量化策略：技術(shù)指標(biāo)在商品期貨市場里的應(yīng)用（十）_第1頁
量化策略：技術(shù)指標(biāo)在商品期貨市場里的應(yīng)用（十）_第2頁
量化策略：技術(shù)指標(biāo)在商品期貨市場里的應(yīng)用（十）_第3頁
量化策略：技術(shù)指標(biāo)在商品期貨市場里的應(yīng)用（十）_第4頁
量化策略：技術(shù)指標(biāo)在商品期貨市場里的應(yīng)用（十）_第5頁
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風(fēng)險提示：模型誤設(shè)風(fēng)險、歷史統(tǒng)計規(guī)律失效等風(fēng)險。期貨從業(yè)信息：F3079046期貨交易咨詢從業(yè)信息：Z0018527發(fā)布日期：2024年3月11日專題報告專題報告 2 2 3 4 6 6 7 8 5 6 6 8專題報告專題報告強弱關(guān)系來判斷市場的供需關(guān)系，從而預(yù)測股DBCD：DBCD異同離差乖離率是一種技術(shù)指標(biāo)。原理、構(gòu)造方法、用法與乖離RMI：RMI指標(biāo)通常指的是相對動量指數(shù)1.1.量化交易策略績效指標(biāo)夏普比率是指承受單位總風(fēng)險帶來的超額回報，可同時對風(fēng)險與收益進行考慮。如在給定的風(fēng)險shaTPRαtiRTf策略年化收益率無風(fēng)險收益率專題報告專題報告收益的標(biāo)準(zhǔn)差為測度風(fēng)險的常用指標(biāo)，通常被定義為方差的平方根，以衡量結(jié)果的波動程度，2ET(S)E(T)]2camaTRatiofcamaTRatiofMacDTawDowm最大回撤勝率定義為目標(biāo)周期內(nèi)盈利的交易次數(shù)占總交易次數(shù)1.2.因子信號生成邏輯AR=SUM((HIGH-OPEN),N)/SUM((OPEN-LOW),N)*1BR=SUM((HIGH-REF(CLOSE,1)),N)/SUM((REF(CLOSE,1)-LOW),N)BIAS=(CLOSE-MA(CLOSE,N)/MA(CLOSE,BIAS_DIF=BIAS-REF(BIARMI=SMA(MAX(CLOSE-REF(CLOSE,4),0),N,1)/SMA(ABS(CLOSE-REF(CLOSE,1)),N,1專題報告專題報告3210ARBR87654321086420專題報告專題報告2.1.回測參數(shù)基礎(chǔ)資金單位=當(dāng)前種數(shù)*杠桿系數(shù)專題報告專題報告2.2.三因子組合表現(xiàn)專題報告專題報告專題報告專題報告獲取更多投研報告、專業(yè)客戶經(jīng)理一對一服務(wù)、專題報告專題報

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