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文檔簡(jiǎn)介
北京科技大學(xué)天津?qū)W院期貨實(shí)驗(yàn)報(bào)告
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1
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目錄
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1帳戶情況
2
1.1帳戶界面截圖
2
1.2主要操作品種
2
2交易指標(biāo)
3
2.1指標(biāo)KDJ
3
2.1.1指標(biāo)簡(jiǎn)介
3
2.1.2指標(biāo)操作結(jié)果
3
2.2指標(biāo)MACD
4
2.2.1指標(biāo)簡(jiǎn)介
4
2.2.2指標(biāo)操作結(jié)果
4
2.3指標(biāo)BIAS
5
2.3.1指標(biāo)簡(jiǎn)介
5
2.3.2指標(biāo)操作結(jié)果
5
3實(shí)驗(yàn)總結(jié)
6
3.1結(jié)果分析
6
3.2操作建議
6
1帳戶情況
開(kāi)戶時(shí)間:2011年4月7號(hào)
初始資金:50萬(wàn),現(xiàn)用資金:499825.94
1.1帳戶界面截圖
1.2主要操作品種
燃油1105
玉米1201
白糖1109
PTA1201
秈稻1201
2交易指標(biāo)
2.1指標(biāo)KDJ
2.1.1指標(biāo)簡(jiǎn)介
隨機(jī)指標(biāo)KD是通過(guò)特定的時(shí)間周期內(nèi)出現(xiàn)過(guò)的最高價(jià)、最低價(jià)及當(dāng)日的收盤價(jià)計(jì)算出%K和%D的值,及當(dāng)日的未成熟隨機(jī)值RSV。
隨機(jī)指標(biāo)理論由喬治·蘭恩發(fā)明,是歐美期貨市場(chǎng)常用的一種技術(shù)分析工具,也常用于股票市場(chǎng)的中短期技術(shù)分析。
2.1.2指標(biāo)操作結(jié)果
數(shù)據(jù)測(cè)定的時(shí)間范圍:___2011___年___4___月___7___日—___2011___年___6___月___8___日;
所選取的買入條件為:價(jià)格創(chuàng)新低,而KD值沒(méi)有創(chuàng)新低,為底背離,應(yīng)買入;價(jià)格沒(méi)有創(chuàng)新低,而KD值創(chuàng)新低,為底背離,應(yīng)買入
所選取的賣出條件為:價(jià)格創(chuàng)新高,而KD值沒(méi)有創(chuàng)新高,為頂背離,應(yīng)賣出;價(jià)格沒(méi)有創(chuàng)新高,而KD值創(chuàng)新高,為頂背離,應(yīng)賣出
次數(shù)
買入日期
買入點(diǎn)位
賣出信號(hào)
賣出點(diǎn)位
局部高點(diǎn)
本次收益(%)
1
4月26號(hào)
6548.00
K線從上方下穿D線
6630.00
6659.00
1.25
2
5月12號(hào)
6190.00
K線從上方下穿D線
6339.00
6372.00
2.41
3
4月7號(hào)
2658.00
K線從上方下穿D線
2680.00
2690.00
0.82
4
4月22號(hào)
4930.00
K線從上方下穿D線
4940.00
4953.00
0.20
5
5月19號(hào)
2390.00
K線從上方下穿D線
2420.00
2435.00
1.23
合計(jì)
――
――
――
――
――
5.91
2.2指標(biāo)MACD
2.2.1指標(biāo)簡(jiǎn)介
MACD指標(biāo)又叫指數(shù)平滑異同移動(dòng)平均線,是由查拉爾·阿佩爾(GeraldApple)所創(chuàng)造的,是一種研判買賣時(shí)機(jī)、跟蹤價(jià)格運(yùn)行趨勢(shì)的技術(shù)分析工具。MACD指標(biāo)是根據(jù)均線的構(gòu)造原理,對(duì)價(jià)格的收盤價(jià)進(jìn)行平滑處理,求出算術(shù)平均值以后再進(jìn)行計(jì)算,是一種趨向類指標(biāo)。
2.2.2指標(biāo)操作結(jié)果
數(shù)據(jù)測(cè)定的時(shí)間范圍:___2011___年___4___月___7___日—___2011___年___6___月___8___日;
所選取的買入條件為:當(dāng)紅柱狀持續(xù)放大時(shí),表明市場(chǎng)處于牛市行情中,價(jià)格將繼續(xù)上漲,這時(shí)應(yīng)買入;當(dāng)綠柱開(kāi)始消失、紅柱開(kāi)始放出時(shí),這也是市場(chǎng)轉(zhuǎn)市信號(hào)之一,表明市場(chǎng)的下跌行情(或低位盤整)已經(jīng)結(jié)束,價(jià)格將開(kāi)始加速上升,這時(shí)應(yīng)開(kāi)始加碼買入。
次數(shù)
開(kāi)倉(cāng)日期
開(kāi)倉(cāng)點(diǎn)位
平倉(cāng)日期
平倉(cāng)點(diǎn)位
局部高/低點(diǎn)
本次收益(%)
1
5月17號(hào)
10504
5月30號(hào)
10858
10974/10784
3.37
2
5月23號(hào)
2621
6月2號(hào)
2699
2762/2620
2.98
3
5月26號(hào)
6522
6月3號(hào)
6680
6436/6780
2.42
4
5月11號(hào)
2601
5月30號(hào)
2762
2600/2779
6.19
5
5月10號(hào)
2455
6月3號(hào)
2572
2422/2661
4.78
合計(jì)
――
――
――
――
――
19.74
所選取的賣出條件為:當(dāng)綠柱狀持續(xù)放大時(shí),表明市場(chǎng)處于弱市,價(jià)格將繼續(xù)下跌,這時(shí)應(yīng)賣出;當(dāng)紅柱開(kāi)始消失、綠柱開(kāi)始放出時(shí),這是市場(chǎng)轉(zhuǎn)市信號(hào)之一,表明市場(chǎng)的上漲行情(或高位盤整行情)即將結(jié)束,價(jià)格將開(kāi)始加速下跌,這時(shí)應(yīng)賣出。
2.3指標(biāo)BIAS
2.3.1指標(biāo)簡(jiǎn)介
乖離率BIAS指標(biāo)又叫Y值,是由移動(dòng)平均原理派生出來(lái)的一種技術(shù)分析指標(biāo),是目前技術(shù)分析中的一種短中長(zhǎng)期皆可的技術(shù)分析工具
2.3.2指標(biāo)操作結(jié)果
數(shù)據(jù)測(cè)定的時(shí)間范圍:___2011___年___4___月___7___日—___2011___年___6___月___8___日;
所選取的開(kāi)倉(cāng)條件為:在弱勢(shì)市場(chǎng)上,價(jià)格的5日乖離率達(dá)到-5以上,表示價(jià)格超賣現(xiàn)象出現(xiàn),可以考慮開(kāi)始買入品種;在強(qiáng)勢(shì)市場(chǎng)上,價(jià)格的5日乖離率達(dá)到-10以上,表示價(jià)格超賣現(xiàn)象出現(xiàn),為短線買入機(jī)會(huì);在趨勢(shì)上升階段價(jià)格如出現(xiàn)負(fù)乖離,正是逢低買入的有利時(shí)機(jī)。
所選取的平倉(cāng)條件為:在弱勢(shì)市場(chǎng)上,當(dāng)價(jià)格的5日乖離率達(dá)到5以上,表示價(jià)格超買現(xiàn)象出現(xiàn),可以考慮賣出品種。在強(qiáng)勢(shì)市場(chǎng)上,當(dāng)價(jià)格的5日乖離率達(dá)到10以上,表示價(jià)格超買現(xiàn)象出現(xiàn),為短線賣出品種的機(jī)會(huì)。在趨勢(shì)下降階段價(jià)格如出現(xiàn)正乖離,正是逢反彈出貨的最佳時(shí)機(jī)。
次數(shù)
開(kāi)倉(cāng)日期
開(kāi)倉(cāng)點(diǎn)位
平倉(cāng)日期
平倉(cāng)點(diǎn)位
局部高/低點(diǎn)
本次收益(%)
1
6月1號(hào)
6690
6月8號(hào)
6855
6869/6631
2.47
2
4月12號(hào)
16655
4月25號(hào)
16940
17475/16535
1.71
3
5月6號(hào)
310
5月19號(hào)
313
314/304
0.97
4
5月16號(hào)
4986
5月27號(hào)
5049
5120/4903
1.26
5
5月6號(hào)
4881
5月13號(hào)
4884
4852/4887
0.61
合計(jì)
――
――
――
――
――
7.02
3實(shí)驗(yàn)總結(jié)
3.1結(jié)果分析
用指標(biāo)KDJ、MACD、BIAS分析期貨走勢(shì)的準(zhǔn)確程度比較高。由于時(shí)間跨度比較小,所以變化比較不明顯。針對(duì)各個(gè)指標(biāo)而言,KDJ指標(biāo)的判斷較另外兩個(gè)更為準(zhǔn)確;MACD指標(biāo)觀察的很直觀;乖離率指標(biāo)運(yùn)用很簡(jiǎn)單,但是準(zhǔn)確度差些,它需要和其他一些指標(biāo)配合使用才能更為準(zhǔn)確,并且乖離率指標(biāo)不太適合于期貨的觀測(cè),更適合于股票的觀測(cè)。三個(gè)指標(biāo)配合使用可以增加技術(shù)分析的準(zhǔn)確度。
3.2操作建議
分析指標(biāo)的時(shí)候,應(yīng)該先選擇MACD指標(biāo),因?yàn)椋酥岛停闹迪鄬?duì)平穩(wěn),且互相的波動(dòng)不是非常的大。KDJ指標(biāo)在期貨上波動(dòng)幅度較大,用這個(gè)技術(shù)指標(biāo)判斷不如另外兩個(gè)指標(biāo)準(zhǔn)確。所以在研究過(guò)程中它的收益率也比其他兩個(gè)指
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