上投摩根動(dòng)態(tài)多因子策略靈活配置

PAGE上投摩根動(dòng)態(tài)多因子策略靈活配置混合型證券投資基金招募說明書（更新）摘要基金合同生效日期：2015年6月2日基金管理人：上投摩根基金管理有限公司基金托管人：中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司重要提示：投資有風(fēng)險(xiǎn)，投資人認(rèn)購(gòu)（或申購(gòu)）基金時(shí)應(yīng)認(rèn)真閱讀招募說明書；基金的過往業(yè)績(jī)并不預(yù)示其未來表現(xiàn)；本摘要根據(jù)基金合同和基金招募說明書編寫，并經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)注冊(cè)。基金合同是約定基金當(dāng)事人之間權(quán)利、義務(wù)的法律文件?；鹜顿Y人自依基金合同取得基金份額，即成為基金份額持有人和本基金合同的當(dāng)事人，其持有基金份額的行為本身即表明其對(duì)基金合同的承認(rèn)和接受，并按照《基金法》、《運(yùn)作辦法》、基金合同及其他有關(guān)規(guī)定享有權(quán)利、承擔(dān)義務(wù)?；鹜顿Y人欲了解基金份額持有人的權(quán)利和義務(wù)，應(yīng)詳細(xì)查閱基金合同。本基金可以參與中小企業(yè)私募債券的投資。中小企業(yè)私募債發(fā)行人為中小微、非上市企業(yè)，存在著公司治理結(jié)構(gòu)相對(duì)薄弱、企業(yè)經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)高、信息披露透明度不足等特點(diǎn)。投資中小企業(yè)私募債將存在違約風(fēng)險(xiǎn)和流動(dòng)性不足的風(fēng)險(xiǎn)，這將在一定程度上增加基金的信用風(fēng)險(xiǎn)和流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)。本招募說明書所載內(nèi)容截止日為2017年6月1日，基金投資組合及基金業(yè)績(jī)的數(shù)據(jù)截止日為2017年3月31日。二〇一七年七月5-PAGE1一、基金管理人一、基金管理人概況本基金的基金管理人為上投摩根基金管理有限公司，基本信息如下：

注冊(cè)地址：中國(guó)（上海）自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)富城路99號(hào)震旦國(guó)際大樓20層

辦公地址：中國(guó)（上海）自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)富城路99號(hào)震旦國(guó)際大樓20層

法定代表人：穆矢

總經(jīng)理：章碩麟

成立日期：2004年5月12日

實(shí)繳注冊(cè)資本：貳億伍仟萬元人民幣股東名稱、股權(quán)結(jié)構(gòu)及持股比例：上海國(guó)際信托投資有限公司 51%JPMorganAssetManagement(UK)Limited 49%上投摩根基金管理有限公司是經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)證監(jiān)基字[2004]56號(hào)文批準(zhǔn)，于2004年5月12日成立的合資基金管理公司。2005年8月12日，基金管理人完成了股東之間的股權(quán)變更事項(xiàng)。公司注冊(cè)資本保持不變，股東及出資比例分別由上海國(guó)際信托有限公司67％和摩根資產(chǎn)管理（英國(guó)）有限公司33％變更為目前的51%和49%。2006年6月6日，基金管理人的名稱由“上投摩根富林明基金管理有限公司”變更為“上投摩根基金管理有限公司”，該更名申請(qǐng)于2006年4月29日獲得中國(guó)證監(jiān)會(huì)的批準(zhǔn)，并于2006年6月2日在國(guó)家工商總局完成所有變更相關(guān)手續(xù)。2009年3月31日，基金管理人的注冊(cè)資本金由一億五千萬元人民幣增加到二億五千萬元人民幣，公司股東的出資比例不變。該變更事項(xiàng)于2009年3月31日在國(guó)家工商總局完成所有變更相關(guān)手續(xù)?；鸸芾砣藷o任何受處罰記錄。二、主要人員情況1. 董事會(huì)成員基本情況：董事長(zhǎng)：穆矢碩士研究生學(xué)歷、高級(jí)經(jīng)濟(jì)師職稱。曾任天津市人大財(cái)經(jīng)委辦公室副主任、天津信托投資公司總裁助理、上海浦東發(fā)展銀行天津分行副行長(zhǎng)、行長(zhǎng)、黨委書記、總行風(fēng)險(xiǎn)管理總部總監(jiān)、上海浦東發(fā)展銀行黨委委員、副行長(zhǎng)?，F(xiàn)任上海浦東發(fā)展銀行董事會(huì)秘書、上投摩根基金管理有限公司董事長(zhǎng)。董事：董事：PaulBateman畢業(yè)于英國(guó)Leicester大學(xué)。歷任ChaseFlemingAssetManagementLimited全球總監(jiān)，摩根資產(chǎn)管理全球投資管理業(yè)務(wù)CEO?，F(xiàn)任摩根資產(chǎn)管理全球主席、摩根資產(chǎn)管理委員會(huì)主席及投資委員會(huì)會(huì)員。同時(shí)也是摩根大通高管委員會(huì)資深成員。董事：JedLaskowitz美國(guó)伊薩卡學(xué)院學(xué)士學(xué)位（主修政治）及布魯克林法學(xué)院榮譽(yù)法學(xué)博士學(xué)位。曾任摩根資產(chǎn)管理亞太區(qū)行政總裁。現(xiàn)任摩根資產(chǎn)管理環(huán)球投資管理方案聯(lián)席總監(jiān)。董事：MichaelI.Falcon學(xué)士學(xué)位（主修金融）。曾任摩根資產(chǎn)退休業(yè)務(wù)總監(jiān)?，F(xiàn)任摩根資產(chǎn)管理環(huán)球投資管理的亞太區(qū)行政總裁、亞太區(qū)基金業(yè)務(wù)總監(jiān)、環(huán)球投資管理營(yíng)運(yùn)委員會(huì)成員、集團(tuán)亞太管理團(tuán)隊(duì)成員、集團(tuán)投資管理亞太區(qū)營(yíng)運(yùn)委員會(huì)主席。董事：潘衛(wèi)東碩士研究生，高級(jí)經(jīng)濟(jì)師。曾任上海市金融服務(wù)辦公室金融機(jī)構(gòu)處處長(zhǎng)（掛職）、上海國(guó)際集團(tuán)有限公司副總裁?，F(xiàn)任上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司副行長(zhǎng)、上海國(guó)際信托有限公司黨委書記、董事長(zhǎng)。董事：陳兵博士研究生，高級(jí)經(jīng)濟(jì)師。曾任浦發(fā)銀行總行個(gè)人銀行總部財(cái)富管理部總經(jīng)理、上海國(guó)際信托有限公司副總經(jīng)理兼董事會(huì)秘書。現(xiàn)任上海國(guó)際信托有限公司黨委副書記、副董事長(zhǎng)、總經(jīng)理。董事：陳海寧研究生學(xué)歷、經(jīng)濟(jì)師。曾任上海浦東發(fā)展銀行金融部總經(jīng)理助理、公投總部貿(mào)易融資部總經(jīng)理、武漢分行副行長(zhǎng)、武漢分行黨委書記、行長(zhǎng)。現(xiàn)任上海浦東發(fā)展銀行總行資產(chǎn)負(fù)債管理部總經(jīng)理。董事：章碩麟獲臺(tái)灣大學(xué)商學(xué)碩士學(xué)位。曾任怡富證券股份有限公司副總經(jīng)理（現(xiàn)名摩根大通證券）、摩根富林明證券股份有限公司董事長(zhǎng)。現(xiàn)任上投摩根基金管理有限公司總經(jīng)理。獨(dú)立董事：俞樵經(jīng)濟(jì)學(xué)博士?，F(xiàn)任清華大學(xué)公共管理學(xué)院經(jīng)濟(jì)與金融學(xué)教授及公共政策研究所所長(zhǎng)。曾經(jīng)在加里伯利大學(xué)經(jīng)濟(jì)系、新加坡國(guó)立大學(xué)經(jīng)濟(jì)系、復(fù)旦大學(xué)金融系等單位任教。獨(dú)立董事：劉紅忠國(guó)際金融系經(jīng)濟(jì)學(xué)博士現(xiàn)任復(fù)旦大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)院教授，復(fù)旦大學(xué)金融研究中心副主任。獨(dú)立董事：戴立寧獲臺(tái)灣大學(xué)法學(xué)碩士及美國(guó)哈佛大學(xué)法學(xué)碩士學(xué)位。曾任臺(tái)灣財(cái)政部常務(wù)次長(zhǎng)，東吳大學(xué)法學(xué)院副教授?，F(xiàn)任北京大學(xué)法學(xué)院及光華管理學(xué)院兼職教授。獨(dú)立董事：李存修獲美國(guó)加州大學(xué)柏克利校區(qū)企管博士(主修財(cái)務(wù))、企管碩士、經(jīng)濟(jì)碩士等學(xué)位。現(xiàn)任臺(tái)灣大學(xué)財(cái)務(wù)金融學(xué)系專任特聘教授。2. 監(jiān)事會(huì)成員基本情況：監(jiān)事會(huì)主席：趙崢嶸碩士學(xué)位，高級(jí)經(jīng)濟(jì)師。歷任工商銀行溫州分行副行長(zhǎng)、浦發(fā)銀行溫州分行副行長(zhǎng)、行長(zhǎng)及杭州分行行長(zhǎng)等職務(wù)。現(xiàn)任上海國(guó)際信托有限公司監(jiān)事長(zhǎng)、黨委副書記。監(jiān)事：石恬華臺(tái)灣大學(xué)財(cái)務(wù)金融系學(xué)士及芝加哥大學(xué)布斯商學(xué)院碩士。歷任摩根資產(chǎn)管理集團(tuán)臺(tái)灣區(qū)摩根投顧總經(jīng)理、摩根投信總經(jīng)理等職務(wù)；現(xiàn)任摩根資產(chǎn)管理集團(tuán)臺(tái)灣區(qū)負(fù)責(zé)人暨摩根投信董事長(zhǎng)，負(fù)責(zé)臺(tái)灣區(qū)的資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)。監(jiān)事：張軍曾任上投摩根基金管理有限公司交易部總監(jiān)。現(xiàn)任上投摩根基金管理有限公司國(guó)際投資部總監(jiān)兼基金經(jīng)理，管理上投摩根亞太優(yōu)勢(shì)混合型證券投資基金和上投摩根全球天然資源混合型證券投資基金。監(jiān)事：萬雋宸曾任上海國(guó)際集團(tuán)有限公司高級(jí)法務(wù)經(jīng)理?，F(xiàn)任上投摩根基金管理有限公司首席風(fēng)險(xiǎn)官；尚騰資本管理有限公司董事。3. 總經(jīng)理基本情況：章碩麟先生，總經(jīng)理。獲臺(tái)灣大學(xué)商學(xué)碩士學(xué)位。曾任怡富證券股份有限公司副總經(jīng)理（現(xiàn)名摩根大通證券）、摩根富林明證券股份有限公司董事長(zhǎng)。4. 其他高級(jí)管理人員情況：楊紅女士，副總經(jīng)理畢業(yè)于同濟(jì)大學(xué)，獲技術(shù)經(jīng)濟(jì)與管理博士曾任招商銀行上海分行稽核監(jiān)督部業(yè)務(wù)副經(jīng)理、營(yíng)業(yè)部副經(jīng)理兼工會(huì)主席、零售銀行部副總經(jīng)理、消費(fèi)信貸中心總經(jīng)理；曾任上海浦東發(fā)展銀行上海分行個(gè)人信貸部總經(jīng)理、個(gè)人銀行發(fā)展管理部總經(jīng)理、零售業(yè)務(wù)管理部總經(jīng)理。杜猛先生，副總經(jīng)理畢業(yè)于南京大學(xué)，獲經(jīng)濟(jì)學(xué)碩士學(xué)位。歷任天同證券、中原證券、國(guó)信證券、中銀國(guó)際研究員；上投摩根基金管理有限公司行業(yè)專家、基金經(jīng)理助理、基金經(jīng)理、總經(jīng)理助理/國(guó)內(nèi)權(quán)益投資一部總監(jiān)兼資深基金經(jīng)理。孫芳女士，副總經(jīng)理畢業(yè)于華東師范大學(xué)，獲世界經(jīng)濟(jì)學(xué)碩士學(xué)位。歷任華寶興業(yè)基金研究員；上投摩根基金管理有限公司行業(yè)專家、基金經(jīng)理助理、研究部副總監(jiān)、基金經(jīng)理、總經(jīng)理助理/國(guó)內(nèi)權(quán)益投資二部總監(jiān)兼資深基金經(jīng)理。郭鵬先生，副總經(jīng)理畢業(yè)于上海財(cái)經(jīng)大學(xué)，獲企業(yè)管理碩士學(xué)位。歷任上投摩根基金管理有限公司市場(chǎng)經(jīng)理、市場(chǎng)部副總監(jiān)，產(chǎn)品及客戶營(yíng)銷部總監(jiān)、市場(chǎng)部總監(jiān)兼互聯(lián)網(wǎng)金融部總監(jiān)、總經(jīng)理助理。張軍先生，副總經(jīng)理畢業(yè)于同濟(jì)大學(xué)，獲管理工程碩士學(xué)位。歷任中國(guó)建設(shè)銀行上海市分行辦公室秘書、公司業(yè)務(wù)部業(yè)務(wù)科科長(zhǎng)，徐匯支行副行長(zhǎng)、個(gè)人金融部副總經(jīng)理，并曾擔(dān)任上投摩根基金管理有限公司總經(jīng)理助理一職。劉萬方先生，督察長(zhǎng)。獲經(jīng)濟(jì)學(xué)博士學(xué)位。曾任職于中國(guó)普天信息產(chǎn)業(yè)集團(tuán)公司、美國(guó)MBP咨詢公司、中國(guó)證監(jiān)會(huì)。5．本基金基金經(jīng)理本基金基金經(jīng)理黃棟先生，上海財(cái)經(jīng)大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)碩士；2005年至2010年先后在東方證券、工銀瑞信基金從事金融工程研究工作；2010年7月起加入上投摩根基金管理有限公司，主要負(fù)責(zé)金融工程研究方面的工作。2012年9月起擔(dān)任上投摩根中證消費(fèi)服務(wù)領(lǐng)先指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理，2013年7月至2016年8月同時(shí)擔(dān)任上證180高貝塔交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理，2015年6月起同時(shí)擔(dān)任上投摩根動(dòng)態(tài)多因子策略靈活配置混合型證券投資基金基金經(jīng)理，2016年8月起同時(shí)擔(dān)任上投摩根安鑫回報(bào)混合型證券投資基金基金經(jīng)理，自2017年1月起同時(shí)擔(dān)任上投摩根安瑞回報(bào)混合型證券投資基金基金經(jīng)理，自2017年4月起同時(shí)擔(dān)任上投摩根安通回報(bào)混合型證券投資基金基金經(jīng)理。6．基金管理人投資決策委員會(huì)成員的姓名和職務(wù)杜猛，副總經(jīng)理兼投資總監(jiān)；孫芳，副總經(jīng)理兼投資副總監(jiān)；朱曉龍，研究總監(jiān)；孟晨波，總經(jīng)理助理兼貨幣市場(chǎng)投資部總監(jiān)；趙峰，債券投資部總監(jiān)；張軍，國(guó)際投資部總監(jiān)；黃棟，量化投資部總監(jiān)。上述人員之間不存在近親屬關(guān)系。二、基金托管人一、基金托管人情況（一）基本情況名稱：中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司(簡(jiǎn)稱：中國(guó)建設(shè)銀行)住所：北京市西城區(qū)金融大街25號(hào)辦公地址：北京市西城區(qū)鬧市口大街1號(hào)院1號(hào)樓法定代表人：王洪章成立時(shí)間：2004年09月17日組織形式：股份有限公司注冊(cè)資本：貳仟伍佰億壹仟零玖拾柒萬柒仟肆佰捌拾陸元整存續(xù)期間：持續(xù)經(jīng)營(yíng)基金托管資格批文及文號(hào)：中國(guó)證監(jiān)會(huì)證監(jiān)基字[1998]12號(hào)聯(lián)系人：田青聯(lián)系電話：(010)67595096中國(guó)建設(shè)銀行成立于1954年10月，是一家國(guó)內(nèi)領(lǐng)先、國(guó)際知名的大型股份制商業(yè)銀行，總部設(shè)在北京。本行于2005年10月在香港聯(lián)合交易所掛牌上市(股票代碼939)，于2007年9月在上海證券交易所掛牌上市(股票代碼601939)。資產(chǎn)負(fù)債穩(wěn)步增長(zhǎng)。2016年末，本集團(tuán)資產(chǎn)總額20.96萬億元，較上年增加2.61萬億元，增幅14.25%，其中客戶貸款總額11.76萬億元，較上年增加1.27萬億元，增幅12.13%。負(fù)債總額19.37萬億元，較上年增加2.47萬億元，增幅14.61%，其中客戶存款總額15.40萬億元，較上年增加1.73萬億元，增幅12.69%。核心財(cái)務(wù)指標(biāo)表現(xiàn)良好。積極消化五次降息、利率市場(chǎng)化等因素影響，本集團(tuán)實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)2,323.89億元，較上年增長(zhǎng)1.53%。手續(xù)費(fèi)及傭金凈收入1,185.09億元，在營(yíng)業(yè)收入中的占比較上年提升0.83個(gè)百分點(diǎn)。平均資產(chǎn)回報(bào)率1.18%，加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率15.44%，凈利息收益率2.20%，成本收入比為27.49%，資本充足率14.94%，均居同業(yè)領(lǐng)先水平。2016年，本集團(tuán)先后獲得國(guó)內(nèi)外知名機(jī)構(gòu)授予的100余項(xiàng)重要獎(jiǎng)項(xiàng)。榮獲《歐洲貨幣》“2016中國(guó)最佳銀行”，《環(huán)球金融》“2016中國(guó)最佳消費(fèi)者銀行”、“2016亞太區(qū)最佳流動(dòng)性管理銀行”，《機(jī)構(gòu)投資者》“人民幣國(guó)際化服務(wù)鉆石獎(jiǎng)”，《亞洲銀行家》“中國(guó)最佳大型零售銀行獎(jiǎng)”及中國(guó)銀行業(yè)協(xié)會(huì)“年度最具社會(huì)責(zé)任金融機(jī)構(gòu)獎(jiǎng)”。本集團(tuán)在英國(guó)《銀行家》2016年“世界銀行1000強(qiáng)排名”中，以一級(jí)資本總額繼續(xù)位列全球第2；在美國(guó)《財(cái)富》2016年世界500強(qiáng)排名第22位。中國(guó)建設(shè)銀行總行設(shè)資產(chǎn)托管業(yè)務(wù)部，下設(shè)綜合處、基金市場(chǎng)處、證券保險(xiǎn)資產(chǎn)市場(chǎng)處、理財(cái)信托股權(quán)市場(chǎng)處、QFII托管處、養(yǎng)老金托管處、清算處、核算處、跨境托管運(yùn)營(yíng)處、監(jiān)督稽核處等10個(gè)職能處室，在上海設(shè)有投資托管服務(wù)上海備份中心，共有員工220余人。自2007年起，托管部連續(xù)聘請(qǐng)外部會(huì)計(jì)師事務(wù)所對(duì)托管業(yè)務(wù)進(jìn)行內(nèi)部控制審計(jì)，并已經(jīng)成為常規(guī)化的內(nèi)控工作手段。（二）主要人員情況趙觀甫，資產(chǎn)托管業(yè)務(wù)部總經(jīng)理，曾先后在中國(guó)建設(shè)銀行鄭州市分行、總行信貸部、總行信貸二部、行長(zhǎng)辦公室工作，并在中國(guó)建設(shè)銀行河北省分行營(yíng)業(yè)部、總行個(gè)人銀行業(yè)務(wù)部、總行審計(jì)部擔(dān)任領(lǐng)導(dǎo)職務(wù)，長(zhǎng)期從事信貸業(yè)務(wù)、個(gè)人銀行業(yè)務(wù)和內(nèi)部審計(jì)等工作，具有豐富的客戶服務(wù)和業(yè)務(wù)管理經(jīng)驗(yàn)。龔毅，資產(chǎn)托管業(yè)務(wù)部副總經(jīng)理，曾就職于中國(guó)建設(shè)銀行北京市分行國(guó)際部、營(yíng)業(yè)部并擔(dān)任副行長(zhǎng)，長(zhǎng)期從事信貸業(yè)務(wù)和集團(tuán)客戶業(yè)務(wù)等工作，具有豐富的客戶服務(wù)和業(yè)務(wù)管理經(jīng)驗(yàn)。黃秀蓮，資產(chǎn)托管業(yè)務(wù)部副總經(jīng)理，曾就職于中國(guó)建設(shè)銀行總行會(huì)計(jì)部，長(zhǎng)期從事托管業(yè)務(wù)管理等工作，具有豐富的客戶服務(wù)和業(yè)務(wù)管理經(jīng)驗(yàn)。原玎，資產(chǎn)托管業(yè)務(wù)部副總經(jīng)理，曾就職于中國(guó)建設(shè)銀行總行國(guó)際業(yè)務(wù)部，長(zhǎng)期從事海外機(jī)構(gòu)及海外業(yè)務(wù)管理、境內(nèi)外匯業(yè)務(wù)管理、國(guó)外金融機(jī)構(gòu)客戶營(yíng)銷拓展等工作，具有豐富的客戶服務(wù)和業(yè)務(wù)管理經(jīng)驗(yàn)。（三）基金托管業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)情況作為國(guó)內(nèi)首批開辦證券投資基金托管業(yè)務(wù)的商業(yè)銀行，中國(guó)建設(shè)銀行一直秉持“以客戶為中心”的經(jīng)營(yíng)理念，不斷加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)管理和內(nèi)部控制，嚴(yán)格履行托管人的各項(xiàng)職責(zé)，切實(shí)維護(hù)資產(chǎn)持有人的合法權(quán)益，為資產(chǎn)委托人提供高質(zhì)量的托管服務(wù)。經(jīng)過多年穩(wěn)步發(fā)展，中國(guó)建設(shè)銀行托管資產(chǎn)規(guī)模不斷擴(kuò)大，托管業(yè)務(wù)品種不斷增加，已形成包括證券投資基金、社?；稹⒈ｋU(xiǎn)資金、基本養(yǎng)老個(gè)人賬戶、(R)QFII、(R)QDII、企業(yè)年金等產(chǎn)品在內(nèi)的托管業(yè)務(wù)體系，是目前國(guó)內(nèi)托管業(yè)務(wù)品種最齊全的商業(yè)銀行之一。截至2017年一季度末，中國(guó)建設(shè)銀行已托管719只證券投資基金。中國(guó)建設(shè)銀行專業(yè)高效的托管服務(wù)能力和業(yè)務(wù)水平，贏得了業(yè)內(nèi)的高度認(rèn)同。中國(guó)建設(shè)銀行連續(xù)11年獲得《全球托管人》、《財(cái)資》、《環(huán)球金融》“中國(guó)最佳托管銀行”、“中國(guó)最佳次托管銀行”、“最佳托管專家——QFII”等獎(jiǎng)項(xiàng)，并在2016年被《環(huán)球金融》評(píng)為中國(guó)市場(chǎng)唯一一家“最佳托管銀行”。三、相關(guān)服務(wù)機(jī)構(gòu)一、基金銷售機(jī)構(gòu)：1.直銷機(jī)構(gòu)：上投摩根基金管理有限公司（同上）2.代銷機(jī)構(gòu)：中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司住所：北京市西城區(qū)金融大街25號(hào)辦公地址：北京市西城區(qū)鬧市口大街1號(hào)院1號(hào)樓法定代表人：王洪章客戶服務(wù)電話：95533傳真國(guó)銀行股份有限公司地址：北京市西城區(qū)復(fù)興門內(nèi)大街１號(hào)

辦公地址：北京市西城區(qū)復(fù)興門內(nèi)大街１號(hào)客戶服務(wù)電話：95566

法定代表人：田國(guó)立網(wǎng)址：招商銀行股份有限公司注冊(cè)地址:廣東省深圳市福田區(qū)深南大道7088號(hào)辦公地址:廣東省深圳市福田區(qū)深南大道7088號(hào)法人代表：李建紅客戶服務(wù)中心電話：95555網(wǎng)址：交通銀行股份有限公司注冊(cè)地址：上海市銀城中路188號(hào)辦公地址：上海市銀城中路188號(hào)法定代表人：牛錫明客戶服務(wù)熱線：95559網(wǎng)址：上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司注冊(cè)地址：上海市浦東新區(qū)浦東南路500號(hào)辦公地址：上海市中山東一路12號(hào)法定代表人：吉曉輝聯(lián)系人：虞谷云聯(lián)系電話戶服務(wù)熱線：95528網(wǎng)址：申萬宏源證券有限公司注冊(cè)地址:上海市徐匯區(qū)長(zhǎng)樂路989號(hào)45層辦公地址：上海市徐匯區(qū)長(zhǎng)樂路989號(hào)45層（郵編:200031）法定代表人：李梅電話真服電話：95523或4008895523電話委托：021-962505國(guó)際互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)址:聯(lián)系人：黃瑩申萬宏源西部證券有限公司注冊(cè)地址：新疆烏魯木齊市高新區(qū)（新市區(qū)）北京南路358號(hào)大成國(guó)際大廈20樓2005室辦公地址:新疆烏魯木齊市高新區(qū)（新市區(qū)）北京南路358號(hào)大成國(guó)際大廈20樓2005室（郵編:830002）法定代表人：李季

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網(wǎng)址：聯(lián)系人：李巍上海證券有限責(zé)任公司注冊(cè)地址：上海市黃浦區(qū)四川中路213號(hào)久事商務(wù)大廈7樓辦公地址：上海市黃浦區(qū)四川中路213號(hào)久事商務(wù)大廈7樓法定代表人：李俊杰電話：(02153686888傳真：(021)53686100客戶服務(wù)電話：021-962518網(wǎng)址：國(guó)泰君安證券股份有限公司注冊(cè)地址：中國(guó)（上海）自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)商城路618號(hào)辦公地址：上海市銀城中路168號(hào)上海銀行大廈29層法定代表人：楊德紅聯(lián)系人：芮敏祺電話：(021)38676666轉(zhuǎn)6161傳真：(021)38670161客戶服務(wù)咨詢電話：95521網(wǎng)址：招商證券股份有限公司注冊(cè)地址：深圳市福田區(qū)益田路江蘇大廈38-45層法定代表人：宮少林聯(lián)系人：林生迎客戶服務(wù)電話：95565網(wǎng)址：光大證券股份有限公司注冊(cè)地址：上海市靜安區(qū)新閘路1508號(hào)辦公地址：上海市靜安區(qū)新閘路1508號(hào)法定代表人:薛峰電話真系人:劉晨網(wǎng)址：中國(guó)銀河證券股份有限公司注冊(cè)地址：北京市西城區(qū)金融大街35號(hào)國(guó)際企業(yè)大廈C座法定代表人：陳有安聯(lián)系人：田薇電話真服電話:4008888888網(wǎng)址：中信建投證券股份有限公司注冊(cè)地址：北京市朝陽(yáng)區(qū)安立路66號(hào)4號(hào)樓辦公地址：北京市東城區(qū)朝內(nèi)大街188號(hào)法定代表人：王常青電話：(010)65186758傳真：(010)65182261聯(lián)系人：魏明客戶服務(wù)咨詢電話：400-8888-108；網(wǎng)址：興業(yè)證券股份有限公司注冊(cè)地址：福州市湖東路268號(hào)法定代表人：蘭榮電話系人：謝高得客戶服務(wù)熱線：95562公司網(wǎng)站:海通證券股份有限公司注冊(cè)地址：上海市淮海中路98號(hào)法定代表人：王開國(guó)電話：021－23219000聯(lián)系人：李笑鳴客服電話：95553公司網(wǎng)址：國(guó)都證券股份有限公司注冊(cè)地址：北京市東城區(qū)東直門南大街3號(hào)國(guó)華投資大廈9層10層辦公地址：北京市東城區(qū)東直門南大街3號(hào)國(guó)華投資大廈9層10層法定代表人：常喆聯(lián)系人：李航客戶服務(wù)電話：4008188118網(wǎng)址：中信證券股份有限公司注冊(cè)地址：廣東省深圳市福田區(qū)中心三路8號(hào)卓越時(shí)代廣場(chǎng)（二期）北座辦公地址：北京市朝陽(yáng)區(qū)亮馬橋路48號(hào)中信證券大廈

法定代表人：王東明

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傳真戶服務(wù)熱線：010-95558中信證券（山東）有限責(zé)任公司注冊(cè)和辦公地址：山東省青島市嶗山區(qū)深圳路222號(hào)1號(hào)樓2001法定代表人：楊寶林聯(lián)系人：吳忠超電話真戶服務(wù)電話：95548公司網(wǎng)址：安信證券股份有限公司注冊(cè)地址：深圳市福田區(qū)金田路4018號(hào)安聯(lián)大廈35層、28層A02單元

辦公地址：深圳市福田區(qū)金田路4018號(hào)安聯(lián)大廈35層、28層A02單元

法定代表人：牛冠興客服電話：4008001001

公司網(wǎng)址：長(zhǎng)江證券股份有限公司注冊(cè)地址：武漢市新華路特8號(hào)長(zhǎng)江證券大廈法定代表人：胡運(yùn)釗客戶服務(wù)熱線：95579或4008-888-999聯(lián)系人：李良電話真江證券客戶服務(wù)網(wǎng)站：平安證券股份有限公司注冊(cè)地址:深圳市福田中心區(qū)金田路4036號(hào)榮超大廈16-20層辦公地址：深圳市福田中心區(qū)金田路4036號(hào)榮超大廈16-20層（518048）法定代表人：詹露陽(yáng)電話真服電話：95511-8網(wǎng)址:聯(lián)系人：石靜武諾亞正行（上海）基金銷售投資顧問有限公司注冊(cè)地址：上海市虹口區(qū)飛虹路360弄9號(hào)3724室辦公地址：上海市楊浦區(qū)秦皇島路32號(hào)C棟2樓法定代表人：汪靜波客服電話：400-821-5399公司網(wǎng)站：上海好買基金銷售有限公司注冊(cè)地址：上海市虹口區(qū)場(chǎng)中路685弄37號(hào)4號(hào)樓449室辦公地址：上海市浦東南路1118號(hào)鄂爾多斯大廈903-906室法定代表人：楊文斌客服電話：400-700-9665公司網(wǎng)站：深圳眾祿金融控股股份有限公司注冊(cè)地址：深圳市羅湖區(qū)深南東路5047號(hào)發(fā)展銀行大廈25樓I、J單元辦公地址：深圳市羅湖區(qū)深南東路5047號(hào)發(fā)展銀行大廈25樓I、J單元法定代表人：薛峰客服電話：4006-788-887公司網(wǎng)站：上海長(zhǎng)量基金銷售投資顧問有限公司注冊(cè)地址：上海市浦東新區(qū)高翔路526號(hào)2幢220室辦公地址：上海市浦東新區(qū)浦東大道555號(hào)裕景國(guó)際B座16層法定代表人：張躍偉聯(lián)系人：?jiǎn)伪麩盥?lián)系電話真：021—20691861客服電話：400-820-2899公司網(wǎng)站：浙江同花順基金銷售有限公司注冊(cè)地址：浙江省杭州市文二西路一號(hào)元茂大廈903辦公地址：浙江省杭州市翠柏路7號(hào)杭州電子商務(wù)產(chǎn)業(yè)園2樓法定代表人：凌順平客服電話：4008-773-772公司網(wǎng)站：螞蟻（杭州）基金銷售有限公司注冊(cè)地址：浙江省杭州市余杭區(qū)倉(cāng)前街道文一西路1218號(hào)1幢202室辦公地址：杭州市西湖區(qū)萬塘路18號(hào)黃龍時(shí)代廣場(chǎng)B座6樓法定代表人：陳柏青客服電話：400-0766-123公司網(wǎng)站：上海天天基金銷售有限公司注冊(cè)地址：上海市徐匯區(qū)龍?zhí)锫?90號(hào)2號(hào)樓2層辦公地址：上海市徐匯區(qū)龍?zhí)锫?95號(hào)3C座9樓法定代表人：其實(shí)客服電話：400-1818-188網(wǎng)站：渣打銀行（中國(guó)）有限公司住所：上海市浦東新區(qū)世紀(jì)大道201號(hào)渣打銀行大廈13層1室，16層（實(shí)際樓層15層）、17層（實(shí)際樓層16層）、18層4室（實(shí)際樓層17層4室）、19層（實(shí)際樓層18層）、20層1室（實(shí)際樓層19層1室）、21層1、3、4室（實(shí)際樓層20層1、3、4室）、23層（實(shí)際樓層22層）、25層2、4室（實(shí)際樓層23層2、4室）、27層2室（實(shí)際樓層25層2室）、28層（實(shí)際樓層26層）法定代表人：張曉蕾客服電話：4008888083網(wǎng)站：一路財(cái)富（北京）信息科技有限公司注冊(cè)地址：北京市西城區(qū)車公莊大街9號(hào)五棟大樓C座702辦公地址：北京市西城區(qū)阜成門大街2號(hào)萬通新世界廣場(chǎng)A座2208法定代表人：吳雪秀客服電話：400-001-1566網(wǎng)站：

北京展恒基金銷售有限公司注冊(cè)地址：北京市順義區(qū)后沙峪鎮(zhèn)安富街6號(hào)辦公地址：北京市朝陽(yáng)區(qū)德勝門外華嚴(yán)北里2號(hào)民建大廈6層法定代表人：閆振杰聯(lián)系電話真服電話:4008886661公司網(wǎng)址：上海利得基金銷售有限公司注冊(cè)地址：上海市寶山區(qū)蘊(yùn)川路5475號(hào)1033室辦公地址：上海浦東新區(qū)峨山路91弄61號(hào)10號(hào)樓12樓法定代表人：沈繼偉客服電話：4000676266網(wǎng)站：上海匯付金融服務(wù)有限公司注冊(cè)地址：上海市黃浦區(qū)西藏中路336號(hào)1807-5室辦公地址：上海市黃浦區(qū)中山南路100號(hào)金外灘國(guó)際廣場(chǎng)19樓法定代表人：馮修敏客服電話：400-820-2819網(wǎng)站：上海陸金所資產(chǎn)管理有限公司注冊(cè)地址：上海市浦東新區(qū)陸家嘴環(huán)路1333號(hào)14樓09單元辦公地址：上海市浦東新區(qū)陸家嘴環(huán)路1333號(hào)14樓法定代表人：郭堅(jiān)客服電話：400-821-9031網(wǎng)站：北京恒天明澤基金銷售有限公司注冊(cè)地址：北京市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)宏達(dá)北路10號(hào)五層5122室辦公地址：北京市朝陽(yáng)區(qū)東三環(huán)中路20號(hào)樂成中心A座23層法定代表人：梁越客服電話：400-898-0618網(wǎng)站：北京樂融多源投資咨詢有限公司注冊(cè)地址：北京市朝陽(yáng)區(qū)工人體育館北路甲2號(hào)盈科中心B座裙樓二層辦公地址：北京市朝陽(yáng)區(qū)工人體育館北路甲2號(hào)盈科中心B座裙樓二層法定代表人：董浩客服電話：400-628-1176網(wǎng)站：珠海盈米財(cái)富管理有限公司注冊(cè)地址：珠海市橫琴新區(qū)寶華路6號(hào)105室-3491辦公地址：廣州市海珠區(qū)琶洲大道東1號(hào)保利國(guó)際廣場(chǎng)南塔12樓法定代表人：肖雯客服電話站：深圳市新蘭德證券投資咨詢有限公司注冊(cè)地址：深圳市福田區(qū)華強(qiáng)北路賽格科技園4棟10層1006#辦公地址：北京市西城區(qū)宣武門外大街28號(hào)富卓大廈16層法定代表人：楊懿客服電話：400-166-1188網(wǎng)站：http://8./北京新浪倉(cāng)石基金銷售有限公司注冊(cè)地址：北京市海淀區(qū)東北旺西路中關(guān)村軟件園二期(西擴(kuò))N-1、N-2地塊新浪總部科研樓5層518室辦公地址：北京市海淀區(qū)東北旺西路中關(guān)村軟件園二期(西擴(kuò))N-1、N-2地塊新浪總部科研樓5層518室法定代表人：李昭琛網(wǎng)站：客服電話京肯特瑞財(cái)富投資管理有限公司注冊(cè)地址：北京市海淀區(qū)海淀東三街2號(hào)4層401-15辦公地址：北京市亦莊經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)科創(chuàng)十一街18號(hào)院京東集團(tuán)總部法定代表人：陳超電話：4000988511/4000888816網(wǎng)址：/嘉實(shí)財(cái)富管理有限公司住所：上海市浦東新區(qū)世紀(jì)大道8號(hào)上海國(guó)金中心辦公樓二期53層5312-15單元法定代表人：趙學(xué)軍客服電話：400-021-8850網(wǎng)站：上海華夏財(cái)富投資管理有限公司住所：上海市虹口區(qū)東大名路687號(hào)1幢2樓268室辦公地址：北京市西城區(qū)金融大街33號(hào)通泰大廈B座8層法定代表人：李一梅客戶服務(wù)電話：400-817-5666傳真海萬得投資顧問有限公司住所：中國(guó)（上海）自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)福山路33號(hào)11樓B座辦公地址：中國(guó)（上海）自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)福山路33號(hào)建工大廈8樓法定代表人：王廷富

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網(wǎng)址：基金管理人可根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)的要求，選擇其它符合要求的機(jī)構(gòu)代理銷售本基金，并及時(shí)公告。二、基金登記機(jī)構(gòu)：上投摩根基金管理有限公司（同上）三、律師事務(wù)所與經(jīng)辦律師：名稱：上海源泰律師事務(wù)所

注冊(cè)地址：上海市浦東南路256號(hào)華夏銀行大廈14樓負(fù)責(zé)人：廖海聯(lián)系電話/p>

傳真辦律師：廖海、劉佳四、審計(jì)基金財(cái)產(chǎn)的會(huì)計(jì)師事務(wù)所名稱：普華永道中天會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)注冊(cè)地址：中國(guó)上海市浦東新區(qū)陸家嘴環(huán)路1318號(hào)星展銀行大廈6樓辦公地址：中國(guó)上海市黃浦區(qū)湖濱路202號(hào)企業(yè)天地2號(hào)樓普華永道中心11樓執(zhí)行事務(wù)合伙人：李丹聯(lián)系電話：(021)23238888傳真：(021)23238800聯(lián)系人：曹陽(yáng)經(jīng)辦注冊(cè)會(huì)計(jì)師：陳玲、曹陽(yáng)四、基金概況基金名稱：上投摩根動(dòng)態(tài)多因子策略靈活配置混合型證券投資基金基金類型：契約型開放式五、基金份額的申購(gòu)、贖回和轉(zhuǎn)換1.基金申購(gòu)費(fèi)申購(gòu)費(fèi)用=(申購(gòu)金額×申購(gòu)費(fèi)率)/（1＋申購(gòu)費(fèi)率）凈申購(gòu)金額=申購(gòu)金額-申購(gòu)費(fèi)用申購(gòu)份額=凈申購(gòu)金額/T日基金份額凈值申購(gòu)費(fèi)率如下表所示：申購(gòu)金額區(qū)間費(fèi)率人民幣100萬以下1.5％人民幣100萬以上（含），500萬以下1.0％人民幣500萬以上（含）每筆人民幣1,000元2.基金贖回費(fèi)本基金的贖回金額為贖回總額扣減贖回費(fèi)用。其中，贖回總額＝贖回份數(shù)×T日基金份額凈值贖回費(fèi)用＝贖回總額×贖回費(fèi)率贖回金額＝贖回總額－贖回費(fèi)用贖回費(fèi)率如下表所示：持有期限費(fèi)率7日以內(nèi)1.5%7日以上（含），30日以內(nèi)0.75%30日以上（含），一年以內(nèi)0.50%一年以上(含)，兩年以內(nèi)0.35%兩年以上(含)，三年以內(nèi)0.2％三年以上(含)0%3.基金轉(zhuǎn)換費(fèi)基金管理人可以根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)以及基金合同的規(guī)定決定開辦本基金與基金管理人管理的其他基金之間的轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)，基金轉(zhuǎn)換可以收取一定的轉(zhuǎn)換費(fèi)，相關(guān)規(guī)則由基金管理人屆時(shí)根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)及基金合同的規(guī)定制定并公告，并提前告知基金托管人與相關(guān)機(jī)構(gòu)。六、基金的投資一、投資目標(biāo)在嚴(yán)格控制風(fēng)險(xiǎn)的基礎(chǔ)上，采用量化投資對(duì)基金資產(chǎn)進(jìn)行積極管理，力爭(zhēng)獲取超越業(yè)績(jī)基準(zhǔn)的投資收益。二、投資范圍本基金的投資范圍為具有良好流動(dòng)性的金融工具，包括國(guó)內(nèi)依法發(fā)行上市的股票、債券、貨幣市場(chǎng)工具、權(quán)證、資產(chǎn)支持證券、股指期貨、股票期權(quán)以及法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具(須符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)相關(guān)規(guī)定)。如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當(dāng)程序后，可以將其納入投資范圍。基金的投資組合比例為：股票資產(chǎn)占基金資產(chǎn)的0%-95%，權(quán)證占基金資產(chǎn)凈值的0-3%；每個(gè)交易日日終在扣除股指期貨及股票期權(quán)保證金后，現(xiàn)金或到期日在一年期以內(nèi)的政府債券不低于基金資產(chǎn)凈值的5%。三、投資策略上投摩根動(dòng)態(tài)多因子策略靈活配置混合型證券投資基金采用數(shù)量化選股模型驅(qū)動(dòng)的選股策略進(jìn)行個(gè)股選擇，并結(jié)合適當(dāng)?shù)馁Y產(chǎn)配置策略搭建基金投資組合。本基金所指數(shù)量化選股模型是根據(jù)中國(guó)資本市場(chǎng)的實(shí)際情況，由基金管理人的金融工程團(tuán)隊(duì)開發(fā)的具有一定針對(duì)性及實(shí)用性的動(dòng)態(tài)多因子選股模型。在股票投資過程中，本基金將保持通過模型選股構(gòu)建股票投資組合的投資策略，強(qiáng)調(diào)投資紀(jì)律、降低隨意性投資帶來的風(fēng)險(xiǎn)，力爭(zhēng)實(shí)現(xiàn)基金資產(chǎn)的長(zhǎng)期穩(wěn)定增值。1、資產(chǎn)配置策略本基金將綜合分析和持續(xù)跟蹤基本面、政策面、市場(chǎng)面等多方面因素，對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)、國(guó)家政策、資金面和市場(chǎng)情緒等影響證券市場(chǎng)的重要因素進(jìn)行深入分析，重點(diǎn)關(guān)注包括GDP增速、固定資產(chǎn)投資增速、凈出口增速、通脹率、貨幣供應(yīng)、利率等宏觀指標(biāo)的變化趨勢(shì)，結(jié)合股票、債券等各類資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)收益特征，確定合適的資產(chǎn)配置比例，動(dòng)態(tài)優(yōu)化投資組合。在資產(chǎn)配置過程中，本基金將采用多種數(shù)量化的投資方法控制凈值大幅回撤的風(fēng)險(xiǎn)，改善投資組合的風(fēng)險(xiǎn)收益特性。2、股票投資策略通過基金管理人開發(fā)的動(dòng)態(tài)多因子模型進(jìn)行股票選擇并據(jù)此構(gòu)建股票投資組合。動(dòng)態(tài)多因子模型在實(shí)際運(yùn)行過程中將定期或不定期地進(jìn)行修正，優(yōu)化股票投資組合。本投資組合所采用的動(dòng)態(tài)多因子策略量化模型分成數(shù)據(jù)提取及處理、因子檢驗(yàn)、股票篩選、組合構(gòu)建等主要流程，每一環(huán)節(jié)都經(jīng)過嚴(yán)格的定量分析。通過對(duì)因子過去的表現(xiàn)進(jìn)行深入的定量分析，尋找對(duì)未來股票收益率有顯著預(yù)測(cè)能力的因子?；鸸芾砣私鹑诠こ虉F(tuán)隊(duì)在研究中國(guó)證券市場(chǎng)運(yùn)行規(guī)律和特點(diǎn)的基礎(chǔ)上通過一系列數(shù)量化的方法挑選出這些因子，并賦予相應(yīng)權(quán)重，計(jì)算股票在這些因子上的綜合得分，精選得分高的股票構(gòu)建投資組合。為了做到因子的動(dòng)態(tài)調(diào)整，基金管理人金融工程團(tuán)隊(duì)將定期回顧所有因子的表現(xiàn)情況，適時(shí)剔除失效因子、納入重新發(fā)揮作用的有效因子或者由市場(chǎng)上新出現(xiàn)的投資邏輯歸納而來的有效因子，同時(shí)調(diào)整不同因子的權(quán)重，通過因子的動(dòng)態(tài)調(diào)整做到投資組合的及時(shí)調(diào)整和對(duì)市場(chǎng)的有效把握。3、固定收益類投資策略對(duì)于固定收益類資產(chǎn)的選擇，本基金將以價(jià)值分析為主線，在綜合研究的基礎(chǔ)上實(shí)施積極主動(dòng)的組合管理，并主要通過類屬配置與債券選擇兩個(gè)層次進(jìn)行投資管理。在類屬配置層次，結(jié)合對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)、市場(chǎng)利率、債券供求等因素的綜合分析，根據(jù)交易所市場(chǎng)與銀行間市場(chǎng)類屬資產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)收益特征，定期對(duì)投資組合類屬資產(chǎn)進(jìn)行優(yōu)化配置和調(diào)整，確定類屬資產(chǎn)的最優(yōu)權(quán)重。在券種選擇上，本基金以中長(zhǎng)期利率趨勢(shì)分析為基礎(chǔ)，結(jié)合經(jīng)濟(jì)趨勢(shì)、貨幣政策及不同債券品種的收益率水平、流動(dòng)性和信用風(fēng)險(xiǎn)等因素，重點(diǎn)選擇那些流動(dòng)性較好、風(fēng)險(xiǎn)水平合理、到期收益率與信用質(zhì)量相對(duì)較高的債券品種。具體策略有：（1）利率預(yù)期策略：本基金首先根據(jù)對(duì)國(guó)內(nèi)外經(jīng)濟(jì)形勢(shì)的預(yù)測(cè)，分析市場(chǎng)投資環(huán)境的變化趨勢(shì)，重點(diǎn)關(guān)注利率趨勢(shì)變化。通過全面分析宏觀經(jīng)濟(jì)、貨幣政策與財(cái)政政策、物價(jià)水平變化趨勢(shì)等因素，對(duì)利率走勢(shì)形成合理預(yù)期。（2）估值策略：建立不同品種的收益率曲線預(yù)測(cè)模型，并利用這些模型進(jìn)行估值，確定價(jià)格中樞的變動(dòng)趨勢(shì)。根據(jù)收益率、流動(dòng)性、風(fēng)險(xiǎn)匹配原則以及債券的估值原則構(gòu)建投資組合，合理選擇不同市場(chǎng)中有投資價(jià)值的券種。（3）久期管理：本基金努力把握久期與債券價(jià)格波動(dòng)之間的量化關(guān)系，根據(jù)未來利率變化預(yù)期，以久期和收益率變化評(píng)估為核心，通過久期管理，合理配置投資品種。4、可轉(zhuǎn)換債券投資策略可轉(zhuǎn)換債券（含交易分離可轉(zhuǎn)債）兼具權(quán)益類證券與固定收益類證券的特性，具有抵御下行風(fēng)險(xiǎn)、分享股票價(jià)格上漲收益的特點(diǎn)?？赊D(zhuǎn)債的選擇結(jié)合其債性和股性特征，在對(duì)公司基本面和轉(zhuǎn)債條款深入研究的基礎(chǔ)上進(jìn)行估值分析，投資于公司基本面優(yōu)良、具有較高安全邊際和良好流動(dòng)性的可轉(zhuǎn)換債券，獲取穩(wěn)健的投資回報(bào)。5、中小企業(yè)私募債投資策略基金投資中小企業(yè)私募債券，基金管理人將根據(jù)審慎原則，制定嚴(yán)格的投資決策流程、風(fēng)險(xiǎn)控制制度和信用風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)處置預(yù)案，其中，投資決策流程和風(fēng)險(xiǎn)控制制度需經(jīng)董事會(huì)批準(zhǔn)，以防范信用風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)等各種風(fēng)險(xiǎn)。本基金對(duì)中小企業(yè)私募債的投資主要從自上而下判斷景氣周期和自下而上精選標(biāo)的兩個(gè)角度出發(fā)，結(jié)合信用分析和信用評(píng)估進(jìn)行，同時(shí)通過有紀(jì)律的風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控實(shí)現(xiàn)對(duì)投資組合風(fēng)險(xiǎn)的有效管理。6、股指期貨投資策略本基金在進(jìn)行股指期貨投資時(shí)，將根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)管理的原則，以套期保值為主要目的，在風(fēng)險(xiǎn)可控的前提下，本著謹(jǐn)慎原則，參與股指期貨的投資，以管理投資組合的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)，改善組合的風(fēng)險(xiǎn)收益特性。套期保值將主要采用流動(dòng)性好、交易活躍的期貨合約。本基金在進(jìn)行股指期貨投資時(shí)，將通過對(duì)證券市場(chǎng)和期貨市場(chǎng)運(yùn)行趨勢(shì)的研究，并結(jié)合股指期貨的定價(jià)模型尋求其合理的估值水平?；鸸芾砣藢⒔⒐芍钙谪浗灰讻Q策部門或小組，授權(quán)特定的管理人員負(fù)責(zé)股指期貨的投資審批事項(xiàng)，同時(shí)針對(duì)股指期貨交易制定投資決策流程和風(fēng)險(xiǎn)控制等制度并報(bào)董事會(huì)批準(zhǔn)。7、資產(chǎn)支持證券投資策略本基金綜合考慮市場(chǎng)利率、發(fā)行條款、支持資產(chǎn)的構(gòu)成及質(zhì)量等因素，主要從資產(chǎn)池信用狀況、違約相關(guān)性、歷史違約記錄和損失比例、證券的信用增強(qiáng)方式、利差補(bǔ)償程度等方面對(duì)資產(chǎn)支持證券的風(fēng)險(xiǎn)與收益狀況進(jìn)行評(píng)估，在嚴(yán)格控制風(fēng)險(xiǎn)的情況下，確定資產(chǎn)合理配置比例，在保證資產(chǎn)安全性的前提條件下，以期獲得長(zhǎng)期穩(wěn)定收益。8、股票期權(quán)投資策略本基金將按照風(fēng)險(xiǎn)管理的原則，以套期保值為主要目的，參與股票期權(quán)的投資。本基金將在有效控制風(fēng)險(xiǎn)的前提下，選擇流動(dòng)性好、交易活躍的期權(quán)合約進(jìn)行投資。本基金將基于對(duì)證券市場(chǎng)的預(yù)判，并結(jié)合股指期權(quán)定價(jià)模型，選擇估值合理的期權(quán)合約。基金管理人將根據(jù)審慎原則，建立股票期權(quán)交易決策部門或小組，按照有關(guān)要求做好人員培訓(xùn)工作，確保投資、風(fēng)控等核心崗位人員具備股票期權(quán)業(yè)務(wù)知識(shí)和相應(yīng)的專業(yè)能力，同時(shí)授權(quán)特定的管理人員負(fù)責(zé)股票期權(quán)的投資審批事項(xiàng)，以防范期權(quán)投資的風(fēng)險(xiǎn)。四、投資限制1、組合限制基金的投資組合應(yīng)遵循以下限制：（1） 股票資產(chǎn)占基金資產(chǎn)的0%-95%；（2）本基金持有一家公司發(fā)行的證券，其市值不超過基金資產(chǎn)凈值的10％；（3）本基金管理人管理的全部基金持有一家公司發(fā)行的證券，不超過該證券的10％；（4）本基金持有的全部權(quán)證，其市值不得超過基金資產(chǎn)凈值的3％；（5）本基金管理人管理的全部基金持有的同一權(quán)證，不得超過該權(quán)證的10％；（6）本基金在任何交易日買入權(quán)證的總金額，不得超過上一交易日基金資產(chǎn)凈值的0.5％；（7）本基金投資于同一原始權(quán)益人的各類資產(chǎn)支持證券的比例，不得超過基金資產(chǎn)凈值的10％；（8）本基金持有的全部資產(chǎn)支持證券，其市值不得超過基金資產(chǎn)凈值的20％；（9）本基金持有的同一(指同一信用級(jí)別)資產(chǎn)支持證券的比例，不得超過該資產(chǎn)支持證券規(guī)模的10％；（10）本基金管理人管理的全部基金投資于同一原始權(quán)益人的各類資產(chǎn)支持證券，不得超過其各類資產(chǎn)支持證券合計(jì)規(guī)模的10％；（11）本基金應(yīng)投資于信用級(jí)別評(píng)級(jí)為BBB以上(含BBB)的資產(chǎn)支持證券?；鸪钟匈Y產(chǎn)支持證券期間，如果其信用等級(jí)下降、不再符合投資標(biāo)準(zhǔn)，應(yīng)在評(píng)級(jí)報(bào)告發(fā)布之日起3個(gè)月內(nèi)予以全部賣出；（12）基金財(cái)產(chǎn)參與股票發(fā)行申購(gòu)，本基金所申報(bào)的金額不超過本基金的總資產(chǎn)，本基金所申報(bào)的股票數(shù)量不超過擬發(fā)行股票公司本次發(fā)行股票的總量；（13）本基金進(jìn)入全國(guó)銀行間同業(yè)市場(chǎng)進(jìn)行債券回購(gòu)的資金余額不得超過基金資產(chǎn)凈值的40%，本基金在全國(guó)銀行間同業(yè)市場(chǎng)中的債券回購(gòu)最長(zhǎng)期限為1年，債券回購(gòu)到期后不得展期；（14）本基金投資流通受限證券，基金管理人應(yīng)事先根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)相關(guān)規(guī)定，與基金托管人在本基金托管協(xié)議中明確基金投資流通受限證券的比例，根據(jù)比例進(jìn)行投資。基金管理人應(yīng)制訂嚴(yán)格的投資決策流程和風(fēng)險(xiǎn)控制制度，防范流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、法律風(fēng)險(xiǎn)和操作風(fēng)險(xiǎn)等各種風(fēng)險(xiǎn)；（15）本基金在任何交易日日終，持有的買入股指期貨合約價(jià)值，不得超過基金資產(chǎn)凈值的10%；（16）本基金在任何交易日日終，持有的買入股指期貨合約價(jià)值與有價(jià)證券市值之和，不得超過基金資產(chǎn)凈值的95%。其中，有價(jià)證券指股票、債券（不含到期日在一年以內(nèi)的政府債券）、權(quán)證、資產(chǎn)支持證券、買入返售金融資產(chǎn)（不含質(zhì)押式回購(gòu)）等；（17）本基金在任何交易日日終，持有的賣出股指期貨合約價(jià)值不得超過基金持有的股票總市值的20%；本基金管理人應(yīng)當(dāng)按照中國(guó)金融期貨交易所要求的內(nèi)容、格式與時(shí)限向交易所報(bào)告所交易和持有的賣出期貨合約情況、交易目的及對(duì)應(yīng)的證券資產(chǎn)情況等；（18）本基金所持有的股票市值和買入、賣出股指期貨合約價(jià)值，合計(jì)（軋差計(jì)算）占基金資產(chǎn)的0%-95%；（19）本基金在任何交易日內(nèi)交易（不包括平倉(cāng)）的股指期貨合約的成交金額不得超過上一交易日基金資產(chǎn)凈值的20%；（20）本基金每個(gè)交易日日終在扣除股指期貨合約及股票期權(quán)合約需繳納的交易保證金后，應(yīng)當(dāng)保持不低于基金資產(chǎn)凈值5%的現(xiàn)金或到期日在一年以內(nèi)的政府債券。本基金在開始進(jìn)行股指期貨投資之前，應(yīng)與基金托管人就股指期貨開戶、清算、估值、交收等事宜另行具體協(xié)商；（21）本基金持有的全部中小企業(yè)私募債券，其市值不超過基金資產(chǎn)凈值的10%；本基金持有一家企業(yè)發(fā)行的中小企業(yè)私募債，不得超過該債券的10%；（22）本基金因未平倉(cāng)的期權(quán)合約支付和收取的權(quán)利金總額不得超過基金資產(chǎn)凈值的10%；（23）本基金開倉(cāng)賣出認(rèn)購(gòu)期權(quán)的，應(yīng)持有足額標(biāo)的證券；開倉(cāng)賣出認(rèn)沽期權(quán)的，應(yīng)持有合約行權(quán)所需的全額現(xiàn)金或交易所規(guī)則認(rèn)可的可沖抵期權(quán)保證金的現(xiàn)金等價(jià)物；（24）本基金未平倉(cāng)的期權(quán)合約面值不得超過基金資產(chǎn)凈值的20%。其中，合約面值按照行權(quán)價(jià)乘以合約乘數(shù)計(jì)算；（25）本基金總資產(chǎn)不得超過基金凈資產(chǎn)的140%；（26）法律法規(guī)和《基金合同》約定的其他投資比例限制。因證券市場(chǎng)波動(dòng)、證券發(fā)行人合并、基金規(guī)模變動(dòng)等基金管理人之外的因素致使基金投資不符合上述規(guī)定投資比例的，基金管理人應(yīng)當(dāng)在10個(gè)交易日內(nèi)進(jìn)行調(diào)整，但中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定的特殊情形除外。基金管理人應(yīng)當(dāng)自基金合同生效之日起6個(gè)月內(nèi)使基金的投資組合比例符合基金合同的有關(guān)約定。期間，本基金的投資范圍、投資策略應(yīng)當(dāng)符合基金合同的約定?；鹜泄苋藢?duì)基金的投資的監(jiān)督與檢查自本基金合同生效之日起開始。如果法律法規(guī)對(duì)本基金合同約定投資組合比例限制進(jìn)行變更的，以變更后的規(guī)定為準(zhǔn)。法律法規(guī)或監(jiān)管部門取消上述限制，如適用于本基金，基金管理人在履行適當(dāng)程序后，則本基金投資不再受相關(guān)限制，不需要經(jīng)基金份額持有人大會(huì)審議。2、禁止行為為維護(hù)基金份額持有人的合法權(quán)益，基金財(cái)產(chǎn)不得用于下列投資或者活動(dòng)：（1）承銷證券；（2）違反規(guī)定向他人貸款或者提供擔(dān)保；（3）從事承擔(dān)無限責(zé)任的投資；（4）買賣其他基金份額，但是國(guó)務(wù)院證券監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)另有規(guī)定的除外；（5）向基金管理人、基金托管人出資；（6）從事內(nèi)幕交易、操縱證券交易價(jià)格及其他不正當(dāng)?shù)淖C券交易活動(dòng)；（7）法律、行政法規(guī)和中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定禁止的其他活動(dòng)。基金管理人運(yùn)用基金財(cái)產(chǎn)買賣基金管理人、基金托管人及其控股股東、實(shí)際控制人或者與其有重大利害關(guān)系的公司發(fā)行的證券或者承銷期內(nèi)承銷的證券，或者從事其他重大關(guān)聯(lián)交易的，應(yīng)當(dāng)符合基金的投資目標(biāo)和投資策略，遵循持有人利益優(yōu)先原則，防范利益沖突，建立健全內(nèi)部審批機(jī)制和評(píng)估機(jī)制，按照市場(chǎng)公平合理價(jià)格執(zhí)行。相關(guān)交易必須事先得到基金托管人的同意，并按法律法規(guī)予以披露。重大關(guān)聯(lián)交易應(yīng)提交基金管理人董事會(huì)審議，并經(jīng)過三分之二以上的獨(dú)立董事通過。基金管理人董事會(huì)應(yīng)至少每半年對(duì)關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)進(jìn)行審查。如法律法規(guī)或監(jiān)管部門取消上述禁止性規(guī)定，基金管理人在履行適當(dāng)程序后可不受上述規(guī)定的限制。五、業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)滬深300指數(shù)收益率×60%+中債總指數(shù)收益率×40%滬深300指數(shù)由中證指數(shù)有限公司編制，是由滬深A(yù)股中規(guī)模大、流動(dòng)性好的最具代表性的300只股票組成，可以綜合反映滬深A(yù)股市場(chǎng)整體表現(xiàn)；中債總指數(shù)是由中央國(guó)債登記結(jié)算有限責(zé)任公司編制的反映債券全市場(chǎng)整體價(jià)格和投資回報(bào)情況的指數(shù)，具有很高的代表性?；诒净鸬耐顿Y范圍和投資比例限制，選用上述業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)能夠忠實(shí)反映本基金的風(fēng)險(xiǎn)收益特征。如果上述基準(zhǔn)指數(shù)停止計(jì)算編制或更改名稱，或者今后法律法規(guī)發(fā)生變化，或者是市場(chǎng)中出現(xiàn)更具有代表性的業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)，或者更科學(xué)的復(fù)合指數(shù)權(quán)重比例，本基金將根據(jù)實(shí)際情況在與基金托管人協(xié)商一致的情況下對(duì)業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)予以調(diào)整。業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)的變更應(yīng)履行適當(dāng)?shù)某绦?，?bào)中國(guó)證監(jiān)會(huì)備案，并予以公告。六、風(fēng)險(xiǎn)收益特征本基金屬于混合型基金產(chǎn)品，預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)和收益水平高于債券型基金和貨幣市場(chǎng)基金，低于股票型基金，屬于較高風(fēng)險(xiǎn)收益水平的基金產(chǎn)品。七、基金管理人代表基金行使相關(guān)權(quán)利的處理原則及方法1.基金管理人按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定代表基金獨(dú)立行使相關(guān)權(quán)利，保護(hù)基金份額持有人的利益；2.有利于基金財(cái)產(chǎn)的安全與增值；3.不謀求對(duì)上市公司的控股，不參與所投資上市公司的經(jīng)營(yíng)管理；4.不通過關(guān)聯(lián)交易為自身、雇員、授權(quán)代理人或任何存在利害關(guān)系的第三人牟取任何不當(dāng)利益。八、基金的投資組合報(bào)告8.1報(bào)告期末基金資產(chǎn)組合情況序號(hào)項(xiàng)目金額(元)占基金總資產(chǎn)的比例(%)1權(quán)益投資879,647,857.9377.05其中：股票879,647,857.9377.052固定收益投資2,500,000.000.22其中：債券2,500,000.000.22資產(chǎn)支持證券--3貴金屬投資--4金融衍生品投資--5買入返售金融資產(chǎn)--其中：買斷式回購(gòu)的買入返售金融資產(chǎn)--6銀行存款和結(jié)算備付金合計(jì)258,645,530.4622.667其他各項(xiàng)資產(chǎn)853,612.940.078合計(jì)1,141,647,001.33100.008.2報(bào)告期末按行業(yè)分類的股票投資組合代碼行業(yè)類別公允價(jià)值（元）占基金資產(chǎn)凈值比例（％）A農(nóng)、林、牧、漁業(yè)--B采礦業(yè)--C制造業(yè)616,337,684.5654.48D電力、熱力、燃?xì)饧八a(chǎn)和供應(yīng)業(yè)24,958,933.782.21E建筑業(yè)26,671,356.432.36F批發(fā)和零售業(yè)23,956,367.262.12G交通運(yùn)輸、倉(cāng)儲(chǔ)和郵政業(yè)67,362,142.315.95H住宿和餐飲業(yè)--I信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)46,096,936.514.07J金融業(yè)--K房地產(chǎn)業(yè)48,630,201.004.30L租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè)16,622,362.001.47M科學(xué)研究和技術(shù)服務(wù)業(yè)8,965,149.160.79N水利、環(huán)境和公共設(shè)施管理業(yè)46,724.920.00O居民服務(wù)、修理和其他服務(wù)業(yè)--P教育--Q衛(wèi)生和社會(huì)工作--R文化、體育和娛樂業(yè)--S綜合--合計(jì)879,647,857.9377.768.3報(bào)告期末按公允價(jià)值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前十名股票投資明細(xì)序號(hào)股票代碼股票名稱數(shù)量(股)公允價(jià)值(元)占基金資產(chǎn)凈值比例(％)1300134大富科技551,248.0012,877,153.281.142002162悅心健康1,908,200.0012,613,202.001.123300392騰信股份742,360.0011,283,872.001.004300025華星創(chuàng)業(yè)1,050,391.0010,966,082.040.975002270華明裝備722,158.0010,586,836.280.946002060粵水電1,076,700.009,162,717.000.817002160常鋁股份987,000.008,853,390.000.788000916華北高速1,757,658.008,805,866.580.789600033福建高速2,280,900.008,781,465.000.7810603686龍馬環(huán)衛(wèi)250,400.008,723,936.000.778.4報(bào)告期末按債券品種分類的債券投資組合序號(hào)債券品種公允價(jià)值(元)占基金資產(chǎn)凈值比例(％)1國(guó)家債券--2央行票據(jù)--3金融債券--其中：政策性金融債--4企業(yè)債券--5企業(yè)短期融資券--6中期票據(jù)--7可轉(zhuǎn)債（可交換債）2,500,000.000.228同業(yè)存單--9其他--10合計(jì)2,500,000.000.228.5報(bào)告期末按公允價(jià)值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前五名債券投資明細(xì)序號(hào)債券代碼債券名稱數(shù)量(張)公允價(jià)值(元)占基金資產(chǎn)凈值比例(％)1113011光大轉(zhuǎn)債25,0002,500,000.000.228.6報(bào)告期末按公允價(jià)值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前十名資產(chǎn)支持證券投資明細(xì)本基金本報(bào)告期末未持有資產(chǎn)支持證券。8.7報(bào)告期末按公允價(jià)值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前五名貴金屬投資明細(xì)本基金本報(bào)告期末未持有貴金屬。8.8報(bào)告期末按公允價(jià)值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前五名權(quán)證投資明細(xì)本基金本報(bào)告期末未持有權(quán)證。8.9報(bào)告期末本基金投資的股指期貨交易情況說明本基金本報(bào)告期末未持有股指期貨。8.10報(bào)告期末本基金投資的國(guó)債期貨交易情況說明本基金本報(bào)告期末未持有國(guó)債期貨。8.11投資組合報(bào)告附注1、報(bào)告期內(nèi)本基金投資的前十名證券的發(fā)行主體本期沒有出現(xiàn)被監(jiān)管部門立案調(diào)查，或在報(bào)告編制日前一年內(nèi)受到公開譴責(zé)、處罰的情形。2、報(bào)告期內(nèi)本基金投資的前十名股票沒有超出基金合同規(guī)定的備選股票庫(kù)。3、其他各項(xiàng)資產(chǎn)構(gòu)成序號(hào)名稱金額(元)1存出保證金580,974.732應(yīng)收證券清算款-3應(yīng)收股利-4應(yīng)收利息45,380.975應(yīng)收申購(gòu)款227,257.246其他應(yīng)收款-7待攤費(fèi)用-8其他-9合計(jì)853,612.948.11.4報(bào)告期末持有的處于轉(zhuǎn)股期的可轉(zhuǎn)換債券明細(xì)本基金本報(bào)告期末未持有處于轉(zhuǎn)股期的可轉(zhuǎn)換債券。8.11.5報(bào)告期末前十名股票中存在流通受限情況的說明序號(hào)股票代碼股