IMF-約旦-技術援助報告-制定監(jiān)督審查和評估進程SRP框架（英譯中）

MEMBERSMEMBERS2023年4月NehmatHantas和SébastienClanet附錄銀行通過非現場監(jiān)管系統(tǒng)（OSS）提交的定期報告 15IMF|METACASE安曼證券交易所銀行賬簿中的IRRBB利率風險JODIC約旦存款保險公IMF|METAC。METAC銀行監(jiān)管顧問NehmatHatas和Mr.SébastieClaet，來自法蘭西銀行的短期專家。該任務的目的是協(xié)助約旦中央銀行的監(jiān)管人員制定監(jiān)管風險評級框架，該框架受歐洲監(jiān)管審查和評估程IMF|METAC在最新的金融部門評估計劃（FSAP）任務之后，約旦中央銀行（CBJ）打算加強其基于風險的監(jiān)管框架險評級框架從歐盟監(jiān)督審查和評估過程（SREP）啟發(fā)用于分析和評分銀行，并提供具體的評分指導和對IT實施的潛在支持（開發(fā)適當的數據庫并創(chuàng)建工具來自動化關鍵風險指標（KRI）和定性方面（問卷調查框架專家判斷）。因此，擬議的CBJSRP框架），的監(jiān)管風險數據庫（當前的財務和審慎信息是分散的更好地劃分場外活動和IMF|METAC1.約旦中央銀行（CBJ）打算加強其基于4.評估團的重點是風險評級框架及其相關流程，其中涉及以下任務：IMF|METAC,保險公司和支付服務提供商進行監(jiān)管。6.截至2021年12月底，銀行資本充足率（CAR）在綜合基礎上為18主要由一級資本（95組成，遠高于CBJ（14和巴塞爾協(xié)議的最低要求。CBJ要求銀行維持12％的最低C備水平。銀行利潤已經恢復到大流行前的水平，因為大部分撥備已經在2020年提取。不8.總貸款約占總資產的55.8而證券和交易相關資產占32其中大部分是政9.CBJ是銀行的主要監(jiān)管者和監(jiān)督者。其他監(jiān)管機構包括約旦存款保險公司（JODIC約旦證券委員會(JSC安曼證券交易所（ASE公司控制部（CCD）。10.CBJ繼續(xù)致力于加強對金融部門的審慎監(jiān)管。當局還計劃通過實施檢查管理系統(tǒng)來提高現場檢查程序的有效性和IMF|METAC11.CBJ采用現場和非現場監(jiān)督活動的混合方式，監(jiān)督團隊主要分配給同一非現場部門和七個現場監(jiān)督小組組成，其中一個負責信息技術監(jiān)督。七個現場監(jiān)督小組也有一些非析銀行的財務報表，跟進定期報告以及研究銀行的要求。銀行監(jiān)督部門的其他部門定期或臨時開展一些14.銀行監(jiān)督部門使用非現場監(jiān)督系統(tǒng)（OSS）接收銀行提交的大部分定期報告。其他一些報告以Excel格式的硬15.現有評級工具主要基于定性評估，不CAMEL（針對國內銀行）和ROCA（針對外國分支機構）作為評級分數來評估銀行。評分范圍為1-5，其中評分（1)是最好的，評分（5）是最差的。在大多數情況下，銀行評估是根據現場檢查的結果IMF|METACSRP框架的步驟。評估團強調了使用SRP結果來確定額外17.特派團執(zhí)行了以下任務:IMF|METAC18.雖然實際的CAMEL和ROCA評級系統(tǒng)涵蓋了不同監(jiān)管團隊對單個銀行風險的評估工作（重點關注信用風險分析（通過特定問卷進行指導以及ii）19.RBS和SRP非常依賴于數據的挑戰(zhàn)。由于當前的數據源仍然是零散的，并且以各種格式（Excel格式的硬拷貝SRP所有主要模塊的風險指標，根據統(tǒng)計方法校準評分系統(tǒng)，實現同行比較或在風險分析方面建立歷史觀點（i。20.監(jiān)管者對銀行的年度審查以及風險分析的形式化程度仍然21.CBJ應確保為實施SRP方法而在非現場和現場職能之間的責任得到明確界定和明確闡述,并在必要時相應地修改22.有效的SRP框架需要在場外活動和現場活動之間建立更加明確的任務和責任重新分配。應著眼于組織連貫的全面監(jiān)現有報告和工具的同時，還加強了數據的可用性，并正式制定了風險IMF|METAC24.SRP方法應根據主要風險構建塊的優(yōu)先次序逐步實施，根25.通用SRP框架可以建立在以下四個主要模塊上：26.SRP框架的特定元素可以在1至4的量表上進行評估和shouldalsoformthebasisforsupervisorymea27.CBJ可以通過應用比例來優(yōu)化工作負載分配這可以通過將銀行分為四個不同的類別（例如，根據其系統(tǒng)重要性IMF|METAC28.關鍵指標監(jiān)測應依靠成熟的監(jiān)督數據庫由于數據要求是建立健全的基于風險的監(jiān)管的關鍵，因此CBJ可獲得的所有現有數據源（源于監(jiān)管報告，財務報表，銀行的臨時報告等。)應該在一個單一的監(jiān)管數據庫中進行編譯和評估，允許i)數高根據銀行的系統(tǒng)意義（規(guī)模、復雜性、跨境業(yè)務等）將銀行分類為四個類別。根據高定義SRP的總體架構及其主要元素（主要風險塊、每個塊和子得分的潛在權重、固有風險水平和風險控制的交互矩陣、與實際審慎風險制圖的一致性、與最低資本要求高高IMF|METAC高確定定期編譯、存儲和計算SRP分析所需的所有KRI（財務數據、審慎數據、市場和/或外高高審計師報告、年度戰(zhàn)略、預算和業(yè)務計劃、風險偏好框架、內部控制框架高高高IMF|METAC高高高高assessmentinSRPtohelpsupervisorsjudges高高高IMF|METAC高高IMF|METAC