)高度重視風(fēng)險(xiǎn)管理的原因（）。

A.良好的風(fēng)險(xiǎn)管理能力是商業(yè)銀行業(yè)務(wù)發(fā)展的原動力

B.風(fēng)險(xiǎn)管理可以改變商業(yè)銀行的經(jīng)營模式

C.風(fēng)險(xiǎn)管理能夠?yàn)樯虡I(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)定價(jià)提供依據(jù)

D.健全的風(fēng)險(xiǎn)管理體系能夠?yàn)樯虡I(yè)銀行創(chuàng)造價(jià)值

E.風(fēng)險(xiǎn)管理水平體現(xiàn)了商業(yè)銀行的核心競爭力

【答案】ABCD

55、巴塞爾委員會將商業(yè)銀行面臨的風(fēng)險(xiǎn)劃分為八大類，其中包括

（）。

A.系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)

B.信用風(fēng)險(xiǎn)

C.操作風(fēng)險(xiǎn)

D.戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)

E.聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)

【答案】BCD

56、信息披露通常是指公眾公司以（）形式，把公司及與公司相

關(guān)的信息，向投資者和社會公眾進(jìn)行披露的行為。

A.招股說明書

B.上市公告書

C.定期報(bào)告

D.臨時(shí)報(bào)告

E.公司章程

【答案】ABCD

57、下列各項(xiàng)財(cái)務(wù)指標(biāo)中，通常與企業(yè)信用評級成正比相關(guān)的有

()。

A.利息償付比率

B.資產(chǎn)負(fù)債率

C.流動比率

D.銷售利潤率

E.資產(chǎn)回報(bào)率

【答案】ACD

58、按照執(zhí)行價(jià)格劃分，期權(quán)可以分為()。

A.美式期權(quán)

B.歐式期權(quán)

C.價(jià)內(nèi)期權(quán)

D.平價(jià)期權(quán)

E.價(jià)外期權(quán)

【答案】CD

59、（）根據(jù)主電路中各電動機(jī)和執(zhí)行元件的控制要求，找出控制

電路中的每一個(gè)控制環(huán)節(jié)，將控制電路“化整為零"，按功能不同

分成若干個(gè)局部控制線路來進(jìn)行分析，如控制線路復(fù)雜，則可先排

除照明、顯示等與控制關(guān)系不密切的電路，以便集中精力進(jìn)行分析。

A.分析控制電路

B.分析主電路

C.分析輔助電路

D.綜合分析

【答案】B

60、衡量商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)變化的程度，表示資產(chǎn)質(zhì)量從前期到本

期變化的比率指標(biāo)有）。

A.資本充足率

B.大額風(fēng)險(xiǎn)集中度

C.正常貸款遷徙率

D.不良貸款遷徙率

E.成本收入比

【答案】CD

61、根據(jù)商業(yè)銀行的業(yè)務(wù)特征及誘發(fā)風(fēng)險(xiǎn)的原因，通常將商業(yè)銀行

面臨的風(fēng)險(xiǎn)劃分為（）。

A.信用風(fēng)險(xiǎn)

B.市場風(fēng)險(xiǎn)

C.操作風(fēng)險(xiǎn)

D.流動性風(fēng)險(xiǎn)

E.聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)

【答案】ABCD

62、銀行機(jī)構(gòu)市場準(zhǔn)入的主要目標(biāo)包括()。

A.維護(hù)銀行市場秩序

B.保護(hù)存款者的利益

C.保護(hù)銀行的利益

D.保證大客戶的數(shù)量

E.保證注冊銀行具有良好的品質(zhì)，預(yù)防不穩(wěn)定機(jī)構(gòu)進(jìn)入銀行體系

【答案】AB

63、以下利潤總額的計(jì)算公式中，表達(dá)正確的是()。

A.利潤總額=營業(yè)收入一營業(yè)成本一營業(yè)稅金及附加一期間費(fèi)用

B.利潤總額=營業(yè)收入一營業(yè)成本一營業(yè)稅金及附加一期間費(fèi)用一資

產(chǎn)減值損失+公允價(jià)值變動收益+投資收益

C.利潤總額=營業(yè)利潤+營業(yè)外收入一營業(yè)外支出

D.利潤總額=營業(yè)利潤+營業(yè)外收入一營業(yè)外支出一所得稅

【答案】C

64、操作風(fēng)險(xiǎn)高級計(jì)量法是商業(yè)銀行根據(jù)本行業(yè)務(wù)性質(zhì)、規(guī)模和產(chǎn)

品復(fù)雜程度以及風(fēng)險(xiǎn)管理水平，建立操作風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量模型以計(jì)算本行

操作風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管資本的方法。下列屬于高級計(jì)量法重要因素的有()。

A.外部損失數(shù)據(jù)

B.內(nèi)部損失數(shù)據(jù)

C.情景分析

D.業(yè)務(wù)經(jīng)營環(huán)境和內(nèi)部控制因素

E.借款人信用記錄

【答案】ABCD

65、根據(jù)良好的公司治理和內(nèi)部控制原則，商業(yè)銀行市場風(fēng)險(xiǎn)管理

組織架構(gòu)應(yīng)當(dāng)能夠()。

A.由市場風(fēng)險(xiǎn)管理部門監(jiān)測業(yè)務(wù)經(jīng)營部門和分支機(jī)構(gòu)對市場風(fēng)險(xiǎn)限

額的遵守情況

B.由承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)的業(yè)務(wù)經(jīng)營部門向董事會和高級管理層提供獨(dú)立的市

場風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告

C.確保市場風(fēng)險(xiǎn)管理部門與承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)的業(yè)務(wù)經(jīng)營部門保持相對獨(dú)立

D.由前臺交易人員進(jìn)行交易的正式確認(rèn)、對賬、重新估值、交易結(jié)

算和款項(xiàng)收付

E.做到各部門職能恰當(dāng)分離，避免潛在的利益沖突

【答案】AC

66、根據(jù)不同的管理需要和本質(zhì)特性，銀行資本包括()。

A.賬面資本

B.經(jīng)濟(jì)資本

C.監(jiān)管資本

D.實(shí)體資本